商業(yè)銀行經(jīng)營管理習(xí)題

商業(yè)銀行經(jīng)營管理習(xí)題第1頁/共62頁2一、名詞解釋商業(yè)銀行信用中介支付中介格拉斯－斯蒂格爾法案（1933）1999年《金融服務(wù)現(xiàn)代化法案》分行制銀行控股公司制第2頁/共62頁3二、填空

1、1694年，

銀行的成立，標(biāo)志著現(xiàn)代商業(yè)銀行的產(chǎn)生。2、

是商業(yè)銀行產(chǎn)生和發(fā)展的基本前提，也是商業(yè)銀行經(jīng)營的內(nèi)在動力。3、資本主義商業(yè)銀行形成的途徑有

和

。4、商業(yè)銀行的經(jīng)營原則“三性”指

、

、

第3頁/共62頁4二、填空5、商業(yè)銀行的組織形式都是以

為原則，外部組織形式主要包括

、

、

。6、我國商業(yè)銀行的組織形式是

。7、分行制的銀行組織形式可以劃分為

和

兩種。8、商業(yè)銀行的經(jīng)濟(jì)職能主要包括

、

、

、第4頁/共62頁5二、填空9、實(shí)行單一銀行制的典型國家是

。10、對我國商業(yè)銀行實(shí)施直接監(jiān)管的機(jī)構(gòu)是

。

三、不定項(xiàng)選擇

1、人們公認(rèn)的早期銀行的萌芽，起源于（

）。A古巴比倫

B希臘

C意大利

D英格蘭2、（

）銀行的成立，標(biāo)志著資本主義現(xiàn)代商業(yè)制度開始形成。A英國

B英格蘭

C金匠

D意大利3、（

）的產(chǎn)生，標(biāo)志著中國現(xiàn)代銀行的產(chǎn)生。A東方銀行

B中國通商銀行

C浙江興業(yè)

D交通銀行第5頁/共62頁6

三、不定項(xiàng)選擇

4、商業(yè)銀行是一種特殊的企業(yè)，與一般工商企業(yè)的不同體現(xiàn)在（

）。A經(jīng)營對象特殊

B社會經(jīng)濟(jì)的影響特殊

C責(zé)任特殊

D經(jīng)營目標(biāo)特殊5、（

）是商業(yè)銀行最基本也是最能反映其經(jīng)營活動特征的職能。A信用中介職能

B支付中介職能

C信用創(chuàng)造職能

D金融服務(wù)職能第6頁/共62頁76、商業(yè)銀行創(chuàng)造信用，受到（

）因素的制約。A原始存款

B法定存款準(zhǔn)備金

C現(xiàn)金漏出

D貸款需求7、商業(yè)銀行能夠把資金從盈余者手中轉(zhuǎn)移到短缺者手中，使閑置資金得到充分利用，這種功能被稱為（

）功能。A信用中介

B支付中介

C信用創(chuàng)造

D金融服務(wù)8、下列銀行組織形式中，（

）普遍存在于美國。

1994《瑞格－尼爾跨州銀行與分支機(jī)構(gòu)有效性方案》‘’雙規(guī)注冊”制度國民銀行和州銀行A分行制

B銀行持股公司制

C連鎖銀行制

D單一銀行制9、股份制商業(yè)銀行的最高權(quán)利機(jī)構(gòu)是（

）。A董事會

B股東大會

C監(jiān)事會

D行長或總經(jīng)理第7頁/共62頁8四、判斷并說明理由

1、商業(yè)銀行是特殊的金融企業(yè)。2、商業(yè)銀行的信用創(chuàng)造是無限制的。3、商業(yè)銀行經(jīng)營原則之間存在統(tǒng)一協(xié)調(diào)關(guān)系。4、我國目前的商業(yè)銀行都是實(shí)行股份制的商業(yè)銀行。5、流動性原則和安全性原則既是統(tǒng)一的，又是矛盾的。6、在中國目前條件下，私人不能辦銀行，但可以入股銀行。7、商業(yè)銀行的信用中介職能是指商業(yè)銀行可以產(chǎn)生派生存款。第8頁/共62頁9二、填空

