股票交易模型

一、交易模型的核心框架1、均線基礎(chǔ)知識——均線的特性（1）平滑性。通過均線的平滑移動來修復(fù)股價不規(guī)則的偶然變動。（均線就像木匠用的工具：刨子）（2）靈敏性、穩(wěn)定性。均線參數(shù)取值不同，其特性也不同，參數(shù)越小，靈敏性越強，穩(wěn)定性越差；參數(shù)越大，穩(wěn)定性越強，靈敏性越差。（3）助漲、助跌性。上升趨勢線有助漲的特性，下降趨勢線有助跌的特性。第一頁，共52頁。2、葛蘭碧法則概述買點：（1）均線從下降走平逐漸轉(zhuǎn)為上升，而股價從均線下方突破均線時——買進(jìn)；（2）股價跌破上升均線，但不久又調(diào)頭向上，并運行于均線上方——加碼買進(jìn)；（3）股價下跌未破上升均線，并重現(xiàn)升勢，此時均線繼續(xù)上升——買進(jìn)；（4）股價跌破向下運行的均線，并遠(yuǎn)離均線時，很可能有一輪強勁的反彈——買進(jìn)，（但反彈后仍將下降，不可戀戰(zhàn),否則必套?。┑诙?，共52頁。賣點：（a）均線從上升走平逐漸轉(zhuǎn)為下降，而股價從均線上方跌破均線時——賣出（b）股價反彈突破向下運行的均線，但不久又跌到均線下，此時均線仍在下行——賣出（c）股價跌落向下運行的均線下方，然后向均線彈升，但未突破均線即受阻回落——賣出。（d）股價急速上漲，遠(yuǎn)離向上運行的均線，隨時會回落——賣出。第三頁，共52頁。葛蘭碧法則圖解第四頁，共52頁。3、波浪理論概述(1)幾個上升浪的特征：1浪反轉(zhuǎn)，放棄；2、4浪調(diào)整，機會；3、5浪主升，重點獲利。（2）波浪理論實戰(zhàn)操作目標(biāo)：通過2、4浪抓主升3、5浪。第五頁，共52頁。ABCⅡⅢⅣⅤ第六頁，共52頁。1浪反轉(zhuǎn)，放棄！成交量明顯突出放量反彈的折返幅度為前一輪跌勢的80％以上。第七頁，共52頁。2006年2月7日到2006年3月10日調(diào)整浪，機會！2006年5月16日到2006年8月7日調(diào)整浪，機會！第八頁，共52頁。4、費波納奇數(shù)列與波浪理論的結(jié)合（1）菲波納奇神奇數(shù)列：1、1、2、3、5、8、13、21、34、55、89、144……（2）菲波納奇神奇數(shù)字中的21、34是交易模型的核心參數(shù)；（3）波浪理論與費波納奇數(shù)字與21、34的關(guān)聯(lián)——因此，我們把21、34作為交易模型的核心參數(shù)。第九頁，共52頁。（2）交易模型的層次穩(wěn)健型交易模型：周線。從穩(wěn)定、持續(xù)的盈利目標(biāo)來考察，應(yīng)該以長期趨勢為投資目標(biāo)，因此，可以運用21、34周均線作為穩(wěn)定型交易模型的核心結(jié)構(gòu)。波動型交易模型：日線。從進(jìn)取、激進(jìn)的角度出發(fā)，則可以把中期趨勢作為投資目標(biāo)，運用21、34日均線作為交易模型的核心結(jié)構(gòu)。第十頁，共52頁。二、分析模型1、底部反轉(zhuǎn)的判斷和確認(rèn)——21、34周均線的突破、轉(zhuǎn)向2、頂部反轉(zhuǎn)的判斷和確認(rèn)——21、34周均線的支撐、壓力第十一頁，共52頁。第十二頁，共52頁。第十三頁，共52頁。三、交易模型1、買賣交易的基本常識（1）買賣點的定義買點：買入后股價反彈或上漲，并贏利的點位。賣點：賣出后股價回調(diào)或下跌，并控制風(fēng)險的點位。（2）買賣點的分類底部買點、頂部賣點、上升趨勢的買點、上升趨勢的賣點、下降趨勢的買點、下降趨勢的賣點、無趨勢的買點、無趨勢的賣點。（3）C點買賣法則包括底、頂?shù)腃點買賣法則，上升趨勢過程中的C點買賣法則，下降趨勢過程中的C點買賣法則。（4）趨勢王的C點體現(xiàn)第十四頁，共52頁。上升趨勢過程中的C點第十五頁，共52頁。下降趨勢過程中的C點第十六頁，共52頁。趨勢王的C點體現(xiàn)第十七頁，共52頁。第十八頁，共52頁。交易模型的分類在傳統(tǒng)的葛蘭碧法則中是用一根均線來作為買賣點的判斷依據(jù)，但是在實際操作中我們發(fā)現(xiàn)有些買賣點是在圖中買點1、2、3、4和買點a、b、c、d之外的點這些點用葛蘭碧法則就很難把握。