2023年初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理練習題(一)及答案

2023年初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理練習題(一)及答案單選題（共50題）1、甲、乙兩家企業(yè)均為某商業(yè)銀行的客戶，甲的信用評級低于乙，在其他條件相同的情況下，商業(yè)銀行為甲設定的貸款利率高于為乙設定的貸款利率。這種風險管理的方法屬于()。A.風險轉移B.風險對沖C.風險補償D.風險分散【答案】C2、根據《土地登記辦法》規(guī)定，對當事人提出的土地登記申請，其申請材料不齊全或者不符合法定形式的，應當當場或者在（）日內一次告知申請人需要補正的全部內容。A.3B.5C.10D.15【答案】B3、商業(yè)銀行建立了一套科學的授信限額管理系統(tǒng)，能夠根據客戶信息合法授予限額，則在其他條件相同的情況下，該系統(tǒng)不可能發(fā)生的情形是()。A.客戶所有者權益越高，限額越高B.客戶歷史信譽狀況越好，限額越高C.客戶信用等級越高，限額越高D.客戶資產負債率越高，限額越高【答案】D4、假設某銀行當期貸款按五級分類標準分別是：正常類800億元，關注類200億元，次級類35億元，可疑類10億元，損失類5億元，一般準備、專項準備、特種準備分別為40億元、15億元、5億元，則該銀行當期的不良貸款撥備覆蓋率為（）。A.20%B.80%C.100%D.120%【答案】D5、外部人員的故意欺詐屬于()A.內部流程B.系統(tǒng)缺陷C.人員因素D.外部事件【答案】D6、（??）是商業(yè)銀行在長期經營信貸業(yè)務、承擔信用風險過程中逐步發(fā)展并完善起來的傳統(tǒng)信用分析方法。A.基本指標法B.標準法C.專家判斷法D.高級計量法【答案】C7、（2018年真題）（）是商業(yè)銀行的最高風險管理、決策機構，承擔商業(yè)銀行風險管理的最終責任。A.高級管理層B.監(jiān)事會C.董事會D.風險管理部門【答案】C8、巴塞爾委員會2004年發(fā)布的《利率風險管理與監(jiān)管原則》文件中，專門通過原則14、原則15對銀行賬戶利率風險進行闡述，通過標準的利率沖擊方法計量對經濟價值的影響，并評估銀行持有的資本是否足以應對其所承擔利率風險水平。若不相適應時，銀行應考慮采取糾正措施，其中不包括的措施是（）。A.降低風險水平B.增加一定數額的資本C.降低風險水平與增加一定數額的資本兩者兼為D.增加一定數額的負債【答案】D9、（2019年真題）商業(yè)銀行的零售存款通常被認為是（）。A.來源集中，流動性風險高B.來源分散，流動性風險低C.來源分散，流動性風險高D.來源集中，流動性風險低【答案】B10、下列不屬于商業(yè)銀行客戶風險基本面指標的是（）。A.品質類指標B.增長能力指標C.環(huán)境類指標D.實力類指標【答案】B11、操作風險人員因素方面主要表現為（）。A.失職違規(guī)B.控制和報告不力C.與客戶糾紛D.交通事故【答案】A12、下列關于其他一級資本的說法，錯誤的是（）。A.本金和收益都應在銀行持續(xù)經營條件下參與吸收損失的資本工具B.是累積性的、非永久性的資本工具C.是不帶有利率跳升及其他贖回條款的資本工具D.其他一級資本包括其他一級資本工具及其溢價(如優(yōu)先股及其溢價)、少數股東資本可計入部分【答案】B13、有關集團客戶的信用風險，下列說法錯誤的是()。A.內部關聯交易頻繁B.連環(huán)擔保十分普遍C.系統(tǒng)性風險較高D.