2023年初級《銀行業(yè)專業(yè)實務(wù)（風(fēng)險管理）》考試備考核心題庫（800題版）

PAGEPAGE12023年初級《銀行業(yè)專業(yè)實務(wù)（風(fēng)險管理）》考試備考核心題庫（800題版）一、單選題1.（）是管理利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票風(fēng)險和商品風(fēng)險非常有效的辦法。A、風(fēng)險轉(zhuǎn)移B、風(fēng)險補償C、風(fēng)險對沖D、風(fēng)險分散答案：C解析：商業(yè)銀行風(fēng)險管理的主要策略：風(fēng)險分散、風(fēng)險對沖、風(fēng)險轉(zhuǎn)移、風(fēng)險規(guī)避、風(fēng)險補償。風(fēng)險對沖對管理市場風(fēng)險（利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票風(fēng)險和商品風(fēng)險）非常有效,可以分為自我對沖和市場對沖兩種情況。2.下列屬于流動性最差的資產(chǎn)的是（）。A、現(xiàn)金B(yǎng)、活期存款C、無法出售的貸款D、股票答案：C解析：根據(jù)巴塞爾委員會將銀行資產(chǎn)按流動性高低的分類，流動性最差的資產(chǎn)包括實質(zhì)上無法進(jìn)行市場交易的資產(chǎn),如無法出售的貸款、銀行的房產(chǎn)和在子公司的投資、存在嚴(yán)重問題的信貸資產(chǎn)等。3.某商業(yè)銀行2011年度營業(yè)總收入為6億元；2012年度營業(yè)總收入為8億元，其中包括銀行賬戶出售長期持有債券實現(xiàn)的凈收益1億元；2013年度營業(yè)總收入為5億元，則根據(jù)基本指標(biāo)法，該行2014年應(yīng)持有的操作風(fēng)險資本為（）萬元。A、945B、9450C、900D、9000答案：D解析：4.商業(yè)銀行內(nèi)部控制的控制措施不包括（）。A、會計系統(tǒng)控制B、人員控制C、不相容職務(wù)分離控制D、授權(quán)審批控制答案：B解析：商業(yè)銀行內(nèi)部控制的具體措施包括不相容職務(wù)分離控制、授權(quán)審批控制、會計系統(tǒng)控制、財產(chǎn)保護(hù)控制、預(yù)算控制、運營分析控制和績效考評控制七項。內(nèi)部控制框架的核心要素不包括人員控制。5.下列不屬于盈利能力比率的是（）。A、銷售毛利率B、資產(chǎn)凈利率C、總資產(chǎn)收益率D、存貨周轉(zhuǎn)率答案：D解析：存貨周轉(zhuǎn)率屬于效率比率。6.下列關(guān)于商業(yè)銀行內(nèi)部審計獨立性的表述，錯誤的是（）。A、獨立性要求內(nèi)部審計人員不能把對其他事物的判斷凌駕于對審計事物的判斷之上B、獨立性是指內(nèi)部審計活動獨立于他們所審查的活動之外C、內(nèi)部審計部門在一個特定的組織中，享有經(jīng)費、人事、內(nèi)部管理、業(yè)務(wù)開展等方面的相對獨立性D、審計人員在審計活動中不受任何來自外界的干擾，獨立自主地開展審計工作答案：A解析：獨立性是指內(nèi)部審計活動獨立于他們所審查的活動之外。衡量是否獨立的標(biāo)準(zhǔn)是內(nèi)部審計活動的開展是否受到干擾。獨立性可以理解為內(nèi)部審計部門的獨立性和內(nèi)部審計人員的獨立性。組織上的獨立性是指內(nèi)部審計部門在一個特定的組織中，享有經(jīng)費、人事、內(nèi)部管理、業(yè)務(wù)開展等方面的相對獨立性，不受來自管理層和其他方面的干擾和阻撓，獨立地開展內(nèi)部審計活動。人員的獨立性是指內(nèi)部審計人員在審計活動中不受任何來自外界的干擾，獨立自主地開展審計工作。A項，客觀性要求內(nèi)部審計人員不能把對其他事物的判斷凌駕于對審計事物的判斷之上。7.下列各項不會影響商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)的是（）。A、每日客戶存取款B、貸款發(fā)放／歸還C、存貸款基準(zhǔn)利率的調(diào)整D、商業(yè)銀行減少網(wǎng)點數(shù)量答案：D解析：因各種內(nèi)外部因素的影響和作用，商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)時刻都在發(fā)生變化，流動性狀況也隨之改變。除了每日客戶存取款、貸款發(fā)放／歸還、資金交易等會改變商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)外，存貸款基準(zhǔn)利率的調(diào)整也會導(dǎo)致其資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)發(fā)生變化。8.商業(yè)銀行在實施限額管理的過程中，除了要制定交易限額、風(fēng)險限額和止損限額外，還需要制定并實施合理的（）和處理程序。A、超限額監(jiān)控B、授權(quán)管理C、上報程序D、返回檢驗答案：A解析：商業(yè)銀行在實施限額管理的過程中，需要制定并實施合理的超限額監(jiān)控和處理程序。負(fù)責(zé)市場風(fēng)險管理的部門應(yīng)當(dāng)通過風(fēng)險管理信息系統(tǒng)，監(jiān)測對市場風(fēng)險限額的遵守情況，并及時將超限額情況報告給相應(yīng)級別的管理層。9.()是商業(yè)銀行的重要“無形資產(chǎn)”，必須設(shè)置嚴(yán)格的質(zhì)量和安全保障標(biāo)準(zhǔn)，確保系統(tǒng)能夠長期、不間斷地運行。A、商業(yè)銀行風(fēng)險管理流程B、商業(yè)銀行公司治理C、商業(yè)銀行內(nèi)部控制D、商業(yè)銀行風(fēng)險管理信息系統(tǒng)答案：D解析：商業(yè)銀行風(fēng)險管理信息系統(tǒng)是商業(yè)銀行的重要“無形資產(chǎn)”，必須設(shè)置嚴(yán)格的質(zhì)量和安全保障標(biāo)準(zhǔn)，確保系統(tǒng)能夠長期、不間斷地運行。10.某商業(yè)銀行資產(chǎn)總額為300億元，風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)總額為200億元，資產(chǎn)風(fēng)險暴露為250億元，預(yù)期損失為4億元，則該商業(yè)銀行的預(yù)期損失率為（）。A、1．33％B、1．60％C、2．00％D、3．08％答案：B解析：由題可得，預(yù)期損失率=預(yù)期損失／資產(chǎn)風(fēng)險暴露×100％=4／250×100％=1．6％。題中給出的資產(chǎn)總額和風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)總額都是干擾項。11.下列各項不屬于關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)的是（）。A、交易量B、員工水平C、董事會水平D、客戶滿意度答案：C解析：關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)的顯著波動可能意味著操作風(fēng)險的總體性質(zhì)發(fā)生變化，其通常包括交易量、員工水平、技能水平、客戶滿意度、市場變動、產(chǎn)品成熟度、地區(qū)數(shù)量、變動水平、產(chǎn)品復(fù)雜程度和自動化水平。12.下列不屬于商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門職責(zé)的是（）。A、監(jiān)控各類金融產(chǎn)品和所有業(yè)務(wù)的風(fēng)險限額B、全面掌握商業(yè)銀行的整體風(fēng)險狀況，為管理決策提供輔助文件C、根據(jù)有關(guān)的風(fēng)險信息，做出經(jīng)營戰(zhàn)略方面的決策并付諸實施D、負(fù)責(zé)核準(zhǔn)復(fù)雜金融產(chǎn)品的定價模型，并協(xié)助財務(wù)控制人員進(jìn)行價格評估答案：C解析：商業(yè)銀行董事會負(fù)責(zé)決策經(jīng)營戰(zhàn)略，而非風(fēng)險管理部門。13.風(fēng)險管理部門在（）的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)建設(shè)完善包括風(fēng)險管理政策制度、工具方法、信息系統(tǒng)等在內(nèi)的風(fēng)險管理體系。A、監(jiān)事會B、高管層C、經(jīng)營部門D、董事會答案：B解析：風(fēng)險管理部門在高管層(首席風(fēng)險官)的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)建設(shè)完善包括風(fēng)險管理政策制度、工具方法、信息系統(tǒng)等在內(nèi)的風(fēng)險管理體系，組織開展各項風(fēng)險管理工作，對銀行承擔(dān)的風(fēng)險進(jìn)行識別、計量、監(jiān)測、控制、緩釋以及風(fēng)險敞口的報告，促進(jìn)銀行穩(wěn)健經(jīng)營、持續(xù)發(fā)展。14.基本指標(biāo)法計量方法中，銀行的收入越高，操作風(fēng)險資本要求（）。A、越小B、越大C、不確定D、不變答案：B解析：基本指標(biāo)法計量方法簡單，資本與收入呈線性關(guān)系，銀行的收入越高，操作風(fēng)險資本要求越大，資本對風(fēng)險缺乏敏感性，對改進(jìn)風(fēng)險管理作用不大。15.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會規(guī)定，商業(yè)銀行杠桿率的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)是不低于()。A、5％B、3％C、4％D、6％答案：C解析：2011年6月，銀監(jiān)會發(fā)布了《商業(yè)銀行杠桿率管理辦法》，首次提出對商業(yè)銀行的杠桿率監(jiān)管要求。該辦法規(guī)定，商業(yè)銀行并表和未并表的杠桿率均不得低于4%，比巴塞爾委員會的要求高1個百分點。16.凈穩(wěn)定資金比率指標(biāo)的觀察區(qū)間為一個（），有助于抑制銀行使用期限剛好大于流動性覆蓋率規(guī)定的30日時間區(qū)間的短期資金行為。A、月度B、季度C、年度D、半年度答案：C解析：凈穩(wěn)定資金比率指標(biāo)的觀察區(qū)間為一個年度，有助于抑制銀行使用期限剛好大于流動性覆蓋率規(guī)定的30日時間區(qū)間的短期資金行為。17.關(guān)于風(fēng)險管理和商業(yè)銀行的關(guān)系，下列說法中錯誤的是（）。A、承擔(dān)和管理風(fēng)險是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動力B、風(fēng)險管理從根本上改變了商業(yè)銀行的經(jīng)營模式C、風(fēng)險管理是能夠為商業(yè)銀行風(fēng)險管理技術(shù)提供依據(jù)，并有效管理商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)模式D、風(fēng)險管理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力，不僅是商業(yè)銀行生存發(fā)展的需要，也是現(xiàn)代金融監(jiān)管的迫切需求答案：C解析：風(fēng)險管理能夠為商業(yè)銀行風(fēng)險定價提供依據(jù)，并有效管理商業(yè)銀行金融資產(chǎn)和業(yè)務(wù)組合。18.下列哪項不屬于清晰的聲譽風(fēng)險管理流程的內(nèi)容?（）A、外部審計B、聲譽風(fēng)險監(jiān)測和報告C、聲譽風(fēng)險評估D、聲譽風(fēng)險識別答案：A解析：商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立清晰的聲譽風(fēng)險管理流程，用來一致、持久地識別、評估和監(jiān)測每一個可能影響聲譽的風(fēng)險因素。清晰的聲譽風(fēng)險管理流程包括：①聲譽風(fēng)險識別；②聲譽風(fēng)險評估；③聲譽風(fēng)險監(jiān)測和報告；④聲譽風(fēng)險控制與緩釋。19.下列方法中不適用于計量商業(yè)銀行賬簿利率風(fēng)險的是（）。A、久期分析B、敏感性分析C、內(nèi)部評級法D、缺口分析答案：C解析：適用于計量利率風(fēng)險的方法同樣適用于計量銀行賬簿利率風(fēng)險，常用方法包括但不限于缺口分析、久期分析、敏感性分析、情景模擬等。