2023年初級銀行從業(yè)資格之初級風(fēng)險管理題庫練習(xí)試卷A卷附答案

2023年初級銀行從業(yè)資格之初級風(fēng)險管理題庫練習(xí)試卷A卷附答案單選題（共100題）1、主權(quán)債務(wù)人遺漏或延遲支付本金和／或利息的行為是（）。A.不構(gòu)成違約B.國別違約C.政治違約D.主權(quán)違約【答案】D2、下列關(guān)于資產(chǎn)證券化的說法中，錯誤的是()。A.從資產(chǎn)質(zhì)量看，可分為不良貸款(次級貸款)證券化和優(yōu)良貸款證券化B.從貸款的形成階段看，可分為存量貸款證券化和增量貸款證券化C.從貸款的會計核算方式看，可分為表內(nèi)貸款證券化和表外貸款證券化D.證券資產(chǎn)證券化即實體資產(chǎn)向證券資產(chǎn)的轉(zhuǎn)換【答案】D3、從策略理論來講，銀行常用的個人貸款營銷策略不包括()。A.產(chǎn)品策略B.定價策略C.促銷策略D.合作策略【答案】D4、商業(yè)銀行核心雇員掌握商業(yè)銀行大量技術(shù)和關(guān)鍵信息，商業(yè)銀行過度依賴他們可能帶來（）。A.市場風(fēng)險B.聲譽風(fēng)險C.信用風(fēng)險D.操作風(fēng)險【答案】D5、某銀行2008年初關(guān)注類貸款余額為4000億元，其中在2008年末轉(zhuǎn)為次級類、可疑類、損失類的貸款金額之和為600億元，期間關(guān)注類貸款因回收減少了500億元，則關(guān)注類貸款遷徙率為（）。A.12.5%B.15.0%C.17.1%D.11.3%【答案】C6、（2018年真題）下列可能會對銀行造成損失的風(fēng)險中不屬于操作風(fēng)險的是（）。A.恐怖襲擊B.監(jiān)管規(guī)定C.聲譽受損D.黑客攻擊【答案】C7、某部門的投資組合中有三種人民幣資產(chǎn)，頭寸分別為4萬元、8萬元、2萬元，一年后，三種資產(chǎn)的年百分比收益率分別為20％、44％、15％，則該部門的投資組合百分比收益率是()。A.35％B.33％C.34％D.23％【答案】B8、商業(yè)銀行在進行外包活動時還應(yīng)當對服務(wù)提供商進行盡職調(diào)查，其調(diào)查內(nèi)容不包括（）。A.管理能力和行業(yè)地位B.外包服務(wù)的集中度C.財務(wù)穩(wěn)健性D.突發(fā)事件應(yīng)對能力【答案】B9、下列選項中，不屬于按商業(yè)銀行流動性來源分類的是（）。A.資產(chǎn)流動性B.負債流動性C.表內(nèi)流動性D.表外流動性【答案】C10、有關(guān)戰(zhàn)略風(fēng)險的評估要求不包括（）。A.商業(yè)銀行應(yīng)當建立與自身業(yè)務(wù)規(guī)模和產(chǎn)品復(fù)雜程度相適應(yīng)的戰(zhàn)略風(fēng)險管理體系，對戰(zhàn)略風(fēng)險進行有效的識別、評估、監(jiān)測、控制和報告B.商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風(fēng)險管理框架應(yīng)當包括董事會及其下設(shè)委員會的監(jiān)督、商業(yè)銀行戰(zhàn)略規(guī)劃評估體系、商業(yè)銀行戰(zhàn)略實施管理和監(jiān)督體系C.商業(yè)銀行應(yīng)當充分評估戰(zhàn)略風(fēng)險可能給銀行帶來的損失及其對資本水平的影響，并視情況對戰(zhàn)略風(fēng)險配置資本D.對于已經(jīng)識別的戰(zhàn)略風(fēng)險，商業(yè)銀行應(yīng)當準確計量隱性支持或在不利市場條件下可能面臨的損失【答案】D11、商業(yè)銀行通過銀團貸款的方式來降低風(fēng)險的做法屬于（）管理策略。A.風(fēng)險轉(zhuǎn)移B.風(fēng)險分散C.風(fēng)險對沖D.風(fēng)險補償【答案】B12、下列產(chǎn)品最適合采用歷史模擬法計量風(fēng)險價值(VaR)的是（）。A.互換合約B.交易活躍的金融產(chǎn)品C.交易不活躍的金融產(chǎn)品D.場外信用衍生產(chǎn)品【答案】B13、下列選項中，不僅是操作風(fēng)險計量的一種方法，更是一套完整的操作風(fēng)險管理框架的計量方法是()。A.基本指標法B.高級計量法C.標準法D.簡單加總法【答案】B14、下列不屬于商業(yè)銀行監(jiān)事會履行監(jiān)督評價職責(zé)事項的是（）A.監(jiān)督董事會和高級管理層在風(fēng)險管理方面的履職盡責(zé)情況B.監(jiān)督董事會和高級管理層在資本管理和資本計量高級方法管理中的履職情況進行監(jiān)督評價C.監(jiān)督董事會和高級管理層加強風(fēng)險管理，完善內(nèi)部控制所做的相關(guān)工作D.監(jiān)督商業(yè)銀行和風(fēng)險管理部門在風(fēng)險管理中的工作情況【答案】D15、證明土地權(quán)屬來源所需的土地權(quán)屬的參考文件不包括（）。A.地上物買賣、交換、繼承等證件B.政府部門批準使用土地的文件C.行政領(lǐng)導(dǎo)對用地的指示D.集體土地交換協(xié)議【答案】B16、商業(yè)銀行通過財務(wù)報表分析來識別和評價的資產(chǎn)管理狀況，其內(nèi)容不包括()。A.資產(chǎn)質(zhì)量分析B.資產(chǎn)收益率分析C.資產(chǎn)組合分析D.資產(chǎn)流動性分析【答案】B17、在商業(yè)銀行經(jīng)營過程中，決定其風(fēng)險承擔能力的核心要素是（）。A.