風險監(jiān)控難度較小【答案】D14、在市場風險管理過程中，由于利率、匯率等市場價格因素的頻繁波動，（）一般不具有實質性意義。A.名義價值B.市場價值C.公允價值D.市值重估價值【答案】A15、（2018年真題）在商業(yè)銀行國別風險管理中，債務人因所在國發(fā)生政治沖突、政權更替、戰(zhàn)爭等情形，或者債務人資產被國有化或被征用而承受的風險是（）。A.主權風險B.轉移風險C.政治風險D.貨幣風險【答案】C16、（2019年真題）國別風險限額應當經董事會或其授權委員會批準，并傳達到相關部門和人員，至少（）監(jiān)測國別風險限額遵守情況。A.每月B.每季度C.每年D.每天【答案】A17、下列屬于情景分析中微觀情景的是()。A.社會B.經濟C.法律D.人員【答案】D18、現金頭寸指標越高，意味著商業(yè)銀行有較好的流動性?，F金頭寸指標等于(?)。A.現金頭寸÷總資產B.(現金頭寸+應收存款)÷總資產C.現金頭寸÷總負債D.(現金頭寸+應收存款)÷總負債【答案】B19、風險管理的“三道防線”中第三道防線是指（）。A.業(yè)務條線部門B.內部審計C.風險管理部門D.合規(guī)部門【答案】B20、在以下限額類別中，最基本的限額是()。A.市場限額B.信用限額C.行業(yè)限額D.客戶限額【答案】D21、下列關于個人信用評分系統(tǒng)的說法，錯誤的是（）。A.有助于提升個人信貸業(yè)務的規(guī)模B.有效控制個人客戶信用風險的基本要求C.對個人信貸業(yè)務的運營效率提高具有主要作用D.可以消除個人信貸業(yè)務的風險【答案】D22、()是指商業(yè)銀行拒絕或退出某一業(yè)務或市場，以避免承擔該業(yè)務或市場風險的策略性選擇。A.風險分散B.風險對沖C.風險轉移D.風險規(guī)避【答案】D23、“5Cs”方法屬于（）評級方法。A.信用評分法B.專家判斷法C.歷史模型法D.壓力測試法【答案】B24、商業(yè)銀行有效防范和控制操作風險的前提是（）。A.建立完善的內部控制體系B.建立完善的公司治理結構C.加強外部監(jiān)管體制建設D.建立完善的信息管理系統(tǒng)【答案】B25、巴塞爾委員會對市場風險內部模型提出的要求，表述不正確的是（）。A.置信水平采用99%的單尾置信區(qū)間B.持有期為10個營業(yè)日C.市場風險要素價格的歷史觀測期至少為半年D.至少每3個月更新一次數據【答案】C26、下列（）不屬于杠桿率指標的優(yōu)點。A.具備逆周期調節(jié)作用，能維護金融體系穩(wěn)定和實體經濟發(fā)展B.避免了資本套利和監(jiān)管套利C.能防范銀行背離審慎經營原則、過度積聚高風險資產D.風險中性的，相對簡單易懂【答案】C27、假設在持有期為1天，置信水平為95%的條件下，銀行某種資產組合的風險價值VaR為1萬美元，則表明該資產組合（）。A.在未來1天的交易中，有95%的可能性其損失超過9500美元B.在未來1天的交易中，有95%的可能性其損失不會超過9500美元C.在未來1天的交易中，有95%的可能性其損失超過1萬美元D.在未來1天的交易中，有95%的可能性其損失不會超過1萬美元【答案】D28、“5Cs”方法屬于（）評級方法。A.信用評分法B.專家判斷法C.歷史模型法D.壓力測試法【答案】B29、下列關于期權內在價值的理解，不正確的是()。A.價內期權和平價期權的內在價值為零B.賣權的執(zhí)行價格高于即期市場價格時，則該期權具有內在價值C.買權的執(zhí)行價格低于即期市場價格時，則該期權具有內在價值D.內在價值是指在期權存續(xù)期間，將期權履約執(zhí)行所能獲得的收益或利潤【答案】A30、下列不屬于違反用工法造成損失的原因的是（）。