風(fēng)險管理絕密全真模擬試卷(二)

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）。

A.吸存放貸

B.支付中介

C.貨幣創(chuàng)造

D.風(fēng)險管理

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1AHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1BHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1CHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1D

你的答案：標準答案：d

本題分數(shù)：0.59分，你答題的情況為錯誤所以你的得分為0分

解析：2、 風(fēng)險是指（

）。

A.損失的大小

B.損失的分布

C.未來結(jié)果的不確定性

D.收益的分布

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1AHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1BHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1CHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1D

你的答案：標準答案：c

本題分數(shù)：0.59分，你答題的情況為錯誤所以你的得分為0分

解析：3、 風(fēng)險與收益是相互影響、相互作用的，一般遵循（

）的基本規(guī)律。

A.高風(fēng)險低收益、低風(fēng)險高收益

B.高風(fēng)險高收益、低風(fēng)險低收益

C.高風(fēng)險高收益

D.低風(fēng)險低收益

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1AHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1BHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1CHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1D

你的答案：標準答案：b

本題分數(shù)：0.59分，你答題的情況為錯誤所以你的得分為0分

解析：4、 風(fēng)險分散化的理論基礎(chǔ)是（

）。

A.投資組合理論

B.期權(quán)定價理論

C.利率平價理論

D.無風(fēng)險套利理論

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1AHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1BHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1CHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1D

你的答案：標準答案：a

本題分數(shù)：0.59分，你答題的情況為錯誤所以你的得分為0分

解析：5、 與市場風(fēng)險和信用風(fēng)險相比，商業(yè)銀行的操作風(fēng)險具有（

）。

A.特殊性、非盈利性和可轉(zhuǎn)化性

B.普遍性、非盈利性和可轉(zhuǎn)化性

C.特殊性、盈利性和不可轉(zhuǎn)化性

D.普遍性、盈利性和不可轉(zhuǎn)化性

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1AHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1BHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1CHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1D

你的答案：標準答案：b

本題分數(shù)：0.59分，你答題的情況為錯誤所以你的得分為0分

解析：6、 商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至同一國家的借款者，應(yīng)是多方面開展，這里基于（

）的風(fēng)險管理策略。

A.風(fēng)險對沖

B.風(fēng)險分散

C.風(fēng)險轉(zhuǎn)移

D.風(fēng)險補償

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1AHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1BHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1CHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1D

你的答案：標準答案：b

本題分數(shù)：0.59分，你答題的情況為錯誤所以你的得分為0分

解析：7、 商業(yè)銀行經(jīng)濟資本配置的作用主要體現(xiàn)在（

）兩個方面。

A.資本金管理和負債管理

B.資產(chǎn)管理和負債管理

C.風(fēng)險管理和績效考核

D.流動性管理和績效考核

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1AHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1BHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1CHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1D

你的答案：標準答案：c

本題分數(shù)：0.59分，你答題的情況為錯誤所以你的得分為0分

解析：8、 如果一個資產(chǎn)期初投資100元，期末收入150元，那么該資產(chǎn)的對數(shù)收益率為（

）。

A.0.1

B.0.2

C.0.3

D.0.4

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1AHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1BHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1CHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1D

你的答案：標準答案：d

本題分數(shù)：0.59分，你答題的情況為錯誤所以你的得分為0分

解析：ln150-1n1009、 風(fēng)險管理文化的精神核心和最重要和最高層次的因素是（

）。

A.風(fēng)險管理知識

B.風(fēng)險管理制度

C.風(fēng)險管理理念

D.風(fēng)險管理技能

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1AHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1BHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1CHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1D

你的答案：標準答案：c

本題分數(shù)：0.59分，你答題的情況為錯誤所以你的得分為0分

解析：10、 風(fēng)險識別方法中常用的情景分析法是指（

）。

A.將可能面臨的風(fēng)險逐一列出，并根據(jù)不同的標準進行分類

B.通過圖解來識別和分析風(fēng)險損失發(fā)生前存在的各種不恰當行為，由此判斷和總結(jié)哪些失誤最可能導(dǎo)致風(fēng)險損失

C.通過有關(guān)數(shù)據(jù)、曲線、圖表等模擬商業(yè)銀行未來發(fā)展的可能狀態(tài)，識別潛在的風(fēng)險因素、預(yù)測風(fēng)險的范圍及結(jié)果，并選擇最佳的風(fēng)險管理方案

D.風(fēng)險管理人員通過實際調(diào)查研究以及對商業(yè)銀行的資產(chǎn)負債表、損益表、財產(chǎn)目錄等財務(wù)資料進行分析從而發(fā)現(xiàn)潛在風(fēng)險

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1AHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1BHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1CHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1D

你的答案：標準答案：c

本題分數(shù)：0.59分，你答題的情況為錯誤所以你的得分為0分

解析：11、 風(fēng)險因素與風(fēng)險管理復(fù)雜程度的關(guān)系是（

）。

A.風(fēng)險因素考慮得越充分，風(fēng)險管理就越容易

B.風(fēng)險因素越多，風(fēng)險管理就越復(fù)雜，難度就越大

C.風(fēng)險因素的多少同風(fēng)險管理的復(fù)雜性的相關(guān)程度并不大

D.風(fēng)險管理流程越復(fù)雜，則會有效減少風(fēng)險因素

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1AHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1BHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1CHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1D