盈利能力和風(fēng)險管理水平B.資本金規(guī)模和流動性管理水平C.盈利能力和流動性管理水平D.資本金規(guī)模和風(fēng)險管理水平【答案】D18、土地權(quán)利證書由（）直接發(fā)放。A.人民政府B.土地所有者C.國土資源行政主管部門D.土地執(zhí)法部門【答案】C19、根據(jù)我國銀行業(yè)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行不需要計提市場風(fēng)險資本的業(yè)務(wù)是（）。A.外幣貸款和外匯交易B.交易性人民幣債券投資C.人民幣貸款D.外幣債券投資【答案】C20、零容忍度類指標反映了銀行對某些經(jīng)營活動范圍或風(fēng)險類型的接受程度（）。A.等于0B.小于0C.大于0小于1D.小于1【答案】A21、下列關(guān)于商業(yè)銀行資金交易業(yè)務(wù)中存在的風(fēng)險隱患及其控制措施的表述，最不恰當?shù)氖牵ǎ.借助適當?shù)娘L(fēng)險量化模型及業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)可以提高中臺風(fēng)險管理人員對交易風(fēng)險評估的準確性B.建立資金業(yè)務(wù)的風(fēng)險責(zé)任制可以有效降低前臺交易員操作失誤的概率C.代客資金業(yè)務(wù)應(yīng)當向客戶充分提示有關(guān)風(fēng)險，獲取必要的履約保證D.實行嚴格的前中后臺職責(zé)、崗位分離制度，嚴禁后臺結(jié)算操作人員與前臺交易員核對交易明細【答案】D22、下列關(guān)于商業(yè)銀行內(nèi)部評級法的描述中，錯誤的是()。A.根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》，內(nèi)部評級法分為初級法和高級法B.商業(yè)銀行采用內(nèi)部評級法的，應(yīng)當按照主權(quán)、金融機構(gòu)、公司和和零售等不同的風(fēng)險暴露分別計算其信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)，在計算時按照未違約暴露和違約暴露進行區(qū)分C.商業(yè)銀行采用內(nèi)部評級法計量信用風(fēng)險資本要求，應(yīng)建立能夠有效識別信用風(fēng)險、具備穩(wěn)定的風(fēng)險區(qū)分和排序能力并準確量化風(fēng)險的內(nèi)部評級體系D.內(nèi)部評級體系是商業(yè)銀行進行信用風(fēng)險管理的基礎(chǔ)平臺，它僅包括作為軟件的配套管理制度【答案】D23、在99%的置信水平下,商業(yè)銀行的外匯交易部門計算出的隔夜VaR為500萬美元,則該外匯交易部門（）A.預(yù)期在未來的1年中有99天至多損失500萬美元B.預(yù)期在未來的100天中有1天至少損失500萬美元C.預(yù)期在來來的1年中有99天至少提失500萬美元D.預(yù)期在末來的100天中有1天至多損失500萬美元【答案】D24、商業(yè)銀行絕大多數(shù)流動性危機的根源都在于()。A.金融衍生品的交易B.市場整體流動性風(fēng)險的加大C.宏觀經(jīng)濟背景的惡化D.商業(yè)銀行自身管理或技術(shù)上存在的問題【答案】D25、商業(yè)銀行風(fēng)險識別最基本、最常用的方法是()。A.失誤樹分析法B.制作風(fēng)險清單C.專家調(diào)查列舉法D.情景分析法【答案】B26、可能影響商業(yè)銀行聲譽的不利事件不包括（）。A.流動性惡化B.出現(xiàn)重大操作失誤C.國家監(jiān)管政策變化D.由于市場利率波動導(dǎo)致投資頭寸價值惡化【答案】C27、我國個人信貸產(chǎn)品可基本劃分為()兩大類。A.個人住房按揭貸款和個人汽車消費貸款B.個人住房按揭貸款和個人助學(xué)貸款C.個人住房按揭貸款和個人零售貸款D.個人住房按揭貸款和個人信用卡透支【答案】C28、負責(zé)發(fā)起賬戶初始劃分、賬戶分類調(diào)整申請的部門是（）。A.人力資源部門B.財務(wù)部門C.風(fēng)險管理部門D.前臺業(yè)務(wù)部門【答案】D29、（2018年真題）電腦“千年蟲”屬于典型的（）風(fēng)險。A.不完善或有問題的內(nèi)部程序B.人員因素C.系統(tǒng)缺陷D.外部事件【答案】C30、通過現(xiàn)金流分析估計商業(yè)銀行的流動性需求，商業(yè)銀行未來時段內(nèi)的流動性頭寸等于()加總。(l)新貸款凈增值的預(yù)測值(2)存款凈流量的預(yù)測值(3)其他資產(chǎn)凈流量預(yù)測值(4)其他負債凈流量預(yù)測值(5)期初的剩余或赤字A.(1)(2)B.(1)(2)(3)C.(1)(2)(5)D.(1)(2)(3)(4)(5)【答案】D31、()是指通過投資或購買與標的資產(chǎn)收益波動負相關(guān)的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品，抵消標的資產(chǎn)潛在損失的一種策略性選擇。A.風(fēng)險轉(zhuǎn)移B.風(fēng)險補償C.風(fēng)險對沖D.風(fēng)險規(guī)避【答案】C32、協(xié)議雙方同意在約定的未來某個日期按約定的條件買入或賣出一定標準數(shù)量的某種金融工具的標準化協(xié)議是()。A.期權(quán)合約B.掉期合約C.期貨合約D.遠期合約【答案】C33、()并不消滅風(fēng)險源，只是風(fēng)險承擔主體改變。A.風(fēng)險規(guī)避B.