2023年初級(jí)銀行從業(yè)資格之初級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理真題精選附答案

2023年初級(jí)銀行從業(yè)資格之初級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理真題精選附答案

單選題（共80題）1、（）是指信用風(fēng)險(xiǎn)管理者通過(guò)各種監(jiān)控技術(shù)，動(dòng)態(tài)捕捉信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的異常變動(dòng)，判斷其是否已達(dá)到引起關(guān)注的水平或已經(jīng)超過(guò)閾值。A.信用風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖B.信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別C.信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)D.信用風(fēng)險(xiǎn)控制【答案】C2、已知A項(xiàng)目的投資半年收益率為5%,B項(xiàng)目的年收益率為7%,C項(xiàng)目的季度收益率為3%，那么三個(gè)項(xiàng)目的年收益排序?yàn)?)。A.A＞B＞CB.A＞C＞BC.C＞A＞BD.B＞A＞C【答案】C3、（2018年真題）某商業(yè)銀行當(dāng)期在央行的超額準(zhǔn)備金存款為43億元，庫(kù)存現(xiàn)金為11億元。若該行當(dāng)期各項(xiàng)存款為2138億元，則該銀行超額備付金率為（）。A.2.76％B.2.53％C.2.98％D.3.78％【答案】B4、在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程中，由于利率、匯率等市場(chǎng)價(jià)格因素的頻繁波動(dòng)，（）一般不具有實(shí)質(zhì)性意義。A.名義價(jià)值B.市場(chǎng)價(jià)值C.公允價(jià)值D.市值重估價(jià)值【答案】A5、商業(yè)銀行在進(jìn)行貸款組合分析的過(guò)程中，組合中的貸款集中度越大，則組合中的（）。A.負(fù)債和組合的相關(guān)性也越大B.資產(chǎn)和組合的相關(guān)性也越小C.資產(chǎn)和組合的相關(guān)性也越大D.負(fù)債和組合的相關(guān)性也越小【答案】C6、A企業(yè)與B企業(yè)的籌資渠道及利率如下：A企業(yè)固定利率融資成本是l0%，浮動(dòng)利率融資成本是LIBOR+2%;B企業(yè)固定利率融資成本是8%，浮動(dòng)利率融資成本是LIBOR+1%。如果A企業(yè)需要固定利率融資，B企業(yè)需要浮動(dòng)利率融資，那么如果雙方為了實(shí)現(xiàn)一個(gè)雙贏(yíng)的利率互換，各自應(yīng)該如何融資？()A.A企業(yè)進(jìn)行固定利率融資，B企業(yè)進(jìn)行浮動(dòng)利率融資B.A企業(yè)進(jìn)行固定利率融資，B企業(yè)進(jìn)行固定利率融資C.A企業(yè)進(jìn)行浮動(dòng)利率融資，B企業(yè)進(jìn)行固定利率融資D.A企業(yè)進(jìn)行浮動(dòng)利率融資，B企業(yè)進(jìn)行浮動(dòng)利率融資【答案】C7、核心存款指標(biāo)等于（）。A.核心存款/凈資產(chǎn)B.核心存款/總資產(chǎn)C.核心資產(chǎn)×總資產(chǎn)D.核心資產(chǎn)×凈資產(chǎn)【答案】B8、《商業(yè)銀行財(cái)務(wù)報(bào)表附注特別規(guī)定》對(duì)上市銀行的（）內(nèi)容的披露做了非常詳細(xì)的規(guī)定。A.中長(zhǎng)期貸款、逾期貸款、呆賬貸款B.中長(zhǎng)期貸款、逾期貸款、呆滯貸款C.貸款總額、逾期貸款、呆賬貸款D.貸款總額、逾期貸款、呆滯貸款【答案】B9、（2019年真題）在商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中，風(fēng)險(xiǎn)管理始終是由（）來(lái)推動(dòng)并承擔(dān)最終風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任的。A.代表公司利益的監(jiān)事會(huì)B.代表資本利益的股東大會(huì)C.代表公司利益的理事會(huì)D.代表資本利益的董事會(huì)【答案】D10、建設(shè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理體系的關(guān)鍵是（）。A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)相對(duì)于財(cái)務(wù)部門(mén)的獨(dú)立性B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)相對(duì)于財(cái)務(wù)部門(mén)的關(guān)聯(lián)性C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)相對(duì)于業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門(mén)的獨(dú)立性D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)相對(duì)于業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門(mén)的關(guān)聯(lián)性【答案】C11、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)偏好的表述，錯(cuò)誤的是()。A.風(fēng)險(xiǎn)偏好指標(biāo)值在設(shè)定過(guò)程中，應(yīng)主要考慮監(jiān)管者的期望B.風(fēng)險(xiǎn)偏好是商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系的重要組成部分C.