資料二十款知名外匯EA測(cè)試筆記

［資料］二十款知名外匯EA測(cè)試筆記從下定決心掌握MQ語言開始（以前一直處在似懂非懂中），到自己能編出大型、復(fù)雜的程序，我只用了一個(gè)多月時(shí)間。其方法就是，在掌握YMQ語言的基本知識(shí)后，直接解讀、改編那些很難、很深的大型EA?？谧罱粋€(gè)多月，又研究、測(cè)試了一些EA，這些EA有的很知名，有的名氣小一些。我選擇的條件有兩個(gè)：一是可以開倉回測(cè)；二是原代碼可讀。那些用E某4TOMQ某某的EA，原代碼編程了一堆沒有意義的代碼，解讀起來很難，我就暫時(shí)放到一邊。目前國內(nèi)對(duì)EA的研究、開發(fā)和破譯者很少，我大多到國外論壇去逛?，F(xiàn)在把這段時(shí)間測(cè)試的筆記、心得給大家分享一下，希望找到幾個(gè)志同道合的研究者。OM——2WayV3.6a_EN（推薦）口該EA默認(rèn)入場(chǎng)信號(hào)是以當(dāng)下時(shí)間框架內(nèi)距700期均線60點(diǎn)作為首單入場(chǎng)點(diǎn)，逆勢(shì)加碼的Martingale。均線、偏離距離及時(shí)間框架均可調(diào)節(jié)。理論上大的時(shí)間框架似乎抗風(fēng)險(xiǎn)能力更強(qiáng)。但筆者測(cè)試，如果市場(chǎng)不回頭走800點(diǎn)以上，也會(huì)爆倉。雖然起始手設(shè)置為0.2，加倉也不是翻倍，但增加速度依然很快。采用的不是一次全平倉的辦法，而是部分盈虧單對(duì)沖。奇異的是，該EA似乎有選擇性的對(duì)沖，并不一定是對(duì)沖最遠(yuǎn)的虧損單。該EA有幾點(diǎn)值得關(guān)注和研究：（1）采用價(jià)格和均線的偏離（實(shí)際就是Bia指標(biāo)）來作為入場(chǎng)過濾，可以在一定程度上避免逆勢(shì)太多，Bia太大必然回回調(diào)。但Bia的回調(diào)并不意味著價(jià)格回調(diào)。因此，可以考慮和其他指標(biāo)，如BB或TMA等結(jié)合起來過濾；（2）不是用固定盈利法出場(chǎng)，而是用固定點(diǎn)數(shù)的方法，因此，加倉越多，出場(chǎng)后盈利也越大，賬戶增加很快；（3）該EA在編程上呈現(xiàn)專業(yè)寫手的風(fēng)格，基本上用函數(shù)分別實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)功能，函數(shù)的定義、調(diào)用靈活自如，可供編程參考。V3.6C版本中增加了Profit$和Lo$兩個(gè)設(shè)置項(xiàng)，可將固定點(diǎn)盈利變?yōu)楣潭ń痤~盈利，并可以設(shè)置固定金額的止損。盈利能力和風(fēng)險(xiǎn)都大大下降了。SteadyWinnerV3（推薦）口一款10萬元起始單量為0.01的MartingaleEA居然能一年翻一倍？是的，Sophial_1在2022年鎊美、2022年歐美的測(cè)試中都獲得了將賬戶增加到20萬的業(yè)績(jī)，資金回撤率在30%上下。當(dāng)然，不幸的是，2022年的歐美測(cè)試最后還是爆倉。該EA盈利的奧秘在于，加倉層數(shù)越多，盈利數(shù)額越大。因此，設(shè)計(jì)者有意在誘使EA多加倉。默認(rèn)的設(shè)置為手?jǐn)?shù)倍增，加滿11層后至5.12手（總倉位應(yīng)為10.2手）不再加倉了，等待市場(chǎng)回調(diào)。默認(rèn)的間隔設(shè)置為30點(diǎn)，11層加滿，市場(chǎng)也走上了300多點(diǎn)了，顯然屬于長(zhǎng)線型Martingale，其敵人也是長(zhǎng)線上不見回調(diào)。作為EA編程，可借鑒之處在于其很多函數(shù)模型如尋找最后訂單價(jià)格、計(jì)算平均價(jià)格等有通用之處。10Point3v0.04這是一款帶時(shí)間過濾器的EA,默認(rèn)的交易時(shí)間設(shè)在18點(diǎn)一一13點(diǎn)。