風(fēng)險對沖C.風(fēng)險轉(zhuǎn)移D.風(fēng)險分散【答案】C34、根據(jù)中國銀監(jiān)會頒布的《商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)管核心指標》（試行）的規(guī)定，商業(yè)銀行信用風(fēng)險監(jiān)管指標中的不良貸款率不應(yīng)高于(）。A.5%B.5.5%C.4%D.6%【答案】A35、在《商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)管核心指標》中，核心負債比率為核心負債與負債總額之比，不得低于（）。A.20%B.40%C.60%D.80%【答案】C36、《金融違法行為處罰辦法》屬于（）。A.法律B.行政法規(guī)C.金融規(guī)章制度D.商業(yè)銀行監(jiān)管相關(guān)指引【答案】B37、（2018年真題）商業(yè)銀行應(yīng)當指定（）向董事會和高級管理層提供獨立的市場風(fēng)險報告。A.市場風(fēng)險承擔部門B.市場風(fēng)險管理部門C.內(nèi)部審計機構(gòu)D.外部審計機構(gòu)【答案】B38、下列選項中，不屬于銀行監(jiān)管的方法的是()。A.監(jiān)督檢查B.市場退出C.資本監(jiān)管D.市場準入?【答案】B39、新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險是指借款人或交易對手未按照約定履行義務(wù)從而可能使商業(yè)銀行產(chǎn)生()的風(fēng)險。A.違約B.破產(chǎn)C.盈利D.損失【答案】D40、以下關(guān)于聲譽風(fēng)險管理的最佳實踐操作的說法，正確的是（）。①推行全面風(fēng)險管理理念，改善公司治理，并預(yù)先做好防范危機的準略；②確保各類主要風(fēng)險被正確識別、優(yōu)先排序，并得到有效管理。③建立嚴密的聲譽風(fēng)險管理制度，主要以基層工作人員的良好執(zhí)行為基礎(chǔ)。A.只有①B.只有②C.①和②D.①、②、③【答案】C41、一銀行2015年貸款應(yīng)提準備為2000億元，貸款損失準備充足率為80％，則貸款實際計提準備為（）。A.1300億元B.1600億元C.1800億元D.1700億元【答案】B42、ZC-8接地電阻測量儀使用注意事項有：接地極、電位探測針、電流探測針三者成一直線，（）居中，三者等距，均為20m。A.接地極B.電位探測針C.電流探測針D.接地極和電流探測針【答案】B43、我國個人信貸產(chǎn)品可基本劃分為()兩大類。A.個人住房按揭貸款和個人汽車消費貸款B.個人住房按揭貸款和個人助學(xué)貸款C.個人住房按揭貸款和個人零售貸款D.個人住房按揭貸款和個人信用卡透支【答案】C44、假設(shè)某商業(yè)銀行的信貨資產(chǎn)總額為300億元,若所有借款人的違約概率都是2%,違約回收率為30%,則該商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)的預(yù)期損失是（）億元.A.4.2B.1.8C.6D.9【答案】A45、（2018年真題）下列不屬于柜面業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的是（）。A.賬戶開立B.現(xiàn)金存取款C.柜員管理D.評級授信【答案】D46、流動性風(fēng)險監(jiān)測與控制的主要工作不包括()。A.流動性風(fēng)險限額監(jiān)測B.流動性風(fēng)險計量C.流動性風(fēng)險控制D.流動性風(fēng)險預(yù)警與報告【答案】B47、下列不屬于銀行機構(gòu)市場準入的是()。A.機構(gòu)準入B.業(yè)務(wù)準入C.高級管理人員準入D.法人準入【答案】D48、下列關(guān)于我國商業(yè)銀行杠桿率說法正確的是（）。A.杠桿率=（一級資本-一級資本扣減項）／調(diào)整后的表內(nèi)外資產(chǎn)余額，不低于1％B.杠桿率=（一級資本-一級資本扣減項）／調(diào)整后的表內(nèi)外資產(chǎn)余額，不低于2％C.杠桿率=（一級資本-一級資本扣減項）／調(diào)整后的表內(nèi)外資產(chǎn)余額，不低于4％D.杠桿率=（一級資本-一級資本扣減項）／調(diào)整后的表內(nèi)外資產(chǎn)余額，不低于5％【答案】C49、資產(chǎn)負債風(fēng)險管理的重要分析手段為（）。A.缺口分析和盈利分析B.缺口分析和久期分析C.缺口分析和風(fēng)險分析D.久期分析和盈利分析【答案】B50、采用回收現(xiàn)金流法計算違約損失率時，若回收金額為1.04億元，回收成本為0.84億元，違約風(fēng)險暴露為1.2億元，則違約損失率為（）。A.13.33%B.16.67%C.30.00%D.83.33%【答案】D51、（2018年真題）某銀行期初可疑類貸款余額為40億元，其中10億元在期末成為損失類貸款，期間由于正常收回、不良貸款處置或核銷等原因可疑類貸款減少了15億元，則該銀行當期可疑類貸款遷徙率為（）。A.40.0％B.25.0％C.62.5％D.37.5％【答案】A52、如果商業(yè)銀行的一個5年期的貸款項目，第1年到第4年每年還款額的現(xiàn)值為100萬元，第5年還款額的現(xiàn)值為1100萬元，那么該貸款項目的久期為（）。A.5年B.4.5年C.4.3年D.4年【答案】C53、下列不屬于根據(jù)具體的超限原因?qū)Τ薹诸惖氖牵ǎ.主動超限B.被動超限C.實質(zhì)超限D(zhuǎn).