你的答案：標準答案：b

本題分數(shù)：0.59分，你答題的情況為錯誤所以你的得分為0分

解析：參考教材5812、 以下哪一個模型是針對市場風(fēng)險的計量模型？（

）

A.CreditMetrics

B.KMV模型

C.VaR模型

D.高級計量法

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1AHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1BHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1CHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1D

你的答案：標準答案：c

本題分數(shù)：0.59分，你答題的情況為錯誤所以你的得分為0分

解析：13、 CreditMetrics模型認為債務(wù)人的信用風(fēng)險狀況用債務(wù)人的（

）表示。

A.信用等級

B.資產(chǎn)規(guī)模

C.盈利水平

D.還款意愿

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1AHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1BHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1CHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1D

你的答案：標準答案：a

本題分數(shù)：0.59分，你答題的情況為錯誤所以你的得分為0分

解析：14、 壓力測試是為了衡量（

）。

A.正常風(fēng)險

B.小概率事件的風(fēng)險

C.風(fēng)險價值

D.以上都不是

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1AHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1BHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1CHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1D

你的答案：標準答案：b

本題分數(shù)：0.59分，你答題的情況為錯誤所以你的得分為0分

解析：15、 外部評級主要依靠（

）。

A.專家定性分析

B.定量分析

C.定性分析和定量分析結(jié)合

D.以上都不對

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1AHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1BHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1CHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1D

你的答案：標準答案：a

本題分數(shù)：0.59分，你答題的情況為錯誤所以你的得分為0分

解析：16、 預(yù)期損失率的計算公式是（

）。

A.預(yù)期損失率＝預(yù)期損失／資產(chǎn)風(fēng)險敞口

B.預(yù)期損失率＝預(yù)期損失／貸款資產(chǎn)總額

C.預(yù)期損失率＝預(yù)期損失／風(fēng)險資產(chǎn)總額

D.預(yù)期損失率＝預(yù)期損失／資產(chǎn)總額

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1AHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1BHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1CHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1D

你的答案：標準答案：a

本題分數(shù)：0.59分，你答題的情況為錯誤所以你的得分為0分

解析：17、 中國銀監(jiān)會《商業(yè)銀行不良資產(chǎn)檢測和考核暫行辦法》規(guī)定不良貸款分析報告主要包括（

）

方面.A.不良貸款清收轉(zhuǎn)化情況

B.新發(fā)放貸款質(zhì)量情況

C.新發(fā)生不良貸款的內(nèi)外部原因及典型案例

D.以上都是

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1AHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1BHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1CHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1D

你的答案：標準答案：d

本題分數(shù)：0.59分，你答題的情況為錯誤所以你的得分為0分

解析：18、 信用風(fēng)險經(jīng)濟資本是指(

)。

A.商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)信用風(fēng)險資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金

B.商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)信用風(fēng)險資產(chǎn)的預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金

C.商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)信用風(fēng)險資產(chǎn)的非預(yù)期損失和預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金

D.以上都不對

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1AHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1BHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1CHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1D

你的答案：標準答案：a

本題分數(shù)：0.59分，你答題的情況為錯誤所以你的得分為0分

解析：19、 貸款組合的信用風(fēng)險包括（

）。

A.系統(tǒng)性風(fēng)險

B.非系統(tǒng)性風(fēng)險

C.既可能有系統(tǒng)性風(fēng)險，又可能有非系統(tǒng)風(fēng)險

D.以上的都不對

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1AHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1BHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1CHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1D

你的答案：標準答案：c

本題分數(shù)：0.59分，你答題的情況為錯誤所以你的得分為0分

解析：20、 已知某商業(yè)銀行的風(fēng)險信貸資產(chǎn)總額為300億，如果所有借款人的違約概率都是5%，違約回收率平均為20%，那么該商業(yè)銀行的風(fēng)險信貸資產(chǎn)的預(yù)期損失是（

）。

A.15億

B.12億

C.20億

D.30億

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1AHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1BHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1CHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1D

你的答案：標準答案：b

本題分數(shù)：0.59分，你答題的情況為錯誤所以你的得分為0分

解析：300×5％×（1—20％）＝1221、 以下關(guān)于相關(guān)系數(shù)的論述，正確的是（

）。

A.相關(guān)系數(shù)具有線性不變性

B.相關(guān)系數(shù)用來衡量的是線性相關(guān)關(guān)系

C.相關(guān)系數(shù)僅能用來計量線性相關(guān)

D.以上都正確

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1AHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1BHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1CHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1D

你的答案：標準答案：d

本題分數(shù)：0.59分，你答題的情況為錯誤所以你的得分為0分

解析：22、 信用轉(zhuǎn)移矩陣所針對的對象是（

）。

A.客戶評級

B.債項評級

C.既有客戶評級，又有債項評級

D.以上都不對

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1AHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1BHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1CHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1D

你的答案：標準答案：c

本題分數(shù)：0.59分，你答題的情況為錯誤所以你的得分為0分

解析：23、 情景分析用于（

）。

A.測試單個風(fēng)險因素或一小組密切相關(guān)的風(fēng)險因素的假定運動對組合價值的影響

B.一組風(fēng)險因素的多種情景對組合價值的影響

C.著重分析特定風(fēng)險因素對組合或業(yè)務(wù)單元的影響

D.A和C

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1AHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1BHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1CHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1D

