海量程序化高手經(jīng)驗交易員的基本功

當(dāng)人們閱讀《如何利用一般工具進(jìn)行血管外科手術(shù)》這本書時，很少人期待能夠在自家車庫成立一家診所，賺點業(yè)余的收入貼補(bǔ)家用?？墒牵恍]有經(jīng)驗的人只不過閱讀一兩本書籍，就期待能夠在大展身手。醫(yī)生、與工程師都必須接受多年的學(xué)校教育，然后才能靠專業(yè)知識謀生。棒球選手必須在小上待上一陣子，才有機(jī)會上大。與籃球選手通常都必須經(jīng)歷4年的大學(xué)比賽，只有表現(xiàn)出色的大學(xué)選手，才有機(jī)會成為那么，金融的情況難道會有所不同嗎？他們畢竟只不過是一些新手，嘗試踏入一個最的行業(yè)，至少我認(rèn)為如此，卻期待能夠立即成功。就如同外科醫(yī)生一樣，金融者也要投入不少時間，然后才能期待成功。事實上，任何專門行業(yè)都一樣，金融也需要適當(dāng)?shù)慕逃?。不幸的是，哈佛大學(xué)沒有提供金融的。者的專業(yè)知識剛開始進(jìn)行的最初幾年，應(yīng)該看成是學(xué)習(xí)期間。這段時期內(nèi)，不要期待重大的獲利；反之，者應(yīng)該集中精神于資本保障，訓(xùn)練自己。換句話說，初學(xué)的者應(yīng)該把自己看成是學(xué)校的學(xué)生。剛開始時，因為茫然無知，應(yīng)該是學(xué)習(xí)資本。剛開始，應(yīng)該只讓少數(shù)承擔(dān)風(fēng)險，只要足以讓你通過實際經(jīng)驗學(xué)習(xí)就夠了。很多初學(xué)者從一開始就大張旗鼓，打算大撈一筆，完全沒有把自己訓(xùn)練為最佳者的準(zhǔn)備。請記住，很多成功者都曾經(jīng)破產(chǎn)，最起碼也曾經(jīng)發(fā)生過重大的虧損。即使是在之下的忍者龜，最初也難免虧損，然后才有一部分人成為最杰出的者。如果各位曾經(jīng)閱讀《金融怪杰》一書，應(yīng)該還記得其中的每位主角似乎都曾經(jīng)一兩填寫指令。

閱讀價格走勢圖。

了解各種不同市場的規(guī)則。

如何回應(yīng)消息制定系統(tǒng)。

測試系統(tǒng)