A.勞資關系B.安全/環(huán)境C.未經授權的活動D.性別、種族歧視【答案】C31、若借款人甲、乙內部評級1年期違約概率分別為0.02%和0.04%，則根據《巴塞爾新資本協議》定義的二者的違約概率分別為（）。A.0.02%,0.04%B.0.03%,0.03%C.0.02%,0.03%D.0.03%,0.04%【答案】D32、設計良好的關鍵風險指標體系要滿足整體性、重要性、敏感性和可靠性原則。其中，（）原則是指監(jiān)控指標要與操作風險事件密切相關，并能夠及時預警風險變化，有助于實現對操作風險的事前和事中控制。A.重要性B.敏感性C.可靠性D.整體性【答案】B33、承租國有建設用地使用權期滿，承租人可以申請續(xù)期，但出現下列（）情況時，受讓權不予以批準。A.承租人欲繼續(xù)享有該土地的受讓權B.原土地使用權人把土地租賃給其他權利主體C.承租人未按合同約定開發(fā)建設D.根據社會公共利益的需要收回該幅土地【答案】D34、分部工程的驗收應由（）組織施工單位項目負責人和技術、質量負責人等進行驗收A.監(jiān)理工程師B.總包技術負責任人C.總包項目經理D.總監(jiān)理工程師【答案】D35、操作風險損失事件報告的要素不包括（）。A.事件發(fā)生時間B.涉及業(yè)務領域C.損失金額D.事件發(fā)生地點【答案】D36、下列關于久期分析的說法，不正確的是（）。A.久期分析不能計量利率變動對銀行整體經濟價值的影響B(tài).如采用標準久期分析法，不能反映基準風險C.如采用標準久期分析法，不能很好地反映期權性風險D.對于利率的大幅變動（大于1％），久期分析的結果會不夠準確【答案】A37、在國別風險的評估指標中，一國外債本息償付額與該國當年出口收入之比是指()。A.外債總額與國民生產總值B.償債比例C.應付未付外債總額與當年出口收入之比D.國際儲備與應付未付外債總額之比、【答案】B38、下列關于表外金融工具的說法，錯誤的是（）。A.較為復雜B.可產生流動性C.可消耗流動性D.確定性強【答案】D39、進度統(tǒng)計報告是（）。A.預算收入為基本控制目標B.成本控制的指導性文件C.實際成本發(fā)生的重要信息來源D.施工成本計劃【答案】C40、下列不屬于金融風險可能造成的損失的是()。A.預期損失B.非預期損失C.災難性損失D.非災難性損失【答案】D41、完善的()是現代商業(yè)銀行控制操作風險的基石。A.公司治理結構B.內部控制C.合規(guī)文化D.外部控制【答案】A42、當商業(yè)銀行的資金來源大于資金使用，出現資金“剩余”，此時商業(yè)銀行應當考慮到這種流動性剩余頭寸的機會成本的原因是()。A.流動性剩余頭寸盈利能力強B.流動性剩余頭寸會帶來操作風險C.流動性剩余頭寸可以轉變?yōu)槠渌Y產賺取更高收益D.流動性剩余頭寸可能帶來進一步的流動性風險【答案】C43、全面的風險管理模式強調信用風險、()和操作風險并舉，組織流程再造與技術手段創(chuàng)新并舉的全面風險管理模式。A.市場風險B.流動風險C.戰(zhàn)略風險D.法律風險【答案】A44、資產證券化屬于（）。A.改善商業(yè)銀行資產流動性的措施B.改善商業(yè)銀行負債流動性的措施C.既是改善資產流動性的措施，也是改善負債流動性的措施D.以上都不對【答案】A45、（2018年真題）商業(yè)銀行所面臨的結算風險是一種特殊的（）。A.市場風險B.信用風險C.法律風險D.操作風險【答案】B46、在商業(yè)銀行的經營過程中，（）決定其風險承擔能力。A.資產規(guī)模和商業(yè)銀行的風險管理水平B.