2022年初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理能力測試試卷A卷附答案

2022年初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理能力測試試卷A卷附答案單選題（共100題）1、交易賬簿中的項目通常按（）計價。A.名義價值B.市場價格C.歷史成本D.公允價值【答案】B2、某公司2016年銷售收入為1億元，銷售成本為9000萬元，2016年期初存貨為500萬元，2016年期末存貨為600萬元，則該公司2016年存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為()天。A.19B.18C.16D.22【答案】D3、“不要將所有雞蛋放在一個籃子里”，這一投資格言說明的風險管理策略是()。A.風險對沖B.風險分散C.風險補償D.風險轉(zhuǎn)移【答案】B4、商業(yè)銀行戰(zhàn)略風險管理的最有效方法是（），并定期進行修正。A.加強對風險的監(jiān)測B.制定長期固定的戰(zhàn)略規(guī)劃C.制定戰(zhàn)略風險的應急方案D.制定以風險為導向的戰(zhàn)略規(guī)劃【答案】D5、商業(yè)銀行的資本充足率不得低于()A.5%B.6%C.8%D.10%【答案】C6、（2019年真題）關(guān)于有效風險及時性的頻率要求中，下列（）不屬于該內(nèi)容。A.風險的性質(zhì)B.潛在波動性C.重要性D.實質(zhì)大于形式【答案】D7、()是一種多因素分析方法，結(jié)合設(shè)定的各種可能情景的發(fā)生概率，研究多種因素同時作用時可能產(chǎn)生的影響。A.久期分析B.缺口分析C.敏感分析D.情景分析【答案】D8、甲銀行向乙企業(yè)承諾提供如下信用額度：貸款額度為500萬元。信用證額度為300萬元，現(xiàn)乙企業(yè)已從甲銀行提取400萬元貸款，并通過甲銀行開出200萬元信用證。假設(shè)信用證的信用轉(zhuǎn)換系數(shù)為0.2，則當前乙企業(yè)的信用風險暴露是（）。A.440萬元B.560萬元C.620萬元D.540萬元【答案】C9、下列關(guān)于國別風險與主權(quán)風險的聯(lián)系和區(qū)別中，說法不正確的是（）。A.主權(quán)風險指外國政府沒有能力或者拒絕償付其直接或間接外幣債務的可能性B.國別風險是主權(quán)風險的一部分C.國別風險具有系統(tǒng)性D.國別評級結(jié)果主要作為國別限額設(shè)定、境外客戶授信、貸款分類、國別準備金計提等的基礎(chǔ)【答案】B10、假設(shè)一位投資者將10萬元存入銀行，1年到期后得到本息支付共計101000元，則投資的絕對收益是()A.1000元B.100元C.9.9%D.10%【答案】A11、市場風險內(nèi)部模型法的局限性不包括（）。A.不能反映資產(chǎn)組合的構(gòu)成及其對價格波動的敏感性B.未涵蓋價格劇烈波動等可能會對銀行造成重大損失的突發(fā)性小概率事件C.只能計量交易業(yè)務中的市場風險D.可以將不同業(yè)務、不同類別的市場風險用一個確切的數(shù)值來表示【答案】D12、()是指商業(yè)銀行業(yè)務發(fā)展中基于歷史數(shù)據(jù)分析可以預見的損失。A.已造成損失B.非預期損失C.預期損失D.災難性損失【答案】C13、假設(shè)某風險資產(chǎn)的預期收益率為8％，標準差為0.15，同期國債的無風險收益率為4％。如果希望利用該風險資產(chǎn)和國債構(gòu)造一個預期收益率為6％的資產(chǎn)組合，則該風險資產(chǎn)和國債的投資權(quán)重分別為（）。A.50％，50％B.30％，70％C.20％，80％D.40％，60％【答案】A14、目前，我國商業(yè)銀行的資本充足率是以（）為基礎(chǔ)計算的。A.表內(nèi)信用資產(chǎn)風險權(quán)重B.資本監(jiān)管C.計提貸款損失準備等各項損失準備D.信用風險加權(quán)資產(chǎn)【答案】C15、下列屬于市場風險報告補充信息的是（）。A.模型局限性B.模型運行結(jié)果C.情景分析結(jié)果D.重要的模型假設(shè)和參數(shù)【答案】C16、（2018年真題）下列關(guān)于商業(yè)銀行風險偏好的表述中，錯誤的是（）。A.商業(yè)銀行在制定戰(zhàn)略規(guī)劃時，應保持戰(zhàn)略規(guī)劃與風險偏好的協(xié)調(diào)一致B.風險偏好是商業(yè)銀行全面風險管理體系的重要組成部分C.風險偏好需要有效傳導至各實體、條線D.風險偏好指標值在設(shè)定過程中，應主要考慮監(jiān)管者的期望【答案】D17、由商業(yè)銀行總行對海外分行提供信用支持而引發(fā)的風險屬于()。A.國家風險暴露B.跨境轉(zhuǎn)移風險C.高壓力風險事件D.內(nèi)部操作風險【答案】B18、下列商業(yè)銀行資金來源中，（）對利率最為敏感，隨時都有可能被提取，商業(yè)銀行應對這部分負債準備比較的充足的備付資金。