2022-2023年度中級銀行從業(yè)資格之中級風險管理押題練習試題A卷含答案

2022-2023年度中級銀行從業(yè)資格之中級風險管理押題練習試題A卷含答案

單選題（共56題）1、在我國銀行監(jiān)管實踐中，（）監(jiān)管貫穿于市場準入、持續(xù)經營、市場退出的全過程，也是監(jiān)管當局評價商業(yè)銀行風險狀況、采取監(jiān)管措施的主要依據。A.流動性比率B.存款偏離度C.資本收益率D.資本充足率【答案】D2、下列對商業(yè)銀行久期缺口的描述，恰當的是（）。A.通常情況下，久期缺口為正值B.通常情況下，久期缺口為負值C.通常情況下，久期缺口為零D.久期缺口是資產加權平均久期與負債加權平均久期的差【答案】A3、按照國際慣例，下列關于信用評定方法的說法，正確的是（）。A.對企業(yè)采用評級方法，對個人客戶采用評分方法B.對企業(yè)采用評分方法，對個人客戶采用評級方法C.對企業(yè)客戶和個人客戶都采用評級方法D.對企業(yè)客戶和個人客戶都采用評分方法【答案】A4、CBRC流動性風險監(jiān)管指標存貸比限額值不大于（）。A.75％B.60％C.50％D.45％【答案】A5、商業(yè)銀行可以采用流動性比率法評估自身的流動性狀況。下列關于流動性比率法的描述最不恰當的是（）。A.我國《商業(yè)銀行流動性風險管理辦法（試行）》規(guī)定，商業(yè)銀行流動性比例不低于25%B.商業(yè)銀行根據外部監(jiān)督要求和內部管理規(guī)定，制定各類資產的合理比率指標C.我國《商業(yè)銀行流動性風險管理辦法（試行）》規(guī)定，商業(yè)銀行流動性覆蓋率應當不低于150%D.商業(yè)銀行可根據自身業(yè)務規(guī)模和特色設定多種流動性比率/指標，滿足流動性風險管理的需要【答案】C6、（）是指由商業(yè)銀行經營、管理及其他行為或外部事件導致利益相關方對商業(yè)銀行負面評價的風險。A.操作風險B.國家風險C.聲譽風險D.法律風險【答案】C7、下列屬于戰(zhàn)略風險識別在宏觀戰(zhàn)略層面上的做法的是()。A.業(yè)務領域負責人應當嚴格遵循商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略規(guī)劃B.董事會和最高管理層必須全面、深入地評估商業(yè)銀行長期戰(zhàn)略決策中能潛藏的戰(zhàn)略風險C.所有崗位員工必須嚴格遵守相關業(yè)務崗位的操作規(guī)程D.所有崗位員工應同時具備正確的風險管理意識【答案】B8、2006年()提出一系列風險計量的規(guī)范標準，使得商業(yè)銀行風險管理模式發(fā)生了本質變化。A.《巴塞爾新資本協(xié)議》B.《資本協(xié)議市場風險補充規(guī)定》C.《國際會計準則第39號》D.《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》【答案】A9、從銀行業(yè)的發(fā)展歷程來看．商業(yè)銀行對客戶的信用風險評估／計量大致經歷了專家判斷法、信用評分模型、違約概率模型三個主要發(fā)展階段。下列關于專家判斷法的說法正確的是（）。A.專家系統(tǒng)面臨的一個突出問題是缺乏信貸專家的經驗和判斷B.專家系統(tǒng)的突出特點在于將信用風險的評估作為信用分析和決策的主要基礎C.專家系統(tǒng)在分析信用風險時主要考慮與借款人有關的因素以及與市場有關的因素D.專家系統(tǒng)依賴高級信貸人員和信貸專家自身的專業(yè)知識、技能和豐富經驗，因此不同的信貸人員由于其經驗、習慣和偏好的差異，可能出現不同的風險評估結果和授信決策或建議，這一局限對于小型商業(yè)銀行而言尤為突出【答案】C10、商業(yè)銀行風險管理的發(fā)展階段是()。