講義經(jīng)濟基礎(chǔ)第二十章金融風(fēng)險與金融監(jiān)管_第1頁
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【本章考情分析2014331252013222462012221242011221242010222200922124【本章結(jié)構(gòu)金 體制的含義與分類我國金 體制的演變198820032010【本章內(nèi)容講解第一節(jié)【本節(jié)考點的概念、特征及類型【本節(jié)內(nèi)容【【知識點一的基本特是指投資者和金融機構(gòu)在貨幣的借貸和經(jīng)營過程中,由于各種不確定性因的基本特具體內(nèi)不確定影響的因素難以事前完全把握相關(guān)高杠桿工具創(chuàng)新,衍生金融工具等也伴隨高度傳染生影響,甚至發(fā)生行業(yè)的、區(qū)域的,導(dǎo)致金融。的基本特具體內(nèi)不確定影響的因素難以事前完全把握相關(guān)高杠桿工具創(chuàng)新,衍生金融工具等也伴隨高度傳染生影響,甚至發(fā)生行業(yè)的、區(qū)域的,導(dǎo)致金融?!尽局R點二 的類2、由于借款人或市場對手的違約而導(dǎo)致?lián)p失的信用風(fēng)險3、金融參與者由于資產(chǎn)流動性降低而導(dǎo)致的流動性風(fēng)險4、由于金融機構(gòu)系統(tǒng)不完善、管理或其他一些人為錯誤而導(dǎo)致的操作風(fēng)險【例題1:2013年多選題】的基本特征有(【例題2:2009年多選題】常見的類型包括(A.場風(fēng)B.規(guī)模風(fēng)C.信用風(fēng)險【答案】【例題3:2010年單選題】由于金融機構(gòu)系統(tǒng)不完善、管理或其他一些人為錯誤導(dǎo)致的 A.市場風(fēng) B.信用風(fēng)險C.操作風(fēng) D.聲譽風(fēng)【答案】C【解析】通過本題掌握各類型的基本含義。本題考點2014年也考核了【例題4:2012年單選題】在金融領(lǐng)域,因借款人或市場對手違約而導(dǎo)致的風(fēng)險屬于 A.市場風(fēng) B.信用風(fēng)險C.流動性風(fēng) D.操作風(fēng)【答案】B第二節(jié)【本節(jié)考點1、金融的概念、類2、次貸【本節(jié)內(nèi)容【【知識點一】金的概 金融的發(fā)生具有頻繁性、廣泛性、傳染性和嚴(yán)重性等特點【知【知識點二】金的類(一1、含義,也可稱為支付能力,即一國不合理,無法按期償還,最終的2、特征國際條件對國不利B國際條件對國不利CD增E【答案】(二)貨大了外匯市場上本幣的拋壓,其結(jié)果要么是本幣大幅度貶值,要么是該國金融為捍衛(wèi)本幣幣值,主體的一特2、從國際、歐洲貨幣到亞洲金融 在于主體的一特匯率制度3、一國貨幣的發(fā)生與其宏觀基本面、市場預(yù)期、制度建設(shè)和金融體系發(fā)展?fàn)顩r有很大關(guān)系,一旦某些因素導(dǎo)致市場信心不足,資本大規(guī)模的使得盯住匯率難以維持,最終會貨幣?!纠}6:2009年單選題】從國際、歐洲貨幣和亞洲金融中可以看出,發(fā)生危(A.實行浮動匯率制D.實行貨幣局確定匯率制【答案】C【解析】本題考點在2013年及2011均考核過(三)流動流動性是由流動性不足引起的1、國內(nèi)流動心存款損失要求銀行立即兌現(xiàn),從而大規(guī)模的“擠兌”,導(dǎo)致爆發(fā)。2、國際流動(四)綜合性金融分為外部綜合性金融和內(nèi)部綜合性金融發(fā)生內(nèi)部綜合國家的、次貸是指一場發(fā)生在因次級抵押機構(gòu)投資基金被迫關(guān)閉劇烈震蕩引起的。