2022年4月期貨基礎(chǔ)知識(shí)密訓(xùn)考試(含答案解析)

2022年4月期貨基礎(chǔ)知識(shí)密訓(xùn)考試(含答案解析)學(xué)校:________班級(jí):________姓名:________考號(hào):________

一、單選題(25題)1.假定年利率為8%，年指數(shù)股息率d為1.5%，6月30日是6月指數(shù)期貨合約的交割日。4月15日的現(xiàn)貨指數(shù)為1450點(diǎn)，則4月15日的指數(shù)期貨理論價(jià)格是()點(diǎn)。

A.1459.64B.1460.64C.1469.64D.1470.64

2.假設(shè)A、B兩個(gè)期貨交易所同時(shí)交易銅期貨合約，且兩個(gè)交易所相同品種期貨合約的合理價(jià)差應(yīng)等于兩者之間的運(yùn)輸費(fèi)用。某日，A、B兩交易所8月份銅期貨價(jià)格分別為63200元/噸和63450元/噸，兩地之間銅的運(yùn)費(fèi)為150元/噸。投資者預(yù)計(jì)兩交易所銅的價(jià)差將趨于合理，適宜采取的跨市套利操作為（）。

A.賣出10手A交易所8月份銅合約，同時(shí)買入9手B交易所8月份銅合約

B.買入10手A交易所8月份銅合約，同時(shí)賣出10手B交易所8月份銅合約

C.買入10手A交易所8月份銅合約，同進(jìn)賣出9手B交易所8月份銅合約

D.賣出10手A交易所8月份銅合約，同時(shí)買入10手B交易所8月份銅合約

3.“來(lái)自中國(guó)外匯交易中心的數(shù)據(jù)顯示，2月24日美元兌人民幣匯率收盤價(jià)報(bào)6.0984，較前一交易日的6.0915上升了69個(gè)基點(diǎn)，這已經(jīng)是連續(xù)第五個(gè)交易日上升。”這條新聞顯示人民幣兌美元（）。

A.無(wú)法確定B.不變C.貶值D.升值

4.某投資者在2008年2月22日買入5月期貨合約價(jià)格為284美分/蒲式耳，同時(shí)買入5月份CBOT小麥看跌期權(quán)敲定價(jià)格為290美分，權(quán)利金為12美分，則該期權(quán)的損益平衡點(diǎn)為()美分。

A.278B.272C.296D.302

5.下列屬于期權(quán)牛市價(jià)差組合的是（）。

A.購(gòu)買一份看漲期權(quán)，同時(shí)賣出一份相同到期期限執(zhí)行價(jià)格較高的看漲期權(quán)

B.購(gòu)買一份看漲期權(quán)，同時(shí)賣出一份相同到期期限執(zhí)行價(jià)格較低的看漲期權(quán)

C.購(gòu)買一份看漲期權(quán)，同時(shí)賣出一份執(zhí)行價(jià)格和到期期限都相同的看跌期權(quán)

D.購(gòu)買一份看漲期權(quán)，同時(shí)賣出一份執(zhí)行價(jià)格和到期期限都相同的看跌期權(quán)

6.以下關(guān)于利率期貨的說法錯(cuò)誤的是()。

A.按所指向的基礎(chǔ)資產(chǎn)的期限，利率期貨可分為短期利率期貨和長(zhǎng)期利率期貨

B.短期利率期貨就是短期國(guó)債期貨和歐洲美元期貨

C.長(zhǎng)期利率期貨包括中期國(guó)債期貨和長(zhǎng)期國(guó)債期貨

D.利率期貨的標(biāo)的資產(chǎn)都是固定收益證券

7.1882年CBOT允許（??），大大增加了期貨市場(chǎng)的流動(dòng)性。

A.結(jié)算公司介入B.以對(duì)沖的方式了結(jié)持倉(cāng)C.會(huì)員入場(chǎng)交易D.全權(quán)會(huì)員代理非會(huì)員交易

8.期貨市場(chǎng)的基本功能之一是()。

A.消滅風(fēng)險(xiǎn)B.規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)C.減少風(fēng)險(xiǎn)D.套期保值