1、英格蘭

2、獲取最大限度的利潤

3、由高利貸機(jī)構(gòu)逐漸演變

組建股份制商業(yè)銀行

4、安全性流動性

效益性

5、效率

單一銀行制分行制銀行持股公司制

6、分行制

7、總行制

總管理處制

8、信用中介職能、支付中介職能、信用創(chuàng)造職能、金融服務(wù)職能

9、美國

10、銀監(jiān)會第9頁/共62頁10三、不定項(xiàng)選擇

1、C

2、B

3、B

4、ABC

5、A6、ABCD

7、A

8、D

9、B四、1、T

2、F

3、T

4、F（國有控股的商業(yè)銀行、企業(yè)集團(tuán)所有的銀行和股份制銀行）

5、T

6、T

7、F第10頁/共62頁11CH2商業(yè)銀行資本管理第11頁/共62頁12一、名詞解釋1、監(jiān)管資本2、經(jīng)濟(jì)資本3、資本充足率4、三大支柱5、外部籌資第12頁/共62頁13二、單項(xiàng)選擇題1.按照巴塞爾協(xié)議的要求，商業(yè)銀行的資本充足率至少要達(dá)到（）A．4%B.6%C.8%D.10%2、根據(jù)《巴塞爾協(xié)議》對資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)資產(chǎn)的相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重的規(guī)定，以下哪項(xiàng)資產(chǎn)相對應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為0%（）A.個人抵押貸款B.現(xiàn)金C.對私人機(jī)構(gòu)的債權(quán)D.對多邊發(fā)展銀行的債權(quán)3、下列選項(xiàng)中，不屬于新資本協(xié)議“三大支柱”的是（）A.最低資本要求B.監(jiān)督檢查C．銀行自檢D．市場紀(jì)律第13頁/共62頁14二、單項(xiàng)選擇題4、下列哪種籌資方式不屬于銀行的外源籌資方式（）A.普通股B.次級債券C.租賃合同D.留存收益5、下列選項(xiàng)中哪項(xiàng)不屬于銀行權(quán)益資本（）A．股本B.資本公積金C．盈余公積金D．應(yīng)收賬款第14頁/共62頁15三、填空

1、商業(yè)銀行資本的基本概念可以從________、________、________三個層面上加以理解和定義。2、銀行經(jīng)營過程中的全部風(fēng)險(xiǎn)損失分為三類，即________、________、________。3、《巴塞爾協(xié)議》指出，附屬資本由五種資本組成，包括________、________、普通準(zhǔn)備金/普通呆賬準(zhǔn)備金、帶有債務(wù)性質(zhì)的資本工具、________。4、新協(xié)議仍將最低資本要求視為保證銀行穩(wěn)健經(jīng)營的中心元素，________的最低資本比率不變，修改的內(nèi)容主要反映在對風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的界定方面，分母由原來單純反映________的加權(quán)資產(chǎn)，加上了________、________。第15頁/共62頁16三、填空5、資本的籌集方式主要又兩種：________和________。兩者各有優(yōu)劣，在作出決策前必須作謹(jǐn)慎的綜合分析。6、________是銀行進(jìn)行資本配置績效管理的核心工具。通過經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的銀行收益比較是實(shí)施有效資本配置管理的重要環(huán)節(jié)，也是當(dāng)今國際銀行業(yè)績效管理的主流技術(shù)。第16頁/共62頁17四、計(jì)算題1、某銀行的總資產(chǎn)為90億元，紅利分配比例為40%，原有資本為8.5億元，未分配利潤為0.5億元，資本與資產(chǎn)比率為10%。（1）如果資本與資產(chǎn)比率不變，紅利分配比例不變，要實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)12%的增長，需要保持多高的資產(chǎn)收益率水平？（2）按上問計(jì)算出來的資產(chǎn)收益率水平，紅利分配比例不變，資本與資產(chǎn)比例也不變，支持14%的資產(chǎn)增長需要多少的外源資本？2、某銀行資本結(jié)構(gòu)為實(shí)收資本30億元，資本公積、盈余公積、未分配利潤17.5億元，少數(shù)股權(quán)為2.5億元，附屬資本總額36.5億元，表內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)額為650億元，表外風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)總額為100億元，求該銀行核心資本充足率及資本充足率水平，該銀行有沒有達(dá)到巴塞爾協(xié)議規(guī)定的最低資本充足率？第17頁/共62頁183.假設(shè)某銀行的資產(chǎn)總額為200億元，原有資本金為9億元，紅利分配比例為40%，未分配利潤為7億元，資本比率為8%。（1）當(dāng)資產(chǎn)增長率為10%時(shí)，其他條件不變，需要多高的資產(chǎn)收益率？（2）當(dāng)資產(chǎn)收益率為1.1%時(shí)，資本比率不變，實(shí)現(xiàn)12%的資產(chǎn)增長率需要多高的紅利分配比例？第18頁/共62頁19（1）資產(chǎn)收益率=（8%×10%）/（1+10%）（1-40%）=1.21%