此次次貸可以分為三個階段:、第三階段:第三節(jié)、金融理【本節(jié)考點1、金融的概2、主要金融的一般性理【本節(jié)內(nèi)容【【知識點一】金 的概融業(yè)正常秩序等目的,依照國家法律、行政的規(guī)定,對金融機構(gòu)及其經(jīng)營活動實施外部監(jiān)督、稽2、金融首先是從對銀行的開始的,這和銀行的三大特性有關(guān)把儲蓄集合起來,再根據(jù)投資者的需要提供期限相對較長的負(fù)債和。銀行是整個支付體系的重要組成部分,作為票據(jù)的者,降低了的費用銀行的信用創(chuàng)造和流動性創(chuàng)造功能【例題7:2014年單選題】從歷史上看,金融是從 )開始的公司B.商業(yè)銀行C.公 D.投資基【答案】B【解析】金融首先是從銀行開始的【【知識點二】金 的一般性理公共利益源于20世紀(jì)30年代經(jīng)濟,并且一直到20世紀(jì)60年代都是被所接受的有關(guān)的正統(tǒng)理論。 對公眾要求糾正某些社會和社會組織的、不公正和無效率或效率的一種回應(yīng)保護債權(quán)觀點:為了保護債權(quán)人的利益,需要金融??刂平鹑谌蚧瘜鹘y(tǒng)金融理論的【例題8:2007年單選題】是對公眾要求糾正某些社會和社會組織的、不公正和無效率或低效率的一種回應(yīng)。這種理論屬于金融理論中的(A.控制 B.信息不對稱論C.保護債權(quán) D.公共利益【答案】D【解析】通過本題掌握各種金融理論的觀點第四節(jié)、金融體【本節(jié)考點1、金融體制的概念2、金融體制的分類3、我國金融體制的特【本節(jié)內(nèi)容【【知識點一】金體制的分金融體制是指一國金融管理部門的構(gòu)成及其分工的有關(guān)安排。(一、從銀行的主體以及的角色來分,金融管理體制分為1、以為重心的體制:以為中心,其他機構(gòu)參與分工的體制。2、獨立于的綜合體在之外,同時設(shè)立幾個部門對銀行、業(yè)和金融機構(gòu)進行的體制,但是銀行在其中發(fā)揮獨特作用。德國是其中的典型代表?!纠}9:2004年單選題】下列國家中,金融體制以為重心的是(A.B.英 C.德 D.韓【答案】A【解析】本題也在2013年考核了(二、從客體的角度來分,金融管理體制分為1、綜合體綜合體制是將金融業(yè)作為一個整體進行。在這種體制下,主體可能對不同類型的金融機構(gòu)發(fā)揮職能,全面履行的職責(zé),屬于功能性。英國是其中的典型。實行綜合體制的主要目的是適應(yīng)金融經(jīng)營體制從分業(yè)轉(zhuǎn)向混業(yè)的需要,隨著混業(yè)經(jīng)營趨勢的發(fā)展,實行綜合體制的國家越來越多,如、和韓國。22體分業(yè)體制是對不同類型的金融機構(gòu)分別設(shè)立不同的專門機構(gòu)進行1、自20世紀(jì)80年代以來,我國的金融體制逐漸由單一全能型體制轉(zhuǎn)向獨立 的業(yè)業(yè)體制我國形成了由銀監(jiān)會、和組成的分業(yè)管理體制2、新的體制下,將繼續(xù)發(fā)揮其獨特的作用,負(fù)責(zé)金融穩(wěn)定的職能。三是由建立協(xié)調(diào)機制。銀行在金融方面擁有監(jiān)督檢查權(quán)【例題10:2007年多選題】當(dāng)前我國金融體制的特征有(A.獨立于B.以為重C.單一全能 D.綜合E.分【答案】【例題11:2011年單選題】我國目前的金融體制是( A.獨立于的分業(yè)體制 C.以為的綜合體制D.