不用說，這是一款利用清淡市場(chǎng)剝頭皮的EA。使用的指標(biāo)為MACD。入場(chǎng)點(diǎn)未必很精準(zhǔn)，為此它使用了加倉的辦法。默認(rèn)的加倉為5單，倉位倍增。超出5單后，就只有耐心的等待市場(chǎng)回調(diào)。若市場(chǎng)不見回調(diào)，則只好用大止損解決問題。用在不同時(shí)間框架里的測(cè)試結(jié)果會(huì)不一樣。筆者在5分鐘圖上回測(cè)歐美全年數(shù)據(jù)，雖然錄得了17%的利潤，但伴隨的是8次資金曲線的“跳崖”，大大的吞噬了利潤?？磥?，這種“剝頭皮+Martingale”的開發(fā)思路未必有效。當(dāng)然，該EA程序?qū)懽骱?jiǎn)介明朗，可以用作開發(fā)模板參考。IndoRun1.5（推薦）口2022年鎊美全年回測(cè)10萬元賬戶0.1手起單，全年僅獲得30%的利潤，有效開單2000余次，從交易結(jié)果上，算不上是一款出色的MartingaleEA。但考慮到其僅僅經(jīng)歷了2次大約為35%的資金回撤，其余交易風(fēng)險(xiǎn)均處在極低水平，這在MartingaleEA中也頗難得。默認(rèn)的設(shè)置為間隔15點(diǎn)的平均網(wǎng)格，本人在測(cè)試中打開了Martingale功能，但并非加倍增倉，而是每手增加0.2，這雖然一方面降低了倉位增加速度，但也容易把短線拖成長(zhǎng)線，小問題搞成大問題。開倉采取價(jià)格兩端同時(shí)設(shè)限價(jià)單的方法，一邊成交，則另一側(cè)的限價(jià)單立即刪除。在編程風(fēng)格上呈現(xiàn)大型商業(yè)EA的特性，程序龐雜，設(shè)置了眾多的內(nèi)容顯示及時(shí)間、新聞、指標(biāo)等過濾器。僅外部參數(shù)就有近200項(xiàng)，要掌握其使用方法實(shí)在很有難度。作為MartingaleEA，這種過多的過濾設(shè)置是否有效，很值得懷疑；不過，該EA的低風(fēng)險(xiǎn)運(yùn)行說明了很多時(shí)候確實(shí)成功的阻止了風(fēng)險(xiǎn)。也許它確實(shí)算得上這類軟件的杰作，值得深入鉆研。EarlyBird3也是一款“小盈利、大止損”的剝頭皮EA。默認(rèn)設(shè)置中首先將交易時(shí)間作了多重過濾，可交易的機(jī)會(huì)減少了很多。與別的剝頭皮EA不同的是，該EA一次在同樣的位置開三單，lot相同，設(shè)置不同的止盈距離。默認(rèn)的分別為10點(diǎn)、20點(diǎn)、30點(diǎn)；止損均為60點(diǎn)。這樣一來，如果其中兩單止盈，一單止損，損失并不算大。但如果三單都同時(shí)止損，還是痛得流血。整體上看不出有何概率上的優(yōu)勢(shì)。算法上用了RSI,同時(shí)還用了近16期柱子的平均高度來判斷波幅。EarlyTopProrateV1其交易信號(hào)是用的日線上高、低、及開盤價(jià)的差值比較：如果日線最高價(jià)與開盤價(jià)之差大于開盤價(jià)與最低價(jià)之差，則為上升趨勢(shì)；反之，日線最高價(jià)與開盤價(jià)之差小于開盤價(jià)與最低價(jià)之差，則為下降趨勢(shì)，其余則為震蕩趨勢(shì)。然而，實(shí)測(cè)顯示以該邏輯確定多、空方向勝率上似乎并不占優(yōu)勢(shì)：日線內(nèi)的反復(fù)波折往往會(huì)打掉止損。FirebirdV1.0ATheMindMater3該EA估計(jì)是套用的別的EA模板，因?yàn)槔锩娲嬖诖罅靠梢圆皇褂玫膮?shù)。有一些明顯的問題，我稍微作了修改，有的有待修改。如：（1）原來一次開三單，現(xiàn)在我改為了一次開一單；（2）資金管理的設(shè)置很缺乏科學(xué)性和靈活性，等等。檢測(cè)2022年歐美全年，5M圖取得了最佳績(jī)效，起始資金10萬，凈盈利19萬，不過一上來就是用的是5手單，勝率67%。