（2）紅利分配比例=1-[（8%×12%）/1.1%×（1+12%）]=22.08%

當(dāng)資產(chǎn)增長率為10%，其他條件不變時(shí)，需要的資產(chǎn)收益率為1.21%；當(dāng)資產(chǎn)收益率為1.1%時(shí)，資本比率不變，實(shí)現(xiàn)12%的資產(chǎn)增長率需要22.08%的紅利分配比率。

第19頁/共62頁20運(yùn)用銀行資產(chǎn)持續(xù)增長模型的原理，當(dāng)銀行的資產(chǎn)增長率確定后，在給定的任何兩個變量的基礎(chǔ)上，可計(jì)算出第三個變量。計(jì)算公式：

（1）資產(chǎn)收益率=（資本比率×資產(chǎn)增長率）/（1+資產(chǎn)增長率）（1-紅利分配比例）

（2）紅利分配比例=1-[（資本比率×資產(chǎn)增長率）/資產(chǎn)收益率（1+資產(chǎn)增長率）]

第20頁/共62頁21五、簡答題1.簡述《巴塞爾協(xié)議》銀行資本的構(gòu)成？2.說明商業(yè)銀行資本金的作用，并解釋為什么長期次級債務(wù)可以作為資本的一部分？第21頁/共62頁22六、案例分析