A.居民儲蓄B.公共事業(yè)費收入C.證券業(yè)存款D.政府稅款【答案】C19、商業(yè)銀行可以采?。ǎ┐胧┻M行操作風險緩釋。A.放棄衍生產(chǎn)品創(chuàng)新B.外包數(shù)據(jù)備份業(yè)務C.實行差錯率考核D.改變市場定位【答案】B20、在國別風險信息日常監(jiān)測原則中，()原則是指保證信息的時效性，保證在發(fā)生國別風險事件的第一時間收集信息，從而在第一時間做出預警措施。A.完整性B.及時性C.合理性D.獨立性【答案】B21、（2018年真題）某銀行2010年貸款應提準備為1100億元，貸款損失準備充足率為50％，則貸款實際計提準備為（）億元。A.330B.550C.1100D.1875【答案】B22、假設(shè)下列銀行貸款的債務人為同一客戶，則這幾種貸款中風險最大的是（）。A.貸款金額為1000萬元且無任何擔保B.貸款金額為2000萬元且可收回率為40％C.貸款金額為1100萬元且有保證擔保D.貸款金額為2200萬元且可收回率為50％【答案】B23、設(shè)備安裝工地絕大部分危險和有害因素屬（）。A.第一類危險源B.第二類危險源C.第三類危險源D.第四類危險源【答案】B24、商業(yè)銀行風險管理部門應當承擔的職責不包括()。A.持續(xù)監(jiān)控風險并測算與風險相關(guān)的資本需求，及時向監(jiān)事會報告B.對各項業(yè)務及各類風險進行持續(xù)、統(tǒng)一的監(jiān)測、分析與報告C.評估業(yè)務和產(chǎn)品創(chuàng)新、進入新市場以及市場環(huán)境發(fā)生顯著變化時，給商業(yè)銀行帶來的風險D.了解銀行股東特別是主要股東的風險狀況、集團架構(gòu)對商業(yè)銀行風險狀況的影響和傳導，定期進行壓力測試，并制定應急預案【答案】A25、（）是指超出非預期損失之外的可能威脅到商業(yè)銀行安全性和流動性的重大損失。A.預期損失B.災難性損失C.威脅性損失D.非預期損失【答案】B26、商業(yè)銀行向某客戶提供一筆3年期的貸款1000萬元，該客戶在第1年的違約率是0.8%，第2年的違約率是1.4%，第3年的違約率是2.1%。假設(shè)客戶違約后，銀行的貸款將遭受全額損失。則該筆貸款預計到期可收回的金額為（）。A.925.47萬元B.960.26萬元C.957.57萬元D.985.62萬元【答案】C27、在商業(yè)銀行的經(jīng)營和發(fā)展過程中，存款人、貸款人乃至整個市場對商業(yè)銀行的態(tài)度和信心至關(guān)重要，因此（）對商業(yè)銀行市場價值的威脅最大。A.聲譽風險B.社會風險C.政治風險D.信用風險【答案】A28、市場風險不包括（）。A.利率風險B.匯率風險C.股票價格風險D.貸款違約風險【答案】D29、下列不屬于流動性風險評估的是（）。A.流動性比率B.現(xiàn)金流分析C.久期分析D.情景分析【答案】D30、水泵運轉(zhuǎn)時發(fā)生跳動，大部分原因是（）。A.轉(zhuǎn)動部分不平衡，產(chǎn)生離心力所致B.軸心轉(zhuǎn)動不一致C.連軸器不同心D.兩軸即無徑向位移，也無角向位移，兩軸中心線完全重合【答案】A31、（2018年真題）下面各項中，不是信貸審批原則的是（）。A.審貸分離原則B.審慎審批原則C.統(tǒng)一考慮原則D.展期重審原則【答案】B32、商業(yè)銀行正確處理投訴和批評對于維護其聲譽至關(guān)重要,據(jù)此下列描述最不恰當?shù)氖牵ǎ?。A.商業(yè)銀行在運營和發(fā)展過程中，出現(xiàn)某些錯誤是可以避免的B.商業(yè)銀行應當從投訴和批評中積累早期聲譽風險預警經(jīng)驗C.風險管理人員應當有能力分析和判斷投訴的起因、規(guī)模、趨勢、規(guī)律與潛在風險之間的相關(guān)性D.通過接受利益持有者的投訴和批評，深入發(fā)掘商業(yè)銀行的潛在風險，才更具價值【答案】A33、下列關(guān)于客戶信用評級的說法，不正確的是（）。A.評價主體是商業(yè)銀行B.評價目標是客戶違約風險C.評價結(jié)果是信用等級和違約概率D.評價內(nèi)容是客戶違約后特定債項損失的大小【答案】D34、商業(yè)銀行應當對交易賬簿頭寸至少（）重估一次市值。A.每月B.每日C.每周D.每旬【答案】B35、激烈的行業(yè)競爭必然形成優(yōu)勝劣汰，商業(yè)銀行如果缺乏獨特的品牌形象和吸引力，將可能遭遇嚴重的生存危機。品牌風險會影響到()。A.商業(yè)銀行的技術(shù)水平B.商業(yè)銀行的風險管理水平C.商業(yè)銀行的業(yè)務創(chuàng)新水平D.商業(yè)銀行的盈利能力和發(fā)展空間【答案】D36、在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，（）決定其風險承擔能力。A.資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的風險管理水平B.