20.商業(yè)銀行在追求短期商業(yè)目的和長期發(fā)展目標(biāo)的過程中,因不適當(dāng)?shù)陌l(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策給商業(yè)銀行造成損失或不利影響的風(fēng)險是指（）。A、法律風(fēng)險B、操作風(fēng)險C、聲譽風(fēng)險D、戰(zhàn)略風(fēng)險答案：D解析：戰(zhàn)略風(fēng)險是指商業(yè)銀行在追求短期商業(yè)目的和長期發(fā)展目標(biāo)的過程中,因不適當(dāng)?shù)陌l(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策給商業(yè)銀行造成損失或不利影響的風(fēng)險。21.當(dāng)某個頭寸的累計損失達(dá)到或接近()時，就必須對該頭寸進(jìn)行對沖交易或立即變現(xiàn)。A、風(fēng)險價值限額B、止損限額C、頭寸限額D、敏感度限額答案：B解析：通常，當(dāng)某個頭寸的累計損失達(dá)到或接近止損限額時，就必須對該頭寸進(jìn)行對沖交易或立即變現(xiàn)。止損限額適用于一日、一周或一個月等一段時間內(nèi)的累計損失。22.假設(shè)下列銀行貸款的債務(wù)人為同一客戶，則這幾種貸款中風(fēng)險最大的是（）。A、貸款金額為2000萬元且可收回率40％B、貸款金額為1000萬元且無任何擔(dān)保C、貸款金額為1100萬元且有保證擔(dān)保D、貸款金額為2200萬元且可收回率為50％答案：A解析：風(fēng)險通常采用損失的可能性以及潛在的損失規(guī)模來計量。A項，估計貸款違約后的損失金額=2000×(1-40％)=1200(萬元)；B項，可能產(chǎn)生的最大損失為1000萬元；C項，可能產(chǎn)生的最大損失為1100萬元；D項，估計貸款違約后的損失金額=2200×(1-50％)=1100(萬元)。由此可見，A項的貸款風(fēng)險最大。23.證券的（）越大，利率的變化對該證券價格的影響也越大，因此風(fēng)險也越大。A、久期B、敞口C、現(xiàn)值D、終值答案：A解析：久期又稱持續(xù)期，用于對固定收益產(chǎn)品的利率敏感程度或利率彈性的衡量。證券的久期越大，利率的變化對該證券價格的影響也越大，因此風(fēng)險也越大。24.影響銀行體系流動性供給需求的因素不包括（）。A、外匯儲備B、央行公開市場操作C、超額準(zhǔn)備金率D、稅款繳納答案：C解析：影響銀行體系流動性供給需求的因素:外匯儲備、央行公開市場操作、法定準(zhǔn)備金率、稅款繳納等。25.根據(jù)正常貸款遷徙率的計算公式，在其他條件不變的情況下，下列說法不正確的是（）。A、期初正常類貸款余額越多，正常貸款遷徙率越低B、期初正常類貸款期間減少金額越多，正常貸款遷徙率越低C、期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額越多，正常貸款遷徙率越高D、期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額越多，正常貸款遷徙率越高答案：B解析：正常貸款遷徙率=(期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額)／(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額+期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少金額)×100％。由此可知，其他條件不變的情況下，期初正常類貸款期間減少金額越多，分母越小，正常貸款遷徙率越高。26.在商業(yè)銀行風(fēng)險管理實踐中，風(fēng)險對沖策略對管理（）最為有效。A、聲譽風(fēng)險B、信息系統(tǒng)失效風(fēng)險C、貸款違約風(fēng)險D、商品價格風(fēng)險答案：D解析：風(fēng)險對沖對管理市場風(fēng)險（利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票風(fēng)險和商品風(fēng)險）非常有效，可以分為自我對沖和市場對沖兩種情況。27.下列各項屬于風(fēng)險轉(zhuǎn)移措施的是（）。A、資產(chǎn)出售B、銀團(tuán)貸款C、針對不同客戶貸款D、針對不同客戶收取不同利率答案：A解析：風(fēng)險轉(zhuǎn)移是指通過購買某種金融產(chǎn)品或采取其他合法的經(jīng)濟(jì)措施將風(fēng)險轉(zhuǎn)移給其他經(jīng)濟(jì)主體的一種策略性選擇。BC兩項均屬于風(fēng)險分散措施；D項屬于風(fēng)險補償措施。28.（）代表了國際先進(jìn)銀行風(fēng)險管理的最佳實踐，符合各國監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，已經(jīng)成為現(xiàn)代銀行謀求發(fā)展和保持競爭優(yōu)勢的重要基石。A、資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理B、全面風(fēng)險管理C、資產(chǎn)風(fēng)險管理D、負(fù)債風(fēng)險管理答案：B解析：全面風(fēng)險管理代表了國際先進(jìn)銀行風(fēng)險管理的最佳實踐，符合巴塞爾協(xié)議和各國監(jiān)管機(jī)構(gòu)的監(jiān)管要求，已成為現(xiàn)代商業(yè)銀行謀求發(fā)展和保持競爭優(yōu)勢的重要基石。29.如果一家國內(nèi)商業(yè)銀行當(dāng)期的貸款情況為：正常類貸款500億元，關(guān)注類貸款30億元，次級類貸款10億元，可疑類貸款7億元，損失類貸款3億元。如果撥備的一般準(zhǔn)備為15億元，專項準(zhǔn)備為8億元，特種準(zhǔn)備為2億元，則該商業(yè)銀行不良貸款撥備覆蓋率為（）。A、120％B、125％C、75％D、115％答案：B解析：根據(jù)題意得，不良貸款撥備覆蓋率=（一般準(zhǔn)備+專項準(zhǔn)備+特種準(zhǔn)備）／（次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款）×100％=（15+8+2）／（10+7+3）×100％=125％。30.激烈的行業(yè)競爭必然形成優(yōu)勝劣汰，如果缺乏獨特的品牌形象和吸引力，將可能遭遇嚴(yán)重的生存危機(jī)。品牌風(fēng)險會影響到（）。A、商業(yè)銀行的技術(shù)水平B、商業(yè)銀行的風(fēng)險管理水平C、商業(yè)銀行受到的監(jiān)管程度D、商業(yè)銀行的盈利能力和業(yè)務(wù)發(fā)展空間答案：D解析：品牌風(fēng)險：激烈的行業(yè)競爭必然形成優(yōu)勝劣汰，產(chǎn)品/服務(wù)的品牌管理質(zhì)量直接影響到商業(yè)銀行的盈利能力和業(yè)務(wù)發(fā)展空間。31.下列關(guān)于流動性風(fēng)險的說法，錯誤的是（）。A、流動性風(fēng)險與信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險相比，形成的原因單一，通常被視為獨立的風(fēng)險B、流動性風(fēng)險堪稱銀行風(fēng)險中的“終結(jié)者”C、流動性風(fēng)險是指商業(yè)銀行無法以合理成本及時獲得充足資金，用于償付到期債務(wù)、履行其他支付義務(wù)和滿足正常業(yè)務(wù)開展的其他資金需求的風(fēng)險。D、大量存款人的擠兌行為可能會使商業(yè)銀行面臨較大的流動性風(fēng)險答案：A解析：流動性風(fēng)險是指商業(yè)銀行無法以合理成本及時獲得充足資金，用于償付到期債務(wù)、履行其他支付義務(wù)和滿足正常業(yè)務(wù)開展的其他資金需求的風(fēng)險；C項正確；流動性風(fēng)險堪稱銀行風(fēng)險中的“終結(jié)者”；B項正確；流動性風(fēng)險與信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險相比,形成的原因更加復(fù)雜,涉及的范圍更廣,通常被視為一種多維風(fēng)險；A項錯誤；大量存款人的擠兌行為可能會使商業(yè)銀行面臨較大的流動性風(fēng)險。D項正確。32.下列各項中，最容易引發(fā)操作風(fēng)險的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)是（）。A、柜面業(yè)務(wù)B、法人信貸業(yè)務(wù)C、個人信貸業(yè)務(wù)D、資金交易業(yè)務(wù)答案：A解析：柜面業(yè)務(wù)泛指通過商業(yè)銀行柜面辦理的業(yè)務(wù)，是商業(yè)銀行各項業(yè)務(wù)操作的集中體現(xiàn)，也是最容易引發(fā)操作風(fēng)險的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。33.從保護(hù)存款人利益和增強銀行體系安全性的角度出發(fā)，銀行資本的核心功能是（）。A、保護(hù)銀行的正常經(jīng)營B、為銀行的注冊提供資金C、吸收損失D、組織營業(yè)答案：C解析：從保護(hù)存款人利益和增強銀行體系安全性的角度出發(fā)，銀行資本的核心功能是吸收損失：①在銀行清算條件下吸收損失，其功能是為高級債權(quán)人和存款人提供保護(hù)；②在持續(xù)經(jīng)營條件下吸收損失，體現(xiàn)為隨時用來彌補銀行經(jīng)營過程中發(fā)生的損失。34.風(fēng)險因素與風(fēng)險管理復(fù)雜程度的關(guān)系是（）。A、風(fēng)險因素考慮得越充分，風(fēng)險管理就越容易B、風(fēng)險因素越多，風(fēng)險管理就越復(fù)雜，難度就越大C、風(fēng)險管理流程越復(fù)雜，則會有效減少風(fēng)險因素D、風(fēng)險因素的多少同風(fēng)險管理的復(fù)雜性的相關(guān)程度并不大答案：B解析：風(fēng)險因素考慮得愈充分，風(fēng)險識別與分析也會愈加全面和深入。但隨著風(fēng)險因素的增加，風(fēng)險管理的復(fù)雜程度和難度呈幾何倍數(shù)增長，所產(chǎn)生的邊際收益呈遞減趨勢。銀行從業(yè)考前35.銀行審計部門應(yīng)當(dāng)定期對市場風(fēng)險管理體系各個組成部分和環(huán)節(jié)的準(zhǔn)確、可靠、充分和有效性進(jìn)行獨立的審查和評價。其中，定期指的是（）。A、至少每年一次B、至少每年兩次C、至少每年三次D、至少每年四次答案：A解析：銀行的審計部門應(yīng)當(dāng)定期（至少每年一次）對市場風(fēng)險管理體系各個組成部分和環(huán)節(jié)的準(zhǔn)確、可靠、充分和有效性進(jìn)行獨立的審查和評價。36.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對交易賬簿頭寸按市值至少（）重估一次市值。A、每年B、每日C、每月D、每季答案：B解析：在市場風(fēng)險管理實踐中，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對交易賬簿頭寸按市值每日至少重估一次價值。37.外債總額與國民生產(chǎn)總值之比反映了一國長期的外債負(fù)擔(dān)情況，一般的限度是（）。A、20％～25％B、15％～25％C、10％～20％D、10％～25％答案：A解析：外債總額與國民生產(chǎn)總值之比反映了一國長期的外債負(fù)擔(dān)情況，一般的限度是20％～25％，高于這個限度說明外債負(fù)擔(dān)過重。38.中國銀監(jiān)會《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》規(guī)定（）負(fù)責(zé)根據(jù)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略和風(fēng)險偏好組織實施資本管理工作，確保資本與業(yè)務(wù)發(fā)展、風(fēng)險水平相適應(yīng)，落實各項監(jiān)控措施，定期評估資本計量高級方法和工具的合理性和有效性。