以為的分業(yè)體【答案】第五節(jié)、國際金融協(xié)【本節(jié)考點1、1988年巴塞爾報告的主要內(nèi)2、新巴塞爾資本協(xié)議的三大支柱及三大支柱的主要內(nèi)涵32010巴塞爾協(xié)議【本節(jié)內(nèi)容【知識點一】巴塞爾協(xié)議的產(chǎn)生與發(fā)巴塞爾協(xié)議產(chǎn)生原直接原因:1974年、英國、德國和阿根廷的國際性銀行和國際違約主要原因:銀行經(jīng)營的風(fēng)險已經(jīng)國界,必須要在金融上進行國際協(xié)調(diào)發(fā)展:1975年成立巴塞爾在巴塞爾協(xié)議中,影響最大的是統(tǒng)一資本的1988年巴塞爾報告、2003年新巴塞爾資本協(xié)議2010Ⅲ【知識點二】1988年巴塞爾報1988年巴塞爾報告的主要內(nèi)容是確認(rèn)了監(jiān)督銀行資本的可行的統(tǒng)一標(biāo)資本組)(1 資本又稱為一級資本,包括實收資本(普通股)和公開儲備,這部分至少占全部資本的50)風(fēng)險資風(fēng)險資重就是根據(jù)不同類型的資產(chǎn)和表外業(yè)務(wù)的相對風(fēng)險大小賦予他們不同的權(quán)重即0%、10%、20%、50%100%。權(quán)重越大,表明該資產(chǎn)的風(fēng)險越大。資本標(biāo)到1992年底,所有簽約國從事國際業(yè)務(wù)的銀行的資本充足率,即資本與風(fēng) 資產(chǎn)的比率不低于8%。其 資本比率不得低于4%過渡期安排。1987年年底到1992年年底為實施過渡【例題122014單選】1988巴塞爾報告的主要內(nèi)容是(推出銀行的“三大支柱”理引入杠桿率標(biāo)提出宏觀審慎要確認(rèn)銀行資本的可行的統(tǒng)一標(biāo)【答案】D【解析】1988年巴塞爾報告的主要內(nèi)容就是確認(rèn)了銀行資本的可行的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)【例題13:2010年單選】1988年的《巴塞爾報告》規(guī)定,銀行的資本與風(fēng)險資本的比 【答案】業(yè)務(wù)的銀行,其資本充足率的最低標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)為( 【答案】【例題15:2012年多選題】根據(jù)1988年“巴塞爾報告,銀行資本包括(實收股 B.資產(chǎn)重估儲 【答案】AD【解析】通過本題掌握銀行資本的內(nèi)容,本題考點在2006年考核的是單選題【知識點三】2003年新巴塞爾資本協(xié)在新巴塞爾資本協(xié)議中,最引人注目的是該協(xié)議推出的最低資本要求 的監(jiān)督檢查以及場約束的內(nèi)容,被稱為巴塞爾協(xié)議的“三大支柱最低資本要求巴塞爾繼承了過去以資本充足率為的思想,將資本金要求視為最重要的支柱,新對風(fēng)險范疇的進一步拓展當(dāng)前信用風(fēng)險仍然是銀行經(jīng)營中的主要風(fēng)險,但是也注意到市場風(fēng)險和操作風(fēng)險的全面銀行資本充足狀況培育銀行的內(nèi)部信用評估系統(tǒng)加快制度化進程市場約富有成效市場獎懲機制可以迫使銀有而合理的分配從而可促使銀行保充【例題16:2006年2007年單選題】2003年新巴塞爾資本協(xié)議的重要內(nèi)容有(A.引入杠桿率標(biāo) B.建立流動性風(fēng)險量化標(biāo)C.C.最低資本要 的監(jiān)督檢E.市場約【知識點四】2010年巴塞爾協(xié)議內(nèi)具體規(guī)強化資本充足 標(biāo) 1、三個最低資本充足率標(biāo)普通股充足率為一級資本充足率為總資本充足率為2、兩個超額資本要為2.5%。反周期超額資本,要求銀行在信貸高速擴引入杠桿率標(biāo)開始杠桿率的變化,2013年初開始進入過渡期建立流動性風(fēng)險量化2、凈穩(wěn)定融資比率:用于度量中長期內(nèi)銀行解勵銀行盡量使用穩(wěn)定的來源。確定新

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