培養(yǎng)嚴(yán)格的紀(jì)律規(guī)范。

制定管理計劃

學(xué)習(xí)如何認(rèn)賠。

學(xué)習(xí)何時應(yīng)該，何時不該。

制定計劃 資本不足卻勉強(qiáng)。

過度頻繁。

讓虧損持續(xù)累計成為一場

接受過高的風(fēng)險。

為了追求刺激而進(jìn)行起碼還能達(dá)到運(yùn)動的目的，減掉幾斤肥肉，保持身材苗條。當(dāng)然，虧損也可以讓你減掉幾斤贅肉，不過，是因為紙上模擬確實有幫助，但畢竟實際情況在類似情況下犯相同的錯誤。實際虧損可以讓你感受到模擬難以體會的痛苦。最后，當(dāng)痛苦嚴(yán)重到難以忍受的地場；雖說如此，但模擬畢竟實際情況。模擬中，你很快就忘掉1000的虧損；可是，1000的實際虧損往往會讓你心里，如果發(fā)生在星期五，整個周末可能就泡湯了。這類的情緒困擾通常不會發(fā)生在模擬建議各位盡可能地廣泛閱讀都還有繼續(xù)提高的空間踏進(jìn)金融圈子雖然已經(jīng)15年了但我仍然在不斷學(xué)習(xí)，的期間內(nèi)者必須支付學(xué)費，就如同、廚師或醫(yī)師每年支付2.5萬的學(xué)費一樣。由于金融沒有樣板式為老手，然后開始回收過去支付的學(xué)費。整體來說，初學(xué)者最起碼要有支付5萬學(xué)費的心理準(zhǔn)備。通過每筆不當(dāng)， 一樣幸運(yùn)，才能在活牛中，一年創(chuàng)造百倍的利潤，把1000變成10萬。要準(zhǔn)備2.5萬到5萬之間的資本，而且還要有一位體貼的妻子（丈夫。很多人認(rèn)為5000就很充裕了，當(dāng)中，大約有80%到90%的人，第一年的結(jié)果都是虧損。起始資本越充裕，安全度過第一年的機(jī)會也越高。如果窘迫的資本，你實在沒有多少犯錯的本錢，幾次錯誤就會的資本侵蝕掉了。情出現(xiàn)時，我必定會在場內(nèi)。這并不代表我可以松懈；真正的賺錢機(jī)會出現(xiàn)之前，我當(dāng)然不希望有太多的需要彌補(bǔ)?？墒?，我至少不需擔(dān)心自己兩手空空而急著到處湊錢；現(xiàn)在，我可以專注于。你不能抱著輸不起的心理從事。你必須要有心理準(zhǔn)備，最初幾年內(nèi)，恐怕無法提供生活所需的費用。你所初7年總共大約虧損了7.5萬，然后才慢慢進(jìn)入狀態(tài)。我可能是比較遲鈍的學(xué)生。對象是，每次數(shù)量最好是100股；至于商品，不論你的資本多么雄厚，每次只進(jìn)出單口合約，而且盡可然后才可以慢慢涉及市場。千萬不要被引誘而想進(jìn)行更大或的，尤其是在手氣很順時。對于大多數(shù)易賺取的150。他們的眼光太高而無法學(xué)習(xí)最基本的東西。千萬要記住，最初一兩年內(nèi)，你必定會不斷犯錯，所以不要玩得太大。如果你準(zhǔn)備踏進(jìn)這個圈子，那是一輩子的事，不只是一兩年而已。30年后，假定你還在這里，那何的?？墒?，事實又如何？我已經(jīng)忘掉自己曾經(jīng)幾次。在我認(rèn)識的人當(dāng)中，我曾經(jīng)看過5000、2.5萬、10萬、100萬的賬戶被勾銷；任何人都不可能完全避開。我曾經(jīng)數(shù)次，被迫暫時停止。如果你看如果你真的想成為專業(yè)的者，往往是一種珍貴的學(xué)習(xí)經(jīng)驗。這是重新調(diào)整的最好時機(jī)，看看自己究竟為什么失敗。答案幾乎一定是過度或資本不足，但者必須自己發(fā)現(xiàn)其中的道理。其他造成虧損的錯誤都相對容易克服，但只要人們開始過度或承擔(dān)太多風(fēng)險，不久就會。讓我特別提出一個警告，這種錯誤最容易發(fā)生在手氣最順的時候。