A、董事會B、監(jiān)事會C、股東大會D、高級管理層答案：D解析：中國銀監(jiān)會《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》規(guī)定高級管理層負(fù)責(zé)根據(jù)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略和風(fēng)險偏好組織實施資本管理工作，確保資本與業(yè)務(wù)發(fā)展、風(fēng)險水平相適應(yīng)，落實各項監(jiān)控措施，定期評估資本計量高級方法和工具的合理性和有效性。39.在設(shè)定組合集中度限額的程序中，首要的一步就是按某組合維度確定資本分配權(quán)重，這里的資本分配中的資本是指（）。A、所預(yù)計的下一年度的銀行資本B、本年度的銀行資本C、所預(yù)計的未來三年的銀行資本D、過去三年間的銀行資本答案：A解析：“資本分配中”中的資本是所預(yù)計的下一年度的銀行資本。40.下列關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險管理流程的說法錯誤的是（）。A、有效的戰(zhàn)略風(fēng)險管理流程應(yīng)當(dāng)確保商業(yè)銀行的長期戰(zhàn)略、短期目標(biāo)、風(fēng)險管理措施和可利用資源緊密聯(lián)系在一起B(yǎng)、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立清晰的戰(zhàn)術(shù)風(fēng)險管理流程C、戰(zhàn)略風(fēng)險產(chǎn)生于商業(yè)銀行運營的所有層面和環(huán)節(jié)D、建立企業(yè)級風(fēng)險管理信息系統(tǒng)的決與市場風(fēng)險、信用風(fēng)險、操作風(fēng)險和流動性風(fēng)險等交織在一起答案：B解析：有效的戰(zhàn)略風(fēng)險管理流程應(yīng)當(dāng)確保商業(yè)銀行的長期戰(zhàn)略、短期目標(biāo)、風(fēng)險管理措施和可利用資源緊密聯(lián)系在一起。與聲譽風(fēng)險相似，戰(zhàn)略風(fēng)險產(chǎn)生于商業(yè)銀行運營的所有層面和環(huán)節(jié)，并與市場風(fēng)險、信用風(fēng)險、操作風(fēng)險和流動性風(fēng)險等交織在一起。因此，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立清晰的戰(zhàn)略風(fēng)險管理流程，用來一致、持久地識別、評估和監(jiān)測每一個可能影響發(fā)展戰(zhàn)略的風(fēng)險因素。41.香港金融管理局建議商業(yè)銀行將一級流動資產(chǎn)（可在7天內(nèi)變現(xiàn)的流動資產(chǎn)）比率維持在（）以上。A、15％B、20％C、25％D、30％答案：A解析：香港金融管理局規(guī)定銀行的法定流動資產(chǎn)比率為25％。除此之外，香港金融管理局建議商業(yè)銀行將一級流動資產(chǎn)（可在7天內(nèi)變現(xiàn)的流動資產(chǎn)）比率維持在15％以上，并保持7日內(nèi)的負(fù)錯配金額不超過總負(fù)債的10％，1個月內(nèi)的負(fù)錯配金額不超過總負(fù)債的20％。42.商業(yè)銀行發(fā)行的理財產(chǎn)品出現(xiàn)與國內(nèi)客戶訴訟糾紛的負(fù)面事件，并在網(wǎng)絡(luò)傳播，則商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險類型有（）。A、國別風(fēng)險、戰(zhàn)略風(fēng)險B、國別風(fēng)險、法律風(fēng)險C、聲譽風(fēng)險、戰(zhàn)略風(fēng)險D、聲譽風(fēng)險、法律風(fēng)險答案：D解析：國別風(fēng)險是指由于某一國家或地區(qū)經(jīng)濟(jì)、政治、社會變化及事件，導(dǎo)致該國家或地區(qū)借款人或債務(wù)人沒有能力或者拒絕償付商業(yè)銀行債務(wù)，或使商業(yè)銀行在該國家或地區(qū)的商業(yè)存在遭受損失，或使商業(yè)銀行遭受其他損失的風(fēng)險。此處不是國別風(fēng)險，銀行面臨訴訟屬于法律風(fēng)險。43.為有效規(guī)避和緩釋業(yè)務(wù)所涉國別風(fēng)險，下列說法錯誤的是（）。A、嚴(yán)守集中度限額，減少對高和較高風(fēng)險國家的業(yè)務(wù)B、增加風(fēng)險較高的第三國母公司或銀行的擔(dān)?；虺袃禖、“了解你的客戶”及所在國家（地區(qū)）風(fēng)險D、對貸款采取結(jié)構(gòu)性的安排答案：B解析：為有效規(guī)避和緩釋業(yè)務(wù)所涉國別風(fēng)險，應(yīng)做到：（1）“了解你的客戶”及所在國家（地區(qū)）風(fēng)險。（2）嚴(yán)守集中度限額，減少對高和較高風(fēng)險國家的業(yè)務(wù)。（3）通過投保國別風(fēng)險保險來轉(zhuǎn)移風(fēng)險。（4）增加風(fēng)險較低的第三國母公司或銀行的擔(dān)?；虺袃丁＃?）對貸款采取結(jié)構(gòu)性的安排。（6）以銀團(tuán)貸款方式分散風(fēng)險。（7）吸引世界銀行、亞洲開發(fā)銀行等有政治影響力的多邊金融機(jī)構(gòu)參與項目。（8）合同中增加保護(hù)條款，一旦觸發(fā)，未提款的合約不再提款，已提款的合約需提前還款。（9）項目收入幣種與貸款幣種存在錯配時，除了通常的套期保值方式外，可對資金的籌措、發(fā)放、收回約定幣種。（10）建立國別風(fēng)險黑名單，對黑名單國家實行禁入或經(jīng)批準(zhǔn)才可準(zhǔn)入。44.杠桿率指標(biāo)具有逆周期性的特點，在經(jīng)濟(jì)上行期，資產(chǎn)價格上升，銀行會（）資產(chǎn)規(guī)模，杠桿率指標(biāo)會相應(yīng)（）。A、縮小，下降B、縮小，上升C、擴(kuò)大，下降D、擴(kuò)大，上升答案：C解析：杠桿率指標(biāo)具有逆周期性的特點，在經(jīng)濟(jì)上行期，資產(chǎn)價格上升，銀行會擴(kuò)大資產(chǎn)規(guī)模，杠桿率指標(biāo)會相應(yīng)下降。45.某商業(yè)銀行董事會明確定位本銀行為一家積極進(jìn)取、以利潤最大化為首要經(jīng)營目標(biāo)的銀行,2002-2007年間,其信貸資產(chǎn)主要投向房地產(chǎn)行業(yè),資金交易業(yè)務(wù)主要集中于高收益的次級債券,2008年受金融危機(jī)的沖擊,該銀行面臨嚴(yán)重的流動性風(fēng)險,經(jīng)分析可確認(rèn),該銀行的面臨的流動風(fēng)險是其（）長期積累、惡化的綜合作用結(jié)果。A、信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和戰(zhàn)略風(fēng)險B、聲譽風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險C、市場風(fēng)險、戰(zhàn)略風(fēng)險和操作風(fēng)險D、信用風(fēng)險、聲譽風(fēng)險和戰(zhàn)略風(fēng)險答案：A解析：2002-2007年間,其信貸資產(chǎn)主要投向房地產(chǎn)行業(yè)，屬于戰(zhàn)略風(fēng)險；資金交易業(yè)務(wù)主要集中于高收益的次級債券屬于信用風(fēng)險；2008年受金融危機(jī)的沖擊，屬于市場風(fēng)險。46.（）是用來判斷企業(yè)歸還短期債務(wù)的能力。A、盈利能力比率B、效率比率C、杠桿利率D、流動比率答案：D解析：（1）盈利能力比率，用來衡量管理層將銷售收入轉(zhuǎn)換成實際利潤的效率，體現(xiàn)管理層控制費用并獲得投資收益的能力。（2）效率比率，又稱營運能力比率，體現(xiàn)管理層管理和控制資產(chǎn)的能力。（3）杠桿比率，用來衡量企業(yè)所有者利用自有資金獲得融資的能力，也用于判斷企業(yè)的償債資格和能力。（4）流動比率，用來判斷企業(yè)歸還短期債務(wù)的能力，即分析企業(yè)當(dāng)前的現(xiàn)金支付能力和應(yīng)付突發(fā)事件和困境的能力。47.歷史上曾多次發(fā)生銀行工作人員違反公司規(guī)定私自操作給銀行造成重大經(jīng)濟(jì)損失的事故，銀行面臨的這種風(fēng)險屬于（）。A、法律風(fēng)險B、政策風(fēng)險C、操作風(fēng)險D、策略風(fēng)險答案：C解析：本題中銀行面臨的這種風(fēng)險屬于由人員因素引起的操作風(fēng)險。48.下列關(guān)于流動性應(yīng)急計劃的應(yīng)急措施說法錯誤的是（）。A、銀行需要對壓力進(jìn)行分級，針對不同級別的壓力采取不同的應(yīng)急措施B、在各個級別應(yīng)急階段，流動性管理人員應(yīng)向危機(jī)管理小組及時匯報當(dāng)前的流動性狀態(tài)C、在流動性危機(jī)的某些階段，應(yīng)急計劃不能直接授予應(yīng)急管理人員以全盤進(jìn)行所有資產(chǎn)和負(fù)債調(diào)整的能力，不論這些資產(chǎn)和負(fù)債原來由誰負(fù)責(zé)管理D、在應(yīng)急階段，銀行應(yīng)采取措施籌集資金答案：C解析：C選項錯誤，在流動性危機(jī)的某些階段，應(yīng)急計劃應(yīng)直接授予應(yīng)急管理人員以全盤進(jìn)行所有資產(chǎn)和負(fù)債調(diào)整的能力，不論這些資產(chǎn)和負(fù)債原來由誰負(fù)責(zé)管理49.我國規(guī)定，商業(yè)銀行流動性資產(chǎn)余額與流動性負(fù)債余額的比例不得低于（）。A、25％B、30％C、50％D、75％答案：A解析：根據(jù)《商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)(試行)》第八條，最新題庫，考前流動性比率為流動性資產(chǎn)余額與流動性負(fù)債余額之比，衡量商業(yè)銀行流動性的總體水平，不應(yīng)低于25％。50.關(guān)于采用信用衍生工具緩釋信用風(fēng)險需滿足的要求，下列說法錯誤的是（）。A、信用保護(hù)購買者必須有權(quán)利和能力通知信用保護(hù)提供方信用事件的發(fā)生B、除非由于信用保護(hù)出售方的原因，否則合同規(guī)定的支付義務(wù)不可撤銷C、在違約所規(guī)定的寬限期之前，基礎(chǔ)債項不能支付并不導(dǎo)致信用衍生工具終止D、允許現(xiàn)金結(jié)算的信用衍生工具，應(yīng)具備嚴(yán)格的評估程序，以便可靠地估計損失答案：B解析：采用信用衍生工具緩釋信用風(fēng)險需滿足的要求包括法律確定性、可執(zhí)行性、評估和信用事件的規(guī)定四方面。A項屬于法律確定性的要求；B項，按照可執(zhí)行性要求，除非由于信用保護(hù)購買方的原因，否則合同規(guī)定的支付義務(wù)不可撤銷；C項屬于可執(zhí)行性的要求；D項屬于評估的要求。51.如果商業(yè)銀行獲取資金的能力較弱，則其流動性風(fēng)險也相應(yīng)（）。A、較高B、較低C、沒有影響D、無關(guān)聯(lián)答案：A解析：如果商業(yè)銀行獲取資金的能力較弱，則容易導(dǎo)致銀行的流動性狀況欠佳，其流動性風(fēng)險也相應(yīng)較高。52.國別風(fēng)險的評估指標(biāo)不包括（）。A、數(shù)量指標(biāo)B、等級指標(biāo)C、規(guī)模指標(biāo)D、比例指標(biāo)答案：C解析：國別風(fēng)險的評估指標(biāo)主要包括三種：數(shù)量指標(biāo)、比例指標(biāo)和等級指標(biāo)。這三項指標(biāo)是對國別風(fēng)險關(guān)鍵因素的不同方面進(jìn)行衡量。53.（）是指通過系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險種類和性質(zhì)。A、識別風(fēng)險B、制作風(fēng)險清單C、感知風(fēng)險D、分析風(fēng)險答案：C解析：風(fēng)險識別包括感知風(fēng)險和分析風(fēng)險兩個環(huán)節(jié)：①感知風(fēng)險是通過系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險種類和性質(zhì)；②分析風(fēng)險是深入理解各種風(fēng)險的成因及變化規(guī)律。54.關(guān)于風(fēng)險管理組織中各機(jī)構(gòu)的主要職責(zé)，下列說法正確的是（）。