2023年期貨從業(yè)資格之期貨基礎(chǔ)知識(shí)歷年經(jīng)典題含答案

2023年期貨從業(yè)資格之期貨基礎(chǔ)知識(shí)歷年經(jīng)典題含答案單選題（共50題）1、對(duì)于多頭倉位，下列描述正確的是（）。A.歷史持倉盈虧=(當(dāng)日開倉價(jià)格-開場(chǎng)交易價(jià)格)×持倉量B.歷史持倉盈虧=(當(dāng)日平倉價(jià)格-上一日結(jié)算價(jià)格)×持倉量C.歷史持倉盈虧=(當(dāng)日結(jié)算價(jià)格-上一日結(jié)算價(jià)格)×持倉量D.歷史持倉盈虧=(當(dāng)日結(jié)算價(jià)-開倉交易價(jià)格)×持倉量【答案】C2、股指期貨套期保值多數(shù)屬于交叉套期保值（）。A.因此，常常能獲得比其他形式的套期保值更好的效果B.因此，常常是持有一種股指期貨合約，用交割時(shí)間不同的另一種期貨合約為其保值C.因此，常常是持有一種股指期貨合約，用到期期限不同的另一種期貨合約為其保值D.因?yàn)楸槐Ｖ蒂Y產(chǎn)組合與所用股指期貨合約的標(biāo)的資產(chǎn)往往不一致【答案】D3、止損單中價(jià)格的選擇可以利用（）確定。A.有效市場(chǎng)理論B.資產(chǎn)組合分析法C.技術(shù)分析法D.基本分析法【答案】C4、某美國投資者發(fā)現(xiàn)歐元的利率高于美元利率，于是他決定購買100萬歐元以獲高息，計(jì)劃投資3個(gè)月，但又擔(dān)心在這期間歐元對(duì)美元貶值。為避免歐元匯價(jià)貶值的風(fēng)險(xiǎn)，該投資者利用芝加哥商業(yè)交易所外匯期貨市場(chǎng)進(jìn)行空頭套期保值，每手歐元期貨合約為12.5萬歐元。3月1日，外匯即期市場(chǎng)上以EUR/USD=1.3432購買100萬歐元，在期貨市場(chǎng)上賣出歐元期貨合約的成交價(jià)為EUR/USD=1.3450。6月1日，歐元即期匯率為EUR/USD=即期匯率為EUR/USD=1.2120，期貨市場(chǎng)上以成交價(jià)格EUR/USD=1.2101買入對(duì)沖平倉，則該投資者（）。A.盈利37000美元B.虧損37000美元C.盈利3700美元D.虧損3700美元【答案】C5、5月份時(shí)，某投資者以5元/噸的價(jià)格買入一份9月到期執(zhí)行價(jià)格為800元/噸的玉米期貨看漲期權(quán)，至7月1日，該玉米期貨的價(jià)格為750元/噸，該看漲期權(quán)的內(nèi)涵價(jià)值為（）元/噸。A.-50B.-5C.-55D.0【答案】D6、在某時(shí)點(diǎn)，某交易所7月份銅期貨合約的買入價(jià)是67550元／噸，前一成交價(jià)是67560元／噸，如果此時(shí)賣出申報(bào)價(jià)是67570元／噸，則此時(shí)點(diǎn)該交易以（）元／噸成交。A.67550B.67560C.67570D.67580【答案】B7、要求將某一指定指令取消的指令稱為（）。A.限時(shí)指令B.撤單C.止損指令D.限價(jià)指令【答案】B8、按執(zhí)行價(jià)格與標(biāo)的資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)格的關(guān)系，期權(quán)可分為（）。A.看漲期權(quán)和看跌期權(quán)B.商品期權(quán)和金融期權(quán)C.實(shí)值期權(quán)、虛值期權(quán)和平值期權(quán)D.現(xiàn)貨期權(quán)和期貨期權(quán)【答案】C9、滬深300指數(shù)期貨每張合約的最小變動(dòng)值為（）元。A.10B.20C.30D.60【答案】D10、以下屬于基差走強(qiáng)的情形是（）。A.基差從-80元／噸變?yōu)?100元／噸B.基差從50元／噸變?yōu)?0元／噸C.