非實質(zhì)超限【答案】C54、()是用來考查商業(yè)銀行風(fēng)險狀況的統(tǒng)計數(shù)據(jù)和指標。A.風(fēng)險誘因B.關(guān)鍵風(fēng)險指標C.風(fēng)險報告D.風(fēng)險控制【答案】B55、()是一種特殊類型的操作風(fēng)險。A.聲譽風(fēng)險B.法律風(fēng)險C.戰(zhàn)略風(fēng)險D.市場風(fēng)險【答案】B56、下列指標計算公式中，不正確的是()。A.操作風(fēng)險損失率為操作造成的損失與前三期凈利息收入加上非利息收入平均值之比B.撥備覆蓋率=(一般準備+專項準備+特種準備)÷貸款余額C.關(guān)注類貸款遷徙率=期初關(guān)注類貸款向下遷徙金額÷(期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少金額)×100％D.不良貸款率為不良貸款與貸款總額之比【答案】B57、如果一家商業(yè)銀行的總資產(chǎn)是100億元，總負債是60億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為5年，負債加權(quán)平均久期為2年，則久期缺口為()。A.0.6B.1.2C.-3.8D.3.8【答案】D58、在商業(yè)銀行操作風(fēng)險管理框架的制度體系中，制定操作風(fēng)險與控制自我評估、損失數(shù)據(jù)收集、關(guān)鍵風(fēng)險指標監(jiān)測等管理辦法屬于()方面的內(nèi)容。A.總的框架B.職能分工C.管理工具D.資本計量【答案】C59、國別風(fēng)險的主要指標不包括()A.數(shù)量指標B.比例指標C.等級指標D.網(wǎng)點指標【答案】D60、下列關(guān)于中央交易對手的說法正確的是（）。A.金融危機后要弱化中央交易對手B.中央交易對手不存在信用風(fēng)險C.中央交易對手能夠?qū)⑺薪灰讓κ值某趨R總，進行多邊凈額清算D.中央機構(gòu)作為交易對手【答案】C61、銀行資產(chǎn)的應(yīng)急變現(xiàn)價格FP與市場均衡價格EP的關(guān)系是（）A.FP高于EPB.FP低于EPC.FP等于EPD.無特定關(guān)系【答案】B62、交易賬簿記錄的是銀行為交易目的或?qū)_交易賬簿其他項目的風(fēng)險而持有的（??）。A.金融頭寸B.金融工具C.金融工具和商品頭寸D.商品頭寸【答案】C63、（）可用于對商業(yè)銀行信用風(fēng)險計量模型的事后檢驗。A.違約概率B.貸款不良率C.違約損失率D.違約頻率【答案】D64、下列關(guān)于我國對資本充足率要求的說法，正確的是（）。A.我國對商業(yè)銀行資本充足率的計算依據(jù)2004年中國銀監(jiān)會發(fā)布的《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》實施B.我國商業(yè)銀行資本充足率僅需在每月末保持在監(jiān)管要求比率之上C.資本充足率=(資本×扣除項)／信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)D.核心資本充足率=(核心資本×核心資本扣除項)／(信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)+8×市場風(fēng)險資本要求)【答案】A65、在戰(zhàn)略風(fēng)險評估中，對于影響顯著風(fēng)險發(fā)生的可能性低的風(fēng)險，戰(zhàn)略實施方案應(yīng)該()。A.消除風(fēng)險B.接受風(fēng)險C.回避D.采取必要的管理措施【答案】D66、（2018年真題）信用風(fēng)險的主要特點不包括（）。A.道德風(fēng)險是形成信用風(fēng)險的重要因素B.信用風(fēng)險具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險特征C.信用風(fēng)險缺乏量化的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)D.組合信用風(fēng)險的測定具有一定的難度【答案】B67、商業(yè)銀行進行戰(zhàn)略風(fēng)險管理的前提是接受戰(zhàn)略管理的基本假設(shè)，下列不屬于戰(zhàn)略風(fēng)險管理基本假設(shè)的是()。A.準確預(yù)測未來風(fēng)險事件的可能性是存在的B.預(yù)防工作有助于避免或減少風(fēng)險事件和未來損失C.減少風(fēng)險發(fā)生的可能性D.如果對未來風(fēng)險加以有效管理和利用，風(fēng)險有可能轉(zhuǎn)變?yōu)榘l(fā)展機會【答案】C68、下列屬于商業(yè)銀行持股人永久性資本投入的是()。A.固定資本B.經(jīng)濟資本C.監(jiān)管資本D.賬面資本【答案】D69、世界上第一個資產(chǎn)證券化產(chǎn)品是()。A.資產(chǎn)支付證券B.知識產(chǎn)權(quán)證券C.住房抵押貸款證券D.轉(zhuǎn)手轉(zhuǎn)付證券【答案】C70、以下不屬于商業(yè)銀行操作風(fēng)險識別方法的是（）。A.事前識別B.事中識別C.事后識別D.因果分析模型【答案】B71、（）用來衡量企業(yè)所有者利用自有資金獲得融資的能力，也用于判斷企業(yè)的償債資格和能力。A.杠桿比率B.效率比率C.盈利能力比率D.流動比率【答案】A72、王先生的投資包括三部分，一部分是年收益率為20％的A資產(chǎn)，總價值為15萬元：另一部是年收益率為45％的B資產(chǎn)，總價值為10萬元；還有一部分是年收益率為30％的C資產(chǎn)，總價值是15萬元。