A、風(fēng)險管理部門對商業(yè)銀行的財務(wù)活動、經(jīng)營決策、風(fēng)險管理和內(nèi)部控制進(jìn)行監(jiān)督B、董事會負(fù)責(zé)組織實施經(jīng)董事會審核通過的重大風(fēng)險管理事項，以及在董事會授權(quán)范圍內(nèi)就有關(guān)風(fēng)險管理事項進(jìn)行決策C、高級管理層是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險管理／決策機(jī)構(gòu)，承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險管理的最終責(zé)任D、風(fēng)險管理部門負(fù)責(zé)建設(shè)完善包括風(fēng)險管理政策制度、工具方法、信息系統(tǒng)等在內(nèi)的風(fēng)險管理體系答案：D解析：A項屬于監(jiān)事會的職責(zé)；B項屬于高級管理層的職責(zé)；C項屬于董事會的職責(zé)。55.下列關(guān)于專家判斷法的說法錯誤的是（）。A、專家系統(tǒng)面臨的一個突出問題是對信用風(fēng)險的評估缺乏一致性B、專家系統(tǒng)的突出特點在于將信貸專家的經(jīng)驗和判斷作為信用分析和決策的主要基礎(chǔ)C、專家系統(tǒng)在分析信用風(fēng)險時主要考慮與借款人有關(guān)的因素以及與市場有關(guān)的因素D、專家系統(tǒng)依賴高級信貸人員和信貸專家自身的專業(yè)知識、技能和豐富經(jīng)驗，因此不同的信貸人員由于其經(jīng)驗、習(xí)慣和偏好的差異，可能出現(xiàn)不同的風(fēng)險評估結(jié)果和授信決策或建議，這一局限對于小型商業(yè)銀行而言尤為突出答案：D解析：專家系統(tǒng)的突出特點在于將信貸專家的經(jīng)驗和判斷作為信用分析和決策的主要基礎(chǔ)，這種主觀性很強的方法／體系帶來的一個突出問題是對信用風(fēng)險的評估缺乏一致性(例如不同的信貸人員由于其經(jīng)驗、習(xí)慣和偏好的差異，可能出現(xiàn)不同的風(fēng)險評估結(jié)果和授信決策或建議)。專家系統(tǒng)的這一局限性對于大型商業(yè)銀行而言尤為突出。56.關(guān)于商業(yè)銀行內(nèi)部評級體系的驗證，下列說法錯誤的是（）。A、銀行應(yīng)根據(jù)本行內(nèi)部評級體系和風(fēng)險參數(shù)量化的特點，采取基準(zhǔn)測試、返回檢驗等不同的驗證方法B、驗證過程和結(jié)果應(yīng)接受統(tǒng)一檢查，負(fù)責(zé)檢查的部門應(yīng)與驗證工作的設(shè)計和實施部門統(tǒng)一C、驗證頻率應(yīng)能夠保證內(nèi)部評級和風(fēng)險參數(shù)量化的準(zhǔn)確性、完整性、可靠性D、銀行內(nèi)部評級風(fēng)險參數(shù)量化的方法、數(shù)據(jù)或?qū)嵤┌l(fā)生重大改變時，相關(guān)驗證活動應(yīng)盡快實施答案：B解析：B項，驗證過程和結(jié)果應(yīng)接受獨立檢查，負(fù)責(zé)檢查的部門應(yīng)獨立于驗證工作的設(shè)計和實施部門。57.股票投資收益率上升，最可能會給銀行造成（）風(fēng)險。A、信用B、市場C、聲譽D、流動性答案：D解析：股票市場投資收益率上升時，存款人傾向于將資金從銀行轉(zhuǎn)到股票市場，而借款人可能會推進(jìn)新的貸款請求或加速提取那些支付低利率的信貸額度，也將對商業(yè)銀行的流動性狀況造成影響。58.（）是指通過系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險種類和性質(zhì)。A、識別風(fēng)險B、制作風(fēng)險清單C、感知風(fēng)險D、分析風(fēng)險答案：C解析：風(fēng)險識別包括感知風(fēng)險和分析風(fēng)險兩個環(huán)節(jié)：①感知風(fēng)險是通過系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險種類和性質(zhì)；②分析風(fēng)險是深入理解各種風(fēng)險的成因及變化規(guī)律。59.集團(tuán)客戶與單個客戶限額管理有相似之處，但在整體思路上還是存在著較大的差異。集團(tuán)統(tǒng)一授信一般分“三步走”，其中不包括()。A、根據(jù)總行關(guān)于行業(yè)的總體指導(dǎo)方針和集團(tuán)客戶與授信行的密切關(guān)系，初步確定對該集團(tuán)整體的授信額度B、確定客戶的最高債務(wù)承受額，即客戶憑借自身信用與實力承受對外債務(wù)的最大能力C、根據(jù)單一客戶的授信限額，初步測算關(guān)聯(lián)企業(yè)各成員單位(含集團(tuán)公司本部)的最高授信額度的參考值D、分析各個授信單位的具體情況，調(diào)整各成員單位的授信限額答案：B解析：集團(tuán)客戶授信限額管理一般分"三步走”：第一步，根據(jù)總行關(guān)于行業(yè)的總體指導(dǎo)方針和集團(tuán)客戶與授信行的密切關(guān)系，初步確定對該集團(tuán)整體的授信限額;第二步，根據(jù)單一客戶的授信限額，初步測算關(guān)聯(lián)企業(yè)各成員單位(含集團(tuán)公司本部)最高授信限額的參考值;第三步，分析各授信單位的具體情況，調(diào)整各成員單位的授信限額。同時，使每個成員單位的授信限額之和控制在集團(tuán)公司整體的授信限額以內(nèi)，并最終核定各成員單位的授信限額。60.戰(zhàn)略風(fēng)險管理的基本假設(shè)不包括（）。A、如果采取適當(dāng)?shù)拇胧?，風(fēng)險可以完全避免B、預(yù)防工作有助于避免或減少風(fēng)險事件和未來損失C、準(zhǔn)確預(yù)測未來風(fēng)險事件的可能性是存在的D、如果對未來風(fēng)險加以有效管理和利用，風(fēng)險有可能轉(zhuǎn)變?yōu)榘l(fā)展機(jī)會答案：A解析：商業(yè)銀行致力于戰(zhàn)略風(fēng)險管理的前提，是理解并接受戰(zhàn)略風(fēng)險管理的基本假設(shè)：①準(zhǔn)確預(yù)測未來風(fēng)險事件的可能性是存在的；②預(yù)防工作有助于避免或減少風(fēng)險事件和未來損失；③如果對未來風(fēng)險加以有效管理和利用，風(fēng)險有可能轉(zhuǎn)變?yōu)榘l(fā)展機(jī)會。61.（）代表了國際先進(jìn)銀行風(fēng)險管理的最佳實踐,符合巴塞爾新資本協(xié)議和各國監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求,已經(jīng)成為現(xiàn)代商業(yè)銀行謀求發(fā)展和保持競爭優(yōu)勢的重要基石。A、負(fù)債風(fēng)險管理B、全面風(fēng)險管理C、資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理D、資產(chǎn)風(fēng)險管理答案：B解析：商業(yè)銀行風(fēng)險管理模式大致經(jīng)歷了四個發(fā)展階段：20世紀(jì)60年代以前，資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段；20世紀(jì)60年代，負(fù)債風(fēng)險管理模式階段；20世紀(jì)70年代，資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段；20世紀(jì)80年代以后，全面風(fēng)險管理階段。全面風(fēng)險管理代表了國際先進(jìn)銀行風(fēng)險管理的最佳實踐，符合巴塞爾新資本協(xié)議和各國監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，已經(jīng)成為現(xiàn)代商業(yè)銀行謀求發(fā)展和保持競爭優(yōu)勢的重要基石。62.在每個時間段內(nèi)，將利率敏感性資產(chǎn)減去利率敏感性負(fù)債，再加上表外業(yè)務(wù)頭寸，就得到該時間段內(nèi)的重新定價（）。A、價值B、缺口C、頭寸D、敞口答案：B解析：將資產(chǎn)和負(fù)債按重新定價的期限劃分到不同的時間段，然后將資產(chǎn)和負(fù)債的差額加上表外頭寸，得到該時段內(nèi)的重新定價“缺口”，再乘以假定的利率變動，得出這一利率變動對凈利息收入的影響。63.根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行對交易賬簿頭寸的重估應(yīng)至少（）進(jìn)行一次。A、每月B、每日C、每年D、每周答案：B解析：在市場風(fēng)險管理實踐中，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對交易賬簿頭寸按市值每日至少重估一次價值。64.()限額對多頭頭寸和空頭頭寸相抵后的凈額加以限制。A、凈頭寸B、總頭寸C、交易D、頭寸答案：A解析：凈頭寸限額對多頭頭寸和空頭頭寸相抵后的凈額加以限制。65.（）是對已經(jīng)識別和計量的風(fēng)險采取分散、對沖、轉(zhuǎn)移、規(guī)避和補償?shù)却胧?，進(jìn)行有效管理和控制的過程。A、風(fēng)險監(jiān)測B、風(fēng)險計量C、風(fēng)險控制D、風(fēng)險識別答案：C解析：風(fēng)險控制／緩釋是商業(yè)銀行對已經(jīng)識別和計量的風(fēng)險，采取分散、對沖、轉(zhuǎn)移、規(guī)避和補償?shù)炔呗砸约昂细竦娘L(fēng)險緩釋工具進(jìn)行有效管理和控制風(fēng)險的過程。66.外債總額與國民生產(chǎn)總值之比的一般限度是()。A、15％～20％B、20％～25％C、25％～30％D、30％～35％答案：B解析：一般的限度是20％～25％，高于這個限度說明外債負(fù)擔(dān)過重。67.為有效降低流動性風(fēng)險，商業(yè)銀行資產(chǎn)和負(fù)債的分布應(yīng)當(dāng)（）。A、異質(zhì)化、分散化B、資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)同質(zhì)化、集中化，負(fù)債應(yīng)當(dāng)異質(zhì)化、分散化C、同質(zhì)化、集中化D、負(fù)債應(yīng)當(dāng)同質(zhì)化、集中化，資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)異質(zhì)化、分散化答案：A解析：商業(yè)銀行應(yīng)盡可能降低其資金來源（負(fù)債）和使用（資產(chǎn)）的同質(zhì)性，形成合理的資產(chǎn)負(fù)債分布結(jié)構(gòu)，以獲得穩(wěn)定的、多樣化的現(xiàn)金流量，最大限度地降低流動性風(fēng)險，即商業(yè)銀行資產(chǎn)和負(fù)債的分布應(yīng)當(dāng)異質(zhì)化、分散化。68.下列關(guān)于CreditRisk+模型的說法，不正確的是（）。A、假定每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)B、組合的損失分布即使受到宏觀經(jīng)濟(jì)影響也還是正態(tài)分布C、認(rèn)為不同類型的貸款同時違約的概率是很小的且相互獨立的D、根據(jù)火災(zāi)險的財險精算原理，對貸款組合違約率進(jìn)行分析答案：B解析：CreditRisk+模型是根據(jù)針對火險的財險精算原理，對貸款組合違約率進(jìn)行分析，并假設(shè)在組合中，每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)。貸款組合中不同類型的貸款同時違約的概率是很小的且相互獨立，因此貸款組合的違約率服從泊松分布。組合的損失分布會隨組合中貸款筆數(shù)的增加而更加接近于正態(tài)分布。在計算過程中，模型假設(shè)每一組的平均違約率都是固定不變的，而實際上，平均違約率會受宏觀經(jīng)濟(jì)狀況等因素影響而發(fā)生變化，在這種情況下，貸款組合的損失分布會出現(xiàn)更加嚴(yán)重的“肥尾”現(xiàn)象。69.我國《商業(yè)銀行法》規(guī)定，商業(yè)銀行的流動性資產(chǎn)余額與流動性負(fù)債余額的比例不得（）。A、高于75%B、低于75%C、高于25%D、低于25%答案：D解析：商業(yè)銀行的流動性資產(chǎn)余額與流動性負(fù)債余額的比例不得低于25%。70.在對商業(yè)銀行客戶進(jìn)行信用風(fēng)險識別時，下列各項不屬于對單一法人客戶的非財務(wù)因素分析的是（）。