你的答案：標準答案：b

本題分數(shù)：0.59分，你答題的情況為錯誤所以你的得分為0分

解析：參考教材12024、 資產(chǎn)證券化的作用在于（

）。

A.提高商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性

B.增強商業(yè)銀行關(guān)于資產(chǎn)和負債管理的自主性

C.是一種風(fēng)險轉(zhuǎn)移的風(fēng)險管理方法

D.以上都正確

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1AHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1BHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1CHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1D

你的答案：標準答案：d

本題分數(shù)：0.59分，你答題的情況為錯誤所以你的得分為0分

解析：25、 在貸款定價中，RAROC是根據(jù)哪個公式計算出來的？（

）。

A.RAROC＝貸款年收入/監(jiān)管或經(jīng)濟資本

B.RAROC＝（貸款年收入－預(yù)期損失）/監(jiān)管或經(jīng)濟資本

C.RAROC＝（貸款年收入－各項費用－預(yù)期損失）/監(jiān)管或經(jīng)濟資本

D.以上都不對

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1AHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1BHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1CHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1D

你的答案：標準答案：c

本題分數(shù)：0.59分，你答題的情況為錯誤所以你的得分為0分

解析：26、 以下屬于客戶評級的專家判斷法的是（

）。

A.５Cs系統(tǒng)

B.５Ps系統(tǒng)

C.CAMELs系統(tǒng)

D.以上都是

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1AHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1BHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1CHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1D

你的答案：標準答案：d

本題分數(shù)：0.59分，你答題的情況為錯誤所以你的得分為0分

解析：27、 貸款定價中的風(fēng)險成本是用來（

）。

A.抵銷貸款預(yù)期損失

B.抵銷貸款非預(yù)期損失

C.抵銷貸款的預(yù)期和非預(yù)期損失

D.以上都不對

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1AHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1BHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1CHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1D

你的答案：標準答案：a

本題分數(shù)：0.59分，你答題的情況為錯誤所以你的得分為0分

解析：28、 已知某國內(nèi)商業(yè)銀行按照五級分類法對貸款資產(chǎn)進行分類，從正常類貸款到損失類貸款，對應(yīng)的非預(yù)期損失分別為2億，4億，5億，3億，1億，如果各類貸款對應(yīng)的邊際非預(yù)期損失是0.02，0.03，0.05，0.1，0.1，如果商業(yè)銀行的總體經(jīng)濟資本為30億.根據(jù)非預(yù)期損失占比，商業(yè)銀行分配給正常類貸款的經(jīng)濟資本為（

）。

A.4億

B.8億

C.10億

D.6億

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1AHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1BHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1CHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1D

你的答案：標準答案：a

本題分數(shù)：0.59分，你答題的情況為錯誤所以你的得分為0分

解析：30×2/(2+4+5+3+1)=429、 在上題中，根據(jù)邊際非預(yù)期損失占比，商業(yè)銀行分配給關(guān)注類貸款的經(jīng)濟資本為（

）

A.2億

B.3億

C.5億

D.10億

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1AHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1BHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1CHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1D

你的答案：標準答案：b

本題分數(shù)：0.59分，你答題的情況為錯誤所以你的得分為0分

解析：30×0.03/(0.02+0.03+0.05+0.1+0.1)＝330、 如果商業(yè)銀行在當期為不良貸款撥備的一般準備是2億，專項準備是3億，特種準備是4億，當期不良貸款為54億，那么該商業(yè)銀行當年的不良貸款撥備覆蓋率是（

）。

A.0.25

B.0.14

C.0.17

D.0.3

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1AHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1BHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1CHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1D

你的答案：標準答案：c

本題分數(shù)：0.59分，你答題的情況為錯誤所以你的得分為0分

解析：31、 以下關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險文化的論述，不正確的是：（

）

A.風(fēng)險文化貫穿于商業(yè)銀行的整個生命周期，不能通過短期突擊達到目的

B.商業(yè)銀行應(yīng)當通過制度建設(shè)，將風(fēng)險文化融入到每一位員工的日常行為中

C.商業(yè)銀行的風(fēng)險文化建設(shè)應(yīng)當主要交由風(fēng)險管理部門來完成

D.商業(yè)銀行的風(fēng)險文化應(yīng)當隨著內(nèi)外部經(jīng)營管理環(huán)境的不斷變化而不斷修正

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1AHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1BHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1CHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1D

你的答案：標準答案：c

本題分數(shù)：0.59分，你答題的情況為錯誤所以你的得分為0分

解析：32、 根據(jù)我國現(xiàn)行《擔(dān)保法》規(guī)定，訂立抵押合同時，抵押權(quán)人和抵押人（

）在合同中約定在債務(wù)履行期屆滿抵押權(quán)人未受清償時，抵押物所有權(quán)轉(zhuǎn)為債權(quán)人所有？。

A.可以

B.不可以

C.視情況而定

D.以上都不正確

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1AHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1BHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1CHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1D