風(fēng)險(xiǎn)偏好需要有效傳導(dǎo)至各實(shí)體、條線(xiàn)D.商業(yè)銀行在制定戰(zhàn)略規(guī)劃時(shí)，應(yīng)保持戰(zhàn)略規(guī)劃與風(fēng)險(xiǎn)偏好的協(xié)調(diào)一致【答案】A12、操作風(fēng)險(xiǎn)可分為人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件四大類(lèi)別，下列屬于系統(tǒng)缺陷的表現(xiàn)方式的是（）。A.外包商不履責(zé)B.信息科技系統(tǒng)和一般配套設(shè)備不完善C.失職違規(guī)D.產(chǎn)品服務(wù)缺陷【答案】B13、鄧肯?威爾遜開(kāi)發(fā)出了（）方法。A.因果關(guān)系模型B.關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)C.風(fēng)險(xiǎn)誘因D.風(fēng)險(xiǎn)緩釋【答案】A14、商業(yè)銀行采用高級(jí)計(jì)量法，建立模型使用的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)應(yīng)充分反映本行操作風(fēng)險(xiǎn)的實(shí)際情況。其中，（）不屬于高級(jí)計(jì)量法體系。A.損失分布法B.內(nèi)部衡量法C.基本指標(biāo)法D.打分卡法【答案】C15、商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理流程可以概括為風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)控制四個(gè)主要步驟。制作風(fēng)險(xiǎn)清單、資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析是（）的主要方法。A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別B.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量C.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)D.風(fēng)險(xiǎn)控制【答案】A16、商業(yè)銀行面臨的最重要的風(fēng)險(xiǎn)種類(lèi)是（）。A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)B.信用風(fēng)險(xiǎn)C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)【答案】B17、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的流程為（）。A.專(zhuān)家審核技術(shù)性較強(qiáng)的假設(shè)條件→戰(zhàn)略管理部門(mén)作出評(píng)估→制訂實(shí)施方案B.戰(zhàn)略管理部門(mén)作出評(píng)估→專(zhuān)家審核技術(shù)性較強(qiáng)的假設(shè)條件→制訂實(shí)施方案C.制訂實(shí)施方案→專(zhuān)家審核技術(shù)性較強(qiáng)的假設(shè)條件→戰(zhàn)略管理部門(mén)作出評(píng)估D.專(zhuān)家審核技術(shù)性較強(qiáng)的假設(shè)條件→制訂實(shí)施方案→戰(zhàn)略管理部門(mén)作出評(píng)估【答案】A18、選擇關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的基本原則不包括（）。A.相關(guān)性B.可持續(xù)性C.可計(jì)量性D.風(fēng)險(xiǎn)敏感性【答案】B19、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別最基本、最常用的方法是（）。A.失誤樹(shù)分析法B.專(zhuān)家調(diào)查列舉法C.情景分析法D.制作風(fēng)險(xiǎn)清單【答案】D20、下列資本工具中，()屬于商業(yè)銀行的二級(jí)資本。A.優(yōu)先股及其溢價(jià)B.資本公積及盈余公積可計(jì)入部分C.超額貸款損失準(zhǔn)備可計(jì)人部分D.一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備可計(jì)人部分【答案】C21、下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)期損失的說(shuō)法，不正確的是（）。A.是商業(yè)銀行已經(jīng)預(yù)計(jì)到將會(huì)發(fā)生的損失B.等于預(yù)期損失率與資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞口的乘積C.等于借款人的違約概率、違約損失率與違約風(fēng)險(xiǎn)暴露三者的乘積D.是信用風(fēng)險(xiǎn)損失分布的方差【答案】D22、監(jiān)管部門(mén)監(jiān)督檢查與()共同構(gòu)成商業(yè)銀行有效管理和控制風(fēng)險(xiǎn)的外部保障。A.公司治理B.資本管理C.市場(chǎng)約束D.市場(chǎng)準(zhǔn)入【答案】C23、下列有關(guān)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的描述，正確的是（）。A.衍生產(chǎn)品交易的信用風(fēng)險(xiǎn)造成的損失不大，通?？梢院雎圆挥?jì)B.信用風(fēng)險(xiǎn)存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，不存在于信用擔(dān)保、貸款承諾等表外業(yè)務(wù)C.交易對(duì)手的信用等級(jí)下降可能會(huì)給投資組合帶來(lái)?yè)p失D.對(duì)大多數(shù)銀行來(lái)說(shuō)，存款是最大、最明顯的信用風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源【答案】C24、地役權(quán)是一種獨(dú)立的（），是指當(dāng)事人按照合同約定利用他人的不動(dòng)產(chǎn)，以提高自己不動(dòng)產(chǎn)效益的權(quán)利。