A、客戶的企業(yè)管理者的人品B、客戶企業(yè)的效率比率分析C、客戶的銷售風(fēng)險分析，如銷售份額及渠道、競爭程度、銷售量及庫存等D、客戶企業(yè)的總體經(jīng)營風(fēng)險分析，如企業(yè)在行業(yè)中的地位、企業(yè)整體特征等答案：B解析：對單一法人客戶的非財務(wù)狀況分析包括：管理層風(fēng)險分析，行業(yè)風(fēng)險分析，生產(chǎn)與經(jīng)營風(fēng)險分析，宏觀經(jīng)濟(jì)、社會及自然環(huán)境分析。A項屬于管理層風(fēng)險分析；CD兩項均屬于生產(chǎn)與經(jīng)營風(fēng)險分析；B項屬于對單一法人客戶財務(wù)狀況分析中的財務(wù)比率分析。71.若商業(yè)銀行通過歷史數(shù)據(jù)分析得知，借款人A、B的一年期違約可能性分別為0．02％和0．04％，則根據(jù)監(jiān)管要求，在該銀行信用風(fēng)險內(nèi)部評級體系中，A、B的一年期違約概率分別為（）。A、0．03％，0．03％B、0．02％，0．04％C、0．02％，0．03％D、0．03％，0．04％答案：D解析：違約概率是指借款人在未來一定時期內(nèi)發(fā)生違約的可能性。違約概率一般被具體定義為借款人內(nèi)部評級1年期違約概率與0．03％中的較高者，設(shè)定0．03％的下限是為了給風(fēng)險權(quán)重設(shè)定下限，也是考慮到商業(yè)銀行在檢驗小概率事件時所面臨的困難。72.外部的盜竊、搶劫行為屬于（）。A、內(nèi)部欺詐B、外部欺詐C、系統(tǒng)缺陷D、人員因素答案：B解析：外部欺詐是指第三方故意騙取、盜用、搶劫財產(chǎn)、偽造要件、攻擊商業(yè)銀行信息科技系統(tǒng)或逃避法律監(jiān)管導(dǎo)致的損失事件。73.關(guān)于公司風(fēng)險暴露分類，下列說法錯誤的是（）。A、中小企業(yè)風(fēng)險暴露是商業(yè)銀行對年銷售額（近3年銷售額的算術(shù)平均值）不超過2億元人民幣的企業(yè)的債權(quán)B、對于專業(yè)貸款，債務(wù)人通常是一個專門為實物資產(chǎn)融資或運作實物資產(chǎn)而設(shè)立的特殊目的實體C、對于專業(yè)貸款，債務(wù)人基本沒有其他實質(zhì)性資產(chǎn)或業(yè)務(wù)，除了從被融資資產(chǎn)中獲得的收入外，沒有獨立償還債務(wù)的能力D、對于專業(yè)貸款，合同安排給予貸款銀行對融資形成的資產(chǎn)及其所產(chǎn)生的收入有相當(dāng)程度的控制權(quán)答案：A解析：根據(jù)債務(wù)人類型及其風(fēng)險特征，公司風(fēng)險暴露細(xì)分為中小企業(yè)風(fēng)險暴露、專業(yè)貸款風(fēng)險暴露和一般公司風(fēng)險暴露。中小企業(yè)風(fēng)險暴露是指商業(yè)銀行對年營業(yè)收入（近3年營業(yè)收入的算術(shù)平均值）不超過3億元人民幣企業(yè)的債權(quán)。專業(yè)貸款風(fēng)險暴露是指公司風(fēng)險暴露中同時具有如下特征的債權(quán)：①債務(wù)人通常是一個專門為實物資產(chǎn)融資或運作實物資產(chǎn)而設(shè)立的特殊目的實體；②債務(wù)人基本沒有其他實質(zhì)性資產(chǎn)或業(yè)務(wù)，除了從被融資資產(chǎn)中獲得的收入外，沒有獨立償還債務(wù)的能力；③合同安排給予貸款銀行對融資形成的資產(chǎn)及其所產(chǎn)生的收入有相當(dāng)程度的控制權(quán)。一般公司風(fēng)險暴露是指中小企業(yè)風(fēng)險暴露和專業(yè)貸款之外的其他公司風(fēng)險暴露。74.下列關(guān)于集團(tuán)法人客戶信用風(fēng)險特征的說法，錯誤的是（）。A、連環(huán)擔(dān)保十分普遍B、內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁C、系統(tǒng)性風(fēng)險較低D、貸后管理難度大答案：C解析：與單一法人客戶相比，集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險具有以下明顯特征：①內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁；②連環(huán)擔(dān)保十分普遍；③真實財務(wù)狀況難以掌握；④系統(tǒng)性風(fēng)險較高；⑤風(fēng)險識別和貸后管理難度大。75.對企業(yè)進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營風(fēng)險分析的時候，對國內(nèi)企業(yè)來說，存在的最突出的問題是（）。A、經(jīng)營管理不善B、企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量不過硬C、企業(yè)職工知識水平偏低D、企業(yè)治理結(jié)構(gòu)不完善答案：A解析：就國內(nèi)企業(yè)而言，生產(chǎn)經(jīng)營風(fēng)險分析中最突出問題是經(jīng)營管理不善，主要表現(xiàn)為總體經(jīng)營風(fēng)險、產(chǎn)品風(fēng)險、原料供應(yīng)風(fēng)險、生產(chǎn)風(fēng)險以及銷售風(fēng)險。76.商業(yè)銀行（）的做法簡單地說就是不做業(yè)務(wù)、不承擔(dān)風(fēng)險。A、風(fēng)險轉(zhuǎn)移B、風(fēng)險規(guī)避C、風(fēng)險補償D、風(fēng)險對沖答案：B解析：風(fēng)險規(guī)避是指商業(yè)銀行拒絕或退出某業(yè)務(wù)或市場，以避免承擔(dān)該業(yè)務(wù)或市場風(fēng)險的策略性選擇。風(fēng)險規(guī)避策略制定的原則是"沒有風(fēng)險就沒有收益"即在規(guī)避風(fēng)險的同時自然也失去了在這→業(yè)務(wù)領(lǐng)域獲得收益的機(jī)會。風(fēng)險規(guī)避策略的局限性在于這是一種消極的風(fēng)險管理策略，不宜成為商業(yè)銀行風(fēng)險管理的主導(dǎo)策略。77.商業(yè)銀行通常用資本金來應(yīng)對（）。A、系統(tǒng)損失B、預(yù)期損失C、非預(yù)期損失D、災(zāi)難性損失答案：C解析：金融風(fēng)險可能造成的損失分為預(yù)期損失、非預(yù)期損失和災(zāi)難性損失。商業(yè)銀行通常采取提取損失準(zhǔn)備金和沖減利潤的方式來應(yīng)對和吸取預(yù)期損失；利用資本金來應(yīng)對非預(yù)期損失；對于規(guī)模巨大的災(zāi)難性損失，如地震、火災(zāi)等，可以通過購買保險手段來轉(zhuǎn)移風(fēng)險；但對于因衍生品交易等過度投機(jī)行為造成的災(zāi)難性損失，則應(yīng)擔(dān)采取嚴(yán)格限制高風(fēng)險業(yè)務(wù)/行為的做法加以規(guī)避。78.下列不屬于商業(yè)銀行操作風(fēng)險管理工具的是()。A、關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)監(jiān)測B、資本計量C、風(fēng)險與控制自我評估D、損失數(shù)據(jù)收集答案：B解析：為有效管理操作風(fēng)險，商業(yè)銀行應(yīng)實施操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)收集、風(fēng)險與控制自我評估、關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)監(jiān)測等操作風(fēng)險管理工具，實施高級計量法的銀行還需開展情景分析工作。79.某私營企業(yè)于2008年1月1日從某銀行獲得一筆3年期1000萬元的抵押貸款，2008年12月30日，由于該企業(yè)財務(wù)狀況惡化，出現(xiàn)了拖欠利息超過90天的違約行為。為降低損失，該銀行與企業(yè)磋商進(jìn)行貸款重組，則下述重組措施中最不可行的是（）。A、將該筆貸款期限延長半年B、給予企業(yè)10％的利率優(yōu)惠C、允許企業(yè)貸款到期后一次性還本付息D、要求企業(yè)增加其董事長個人住房作為抵押品答案：D解析：貸款重組是當(dāng)債務(wù)人因種種原因無法按原有合同履約時，商業(yè)銀行為了降低客戶違約風(fēng)險引致的損失，而對原有貸款結(jié)構(gòu)（期限、金額、利率、費用、擔(dān)保等）進(jìn)行調(diào)整、重新安排、重新組織的過程。董事長作為公司股東，以其出資額為限對公司債務(wù)承擔(dān)有限責(zé)任，銀行無權(quán)要求董事長（股東）以其個人財產(chǎn)為企業(yè)債務(wù)提供擔(dān)保。80.戰(zhàn)略規(guī)劃必須建立在商業(yè)銀行（）基礎(chǔ)之上。A、當(dāng)前的實際情況B、未來的發(fā)展?jié)摿、當(dāng)前的實際情況和未來的發(fā)展?jié)摿、當(dāng)前的潛在收益答案：C解析：考察恰當(dāng)?shù)娘L(fēng)險管理方法的知識。戰(zhàn)略規(guī)劃必須建立在商業(yè)銀行當(dāng)前的實際情況和未來的發(fā)展?jié)摿A(chǔ)上，反映商業(yè)銀行的經(jīng)營特色。81.巴塞爾委員會提出大型銀行、國際活躍銀行以及其他銀行應(yīng)配備首席風(fēng)險官，關(guān)于首席風(fēng)險官，下列說法中錯誤的是（）。A、首席風(fēng)險官必須具備獨立性B、首席風(fēng)險官負(fù)責(zé)商業(yè)銀行的全面風(fēng)險管理C、首席風(fēng)險官不能向董事會報告D、首席風(fēng)險官應(yīng)與操作和經(jīng)營條線分離，不負(fù)管理和財務(wù)職責(zé)答案：C解析：《商業(yè)銀行公司治理指引》指出，商業(yè)銀行可以設(shè)立獨立于操作和經(jīng)營條線的首席風(fēng)險官。首席風(fēng)險官負(fù)責(zé)商業(yè)銀行的全面風(fēng)險管理，并可以直接向董事會及其風(fēng)險管理委員會報告。82.下列不屬于商業(yè)銀行操作風(fēng)險關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)的是()。A、利率變化頻率B、每萬人案件發(fā)生率、百萬元以上案件發(fā)生比率C、每億元資產(chǎn)損失率D、客戶投訴次數(shù)，錯誤和遺漏的頻率答案：A解析：關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)通常包括交易量、員工水平、技能水平、客戶滿意度、市場變動、產(chǎn)品成熟度、地區(qū)數(shù)量、變動水平、產(chǎn)品復(fù)雜程度和自動化水平等。利率變化頻率不屬于操作風(fēng)險的監(jiān)測指標(biāo)。83.如果商業(yè)銀行資產(chǎn)分散于負(fù)相關(guān)或弱相關(guān)的多種行業(yè)、地區(qū)和信用等級的客戶，其資產(chǎn)組合的總體風(fēng)險一般會（）。A、增加B、降低C、不變D、負(fù)相關(guān)答案：B解析：根據(jù)投資組合分散風(fēng)險的原理，當(dāng)各資產(chǎn)間的相關(guān)系數(shù)為正時，風(fēng)險分散效果較差；當(dāng)相關(guān)系數(shù)為負(fù)時，風(fēng)險分散效果較好。84.下列風(fēng)險都可能給商業(yè)銀行造成經(jīng)營困難，但導(dǎo)致商業(yè)銀行破產(chǎn)的直接原因通常是（）。A、流動性風(fēng)險B、操作風(fēng)險C、戰(zhàn)略風(fēng)險D、信用風(fēng)險答案：A解析：流動性風(fēng)險是銀行所有風(fēng)險中最具破壞力的風(fēng)險。幾乎所有摧毀銀行的風(fēng)險都是以流動性風(fēng)險爆發(fā)來為銀行畫上句號的。流動性風(fēng)險堪稱銀行風(fēng)險中的“終結(jié)者”。85.下列關(guān)于流動性應(yīng)急計劃的應(yīng)急措施說法錯誤的是（）。