那么，王先生這個投資組合的預(yù)期收益率是()。A.20％B.30％C.45％D.50％【答案】B73、基于損失形態(tài)的分類，操作風(fēng)險損失可進一步劃分為七類。其中“由于疏忽、事故或自然災(zāi)害等事件造成實物資產(chǎn)的直接毀壞和價值的減少”屬于（）。A.追索失敗B.資產(chǎn)損失C.賬面減值D.其他損失【答案】B74、在法人客戶評級模型中，()通過應(yīng)用期權(quán)定價理論求解出信用風(fēng)險溢價和相應(yīng)的違約率。A.RiskCalc模型B.CreditMonitor模型C.風(fēng)險中性定價模型D.死亡率模型【答案】B75、某商業(yè)銀行上期稅前凈利潤為2億元，經(jīng)濟資本為20億元，稅率為20%，資本預(yù)期收益率為5%，則該商業(yè)銀行上期經(jīng)濟增加值為()萬元。A.8000B.10000C.11000D.6000【答案】D76、商業(yè)銀行向某客戶提供一筆3年期的貸款1000萬元，該客戶在第1年的違約率是0.8%，第二年的違約率是1.4%，第3年的違約率是2.1%。假設(shè)客戶違約后，銀行的貸款將遭受全額損失，則該筆貸款預(yù)計到期可收回的金額為()萬元。A.925.47B.960.26C.957.57D.985.62【答案】C77、()是指債務(wù)人或交易對手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品價值，從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟損失的風(fēng)險。A.市場風(fēng)險B.信用風(fēng)險C.操作風(fēng)險D.流動性風(fēng)險【答案】B78、()并非銀行賬戶利率風(fēng)險管理的必經(jīng)程序，但卻是銀行賬戶利率風(fēng)險管理的基礎(chǔ)。A.缺口分析B.利率預(yù)測C.久期分析D.敏感性分析【答案】B79、從金融機構(gòu)的發(fā)展歷史可以看出，很多銀行倒閉案例由（）引發(fā)。A.市場風(fēng)險B.信用風(fēng)險C.操作風(fēng)險D.流動性風(fēng)險【答案】B80、下列不屬于《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》明確的我國銀行業(yè)監(jiān)督管理目標的是（）。A.促進銀行業(yè)的合法運行B.促進銀行業(yè)的穩(wěn)健運行C.規(guī)避系統(tǒng)風(fēng)險D.維護公眾對銀行業(yè)的信心【答案】C81、一個由5筆等級均為B的債券組成的600萬元的債券組合，違約概率為1％，違約后回收率為40％，則預(yù)期損失為（）萬元。A.3.6B.36C.2.4D.24【答案】A82、（2018年真題）商業(yè)銀行應(yīng)當指定（）向董事會和高級管理層提供獨立的市場風(fēng)險報告。A.市場風(fēng)險承擔部門B.市場風(fēng)險管理部門C.內(nèi)部審計機構(gòu)D.外部審計機構(gòu)【答案】B83、檢查工序活動的結(jié)果，一旦發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)采取的措施（）。A.繼續(xù)作業(yè)活動，在作業(yè)過程中解決問題B.無視問題，繼續(xù)作業(yè)活動C.停止作業(yè)活動進行處理，直到符合要求D.停止作業(yè)活動進行處理，不做任何處理【答案】C84、前臺交易系統(tǒng)無法處理執(zhí)行交易時的延誤，特別是資金調(diào)撥與證券結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障時，商業(yè)銀行的流動性（）。A.不會受到影響B(tài).受到顯著影響C.受到輕微影響D.與之沒有關(guān)系【答案】B85、在客戶風(fēng)險監(jiān)測指標體系中，現(xiàn)金支付能力和資金實力分別屬于()。A.基本面指標和財務(wù)指標B.基本面指標和基本面指標C.財務(wù)指標和基本面指標D.財務(wù)指標和財務(wù)指標【答案】C86、《金融違法行為處罰辦法》屬于()。A.指引B.法律C.行政法規(guī)D.部門規(guī)章【答案】C87、（2018年真題）內(nèi)部審計在商業(yè)銀行風(fēng)險管理體系中發(fā)揮不可替代的作用，下列未體現(xiàn)內(nèi)部審計作用的是（）。A.監(jiān)控和評價風(fēng)險管理系統(tǒng)運行的效果B.評價與銀行治理、運營和信息系統(tǒng)有關(guān)的風(fēng)險暴露C.內(nèi)部審計具有充足的資源，可以直接向董事會報告D.幫助識別、評價重要的風(fēng)險暴露，促進風(fēng)險管理和控制系統(tǒng)的改進【答案】C88、強調(diào)通過加強資產(chǎn)分散化、抵押、項目調(diào)查等手段來提高商業(yè)銀行安全度的風(fēng)險管理階段是（）。A.負債風(fēng)險管理模式階段B.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段C.資產(chǎn)負債風(fēng)險管理模式階段D.全面風(fēng)險管理模式階段【答案】B89、借款人的資產(chǎn)與負債情況調(diào)查的主要內(nèi)容不包括（）。A.借款人年薪收入B.借款人所在單位的盈利情況C.借款人是否具有良好的還款意愿和能力D.