A.使役物權(quán)B.用益物權(quán)C.占有權(quán)D.利用權(quán)【答案】B25、在商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，（）決定其風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力。A.資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平B.資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平C.資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平D.資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平【答案】D26、法人信貸業(yè)務(wù)流程中的第三個(gè)環(huán)節(jié)是（）。A.貸前審查B.評(píng)級(jí)授信C.信貸審批D.信貸審查【答案】D27、商業(yè)銀行可以根據(jù)債券收益率曲線(xiàn)的預(yù)期變化趨勢(shì)，采取相應(yīng)的投資策略，如果目前收益率曲線(xiàn)是向上傾斜的，且預(yù)期收益率曲線(xiàn)維持不變，則最為直接的投資策略是（）。A.賣(mài)出期限較短的債券B.買(mǎi)入期限較長(zhǎng)的債券C.買(mǎi)入期限較短的債券D.賣(mài)出期限較長(zhǎng)的債券【答案】B28、下列是資本充足率壓力測(cè)試框架的主要內(nèi)容的是()A.反饋評(píng)價(jià)B.情景選擇C.過(guò)程控制D.情景再現(xiàn)【答案】B29、商業(yè)銀行必須確保所采用的核心業(yè)務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)具有高度的適用性、安全性和前瞻性，這是為了應(yīng)對(duì)商業(yè)銀行面臨的()。A.行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)B.客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)C.競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)D.技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)【答案】D30、國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)管理體系不包括()。A.董事會(huì)和高級(jí)管理層的有效監(jiān)控B.熟知各個(gè)國(guó)家的風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序C.完善的國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制過(guò)程D.完善的內(nèi)部控制和審計(jì)【答案】B31、下列不屬于集團(tuán)法人客戶(hù)內(nèi)部進(jìn)行關(guān)聯(lián)交易的動(dòng)機(jī)的是（）。A.通過(guò)關(guān)聯(lián)交易粉飾財(cái)務(wù)報(bào)表B.通過(guò)關(guān)聯(lián)交易規(guī)避政策障礙C.實(shí)現(xiàn)整個(gè)集團(tuán)公司的統(tǒng)一管理和控制D.提高企業(yè)營(yíng)業(yè)收入【答案】D32、以下說(shuō)法中不正確的是()。A.違約頻率是事后的檢驗(yàn)結(jié)果B.違約概率和違約頻率不是同一個(gè)概念C.違約概率和違約頻率通常情況下是相等的D.違約概率是分析模型作出的事前預(yù)測(cè)【答案】C33、關(guān)鍵信息缺乏共享和文檔記錄屬于人員因素中哪一類(lèi)原因造成的損失？()A.失職違約B.內(nèi)部欺詐C.核心雇員流失D.知識(shí)技能匱乏【答案】C34、（2018年真題）電腦“千年蟲(chóng)”屬于典型的（）風(fēng)險(xiǎn)。A.不完善或有問(wèn)題的內(nèi)部程序B.人員因素C.系統(tǒng)缺陷D.外部事件【答案】C35、以下各指標(biāo)都可用于衡量商業(yè)銀行的流動(dòng)性，其中數(shù)值越高說(shuō)明商業(yè)銀行流動(dòng)性越差的是（）。A.現(xiàn)金頭寸指標(biāo)B.核心存款比例C.貸款總額與核心存款的比率D.貸款總額與總資產(chǎn)的比率【答案】D36、商業(yè)銀行對(duì)()變化的敏感程度直接影響資產(chǎn)負(fù)債的期限結(jié)構(gòu)。A.匯率B.利率C.宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)政策D.市場(chǎng)價(jià)格【答案】B37、某中小型企業(yè)向銀行借款以擴(kuò)大生產(chǎn)，并請(qǐng)附近一家學(xué)校為其擔(dān)保，該學(xué)校（）。A.資產(chǎn)達(dá)到一定規(guī)模即可提供擔(dān)保B.不能提供擔(dān)保C.可以有條件地提供擔(dān)保D.經(jīng)上級(jí)主管部門(mén)的批準(zhǔn)可以提供擔(dān)?！敬鸢浮緽38、貨幣互換交易與利率互換交易的區(qū)別是（）。A.貨幣互換需要在期初交換本金，但不需在期末交換本金B(yǎng).貨幣互換明確了利率的支付方式，但無(wú)法確定匯率C.貨幣互換需要在期初和期末交換本金D.貨幣互換需要在期末交換本金，但不需要在期初交換本金貨幣【答案】C39、下列選項(xiàng)中，不屬于中長(zhǎng)期結(jié)構(gòu)性分析指標(biāo)的是（）。A.存貸比B.核心負(fù)債比率C.凈穩(wěn)定資金比率D.超額備付金率【答案】D40、商業(yè)銀行在進(jìn)行外包活動(dòng)時(shí)還應(yīng)當(dāng)對(duì)服務(wù)提供商進(jìn)行盡職調(diào)查，其調(diào)查內(nèi)容不包括（）。A.管理能力和行業(yè)地位B.外包服務(wù)的集中度C.財(cái)務(wù)穩(wěn)健性D.