A.資產風險管理模式階段→負債風險管理模式階段→資產負債風險管理模式階段→全面風險管理模式階段B.負債風險管理模式階段→資產風險管理模式階段→資產負債風險管理模式階段→全面風險管理模式階段C.資產負債風險管理模式階段→資產風險管理模式階段→負債風險管理模式階段→全面風險管理模式階段D.資產風險管理模式階段→資產負債風險管理模式階段→負債風險管理模式階段→全面風險管理模式階段【答案】A11、根據財政部《金融企業(yè)不良資產批量轉讓管理辦法》，批量轉讓是指金融企業(yè)對（）戶/項以上的不良資產進行組包，定向轉讓給資產管理公司的行為。A.50B.20C.10D.5【答案】C12、操作風險是銀行面臨的一項重要風險，商業(yè)銀行應為抵御操作風險造成的損失安排（）。A.存款準備金B(yǎng).存款保險C.經濟資本D.資本充足率【答案】C13、假設商業(yè)銀行當年將100個客戶的信用等級評為BB級，第二年觀察這組客戶，發(fā)現有3個客戶違約，則3%是（）。A.違約頻率B.不良貸款率C.違約損失率D.違約概率【答案】A14、下列不屬于商業(yè)銀行經營原則的是()。A.安全性B.風險性C.流動性D.效益性【答案】B15、某商業(yè)銀行分析要求下屬支行風險部門負責人每年必須按照年初制定的休假計劃休假，休假期間的工作由分行風險部門安排人員接替，這項管理要求屬于內部控制五大要素的（）。A.內部監(jiān)督B.信息與溝通C.內部環(huán)境D.控制活動【答案】C16、某商業(yè)銀行選取過去250天的歷史數據計算交易賬戶的風險價值（VaR）值為780萬元人民幣，置信水平為99％，持有期為1天。則該銀行在未來250個交易日內，預期會有（）天交易賬戶的損失超過780萬元。A.2.5B.3.5C.2D.3【答案】A17、（）是指借款人或債務人由于本國外匯儲備不足或外匯管制等原因，無法獲得所需外匯以償還其境外債務的風險。A.間接國別風險B.宏觀經濟風險C.主權風險D.轉移風險【答案】D18、商業(yè)銀行應當通過系統(tǒng)化的管理方法降低聲譽風險可能給商業(yè)銀行造成的損失。以下對聲譽風險管理的認識，最不恰當的是（）。A.商業(yè)銀行面臨的幾乎所有風險都可能危及自身聲譽B.聲譽風險可以通過歷史模擬法進行計量和監(jiān)測C.所有員工都應當深入理解風險管理理念，恪守內部流程，減少可能造成聲譽風險的因素D.有效的聲譽風險管理是有資質的管理人員、高效的風險管理流程和現代信息技術共同作用的結果【答案】B19、下列關于商業(yè)銀行內部資本充足評估報告的表述，錯誤的是（）。A.監(jiān)管機構認為銀行的內部資本充足評估程序符合監(jiān)管要求時，可基于銀行自行評估的內部資本水平來確定監(jiān)管資本要求B.報告應評估銀行實際持有的資本是否足以抵御主要風險C.報告作為銀行的自我評估過程和結論的書面報告，可以作為內部完善風險管理體系和控制機制的重要參考文件D.監(jiān)管機構在銀行提交評估報告后，不需要再對銀行內部資本充足評估程序進行檢查【答案】D20、與貿易相關的短期或有負債，主要指有優(yōu)先索償權的裝運貨物作抵押的跟單信用證的信用轉換系數為()。A.100％B.50％C.20％D.0【答案】C21、商業(yè)銀行應在內部資本充足評估程序框架下建立全面的、審慎的、()的資本充足率壓力測試工作機制。A.高效B.及時C.準確D.前瞻性【答案】D22、按照巴塞爾委員會的分類，下列屬于流動性最差的資產的是（）。A.在中央銀行的市場操作中可用于抵押的政府債券B.無法出售的貸款C.可以出售，但在不利情況下可能會喪失流動性的證券D.商業(yè)銀行可出售的貸款組合【答案】B23、關于商業(yè)銀行信用風險內部評級的說法，正確的是（）。A.