日本金融再生委員會1999年5月23日正式宣布，總部設(shè)立在大陌的地方銀行——幸福銀行破產(chǎn)，由政府接管。這是自日本金融破產(chǎn)法案生效以來第二家宣告破產(chǎn)倒閉并由金融再生委員會委任破產(chǎn)管理人的地方銀行。金融當(dāng)局說，在稽核幸福銀行的賬戶后發(fā)現(xiàn)，截至1998年9月，該銀行資本虧損達(dá)到569億日元，包括所持的證券的虧損；到1999年3月底，自有資金率只有0.5％。幸福銀行有50年的歷史，在日本國內(nèi)有110家分支機(jī)構(gòu)，2000多名員工。過去三年一直虧損，日本金融監(jiān)管部門曾要求該銀行立即增加資本，該銀行總裁江川篤明也提出動用私人財(cái)產(chǎn)挽救銀行，但該銀行終究還是逃脫不了倒閉的厄運(yùn)。試通過該案例分析，資本對銀行穩(wěn)健經(jīng)營的意義。第22頁/共62頁231、C2、B3、C4、D5、D1、權(quán)益資本、監(jiān)管資本、經(jīng)濟(jì)資本2、可預(yù)期損失、不可預(yù)期損失、異常損失3、非公開儲備、重估儲備、次級長期債務(wù)4、8%、信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)5、內(nèi)源籌資、外源籌資6、經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率第23頁/共62頁24四、計(jì)算題1、解：（1）由題設(shè)可知，=10%，=12%帶入式子，可得ROA=1.79%（2）=1.12=100.8億元，其他值不變，帶入可得=0.0016（億元）2、解：由題設(shè)可知，核心資本=實(shí)收資本+資本公積、盈余公積、未分配利潤+少數(shù)股權(quán)=50（億元）風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)=表內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)+表外風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)=750（億元）核心資本充足率=核心資本/風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)=50/750=6.67%資本充足率=（核心資本+附屬資本）/風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)=86.5/750=11.53%根據(jù)巴塞爾資本協(xié)議的規(guī)定，商業(yè)銀行核心資本充足率與資本充足率水平要在4%及8%以上，該銀行符合最低資本充足要求。第24頁/共62頁25六、案例分析答：商業(yè)銀行的資本是銀行從事經(jīng)營管理活動的基本物質(zhì)條件，要辦銀行首先要有資本。一般企業(yè)的資本通常占其資產(chǎn)總額的50％以上，而商業(yè)銀行的資本占資產(chǎn)總額的比例一般都不到10％，企業(yè)資本是其維持生產(chǎn)經(jīng)營的主要物質(zhì)條件和支撐力量，而商業(yè)銀行的資產(chǎn)經(jīng)營主要不是依靠資本來支撐，而是依靠存款負(fù)債。這就決定了銀行資本和企業(yè)資本的區(qū)別。銀行資本的功能主要有：當(dāng)銀行喪失清償能力和發(fā)生流動性危機(jī)時(shí)保護(hù)未保險(xiǎn)的存款人；以充足的保證金彌補(bǔ)未預(yù)料的虧損，維持公眾對銀行的信心，提高銀行的信譽(yù)；購置房產(chǎn)設(shè)備。由于資本能有效地保證存款安全，抵御風(fēng)險(xiǎn)損失，從而最終有利于社會經(jīng)濟(jì)和金融秩序的穩(wěn)定，因而各國銀行管理當(dāng)局無不十分重視資本充足程度的管理。第25頁/共62頁26一般來說，銀行經(jīng)營管理者總是傾向于使用較少的資本千方百計(jì)地?cái)U(kuò)展資產(chǎn)業(yè)務(wù)，以獲得較大的股權(quán)收益率，其必然結(jié)果是增大銀行的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)；而銀行管理當(dāng)局則更重視銀行系統(tǒng)的穩(wěn)定和保護(hù)存款者的利益。因而要求商業(yè)銀行提高資本比率，以保證銀行業(yè)務(wù)經(jīng)營的穩(wěn)健?！栋腿麪枀f(xié)議》將銀行的資本劃為核心資本與附屬資本兩類，并且規(guī)定銀行的核心資本比率為4％，全部資本比率為8%。我國的《商業(yè)銀行法》第4章第39條第1款規(guī)定，“資本充足率不得低于百分之八”、第8章第75條第2款規(guī)定，“未遵守資本充足率、存貸比例、資產(chǎn)流動性比例、同一借款人貸款比例和中國人民銀行有關(guān)資產(chǎn)負(fù)債比例管理的其他規(guī)定的，由中國人民銀行責(zé)令改正”。第26頁/共62頁27CH3商業(yè)銀行負(fù)債管理第27頁/共62頁281、商業(yè)銀行負(fù)債的目的主要有兩個：