突發(fā)事件應(yīng)對(duì)能力【答案】B41、（）是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險(xiǎn)管理決策機(jī)構(gòu)，承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任。A.監(jiān)事會(huì)B.股東大會(huì)C.董事會(huì)D.高級(jí)管理層【答案】C42、假設(shè)目前收益率曲線(xiàn)是向上傾斜的，如果預(yù)期收益率曲線(xiàn)保持不變，則以下四種策略中，最適合理性投資者的是（）。A.買(mǎi)入期限較短的金融產(chǎn)品B.買(mǎi)入期限較長(zhǎng)的金融產(chǎn)品C.買(mǎi)入期限較短的金融產(chǎn)品，賣(mài)出期限較長(zhǎng)的金融產(chǎn)品D.賣(mài)出期限較長(zhǎng)的金融產(chǎn)品【答案】B43、以下（）不屬于商業(yè)銀行加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理。A.治理結(jié)構(gòu)B.數(shù)據(jù)管理C.業(yè)務(wù)調(diào)整D.信息系統(tǒng)【答案】C44、下列不屬于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理職能的是()。A.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控B.模型創(chuàng)建C.降低風(fēng)險(xiǎn)D.技術(shù)支持【答案】C45、商業(yè)銀行對(duì)（）變化的敏感程度，最顯著影響其資產(chǎn)負(fù)債的期限結(jié)構(gòu)。A.存貸款基準(zhǔn)利率B.存款準(zhǔn)備金率C.票據(jù)貼現(xiàn)率D.市場(chǎng)收益率【答案】A46、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是指（）的不利變動(dòng)而使銀行的表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)。A.市場(chǎng)供需B.市場(chǎng)商品C.市場(chǎng)交易D.市場(chǎng)價(jià)格?【答案】D47、從金融機(jī)構(gòu)的發(fā)展歷史可以看出，很多銀行倒閉案例由（）引發(fā)。A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)B.信用風(fēng)險(xiǎn)C.操作風(fēng)險(xiǎn)D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)【答案】B48、（）負(fù)責(zé)制定、定期審查和監(jiān)督執(zhí)行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的政策、程序以及具體的操作規(guī)程，及時(shí)了解市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)水平及其管理狀況。A.董事會(huì)B.高級(jí)管理層C.股東大會(huì)D.監(jiān)事會(huì)【答案】B49、()是指商業(yè)銀行能夠以合理的市場(chǎng)價(jià)格將持有的各類(lèi)流動(dòng)性資產(chǎn)及時(shí)變現(xiàn)或以流動(dòng)性資產(chǎn)為押品進(jìn)行回購(gòu)交易的能力。A.資產(chǎn)流動(dòng)性B.負(fù)債流動(dòng)性C.表外流動(dòng)性D.表內(nèi)流動(dòng)性【答案】A50、商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)是()。A.人為因素在引發(fā)操作風(fēng)險(xiǎn)的因素中占有直接的、重要的地位B.操作風(fēng)險(xiǎn)具有彈性，可以將其與其他風(fēng)險(xiǎn)明確區(qū)分開(kāi)來(lái)C.操作風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容較信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)簡(jiǎn)單D.操作風(fēng)險(xiǎn)是銀行經(jīng)營(yíng)中最重要的風(fēng)險(xiǎn)【答案】A51、商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至同一國(guó)家的借款者，應(yīng)是多方面開(kāi)展，這里基于()的風(fēng)險(xiǎn)管理策略。A.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖B.風(fēng)險(xiǎn)分散C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移D.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償【答案】B52、下列關(guān)于健康的風(fēng)險(xiǎn)文化內(nèi)容說(shuō)法錯(cuò)誤的是(?)。A.樹(shù)立正確的風(fēng)險(xiǎn)管理理念B.避免業(yè)務(wù)中的所有風(fēng)險(xiǎn)C.加強(qiáng)高級(jí)管理層的驅(qū)動(dòng)作用D.創(chuàng)建學(xué)習(xí)型組織，充分發(fā)揮人的主導(dǎo)作用【答案】B53、（2018年真題）由品德、資本、還款能力、抵押、經(jīng)營(yíng)環(huán)境構(gòu)成，針對(duì)企業(yè)信用分析的專(zhuān)家系統(tǒng)是（）。A.5Cs系統(tǒng)B.5Ps系統(tǒng)C.AMELs系統(tǒng)D.5Ds系統(tǒng)【答案】A54、聲譽(yù)危機(jī)管理的主要內(nèi)容不包括（）。A.預(yù)先制定戰(zhàn)略性的危機(jī)管理規(guī)劃B.提高日常解決問(wèn)題的能力C.提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)D.