借款人的可變現(xiàn)資產(chǎn)情況【答案】B90、以下關(guān)于風(fēng)險對沖的說法，不正確的是()。A.風(fēng)險對沖對管理市場風(fēng)險非常有效，可以分為自我對沖和市場對沖兩種情況B.風(fēng)險對沖不能應(yīng)用于信用風(fēng)險管理領(lǐng)域C.自我對沖是指商業(yè)銀行利用資產(chǎn)負債表或某些具有收益負相關(guān)性質(zhì)的業(yè)務(wù)組合本身所具有的對沖特性進行風(fēng)險對沖D.通過投資或購買與標的資產(chǎn)收益波動負相關(guān)的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品，可以沖銷標的資產(chǎn)潛在損失【答案】B91、A銀行2010年年初共有次級類貸款600億元，在2010年年末轉(zhuǎn)為可疑類、損失類的貸款金額之和為300億元，期初次級類貸款期間因回收減少了100億元、因核銷減少了100億元，則該銀行2010年的次級類貸款遷徙率為()。A.33％B.66％C.75％D.100％【答案】C92、以下關(guān)于久期的論述，正確的是()A.久期缺口的絕對值越大，銀行利率風(fēng)險越高B.久期缺口的絕對值越小，銀行利率風(fēng)險越高C.久期缺口的絕對值的大小與利率風(fēng)險沒有明顯聯(lián)系D.久期缺口的絕對值的大小對利率風(fēng)險大小的影響不確定，需要做具體分析【答案】A93、以下各指標中數(shù)值越高說明商業(yè)銀行流動性越差的是()A.現(xiàn)金頭寸指標B.核心存款指標C.貸款總額與核心存款的比率D.貸款總額與總資產(chǎn)的比率【答案】D94、某商業(yè)銀行董事會明確定位本銀行為一家積極進取、以利潤最大化為首要經(jīng)營目標的銀行。2005--2010年間，其信貸資產(chǎn)主要投向房地產(chǎn)行業(yè)，其資金交易業(yè)務(wù)主要集中于高收益的次級債券。2011年起因受到金融危機的沖擊，該銀行面臨的流動性風(fēng)險是其（）長期集聚、惡化的綜合作用結(jié)果。A.聲譽風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險B.信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和戰(zhàn)略風(fēng)險C.市場風(fēng)險、戰(zhàn)略風(fēng)險和操作風(fēng)險D.信用風(fēng)險、聲譽風(fēng)險和戰(zhàn)略風(fēng)險【答案】B95、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，商業(yè)銀行應(yīng)在最低資本要求和儲備資本要求之上計算()，該項資本要求為風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的()。A.系統(tǒng)重要性銀行附加資本，1-3.5%B.杠桿率緩沖資本，1-3.5%C.第二支柱資本，0-2.5%D.逆周期資本，0-2.5%【答案】D96、商業(yè)銀行的()時刻都在發(fā)生變化，流動性狀況也隨之改變。A.資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)B.資產(chǎn)負債幣種結(jié)構(gòu)C.資產(chǎn)負債分布結(jié)構(gòu)D.以上均正確【答案】A97、與綜合風(fēng)險報告內(nèi)容不同，專項風(fēng)險報告主要是（）。A.轄內(nèi)各類風(fēng)險總體狀況B.風(fēng)險應(yīng)對策略C.對管理范圍的重大風(fēng)險事項進行報告D.加強風(fēng)險管理【答案】C98、下列關(guān)于商業(yè)銀行的內(nèi)部審計頻率，符合規(guī)定的是（）。A.4年1次全面審計B.5年2次非全面審計C.3年1次全面審計D.3年1次非全面審計【答案】C99、下列不屬于留置擔保的范圍的是（）。A.主債權(quán)及利息B.違約金C.損害賠償金D.固定資產(chǎn)凈殘值【答案】D100、貸款分類與債項評級比較，錯誤的是（）。A.前者綜合考慮了客戶信用風(fēng)險因素和債項交易損失因素B.后者通常僅考慮影響債項交易損失的特定風(fēng)險因素C.前者主要用于貸前管理，更多地體現(xiàn)為貸前審批D.后者可同時用于貸前審批、貸后管理【答案】C多選題（共50題）1、某醫(yī)院醫(yī)技綜合樓機電總承包工程，具體工作范圍包括給排水、電氣、暖通空調(diào)、消防、智能、凈化、醫(yī)療氣體工程。大樓管線系統(tǒng)復(fù)雜，質(zhì)量要求高，項目部為搞好工程質(zhì)量，保證施工進度安全等各項指標的實現(xiàn)，在項目開工前進行了詳細的質(zhì)量策劃、制定質(zhì)量控制點、組織質(zhì)量交底、技術(shù)交底，有效實現(xiàn)了項目的各項指標。根據(jù)背景資料，回答下列問題。A.進度B.質(zhì)量C.成本D.安全【答案】B2、下列有關(guān)關(guān)聯(lián)交易的說法，正確的有()。A.國家控制的企業(yè)問因為彼此同受國家控制而成為關(guān)聯(lián)方B.橫向多元化集團內(nèi)部的關(guān)聯(lián)交易主要是集團內(nèi)部企業(yè)之間存在的大量資產(chǎn)重組、并購、資金往來以及債務(wù)重組C.縱向一體化集團內(nèi)部的關(guān)聯(lián)交易主要集中在上游企業(yè)為下游企業(yè)提供半成品作為原材料，以及下游企業(yè)再將產(chǎn)成品提供給銷售公司銷售D.