和

。2、西方商業(yè)銀行存款類別主要有兩種：

和

。3、可轉(zhuǎn)讓支付命令賬戶的特點(diǎn)是

和

。4、只有當(dāng)銀行新增資產(chǎn)的邊際收益

邊際成本的時(shí)候，銀行才能獲得適當(dāng)?shù)睦麧?。?8頁/共62頁295、一般來講，同業(yè)拆借要在會員銀行之間通過

完成。6、同業(yè)拆借市場上主要的拆借方式有

和

。7、以可變利率計(jì)息的負(fù)債可降低銀行負(fù)債的

風(fēng)險(xiǎn)，但會增加銀行成本預(yù)測和管理的困難。8、銀行的資金成本主要包括

和

。第29頁/共62頁309、銀行的有關(guān)成本主要包括

和

。10、我國商業(yè)銀行的存款構(gòu)成以

為主。1、西方商業(yè)銀行交易賬戶包括（

）。A活期存款

B可轉(zhuǎn)讓支付命令賬戶

C自動轉(zhuǎn)賬制度

D貨幣市場存款賬戶2、西方商業(yè)銀行非交易賬戶主要包括（

）。A活期存款

B定期存款

C儲蓄存款

D貨幣市場存款第30頁/共62頁313、銀行對不同存款支付不同利率，與存款利率有關(guān)的是（

）。A存款的期限

B銀行經(jīng)營實(shí)力

C銀行經(jīng)營目標(biāo)

D儲戶心理4、在證券回購業(yè)務(wù)中最大的風(fēng)險(xiǎn)是（

）。A利率風(fēng)險(xiǎn)

B違約風(fēng)險(xiǎn)

C經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)

D國家風(fēng)險(xiǎn)5、以下屬于商業(yè)銀行非存款類資金來源的是（

）。A同業(yè)拆借

B央行貼現(xiàn)

C證券回購

D發(fā)行中長期債券6、以支付命令書取代支票，并可以自由轉(zhuǎn)讓流通的活期存款賬戶是（

）A、ATS

B、MMMDA

C、CDS

D、NOWS7、以下屬于我國商業(yè)銀行拆入資金用途的是（

）。A、解決臨時(shí)資金困難

B、發(fā)放貸款

C、固定資產(chǎn)投資

D、長期占用第31頁/共62頁32（B）8、當(dāng)銀行存款規(guī)模擴(kuò)大到一定的程度，銀行利潤開始下降時(shí)，銀行選擇存款利率時(shí)應(yīng)采取的方法是

。A、成本加利潤存款定價(jià)B、邊際成本定價(jià)C、加權(quán)平均成本定價(jià)D、價(jià)格領(lǐng)導(dǎo)模型定價(jià)（D）9、商業(yè)銀行在中央銀行的存款由兩部分組成：一是法定存款準(zhǔn)備金；二是

。A、向中央銀行借款B、再貼現(xiàn)C、庫存現(xiàn)金D、.超額準(zhǔn)備金（D）10、負(fù)債管理不利于銀行

。

A提高知名度B擴(kuò)大資產(chǎn)規(guī)模C增強(qiáng)資產(chǎn)流動性D穩(wěn)健經(jīng)營第32頁/共62頁33判斷并說明理由1、存款的成本加利潤定價(jià)方法有利于管理者計(jì)算銀行籌資成本或存款價(jià)格變化的影響。2、在浮動利率體制下，存款的加權(quán)平均成本定價(jià)要優(yōu)于邊際成本定價(jià)。3、負(fù)債是商業(yè)銀行資金的全部來源。4、我國商業(yè)銀行間同業(yè)拆借的主要目的是獲取盈利。5、我國同業(yè)拆借利率已經(jīng)實(shí)現(xiàn)市場化。6、我國商業(yè)銀行負(fù)債結(jié)構(gòu)單一，成本支出中利息支出的比重較高。7、存款是商業(yè)銀行的主要資金來源，因此商業(yè)銀行的存款越多越好。8、商業(yè)銀行區(qū)別于一般企業(yè)的一個重要標(biāo)志就是它的高負(fù)債。第33頁/共62頁34簡答題第34頁/共62頁351、邊際成本率某商業(yè)銀行通過7%的存款利率可以吸收30萬元存款，如果存款利率上升到7.5%，可吸收50萬元存款，請計(jì)算邊際成本率。第35頁/共62頁361、維持資產(chǎn)增長率