危機(jī)現(xiàn)場(chǎng)處理【答案】C55、某銀行2015年貸款按五級(jí)分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)分別是：正常類(lèi)800億元、關(guān)注類(lèi)200億元、次級(jí)類(lèi)35億元、可疑類(lèi)10億元、損失類(lèi)10億元，一般準(zhǔn)備、專(zhuān)項(xiàng)準(zhǔn)備、特種準(zhǔn)備分別為40億元、15億元和5億元，則該銀行當(dāng)期的不良貸款撥備覆蓋率為()。A.20％B.92％C.109％D.120％【答案】C56、()是商業(yè)銀行進(jìn)行有效風(fēng)險(xiǎn)管理的最前端。A.外部風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)督機(jī)構(gòu)B.內(nèi)部審計(jì)部門(mén)C.法律/合規(guī)部門(mén)D.財(cái)務(wù)控制部門(mén)【答案】D57、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)包括利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)和（）四種。A.商品風(fēng)險(xiǎn)B.轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)C.主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)D.信用風(fēng)險(xiǎn)【答案】A58、下列不屬于現(xiàn)場(chǎng)檢查的作用的是()。A.發(fā)現(xiàn)和識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)B.評(píng)價(jià)和指導(dǎo)作用C.反饋和建議作用D.消除風(fēng)險(xiǎn)【答案】D59、中國(guó)銀監(jiān)會(huì)規(guī)定，交易賬戶(hù)總頭寸高于表內(nèi)外總資產(chǎn)的______或超過(guò)______億元的商業(yè)銀行，須計(jì)提市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本。()A.10%；65B.10%；85C.20%；65D.20%；85【答案】B60、風(fēng)險(xiǎn)與控制自我評(píng)估的原理為（）A.固有風(fēng)險(xiǎn)=控制措施-剩余風(fēng)險(xiǎn)B.固有風(fēng)險(xiǎn)=控制措施+剩余風(fēng)險(xiǎn)C.剩余風(fēng)險(xiǎn)=控制措施-固有風(fēng)險(xiǎn)D.剩余風(fēng)險(xiǎn)=控制措施+固有風(fēng)險(xiǎn)【答案】B61、（2018年真題）下列關(guān)于商業(yè)銀行反洗錢(qián)管理措施的表述中，錯(cuò)誤的是（）。A.商業(yè)銀行在為客戶(hù)提供一次性金融服務(wù)時(shí)，不需要客戶(hù)出示身份證明文件B.客戶(hù)身份資料在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后，客戶(hù)交易信息在交易結(jié)束后，均應(yīng)當(dāng)至少保存五年C.商業(yè)銀行的負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)對(duì)反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度的有效實(shí)施負(fù)責(zé)D.通過(guò)第三方識(shí)別客戶(hù)身份的，如第三方未采取客戶(hù)身份識(shí)別措施，由商業(yè)銀行承擔(dān)未履行客戶(hù)身份識(shí)別義務(wù)的責(zé)任【答案】A62、土地權(quán)利預(yù)告登記申請(qǐng)人一般為（）。A.土地權(quán)利人B.利害關(guān)系人C.第三人D.簽訂土地轉(zhuǎn)讓協(xié)議的轉(zhuǎn)讓方和受讓方【答案】D63、中國(guó)銀監(jiān)會(huì)在總結(jié)和借鑒國(guó)內(nèi)外銀行監(jiān)管經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上提出的監(jiān)管理念是（）。A.管法人、管風(fēng)險(xiǎn)、管內(nèi)控、提高透明度B.管機(jī)構(gòu)、管風(fēng)險(xiǎn)、管制度、提高透明度C.管法人、管流程、管內(nèi)控、提高透明度D.管法人、管風(fēng)險(xiǎn)、管制度、提高透明度【答案】A64、下列不屬于商業(yè)銀行監(jiān)事會(huì)履行監(jiān)督評(píng)價(jià)職責(zé)事項(xiàng)的是（）A.監(jiān)督董事會(huì)和高級(jí)管理層在風(fēng)險(xiǎn)管理方面的履職盡責(zé)情況B.監(jiān)督董事會(huì)和高級(jí)管理層在資本管理和資本計(jì)量高級(jí)方法管理中的履職情況進(jìn)行監(jiān)督評(píng)價(jià)C.監(jiān)督董事會(huì)和高級(jí)管理層加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理，完善內(nèi)部控制所做的相關(guān)工作D.監(jiān)督商業(yè)銀行和風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)在風(fēng)險(xiǎn)管理中的工作情況【答案】D65、（2020年真題）流動(dòng)性覆蓋指標(biāo)（LCR）旨在確保商業(yè)銀行具有充足的合格優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)，能夠在銀行保險(xiǎn)業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)規(guī)定的流動(dòng)性壓力情景下，通過(guò)變現(xiàn)這些資產(chǎn)滿(mǎn)足未來(lái)至少（）日的流動(dòng)性需求。A.30B.10C.20D.60【答案】A66、商業(yè)銀行的核心“無(wú)形資產(chǎn)”是()。A.