基差從-50元／噸變?yōu)?0元／噸D.基差從20元／噸變?yōu)?30元／噸【答案】C11、下列企業(yè)的現(xiàn)貨頭寸屬于多頭的情形是()。A.企業(yè)已按固定價(jià)格約定在未來出售某商品或資產(chǎn)B.企業(yè)尚未持有實(shí)物商品或資產(chǎn)C.企業(yè)持有實(shí)物商品或資產(chǎn)，或已按固定價(jià)格約定在未來購買某商品或資產(chǎn)D.企業(yè)已按固定價(jià)格約定在未來出售某商品或資產(chǎn)，但尚未持有實(shí)物商品或資產(chǎn)【答案】C12、4月初，黃金現(xiàn)貨價(jià)格為300元/克。某礦產(chǎn)企業(yè)預(yù)計(jì)未來3個(gè)月會(huì)有一批黃金產(chǎn)出，決定對(duì)其進(jìn)行套期保值。該企業(yè)以310元/克的價(jià)格在8月份黃金期貨合約上建倉。7月初，黃金期貨價(jià)格跌至295元/克，現(xiàn)貨價(jià)格跌至290元/克。若該礦產(chǎn)企業(yè)在目前期貨價(jià)位上平倉，以現(xiàn)貨價(jià)格賣出黃金的話，其7月初黃金的實(shí)際賣出價(jià)相當(dāng)于（）元/克。A.295B.300C.305D.310【答案】C13、在期貨交易所中，每次報(bào)價(jià)的最小變動(dòng)數(shù)值必須是期貨合約規(guī)定的最小變動(dòng)價(jià)位的（）。A.整數(shù)倍B.十倍C.三倍D.兩倍【答案】A14、假設(shè)某期貨品種每個(gè)月的持倉成本為50-60元/噸，期貨交易手續(xù)費(fèi)2元/噸，某交易者打算利用該期貨品種進(jìn)行期現(xiàn)套利。若在正向市場(chǎng)上，一個(gè)月后到期的期貨合約與現(xiàn)貨的價(jià)差（），則適合進(jìn)行賣出現(xiàn)貨買入期貨操作。（假定現(xiàn)貨充足）A.大于48元/噸B.大于48元/噸，小于62元/噸C.大于62元/噸D.小于48元/噸【答案】D15、投資者以3310點(diǎn)開倉賣出滬深300股指期貨合約5手，后以3320點(diǎn)全部平倉。若不計(jì)交易費(fèi)用，其交易結(jié)果為（）。A.虧損300元B.虧損500元C.虧損10000元D.虧損15000元【答案】D16、我國境內(nèi)期貨交易所均采用計(jì)算機(jī)撮合成交，分為連續(xù)競(jìng)價(jià)與集合競(jìng)價(jià)兩種方式。進(jìn)行連續(xù)競(jìng)價(jià)時(shí)，計(jì)算機(jī)交易系統(tǒng)一般將買賣申報(bào)單以（）的原則進(jìn)行排序。A.數(shù)量?jī)?yōu)先，時(shí)間優(yōu)先B.價(jià)格優(yōu)先，數(shù)量?jī)?yōu)先C.價(jià)格優(yōu)先，時(shí)間優(yōu)先D.時(shí)間優(yōu)先，數(shù)量?jī)?yōu)先【答案】C17、一個(gè)投資者以13美元購人一份看漲期權(quán)，標(biāo)的資產(chǎn)協(xié)定價(jià)格為90美元，而該資產(chǎn)的市場(chǎng)定價(jià)為100美元，則該期權(quán)的內(nèi)涵價(jià)值和時(shí)間價(jià)值分別是（）。A.內(nèi)涵價(jià)值為3美元，時(shí)間價(jià)值為10美元B.內(nèi)涵價(jià)值為0美元，時(shí)間價(jià)值為13美元C.內(nèi)涵價(jià)值為10美元，時(shí)間價(jià)值為3美元D.內(nèi)涵價(jià)值為13美元，時(shí)間價(jià)值為0美元【答案】C18、當(dāng)期貨合約臨近到期日時(shí)，現(xiàn)貨價(jià)格與期貨價(jià)格之間的差額即基差將接近于（）。A.期貨價(jià)格B.零C.無限大D.