保持銀行流動性2、交易賬戶

非交易賬戶

3、使用支付命令

按平均余額支付利息4、大于5、銀行間資金拆借系統(tǒng)1、隔夜拆借

定期拆借2、利率3、利息成本

營業(yè)成本4、風(fēng)險(xiǎn)成本

連鎖反應(yīng)成本10、儲蓄存款第36頁/共62頁371、ABCD

2、BC

3、ABC

4、B

5、ABCD

6、D

7、A

四、判斷并說明理由1T

2F

3F

4F

5T

6T

7F

8T第37頁/共62頁38CH4商業(yè)銀行現(xiàn)金管理名稱解釋：流動性需求和供求、現(xiàn)金資產(chǎn)1.商業(yè)銀行調(diào)節(jié)超額準(zhǔn)備金最常用的方式是（A）A同業(yè)拆解B向央行融通資金C回購協(xié)議D資產(chǎn)變現(xiàn)2.以下不屬于商業(yè)銀行可用頭寸的是（B）A庫存現(xiàn)金B(yǎng)法定存款準(zhǔn)備金

C超額存款準(zhǔn)備金D同業(yè)存款第38頁/共62頁393.某銀行商業(yè)銀行持有庫存現(xiàn)金100萬元，短期政府債券1000萬元，中央銀行存款3000萬元，存放同業(yè)1500萬元，該行持有的一級儲備是（D）萬元。A100B1000C2000D36004.中央銀行上調(diào)存款準(zhǔn)備金對商業(yè)銀行的可能影響有（D）。A法定存款金減少B超額準(zhǔn)備金不變C超額準(zhǔn)備金增加D超額準(zhǔn)備金減少（B）5、法定準(zhǔn)備金的計(jì)算可采用滯后和同步準(zhǔn)備金計(jì)算兩種方法。其中滯后準(zhǔn)備金計(jì)算法主要適用于銀行對

存款準(zhǔn)備金。A、交易性賬戶B、非交易性賬戶C、儲蓄賬戶D、單位存款賬戶第39頁/共62頁40簡答題：1.商業(yè)銀行的流動性需求來自哪些方面？2.商業(yè)銀行如何供給流動性？3.商業(yè)銀行如何進(jìn)行庫存現(xiàn)金管理？4.商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)的構(gòu)成內(nèi)容有哪些？第40頁/共62頁41CH5商業(yè)銀行貸款政策與管理一、判斷題1.五級分類法中，不良貸款包括可疑貸款和損失貸款兩類。（）2.質(zhì)押貸款的質(zhì)物指借款人或第三人的不動產(chǎn)。（）3.補(bǔ)償性余額實(shí)際上是銀行變相提高貸款利率的一種表現(xiàn)形式。（）4.資金邊際成本是指商業(yè)銀行每增加一單位可用于投資或貸款的資金所需支付的利息、費(fèi)用成本。（）5.一般保證條件下，借款人貸款到期沒有歸還銀行貸款，保證人即應(yīng)承擔(dān)第一還款人責(zé)任。（）第41頁/共62頁42CH5商業(yè)銀行貸款政策與管理二、單選題1.按擔(dān)保合同規(guī)定，借款人貸款到期不能償還銀行付款時(shí)、按約定由擔(dān)保人承擔(dān)償還貸款的責(zé)任，此類貸款稱之為（）。A.信用貸款 B.一般保證貸款 C.連帶責(zé)任保證貸款 D.票據(jù)貼現(xiàn)貸款2.如銀行貸款已經(jīng)肯定要發(fā)生一定的損失，但損失金額尚不確定，此類貸款應(yīng)歸屬于（）。A.關(guān)注類貸款 B.次級類貸款 C.可疑類貸款 D.損失類貸款3.由于對環(huán)境條件等外部因素判斷失誤而給銀行帶來損失的風(fēng)險(xiǎn)，一般歸納于（）。A.信用風(fēng)險(xiǎn) B.市場風(fēng)險(xiǎn) C.操作風(fēng)險(xiǎn) D.國家風(fēng)險(xiǎn)第42頁/共62頁43CH5商業(yè)銀行貸款政策與管理4.產(chǎn)業(yè)分析落后導(dǎo)致銀行不恰當(dāng)?shù)馁J款支持屬于（）。A.信用風(fēng)險(xiǎn) B.市場風(fēng)險(xiǎn) C.操作風(fēng)險(xiǎn) D.國家風(fēng)險(xiǎn)（B）5、借款人目前償還貸款本息沒有問題，但存在一些可能對償還產(chǎn)生不利影響的因素，此種貸款是

