2016年上半年廣東期貨從業(yè)資格：期權交易的基本策略考試試卷

1M口2016年上半年廣東省期貨從業(yè)資格：期權交易的基本策1M口考試試卷一、單項選擇題（共25題，每題2分。每題的備選項中，只有一個最符合題意）1、自然人投資者甲向期貨公司會員乙申請開立股指期貨交易編碼，乙對甲進行了審查，發(fā)現(xiàn)甲有若干地方不太符合標準，于是期貨公司會員乙適當調(diào)整了一下對投資者的適當性標準，給甲開立了股指期貨交易編碼。［根據(jù)上述資料，請回答以下問題。］有權對投資者的適當性標準進行調(diào)整的機關是_。A.期貨公司會員B.期貨業(yè)協(xié)會C.期貨交易所D.證監(jiān)會2、客戶保證金未足額追加的，期貨公司（）。A.應當按照公司標準計算保證金B(yǎng).可以只在報表附注中說明C.應當按照分類和流動性進行風險調(diào)整D.應當相應調(diào)減凈資本3、動用保障基金對期貨投資者的保證金損失進行補償后，（）依法取得相應的受償權，可以依法參與期貨公司清算。A.中國證監(jiān)會B.財政部C.期貨投資者保障基金管理機構D.期貨投資者4、某出口商擔心日元貶值而采取套期保值，可以_。A.買日元期貨買權B.賣歐洲日元期貨C.賣日元期貨D.賣日元期貨賣權，賣日元期貨買權5、如果套期保值者能爭取到一個有利的—，套期保值交易就能贏利。A.利息B.基差C.現(xiàn)貨價格D.期貨價格6、期貨交易所中層管理人員的任免應報（）備案。A.中國期貨業(yè)協(xié)會B.本交易所會員大會C.本交易所理事會D.中國證監(jiān)會7、手續(xù)費等費用）2010元/噸2015元/噸2020元/噸2025元/噸8、期貨公司董事會擬免除首席風險官職務的，應當向（）報告。A.中國證監(jiān)會B.公司住所地中國證監(jiān)會派出機構C.財政部D.地方財政局9、某期貨交易所副總經(jīng)理欲到該所會員單位的期貨公司兼任高級顧問，其向期貨交易所總經(jīng)理報告并申請批準，該總經(jīng)理（）。A.不準許該副總經(jīng)理兼職B.可以批準該副總經(jīng)理兼職C.無權批準該副總經(jīng)理兼職D.可以助其以調(diào)用的形式進行兼職10、期貨交易所應當向（）報送財務會計報告。A.期貨保證金安全存管監(jiān)控機構B.國務院期貨監(jiān)督管理機構C.期貨公司D.非期貨公司結算會員11、孫某在期貨公司里面連續(xù)擔任董事長、副總經(jīng)理分別達5年、4年之久，張某已經(jīng)獲得了期貨從業(yè)人員資格。2008年由于期貨行情穩(wěn)定，形勢良好，該期貨公司的資本迅速擴大，達到1.5億元，于是該期貨公司開始申請金融期貨全面結算會員資格。根據(jù)以上情況，回答下列問題：題，如果期貨公司經(jīng)審查確定丁作為本公司的副總經(jīng)理，根據(jù)規(guī)定，甲的任職資格還要經(jīng)過（）的批準。A.中國證監(jiān)會B.期貨業(yè)協(xié)會C.中國證監(jiān)會派出機構D.期貨交易所12、維護期貨業(yè)和從業(yè)人員的職業(yè)聲譽，保證期貨市場穩(wěn)健運行。A.期貨交易各方B.中國期貨業(yè)協(xié)會C.中國證監(jiān)會D.所在期貨經(jīng)營機構13、期貨公司辦理（）事項，國務院期貨監(jiān)督管理機構應當自受理申請之日起20日內(nèi)作出批準或者不批準的決定。A.變更注冊資本B.變更公司形式C.破產(chǎn)D.變更3%以上的股權14、期貨從業(yè)人員違反《期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準則（修訂》，情節(jié)輕微，且沒有造成嚴重后果的，處理方式為（）A.