資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平C.資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平D.資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風險管理水平【答案】D37、下列盈利能力比率公式中錯誤的是（）。A.銷售毛利率=[(銷售收入-銷售成本)/銷售收入]×100％B.總資產(chǎn)收益率=凈利潤/總資產(chǎn)C.銷售凈利率=(凈利潤/銷售收入)×100％D.資產(chǎn)凈利率=凈利潤/[(期初資產(chǎn)總額+期末資產(chǎn)總額)/2]×100％【答案】B38、()是商業(yè)銀行的決策機構(gòu)。A.監(jiān)事會B.董事會C.股東大會D.高級經(jīng)理【答案】B39、關(guān)于風險評估的總體要求，下列說法錯誤的是()。A.商業(yè)銀行應當有效評估和管理各類主要風險B.對于能夠量化的風險，商業(yè)銀行應當建立風險識別、評估、控制和報告機制，確保相關(guān)風險得到有效管理C.商業(yè)銀行應當建立風險加總的政策和程序，確保在不同層次上及時識別風險D.商業(yè)銀行進行風險加總，應當充分考慮集中度風險及風險之間的相互傳染【答案】B40、某商業(yè)銀行當期在央行的超額準備金存款為43億元，庫存現(xiàn)金為11億元，若該行當期各項存款金額為2138億元，該銀行超額準備金率為()。A.2.53％B.2.76％C.2.98％D.3.78％【答案】A41、下列對于久期公式的理解，不正確的是（）。A.久期是對金融工具的利率敏感程度或利率彈性的直接衡量B.收益率與價格反向變動C.價格變動的程度與久期的長短有關(guān)D.久期越長價格的變動幅度越小【答案】D42、巴塞爾委員會將銀行資產(chǎn)按流動性高低分為四類，下列屬于流動性最差的資產(chǎn)的是（）。A.用于抵押的政府債券B.現(xiàn)金C.銀行的房產(chǎn)和子公司的投資D.同業(yè)借款【答案】C43、（2018年真題）假設(shè)其他條件保持不變，則下列關(guān)于商業(yè)銀行利率風險管理的表述中，正確的是（）。A.購買票面利率為3％的國債，當期資金成本為2％，則該交易不存在利率風險B.發(fā)行固定利率債券有助于降低利率上升可能造成的風險C.購買以3個月LIBOR為參照的浮動利率債券，則該交易不存在利率風險D.資產(chǎn)以固定利率為主，負債以浮動利率為主，則利率上升有助于增加收益【答案】B44、將市場風險計量方法或模型的估算結(jié)果與實際發(fā)生的損益進行比較，以檢驗計量方法或模型的準確性、可靠性，并據(jù)此對計量方法或模型進行調(diào)整和改進的一種方法是指（）。A.久期分析B.情景分析C.壓力測試D.事后檢驗【答案】D45、（2018年真題）某一國家或地區(qū)的還款能力出現(xiàn)明顯問題，對該國家或地區(qū)的貸款本息或投資可能會造成一定損失，這種狀況應當劃分為（）。A.低國別風險B.中等國別風險C.較低國別風險D.較高國別風險【答案】B46、商業(yè)銀行能夠以合理的市場價格將持有的各類流動性資產(chǎn)及時變現(xiàn)或以流動性資產(chǎn)為押品進行回購交易的能力是指（）。A.資產(chǎn)流動性B.資本流動性C.負債流動性D.表外流動性【答案】A47、操作風險人員因素方面主要表現(xiàn)為（）。A.失職違規(guī)B.控制和報告不力C.與客戶糾紛D.交通事故【答案】A48、《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》規(guī)定，商業(yè)銀行一級資本充足率不得低于（）。A.2％B.4％C.6％D.8％【答案】C49、某企業(yè)從銀行提出1年期的貸款申請，該貸款的貸款年利率為15%，根據(jù)歷史經(jīng)驗，同類評級的企業(yè)違約后，回收率為20%，若1年期的無風險年收益率為5%，則根據(jù)KPMG風險中性定價模型該客戶在1年內(nèi)的違約概率為()。A.9%B.10%C.11%D.12%【答案】C50、現(xiàn)金頭寸指標越高，意味著商業(yè)銀行有較好的流動性。該指標的計算公式為（）。A.(現(xiàn)金頭寸+應收存款）÷總資產(chǎn)B.現(xiàn)金頭寸÷總資產(chǎn)C.現(xiàn)金頭寸÷總負債D.(現(xiàn)金頭寸+應收存款）÷總負債【答案】A51、風險監(jiān)管的特點不包括（）。A.目標明確B.計劃性弱C.提高效率D.節(jié)省資源【答案】B52、（2018年真題）（）是巴塞爾委員會為應對貸款分類的周期性，引入的一個沒有風險敏感性的指標。A.撥備覆蓋率B.貸款撥備率C.貸款遷徙率D.不良貸款率【答案】B53、信貸審批或信貸決策應遵循的原則不包括()。A.審貸分離原則B.統(tǒng)一考慮原則C.公平對待原則D.展期重審原則【答案】C54、商業(yè)銀行將（）和經(jīng)營目標結(jié)合起來，是創(chuàng)造公共透明度、維護商業(yè)銀行聲譽的一個重要層面。