A、銀行需要對壓力進(jìn)行分級，針對不同級別的壓力采取不同的應(yīng)急措施B、在各個級別應(yīng)急階段，流動性管理人員應(yīng)向危機(jī)管理小組及時匯報當(dāng)前的流動性狀態(tài)C、在流動性危機(jī)的某些階段，應(yīng)急計劃不能直接授予應(yīng)急管理人員以全盤進(jìn)行所有資產(chǎn)和負(fù)債調(diào)整的能力，不論這些資產(chǎn)和負(fù)債原來由誰負(fù)責(zé)管理D、在應(yīng)急階段，銀行應(yīng)采取措施籌集資金答案：C解析：C選項錯誤，在流動性危機(jī)的某些階段，應(yīng)急計劃應(yīng)直接授予應(yīng)急管理人員以全盤進(jìn)行所有資產(chǎn)和負(fù)債調(diào)整的能力，不論這些資產(chǎn)和負(fù)債原來由誰負(fù)責(zé)管理。86.銀行戰(zhàn)略風(fēng)險管理的主要作用是（）。A、提高銀行的股東價值和銀行知名度，保持銀行的行業(yè)領(lǐng)先地位B、最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失，提高員工的業(yè)務(wù)熟練程度，提高銀行知名度C、最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失，持久維護(hù)和提高商業(yè)銀行的聲譽和股東價值D、持久維護(hù)商業(yè)銀行的聲譽，提高員工的業(yè)務(wù)熟練程度，消除銀行面臨的市場風(fēng)險答案：C解析：戰(zhàn)略風(fēng)險管理能夠最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失、持久維護(hù)和提高商業(yè)銀行的聲譽和股東價值。87.用于表示在一定時間水平、一定概率下所發(fā)生最大損失的要素是（）。A、違約概率B、非預(yù)期損失C、預(yù)期損失D、風(fēng)險價值答案：D解析：風(fēng)險價值(VaR)是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率、股票價格和商品價格等市場風(fēng)險要素發(fā)生變化時可能對產(chǎn)品頭寸或組合造成的潛在最大損失。88.商業(yè)銀行在采用高級計量法計算操作風(fēng)險監(jiān)管資本時，可以將保險理賠收入作為操作風(fēng)險的緩釋因素，但保險理賠收入的風(fēng)險緩釋作用最高不應(yīng)超過操作風(fēng)險監(jiān)管資本要求的（）。A、30％B、20％C、25％D、15％答案：B解析：國際上，商業(yè)銀行所面臨的很多操作風(fēng)險可以通過購買特定的保險加以緩釋，例如計算機(jī)犯罪保險，主要承保由于有目的地利用計算機(jī)犯罪而引發(fā)的風(fēng)險。商業(yè)銀行在計量操作風(fēng)險監(jiān)管資本時，可以將保險理賠收入作為操作風(fēng)險的緩釋因素，但保險的緩釋最高不超過操作風(fēng)險監(jiān)管資本要求的20％。89.下列關(guān)于商業(yè)銀行市場風(fēng)險限額管理的說法，不正確的是（）。A、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)業(yè)務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模、復(fù)雜程度和風(fēng)險承受能力設(shè)定限額B、制定并實施合理的超限額監(jiān)控和處理程序是限額管理的一部分C、市場風(fēng)險限額管理應(yīng)完全獨立于流動性風(fēng)險等其他風(fēng)險類別的限額管理D、管理層應(yīng)當(dāng)根據(jù)一定時期內(nèi)的超限額發(fā)生情況，決定是否對限額管理體系進(jìn)行調(diào)整答案：C解析：C項，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)確保不同市場風(fēng)險限額之間的一致性，并協(xié)調(diào)市場風(fēng)險限額管理與信用風(fēng)險、流動性風(fēng)險等其他風(fēng)險的限額管理。90.系統(tǒng)性風(fēng)險因素主要通過（）來影響貸款組合的信用風(fēng)險。A、宏觀經(jīng)濟(jì)因素的變動B、借款人的生產(chǎn)經(jīng)營狀況C、借款人所在行業(yè)狀況D、借款人競爭能力狀況答案：A解析：系統(tǒng)性風(fēng)險因素對貸款組合信用風(fēng)險的影響，主要是由宏觀經(jīng)濟(jì)因素的變動反映出來：當(dāng)宏觀經(jīng)濟(jì)因素發(fā)生不利變動時，有可能導(dǎo)致貸款組合中所有借款人的履約能力下降并造成信用風(fēng)險損失。因此，對借款人所在地的宏觀經(jīng)濟(jì)因素進(jìn)行持續(xù)監(jiān)測、分析及評估，已經(jīng)成為貸款組合的信用風(fēng)險識別和分析的重要內(nèi)容。91.對基礎(chǔ)金融產(chǎn)品來說，信用風(fēng)險造成的損失最多是其債務(wù)的全部（）。A、面值之和B、賬面價值C、公允價值D、市場價值答案：B解析：對基礎(chǔ)金融產(chǎn)品（如債券、貸款）而言，信用風(fēng)險造成的損失最多是其債務(wù)的全部賬面價值。92.“未按審批時所附的限制性條款發(fā)放貸款”屬于（）業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)可能出現(xiàn)的違規(guī)事項。A、貸前調(diào)查B、信貸審查C、信貸審批D、貸款發(fā)放答案：D解析：貸款發(fā)放業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)可能出現(xiàn)的違規(guī)事項有：①逆程序發(fā)放貸款；②未按審批時所附的限制性條款發(fā)放貸款；③貸款合同要素填寫不規(guī)范；④未按規(guī)定辦妥抵押品抵押登記手續(xù)或手續(xù)不完善，造成抵押無效；⑤未按規(guī)定辦理質(zhì)押物止付手續(xù)和質(zhì)押權(quán)利轉(zhuǎn)移手續(xù)，形成無效質(zhì)押；⑥貸款錄入上賬錯誤等。93.在經(jīng)濟(jì)下行期間，貸款需求（）與宏觀政策（）會導(dǎo)致反映銀行業(yè)整體流動性水平的貨幣市場利率逐步下行。A、收縮；緊縮B、收縮；寬松C、擴(kuò)張；寬松D、擴(kuò)張；緊縮答案：B解析：在經(jīng)濟(jì)下行期間，貸款需求收縮與宏觀政策寬松會導(dǎo)致反映銀行業(yè)整體流動性水平的貨幣市場利率逐步下行。94.商業(yè)銀行采用的定量分析方法主要是基于對_________和_________的分析。（）A、內(nèi)部操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)；外部操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)B、內(nèi)部操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)；外部數(shù)據(jù)C、業(yè)務(wù)經(jīng)營環(huán)境；外部數(shù)據(jù)D、業(yè)務(wù)經(jīng)營環(huán)境；內(nèi)部控制因素答案：B解析：商業(yè)銀行通常采用定性與定量相結(jié)合的方法來評估操作風(fēng)險。定性分析需要依靠有經(jīng)驗的風(fēng)險管理專家對操作風(fēng)險的發(fā)生頻率和影響程度作出評估；定量分析方法則主要基于對內(nèi)部操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。95.對單獨一項風(fēng)險暴露存在多個信用風(fēng)險緩釋工具時，下列說法不正確的是（）。A、采用內(nèi)部評級法初級法的銀行，應(yīng)將風(fēng)險暴露細(xì)分為每一信用風(fēng)險緩釋工具覆蓋的部分，每一部分分別計算加權(quán)風(fēng)險資產(chǎn)B、采用內(nèi)部評級法初級法的銀行，信用保護(hù)由一個信用保護(hù)者提供，但有不同的期限，則可不進(jìn)行細(xì)分C、采用內(nèi)部評級法高級法的銀行，如果通過增加風(fēng)險緩釋技術(shù)可以提高對風(fēng)險暴露的回收率，則鼓勵對同一風(fēng)險暴露增加風(fēng)險緩釋技術(shù)（即采用多個信用風(fēng)險緩釋工具）來降低違約損失率D、采用內(nèi)部評級法高級法的銀行，應(yīng)證明此種方式對風(fēng)險抵補的有效性，并建立合理的多重信用風(fēng)險緩釋工具處理的相關(guān)程序和方法答案：B解析：對單獨一項風(fēng)險暴露存在多個信用風(fēng)險緩釋工具時，采用內(nèi)部評級法初級法的銀行，應(yīng)將風(fēng)險暴露細(xì)分為每一信用風(fēng)險緩釋工具覆蓋的部分，每一部分分別計算加權(quán)風(fēng)險資產(chǎn)。如信用保護(hù)由一個信用保護(hù)者提供，但有不同的期限，也應(yīng)細(xì)分為幾個獨立的信用保護(hù)。96.根據(jù)《關(guān)于調(diào)整商業(yè)銀行貸款損失準(zhǔn)備監(jiān)管要求的通知》規(guī)定，撥備覆蓋率監(jiān)管要求由150%調(diào)整為______，貸款撥備率監(jiān)管要求由2.5%調(diào)整為______。（）A、120%～150%；2%～2.5%B、120%～150%；1.5%～2.5%C、130%～150%；1.5%～2.5%D、130%～150%；2%～2.5%答案：B解析：監(jiān)管部門會根據(jù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展不同階段、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)貸款質(zhì)量差異和盈利狀況的不同，對貸款損失準(zhǔn)備監(jiān)管要求進(jìn)行動態(tài)化和差異化調(diào)整。根據(jù)《關(guān)于調(diào)整商業(yè)銀行貸款損失準(zhǔn)備監(jiān)管要求的通知》規(guī)定，撥備覆蓋率監(jiān)管要求由150%調(diào)整為120%～150%，貸款撥備率監(jiān)管要求由2.5%調(diào)整為1.5%～2.5%。97.信用評分模型是商業(yè)銀行分析借款人信用風(fēng)險的主要方法之一，下列各模型不屬于信用評分模型的是（）。A、死亡率模型B、Logit模型C、線性概率模型D、線性辨別模型答案：A解析：目前，應(yīng)用最廣泛的信用評分模型有線性概率模型、Logit模型、Probit模型和線性辨別模型。A項，死亡率模型屬于違約概率模型。98.貸款組合層面的行業(yè)風(fēng)險應(yīng)關(guān)注的因素不包括（）。A、銀行客戶的行業(yè)集中度B、銀行貸款在不同行業(yè)中的分布C、銀行主要客戶所在行業(yè)的特征D、銀行客戶集中地區(qū)的信用環(huán)境和法律環(huán)境答案：D解析：行業(yè)風(fēng)險是指當(dāng)某些行業(yè)出現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整或原材料價格上升或競爭加劇等不利變化時，貸款組合中處于這些行業(yè)的借款人可能因履約能力整體下降而給商業(yè)銀行造成系統(tǒng)性的信用風(fēng)險損失。D項屬于區(qū)域風(fēng)險應(yīng)關(guān)注的因素。99.下列關(guān)于聲譽風(fēng)險管理的說法，不正確的是（）。A、聲譽危機(jī)管理規(guī)劃給商業(yè)銀行創(chuàng)造相當(dāng)可觀的附加價值B、重大聲譽事件發(fā)生后24小時內(nèi)向國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)或其派出機(jī)構(gòu)報告有關(guān)情況C、聲譽風(fēng)險通常與信用、市場、操作、流動性等風(fēng)險交叉存在、相互作用D、保持與媒體的良好接觸可以成為商業(yè)銀行在利益持有者以及公眾心目中建立積極、良好聲譽的重要媒介答案：B解析：B項，重大聲譽事件發(fā)生后12小時內(nèi)向國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)或其派出機(jī)構(gòu)報告有關(guān)情況。100.在商業(yè)銀行國別風(fēng)險管理中，借款人或債務(wù)人由于本國外匯儲備不足或外匯管制等原因，無法獲得所需外匯償還其境外債務(wù)的風(fēng)險，被稱為（）。A、傳染風(fēng)險B、外匯風(fēng)險C、轉(zhuǎn)移風(fēng)險D、政治風(fēng)險答案：C解析：轉(zhuǎn)移風(fēng)險是國別風(fēng)險的主要類型之一，是指借款人或債務(wù)人由于本國外匯儲備不足或外匯管制等原因，無法獲得所需外匯以償還其境外債務(wù)的風(fēng)險。