風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)B.完善的公司治理機(jī)構(gòu)C.健全的內(nèi)部控制機(jī)制D.有效的風(fēng)險(xiǎn)管理策略【答案】A67、下列關(guān)于即期凈敞口頭寸的說(shuō)法，不正確的是（）。A.指計(jì)入資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)的業(yè)務(wù)所形成的敞口頭寸B.等于表內(nèi)的即期負(fù)債減去即期資產(chǎn)C.不包括變化較小的結(jié)構(gòu)性資產(chǎn)或負(fù)債D.不包括未到交割日的現(xiàn)貨合約【答案】B68、下列選項(xiàng)不屬于商業(yè)銀行通常運(yùn)用的風(fēng)險(xiǎn)管理策略的是()。A.風(fēng)險(xiǎn)集中B.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移D.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避【答案】A69、下列選項(xiàng)中，關(guān)于客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)外生變量的說(shuō)法，不正確的是（）。A.商業(yè)銀行對(duì)單一借款人或交易對(duì)方的評(píng)級(jí)應(yīng)定期進(jìn)行復(fù)查B.一般來(lái)說(shuō)，對(duì)于信用等級(jí)較高的客戶(hù)偶然發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)波動(dòng)，應(yīng)給予較大的容忍度C.對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)程度本身就很高的客戶(hù)，應(yīng)該給予較小的容忍度D.對(duì)單一客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測(cè)，不用監(jiān)測(cè)其他變量【答案】D70、關(guān)于現(xiàn)金債務(wù)抵押債券的特定目的公司(SPV)，下列說(shuō)法正確的是()。A.在合成債務(wù)抵押債券中，SPV是投資于不同投資檔支付的實(shí)際證券B.在現(xiàn)金債務(wù)抵押債券中，SPV是投資于不同投資檔支付的實(shí)際證券C.在合成債務(wù)抵押債券中，SPV不是投資于不同投資檔支付的實(shí)際證券，而是投資于無(wú)風(fēng)險(xiǎn)債券D.在現(xiàn)金債務(wù)抵押債券中，SPV不是投資于不同投資檔支付的實(shí)際證券，而是投資于違約互換和無(wú)風(fēng)險(xiǎn)債券【答案】B71、下列對(duì)商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的認(rèn)識(shí)，最恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理短期內(nèi)沒(méi)有益處B.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理是一項(xiàng)長(zhǎng)期性的戰(zhàn)略投資，實(shí)施效果短期不能顯現(xiàn)C.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理不需要配置資本D.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)可能引發(fā)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)【答案】D72、不屬于房屋建筑安裝工程施工安全措施的主要關(guān)注點(diǎn)（）。A.高空作業(yè)B.施工機(jī)械操作C.動(dòng)用明火作業(yè)D.認(rèn)真接受安全教育培訓(xùn)【答案】D73、銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)是（）。A.非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管B.市場(chǎng)準(zhǔn)入C.現(xiàn)場(chǎng)檢查D.信息披露【答案】B74、土地用途變更登記的意義有（）。A.可以使土地用途轉(zhuǎn)變變得更為頻繁B.可以保持土地登記資料的現(xiàn)勢(shì)性C.可以在登記過(guò)程中發(fā)現(xiàn)土地用途變更中出現(xiàn)的問(wèn)題并及時(shí)調(diào)整D.可以通過(guò)土地用途變更登記，把土地利用納入政府的規(guī)劃和控制之中E.使國(guó)土資源行政主管部門(mén)及時(shí)了解和掌握土地利用狀況的變化，方便政府對(duì)土地的管理【答案】B75、下列（）不屬于《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》中規(guī)定的交易賬戶(hù)的內(nèi)容。A.商業(yè)銀行從事自營(yíng)而短期持有并旨在日后出售或計(jì)劃從買(mǎi)賣(mài)的實(shí)際或預(yù)期價(jià)差、其他價(jià)格及利率變動(dòng)中獲利的金融工具頭寸B.為對(duì)沖銀行賬戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)而持有的衍生工具頭寸C.為執(zhí)行客戶(hù)買(mǎi)賣(mài)委托及做市而持有的頭寸D.為規(guī)避交易賬戶(hù)其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的頭寸【答案】B76、交易賬戶(hù)記錄的是銀行為交易目的或規(guī)避交易賬戶(hù)其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的可以自由交易的()。A.金融頭寸B.金融工具C.金融工具和商品頭寸D.金融工具和金融頭寸【答案】C77、()是用來(lái)考查商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)狀況的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)和指標(biāo)。