準(zhǔn)備充裕資本的理由之一，是讓你已經(jīng)或曾經(jīng)，也不要覺得沮喪，完全可以坦然地接受。如如果你決心成為一位專業(yè)者，應(yīng)該不會因為而放棄。如果你已經(jīng)下定決心，即使不幸，應(yīng)該也會想辦法卷土重來。那些安全度過最初幾年的者，成功機(jī)會應(yīng)該很大，因為他們已經(jīng)下定決心而不愿放棄。很多人之真工作而已；贏家必須有成長的，愿意自我提高。決心并不只用在保障資本而已；你還必須正確看待自己的錯誤。而且愿意改正。決心投入是一輩子的程序。只要繼續(xù)從事，就必須繼續(xù)向上提高，評估自己的錯誤。也代表你必須繼續(xù)閱讀，參加講習(xí)會，讓自己成為最好的者。相信自己是最好的者，這點很重要；如果有任何疑如果你決心成為最好的者，就必須追蹤自己的進(jìn)度。關(guān)于這點，記錄日志是最好的辦法之一。日志可以幫助你評估操作績效，突出過程的特殊形態(tài)，來反映合理與不合理的行為。經(jīng)過一段時間的分析之后，你可以看出哪些東西有用，哪些沒用，也能觀察自己比較擅長哪種市場?？傊?，日志可以提供非常珍貴的信息。日志只是記錄與相關(guān)事項的筆記而已，所進(jìn)行的都記錄下來，包括動機(jī)與最后的結(jié)果在內(nèi)。內(nèi)容不需要太詳細(xì)，但每位者都應(yīng)該記錄，即使是經(jīng)驗豐富的者也是如此。人們的經(jīng)常會有選擇性，實際狀況易過度頻繁的人，因為你必須記錄自己的每筆，就沒有時間進(jìn)行。另外，這也有助于培養(yǎng)每位成功者都機(jī)構(gòu)法人有所謂董事、經(jīng)理的編制，也有軟件；所以，每筆都會受到監(jiān)督。機(jī)構(gòu)者的一舉一動都會受的數(shù)據(jù)是每半小時統(tǒng)計一次，顯示的內(nèi)容很多，包括：獲利與虧損部位的持有時間、勝率、每筆的平均盈 另外，虧損部位的持有時間太長，某些個股的操作不能賺錢，頻率過高，這些都是我必須特別留意的問題。為了45分鐘之后該部位仍然沒有結(jié)束，而且繼續(xù)票，例如：、可口可樂、高露潔等。這些的勝率明顯較高，即使發(fā)生虧損，程度也較輕微。如果沒有這些信息，很難發(fā)覺自己的長處，很可能會繼續(xù)一些自己較不擅長的個股。對于那些無法通過經(jīng)理或電腦程式進(jìn)行監(jiān)督的者，日志是最好的辦法。你可以由其中查詢各種信息，分析自己的形態(tài)，嘗試分辨長處與短處。你也可以因此找到自己最擅長操作的市場或個股。你或許不能在星期五賺錢，也可能最不擅長操作消息面的。如果你了解這一切，就可以慢慢刪除一些麻煩，只操作勝算最高的市場或較擅長做多或放空，以及哪個方向的頻率較高。某些人會喜好單邊市場，另一些人的可能有90%屬于做多，甚至在下降趨勢中也是如此。了解這方面的個人喜好，應(yīng)該有助于。進(jìn)行的時動機(jī)可能是日志記載的最重要內(nèi)容之一。對于所進(jìn)行的每筆，如果都能把進(jìn)場理由清楚寫下來，一段時間之后，技巧必定會顯著提升。覺得無聊或我之所以買進(jìn)IBM是因為它在20分鐘內(nèi)上漲3，我不想錯過之后，各位就應(yīng)該可以區(qū)別什么是合理與不合理的。特定的感覺強(qiáng)烈程利用某種計分系統(tǒng)標(biāo)示你所進(jìn)行的，然后分析其結(jié)果。每天晚上，我都會準(zhǔn)備第2天準(zhǔn)備進(jìn)行的10個市場規(guī)劃情節(jié)，并且根據(jù)情節(jié)發(fā)展適合的程度，分別標(biāo)示1~5顆星，5顆星代表最佳機(jī)會。經(jīng)過一陣兒之后，我發(fā)現(xiàn)5顆星的結(jié)果都很不錯，1顆星的就不怎么樣了。