A.盈利能力B.領(lǐng)導能力C.企業(yè)社會責任D.戰(zhàn)略發(fā)展計劃【答案】C55、外部審計的側(cè)重點為()。A.財務報表審計B.信息披露C.風險暴露D.市場約束【答案】A56、劃撥依法轉(zhuǎn)為出讓的國有建設(shè)用地使用權(quán)初始登記，其（）不發(fā)生變更。A.審批部門B.土地用途C.土地權(quán)利人D.土地使用權(quán)范圍【答案】C57、施工進度計劃是指（）。A.某項工作進行的速度B.工程施工進行的速度C.根據(jù)已批準的建設(shè)文件或簽訂的承發(fā)包合同，將工程項目的建設(shè)進度作出周密的安排，是把預期施工完成的工作按時間坐標序列表達出來的書面文件D.工程從開工至竣工所經(jīng)歷的時間【答案】C58、（2018年真題）與市場風險和信用風險相比，商業(yè)銀行的操作風險具有（）。A.特殊性、非營利性B.普遍性、非營利性C.特殊性、營利性D.普遍性、營利性【答案】B59、下列關(guān)于銀行資產(chǎn)計價的說法，不正確的是（）。A.交易賬戶中的項目通常只能按模型定價B.按模型定價是指將從市場獲得的其他相關(guān)數(shù)據(jù)輸入模型，計算或推算出交易頭寸的價值C.存貸款業(yè)務歸人銀行賬戶D.銀行賬戶中的項目通常按歷史成本計價【答案】A60、安全檢查應注意將互查與自查有機結(jié)合起來，堅持檢查和整改相結(jié)合，關(guān)注建立安全生產(chǎn)檔案資料的收集，（）是基礎(chǔ)。A.常抓不懈B.貫徹落實責任C.強化管理D.以人為本【答案】C61、首席風險官的聘任和解聘由（）負責并及時向公眾披露。A.董事會B.監(jiān)事會C.高層管理層D.風險管理部門【答案】A62、（2018年真題）下列不屬于柜面業(yè)務環(huán)節(jié)的是（）。A.賬戶開立B.現(xiàn)金存取款C.柜員管理D.評級授信【答案】D63、下列屬于商業(yè)銀行對保證擔保應重點關(guān)注的事項的是()。A.保證人的貸款規(guī)模B.保證人的保證意愿C.保證人的關(guān)聯(lián)方D.保證人的行業(yè)地位【答案】B64、下列關(guān)于銀行資產(chǎn)計價的說法，錯誤的是（）。A.交易賬簿中的項目通常只能按模型定價B.按模型定價是指將從市場獲得的其他相關(guān)數(shù)據(jù)輸入模型，計算或推算出交易頭寸的價值C.存貸款業(yè)務歸入銀行賬簿D.存貸款業(yè)務通常采用攤余成本法計價【答案】A65、下列風險監(jiān)測指標中，最能夠反映商業(yè)銀行審慎經(jīng)營狀況的是（）。A.預期損失率B.貸款損失準備充足率C.正常貸款遷徙率D.不良資產(chǎn)/貸款率【答案】B66、以下不屬于我國銀行業(yè)監(jiān)督管理目標的是（）。A.促進銀行業(yè)的合法運行B.促進銀行業(yè)的穩(wěn)健運行C.規(guī)避所有系統(tǒng)風險D.維護公眾對銀行業(yè)的信心【答案】C67、（2018年真題）（）是指第三方故意騙取、盜用、搶劫財產(chǎn)、偽造要件、攻擊商業(yè)銀行信息科技系統(tǒng)或逃避法律監(jiān)管導致的損失事件。A.外部欺詐事件B.內(nèi)部欺詐事件C.執(zhí)行、交割和流程管理事件D.就業(yè)制度和工作場所安全事件【答案】A68、不良貸款轉(zhuǎn)讓(打包出售)是指銀行對()戶／項(“戶”指獨立企業(yè)法人，“項”指抵債資產(chǎn))以上規(guī)模的不良貸款進行組包，通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓、招標、拍賣等形式，將不良貸款及全部相關(guān)權(quán)利義務轉(zhuǎn)讓給資產(chǎn)管理公司的行為。A.1B.3C.5D.10【答案】D69、(?)將商業(yè)銀行的所有業(yè)務劃分為九條業(yè)務條線：公司金融、交易和銷售、零售銀行、商業(yè)銀行、支付和結(jié)算、代理服務、資產(chǎn)管理、零售經(jīng)紀、其他業(yè)務。A.期望均值法B.標準法C.替代標準法D.高級計量法【答案】B70、商業(yè)銀行當前的外匯敞口頭寸如下：瑞士法郎空頭20，日元多頭50，歐元多頭100，英鎊多頭150，美元空頭180。則累計總敞口頭寸和凈總敞口頭寸分別為（）。A.累計總敞口頭寸200，凈總敞口頭寸500B.累計總敞口頭寸500.凈總敞口頭寸100C.累計總敞口頭寸300，凈總敞口頭寸300D.累計總敞口頭寸100。凈總敞口頭寸300【答案】B71、以下選項中，不屬于方差——協(xié)方差法的缺點的是（）。A.對于非線性產(chǎn)品估值準確性較低B.對于期權(quán)類產(chǎn)品，VaR值準確性較低C.計算效率較低D.結(jié)果解釋說明較難【答案】C72、(?)是指通過識別商業(yè)銀行固有的風險種類，進而對其經(jīng)營管理所涉及的各類風險進行評估，并按照評級標準，系統(tǒng)、全面、持續(xù)地評價一家銀行經(jīng)營管理狀況的監(jiān)管方式。