內部評級主要對客戶的信用風險及債項的交易風險進行評價B.內部評級是主要依靠專家定性分析C.內部評級是專業(yè)評級機構對特定債務人的償債能力和意愿的整體評估D.內部評級的評級對象主要是政府和大企業(yè)【答案】A24、《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》加強了對商業(yè)銀行（）信息披露要求。A.財務會計報告B.年度重大事項C.資本計量和管理D.公司治理情況【答案】C25、為了對未來一段時期的資本充足情況進行預測和管理，資本規(guī)劃通常的做法是對未來（）進行滾動規(guī)劃。A.一年或三年B.三年或五年C.兩年或三年D.三年或四年【答案】B26、下列哪種情形不是企業(yè)出現的早期財務預警信號?（）A.存貨周轉率變小B.出現陳舊存貨、大量存貨或不恰當存貨組合的證據C.總資產中流動資產所占比例大幅下降D.公司業(yè)務性質的改變【答案】D27、下列不屬于商業(yè)銀行操作風險中的“外部欺詐事件”類別的是（）。A.第三方故意騙取財產B.第三方故意搶劫財產C.故意騙取、盜用財產D.偽造要件【答案】C28、商業(yè)銀行公司治理結構應確保（）對商業(yè)銀行的戰(zhàn)略性指導和對管理人員的有效監(jiān)督，并對商業(yè)銀行的股東負責。A.高級管理層B.監(jiān)事會C.董事會D.員工【答案】C29、材料題風險事件：A.商業(yè)銀行內部控制實質上是全面風險管理B.內部控制包含內部環(huán)境、風險評估、控制活動、內部監(jiān)督、信息與溝通五大要素C.不相容職務分離控制是內部控制的基本手段之一D.評價內部控制的有效性和發(fā)現有缺陷的業(yè)務的活動【答案】A30、遠期合約不包括（）。A.外匯期貨合約B.遠期外匯合約C.期權合約D.未到交割日和已到交割日但尚未結算的現貨合約【答案】C31、商業(yè)銀行辦理的單筆交易或者在規(guī)定期限內的累計交易超過規(guī)定金額或者發(fā)現可疑交易的，應當向（）報送大額交易和可疑交易報告，接受（）的監(jiān)管、檢查。A.中國人民銀行反洗錢局，中國銀保監(jiān)會及各地方監(jiān)管局B.中國反洗錢監(jiān)測分析中心，反洗錢工作部際聯(lián)席會議制度C.中國人民銀行反洗錢局，中國證監(jiān)會及各地方監(jiān)管局D.中國反洗錢監(jiān)測分析中心，中國人民銀行及其分支機構【答案】D32、在現金金融風險管理實踐中，關于商業(yè)銀行經濟資本配置的表述，最不恰當的是（）。A.對不擅長但愿意承擔風險的業(yè)務可提高風險容忍度和經濟資本配置B.經濟資本的分配最終表現為授信額度和交易限額等各種業(yè)務限額C.經濟資本的分配依據董事會制定的風險戰(zhàn)略和風險偏好來實施D.對不擅長且不愿意承擔風險的業(yè)務，設立非常有限的風險容忍度并配置非常有限的經濟資本【答案】A33、下列關于敏感性分析的說法，錯誤的是()。A.敏感性分析計算簡單B.敏感性分析計算復雜不便于理解C.敏感性分析在市場風險分析中得到了廣泛應用D.對于較復雜的金融工具或資產組合，敏感性分析無法計量其收益或經濟價值相對市場風險要素的非線性變化【答案】B34、假設某商業(yè)銀行的當期期初共有1000億元貸款，其中正常類、關注類、次級類、可疑類、損失類貸款分別為900億元、50億元、30億元、15億元、5億元。該年度銀行正常收回存量貸款150億元(全部為正常類貸款)，清收處置不良貸款25億元，其他不良貸款形態(tài)未變化，新發(fā)放貸款225億元(截至當期期末全部為正常類貸款)。截至當期期末，該銀行正常類、關注類貸款分別為950億元、40億元。則該銀行當年度的正常貸款遷徙率為()。