你的答案：標準答案：b

本題分數(shù)：0.59分，你答題的情況為錯誤所以你的得分為0分

解析：33、 (

)不屬于銀行信貸所涉及的擔(dān)保方式。

A．抵押

B．信用證

C．質(zhì)押

D．保證

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1AHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1BHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1CHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1D

你的答案：標準答案：b

本題分數(shù)：0.59分，你答題的情況為錯誤所以你的得分為0分

解析：34、 在貸款定價中，RAROC是根據(jù)哪個公式計算出來的？（

）

A.RAROC＝貸款年收入／監(jiān)管或經(jīng)濟資本

B.RAROC＝（貸款年收入－預(yù)期損失）／監(jiān)管或經(jīng)濟資本

C.RAROC＝（貸款年收入－各項費用－預(yù)期損失）／監(jiān)管或經(jīng)濟資本

D.以上都不對

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1AHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1BHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1CHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1D

你的答案：標準答案：c

本題分數(shù)：0.59分，你答題的情況為錯誤所以你的得分為0分

解析：35、 我國商業(yè)銀行的風(fēng)險預(yù)警體系中，籃色預(yù)警法是一種（

）

A.定性分析法

B.定量分析法

C.定性和定量相結(jié)合的分析法

D.以上都不對

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1AHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1BHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1CHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1D

你的答案：標準答案：b

本題分數(shù)：0.59分，你答題的情況為錯誤所以你的得分為0分

解析：36、 如果一家國內(nèi)商業(yè)的貸款資產(chǎn)情況為：正常類貸款50億，關(guān)注類貸款30億，次級類貸款10億，可疑類貸款7億，損失類貸款3億，那么該商業(yè)銀行的不良貸款率等于（

）。

A.3%

B.10%

C.20%

D.50%

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1AHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1BHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1CHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1D

你的答案：標準答案：c

本題分數(shù)：0.59分，你答題的情況為錯誤所以你的得分為0分

解析：37、 金融資產(chǎn)的市場價值是指（

）。

A.金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價值

B.在評估基準日，自愿買賣雙方在知情、謹慎、非強迫的情況下通過公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價值

C.交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債券價值

D.對交易賬戶頭寸按照當前市場行情重估獲得的市場價值

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1AHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1BHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1CHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1D

你的答案：標準答案：b

本題分數(shù)：0.59分，你答題的情況為錯誤所以你的得分為0分

解析：38、 久期是用來衡量金融工具的價格對（

）的敏感性指標。

A.利率

B.匯率

C.股票指數(shù)

D.商品價格指數(shù)

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1AHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1BHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1CHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1D

你的答案：標準答案：a

本題分數(shù)：0.59分，你答題的情況為錯誤所以你的得分為0分

解析：39、 市場風(fēng)險各種類中最主要和最常見的利率風(fēng)險形式是（

）。

A.收益率曲線風(fēng)險

B.期權(quán)性風(fēng)險

C.期限錯配風(fēng)險

D.基準風(fēng)險

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1AHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1BHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1CHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1D

你的答案：標準答案：c

本題分數(shù)：0.59分，你答題的情況為錯誤所以你的得分為0分

解析：期限錯配風(fēng)險又稱為重新定價風(fēng)險。40、 以下業(yè)務(wù)中包含了期權(quán)性風(fēng)險的是（

）。

A.活期存款業(yè)務(wù)

B.房地產(chǎn)按揭貸款業(yè)務(wù)

C.附有提前償還選擇權(quán)條款的長期貸款

D.結(jié)算業(yè)務(wù)

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1AHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1BHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1CHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1D

你的答案：標準答案：c

本題分數(shù)：0.59分，你答題的情況為錯誤所以你的得分為0分

解析：41、

如果A企業(yè)與B企業(yè)的籌資渠道及利率如下

固定利率融資成本

浮動利率融資成本

A企業(yè)

10%

LIBOR+1%

B企業(yè)

8%

LIBOR+2%

如果A企業(yè)需要固定利率融資，B企業(yè)需要浮動利率融資，那么如果雙方為了實現(xiàn)一個雙贏的利率互換，則各自應(yīng)該如何融資（

）。

A.Ａ企業(yè)進行固定利率融資，Ｂ企業(yè)進行浮動利率融資

B.A企業(yè)進行固定利率融資，B企業(yè)進行固定利率融資

C.A企業(yè)進行浮動利率融資，Ｂ企業(yè)進行固定利率融資

D.A企業(yè)進行浮動利率融資，B企業(yè)進行浮動利率融資

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1AHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1BHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1CHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1D

你的答案：標準答案：c

本題分數(shù)：0.59分，你答題的情況為錯誤所以你的得分為0分

解析：42、 在對企業(yè)進行現(xiàn)金流分析中，對于不同類型的貸款、不同發(fā)展階段的借款人，分析起點和考慮的程度是不同的。因此，對于短期貸款應(yīng)更多地關(guān)注（

）。

A．在未來的經(jīng)營活動中是否能夠產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金流量以償還貸款本息

B．其抵押或擔(dān)保是否足額，其還本付息是否正常

C．借款人是否有足夠的籌資能力和投資能力來獲得現(xiàn)金流量以償還貸款利息

D．正常經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量是否及時和足額償還貸款

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1AHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1BHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1CHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1D