與單一法人客戶相比，集團法人客戶信用風(fēng)險具有內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁的特征E.集團法人客戶內(nèi)部進行關(guān)聯(lián)交易的基本動機之一是實現(xiàn)整個集團公司的統(tǒng)一管理和控制【答案】BCD3、我國銀行業(yè)信息披露管理的措施包括（）。A.明確披露原則B.完善管理法規(guī)C.改進銀行會計準則D.強化表外信息披露E.落實監(jiān)控制度【答案】ABCD4、下列關(guān)于土地使用權(quán)的說法中，錯誤的是（）。A.土地使用權(quán)屆滿后國家可以任意重新出讓該土地使用權(quán)B.宅基地因自然災(zāi)害等原因滅失的，宅基地使用權(quán)消滅C.自然災(zāi)害引起城市土地滅失的，其上權(quán)利一起滅失D.土地使用權(quán)人未申請續(xù)期或者申請續(xù)期但未獲批準的，土地使用權(quán)由國家無償收回【答案】A5、可以用來量化收益率風(fēng)險或者收益率波動性的指標有()。A.預(yù)期收益率B.中位數(shù)C.方差D.標準差E.眾數(shù)【答案】CD6、下列屬于內(nèi)部指標的有（）。A.多項業(yè)務(wù)風(fēng)險水平增加B.盈利能力下降C.負債過于集中D.資產(chǎn)質(zhì)量下降E.外部評級下降【答案】ABCD7、商業(yè)銀行操作風(fēng)險報告的目的在于向高級管理層揭示以下信息：商業(yè)銀行的主要風(fēng)險源、整體風(fēng)險狀況、風(fēng)險的發(fā)展趨勢、將來值得關(guān)注的地方，其報告內(nèi)容大致包括（）。A.風(fēng)險狀況B.損失事件C.誘因及控制措施D.關(guān)鍵風(fēng)險指標E.資本情況【答案】ABCD8、承包經(jīng)營耕地的單位和個人連續(xù)（）年棄耕拋荒的，應(yīng)當終止合同，收回發(fā)包的土地。A.一B.兩C.三D.四【答案】B9、限額通常針對業(yè)務(wù)條線和法律實體，不能按照（）設(shè)定。A.收入B.負債C.所有者權(quán)益D.流動性E.資本【答案】BC10、商業(yè)銀行的資本肩負著比一般企業(yè)更為重要的責(zé)任和作用，主要體現(xiàn)在（）。A.資本為商業(yè)銀行提供融資B.吸收和消化損失C.限制商業(yè)銀行過度業(yè)務(wù)擴張和風(fēng)險承擔D.維持市場信心E.是商業(yè)銀行風(fēng)險管理根本的驅(qū)動力【答案】ABCD11、按照執(zhí)行價格劃分，期權(quán)可以分為()。A.美式期權(quán)B.歐式期權(quán)C.價內(nèi)期權(quán)D.平價期權(quán)E.價外期權(quán)【答案】CD12、審慎經(jīng)營類指標包括（）。A.總資產(chǎn)凈回報率B.資本充足率C.大額風(fēng)險集中度D.不良貸款撥備覆蓋率E.成本收入比【答案】BCD13、X銀行與Y數(shù)據(jù)服務(wù)中心簽訂為期10年的IT系統(tǒng)外包合同，一旦X銀行的IT系統(tǒng)發(fā)生嚴重故障，Y數(shù)據(jù)服務(wù)中心將保證x銀行的業(yè)務(wù)持續(xù)運行。針對以上案例分析，下列描述正確的有（）。A.外包有利于銀行將工作重點放在核心業(yè)務(wù)上B.外包服務(wù)最終責(zé)任人依然是x銀行C.X銀行旨在通過業(yè)務(wù)外包來轉(zhuǎn)移操作風(fēng)險D.業(yè)務(wù)外包和保險一樣，都能夠從根本上規(guī)避操作風(fēng)險E.業(yè)務(wù)外包本身也可能存在風(fēng)險【答案】ABC14、商業(yè)銀行管理流程包括()。A.風(fēng)險識別B.風(fēng)險計量C.風(fēng)險監(jiān)測D.風(fēng)險控制E.風(fēng)險對沖【答案】ABCD15、下列屬于收益度量指標的有（）。A.絕對收益B.持有期收益率C.預(yù)期收益率D.方差E.標淮差【答案】ABC16、下列各項屬于操作風(fēng)險的有()。A.員工罷工B.火災(zāi)、恐怖襲擊C.黑客攻擊、盜取密碼D.內(nèi)部人員信貸欺詐E.賄賂、回扣、內(nèi)部交易【答案】ABCD17、施工成本分類的方法，按生產(chǎn)費用和工程量的關(guān)系劃分為（）。A.抽象成本和實體成本B.直接成本和間接成本C.預(yù)算成本、計劃成本和實際成本D.固定成本和變動成本【答案】D18、X銀行與Y數(shù)據(jù)服務(wù)中心簽訂為期10年的IT系統(tǒng)外包合同，一旦X銀行的IT系統(tǒng)發(fā)生嚴重故障，Y數(shù)據(jù)服務(wù)中心將保證x銀行的業(yè)務(wù)持續(xù)運行。針對以上案例分析，下列描述正確的有（）。A.外包有利于銀行將工作重點放在核心業(yè)務(wù)上B.外包服務(wù)最終責(zé)任人依然是x銀行C.X銀行旨在通過業(yè)務(wù)外包來轉(zhuǎn)移操作風(fēng)險D.業(yè)務(wù)外包和保險一樣，都能夠從根本上規(guī)避操作風(fēng)險E.業(yè)務(wù)外包本身也可能存在風(fēng)險【答案】ABC19、下列屬于商業(yè)銀行流動性風(fēng)險的原則是（）。A.保障性B.流動性C.安全性D.盈利性E.競爭性【答案】BCD20、商業(yè)銀行對于火災(zāi)、搶劫等操作風(fēng)險，可以采用（）方式來緩釋。A.調(diào)整業(yè)務(wù)規(guī)模或放棄某些產(chǎn)品B.商業(yè)保險C.