A.12.3％B.2.89％C.4.38％D.6.83％【答案】C35、依據發(fā)生主體性質、評級、剩余期限等信息，確定資本計提風險權重計提的是（）特定風險。A.利率風險B.股票風險C.匯率風險D.期權風險【答案】A36、收益類指標反映的是（）。A.反映銀行對某些經營活動范圍或風險類型的接受程度為零B.反映銀行對不同風險可以接受的水平或程度，一般包括信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險以及聲譽風險C.反映銀行收益水平，主要有收益波動、經風險調整后收益、每股收益增長率等D.反映銀行希望維持償付能力、維持持續(xù)經營能力的資本水平，主要有一級資本充足率、核心一級資本充足率等【答案】C37、一般來說，如果影響小微企業(yè)貸款違約率指標的隨機因素非常多，即每個因素所起的作用相對有限，各個因素之間又近乎獨立，則小微企業(yè)貸款違約率指標可以近似看作服從（）。A.正態(tài)分布B.二項分布C.0-1分布D.泊松分布【答案】A38、下列不屬于商業(yè)銀行內部資本充足評估程序核心內容的是（）A.信息披露B.資本規(guī)劃C.風險評估D.壓力測試【答案】A39、下列關于商業(yè)銀行風險管理模式經歷的四個發(fā)展階段的說法，不正確的是()。A.資產風險管理模式階段，商業(yè)銀行的風險管理主要偏重于資產業(yè)務的風險管理，強調保證商業(yè)銀行資產的流動性B.負債風險管理模式階段，西方商業(yè)銀行由積極性的主動負債變?yōu)楸粍迂搨鵆.資產負債風險管理模式階段，重點強調對資產業(yè)務、負債業(yè)務風險的協(xié)調管理，通過匹配資產負債結構、經營目標互相替換和資產分散，實現總量平衡和風險控制D.全面風險管理模式階段，金融學、數學、概率統(tǒng)計等一系列知識技術逐漸應用于商業(yè)銀行的風險管理【答案】B40、下列明顯不應被列入商業(yè)銀行交易賬簿的頭寸是（??）。A.買入10億元人民幣金融債B.代客購匯100萬美元C.為對沖1000萬美元貸款的匯率風險而持有的期貨合約D.買入1億美元美國國債【答案】C41、巴塞爾委員會將內部控制過程的主要目標概括的三個方面不包括（）。A.員工管理B.效率與效益C.財務與管理信息的可靠性、完整性和及時性D.遵守法律及管理條例的情況【答案】A42、根據監(jiān)管要求，商業(yè)銀行使用權重法計算風險加權資產時，監(jiān)管類別“優(yōu)”所對應的風險權重為（）。A.100%B.50%C.70%D.0【答案】C43、商業(yè)銀行外匯交易部門針對一個外匯投資組合過去250天的收益率進行分析，所獲得的收益率分布為正態(tài)分布，假設該組合的日平均收益率為0．1％，標準差為0．15％，則在下一個市場交易日，該外匯投資組合的當日收益率有95％的可能性落在（）。A.-0.05％～0.1％B.-0.05％～0.25％C.0.1％～0.25％D.-0.2％～0.4％【答案】D44、在國內商業(yè)銀行的管理中，流動性儲備的最主要形式是分級流動性儲備體系，其中二級流動性儲備一般配置（）。A.庫存現金B(yǎng).國債C.超額備付金D.票據【答案】B45、（）是銀行宏觀審慎監(jiān)管的核心。A.市場準入B.資本監(jiān)管C.監(jiān)督檢查D.風險評級【答案】B46、場外衍生工具交易需要計量的信用風險加權資產包括（）。A.違約風險加權資產和衍生品工具價值變動損失風險加權資產B.信用點差風險加權資產和信用估值調整風險加權資產C.違約風險加權資產和信用估值調整風險加權資產D.違約風險加權資產和信用點差風險加權資產【答案】C47、下列關于現金流分析的說法，不正確的是（）。A.現金流分析有助于真實、準確地反映商業(yè)銀行在未來短期內的流動性狀況B.根據歷史數據研究，流動性剩余額與總資產之比小于3％～5％時，對商業(yè)銀行的流動性風險是一個預警C.