A.風(fēng)險(xiǎn)誘因B.關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)C.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告D.風(fēng)險(xiǎn)控制【答案】B78、以下不屬于商業(yè)銀行內(nèi)部控制必須貫徹的原則的是()。A.全面B.審慎C.有效D.協(xié)助【答案】D79、（2020年真題）下列關(guān)于國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)限額和集中度管理的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（）。A.經(jīng)濟(jì)資本限額的設(shè)定旨在合適地分配及控制某國(guó)或地區(qū)所使用的經(jīng)濟(jì)資本B.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)敞口限額考慮風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移后的最終風(fēng)險(xiǎn)敞口，即凈敞口限額C.國(guó)別限額依據(jù)國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)、業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)兩個(gè)因素確定D.敞口限額的設(shè)定旨在控制某國(guó)家或地區(qū)敞口的持有量，以防止頭寸過(guò)分集中于某國(guó)家或地區(qū)【答案】C80、下列選項(xiàng)中，不屬于按商業(yè)銀行流動(dòng)性來(lái)源分類(lèi)的是（）。A.資產(chǎn)流動(dòng)性B.負(fù)債流動(dòng)性C.表內(nèi)流動(dòng)性D.表外流動(dòng)性【答案】C多選題（共40題）1、風(fēng)險(xiǎn)暴露包括()A.主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)暴露B.金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)暴露C.公司風(fēng)險(xiǎn)暴露D.零售風(fēng)險(xiǎn)暴露E.股權(quán)風(fēng)險(xiǎn)暴露【答案】ABCD2、下列屬于可緩釋的操作風(fēng)險(xiǎn)的有（）。A.高管欺詐B.地震C.火災(zāi)D.搶劫E.交易差錯(cuò)【答案】ABCD3、我國(guó)大部分商業(yè)銀行在內(nèi)部控制建設(shè)方面還處于起步階段，其薄弱環(huán)節(jié)主要表現(xiàn)在（）。A.商業(yè)銀行的所有權(quán)和經(jīng)營(yíng)權(quán)分離和制衡還有待完善B.內(nèi)部控制的組織架構(gòu)已經(jīng)形成C.內(nèi)部控制的管理水平有待提高D.內(nèi)部控制監(jiān)督的及時(shí)性有待提高E.內(nèi)部控制評(píng)價(jià)體系已經(jīng)完善【答案】ACD4、我國(guó)銀行監(jiān)督領(lǐng)域所依托的主要法律包括()。A.《商業(yè)銀行法>B.《行政許可法》C.《中國(guó)人民銀行法》D.《巴塞爾新資本協(xié)議》E.《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》【答案】ABC5、信息披露通常是指公眾公司以（）形式，把公司及與公司相關(guān)的信息，向投資者和社會(huì)公眾進(jìn)行披露的行為。A.招股說(shuō)明書(shū)B(niǎo).上市公告書(shū)C.定期報(bào)告D.臨時(shí)報(bào)告E.公司章程【答案】ABCD6、風(fēng)險(xiǎn)政策是一系列的風(fēng)險(xiǎn)管理制度規(guī)定，目的是確保銀行的風(fēng)險(xiǎn)()能力與銀行的規(guī)模、復(fù)雜性及風(fēng)險(xiǎn)狀況相匹配。A.識(shí)別B.計(jì)量C.緩釋D.監(jiān)控E.收益【答案】ABCD7、銀行機(jī)構(gòu)的信息披露應(yīng)與其經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)相適應(yīng)，具體披露的內(nèi)容和要求可按()方面確定。A.安全性B.流動(dòng)性C.效益性D.公平性E.公正性【答案】ABC8、下列有助于改善商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理狀況的措施包括()。A.及時(shí)處理投訴和批評(píng)B.增加對(duì)客戶(hù)、公眾的透明度C.對(duì)所有已識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)一視同仁、集中處理D.制定危機(jī)管理應(yīng)急計(jì)劃E.與媒體保持良好接觸【答案】ABD9、應(yīng)急演練可分為（）。A.地方演練B.現(xiàn)場(chǎng)演練C.桌面演練D.沙盤(pán)演練【答案】B10、對(duì)于全部關(guān)聯(lián)方授信總額需要扣除的有（）。A.全部關(guān)聯(lián)方的授信余額B.關(guān)聯(lián)方提供的保證金存款C.部分關(guān)聯(lián)方的授信余額D.我國(guó)中央政府債券E.關(guān)聯(lián)方質(zhì)押的銀行存單【答案】BD11、使用內(nèi)部模型評(píng)價(jià)借款人的違約概率，常用的方法包括（）。A.專(zhuān)家判斷法B.歷史違約經(jīng)驗(yàn)C.統(tǒng)計(jì)模型D.外部評(píng)級(jí)映射E.情景模擬法【答案】BCD12、企業(yè)的人力資源保障是人力資源計(jì)劃中應(yīng)解決的（）。A.關(guān)鍵B.基礎(chǔ)C.重點(diǎn)D.核心【答案】D13、能夠估算利率變動(dòng)對(duì)所有頭寸的未來(lái)現(xiàn)金流現(xiàn)值的潛在影響，從而能夠?qū)首儎?dòng)長(zhǎng)期影響進(jìn)行評(píng)估的分析方法包括（）。