無法判斷【答案】B19、某機(jī)構(gòu)持有價(jià)值為1億元的中國金融期貨交易所5年期國債期貨可交割國債。該國債的基點(diǎn)價(jià)值為0．06045元，5年期國債期貨（合約規(guī)模100萬元）對(duì)應(yīng)的最便宜可交割國債的基點(diǎn)價(jià)值為0．06532元，轉(zhuǎn)換因子為1．0373。根據(jù)基點(diǎn)價(jià)值法，該機(jī)構(gòu)為對(duì)沖利率風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)選用的交易策略是（）。A.做多國債期貨合約96手B.做多國債期貨合約89手C.做空國債期貨合約96手D.做空國債期貨合約89手【答案】C20、通常情況下，賣出看漲期權(quán)者的收益（不計(jì)交易費(fèi)用）（）。A.最小為權(quán)利金B(yǎng).最大為權(quán)利金C.沒有上限，有下限D(zhuǎn).沒有上限，也沒有下限【答案】B21、期貨交易所會(huì)員大會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)表決事項(xiàng)制作會(huì)議紀(jì)要，由()簽名。A.全體會(huì)員B.全體理事C.出席會(huì)議的理事D.有表決權(quán)的理事【答案】C22、某德國的投資者持有500萬美元的股票組合，考慮到美元貶值的可能性，利用兩個(gè)月到期的美元兌歐元期貨對(duì)沖匯率風(fēng)險(xiǎn)。投資者買入40手歐元期貨(12.5萬歐元／手)，成交價(jià)格為1.01，即期匯率為0.975；一個(gè)月后，期貨價(jià)格為1.16，即期匯率為1.1。投資者期貨頭寸的盈虧是()歐元。A.795000B.750000C.-795000D.-750000【答案】B23、假設(shè)某一時(shí)刻股票指數(shù)為2290點(diǎn)，投資者以15點(diǎn)的價(jià)格買入一手股指看漲期權(quán)合約并持有到期，行權(quán)價(jià)格是2300點(diǎn)，若到期時(shí)股票指數(shù)期權(quán)結(jié)算價(jià)格跌落到2310點(diǎn)，投資者損益為（）。(不計(jì)交易費(fèi)用)A.5點(diǎn)B.-15點(diǎn)C.-5點(diǎn)D.10點(diǎn)【答案】C24、在我國，1月8日，某交易者進(jìn)行套利交易，同時(shí)賣出500手3月白糖期貨合約、買入1000手5月白糖期貨合約、賣出500手7月白糖期貨合約；成交價(jià)格分別為6370元/噸、6360元/噸和6350元/噸。1月13日對(duì)沖平倉時(shí)成交價(jià)格分別為6350元/噸、6320元/噸和6300元/噸。則該交易者（）。A.盈利5萬元B.虧損5萬元C.盈利50萬元D.虧損50萬元【答案】B25、為了規(guī)避市場(chǎng)利率上升的風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)進(jìn)行的操作是（）。A.賣出套期保值B.買入套期保值C.投機(jī)交易D.套利交易【答案】A26、在國債期貨可交割債券中，（）是最便宜可交割債券。A.市場(chǎng)價(jià)格最高的債券B.市場(chǎng)價(jià)格最低的債券C.隱含回購利率最高的債券D.隱含回購利率最低的債券【答案】C27、某歐洲美元期貨合約的年利率為2．5％，則美國短期利率期貨的報(bào)價(jià)正確的是（）。A.97.5％B.2.5C.2.500D.97.500【答案】D28、某投資者以65000元／噸賣出l手8月銅期貨合約，同時(shí)以63000元／噸買入1手10月銅合約，當(dāng)8月和10月合約價(jià)差為（）元／噸時(shí)，該投資者虧損。A.1000B.1500C.-300D.2100【答案】D29、（）不是會(huì)員制期貨交易所會(huì)員應(yīng)當(dāng)履行的義務(wù)。