資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平C.資產規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平D.資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風險管理水平【答案】D47、（2020年真題）下列法律法規(guī)或管理要求，不屬于我國商業(yè)銀行監(jiān)事會履行職責的依據的是（）A.本行章程B.《巴賽爾協議Ⅲ》C.《公司法》D.《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》【答案】B48、現代信用風險管理的基礎和關鍵環(huán)節(jié)是()。A.信用風險報告B.信用風險控制C.信用風險緩釋D.信用風險計量【答案】D49、若其他條件保持不變，下列關于商業(yè)銀行利率風險的說法，正確的是（）。A.資產以固定利率為主，負債以浮動利率為主，則利率上升有助于增加收益B.發(fā)行固定利率債券有助于降低利率上升可能造成的風險C.購買票面利率為3％的國債，當期資金成本為2％，則該交易不存在利率風險D.以3個月LIBOR為參照的浮動利率債券，其債券利率風險增加【答案】B50、下列關于中央交易對手的說法正確的是（）。A.金融危機后要弱化中央交易對手B.中央交易對手不存在信用風險C.中央交易對手能夠將所有交易對手的敞口匯總，進行多邊凈額清算D.中央機構作為交易對手【答案】C多選題（共30題）1、市場上可得的流動性監(jiān)測指標很多，下列（）屬于市場流動性風險監(jiān)測指標。A.市場整體的信息B.金融行業(yè)的信息C.特定銀行的信息D.政府行業(yè)的信息E.服務行業(yè)的信息【答案】ABC2、以下關于風險的說法，正確的有（）。A.風險是未來結果出現收益或損失的不確定性B.風險所造成的結果既可能是正面的，也可能是負面的C.風險意味著沒有收益D.風險雖然通常采用損失的可能性以及潛在的損失規(guī)模來計量，但絕不等同于損失本身E.針對商業(yè)銀行經營管理的特殊性，從其內部控制和外部監(jiān)管的角度，要更加關注風險可能造成的損失【答案】ABD3、在組合限額管理中，最常用的組合限額設定維度包括（）。A.交易對象B.行業(yè)C.產品D.風險等級E.擔保【答案】BCD4、下列關于外部審計的說法正確的有（）。A.外部審計已經成為銀行監(jiān)管的重要補充B.外部審計沒有獨立權C.銀行與外部審計師是委托與被委托的關系D.外部審計有權檢查被審計單位的會計憑證、會計賬簿、會計報表E.加強外部審計，會增加監(jiān)管成本【答案】ACD5、利率風險按照來源不同，可以分為（）。A.重新定價風險B.收益率曲線風險C.基準風險D.期權性風險E.國家風險【答案】ABCD6、下列關于商業(yè)銀行風險管理模式經歷的發(fā)展階段，說法正確的有()。A.資產風險管理模式階段，商業(yè)銀行的風險管理主要偏重于資產業(yè)務的風險管理B.負債風險管理模式階段，西方商業(yè)銀行由積極性的主動負債變?yōu)楸粍迂搨鵆.資產負債風險管理模式階段，重點強調對資產業(yè)務、負債業(yè)務風險的協調管理，通過匹配資產負債結構、經營目標互相替換和資產分散，實現總量平衡和風險控制D.全面風險管理模式階段，金融衍生產品、金融工程學等一系列專業(yè)技術逐漸應用于商業(yè)銀行的風險管理E.資產風險管理模式階段，強調保證商業(yè)銀行資產的固定性【答案】ACD7、銀行監(jiān)管方法包括()。A.監(jiān)督檢查B.外部審計C.