予以當面批評B.予以訓誡，訓誡以訓誡信的形式向個人發(fā)出C.予以公開譴責D.向公安部門舉報15、甲期貨公司共有10家營業(yè)部，現(xiàn)有凈資產(chǎn)5000萬元，資產(chǎn)調(diào)整值為100萬元，負債調(diào)整值為200萬元，有兩家客戶需要追加保證金，但經(jīng)催告后仍然未足額追加，未足額追加的保證金數(shù)額達到1000萬元，該期貨公司客戶權益總額為10億元。根據(jù)以上數(shù)據(jù)，回答下列問題：甲期貨公司的凈資本是（）。4100萬元5000萬元3900萬元4000萬元16、結算準備金余額的計算公式應為_。A.當日結算準備金余額二上一交易日結算準備金余額+上一交易日保證金+當日交易保證金+當日盈虧+入金-出金-手續(xù)費（等）B.當日結算準備金余額二上一交易日結算準備金余額-上一交易日保證金+當日交易保證金+當日盈虧+入金-出金-手續(xù)費（等）C.當日結算準備金余額二上一交易日結算準備金余額+上一交易日保證金-當日交易保證金+當日盈虧+入金-出金-手續(xù)費（等）D.當日結算準備金余額二上一交易日結算準備金余額-上一交易日保證金-當日交易保證金+當日盈虧+入金-出金-手續(xù)費（等）17、期貨公司高級管理人員在申請任職資格時，必須提交（）名推薦人的書面推薦意見。325118、趙某是某期貨公司從業(yè)人員，在從業(yè)過程中，趙某為了發(fā)展業(yè)務，對其客戶謊稱另一期貨從業(yè)人員經(jīng)常出去賭錢，現(xiàn)在欠了很多賭債，千萬不要把自己的期貨交易委托給他管理。根據(jù)以上信息，回答下列問題：根據(jù)《期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準則》的規(guī)定，趙某受到暫停營業(yè)處分后，應當（）。A.在處分期間不得從事任何與期貨相關的活動B.參加協(xié)會組織的專項后續(xù)職業(yè)培訓C.自我反省，公開道歉D.向期貨業(yè)協(xié)會遞交保證書，承諾不再從事違法行為19、與單邊的多頭或空頭投機交易相比，套利交易的主要吸引力在于__。A.風險較低B.成本較低C.收益較高D.保證金要求較低20、管理和使用的具體辦法由（）制定。A.國務院期貨監(jiān)督管理機構B.國務院期貨監(jiān)督管理機構會同國務院財政部門C.國務院期貨監(jiān)督管理機構會同中國人民銀行D.國務院期貨監(jiān)督管理機構會同中國期貨業(yè)協(xié)會21、6月5日，某投資者在大連商品交易所開倉賣出玉米期貨合約40手，成交價為2220元/噸，當日結算價格為2230元/噸，交易保證金比例為5%,則該客戶當天須繳納的保證金為44600元22200元44400元22300元22、期貨交易所任免中層管理人員，應當在決定之日起（）日內(nèi)向中國證監(jiān)會報告。A.27101523、申請設立期貨公司，以期貨公司經(jīng)營必需的非貨幣財產(chǎn)出資的，非貨幣財產(chǎn)出資占注冊資本的比例（）。A.不得低于85%B.不得高于85%C.不得低于15%D.不得高于15%24、丁某在某期貨公司營業(yè)部開立賬戶，從事期貨投資。某日，丁某發(fā)出以每手1000元價格賣出白糖合約10手，但由于該營業(yè)部場內(nèi)交易員小王操作不慎，將丁某賣出指令敲成“買入”，從而導致丁某保證金不足，小王向營業(yè)部經(jīng)理匯報后，給丁某透支了營業(yè)部其他客戶保證金3000元。次日，該白糖合約價格下跌至600元，交易員小王自作主張賣出5手白糖合約，將透支的3000元歸還。當日，丁某發(fā)現(xiàn)這一事件，即提出索賠。