A.接受期貨交易所業(yè)務(wù)監(jiān)管B.按規(guī)定繳納各種費(fèi)用C.安排期貨合約上市D.執(zhí)行會(huì)員大會(huì)、理事會(huì)的決議【答案】C30、歐元兌美元的報(bào)價(jià)是1.3626，則1美元可以兌換（）歐元。A.0.8264B.0.7339C.1.3626D.1【答案】B31、期貨期權(quán)交易中，期權(quán)買方了結(jié)期權(quán)頭寸的方式包括對(duì)沖平倉、行權(quán)了結(jié)和（）三種。A.放棄行權(quán)B.協(xié)議平倉C.現(xiàn)金交割D.實(shí)物交割【答案】A32、滬深300股指期貨以期貨合約最后（）小時(shí)成交價(jià)格按照成交量的加權(quán)平均價(jià)作為當(dāng)日結(jié)算價(jià)。A.1B.2C.3D.4【答案】A33、江恩通過對(duì)數(shù)學(xué)、幾何學(xué)、宗教、天文學(xué)的綜合運(yùn)用建立了一套獨(dú)特分析方法和預(yù)測(cè)市場(chǎng)的理論，稱為江恩理論。下列不屬于江恩理論內(nèi)容的是（）。A.江恩時(shí)間法則B.江恩價(jià)格法則C.江恩趨勢(shì)法則D.江恩線【答案】C34、在我國，為期貨交易所提供結(jié)算服務(wù)的機(jī)構(gòu)是（）。A.期貨交易所內(nèi)部機(jī)構(gòu)B.期貨市場(chǎng)監(jiān)控中心C.中國期貨業(yè)協(xié)會(huì)D.中國證監(jiān)會(huì)【答案】A35、根據(jù)確定具體時(shí)間點(diǎn)時(shí)的實(shí)際交易價(jià)格的權(quán)利歸屬劃分，若確定交易時(shí)間的權(quán)利屬于買方，則稱為（）。A.買方叫價(jià)交易B.賣方叫價(jià)交易C.贏利方叫價(jià)交易D.虧損方叫價(jià)交【答案】A36、金融時(shí)報(bào)指數(shù)，又稱()，是由英國倫敦證券交易所編制，并在《金融時(shí)報(bào)》上發(fā)表的股票指數(shù)。A.日本指數(shù)B.富時(shí)指數(shù)C.倫敦指數(shù)D.歐洲指數(shù)【答案】B37、4月18日，大連玉米現(xiàn)貨價(jià)格為1700元／噸，5月份玉米期貨價(jià)格為1640元／噸，該市場(chǎng)為（）。（假設(shè)不考慮品質(zhì)價(jià)差和地區(qū)價(jià)差）A.反向市場(chǎng)B.牛市C.正向市場(chǎng)D.熊市【答案】A38、中國期貨保證金監(jiān)控中心由期貨交易所出資設(shè)立，其業(yè)務(wù)接受（）的領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督和管理。A.期貨公司B.中國證監(jiān)會(huì)C.中國期貨業(yè)協(xié)會(huì)D.期貨交易所【答案】B39、（）是期權(quán)買方行使權(quán)利時(shí)，買賣雙方交割標(biāo)的物所依據(jù)的價(jià)格。A.權(quán)利金B(yǎng).執(zhí)行價(jià)格C.合約到期日D.市場(chǎng)價(jià)格【答案】B40、1999年，國務(wù)院對(duì)期貨交易所再次進(jìn)行精簡(jiǎn)合并，成立了（）家期貨交易所。A.3B.4C.15D.16【答案】A41、黃金期貨看跌期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格為1600.50美元/盎司，當(dāng)標(biāo)的期貨合約價(jià)格為1580.50美元/盎司，權(quán)利金為30美元/盎司時(shí)，則該期權(quán)的時(shí)間價(jià)值為（）美元/盎司。