。A、正常貸款

B、關(guān)注貸款

C、次級貸款

D、不良貸款三、多選題1.下列措施中，哪些屬于風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償機(jī)制范疇（）。A.保險(xiǎn) B.抵押（或質(zhì)押） C.貸款組合 D.提取呆帳準(zhǔn)備金2.下列項(xiàng)目中，哪些屬于銀行貸款價(jià)格構(gòu)成要素（）。A.利率 B.承諾費(fèi) C.補(bǔ)償余額D.隱含條款第43頁/共62頁44CH5商業(yè)銀行貸款政策與管理3.下列風(fēng)險(xiǎn)狀況，哪些應(yīng)歸類于操作風(fēng)險(xiǎn)范疇？（）。A.對借款人財(cái)務(wù)狀況分析失誤導(dǎo)致不能按期還款；B.不科學(xué)的操作流程或工作程序；C.缺乏科學(xué).成文的信貸政策；D.銀行資產(chǎn).負(fù)債組合不匹配。4.下列貸款項(xiàng)目中哪些應(yīng)屬于公司短期貸款（）。A.票據(jù)貼現(xiàn)B.證券交易商貸款C.循環(huán)信貸融資D.項(xiàng)目貸款第44頁/共62頁45CH5商業(yè)銀行貸款政策與管理一、判斷題1.×2.×3.√4.√5.√二、單選題1.C2.C3.C4.A三、多選題1.BD2.ABCD3.BC4.AB第45頁/共62頁46CH6企業(yè)貸款1.企業(yè)貸款的定價(jià)方法中，以若干銀行統(tǒng)一的優(yōu)惠利率為基礎(chǔ),考慮違約風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償和期限風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償?shù)姆椒ㄊ牵–）A.成本加成定價(jià)法B.成本—收益定價(jià)法C.價(jià)格領(lǐng)導(dǎo)模型定價(jià)法D．資產(chǎn)結(jié)構(gòu)法（C）2、下列因素中，

構(gòu)成企業(yè)的第一還款來源。A、現(xiàn)金流量

B、信用支持

C、財(cái)務(wù)狀況與現(xiàn)金流量

D、財(cái)務(wù)狀況第46頁/共62頁473、(

B)是指以第三人承諾在借款人不能償還貸款時(shí)，按約定承擔(dān)一般保證責(zé)任或者連帶保證責(zé)任而發(fā)放的貸款。

A.質(zhì)押貸款B.保證貸C.抵押貸款D.信用貸款4.基準(zhǔn)利率是被用做定價(jià)基礎(chǔ)的標(biāo)準(zhǔn)利率，我國中央銀行公布的貸款基準(zhǔn)利率是(

B)。

A.市場利率B.法定利率C.行業(yè)公定利率D.固定利率5.以下四種情形中，最不可能引起社會存款增加的是(B)。

A.存款利率上升B.發(fā)生通貨膨脹

C.收入水平上升D.證券投資風(fēng)險(xiǎn)增大第47頁/共62頁48CH7個人貸款（A）1、

是指客戶在銀行計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)和各種終端設(shè)備上，自己動手辦理以前由銀行職員才能辦理的一套銀行業(yè)務(wù)。A、自助銀行B、電話銀行C、手機(jī)銀行D、網(wǎng)絡(luò)銀行2.我國個人貸款業(yè)務(wù)以(A)為主體。