風險評級D.市場準入E.資本監(jiān)管【答案】ACD8、信用風險被認為是最為復雜的風險種類，它的主要形式包括（）。A.利率風險B.違約風險C.結算風險D.匯率風險E.股票風險【答案】BC9、商業(yè)銀行的流動性風險管理體系通常包括（）。A.治理架構B.政策制度C.管理流程D.內部控制E.信息系統(tǒng)【答案】ABCD10、若其他條件相同，則下列關于商業(yè)銀行各種流動性比率的分析，正確的有()。A.銀行貸款總額和總資產的比率越低，流動性風險越低B.銀行大額負債依賴度越低，流動性風險越高C.銀行流動資產和總資產的比率越高，流動性風險越低D.銀行核心存款比例越高，流動性風險越低E.銀行現金頭寸指標越高，滿足即時現金需要的能力越強【答案】CD11、個人信貸業(yè)務是國內個人業(yè)務的主要組成部分，也是商業(yè)銀行競相發(fā)展的零售銀行業(yè)務。該項業(yè)務中，產生操作風險的原因包括()。A.客戶監(jiān)管難度大B.缺乏風險意識或風險防范經驗不足C.內控制度不完善，業(yè)務流程有漏洞D.業(yè)務管理分散，缺乏統(tǒng)籌管理E.個人信用體系不健全【答案】BC12、合同當事人之間的聯系，應以（）形式進行，建立規(guī)范的報告管理制度和簽發(fā)制度。A.對話B.書面C.經常性D.平等【答案】B13、以下關于遠期和期貨的說法，正確的有()。A.遠期合約是標準化的B.期貨合約是非標準化的C.期貨合約是標準化的D.期貨合約通常在交易所交易E.期貨合約流動性較好，遠期合約流動性差【答案】CD14、商業(yè)銀行開發(fā)新產品／業(yè)務所面臨的主要風險類型有()。A.聲譽風險B.法律風險C.操作風險D.信用風險E.市場風險【答案】ACD15、人力資源計劃中應解決的核心問題是（）。A.充分考慮內外部環(huán)境變化B.企業(yè)的人力資源保障問題C.企業(yè)總體發(fā)展戰(zhàn)略目標D.人力資源規(guī)劃【答案】B16、臨管溝邊的下管吊機站位要注意的安全事項有（）。A.臨管溝邊進行吊管作業(yè)要先進行試吊B.吊機站位要遠離溝邊5m以外C.吊裝作業(yè)要符合性能曲線的要求D.吊機站位處的地耐力要符合要求E.作業(yè)中同樣要加強監(jiān)護【答案】ACD17、清除殘余燃料的方法：對一般燃料容器，可用磷酸鈉的水溶液仔細清洗，清洗時間為（）分鐘。A.2～3B.2～24C.15～20D.3～8【答案】C18、文明施工要求，現場道路設置：消防通道形成環(huán)形，寬度不小于（）m。A.3.9B.3C.2.9D.3.5【答案】D19、商業(yè)銀行信貸業(yè)務層面的授信限額管理內容包括()。A.單一客戶授信限額管理B.集團客戶授信限額管理C.國家風險限額管理D.區(qū)域風險限額管理E.組合限額管理【答案】ABCD20、我國銀行監(jiān)管的標準包括（）。A.促進金融穩(wěn)定和金融創(chuàng)新共同發(fā)展B.努力提升我國銀行業(yè)在國際金融服務中的競爭力C.對各類監(jiān)管設限做到科學合理，有所為有所不為，減少一切不必要的限制D.鼓勵公平競爭，反對無序競爭E.對監(jiān)管者和被監(jiān)管者都要實施嚴格、明確的問責制【答案】ABCD21、宅基地使用權的使用期限是（）。A.30年B.50年C.70年D.沒有期限【答案】D22、市場風險指標包括（）。A.不良資產率B.預期損失率C.累積外匯敞口頭寸比例D.市值敏感性比率E?貸款損失準備金率【答案】CD23、商業(yè)銀行的風險對沖策略是用于管理（）。A.信用風險B.聲譽風險C.操作風險D.市場風險E.