你的答案：標準答案：d

本題分數(shù)：0.59分，你答題的情況為錯誤所以你的得分為0分

解析：43、 違約概率是商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理中的重要概念，在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，其被定義為（

）。

A．借款人內(nèi)部評級半年期違約概率與0.03%中的較高者

B．借款人內(nèi)部評級1年期違約概率與0.03%中的較高者

C．借款人內(nèi)部評級半年期違約概率與0.05%中的較高者

D．借款人內(nèi)部評級1年期違約概率與0.05%中的較高者

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1AHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1BHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1CHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1D

你的答案：標準答案：b

本題分數(shù)：0.59分，你答題的情況為錯誤所以你的得分為0分

解析：44、 貨幣互換交易與利率互換交易的不同點是（

）

A.貨幣互換需要在起初交換本金，但不需在期末交換本金

B.貨幣互換需要在期末交換本金，但不需要再起初交換本金

C.貨幣互換需要在期初和期末交換本金

D.以上都不對

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1AHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1BHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1CHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1D

你的答案：標準答案：c

本題分數(shù)：0.59分，你答題的情況為錯誤所以你的得分為0分

解析：45、 以下關(guān)于期權(quán)的論述錯誤的是（

）

A.期權(quán)價值由時間價值和內(nèi)在價值組成

B.在到期前，當期權(quán)內(nèi)在價值為零時，仍然存在時間價值

C.對于一個買方期權(quán)而言，標的資產(chǎn)的即期市場價格低于執(zhí)行價格時，該期權(quán)的內(nèi)在價值為零

D.對于一個買方期權(quán)而言，標的資產(chǎn)的即期市場價格低于執(zhí)行價格時，該期權(quán)的總價值為零

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1AHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1BHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1CHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1D

你的答案：標準答案：d

本題分數(shù)：0.59分，你答題的情況為錯誤所以你的得分為0分

解析：46、 根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》和《國際會計準則第39號》，按照監(jiān)管標準所定義的交易賬戶與以下哪一類資產(chǎn)有較多的重合？（

）。

A.以公允價值計量且公允價值變動計入損益的金融資產(chǎn)

B.持有待售的投資

C.持有到期的投資

D.貸款和應(yīng)收款

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1AHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1BHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1CHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1D

你的答案：標準答案：a

本題分數(shù)：0.59分，你答題的情況為錯誤所以你的得分為0分

解析：參考教材18047、 如果某商業(yè)銀行持有1000萬美元資產(chǎn)，700萬美元負債，美元遠期多頭500萬，美元遠期空頭300萬，那么該商業(yè)銀行的美元敞口頭寸為（

）。

A.700萬美元

B.500萬美元

C.1000萬美元

D.300萬美元

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1AHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1BHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1CHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1D

你的答案：標準答案：b

本題分數(shù)：0.59分，你答題的情況為錯誤所以你的得分為0分

解析：屬于單幣種敞口頭寸。48、 以下關(guān)于久期的論述正確的是（

）。

A..久期缺口的絕對值越大，銀行利率風(fēng)險越高

B.久期缺口絕對值越小，銀行利率風(fēng)險越高

C.久期缺口絕對值得大小與利率風(fēng)險沒有明顯聯(lián)系

D.久期缺口大小對利率風(fēng)險大小的影響不確定，需要做具體分析

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1AHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1BHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1CHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1D

你的答案：標準答案：a

本題分數(shù)：0.59分，你答題的情況為錯誤所以你的得分為0分

解析：49、 以下不屬于內(nèi)部欺詐事件的是（

）。

A.頭寸故意計價錯誤

B.多戶頭支票欺詐

C.交易品種未經(jīng)授權(quán)

D.銀行內(nèi)部發(fā)生的性別／種族歧視事件

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1AHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1BHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1CHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1D

你的答案：標準答案：d

本題分數(shù)：0.59分，你答題的情況為錯誤所以你的得分為0分

解析：50、 我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險管理的核心問題是（

）。

A.信息系統(tǒng)升級換代

B.合規(guī)問題

C.員工的知識/技能培養(yǎng)

D.公司治理結(jié)構(gòu)的完善

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1AHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1BHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1CHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1D

你的答案：標準答案：b

本題分數(shù)：0.59分，你答題的情況為錯誤所以你的得分為0分

解析：51、 我國銀行業(yè)第一個關(guān)于操作風(fēng)險管理的指引法規(guī)是（

）。

A.《商業(yè)銀行市場風(fēng)險管理指引》

B.《關(guān)于加大防范操作風(fēng)險工作力度的通知》

C.《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》

D.《巴塞爾新資本協(xié)議》

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1AHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1BHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1CHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1D

你的答案：標準答案：b

本題分數(shù)：0.59分，你答題的情況為錯誤所以你的得分為0分

解析：52、 商業(yè)銀行有效防范和控制操作風(fēng)險的前提是（

）。

A.建立完善的公司治理結(jié)構(gòu)

B.建立完善內(nèi)部控制體制

C.加強外部監(jiān)管體制建設(shè)

D.以上都不是

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1AHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1BHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1CHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1D

你的答案：標準答案：a

本題分數(shù)：0.59分，你答題的情況為錯誤所以你的得分為0分

解析：53、 以下法人客戶評級模型，主要針對非上市公司的是（

）。

A．Z計分模型

B．ZETA模型

C．RiskCalc模型

D．CreditMonitor模型

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1AHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1BHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1CHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1D