雖然5顆星的數(shù)量不如1~2顆星，但只要我耐心等待，賺或賠應(yīng)該隨了解的平均虧程度才能定己是否妥掌握風(fēng)管理。這些數(shù)記錄下之，可能才會發(fā)現(xiàn)成功的平獲利為30而失敗平均損失高達(dá)900。果看到類情況或表示你應(yīng)該決問題。用EXL的算表，很容易道成與失敗的平均虧數(shù)據(jù)。持有時間是決定績效的重要因一。虧損部位的持有時間，應(yīng)該明顯短于獲利部位。過去有一段時間里，45分鐘，然后就出場。一旦已經(jīng)失敗，就必須承認(rèn)，立即認(rèn)賠出場。很多人剛好抱著相反的原則；獲利部位立即了結(jié)，虧系統(tǒng)如果你采用某種系統(tǒng)，務(wù)必記錄你違背信號進(jìn)行的資料，可以讓你了解自己是否比系統(tǒng)高明，或者將來關(guān)于你所做的決策，盡量把結(jié)果記錄下來?？梢耘逡恍┲匾獑栴}，例如：虧損部位的認(rèn)賠速度是否夠快？成功的持有時間是否太長？是否太快出場？是否確實遵守規(guī)則？是否等待行情折返？不斷記錄正確與錯誤的重新溫習(xí)日如果有哪種行業(yè)需要不斷進(jìn)行在職訓(xùn)練，金融可能就是其中之一。記錄日志就像上課抄筆記一樣，兩者有當(dāng)你開始檢討自己的績效，才算踏入的真正門檻。每天回家途中，我都會檢討當(dāng)天的，希望知道自己在失敗中做錯了什么，在成功中做對了什么。所謂或成功，分別不在于賺賠的金額。虧損能夠立即認(rèn)賠，就是成功的。不會每筆都很順利，虧損越早認(rèn)賠越好。我事后最重視的部位，往往是那些我做而返回不少利潤，顯然這也是我不愿重蹈的錯誤。重新檢討這些時，我會思考當(dāng)時究竟為什么采取那種錯誤000（所謂精明，不是指這部分而言），我發(fā)現(xiàn)當(dāng)天進(jìn)行的每筆似乎都非常不順手。于是結(jié)束所有的部位，到外面散散步，讓自己的頭腦恢復(fù)清醒?；氐街?，我發(fā)現(xiàn)自己能夠更客觀的判斷行情。接下來的幾筆，扳回2500。結(jié)果，當(dāng)天只是小賠500而已，我認(rèn)為這是相當(dāng)成功的一天。這個經(jīng)驗會提醒我，每當(dāng)碰到交專業(yè)一 一是因為他們擁有充裕的資本。他們也會犯相同的錯誤，但不需擔(dān)心某個錯誤會把他們的生涯一筆勾銷；他們擁著技巧的提高，他們的力與自由度也隨之增加。當(dāng)然，這并不是一蹴而就，整個學(xué)習(xí)程序可能長達(dá)幾年。，很難獲利。如果你打算一開始就獲利，恐怕會失望。這兩年內(nèi)者學(xué)習(xí)如何從事。最初3個月，他們甚至沒有公司因為新來者而承擔(dān)的風(fēng)險非常有限。即使某位初學(xué)者虧損了5萬，對于公司來說也沒什么，只不過是新來人，讀者可能會開始覺得疑惑：如果專業(yè)經(jīng)紀(jì)商認(rèn)為他們的員需要經(jīng)過幾年的嚴(yán)格訓(xùn)練，花費可觀成本進(jìn)行培育，人來說，實際從事之前，我花了3年的時間在場內(nèi)學(xué)習(xí)任何所能夠?qū)W習(xí)的東西。對于自己的進(jìn)度與計劃，應(yīng)該務(wù)視為成功的必經(jīng)，或成為最好的者所必須支付的學(xué)費。，押進(jìn)去，而且完全沒有其他收入會變得很。從一開始，我的財務(wù)狀況就很窘迫，過分期待自己能一朝致富。直到7年之后才開始有穩(wěn)定的收入。在我不斷掙扎嘗試成為員的日子里，只能到處打工，甚至周末都要工作，才位的保證金。如果太急著賺錢，忙著找保證金，嘗試靠著賺取的一天三餐的生活費，就會變得很。，成為最佳假設(shè)你打算成為最佳者，那恐怕要下一些工夫，不過只要決心投入，愿意付出時間，準(zhǔn)備