其他時(shí)間框架內(nèi)效果不很理想，總體基本平衡，但勝率依然很高。該EA使用W%R作為唯一指標(biāo)，WR接近零時(shí)做多，接近-100時(shí)做空，多空無縫銜接退場(chǎng)。上述檢測(cè)均未用止盈、止損和平保。估計(jì)如果將WR指標(biāo)與其他指標(biāo)過濾使用，有選擇性的進(jìn)場(chǎng)和更靈活的出場(chǎng)，或許能有盈利前景。BBScalperv1.3使用默認(rèn)設(shè)置（最多三單）在5分鐘測(cè)試2022年全年歐美，總計(jì)交易近1萬單，10萬賬戶默認(rèn)起始交易量為1.88手，隨賬戶凈值而增減，最高出現(xiàn)過23手，全年總交易不下于30萬手，是名副其實(shí)的“刷單王”。資金曲線圖呈增-減-增凹線趨勢(shì)，與TheMindMater3在5分鐘圖上的曲線非常相似。最后獲利21萬。該EA用BollBand&&Envolope&&RSI三種指標(biāo)來確定首單開倉位置，后面可以自由設(shè)置10重Martingale。本人對(duì)該EA作了略微的修改，即在首單之外的單子，也加上指標(biāo)過濾，并非一超過間距就開單。如此可以適當(dāng)控制Martingale的層數(shù)。上述三種指標(biāo)均未限定時(shí)間框架，因此，不同的時(shí)間框架其檢測(cè)結(jié)果必然不一樣。切換時(shí)間框架，也可以控制因連續(xù)加倉未獲回調(diào)帶來的風(fēng)險(xiǎn)。該Martingale自帶止損設(shè)置，其檢測(cè)結(jié)果多為連續(xù)小額盈利、偶然大額虧損，其盈虧因設(shè)置不同而各不相同。本人以為，該Martingale虧盈之關(guān)鍵在最后一層加碼是否能獲得足夠回調(diào)。因此，可以考慮對(duì)最后一層加碼設(shè)置平保，一旦回調(diào)不足打掉平保，可以到下一個(gè)適當(dāng)?shù)奈恢瞄_單，多一次機(jī)會(huì)，或許能挽救很多大虧的風(fēng)險(xiǎn)。但做多層Martingale必然把起始單調(diào)到很小，因此其盈利能力和刷單能力也大大下降。MLTrendEA（推薦）口和眾多趨勢(shì)追蹤EA一樣，它的測(cè)試效果并不佳，但如果真正理解了其代碼的內(nèi)涵，完全可以把它變成一款依靠人工判斷的半自動(dòng)交易程序。它追蹤趨勢(shì)的條件很簡(jiǎn)單：如果前一個(gè)柱子的收盤價(jià)大于設(shè)定的均線（EMA），則做多；小于設(shè)定的均線，則做空，時(shí)間框架就用當(dāng)前的圖表時(shí)間。如果設(shè)定只允許交易一張訂單，那這就完全是一款標(biāo)準(zhǔn)的趨勢(shì)追蹤EA。不過，它的不同之處在于：（1）可以強(qiáng)制做空或做多，這就是依靠人工判斷了；（2）可以允許交易四張訂單（同一方向），訂單的手?jǐn)?shù)可自由設(shè)置，這就意味著它在一定程度上具有了Martingale的特性了。程序中的SL和TP也都采用了隱藏型的，跟得上潮流?？少F的在于其代碼簡(jiǎn)潔流暢，稍加修改，就可變?yōu)橐粋€(gè)得心應(yīng)手的半自動(dòng)交易工具。MyPiramidVo8C采用默認(rèn)設(shè)置在15鐘測(cè)試2022年全年鎊美，僅獲得了18%的收益，資金回撤率也不到17%,似乎是“風(fēng)險(xiǎn)低、收益低”類型的Martingale。但其實(shí)，可自由設(shè)置的倉位先采用了三倍增倉，隨后變?yōu)槎对鰝}，比通常的Martingale風(fēng)險(xiǎn)還大。首單入場(chǎng)要符合兩個(gè)條件（1）當(dāng)前價(jià)與布林帶（默認(rèn)為16，2）的中線的差值比前一個(gè)柱子與布林大的差值大/小，且前一柱的差值比上前一柱大/小，入場(chǎng)做多/空：（2）當(dāng)前柱的牛熊差值（即BullPower-BearPower，默認(rèn)設(shè)置為14期）比前一柱的牛熊差值小/大，且前一柱的該差值比上前一柱小/大，入場(chǎng)做多/空。