A.風險規(guī)避B.風險識別C.風險分散D.風險監(jiān)管【答案】D73、某企業(yè)2019年銷售收入為6億元，銷售成本為3億元，2019年年初應收賬款為1．4億元，2019年年末應收賬款為1億元，則該企業(yè)2019年應收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)為（）天。A.50B.72C.87D.95【答案】B74、巴塞爾協(xié)議Ⅲ顯著提高了資本充足率監(jiān)管標準。它要求通常情況下普通商業(yè)銀行的普通股充足率應達到()，總資本充足率不得低于()。A.1％；3.5％B.3.5％；1％C.7％；10.5％D.10.5％；7％【答案】C75、假設(shè)某商業(yè)銀行以市場價值表示的簡化資產(chǎn)負債表中，資產(chǎn)A=900億元，負債1=800億元，資產(chǎn)久期為DA=6年，負債久期為D1=3年，根據(jù)久期分析法，如果年利率從5.5%上升到6%，則利率變化將使商業(yè)銀行的整體價值（）。A.增加14.36億元B.減少14.22億元C.減少14.63億元D.增加14.22億元【答案】B76、（2019年真題）分析銀行優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)的構(gòu)成及其占總資產(chǎn)的比重，判斷銀行優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)構(gòu)成的合理性與可靠性。這指的是優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)分析中的（）。A.結(jié)構(gòu)分析B.總量分析C.趨勢分析D.同質(zhì)同類比較【答案】A77、在法人客戶評級模型中，（）通過應用期權(quán)定價理論求解出信用風險溢價和相應的違約率。A.Ahman的Z記分模型B.RiskCalc模型C.CreditMonitor模型D.死亡率模型【答案】C78、在客戶風險監(jiān)測指標體系中，營運資金屬于()，資金實力屬于()。A.基本面指標；財務指標B.財務指標；財務指標C.基本面指標；基本面指標D.財務指標；基本面指標【答案】D79、根據(jù)國家風險的分類，（）是指由于經(jīng)濟或非經(jīng)濟因素造成特定國家的社會環(huán)境不穩(wěn)定，從而使貸款商業(yè)銀行不能把在該國的貸款匯回本國而遭受損失的風險。A.政治風險B.社會風險C.經(jīng)濟風險D.環(huán)境風險【答案】B80、下列關(guān)于久期的說法，錯誤的是()。A.久期分析是衡量利率變動對經(jīng)濟價值影響的唯一方法B.如采用標準久期分析法，不能反映基準風險C.如采用標準久期分析法，不能很好地反映期權(quán)性風險D.對于利率的大幅變動，久期分析的結(jié)果就不再準確【答案】A81、竣工報告是指工程項目具備竣工條件后，施工單位向建設(shè)單位報告，提請（）組織竣工驗收的文件。A.建設(shè)單位B.設(shè)計單位C.監(jiān)理單位D.施工單位【答案】B82、下列關(guān)于銀行資本的作用敘述不正確的是（）。A.為銀行提供融資B.使銀行免受損失C.維持市場信心D.限制業(yè)務過度擴張和承擔風險【答案】B83、資本充足率壓力測試分為()A.定性壓力測試和不定性壓力測試B.定量壓力測試和不定量壓力測試C.定期壓力測試和不定期壓力測試D.單一壓力測試和組合壓力測試【答案】C84、一宗土地，企業(yè)A通過拍賣方式取得其土地使用權(quán)40年，后因廠址搬遷，企業(yè)A決定將該宗土地使用權(quán)進行轉(zhuǎn)讓，轉(zhuǎn)讓給房地產(chǎn)開發(fā)公司B開發(fā)為住宅小區(qū)。在轉(zhuǎn)讓之前A已經(jīng)使用該宗土地10年，那么B可取得（）年的土地使用權(quán)。A.10B.30C.40D.70【答案】B85、（2019年真題）商業(yè)銀行當前的外匯敞口頭寸如下：瑞士法郎空頭10，日元多頭20，歐元多頭30，英鎊多頭40，美元空頭50，則使用短邊法確定的總敞口頭寸為（）。A.150B.90C.30D.60【答案】B86、假設(shè)目前收益率曲線是向上傾斜的，如果預期收益率曲線保持不變，則以下四種策略中，最適合理性投資者的是()。A.買入期限較短的金融產(chǎn)品B.買人期限較長的金融產(chǎn)品C.買入期限較短的金融產(chǎn)品，賣出期限較長的金融產(chǎn)品D.賣出期限較長的金融產(chǎn)品【答案】B87、（2021年真題）近半年，行為風險管理問題引起了全球主要經(jīng)濟體的日益重視，下列不屬于行為風險事件的是（）。A.透露客戶個人信息B.誤導性廣告C.不公平交易D.會計處理差錯【答案】D88、商業(yè)銀行內(nèi)部經(jīng)營管理活動中，戰(zhàn)略風險識別通?？梢詮模ǎ┤齻€層面入手。A.戰(zhàn)術(shù)、宏觀和全局B.戰(zhàn)略、戰(zhàn)術(shù)和全局C.