丁某的損失應當由（）承擔。A.丁某B.小王C.期貨公司D.期貨公司和丁某25、下列關于期貨公司業(yè)務的說法，正確的是（）。A.只能經(jīng)營期貨經(jīng)紀業(yè)務B.可以同時經(jīng)營期貨經(jīng)紀業(yè)務和期貨自營業(yè)務C.同時經(jīng)營期貨經(jīng)紀業(yè)務和其他期貨業(yè)務的，應當執(zhí)行業(yè)務分離制度D.同時經(jīng)營期貨經(jīng)紀業(yè)務和其他期貨業(yè)務的，可以執(zhí)行混合操作制度二、多項選擇題（共25題，每題2分。每題的備選項中，有多個符合題意）1、業(yè)務活動、財務狀況等進行檢查。A.詢問期貨公司及其營業(yè)部的工作人員，要求其對被檢查事項作出解釋、說明B.查閱、復制與被檢查事項有關的文件、資料C.查詢期貨公司及其營業(yè)部的期貨保證金賬戶D.檢查期貨公司及其營業(yè)部的交易、結算及財務等電腦系統(tǒng)2、期貨公司申請設立營業(yè)部，應當具備（）條件。A.未因涉嫌違法違規(guī)經(jīng)營正在被有權機關調(diào)查，近1年內(nèi)未因違法違規(guī)經(jīng)營受到行政處罰或者刑事處罰B.申請日前3個月符合期貨公司風險監(jiān)管指標標準C.符合有關客戶資產(chǎn)保護和期貨保證金安全存管監(jiān)控的規(guī)定D.公司治理和內(nèi)部控制制度符合有關規(guī)定并有效執(zhí)行3、下列關于商品供給的說法，正確的是_。A.供給是指在一定時期內(nèi)，在各種可能的價格下，生產(chǎn)者愿意并且能夠提供的商品或勞務的數(shù)量B.一般來說，在其他條件不變的情況下，一種商品的市場價格越高，生產(chǎn)者越愿意為市場提供較多的產(chǎn)品數(shù)量，即：價格越高，供給量越大;價格越低，供給量越小，這就是“供給法則”C.在商品自身價格不變的條件下，生產(chǎn)成本上升會減少利潤，從而使得商品的供給量增加。相反，生產(chǎn)成本下降會增加利潤，從而使得商品的供給量減少D.一般而言，生產(chǎn)技術水平的提高可以降低生產(chǎn)成本，增加生產(chǎn)者的利潤，生產(chǎn)者會進一步提高產(chǎn)量4、期貨交易所不得從事（）。A.信托投資B.股票投資C.非自用不動產(chǎn)投資D.間接參與期貨交易5、下列表述中，正確的有（）。A.期貨公司應當加入期貨業(yè)協(xié)會B.期貨公司應當加入工商企業(yè)聯(lián)合會C.中國期貨業(yè)協(xié)會對期貨公司進行監(jiān)督管理D.中國期貨業(yè)協(xié)會對期貨公司進行自律性管理6、在我國，（）從事期貨交易限于從事套期保值業(yè)務。A.國有企業(yè)B.國有控股企業(yè)C.金融機構D.事業(yè)單位7、期貨從業(yè)人員在執(zhí)業(yè)過程中應當（）。A.誠實守信B.勤勉盡責C.堅持公開、公平、公正原則D.對期貨交易各方高度負責8、期貨市場的兩大巨頭是_。A.倫敦國際金融期貨交易所B.芝加哥商業(yè)交易所C.芝加哥期貨交易所D.法國期貨交易所9、期貨交易內(nèi)幕信息的知情人員或者非法獲取證券、期貨交易內(nèi)幕信息的人員，在涉及證券的發(fā)行，證券、期貨交易或者其他對證券、期貨交易價格有重大影響的信息尚未公開前，進行下列（）行為，情節(jié)嚴重的，處5年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處違法所得1倍以上5倍以下罰金；情節(jié)特別嚴重的，處5年以上10年以下有期徒刑，并處違法所得1倍以上5倍以下罰金。A.散布虛假信息B.買入或者賣出該證券C.從事與該內(nèi)幕信息有關的期貨交易D.