A個人住房貸款

B個人教育貸款

C個人汽車貸款

D個人經(jīng)營類貸款3.以下各項(xiàng)中，不屬于個人經(jīng)營類貸款主要特征的是(C)。

A貸款期限相對較短

B貸款用途多樣，影響因素復(fù)雜

C風(fēng)險(xiǎn)較大

D風(fēng)險(xiǎn)控制難度較大第48頁/共62頁494.個人耐用消費(fèi)品貸款的貸款期限一般為(C)。

A半年以內(nèi)，最長不超過2年

B一年以內(nèi)，最長不超過2年

C一年以內(nèi)，最長不超過3年

D兩年以內(nèi)，最長不超過3年5.反映紅利能力的指標(biāo)不包括(B)。

A銷售凈利潤

B資本周轉(zhuǎn)率

C成本費(fèi)用率

D資產(chǎn)凈利率第49頁/共62頁50CH8商業(yè)銀行的證券投資管理名詞解釋：β系數(shù)法、中央銀行票據(jù)1.使證券的購買價(jià)格等于其預(yù)期的年凈現(xiàn)金流的現(xiàn)值的比率是（B）A到期收益率B到期收益率C持有期收益率D票面收益率2.面值為1000元，票面收益率為9%的債券持有一年后得到年息90元，購買價(jià)格為1200元，出售價(jià)格為1180元，則投資收益為（C）A110元B90元C70元D60元第50頁/共62頁511.根據(jù)《商業(yè)銀行法》規(guī)定，我國商業(yè)銀行可以廣泛地投資與貨幣市場工具和資本市場工具。（F）2.商業(yè)票據(jù)是大公司為籌措資金，以貼現(xiàn)方式出售給投資人的短期無擔(dān)保承諾工具。（T）第51頁/共62頁52CH9商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債管理名詞解釋：資產(chǎn)負(fù)債管理理論、利率敏感性、利率敏感性缺口、持續(xù)期、持續(xù)期缺口1.設(shè)某固定收入債券的息票為80美元，償還期為3年，面值為1000美元，該金融工具的年利率為10％，求該債券的持續(xù)期為多少？2.某銀行持有一種國庫券0.9億元，其票面價(jià)值為1000元，最終到期日為10年，年利率為10%，當(dāng)前價(jià)格為900元。另外該銀行資產(chǎn)還包括商業(yè)貸款1億元，消費(fèi)者貸款0.5億元，房地產(chǎn)貸款0.4億元，它們的持續(xù)期分別為0.6年、1.2年、2.5年。則該銀行資產(chǎn)組合的持續(xù)期為多少？第52頁/共62頁531.最早出現(xiàn)的商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理理論是（A）A資產(chǎn)管理理論B負(fù)債管理理論C資產(chǎn)負(fù)債資產(chǎn)管理理論D資產(chǎn)負(fù)債外管理理論2.在下列哪一種理論的鼓勵下，商業(yè)銀行資產(chǎn)組合中的短期國債比重迅速增加？（B）A商業(yè)性貸款理論B可轉(zhuǎn)換理論C預(yù)期收入理論D負(fù)債管理理論3.下列屬于非利率敏感性資產(chǎn)的是（D）A同業(yè)拆解B短期貸款C浮動利率貸款D固定利率貸款第53頁/共62頁544.根據(jù)利率敏感性缺口管理模型，如果銀行資產(chǎn)管理的利率敏感度比例等于1，表明該行面臨的利率風(fēng)險(xiǎn)（A）A等于零B增加C較少D不變5.在持續(xù)期缺口管理策略中，銀行關(guān)注的一個重要指標(biāo)是（C）A凈利息收入B稅后凈利C凈資產(chǎn)價(jià)值D凈利潤第54頁/共62頁55（B）6、如果銀行預(yù)期未來利率下降，則其應(yīng)當(dāng)建立的資