這似乎是在順勢(shì)的盤整位開單。之后的加倉多以等距離掛單的形式完成。如果說該EA有何可取之處，那就是（1）倉位設(shè)置可以自由調(diào)節(jié)；（2）入場(chǎng)條件方便更改，從而將其改造為另外一款不同的Martingale。口PipSoV4無論在15鐘還是1小時(shí)框架下，在2022年的歐美、鎊美測(cè)試中，該EA均獲得了60%以上的勝率，讓人不得不重視它。其實(shí)它的開、平倉條件很簡(jiǎn)單：在設(shè)定的期間內(nèi)（默認(rèn)為36），價(jià)格大于該期內(nèi)最高價(jià)的一定幅度（默認(rèn)為0），則多單出場(chǎng)，做空；反之，在設(shè)定期間內(nèi)價(jià)格小于該期內(nèi)最低價(jià)格的一定幅度，空單出場(chǎng)，做多；如此多、空連續(xù)，每次實(shí)際只持有一個(gè)單子。從性質(zhì)上看，這屬于一種反趨勢(shì)交易系統(tǒng)，在震蕩行情中表現(xiàn)得更好，在趨勢(shì)行情中，輸、贏相間，占不了什么便宜。如果能和其他的反趨勢(shì)信號(hào)結(jié)合，如布林帶、TMA、Bia等，再輔以人工判斷，恰當(dāng)?shù)卦O(shè)置期間參數(shù)（period）和高低幅度參數(shù)（Highemargin,Lowmargin），或許能得到更好的結(jié)果?？赑iptaker和所有趨勢(shì)追蹤EA一樣，盡管在趨勢(shì)行情中抓到了一段大盈利，但震蕩一來，就被打得稀里嘩啦。采取的進(jìn)出策略極其簡(jiǎn)單，上一根柱子的最高價(jià)與更前一根柱子的最高價(jià)的連線如果下穿YEMA（默認(rèn)14期），則多單出場(chǎng)，做空；反之，上一根柱子的最低價(jià)與更前一根柱子的最低價(jià)的連線如果上穿了￡乂人，則空單出場(chǎng)，做多。代碼極其簡(jiǎn)單，作為純粹概率性策略的測(cè)試模板，應(yīng)該速度很快吧。VBS-VeryBlondSytem沒什么特別的，一款Martingale而已，雖然采用了某期最高點(diǎn)與當(dāng)前價(jià)的價(jià)差來作為入場(chǎng)的過來信號(hào)，且將最高開倉為設(shè)在5層，但超出這個(gè)范圍的風(fēng)險(xiǎn)仍然存在。單子設(shè)置了止損，自然就更難盈利了。編程程序看似簡(jiǎn)潔，但采用一次性設(shè)置正反全部限價(jià)訂單的做法，似乎太耗資源，平臺(tái)商肯定也不歡迎。某MT-ScalperV2.3.4（推薦）口V1+V2該EA與10point3有點(diǎn)類似，屬于止損型Martingale,測(cè)試看不出有很可靠的盈利能力。不過，其特別之處在于買賣各自獨(dú)立開單，并可設(shè)置不同的盈利目標(biāo)和開單距離。也就是說，可以通過人工判斷來進(jìn)行多空倉位的對(duì)沖，從而在一定程度上降低風(fēng)險(xiǎn)?？梢宰鳛榇a學(xué)習(xí)軟件。V1+V2該EA與10point3有點(diǎn)類似，屬于止損型Martingale，測(cè)試看不出有很可靠的盈利能力。不過，其特別之處在于買賣各自獨(dú)立開單，并可設(shè)置不同的盈利目標(biāo)和開單距離。也就是說，可以通過人工判斷來進(jìn)行多空倉位的對(duì)沖，從而在一定程度上降低風(fēng)險(xiǎn)。可以作為代碼學(xué)習(xí)軟件。BBandCounterTrend一款使用布林帶和envelope指標(biāo)的反趨勢(shì)剝頭皮EA,測(cè)試沒有盈利。但用Band和evolope來作為逆勢(shì)交易的指標(biāo)，方法并沒錯(cuò)。只是要輔以人工判斷，純粹靠EA太難盈利了?？赪SFRD2HL（推薦）口這是一個(gè)據(jù)稱是WallStreetFore某Robot的克隆版，源碼具有可讀性，不過由于是俄羅斯人編寫的，注解的俄文成為亂碼，給理解帶來不少難度。我還是下決心弄透它。