商業(yè)銀行的規(guī)模越大，業(yè)務越復雜，現金流分析的可信賴度越強D.應當將商業(yè)銀行的流動性“剩余”或“赤字”與融資需求在不同的時間段內進行比較，以合理預估商業(yè)銀行的流動性需求【答案】C48、如果兩筆貸款的信用風險隨著風險因素的變化同時上升或下降，則兩筆貸款是（）相關的，即同時發(fā)生風險損失的可能性比較（）。A.正；小B.負；小C.正；大D.負；大【答案】C49、凈穩(wěn)定資金比率指標的觀察區(qū)間為一個年度，有助于抑制銀行使用期限剛好大于流動性覆蓋率規(guī)定的（）日時間區(qū)間的短期資金行為。A.15B.30C.45D.20【答案】B50、下列關于現金流分析的說法，不正確的是（）。A.現金流分析有助于真實、準確地反映商業(yè)銀行在未來短期內的流動性狀況B.根據歷史數據研究，流動性剩余額與總資產之比小于3％～5％時，對商業(yè)銀行的流動性風險是一個預警C.商業(yè)銀行的規(guī)模越大，業(yè)務越復雜，現金流分析的可信賴度越強D.應當將商業(yè)銀行的流動性“剩余”或“赤字”與融資需求在不同的時間段內進行比較，以合理預估商業(yè)銀行的流動性需求【答案】C51、某商業(yè)銀行核心負債為3000萬元，總負債為7500萬元，則該銀行核心負債比例為（）。A.25.8％B.50％C.30％D.40％【答案】D52、下列關于專有信息和保密信息的說法，錯誤的是()。A.專有信息的特點是如果與競爭者共享，會導致銀行在這些產品和系統(tǒng)的投資價值下降，并進而削弱其競爭地位B.有關客戶的信息經常是保密的C.某些項目為保密信息和專有信息，銀行可以不披露具體的項目D.專有和保密信息必須對要求披露的信息進行一性信息披露，不用解釋未披露的事實和原因【答案】D53、在我國銀行監(jiān)管實踐中,（）監(jiān)管貫穿于商業(yè)銀行設立、持續(xù)經營、市場退出的全過程,也是監(jiān)管當局評估商業(yè)銀行風險狀況、采取監(jiān)管措施的重要依據。A.資產收益率B.盈利能力C.資本收益率D.資本充足率【答案】D54、香港金融管理局建議商業(yè)銀行將一級流動資產比率維持在15%以上，這里的一級流動資產是指可在（）天內變現的流動資產。A.3B.5C.7D.14【答案】C55、《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》是（）正式施行的。A.2018年12月31日B.2013年1月1日C.2012年7月1日D.2012年6月7日【答案】B56、《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》是何時正式施行的?（）A.2018年12月31日B.2013年1月1日C.2012年7月1日D.2012年6月7日【答案】B多選題（共23題）1、商業(yè)銀行在識別和分析集團法人客戶信用風險的過程中，應當（）A.對成員企業(yè)分別授信，單獨管理并進行匯總B.及時收集、核實、調查企業(yè)集團內客戶極其關聯(lián)方的授信信息C.了解集團內部重大資金流向及應收、應付款項D.分析企業(yè)集團內部的關聯(lián)關系E.識別企業(yè)集團的性質，進行綜合授信【答案】BCD2、有效的風險偏好聲明應該滿足的原則有（）。A.包括銀行在制定戰(zhàn)略和業(yè)務規(guī)劃時所使用的關鍵背景信息和假設B.與銀行長短期戰(zhàn)略規(guī)劃、資本規(guī)劃、財務規(guī)劃、薪酬機制相關聯(lián)C.具有前瞻性D.包括定量指標E.包括定性的陳述【答案】ABCD3、下列說法正確的是（）。A.