戰(zhàn)術(shù)、宏觀和微觀D.宏觀戰(zhàn)略、中觀管理和微觀執(zhí)行【答案】D89、下列關(guān)于風險管理信息系統(tǒng)的說法中，不正確的是（）。A.應當設(shè)置錯誤承受程序B.應當隨時進行數(shù)據(jù)信息備份和存檔，定期進行監(jiān)測并形成文件記錄C.應當設(shè)置嚴格的網(wǎng)絡安全／加密系統(tǒng)，防止外部非法入侵D.應當為所有系統(tǒng)用戶設(shè)置相同的使用權(quán)限和識別標志【答案】D90、商業(yè)銀行風險管理最根本的動力來源是()。A.負債B.資本C.利潤D.安全【答案】B91、下列關(guān)于商業(yè)銀行操作風險的說法，不正確的是()A.操作風險主要是由歐洲的巴塞爾委員會倡導的概念B.操作風險是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風險C.操作風險包括策略風險D.中國銀監(jiān)會和銀行業(yè)采用的是巴塞爾委員會在新資本協(xié)議中提出的定義【答案】C92、風管按其工作壓力（P）可劃分，系統(tǒng)工作壓力500PaA.低壓系統(tǒng)B.中壓系統(tǒng)C.高壓系統(tǒng)D.超高壓系統(tǒng)【答案】B93、（）是商業(yè)銀行對已經(jīng)識別和計量的風險，采取分散、對沖、轉(zhuǎn)移、規(guī)避和補償?shù)炔呗砸约昂细竦娘L險緩釋工具進行有效管理和控制風險的過程。A.風險識別B.風險計量C.風險監(jiān)測D.風險控制【答案】D94、以下不是我國商業(yè)銀行信息披露主要存在的問題的是()。A.缺乏法律依據(jù)B.信息披露內(nèi)容不全面C.風險信息披露不充分D.表外業(yè)務信息披露不充分【答案】A95、同業(yè)市場負債比例反映了商業(yè)銀行同業(yè)負債在總負債中的比例，目前上限為（）。A.1/2B.1/3C.1/4D.1/5【答案】B96、個人信貸業(yè)務是國內(nèi)商業(yè)銀行個人業(yè)務的主要組成部分。未核實第一還款來源或在第一還款來源不充足的情況下，向客戶發(fā)放個人住房貸款屬于（）主要操作風險點。A.個人耐用消費品貸款B.個人生產(chǎn)經(jīng)營貸款C.個人住房按揭貸款D.個人質(zhì)押貸款【答案】C97、商業(yè)銀行經(jīng)濟資本配置的作用主要體現(xiàn)在()。A.流動性管理和績效考核B.風險管理和績效管理C.資產(chǎn)管理和負債管理D.資本金管理和負債管理【答案】B98、從風險管理的角度，商業(yè)銀行所面臨的風險損失通常分為（）。A.實際損失、機會成本／損失、非預期損失B.預期損失、非預期損失、災難性損失C.預期損失、實際損失、災難性損失D.實際損失、無形損失、災難性損失【答案】B99、()相對于業(yè)務經(jīng)營部門的獨立性是建設(shè)市場風險管理體系的關(guān)鍵。A.股東大會B.董事會C.市場風險管理部門D.高級管理層【答案】C100、資本約束并不是控制銀行操作風險的最好方法，應對操作風險的重要手段是嚴格的（）。A.職責分工B.員工培訓C.外部監(jiān)管D.內(nèi)部控制【答案】D多選題（共50題）1、合格優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)的基本特征有（）。A.風險低B.易于定價C.價值穩(wěn)定D.與低風險資產(chǎn)的相關(guān)性高E.與高風險資產(chǎn)的相關(guān)性低【答案】ABC2、我國商業(yè)銀行監(jiān)管當局提出的商業(yè)銀行公司治理要求的主要內(nèi)容包括()。A.完善股東大會、董事會、監(jiān)事會、高級管理層的議事制度和決策程序B.明確股東、董事、監(jiān)事和高級管理人員的權(quán)利、義務C.建立、健全以監(jiān)事會為核心的監(jiān)督機制D.建立完善的信息報告和信息披露制度E.建立合理的薪酬制度，強化激勵約束機制【答案】ABCD3、通風機安裝中心線的平面位移允許偏差是（）。A.10mmB.20mmC.±10mmD.±20mm【答案】A4、信訪產(chǎn)生的法律依據(jù)是（）。A.刑法B.行政訴訟法C.憲法D.民法【答案】C5、商業(yè)銀行的資本肩負著比一般企業(yè)更為重要的責任和作用，主要體現(xiàn)在（）。A.資本為商業(yè)銀行提供融資B.吸收和消化損失C.限制商業(yè)銀行過度業(yè)務擴張和風險承擔D.維持市場信心E.是商業(yè)銀行風險管理根本的驅(qū)動力【答案】ABCD6、項目實施部門應定期向信息科技管理委員會提交重大信息科技項目的進度報告，由其進行審核，進度報告應當包括（）。A.計劃的重大變更B.供應商的變更C.關(guān)鍵人員的變更D.經(jīng)銷商的變更E.主要費用支出情況【答案】ABC7、以下不屬于DSY-6MPa電動試壓泵性能參數(shù)的是（）。A.額定壓力B.功率C.流速D.頻率【答案】C8、下列不屬于日常國別風險信息監(jiān)測渠道的有（）。A.新聞平臺B.