101.（）不是真正的銀行資本，它是“算”出來的，在數(shù)額上與非預(yù)期損失相等。A、監(jiān)管資本B、經(jīng)濟(jì)資本C、會計資本D、賬面資本答案：B解析：經(jīng)濟(jì)資本不是真正的銀行資本，它是“算”出來的，在數(shù)額上與非預(yù)期損失相等。102.不同的職能部門對于風(fēng)險狀況的需求是不一樣的，前臺交易人員需要的是（）。A、最佳避險報告B、整體風(fēng)險報告C、具體的頭寸報告D、風(fēng)險監(jiān)測報告答案：C解析：風(fēng)險監(jiān)測和報告要滿足不同風(fēng)險層級和不同職能部門對于風(fēng)險狀況的多樣化需求。高級管理層需要的是高度概括的整體風(fēng)險報告；前臺交易人員期待的是非常具體的頭寸報告；風(fēng)險管理委員會則通常要求風(fēng)險管理部門提供最佳避險報告，以協(xié)助制定風(fēng)險管理策略。103.目前，巴塞爾委員會將全球系統(tǒng)重要性銀行分為5個組別，資本附加要求分別為（）。A、1%,2%,3%,4%,5%B、1%,1.5%,2%,2.5%,3.5%C、1%,2%,2.5%,3%,3.5%D、1%,1.5%,2%,3%,3.5%答案：B解析：目前，巴塞爾委員會將全球系統(tǒng)重要性銀行分為5個組別，資本附加要求分別為1%、1.5%、2%、2.5%、3.5%104.下列各項不屬于違約概率模型的是（）。A、RiskCalc模型B、KMV的CreditMonitor模型C、死亡率模型D、CreditRisk+模型答案：D解析：目前，信用風(fēng)險管理領(lǐng)域通常在市場上和理論上比較常用的違約概率模型包括RiskCalc模型、KMV的CreditMonitor模型、KPMG風(fēng)險中性定價模型、死亡率模型等。D項，CreditRisk+模型是信用風(fēng)險組合模型。105.（）是指商業(yè)銀行在不影響日常經(jīng)營或財務(wù)狀況的情況下，無法及時有效滿足資金需求的風(fēng)險。A、融資流動性風(fēng)險B、市場流動性風(fēng)險C、負(fù)債流動性風(fēng)險D、抵押流動性風(fēng)險答案：A解析：融資流動性風(fēng)險是指商業(yè)銀行在不影響日常經(jīng)營或財務(wù)狀況的情況下，無法及時有效滿足資金需求的風(fēng)險。106.《商業(yè)銀行與內(nèi)部人和股東關(guān)聯(lián)交易管理辦法》指出，商業(yè)銀行對全部關(guān)聯(lián)方的授信余額不得超過商業(yè)銀行資本凈額的（）%。A、10B、15C、50D、75答案：C解析：《商業(yè)銀行與內(nèi)部人和股東關(guān)聯(lián)交易管理辦法》指出，商業(yè)銀行對一個關(guān)聯(lián)方的授信余額不得超過商業(yè)銀行資本凈額的10%;對一個關(guān)聯(lián)法人或其他組織所在集團(tuán)客戶的授信余額總數(shù)不得超過商業(yè)銀行資本凈額的15%;對全部關(guān)聯(lián)方的授信余額不得超過商業(yè)銀行資本凈額的50%。107.影響貸款最低定價的因素不包括（）。A、資金成本B、法律成本C、風(fēng)險成本D、資本成本答案：B解析：貸款最低定價=（資金成本+經(jīng)營成本+風(fēng)險成本+資本成本）／貸款額。108.某銀行2010年貸款應(yīng)提準(zhǔn)備為1100億元，貸款損失準(zhǔn)備充足率為50％，則貸款實際計提準(zhǔn)備為（）億元。A、330B、550C、1100D、1875答案：B解析：貸款損失準(zhǔn)備充足率=貸款實際計提準(zhǔn)備／貸款應(yīng)提準(zhǔn)備×100％，因此，貸款實際計提準(zhǔn)備=貸款應(yīng)提準(zhǔn)備×貸款損失準(zhǔn)備充足率=1100×50％=550(億元)。109.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)通過系統(tǒng)化的管理方法降低聲譽風(fēng)險可能給商業(yè)銀行造成的損失。以下對聲譽風(fēng)險管理的認(rèn)識，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ、商業(yè)銀行面臨的幾乎所有風(fēng)險都可能危及自身聲譽B、聲譽風(fēng)險可以通過歷史模擬法進(jìn)行計量和監(jiān)測C、所有員工都應(yīng)當(dāng)深入理解風(fēng)險管理理念，恪守內(nèi)部流程，減少可能造成聲譽風(fēng)險的因素D、有效的聲譽風(fēng)險管理是有資質(zhì)的管理人員、高效的風(fēng)險管理流程和現(xiàn)代信息技術(shù)共同作用的結(jié)果答案：B解析：B項，歷史模擬法是計量和監(jiān)測市場風(fēng)險的方法，截至目前，國內(nèi)外金融機(jī)構(gòu)尚未開發(fā)出有效的聲譽風(fēng)險管理量化技術(shù)。110.下列（）不屬于造成商業(yè)銀行操作風(fēng)險的外部因素。A、外部欺詐B、自然災(zāi)害C、行業(yè)競爭激烈D、交通事故答案：C解析：從操作風(fēng)險的定義來看，操作風(fēng)險的產(chǎn)生可分為人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件四大原因，表現(xiàn)形式主要有:員工方面表現(xiàn)為職員欺詐、失職違規(guī)、違反用工法律等;內(nèi)部流程方面表現(xiàn)為流程不健全、流程執(zhí)行失敗、控制和報告不力、文件或合同缺陷、擔(dān)保品管理不當(dāng)、產(chǎn)品服務(wù)缺陷、泄密、與客戶糾紛等;系統(tǒng)方面表現(xiàn)為信息科技系統(tǒng)和一般配套設(shè)備不完善;外部事件方面表現(xiàn)為外部欺詐、自然災(zāi)害、交通事故、外包商不履責(zé)等。111.《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》規(guī)定，商業(yè)銀行（）應(yīng)對董事會及高級管理層在資本管理和資本計量高級方法管理中的履職情況進(jìn)行監(jiān)督評價，并至少每年一次向股東大會報告董事會及高級管理層的履職情況。A、首席風(fēng)險官B、董事C、監(jiān)事會D、風(fēng)險管理委員會答案：C解析：《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》規(guī)定，商業(yè)銀行監(jiān)事會應(yīng)對董事會及高級管理層在資本管理和資本計量高級方法管理中的履職情況進(jìn)行監(jiān)督評價，并至少每年一次向股東大會報告董事會及高級管理層的履職情況。112.根據(jù)不同的管理需要和本質(zhì)特性，商業(yè)銀行資本可以分為（）。A、賬面資本、經(jīng)濟(jì)資本、監(jiān)管資本B、持續(xù)經(jīng)營資本、破產(chǎn)清算資本C、核心一級資本、其他一級資本、二級資本D、實收資本、資本公積、盈余資本答案：A解析：根據(jù)不同的管理需要和本質(zhì)特性，商業(yè)銀行資本有賬面資本、經(jīng)濟(jì)資本和監(jiān)管資本三個概念。其中，賬面資本是銀行持股人的永久性資本投入；經(jīng)濟(jì)資本是指在一定的置信度和期限下，為了覆蓋和抵御銀行超出預(yù)期的經(jīng)濟(jì)損失所需要持有的資本數(shù)額；監(jiān)管資本是監(jiān)管當(dāng)局規(guī)定的銀行必須持有的與其業(yè)務(wù)總體風(fēng)險水平相匹配的資本。113.下列關(guān)于我國商業(yè)銀行流動性監(jiān)管指標(biāo)的說法，錯誤的是（??）。A、流動性比例屬于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管指標(biāo)B、核心負(fù)債比例屬于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管指標(biāo)C、流動性缺口比率屬于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管指標(biāo)D、凈穩(wěn)定資金比率不屬于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管指標(biāo)答案：D解析：ABC項均正確，D項中凈穩(wěn)定資金比率屬于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標(biāo)。114.商業(yè)銀行在實施限額管理的過程中，除了要制定交易限額、風(fēng)險限額和止損限額外，還需要制定并實施合理的（）和處理程序。A、超限額監(jiān)控B、授權(quán)管理C、上報程序D、返回檢驗答案：A解析：商業(yè)銀行在實施限額管理的過程中，需要制定并實施合理的超限額監(jiān)控和處理程序。負(fù)責(zé)市場風(fēng)險管理的部門應(yīng)當(dāng)通過風(fēng)險管理信息系統(tǒng)，監(jiān)測對市場風(fēng)險限額的遵守情況，并及時將超限額情況報告給相應(yīng)級別的管理層。115.下列各項指標(biāo)中，（）可以反映資產(chǎn)收益率的波動性。A、概率B、標(biāo)準(zhǔn)差C、概率密度D、分布函數(shù)答案：B解析：在風(fēng)險管理實踐中，通常將標(biāo)準(zhǔn)差作為刻畫風(fēng)險的重要指標(biāo)。資產(chǎn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差越大，表明資產(chǎn)收益率的波動性越大。當(dāng)標(biāo)準(zhǔn)差很小或接近于零時，資產(chǎn)的收益率基本穩(wěn)定在預(yù)期收益水平，出現(xiàn)的不確定性程度逐漸減小。116.下列風(fēng)險監(jiān)測指標(biāo)中，（）=（貸款實際計提準(zhǔn)備/貸款應(yīng)提準(zhǔn)備）×100%。A、預(yù)期損失率B、貸款損失準(zhǔn)備充足率C、正常貸款遷徙率D、不良資產(chǎn)/貸款率答案：B解析：貸款損失準(zhǔn)備充足率=（貸款實際計提準(zhǔn)備/貸款應(yīng)提準(zhǔn)備）×100%，貸款實際計提準(zhǔn)備指商業(yè)銀行根據(jù)貸款預(yù)計損失而實際計提的準(zhǔn)備，該指標(biāo)能夠反映商業(yè)銀行的審慎經(jīng)營狀況。117.商業(yè)銀行正確處理投訴和批評對于維護(hù)其聲譽至關(guān)重要，據(jù)此下列描述中，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)將接受投訴和批評看作與客戶／公眾溝通的好時機(jī)B、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)學(xué)會從投訴和批評中積累聲譽風(fēng)險的早期預(yù)警經(jīng)驗C、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)能夠準(zhǔn)確預(yù)測投訴／批評可能造成的風(fēng)險損失及影響D、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)能夠通過投訴和批評，深入發(fā)掘自身潛在的風(fēng)險答案：C解析：商業(yè)銀行在運營和發(fā)展過程中，出現(xiàn)某些錯誤是不可避免的，但及時改正并且正確處理投訴和批評至關(guān)重要，有助于商業(yè)銀行提高金融產(chǎn)品/服務(wù)的質(zhì)量和效率。恰當(dāng)處理投訴和批評對于維護(hù)商業(yè)銀行的聲譽固然重要，但是商業(yè)銀行不能將工作僅停留在解決問題的層面上，通過接受利益持有者的投訴和批評，深入發(fā)掘商業(yè)銀行的潛在風(fēng)險，才更具價值商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)從投訴和批評中積累早期聲譽風(fēng)險預(yù)警經(jīng)驗。118.（）屬于零售性質(zhì)的資金。A、同業(yè)拆借B、公司存款C、居民儲蓄D、再貼現(xiàn)答案：C解析：通常情況下，零售性質(zhì)的資金（例如居民儲蓄）相比批發(fā)性質(zhì)的資金（例如同業(yè)拆借、公司存款）具有更高的穩(wěn)定性，因為其資金來源相對更加分散，同質(zhì)性更低。