A.20B.10C.30D.0【答案】B42、截至2013年，全球ETF產(chǎn)品已超過（）萬億美元。A.1B.2C.3D.4【答案】B43、某交易者在4月份以4.97港元/股的價(jià)格購買一張9月份到期，執(zhí)行價(jià)格為80.00港元/股的某股票看漲期權(quán)，同時(shí)他又以1.73港元/股的價(jià)格賣出一張9月份到期，執(zhí)行價(jià)格為87.5港元/股的該股票看漲期權(quán)（不考慮交易費(fèi)用），交易者通過該策略承擔(dān)的最大可能虧損為（）港元/股。A.3.24B.1.73C.4.97D.6.7【答案】A44、某投資者在我國期貨市場(chǎng)開倉賣出10手銅期貨合約，成交價(jià)格為67000元／噸，當(dāng)日結(jié)算價(jià)為66950元／噸。期貨公司要求的交易保證金比例為6％。該投資者的當(dāng)日盈虧為（）元。（合約規(guī)模5噸／手，不計(jì)手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用）A.250B.2500C.-250D.-2500【答案】B45、在點(diǎn)價(jià)交易中，賣方叫價(jià)是指（）。A.確定現(xiàn)貨商品交割品質(zhì)的權(quán)利歸屬賣方B.確定基差大小的權(quán)利歸屬賣方C.確定具體時(shí)點(diǎn)的實(shí)際交易價(jià)格的權(quán)利歸屬賣方D.確定期貨合約交割月份的權(quán)利歸屬賣方【答案】C46、在大豆期貨市場(chǎng)上，甲為多頭，開倉價(jià)格為3000元/噸，乙為空頭，開倉價(jià)格為3200元/噸，甲乙進(jìn)行期轉(zhuǎn)現(xiàn)交易，雙方商定的平倉價(jià)格為3160元/噸，交收大豆價(jià)格為3110元/噸，通過期轉(zhuǎn)現(xiàn)交易后，甲實(shí)際購入大豆的價(jià)格和乙實(shí)際銷售大豆的價(jià)格分別為（）。A.3000元/噸，3160元/噸B.3000元/噸，3200元/噸C.2950元/噸，2970元/噸D.2950元/噸，3150元/噸【答案】D47、在會(huì)員制期貨交易所中，交易規(guī)則委員會(huì)負(fù)責(zé)()。A.審查現(xiàn)有合約并向理事會(huì)提出修改意見B.通過仲裁程序解決會(huì)員之間、非會(huì)員與會(huì)員之間以及交易所內(nèi)部糾紛及申訴C.調(diào)查申請(qǐng)人的財(cái)務(wù)狀況、個(gè)人品質(zhì)和商業(yè)信譽(yù)D.起草交易規(guī)則，并按理事會(huì)提出的意見進(jìn)行修改【答案】D48、某基金經(jīng)理計(jì)劃未來投入9000萬元買入股票組合，該組合相對(duì)于滬深300指數(shù)的β系數(shù)為1．2。此時(shí)某月份滬深300股指期貨合約期貨指數(shù)為3000點(diǎn)。為規(guī)避股市上漲風(fēng)險(xiǎn)，該基金經(jīng)理應(yīng)（）該滬深300股指期貨合約進(jìn)行套期保值。A.買入120份B.賣出120份C.買入100份D.賣出100份【答案】A49、當(dāng)看漲期貨期權(quán)的賣方接受買方行權(quán)要求時(shí)，將（）。A.以執(zhí)行價(jià)格賣出期貨合約B.以執(zhí)行價(jià)格買入期貨合約C.以標(biāo)的物市場(chǎng)價(jià)格賣出期貨合約D.以標(biāo)的物市場(chǎng)價(jià)格買入期貨合約【答案】A50、在期貨交易中，每次報(bào)價(jià)必須是期貨合約（）的整數(shù)倍。A.交易單位B.每日價(jià)格最大變動(dòng)限制C.報(bào)價(jià)單位D.最小變動(dòng)價(jià)位【答案】D多選題（共30題）1、下列關(guān)于股指期貨合約的理論價(jià)格的說法，正確的是（）。A.