你的答案：標準答案：c

本題分數(shù)：0.59分，你答題的情況為錯誤所以你的得分為0分

解析：54、 從長期來看，商業(yè)銀行資本分配于抵補操作風(fēng)險的比例大約為（

）。

A.40%

B.30%

C.20%

D.10%

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1AHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1BHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1CHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1D

你的答案：標準答案：b

本題分數(shù)：0.59分，你答題的情況為錯誤所以你的得分為0分

解析：55、 CreditRisk+是目前被國際銀行業(yè)廣泛采用的組合模型之一，該模型認為貸款組合的違約率服從（

）。

A．二項分布

B．正態(tài)分布

C．均勻分布

D．泊松分布

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1AHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1BHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1CHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1D

你的答案：標準答案：d

本題分數(shù)：0.59分，你答題的情況為錯誤所以你的得分為0分

解析：56、 健全完善我國商業(yè)銀行內(nèi)部控制體系應(yīng)當包括（

）內(nèi)容。

A.強化內(nèi)控意識，樹立內(nèi)控優(yōu)先理念

B.完善激勵約束機制

C.提高內(nèi)控制度的執(zhí)行力

D.以上都是

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1AHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1BHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1CHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1D

你的答案：標準答案：d

本題分數(shù)：0.59分，你答題的情況為錯誤所以你的得分為0分

解析：57、 以下關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險的論述，正確的是（

）。

A.商業(yè)銀行的操作風(fēng)險往往小于市場風(fēng)險，因此商業(yè)銀行應(yīng)該更關(guān)注市場風(fēng)險管理

B.商業(yè)銀行的操作風(fēng)險也可能帶來巨虧，因此應(yīng)當比市場風(fēng)險更加充分重視

C.商業(yè)銀行的各種類型的風(fēng)險都可能帶來巨大損失，都應(yīng)當加以重視

D.以上都不對

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1AHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1BHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1CHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1D

你的答案：標準答案：c

本題分數(shù)：0.59分，你答題的情況為錯誤所以你的得分為0分

解析：58、 關(guān)于計量操作風(fēng)險所需經(jīng)濟資本的標準法，將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為了（

）產(chǎn)品線。

A.5類

B.6類

C.7類

D.8類

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1AHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1BHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1CHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1D

你的答案：標準答案：d

本題分數(shù)：0.59分，你答題的情況為錯誤所以你的得分為0分

解析：59、 商業(yè)銀行過度依賴于掌握商業(yè)銀行大量技術(shù)和關(guān)鍵信息的外匯交易員，由此則可能帶來（

）。

A.市場風(fēng)險

B.流動性風(fēng)險

C.信用風(fēng)險

D.操作風(fēng)險

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1AHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1BHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1CHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1D

你的答案：標準答案：d

本題分數(shù)：0.59分，你答題的情況為錯誤所以你的得分為0分

解析：60、 商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性是指（

）。

A.商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)可以隨時得到償付或者在不貶值的情況下出售

B.商業(yè)銀行能夠以較低成本隨時獲得所需要的資金

C.商業(yè)銀行流動資產(chǎn)數(shù)量的多少

D.商業(yè)銀行流動資產(chǎn)減去流動負債的值的大小

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1AHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1BHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1CHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1D

你的答案：標準答案：a

本題分數(shù)：0.59分，你答題的情況為錯誤所以你的得分為0分

解析：61、 如果商業(yè)銀行對市場利率的上升和下降都不那么敏感，那么商業(yè)銀行傾向于持有什么樣的資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)？（

）。

A.將短期借款與長期貸款匹配

B.將長期借款與長期貸款匹配

C.將短期借款與短期貸款匹配

D.資產(chǎn)和負債的期限結(jié)構(gòu)比較平衡

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1AHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1BHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1CHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1D

你的答案：標準答案：d

本題分數(shù)：0.59分，你答題的情況為錯誤所以你的得分為0分

解析：62、 已知商業(yè)銀行期初貸款余額為50億，期末貸款余額為70億，核心貸款期初余額25億，期末余額35億，，流動性資產(chǎn)期初余額為30億，那么該銀行借入資金的需求為（

）。

A.30億

B.60億

C.40億

D.50億

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1AHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1BHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1CHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1D

你的答案：標準答案：b

本題分數(shù)：0.59分，你答題的情況為錯誤所以你的得分為0分

解析：融資缺口為（50＋70）/2-(25+35)/2=30

融資需求為30＋30＝6063、 如果某商業(yè)銀行資產(chǎn)為１０００億元，負債為８００億元，資產(chǎn)久期為６年，負債久期為４年，如果年利率從８％上升到8.5%，那么按照久期分析方法描述商業(yè)銀行資產(chǎn)價值的變動，商業(yè)銀行資產(chǎn)價值的變化為（

）。

A.資產(chǎn)價值減少27.8億元

B.資產(chǎn)價值增加27.8億元

C.資產(chǎn)價值減少14.8億元

D資產(chǎn)價值增加14.8億元.