業(yè)務(wù)連續(xù)性管理計劃D.改變市場定位E.業(yè)務(wù)外包【答案】BC21、下列屬于金融期貨的有(?)。A.利率期貨B.商品期貨C.貨幣期貨D.指數(shù)期貨E.市場期貨【答案】ACD22、良好的銀行公司治理應(yīng)具備的特征有（）。A.銀行內(nèi)部有效的制衡關(guān)系和清晰的職責(zé)邊界B.完善的內(nèi)部控制和風(fēng)險管理體系C.科學(xué)的激勵約束機制D.與股東價值相掛鉤的有效監(jiān)督考核機制E.先進的管理信息系統(tǒng)【答案】ABCD23、建立進度控制小組，將進度控制任務(wù)落實到個人屬于施工項目進度控制措施中的（）。A.組織措施B.技術(shù)措施C.經(jīng)濟措施D.合同措施【答案】A24、資產(chǎn)證券化包括()A.信貸資產(chǎn)證券化B.實體資產(chǎn)證券化C.證券資產(chǎn)證券化D.現(xiàn)金資產(chǎn)證券化E.外匯資產(chǎn)證券化【答案】ABCD25、目前RAROC等經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法在國際先進銀行中廣泛應(yīng)用，其原因是與以往的盈利指標ROE、ROA相比，RAROC()。A.可以全面反映銀行經(jīng)營長期的穩(wěn)定性和健康性B.可以在揭示盈利性的同時，反映銀行所承擔的風(fēng)險水平C.RAROC=(收益-預(yù)期損失）÷經(jīng)濟資本D.使銀行不再注重盈利性E.放棄了股東價值最大化的目標【答案】ABC26、美國學(xué)者卡茨提出了一種妥善處理員工離職問題的（）方法。A.體諒一溝通一協(xié)調(diào)一完善B.體諒一協(xié)調(diào)一溝通一完善C.溝通一體諒一協(xié)調(diào)一完善D.體諒一協(xié)調(diào)一溝通【答案】C27、企業(yè)的速動比率具有局限性，主要是因為其沒有考慮（）。A.資產(chǎn)總額B.應(yīng)收賬款收回的可能性C.沒有考慮存貨D.應(yīng)收賬款收回的時間預(yù)期E.待攤費用【答案】BD28、培訓(xùn)流程管理中的第一步是（）。A.制定培訓(xùn)計劃B.分析培訓(xùn)需求C.落實培訓(xùn)前準備工作D.通知培訓(xùn)學(xué)員【答案】B29、做好通風(fēng)空調(diào)工程的調(diào)試試運轉(zhuǎn)事故方案并實施是（）。A.事前階段質(zhì)量控制B.事中階段質(zhì)量控制C.事后階段質(zhì)量控制D.事前階段管理控制【答案】C30、下列關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險管理的說法，正確的是（）。A.戰(zhàn)略風(fēng)險強化了商業(yè)銀行對潛在威脅的洞察力B.有助于將風(fēng)險挑戰(zhàn)轉(zhuǎn)變?yōu)槌砷L機會C.不能避免因盈利能力出現(xiàn)大幅波動而導(dǎo)致流動性風(fēng)險D.能最大限度地避免經(jīng)濟損失E.減少法律爭議、訴訟事件【答案】ABD31、《商業(yè)銀行公司治理指引》中強調(diào)，高級管理人員應(yīng)當按照董事會要求，及時、準確、完整地向董事會報告有關(guān)本行()等情況。A.經(jīng)營業(yè)績B.重要合同C.財務(wù)狀況D.風(fēng)險狀況E.經(jīng)營前景【答案】ABCD32、國有土地租賃期限（）個月以上的，應(yīng)當由市、縣國土資源行政主管部門與土地使用人簽訂租賃合同。A.三B.四C.五D.六【答案】D33、按照執(zhí)行價格劃分，期權(quán)可以分為()。A.美式期權(quán)B.歐式期權(quán)C.價內(nèi)期權(quán)D.平價期權(quán)E.價外期權(quán)【答案】CD34、良好的聲譽風(fēng)險管理體系的作用包括（）。A.確保產(chǎn)品和服務(wù)的溢價水平B.維持客戶和供應(yīng)商的忠誠度C.增進和投資者的關(guān)系D.強化自身的可信度和利益持有者的信心E.吸引高質(zhì)量的合作伙伴和強化自身競爭力【答案】ABCD35、運用信用評分模型進行信用風(fēng)險分析的基本流程包括()。A.不斷利用數(shù)字模擬對模型進行壓力測試和修正B.在使用模型的過程中，不斷根據(jù)新獲得的數(shù)據(jù)對模型進行修正C.將同類的潛在借款人的相關(guān)變量帶入函數(shù)式算出數(shù)值，作為決策是否貸款的標準D.利用歷史數(shù)據(jù)進行回歸分析，得出各相關(guān)因素的權(quán)重以體現(xiàn)其對這一類借款人違約的影響程度E.根據(jù)經(jīng)驗或相關(guān)性分析，確定某一類別借款人的信用風(fēng)險的相關(guān)變量，模擬出特定形式的函數(shù)【答案】CD36、地役權(quán)人的利用權(quán)按照不同的權(quán)利內(nèi)容可分為（）。A.占有狀態(tài)的利用和非占有狀態(tài)的利用B.獨占狀態(tài)的利用和非獨占狀態(tài)的利用C.占有狀態(tài)的利用和獨占狀態(tài)的利用D.獨占狀態(tài)的利用和非占有狀態(tài)的利用【答案】A37、下列選項中關(guān)于施工項目的基本規(guī)定說法錯誤的是（）。A.施工項目是建設(shè)項目或其中的單項工程、單位工程、分部工程、分項工程的施工活動過程B.建筑企業(yè)是施工項目的管理主體C.建筑產(chǎn)品具有多樣性、固定性、體積龐大的特點D.施工項目的任務(wù)范圍是由施工合同界定的【答案】A38、操作風(fēng)險的人員因