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第七章序列相關(guān)和異方差的處理第一頁,共十一頁,2022年,8月28日4、序列相關(guān)的形式:(1)一階自相關(guān):其中-1<<1(2)高階自相關(guān);在回歸模型中,多數(shù)討論是限于一階自相關(guān)形式。第二頁,共十一頁,2022年,8月28日序列相關(guān)的檢驗方法1、作散點圖法(圖形法):以時間為橫軸,殘差e為縱軸,畫散點圖,看有無系統(tǒng)性模式;2、D-W檢驗:德賓—沃森統(tǒng)計量(D-W統(tǒng)計量)是檢驗?zāi)P褪欠翊嬖谧韵嚓P(guān)的一種簡單有效的方法,其公式為:D-W=
第三頁,共十一頁,2022年,8月28日
續(xù)D-W檢驗
把上式計算的D-w值,與德賓—沃森給出的不同顯著性水平α的D-W值之上限dU和下限dL(它們與樣本容量n和自變量個數(shù)p有關(guān))進(jìn)行比較,D-W的取值域在0-4之間。第四頁,共十一頁,2022年,8月28日自相關(guān)判斷在D-W小于等于2時,D-W檢驗法則規(guī)定:如D-W<dL,認(rèn)為ei存在正自相關(guān);如D-W>dU,認(rèn)為ei無自相關(guān);如dL<D-W<dU,不能確定ei是否有自相關(guān)。在D-W大于2時,D-W檢驗法則規(guī):如4-D-W<dL,認(rèn)為ei存在負(fù)自相關(guān);如4-D-w>dU認(rèn)為ei無自相關(guān);如dL<4-D-W<dU,不能確定是否有自相關(guān)。第五頁,共十一頁,2022年,8月28日自相關(guān)檢驗步驟Step1:提出假設(shè):H0:Steo2:構(gòu)造D-W統(tǒng)計量;Step3:確定dL(下限)和dU(上限);Step4:判斷:第六頁,共十一頁,2022年,8月28日D-W檢驗例:yi430335520490470210195270400480409322458526477312195283458361211362-36-7-1020-13-5811944116938441296491040401693364141616424019604841902510404169202531329第七頁,共十一頁,2022年,8月28日三、消除序列相關(guān)的方法1、一階差分法:2、廣義差分法。第八頁,共十一頁,2022年,8月28日四、異方差及其檢驗:1、異方差性:2、使用普通最小二乘法估計參數(shù)的后果:(1)回歸系數(shù)的最小二乘法估計不具有有效性或不再是最小方差;(2)很可能假設(shè)檢驗的結(jié)論不正確:可能高估,從而使得顯著的系數(shù)變成統(tǒng)計上不顯著。3、異方差性的檢驗方法:(1)圖解法P95(2)等級相關(guān)檢驗法:第九頁,共十一頁,2022年,8月28日五.多重共線性及檢驗方法1.無共線性:在多元回歸模型中,各自變量之間是線性獨立的.2.后果:一個或多個回歸系數(shù)的t檢驗在統(tǒng)計上不顯著()偏小.3.檢驗方法:(1)R2值高而顯著的t檢驗少;(2)散點圖法;(3)計算自變量間的
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