同時這根均線的參數(shù)設(shè)為多少是恰到好處的，向來沒有定數(shù)。我在實際操作中發(fā)現(xiàn)21周，34周均線可以更精確的把握好這些買賣點。第十九頁，共52頁。2、穩(wěn)健型交易模型（周線）（1）買入信號a、突破型買點：股價上穿由下跌走平開始向上的21或34周均線構(gòu)成的買點。（底部價格走勢特征的描述。）b、周線金叉買點：21周均線向上交叉34周均線構(gòu)成的金叉買入信號。C、支撐型買點：股價在向上運行的21、34周均線分別獲得支撐后形成的買點。第二十頁，共52頁。（2）賣出信號a、突破型賣點：股價下穿由上升開始走平向下的21或34周均線構(gòu)成的賣點。（頂部價格走勢特征的描述）b、周線死叉賣點：21周均線向下交叉34周均線構(gòu)成的死叉賣出信號。C、阻擋型賣點：股價在向下運行的21、34周均線分別獲得阻擋后形成的賣點。第二十一頁，共52頁。第二十二頁，共52頁。第二十三頁，共52頁。第二十四頁，共52頁。第二十五頁，共52頁。第二十六頁，共52頁。第二十七頁，共52頁。第二十八頁，共52頁。3、波動型交易模型（日線）（1）買入信號：a、突破型買點：股價上穿由下跌走平開始向上的21或34日均線構(gòu)成的買點。b、日線金叉買點：21日均線向上交叉34日均線構(gòu)成的金叉買入信號。C、支撐型買點：股價在向上運行的21、34日均線分別獲得支撐后形成的買點。d、在上升過程中，股價回落幅度小的買點可用21日均線來判斷；回落幅度大的買點會跌破21日均線，此類買點用34日均線來判斷。第二十九頁，共52頁。（2）賣出信號：a、突破型賣點：股價下穿由上升開始走平向下的21或34日均線構(gòu)成的賣點。b、日線死叉賣點：21日均線向下交叉34日均線構(gòu)成的死叉賣出信號。C、阻擋型賣點：股價在向下運行的21、34日均線分別獲得阻擋后形成的賣點。d、在下降過程中，股價反彈幅度小的賣點可用21日均線來判斷；反彈幅度大的賣點會突破21日均線，此類賣點用34日均線來判斷。第三十頁，共52頁。第三十一頁，共52頁。第三十二頁，共52頁。第三十三頁，共52頁。第三十四頁，共52頁。第三十五頁，共52頁。四、資金管理大多數(shù)投資者有過這樣的感覺，當(dāng)我們?nèi)珎}殺入的時候，行情走完了，然后的思想就是：沒有賺錢，就不能賣，于是就開始被套。當(dāng)我們堅持不住的時候，賣掉！它就漲了。漲了，開始不敢買，于是又踏空了。這樣的結(jié)果，就是我們沒有進(jìn)行資金管理而造成的。想解決這個問題，必須在資金的分配上進(jìn)行改變。資金可以分為：長期趨勢資金（長線）、短期波段資金（波段）。第三十六頁，共52頁。趨勢：（80％的資金）波段：（20％的資金）第三十七頁，共52頁。1、長期趨勢資金：順勢而為的思想的體現(xiàn)。順勢而為的功能：弘歷彩虹、弘歷進(jìn)出2、短期波段資金：物極必反的思想的體現(xiàn)。物極必反的功能：弘歷太極、弱勢抄底3、順勢而為與物極必反的結(jié)合利用弘歷進(jìn)出或弘歷彩虹來跟蹤長期的上升趨勢，利用弘歷太極、弱勢抄底可以找到波段的買賣點。這樣就可以把資金進(jìn)行按照長期趨勢和波段進(jìn)行分配。第三十八頁，共52頁。4、實戰(zhàn)應(yīng)用：弘歷進(jìn)出與弘歷太極、弱勢抄底的結(jié)合。我把它稱之為“弘歷黃金搭檔”（建議在周線上使用）信號設(shè)置：弘歷進(jìn)出＋弱勢抄底＋弘歷太極（可同時顯示）設(shè)置方法：先打出弘歷進(jìn)出，然后在“信”中點出弘歷太極信號，再在“信號”平臺中設(shè)置弱勢抄底信號，三個功能就會同時顯示。第三十九頁，共52頁。第四十頁，共52頁。第四十一頁，共52頁。第四十二頁，共52頁。第四十三頁，共52頁。第四十四頁，共52頁。第四十五頁，共52頁。第四十六頁，共52頁。五、實戰(zhàn)案例分析銀行板塊分析。601988中國銀行601398工商銀行601009南京銀行002142寧波銀行600000浦發(fā)銀行600015華夏銀行600016民生銀行600036招商銀行000001深發(fā)展601169北京銀行601939建設(shè)銀行601998中信銀行601166興