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1AHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1BHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1CHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1D

你的答案：標準答案：a

本題分數(shù)：0.59分，你答題的情況為錯誤所以你的得分為0分

解析：參考教材27564、 在上題中，商業(yè)銀行負債價值的變化為（

）。

A.負債價值減少27.8億元

B.負債價值增加27.8億元

C.負債價值減少14.8億元

D.負債價值增加14.8億元

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1AHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1BHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1CHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1D

你的答案：標準答案：c

本題分數(shù)：0.59分，你答題的情況為錯誤所以你的得分為0分

解析：65、 在上題中，商業(yè)銀行總價值變化為（

）。

A.增加13億元

B.減少13億元

C.增加42.6億元

D.減少42.6億元

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1AHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1BHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1CHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1D

你的答案：標準答案：b

本題分數(shù)：0.59分，你答題的情況為錯誤所以你的得分為0分

解析：－27.8－（－14.8）＝1366、 已知某商業(yè)銀行的負債流動性需求為25億，貸款流動性需求為20億，那么該商業(yè)銀行總的流動性需求為（

）。

A.55億

B.30億

C.45億

D.50億

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1AHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1BHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1CHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1D

你的答案：標準答案：c

本題分數(shù)：0.59分，你答題的情況為錯誤所以你的得分為0分

解析：67、 商業(yè)銀行的借款人由于經(jīng)營問題，無法按期償還貸款，商業(yè)銀行這部分貸款面臨的是（

）。

A.資產(chǎn)流動性風(fēng)險

B.負債流動性風(fēng)險

C.流動性過剩

D.以上都不對

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1AHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1BHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1CHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1D

你的答案：標準答案：a

本題分數(shù)：0.59分，你答題的情況為錯誤所以你的得分為0分

解析：68、 戰(zhàn)略風(fēng)險屬于一種（

）。

A.長期的潛在的風(fēng)險

B.短期的風(fēng)險

C.顯性的風(fēng)險

D.以上都不對

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1AHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1BHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1CHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1D

你的答案：標準答案：a

本題分數(shù)：0.59分，你答題的情況為錯誤所以你的得分為0分

解析：69、 由于技術(shù)原因，商業(yè)銀行無法提供更細致、高效的金融產(chǎn)品與國際大銀行競爭，因而在競爭中處于劣勢，這種情況下商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險屬于（

）。

A.聲譽風(fēng)險

B.市場風(fēng)險

C.戰(zhàn)略風(fēng)險

D.國家風(fēng)險

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1AHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1BHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1CHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1D

你的答案：標準答案：c

本題分數(shù)：0.59分，你答題的情況為錯誤所以你的得分為0分

解析：70、 可能影響商業(yè)銀行聲譽的事件不包括（

）。

A.流動性惡化

B.出現(xiàn)重大操作失誤

C.國家監(jiān)管政策變化

D.由于市場利率波動導(dǎo)致投資頭寸價值惡化

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1AHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1BHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1CHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1D

你的答案：標準答案：c

本題分數(shù)：0.59分，你答題的情況為錯誤所以你的得分為0分

解析：71、 國內(nèi)商業(yè)銀行界目前認為比較有效的聲譽風(fēng)險管理方法不包括（

）。

A.改善公司治理結(jié)構(gòu)

B.預(yù)先做好防范危機的準備

C.確保各類主要風(fēng)險得到正確識別和排序

D.利用精確的數(shù)量模型進行量化

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1AHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1BHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1CHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1D

你的答案：標準答案：d

本題分數(shù)：0.59分，你答題的情況為錯誤所以你的得分為0分

解析：72、 銀行從資產(chǎn)負債管理時代向風(fēng)險管理時代過渡的標志是（

）。

A.《有效銀行監(jiān)管的核心原則》

B.《巴塞爾新資本協(xié)議》

C.《巴塞爾資本協(xié)議》

D.以上都不是

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1AHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1BHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1CHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1D

你的答案：標準答案：c

本題分數(shù)：0.59分，你答題的情況為錯誤所以你的得分為0分

解析：73、 CreditMonitor模型將企業(yè)的股東權(quán)益視為（

）。

A.企業(yè)資產(chǎn)價值的看漲期權(quán)

B.企業(yè)資產(chǎn)價值的看跌期權(quán)

C.企業(yè)股權(quán)價值的看漲期權(quán)

D.企業(yè)股權(quán)價值的看跌期權(quán)

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1AHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1BHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1CHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1D

你的答案：標準答案：a

本題分數(shù)：0.59分，你答題的情況為錯誤所以你的得分為0分

解析：74、 一般說來，集團法人客戶的信用風(fēng)險特征不包括（

）。

A.內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁

B.連環(huán)擔(dān)保十分普遍

C.財務(wù)報表真實性差

D.資金鏈脆弱

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1AHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1BHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1CHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1D

你的答案：標準答案：d

本題分數(shù)：0.59分，你答題的情況為錯誤所以你的得分為0分

解析：75、 我國銀行業(yè)監(jiān)督管理的基本法律是（

）。

A.《巴塞爾資本協(xié)議》

B.《巴塞爾新資本協(xié)議》

C.《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》

D.《有效銀行監(jiān)管核心原則》

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1AHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1BHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1CHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1D