根據(jù)期貨理論，期貨價(jià)格與現(xiàn)貨價(jià)格之間的價(jià)差主要是由持倉費(fèi)決定的B.遠(yuǎn)期合約的理論價(jià)格和持有成本相關(guān)C.股票持有成本由資金占用成本和持有期內(nèi)可能得到的股票分紅紅利組成D.平均來看，市場(chǎng)利率總是大于股票分紅率【答案】ABCD2、石油交易商在（）時(shí)，可以通過原油賣出套期保值對(duì)沖原油價(jià)格下跌風(fēng)險(xiǎn)。A.計(jì)劃將來賣出原油現(xiàn)貨B.持有原油現(xiàn)貨C.計(jì)劃將來買進(jìn)原油現(xiàn)貨D.賣出原油現(xiàn)貨【答案】AB3、下列關(guān)于期貨合約每日價(jià)格最大波動(dòng)限制的說法，正確的有（）。A.每日價(jià)格最大波動(dòng)限制是指期貨合約在一個(gè)交易日中的交易價(jià)格波動(dòng)不得高于或者低于規(guī)定的漲跌幅度B.漲跌停板一般是以合約上一交易日的結(jié)算價(jià)為基準(zhǔn)確定的C.商品價(jià)格波動(dòng)越劇烈，商品期貨合約的每日停板額應(yīng)設(shè)置得越小D.超過漲跌幅度的報(bào)價(jià)視為無效，不能成交【答案】ABD4、當(dāng)標(biāo)的物的市場(chǎng)價(jià)格（）時(shí)，對(duì)看跌期權(quán)多頭有利。A.波動(dòng)幅度變小B.下跌C.波動(dòng)幅度變大D.上漲【答案】BC5、關(guān)于賣出看漲期權(quán)，下列說法正確的是（）。A.標(biāo)的物價(jià)格窄幅整理對(duì)其有利B.當(dāng)標(biāo)的物市場(chǎng)價(jià)格小于執(zhí)行價(jià)格時(shí)，賣方風(fēng)險(xiǎn)隨著標(biāo)的物價(jià)格下跌而增加C.標(biāo)的物價(jià)格大幅震蕩對(duì)其有利D.當(dāng)標(biāo)的物市場(chǎng)價(jià)格大于執(zhí)行價(jià)格時(shí)，賣方風(fēng)險(xiǎn)隨著標(biāo)的物價(jià)格上漲而增加【答案】AD6、投資者利用期貨對(duì)投資組合的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行對(duì)沖，主要利用期貨的（）特性A.風(fēng)險(xiǎn)波動(dòng)大B.雙向交易機(jī)制C.套期保值功能D.杠桿效應(yīng)【答案】BD7、賣出套期保值一般可運(yùn)用于如下一些情形（）。A.持有某種商品或資產(chǎn)，擔(dān)心市場(chǎng)價(jià)格下跌，使其持有的商品或資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)值下降，或者其銷售收益下降B.已經(jīng)按固定價(jià)格買入未來交收的商品或資產(chǎn)，擔(dān)心市場(chǎng)價(jià)格下跌，使其商品或資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)值下降或其銷售收益下降C.預(yù)計(jì)在未來要銷售某種商品或資產(chǎn)，但銷售價(jià)格尚未確定，擔(dān)心市場(chǎng)價(jià)格下跌，使其銷售收益下降D.預(yù)計(jì)在未來要購買某種商品或資產(chǎn)，購買價(jià)格尚未確定時(shí)，擔(dān)心市場(chǎng)價(jià)格上漲，使其購買成本提高【答案】ABC8、決定一種商品供給的主要因素有（）。A.生產(chǎn)技術(shù)水平B.生產(chǎn)成本C.相關(guān)商品的價(jià)格水平D.該種商品的價(jià)格【答案】ABCD9、期貨市場(chǎng)中，屬于機(jī)構(gòu)投資者的有（）。A.基金管理公司B.投資基金C.投資銀行D.