這是一款對(duì)點(diǎn)差及其敏感的剝頭皮EA，在以一個(gè)點(diǎn)差測(cè)試歐美2022年，全年獲得了驚人的200倍收益。當(dāng)點(diǎn)差擴(kuò)大到2點(diǎn)時(shí)，收益降低到170倍左右；當(dāng)點(diǎn)差上升到3點(diǎn)時(shí)，收益則劇降至22倍，且大起大落。不過，總的說來，還是一款表現(xiàn)出色的剝頭皮EA。入場(chǎng)條件：做多第一種情況，要同時(shí)滿足：（1）15分鐘圖的前一柱子的收盤價(jià)與15分鐘圖前一柱子第N期（默認(rèn)為55期）SMMA（Price_Mode=High）價(jià)的差值大于設(shè)定的的MA過濾值A(chǔ)（默認(rèn)為18點(diǎn)）；口（2）15分鐘圖的前一柱子的收盤價(jià)與當(dāng)前的Bid的差價(jià)大于系統(tǒng)默認(rèn)的誤差值（略低于1point）口（3）15分鐘圖的前一柱子的第N期（默認(rèn)值為11期）的Itoch主線值小于設(shè)定的做多過濾值A(chǔ)（默認(rèn)值為1）；口第二種情況，要同時(shí)滿足：（1）15分鐘圖的前一柱子的收盤價(jià)與15分鐘圖前一柱子第N期（默認(rèn)為55期）SMMA（Price_Mode=High）價(jià)的差值大于設(shè)定的的MA過濾值B（默認(rèn)為39點(diǎn)）；口（2）同以上第（2）；（3）15分鐘圖的前一柱子的第N期CCI值（默認(rèn)為18期）小于設(shè)定CCI過濾值的負(fù)值（默認(rèn)為170）；第三種情況，要同時(shí)滿足：（1）同第二種情況（1）；（2）同第二種情況（2）；（3）15分鐘圖的前一柱子的第N期（默認(rèn)值為11期）的Itoch主線值小于設(shè)定的過濾值B（默認(rèn)值為5）；第四種情況，要同時(shí)滿足：口（1）15分鐘圖的前一柱子的第1期MFI值大于第3期的MFI值；（2）15分鐘圖的前一柱子的第N期（默認(rèn)值為11期）的Itoch主線值小于設(shè)定的FilterWL過濾值（默認(rèn)值為5）；（3）FilterWL過濾值大于0；第五種情況，要同時(shí)滿足：（1）15分鐘圖的前一柱子的第N期CCI值（默認(rèn)為18期）小于設(shè)定的FilterCL過濾值的負(fù)值（默認(rèn)為250）；（2）FilterCL過濾值大于0；做空條件與上述條件相反，但要注意，有一些默認(rèn)的設(shè)置，做空與做多的參數(shù)可能略有一點(diǎn)差別?？v觀上述條件，可以觀察到，該￡人在入場(chǎng)時(shí)同時(shí)選擇兩方面的條件（1）價(jià)格處于順勢(shì)方向；（2）某一指標(biāo)處在低位，有較好的入場(chǎng)價(jià)格。出場(chǎng)條件：第一種情況：（1）訂單入場(chǎng)價(jià)格與Bid的價(jià)差小于設(shè)定的虧損點(diǎn)數(shù)（默認(rèn)為65）；（2）設(shè)定時(shí)間框架內(nèi)（默認(rèn)15分鐘）、設(shè)定期間（默認(rèn)為15期）的Itoch主值大于設(shè)定的iWPR平倉過濾值（默認(rèn)為90）；口（3）1分鐘圖的上一個(gè)柱子的收盤價(jià)格與Bid的價(jià)差小于設(shè)定的誤差值；（4）訂單為市價(jià)單；第二種情況：(1)1分鐘圖的上一個(gè)柱子的開盤價(jià)大于收盤價(jià)；(價(jià)格回調(diào)了)(2)Bid價(jià)與訂單入場(chǎng)價(jià)格大于設(shè)定的價(jià)格過濾值(默認(rèn)為14點(diǎn))；(也就是說，盈利目標(biāo)實(shí)現(xiàn)了)。(3)訂單為市價(jià)單。由此可以看出，該EA的盈虧比默認(rèn)為65：14。但實(shí)際上，止損、止盈有可以對(duì)此進(jìn)行調(diào)整和限制。默認(rèn)TakeProfit設(shè)為36點(diǎn)，Stoplo設(shè)為35點(diǎn)。