外部機構(gòu)數(shù)據(jù)C.銀行內(nèi)部信息D.銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)E.政府平臺【答案】D9、下列關(guān)于商業(yè)銀行為降低個人信貸業(yè)務的操作風險的說法，正確的有（）。A.實行個貸業(yè)務集約化管理，提升管理層次，實現(xiàn)審貸部門分離B.建立有效的激勵機制，將客戶經(jīng)理的貸款發(fā)放規(guī)模與其收入和獎金掛鉤C.強化個貸審貸責任約束機制，細化個貸責任追究制度D.重點發(fā)展以質(zhì)押和抵押為擔保方式的個貸業(yè)務，審慎發(fā)展個人信用和自然人保證貸款E.成立個人信貸業(yè)務中心，由中心進行統(tǒng)一的審查和審批，實現(xiàn)專業(yè)化經(jīng)營和管理【答案】ACD10、合同是從（）明確當事人之間特定權(quán)利與義務關(guān)系的文件。A.協(xié)議上B.法律上C.政府備案上D.意見一致上【答案】B11、有效的信用風險監(jiān)測體系應實現(xiàn)的目標有()。A.監(jiān)測對合同條款的遵守情況B.識別借款人違約情況，并及時對風險上升的授信進行分類C.評估抵(質(zhì))押物相對債務人當前狀況的抵補程度以及抵(質(zhì))押物價值的變動趨勢D.確保商業(yè)銀行了解借款人或交易對方當前的財務狀況及其變動趨勢E.對已造成信用風險損失的授信對象或項目，迅速進入補救和管理程序【答案】ABCD12、即期外匯買賣是外匯交易中最基本的交易，它的作用在于（）。A.防范市場風險B.控制匯率風險C.規(guī)避市場風險D.滿足客戶對不同貨幣的需求E.用來調(diào)整持有不同外匯頭寸的比例【答案】D13、商業(yè)銀行的經(jīng)營是在一定的社會環(huán)境下進行的。經(jīng)營環(huán)境的變化、外部突發(fā)事件等都會影響其正常的經(jīng)營活動甚至造成損失。下列各項中屬于引發(fā)操作風險外部事件的有()。A.洗錢B.錯誤監(jiān)控／報告C.政治風險D.違反用工法E.自然災害【答案】AC14、商業(yè)銀行操作風險按可規(guī)避的操作風險、可降低的操作風險、可緩釋的操作風險和應承擔的操作風險劃分。下列屬于可緩釋的操作風險的有（）。A.火災B.搶劫C.高管欺詐D.改變市場定位E.交易差錯【答案】ABC15、下列關(guān)于期權(quán)種類的說法，正確的有()。A.按權(quán)利的內(nèi)容，期權(quán)可分為買方期權(quán)和賣方期權(quán)B.按交易的標的，期權(quán)可分為現(xiàn)實期權(quán)和虛擬期權(quán)C.按執(zhí)行價格，期權(quán)可分為平價期權(quán)和價外期權(quán)D.按履約方式，期權(quán)可分為美式期權(quán)和歐式期權(quán)E.按交易對象，期權(quán)可分為看漲期權(quán)、看跌期權(quán)和看漲看跌雙向期權(quán)【答案】AD16、在戰(zhàn)略風險評估中，應由專家審核的假設(shè)條件主要有()。A.公司治理結(jié)構(gòu)B.公司的整體戰(zhàn)略C.整體經(jīng)濟指標D.利率變化/預期E.信用風險參數(shù)【答案】CD17、現(xiàn)金流分為()。A.內(nèi)部現(xiàn)金流B.經(jīng)營活動的現(xiàn)金流C.投資活動的現(xiàn)金流D.融資活動的現(xiàn)金流E.系統(tǒng)現(xiàn)金流【答案】BCD18、情景分析中的情景可以（）。A.人為設(shè)定B.直接使用歷史上發(fā)生過的情景C.包括基準情景、最好的情景和最壞的情景D.從對市場風險要素的歷史數(shù)據(jù)變動的統(tǒng)計分析中得到E.通過運行描述在特定情況下市場風險要素變動的隨機過程得到【答案】ABCD19、下列屬于蒙特卡洛模擬法優(yōu)點的有（）。A.是一種全值估計方法，可以處理非線性、大幅波動及“肥尾”問題B.計算量較小，且準確性提高速度較快C.比歷史模擬方法更精確和可靠D.如果產(chǎn)生的數(shù)據(jù)序列是偽隨機數(shù)，可能導致錯誤結(jié)果E.可以通過設(shè)置消減因子，使得模擬結(jié)果對近期市場的變化更快地做出反應【答案】AC20、商業(yè)銀行對法人客戶的財務狀況分析主要采用的方法有()。A.財務報表分析B.經(jīng)營成果分析C.現(xiàn)金流量分析D.財務比率分析E.經(jīng)營效率分析【答案】ACD21、下列關(guān)于土地登記中權(quán)屬問題的描述，錯誤的是（）。A.我國只對集體土地所有權(quán)登記，而不對國家土地所有權(quán)進行登記B.土地權(quán)利人申請土地登記時，應當提交土地權(quán)屬來源證明文件C.“土地權(quán)屬性質(zhì)”欄包括所有權(quán)、使用權(quán)、抵押權(quán)和地役權(quán)等D.