A.期限彈性分析B.持續(xù)期分析C.敏感分析D.外匯敞口分析E.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值分析【答案】AB14、黃金價(jià)格的波動(dòng)不屬于（）。A.匯率風(fēng)險(xiǎn)B.衍生品風(fēng)險(xiǎn)C.商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)D.股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)E.資產(chǎn)價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)【答案】BCD15、新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理原則包括（）。A.統(tǒng)一性B.公開(kāi)性C.全面性D.時(shí)效性E.統(tǒng)籌性【答案】AC16、下列屬于風(fēng)險(xiǎn)水平類(lèi)指標(biāo)的有()。A.信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)C.準(zhǔn)備金充足程度D.正常貸款遷徙率E.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)【答案】AB17、商業(yè)銀行的整體風(fēng)險(xiǎn)控制環(huán)境包括()。A.公司治理B.連續(xù)經(jīng)營(yíng)C.內(nèi)部控制D.合規(guī)文化E.信息系統(tǒng)【答案】ACD18、下列哪些屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量方法（）A.外匯敞口分析B.久期分析C.缺口分析D.敏感性分析E.權(quán)重法【答案】ABCD19、商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理總體要求包括()。A.有效的董事會(huì)和高級(jí)管理層的治理架構(gòu)B.嚴(yán)格的內(nèi)部控制和審計(jì)C.完善的操作風(fēng)險(xiǎn)管理流程D.全面的操作風(fēng)險(xiǎn)管理政策E.可靠的獨(dú)立驗(yàn)證【答案】AB20、下列屬于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)限額指標(biāo)的有()。A.操作風(fēng)險(xiǎn)損失率B.案件風(fēng)險(xiǎn)率C.流動(dòng)性覆蓋率D.敏感度限額E.核心負(fù)債依存度【答案】C21、下列關(guān)于核心負(fù)債比例的說(shuō)法，正確的是（）。A.核心負(fù)債比例=核心負(fù)債／總負(fù)債×100％B.核心負(fù)債比例指標(biāo)認(rèn)為到期期限在3個(gè)月以上的負(fù)債具有較高的存款穩(wěn)定性，活期存款具有一定程度的存款穩(wěn)定性C.將到期日在3個(gè)月以上的負(fù)債和50％比例的活期存款定義為核心存款D.大型銀行的中值在50％左右，股份制銀行的中值在40％左右E.一般應(yīng)對(duì)同類(lèi)銀行進(jìn)行聚類(lèi)分析，考察其在同類(lèi)銀行中負(fù)債的穩(wěn)定可比程度【答案】ABC22、下列()管理的不到位，可引發(fā)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)B.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)C.操作風(fēng)險(xiǎn)D.信用風(fēng)險(xiǎn)E.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)【答案】ABCD23、對(duì)信訪(fǎng)機(jī)關(guān)在受理信訪(fǎng)事項(xiàng)過(guò)程中違反信訪(fǎng)條例，有下面（）情形的，對(duì)負(fù)責(zé)人或責(zé)任人給予行政處分。A.對(duì)收到的信訪(fǎng)事項(xiàng)不按規(guī)定登記的B.對(duì)于不屬于其法定職權(quán)范圍的信訪(fǎng)事項(xiàng)不受理的C.未在規(guī)定期限內(nèi)書(shū)面告知信訪(fǎng)人處理事項(xiàng)結(jié)果的D.行政機(jī)關(guān)不及時(shí)打電話(huà)通知信訪(fǎng)人事項(xiàng)的【答案】A24、建筑企業(yè)的安全生產(chǎn)方針是（）。A.加大懲罰力度B.安全第一，預(yù)防為主，綜合治理C.綜合治理D.確保安全【答案】B25、以下屬于主要金融交易產(chǎn)品的有()。A.即期B.遠(yuǎn)期C.期貨D.互換E.期權(quán)【答案】ABCD26、宅基地使用權(quán)的使用期限是（）。A.30年B.50年C.70年D.沒(méi)有期限【答案】D27、下列關(guān)于VAR的說(shuō)法，正確的有（）。A.均值VAR度量的是資產(chǎn)價(jià)值的相對(duì)損失B.均值VAR度量的是資產(chǎn)價(jià)值的絕對(duì)損失C.零值VAR度量的是資產(chǎn)價(jià)值的相對(duì)損失D.零值VAR度量的是資產(chǎn)價(jià)值的絕對(duì)損失E.VAR只用做市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與監(jiān)控【答案】AD28、銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)的監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)應(yīng)遵循的原則有（）。A.準(zhǔn)確性原則B.可比性原則C.及時(shí)性原則D.完整性原則E.法人并表原則【答案】ABC29、下列屬于健全的風(fēng)險(xiǎn)管理體系的功能的有()。A.自覺(jué)管理B.微觀(guān)管理C.系統(tǒng)管理D.動(dòng)態(tài)管理E.宏觀(guān)管理【答案】ABCD30、商品風(fēng)險(xiǎn)源于商品合約價(jià)值的變動(dòng)