故意騙取、盜用財產或違反監(jiān)管規(guī)章、法律或公司政策導致的損失事件，此類事件至少涉及內部一方，但不包括歧視及差別待遇事件是內部欺詐事件B.因自然災害或其他事件（如恐怖襲擊）導致實物資產丟失或毀壞的損失事件是指實物資產的損壞C.因操作風險事件所遭受的監(jiān)管部門或有權機關罰款及其他處罰是監(jiān)管罰沒D.由于操作風險事件引起的其他損失指其他損失E.由于偷盜、欺詐、未經授權活動等操作風險事件所導致的資產賬面價值直接減少指賬面減值【答案】ABCD4、X銀行與Y數據服務中心簽訂為期10年的IT系統(tǒng)外包合同，一旦X銀行的IT系統(tǒng)發(fā)生嚴重故障，Y數據服務中心將保證X銀行的業(yè)務持續(xù)運行。針對以上案例分析，下列描述正確的有（）。A.X銀行旨在通過業(yè)務外包來轉移操作風險B.外包有利于銀行將工作重點放在核心業(yè)務上C.業(yè)務外包和保險一樣，都能夠從根本上規(guī)避操作風險D.業(yè)務外包本身也可能存在風險E.外包服務最終責任人依然是X銀行【答案】ABD5、近年來我國監(jiān)管機構對部分“問題銀行”采取了風險處置方法，具體包括A.生前遺囑方式B.地方行政府注資+引戰(zhàn)重組的方式C.資本規(guī)劃方式D.在線修復方式E.收購承接方式【答案】BD6、組合層面的風險識別應當關注(?)。A.銀行業(yè)務及客戶集中地區(qū)的地方政府相關政策及其適用性B.銀行業(yè)務及客戶集中地區(qū)的經濟狀況及其變動趨勢C.銀行客戶是否過度集中于某個地區(qū)D.政府及金融監(jiān)管部門對本行客戶集中地區(qū)的發(fā)展政策、措施是否發(fā)生變化E.銀行客戶集中地區(qū)的信用環(huán)境和法律環(huán)境出現改善/惡化?【答案】ABCD7、我國商業(yè)銀行信用風險監(jiān)管指標包括（）。A.不良資產率B.商業(yè)銀行總的流動性需求C.貸款損失準備率D.單一客戶授信集中度E.預期損失率【答案】ACD8、以下屬于風險監(jiān)管框架步驟的有（）。A.了解機構B.風險評估C.規(guī)劃監(jiān)管行動D.準備風險為本的現場檢查E.實施風險為本的現場檢查并確定評級【答案】ABCD9、商業(yè)銀行在特定時段內需要借入的資金規(guī)模（流動性要求）是由一定數量規(guī)模的（）決定的。A.流動性資產B.發(fā)放的貸款C.凈利潤D.客戶規(guī)模E.核心存款【答案】AB10、下列事件可能給商業(yè)銀行帶來信用風險的有（）。A.自動取款機（ATM）未能正確按照客戶指令完成交易B.即期匯率交易中，交易對手因系統(tǒng)故障未能按期交割C.借款人的外部信用評級從AA級降為A級D.保函業(yè)務中因客戶未能履約而承擔連帶責任E.借款人因經濟危機陷入經營困境【答案】CD11、戰(zhàn)略風險管理的作用包括（）。A.能夠最大限度地避免經濟損失B.能夠確保產品和服務的溢價水平C.強化了商業(yè)銀行對于潛在威脅的洞察力D.能夠持久、有效地幫助商業(yè)銀行減少各種潛在的風險損失E.能夠預先識別所有潛在風險以及這些風險之間的內在聯(lián)系和相互作用【答案】AC12、下列關于客戶評級、評分的驗證的說法，正確的有（）。A.這些驗證是監(jiān)管部門的責任B.隨著客戶的發(fā)展變化及數據的積累，驗證方法要適時調整、不斷改進C.對于不同銀行應該采用統(tǒng)一的方法D.內容包括客戶違約風險區(qū)分能力驗證和違約概率預測準確性驗證E.驗證是商業(yè)銀行優(yōu)化內部評級體系的重要手段【答案】BD13、通常，風險限額管理包括（）三個環(huán)節(jié)。A.風險限額設定B.風險限額監(jiān)測C.風險限額控制D.風險限額評估E.風險限額識別【答案】ABC14、下列屬于資本的作用的是()。A.為銀行提供融資B.吸收