只有根據(jù)合法的土地權(quán)屬來源證明，土地登記機構(gòu)才能確定土地權(quán)屬的性質(zhì)和土地使用權(quán)類型，并進而在土地登記簿上予以登記【答案】C22、下列關(guān)于商業(yè)銀行風險計量的說法，正確的有()。A.應確保所開發(fā)的風險模型準確并長期有效B.風險模型開發(fā)所采用的數(shù)據(jù)源應當具有高度的真實性、準確性和充足性C.風險模型應當能夠真實反映商業(yè)銀行的風險狀況D.深刻理解不同風險計量方法的優(yōu)缺點，采用多種分析手段相互補充E.所采用的風險計量方法/模型越高級，計量出來的風險越準確【答案】BCD23、內(nèi)部資本充足評估報告應至少包括的內(nèi)容有()A.評估主要風險狀況及發(fā)展趨勢、戰(zhàn)略目標和外部環(huán)境對資本水平的影響B(tài).評估實際持有的資本是否足以抵御主要風險C.提出確保資本能夠充分覆蓋主要風險的建議D.報告存在的壞賬情況E.提出防范風險的建議【答案】ABC24、流動性風險控制手段經(jīng)歷了巨大的發(fā)展變化，大致經(jīng)歷了（）階段。A.負債管理階段B.商業(yè)票據(jù)階段C.客戶管理階段D.資產(chǎn)管理階段E.平衡管理階段【答案】ABD25、關(guān)于債權(quán)評級和客戶評級，下列表述說法正確的有（）。A.客戶信用評級主要針對交易主體B.它們反映了信用風險水平的兩個維度C.債權(quán)評級的水平由債務人的信用水平?jīng)Q定D.—個債務人的不同債項可以有不同的債權(quán)評級E.—個債務人可以有多個客戶評級【答案】ABD26、下列不可以作為保證人的有（）。A.學校B.醫(yī)院C.幼兒園D.國家機關(guān)E.具有代為清償能力的法人【答案】ABCD27、對于巨大的災難性損失，下列()不屬于商業(yè)銀行通常采用的手段。A.提取損失準備金B(yǎng).沖減利潤C.保險手段D.資本金E.核心資本【答案】ABD28、下列屬于聲譽風險管理體系應當重點強調(diào)的內(nèi)容有()。A.明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價值理念B.培養(yǎng)開放、互信、互助的機構(gòu)文化C.建立強大的、動態(tài)的風險管理系統(tǒng)，有能力提供風險事件的早期預警D.只考慮股東的利益E.有明確記載的危機處理流程【答案】ABC29、下列屬于資金業(yè)務前臺交易操作風險的有()。A.交易員未及時止損，未授權(quán)交易或超限額交易B.交易員虛假交易和未報告交易C.交易員違章操作或操作失誤或錄入錯誤交易指令而造成損失D.交易員不慎泄露交易信息和機密E.因計算機系統(tǒng)中斷、業(yè)務應急計劃不周造成交易中斷或數(shù)據(jù)丟失而引發(fā)損失【答案】ABCD30、我國銀行監(jiān)管領(lǐng)域所依據(jù)的主要法律包括()。A.《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》B.《中國人民銀行法》C.《貸款通則》D.《金融違法行為處罰法》E.《商業(yè)銀行法》【答案】AB31、下列哪些屬于市場風險的計量方法（）A.外匯敞口分析B.久期分析C.缺口分析D.敏感性分析E.權(quán)重法【答案】ABCD32、巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風險劃分為八大類，其中包括（）。A.系統(tǒng)風險B.信用風險C.操作風險D.戰(zhàn)略風險E.聲譽風險【答案】BCD33、商業(yè)銀行定期對銀行賬戶和交易賬戶進行壓力測試的主要目的有()。A.測算極端不利的市場條件對資產(chǎn)組合造成的影響B(tài).計算資產(chǎn)組合可能產(chǎn)生的最高收益C.分析資產(chǎn)組合在不同市場條件下可能產(chǎn)生的收益或損失D.對市場風險VaR值的準確性進行驗證E.評估銀行在極端不利情況下的損失承受能力【答案】A34、對信訪機關(guān)在受理信訪事項過程中違反信訪條例，有下面（）情形的，對負責人或責任人給予行政處分。A.對收到的信訪事項不按規(guī)定登記的B.對于不屬于其法定職權(quán)范圍的信訪事項不受理的C.未在規(guī)定期限內(nèi)書面告知信訪人處理事項結(jié)果的D.行政機關(guān)不及時打電話通知信訪人事項的【答案】A35、目前，我國商業(yè)銀行流動性風險管理的通常做法主要包括（）。A.在總行設(shè)立資產(chǎn)負債管理委員會，制定全行的流動性管理政策B.由計劃資金部門負責日常流動性管理C.成立由行長和各主要業(yè)務部門負責人參加的流動性委員會D.通過對貸存比、流動性比率、中長期貸款比例等指標的考核，加強對全行流動性的管理E.運用貨幣市場、公開市場等于外部市場平盤,保證在分行分散管理、配置資金【答案】ABCD36、國家租賃國有建設(shè)用地使用權(quán)的初始登記申請人不包括（）。A.國有土地租賃批準文件中的土地使用權(quán)人B.國有建設(shè)用地使用權(quán)租賃合同中的土地使用權(quán)人C.原劃撥國有建設(shè)用地使