對(duì)資金管理，有以下幾種方法：(1)如果AutoMM>0而RecoverMode二二fale時(shí),直接用一種計(jì)算公式求出LotSize來:口LotSize=MathMa某(MinLot,口MathMin(Ma某Lot,MathCeil(MathMin(AutoMM_Ma某，AutoMM)/LotPrice/100.0某AccountFreeMargin()/LotStep/(LotValue/100))某LotStep));口(2)如果AutoMM>0而RecorverMode二二true時(shí)，則調(diào)用CalcLot()函數(shù)來計(jì)算。而CalcLot的計(jì)算方法十分復(fù)雜，也是該EA最出色的部分，(3)當(dāng)AutoMM=0時(shí)，不論RecoverMode如何設(shè)置，都按固定的$12?入場(chǎng)，默認(rèn)是0.01手。BleingBleing在Martingale類EA中也算是大名鼎鼎，然而，其表現(xiàn)實(shí)在不怎么樣，不論是早前的2.5版本還是隨后的3.0版本，在市場(chǎng)回測(cè)中很快就敗下陣來：輸?shù)镁狻＞科湓?，我想還是開發(fā)者思路的問題：其一，想做一個(gè)中長(zhǎng)線的Martingale系統(tǒng)，來對(duì)付長(zhǎng)時(shí)間單邊的市場(chǎng)，殊不知網(wǎng)格間隔越長(zhǎng)，浮虧越大，而市場(chǎng)短期的回調(diào)盡被錯(cuò)過；其二，試圖用一些過濾器來限制入場(chǎng)，以圖減少風(fēng)險(xiǎn)，殊不知Martingale做的就是逆勢(shì)，“搞錯(cuò)方向”乃其必然，一旦入場(chǎng)，就迫不得已，再多的過濾器又有何作用？其三，更有甚者，試圖用“止損”來避免爆倉，殊不知頻繁的“止損”根本沒有可能盈利，最后的結(jié)果仍然是爆倉。Bleing的弱點(diǎn)把Martingale系統(tǒng)的弱點(diǎn)暴露無遺，卻根本沒有找到解決的辦法，不知是如何浪得虛名的。從2.5到3.0，交易思路并沒有多少變化，但程序語言的變化卻天翻地覆，從簡(jiǎn)潔輕盈的風(fēng)格一變?yōu)閺?fù)雜龐大的架勢(shì)，就是專業(yè)程序員也難以理出頭緒。也許這就是許多“程序瘋子”把EA帶入了死路。RAVI這款EA在2022年歐美1小時(shí)圖的回測(cè)中取得了不錯(cuò)的成績(jī)，但2022年就差強(qiáng)人意：大部分時(shí)間在虧損中度過，最終也沒有將賬戶扳平。這是一款趨勢(shì)追蹤的EA，引用了客戶指標(biāo)RAVAindicator來識(shí)別趨勢(shì)。這個(gè)RAVA指標(biāo)很奇妙，其實(shí)就是一條長(zhǎng)期均線和一條短期均線的差值，再與長(zhǎng)期均線相除（默認(rèn)為65期和7期，即（MA65-MA7）/MA65,這個(gè)值形成的曲線與標(biāo)準(zhǔn)的MACD曲線很相似，但比MACD曲線有更好的過濾性，在趨勢(shì)中能把那些更大的回調(diào)信號(hào)過濾掉，有利于長(zhǎng)久持單。因此，這款EA也沒有什么秘密：在RAVA值上穿0.3時(shí)空單出場(chǎng)，入場(chǎng)做多；在RAVA值下穿-0.3時(shí)多但出場(chǎng)，入場(chǎng)做空。能不能盈利，就看市場(chǎng)是否出現(xiàn)趨勢(shì)了。該EA一次在不同位置開多張正手單，盈利起來可觀，虧損起來也可觀。雖然看不出該EA比起同類EA有多大的優(yōu)勢(shì)，但用RAVI指標(biāo)來作為出入場(chǎng)的指示，確有獨(dú)到之處。這個(gè)指標(biāo)雖然不常用，但卻非常簡(jiǎn)潔，筆者也情有獨(dú)鐘，對(duì)RAVI指標(biāo)作了一些改動(dòng)，就是將其取值與當(dāng)前框架下的平均柱長(zhǎng)相除，這樣得到的參數(shù)就可以在不同時(shí)間框架