對(duì)沖基金【答案】ABCD10、在我國境內(nèi)，期貨市場(chǎng)建立了（）“五位一體”的期貨監(jiān)管協(xié)調(diào)工作機(jī)制。A.期貨交易所B.中國期貨業(yè)協(xié)會(huì)。C.中國期貨市場(chǎng)監(jiān)控中心D.證監(jiān)會(huì)及其地方派出機(jī)構(gòu)【答案】ABCD11、外匯期貨套期保值可分為()。A.空頭套期保值B.多頭套期保值C.雙頭套期保值D.多頭掉期保值【答案】AB12、套期保值的種類包括（）。A.遠(yuǎn)期套期保值B.賣出套期保值C.近期套期保值D.買入套期保值【答案】BD13、下面對(duì)商品持倉費(fèi)的描述，正確的有（）。A.基差的大小主要與持倉費(fèi)有關(guān)B.到達(dá)交割月時(shí)，持倉費(fèi)將升至最高C.距離交割的期限越近，持倉費(fèi)就越低D.持倉費(fèi)等于基差【答案】AC14、因?yàn)樘灼诒Ｖ嫡呤紫仍谄谪浭袌?chǎng)上以買入的方式建立交易部位，故這種方法被稱為（）。A.買入套期保值B.多頭套期保值C.空頭套期保值D.賣出套期保值E【答案】AB15、外匯期權(quán)按期權(quán)持有者可行使交割權(quán)利的時(shí)間的不同可分為（）。A.買入期權(quán)B.賣出期權(quán)C.歐式期權(quán)D.美式期權(quán)【答案】CD16、下列關(guān)于美式期權(quán)和歐式期權(quán)的說法中，正確的有（）。A.歐式期權(quán)是指在合約到期日方可行使權(quán)利的期權(quán)B.歐式期權(quán)是指在歐洲交易的.在合約到期日方可行使權(quán)利的期權(quán)C.美式期權(quán)是指在規(guī)定的有效期限內(nèi)的任何交易日都可行使權(quán)利的期權(quán)D.美式期權(quán)是指在美國交易的.在規(guī)定的有效期限內(nèi)都可行使權(quán)利的期權(quán)【答案】AC17、某企業(yè)利用大豆期貨進(jìn)行空頭套期保值，不會(huì)出現(xiàn)凈虧損的情形有（）（不計(jì)手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用）。A.基差不變B.基差從120元/噸變?yōu)?0元/噸C.基差從-100元/噸變?yōu)?60元/噸D.基差從-80元/噸變?yōu)?0元/噸【答案】ACD18、大連商品交易所的上市品種包括（）等。A.焦煤B.玉米C.冶金焦炭D.玻璃【答案】ABC19、在國際市場(chǎng)，基于債券的利率期貨代表性品種有（）。A.美國國債期貨B.德國國債期貨C.英國國債期貨D.3個(gè)月歐洲美元期貨【答案】ABC20、一般情況下，我國期貨交易所會(huì)對(duì)（）的持倉限額進(jìn)行規(guī)定。A.非期貨公司會(huì)員B.客戶C.期貨公司會(huì)員D.期貨結(jié)算銀行【答案】ABC21、我國每手合約的最小變動(dòng)值為25元的期貨是（）期貨。A.LLDPEB.PTAC.鋁D.黃金【答案】AC22、（2021年12月真題）下列關(guān)于期權(quán)內(nèi)涵價(jià)值的說法，正確的是()A.看漲期權(quán)的虛值程度越深，期權(quán)的內(nèi)涵價(jià)值越小B.看跌期權(quán)的虛值程度越深，期權(quán)的內(nèi)涵價(jià)值越小C.看漲期權(quán)的實(shí)值程度越深，期權(quán)的內(nèi)涵價(jià)值越大D.看跌期權(quán)的實(shí)值程度越深，期權(quán)的內(nèi)涵價(jià)值越大【答案】CD23、以下關(guān)于遠(yuǎn)期利率協(xié)議說法正確的是（）。A.遠(yuǎn)期利率協(xié)議的買方是名義借款人B.遠(yuǎn)期利率協(xié)議的買方是名義貸款人C.遠(yuǎn)期利率協(xié)議的賣方是名義貸款人D.遠(yuǎn)期利率協(xié)議的賣方是名義借款人【答案】AC