因此，以零售資金來源為主的商業(yè)銀行，其流動性風(fēng)險相對較低。119.下列關(guān)于貸款風(fēng)險遷徙率的說法，不正確的是（）。A、該指標(biāo)是一個靜態(tài)指標(biāo)B、該指標(biāo)表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率C、該指標(biāo)衡量了商業(yè)銀行風(fēng)險變化的程度D、該指標(biāo)包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率答案：A解析：A項，風(fēng)險遷徙類指標(biāo)衡量商業(yè)銀行信用風(fēng)險變化的程度，表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率，屬于動態(tài)監(jiān)測指標(biāo)。120.績效考評應(yīng)堅持（）的原則，應(yīng)當(dāng)統(tǒng)籌業(yè)務(wù)發(fā)展和風(fēng)險防控，建立兼顧效益與風(fēng)險、財務(wù)因素與非財務(wù)因素、當(dāng)期成果與可持續(xù)發(fā)展的績效考評指標(biāo)體系。A、統(tǒng)籌兼顧B、公開透明C、綜合平衡D、地域制衡答案：C解析：績效考評應(yīng)堅持“綜合平衡”的原則，應(yīng)當(dāng)統(tǒng)籌業(yè)務(wù)發(fā)展和風(fēng)險防控，建立兼顧效益與風(fēng)險、財務(wù)因素與非財務(wù)因素、當(dāng)期成果與可持續(xù)發(fā)展的績效考評指標(biāo)體系。121.下列不屬于商業(yè)銀行代理業(yè)務(wù)中的操作風(fēng)險的是（）。A、業(yè)務(wù)員貪污或截留代理業(yè)務(wù)手續(xù)費B、客戶通過代理收付款進(jìn)行洗錢活動C、委托方偽造收付款憑證騙取資金D、代客理財產(chǎn)品受利率波動造成損失答案：D解析：商業(yè)銀行代理業(yè)務(wù)操作風(fēng)險的種類有：①人員因素；②內(nèi)部流程；③系統(tǒng)缺陷；④外部事件。A項屬于人員因素；BC兩項屬于外部事件；D項屬于商業(yè)銀行代理業(yè)務(wù)中面臨的市場風(fēng)險。122.關(guān)于負(fù)債來源分散化管理的說法錯誤的是（）A、風(fēng)險管理人員應(yīng)熟悉多樣化的融資來源，了解銀行融資來源的組成，熟悉不同類型金融工具的流動性特點，明了各融資工具在不同情景下的表現(xiàn)與可獲得程度B、融資多樣化目標(biāo)應(yīng)作為中期和長期融資計劃的一部分與銀行的預(yù)算和商業(yè)發(fā)展規(guī)劃相一致C、商業(yè)銀行應(yīng)限制其從多種融資來源或某一特定期限獲得資金的集中度D、高管層應(yīng)明確了解銀行的資產(chǎn)和融資來源的構(gòu)成、特征和多樣化程度答案：C解析：C選項錯誤，商業(yè)銀行應(yīng)限制其從單一融資來源或某一特定期限獲得資金的集中度。123.商業(yè)銀行對集團(tuán)法人客戶進(jìn)行信用風(fēng)險分析時，對（）的分析判斷至關(guān)重要。A、子公司的經(jīng)營狀況B、集團(tuán)內(nèi)關(guān)聯(lián)交易C、高層人事安排D、資本來源答案：B解析：商業(yè)銀行首先應(yīng)當(dāng)參照單一法人客戶信用風(fēng)險識別和分析方法，對集團(tuán)法人客戶的基本信息、經(jīng)營狀況、財務(wù)狀況、非財務(wù)因素及擔(dān)保狀況等進(jìn)行逐項分析，以識別其潛在的信用風(fēng)險。其次，集團(tuán)法人客戶通常更為復(fù)雜，因此需要更加全面、深入的分析和了解，特別是對集團(tuán)內(nèi)各關(guān)聯(lián)方之間的關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行正確的分析和判斷至關(guān)重要。124.聲譽風(fēng)險管理部門應(yīng)當(dāng)將收集到的聲譽風(fēng)險因素按照（）進(jìn)行排序。A、影響程度和緊迫性B、影響程度和時間先后C、時間先后和重要程度D、時間先后和緊迫性答案：A解析：聲譽風(fēng)險管理部門應(yīng)當(dāng)將收集到的聲譽風(fēng)險因素按照影響程度和緊迫性進(jìn)行優(yōu)先排序。為此，商業(yè)銀行需要明確界定對不同利益持有者所承擔(dān)的責(zé)任，以及即將執(zhí)行的決策可能產(chǎn)生的結(jié)果。125.常用的限額指標(biāo)中的流動性風(fēng)險限額不包括的是（）。A、流動性比例B、存貸比C、凈穩(wěn)定資金比例D、單一集團(tuán)客戶授信集中度限額答案：D解析：信用風(fēng)險限額，例如單一客戶貸款集中度限額、單一集團(tuán)客戶授信集中度限額、行業(yè)限額；流動性風(fēng)險限額，例如流動性比例、存貸比、流動性覆蓋率、凈穩(wěn)定資金比例、流動性缺口率、核心負(fù)債依存度、單日現(xiàn)金錯配限額、一個月累計現(xiàn)金錯配限額、最大十家存款集中度、最大十家金融同業(yè)集中度。126.監(jiān)管部門對內(nèi)部控制體系的內(nèi)容不包括（）。A、控制環(huán)境B、信息披露C、控制活動D、信息與溝通答案：B解析：為實現(xiàn)上述目標(biāo)，企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立起包括控制環(huán)境（ControlEnvironment）、風(fēng)險評估（RiskAssessment）、控制活動（ControlActivities）、信息與溝通（Informationandmunication）、監(jiān)控（Monitoring）五個要素的內(nèi)部控制體系。127.資產(chǎn)組合的信用風(fēng)險通常應(yīng)（）單個資產(chǎn)信用風(fēng)險的加總。A、大于B、小于C、等于D、無關(guān)答案：B解析：貸款組合內(nèi)的各單筆貸款之間通常存在一定程度的相關(guān)性。正是由于這種相關(guān)性，貸款組合的總體風(fēng)險通常小于單筆貸款信用風(fēng)險的簡單加總。128.一家銀行在自身危機(jī)或整個市場危機(jī)中滿足流動性需求的能力還依賴于其正式（）的內(nèi)容。A、情景分析B、壓力測試C、融資渠道管理D、應(yīng)急計劃答案：D解析：商業(yè)銀行在完善流動性風(fēng)險監(jiān)測和預(yù)瞥機(jī)制的同時，制訂切實可行的本外幣流動性應(yīng)急計劃至關(guān)重要。129.以下模型中，（）通過應(yīng)用期權(quán)定價理論求解出信用風(fēng)險溢價和相應(yīng)的違約率。A、CreditMetrics模型B、CreditPortfolioView模型C、CreditMonitor模型D、CreditRisk+模型答案：C解析：KMV的CreditMonitor模型把企業(yè)與銀行的借貸關(guān)系視為期權(quán)買賣關(guān)系，借貸關(guān)系中的信用風(fēng)險信息因此隱含在這種期權(quán)交易之中，從而通過應(yīng)用期權(quán)定價理論求解出信用風(fēng)險溢價和相應(yīng)的違約率，即預(yù)期違約頻率（ExpectedDefaultFrequency，EDF）。130.商業(yè)銀行通常將（）看作是對其經(jīng)濟(jì)價值最大的威脅。A、市場風(fēng)險B、流動性風(fēng)險C、聲譽風(fēng)險D、操作風(fēng)險答案：C解析：聲譽風(fēng)險是指由商業(yè)銀行經(jīng)營、管理及其他行為或外部事件導(dǎo)致利益相關(guān)方對商業(yè)銀行負(fù)面評價的風(fēng)險。商業(yè)銀行通常將聲譽風(fēng)險看作是對其經(jīng)濟(jì)價值最大的威脅。131.我國反洗錢監(jiān)管體制總體特點為“一部門主管、多部門配合”。“一部門主管”是指（）作為反洗錢行政主管部門，負(fù)責(zé)全國的反洗錢監(jiān)督管理工作。A、銀保監(jiān)會B、中國人民銀行C、證監(jiān)會D、中國銀行業(yè)協(xié)會答案：B解析：我國反洗錢監(jiān)管體制總體特點為“一部門主管、多部門配合”。“一部門主管”是指中國人民銀行作為反洗錢行政主管部門，負(fù)責(zé)全國的反洗錢監(jiān)督管理工作，“多部門配合”是指銀保監(jiān)會、證監(jiān)會等有關(guān)部門、機(jī)構(gòu)在各自的職責(zé)范圍內(nèi)履行反洗錢監(jiān)督管理職責(zé)。132.商業(yè)銀行實施市場風(fēng)險管理和計提市場風(fēng)險資本的前提和基礎(chǔ)是（）。A、建立完善的內(nèi)部控制體系B、正確劃分為銀行賬簿和交易賬簿C、制定合理的中長期經(jīng)營戰(zhàn)略D、正確劃分表內(nèi)業(yè)務(wù)和表外業(yè)務(wù)答案：B解析：合理的賬簿劃分是商業(yè)銀行開展有效的市場風(fēng)險計量監(jiān)控、準(zhǔn)確計量市場風(fēng)險監(jiān)管資本要求的基礎(chǔ)。根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行））《商業(yè)銀行銀行賬簿利率風(fēng)險管理指引》規(guī)定，商業(yè)銀行的金融工具和商品頭寸可劃分為銀行賬簿和交易賬簿兩大類。133.假定一年期零息國債的無風(fēng)險收益率為3％，1年期信用等級為B的零息債券的違約概率為10％，在發(fā)生違約的情況下，該債券價值的回收率為60％，則根據(jù)風(fēng)險中性定價模型可推斷該零息債券的年收益率約為（）。A、8．3％B、7．3％C、9.5％D、10％答案：B解析：134.哈瑞馬科維茨于20世紀(jì)50年代提出的不確定條件下的（），成為現(xiàn)代風(fēng)險管理的重要基石。A、投資組合理論B、資本資產(chǎn)定價模型C、歐式期權(quán)定價模型D、套利定價模型答案：A解析：哈瑞馬科維茨于20世紀(jì)50年代提出的不確定條件下的投資組合理論，成為現(xiàn)代風(fēng)險管理的重要基石。135.下列說法正確的是（）。A、累計總敞口頭寸法和凈總敞口頭寸法均比較保守B、累計總敞口頭寸法比較保守，凈總敞口頭寸法較為激進(jìn)C、累計總敞口頭寸法較為激進(jìn)，凈總敞口頭寸法比較保守D、累計總敞口頭寸法和凈總敞口頭寸法均較為激進(jìn)答案：B解析：累計總敞口頭寸法認(rèn)為，不論多頭還是空頭，都屬于銀行的敞口頭寸，都應(yīng)被納入總敞口頭寸的計量范圍，因此，這種計量方法比較保守；凈總敞口頭寸法主要考慮不同貨幣匯率波動的相關(guān)性，認(rèn)為多頭與空頭存在對沖效應(yīng)，因此，這種計量方法較為激進(jìn)。136.下列有關(guān)違約概率和違約頻率的說法，正確的是（）。A、違約頻率是指借款人在未來一定時期內(nèi)不能按合同要求償還貸款本息或履行相關(guān)義務(wù)的可能性B、在巴塞爾新資本協(xié)議中，違約概率被具體定義為借款人一年內(nèi)的累計違約概率與0．05％中的較高者C、計算違約概率的一年期限與財務(wù)報表周期完全一致D、違約頻率能使監(jiān)管當(dāng)局在內(nèi)部評級法中保持更高的一致性答案：C解析：A項所述為違約概率的概念；B項，在巴塞爾新資本協(xié)議中，違約概率被具體定義為借款人一年期違約概率與0．03％中的較高者；D項，違約概率能使監(jiān)管當(dāng)局在推行內(nèi)部評級法中保持更高的一致性。137.某銀行資產(chǎn)負(fù)債表如表4—1所示。由于銀行的資產(chǎn)負(fù)債管理人員事先無法預(yù)知歐元兌美元的匯率年底會發(fā)生什么樣的變化，所以這筆相當(dāng)于3億美元的歐元貸款對于銀行來說是一種（）。表4—1某銀行資產(chǎn)負(fù)債表A、交易性外匯敞口B、非交易性外匯敞口C、基準(zhǔn)風(fēng)險D、收益率曲線風(fēng)險答案：B解析：非交易性外匯敞口是因為銀行資產(chǎn)、負(fù)債之間的幣種不匹配而產(chǎn)生的，也包括商業(yè)銀行在對資產(chǎn)負(fù)債表的會計處理中，將功能貨幣轉(zhuǎn)換成記賬貨幣時，因匯率變動產(chǎn)生的風(fēng)險。題中，相當(dāng)于3億美元的歐元貸款與5億美元定期存款之間幣種不匹配，存在非交易性外匯敞口。138.可防止信貸風(fēng)險過于集中于某一行業(yè)的限額管理類別是（）。A、單一客戶風(fēng)險限額B、集團(tuán)客戶風(fēng)險限額C、組合限額D、