泄露該信息10、在我國，期貨公司應當保證期貨（）資料的完整和安全。A.交易B.結算C.交割D.價格11、雙重頂形反轉(zhuǎn)形態(tài)的成立條件是_。A.有兩個相同高度的高點B.有兩個相同高度的低點C向下突破頸線D.向上突破頸線12、下列關于基差的說法，正確的有。 A.套期保值的效果主要由基差的變化決定B.基差二期貨價格-現(xiàn)貨價格C.特定的交易者可以擁有自己特定的基差D.正向市場中，基差為正值13、關于中國證監(jiān)會對期貨交易所的監(jiān)管描述正確的有（）。A.中國證監(jiān)會認為期貨市場出現(xiàn)異常情況的，可以決定采取延遲開市、暫停交易、提前閉市等必要的風險處置措施B.中國證監(jiān)會認為有必要的，可以對期貨交易所高級管理人員實施提示C.中國證監(jiān)會可以向期貨交易所派駐督察員D.中國證監(jiān)會對期貨交易所的市場監(jiān)管是行政義務，中國證監(jiān)會不得向交易所收取任何費用14、期貨公司及其營業(yè)部有（）行為的，根據(jù)《期貨交易管理條例》第70條處罰。A.按照規(guī)定將客戶保證金與期貨公司的自有資產(chǎn)相互獨立、分別管理B.未按照規(guī)定繳存結算擔保金、結算準備金，或者未維持最低數(shù)額的結算準備金等專用資金C.對股東、實際控制人及其關聯(lián)人的期貨交易降低風險管理要求，侵害其他客戶合法權益D.以合資、合作、聯(lián)營方式設立營業(yè)部，或者將營業(yè)部承包、出租給他人，或者違反營業(yè)部集中統(tǒng)一管理規(guī)定15、在審理期貨糾紛案件中，人民法院對會員資格或交易席位進行保全的主要內(nèi)容有（）。A.與會員資格相應的會員資格費B.與會員資格相應的會員交易席位C.應當依法裁定不得轉(zhuǎn)讓該會員資格D.不得停止該會員交易席位的使用16、保證金可以以（）方式支付。A.現(xiàn)金B(yǎng).標準倉單C.可流通國債D.支票17、期貨交易所會員享有的權利包括（）。A.參加會員大會，行使選舉權、被選舉權和表決權B.按照期貨交易所章程和交易規(guī)則行使申訴權C.聯(lián)名提議召開會員大會D.按照規(guī)定轉(zhuǎn)讓會員資格18、下列選項中，關于股票期貨的說法，正確的有_。A.股票期貨是以單只股票或窄基股票指數(shù)作為標的物的期貨合約B.目前全球絕大多數(shù)股票期貨都是窄基股票期貨C.股票期貨出現(xiàn)于20世紀80年代后期D.2001年1月29日，美國OneChicago交易所首次推出以英國、歐洲大陸和美國的藍籌股為標的物的股票期貨交易19、期貨期權合約中可變的合約要素是_。A.執(zhí)行價格B.權利金C.到期時間D.期權的價格20、會員制期貨交易所會員享有的權利包括（）。A.在期貨交易所從事規(guī)定的交易、結算和交割業(yè)務B.參加會員大會C.使用期貨交易所提供的交易設施D.按規(guī)定轉(zhuǎn)讓會員資格21、期貨公司應當按照（）的規(guī)定提取、管理和使用風險準備金，不得挪用。A.國務院期貨監(jiān)督管理機構B.中國證券業(yè)協(xié)會C.中國人民銀行D.財政部門22、期貨公司申請金融期貨經(jīng)紀業(yè)務資格應當具備的條件包括（）。A.申請日前2個月的風險監(jiān)管指標持續(xù)符合規(guī)定的標準B.具有從事金融期貨經(jīng)紀業(yè)務的詳細計劃C.控股股東凈資產(chǎn)不低于人民幣5000萬元D.符合中國證監(jiān)會期貨保證金安全存管監(jiān)控的規(guī)定23、期貨代理作為代理期貨業(yè)務的法人主體，其期貨經(jīng)營中的風險管理牽涉到它的興衰成敗。其風險管理