你的答案：標準答案：c

本題分數(shù)：0.59分，你答題的情況為錯誤所以你的得分為0分

解析：76、 以下哪一項不屬于CAMEL評級體系中的指標（

）。

A.資本充足性

B.資產(chǎn)質(zhì)量

C.管理水平

D.競爭力水平

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1AHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1BHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1CHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1D

你的答案：標準答案：d

本題分數(shù)：0.59分，你答題的情況為錯誤所以你的得分為0分

解析：77、 銀監(jiān)會公布的風(fēng)險監(jiān)管核心指標不包括（

）。

A.風(fēng)險水平

B.風(fēng)險遷徙

C.風(fēng)險抵補

D.風(fēng)險價值

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1AHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1BHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1CHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1D

你的答案：標準答案：d

本題分數(shù)：0.59分，你答題的情況為錯誤所以你的得分為0分

解析：78、 《巴塞爾資本協(xié)議》規(guī)定，商業(yè)銀行核心資本充足率的指標不得低于（

）。

A.4％

B.8%

C.10%

D.12%

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1AHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1BHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1CHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1D

你的答案：標準答案：a

本題分數(shù)：0.59分，你答題的情況為錯誤所以你的得分為0分

解析：79、 已知某商業(yè)銀行的核心資本為5億，附屬資本為2億，信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)為80億，并且市場風(fēng)險的資本要求為20億，那么根據(jù)《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》規(guī)定的資本充足率的計算公式，該商業(yè)銀行的資本充足率為（

）。

A.25%

B.6%

C.2%

D.9%

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1AHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1BHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1CHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1D

你的答案：標準答案：c

本題分數(shù)：0.59分，你答題的情況為錯誤所以你的得分為0分

解析：7/(80+12.5×20)＝2%80、 關(guān)于商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)外包的論述，不正確的是（

）。

A.商業(yè)銀行經(jīng)營管理中的諸多操作或服務(wù)都可以外包

B.通過業(yè)務(wù)外包，商業(yè)銀行也把相應(yīng)的風(fēng)險承擔(dān)者轉(zhuǎn)移給了外包商，商業(yè)銀行從此不必對外包業(yè)務(wù)負任何直接或間接的責(zé)任

C.雖然業(yè)務(wù)可以外包，但是對于外包業(yè)務(wù)的可能的不良后果，商業(yè)仍然承擔(dān)責(zé)任

D.過多的外包業(yè)務(wù)可能產(chǎn)生額外的操作風(fēng)險或其他隱患

HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1AHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1BHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1CHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1D

你的答案：標準答案：b

本題分數(shù)：0.59分，你答題的情況為錯誤所以你的得分為0分

解析：二、多選題:81、 商業(yè)銀行的經(jīng)營原則是（

）。

A.盈利性

B.安全性

C.流動性

D.擴張性

E.競爭性

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你的答案：標準答案：a,b,c

本題分數(shù)：0.59分，你答題的情況為錯誤所以你的得分為0分

解析：82、 商業(yè)銀行風(fēng)險的主要類別包括（

）

A.信用風(fēng)險

B.市場風(fēng)險

C.操作風(fēng)險

D.流動性風(fēng)險

E.國家風(fēng)險

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你的答案：標準答案：a,b,c,d,e

本題分數(shù)：0.59分，你答題的情況為錯誤所以你的得分為0分

解析：83、 在我國，現(xiàn)金流量表主要包括（

）。

A．企業(yè)股東初始投入企業(yè)的資本金

B．投資活動的現(xiàn)金流

C．融資活動的現(xiàn)金流

D．企業(yè)所欠外債數(shù)額

E．經(jīng)營活動的現(xiàn)金流

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你的答案：標準答案：b,c,e

本題分數(shù)：1.18分，你答題的情況為錯誤所以你的得分為0分

解析：84、 商業(yè)銀行可以采取的風(fēng)險管理辦法是（

）。

A.風(fēng)險分散

B.風(fēng)險對沖

C.風(fēng)險轉(zhuǎn)移

D.風(fēng)險規(guī)避

E.風(fēng)險補償

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你的答案：標準答案：a,b,c,d,e

本題分數(shù)：1.18分，你答題的情況為錯誤所以你的得分為0分

解析：85、 商業(yè)銀行常用的風(fēng)險識別方法包括（

）。

A.專家調(diào)查列舉法

B.資產(chǎn)財務(wù)狀況分析法

C.情景分析法

D.分解分析法

E.失誤樹分析法

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你的答案：標準答案：a,b,c,d,e

本題分數(shù)：1.18分，你答題的情況為錯誤所以你的得分為0分

解析：86、 商業(yè)銀行風(fēng)險管理流程包括（

）。

A.風(fēng)險識別

B.風(fēng)險計量

C.風(fēng)險監(jiān)測

D.風(fēng)險控制

E.風(fēng)險對沖

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你的答案：標準答案：a,b,c,d

本題分數(shù)：1.18分，你答題的情況為錯誤所以你的得分為0分

解析：87、 個人住房抵押貸款涉及的風(fēng)險主要包括（

）。

A.經(jīng)銷商風(fēng)險

B.假按揭風(fēng)險

C.由于房產(chǎn)價值下跌導(dǎo)致超額押值不足

D.借款人的經(jīng)濟財務(wù)狀況惡化的風(fēng)險

E.國家對房市采取宏觀調(diào)控策措施

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你的答案：標準答案：a,b,