9.1848年芝加哥的82位糧食商人發(fā)起組建了（）。

A.芝加哥股票交易所（CHX）

B.芝加哥期權(quán)交易所（CBOE）

C.芝加哥商業(yè)交易所（CME）

D.芝加哥期貨交易所（CBOT）

10.標(biāo)準(zhǔn)的美國(guó)短期國(guó)庫(kù)券期貨合約的面額為100萬(wàn)美元，期限為90天，最小價(jià)格波動(dòng)幅度為一個(gè)基點(diǎn)(即0.01%)，則利率每波動(dòng)一點(diǎn)所帶來(lái)的一份合約價(jià)格的變動(dòng)為()美元。

A.25B.32.5C.50D.100

11.5月8日，某套期保值者以2270元/噸在9月份玉米期貨合約上建倉(cāng)，此時(shí)玉米現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格為2100元/噸，則此時(shí)玉米基差為（）元/噸。

A.-170B.1700C.170D.-1700

12.因客戶資信狀況惡化而出現(xiàn)違規(guī)行為屬期貨公司風(fēng)險(xiǎn)?！?/p>

A.正確B.錯(cuò)誤

13.股指期貨的交割方式是()。

A.以某種股票交割B.以股票組合交割C.以現(xiàn)金交割D.以股票指數(shù)交割

14.套利者關(guān)心和研究的只是()。

A.單一合約的價(jià)格B.單一合約的漲跌C.不同合約之間的價(jià)差D.不同合約的絕對(duì)價(jià)格

15.商品市場(chǎng)需求量的組成部分不包括（）。

A.國(guó)內(nèi)消費(fèi)量B.生產(chǎn)量C.出口量D.期末商品結(jié)存量

16.某交易者賣出1張歐元期貨合約，歐元兌美元的價(jià)格為1.3210，隨后以歐元兌美元為1.3250的價(jià)格全部平倉(cāng)（每張合約的金額為12.5萬(wàn)歐元），在不考慮手續(xù)費(fèi)的情況下，這筆交易（）

A.盈利500歐元

B.虧損500美元

C.虧損500歐元

D.盈利500美元

17.（）是指當(dāng)交易所會(huì)員或客戶某品種某合約持倉(cāng)達(dá)到交易所規(guī)定的持倉(cāng)報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，會(huì)員或者客戶應(yīng)當(dāng)向交易所報(bào)告。

A.大戶報(bào)告制度B.保證金制度C.漲跌停板制度D.當(dāng)日無(wú)負(fù)債制度

18.無(wú)下影線陰線中，實(shí)體的上邊線表示（）。

A.收盤價(jià)B.最高價(jià)C.開盤價(jià)D.最低價(jià)

19.以下屬于持續(xù)形態(tài)的是（）

A.雙重頂和雙重底形態(tài)

B.圓弧頂和圓弧底形態(tài)

C.頭肩形態(tài)

D.三角形態(tài)

20.根據(jù)大連商品交易所規(guī)定，若在最后交易日后尚未平倉(cāng)的合約持有者須以交割履約，買方會(huì)員須在()閉市前補(bǔ)齊與其交割月份合約持倉(cāng)相對(duì)應(yīng)的全額貨款。

A.申請(qǐng)日B.交收日C.配對(duì)日D.最后交割日

21.在我國(guó)，批準(zhǔn)設(shè)立期貨公司的機(jī)構(gòu)是()。

A.期貨交易所B.期貨結(jié)算部門C.中國(guó)人民銀行D.國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)

22.2008年9月，某公司賣出12月到期的S&P500指數(shù)期貨合約，期指為l400點(diǎn)，到了l2月份股市大漲，公司買入l00張12月份到期的S&P500指數(shù)期貨合約進(jìn)行平倉(cāng)，期指點(diǎn)為1570點(diǎn)。S&P500指數(shù)的乘數(shù)為250美元，則此公司的凈收益為()美元。

A.42500B.-42500C.4250000D.-4250000

23.某投資者買入一份看漲期權(quán)，在某一時(shí)點(diǎn)，該期權(quán)的標(biāo)的資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)格大于期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格，則在此時(shí)該期權(quán)是一份()。

A.實(shí)值期權(quán)B.虛值期權(quán)C.平值期權(quán)D.零值期權(quán)

24.期貨合約是在()的基礎(chǔ)上發(fā)展起來(lái)的。

A.互換合約B.期權(quán)合約C.調(diào)期合約D.現(xiàn)貨合同和現(xiàn)貨遠(yuǎn)期合約

25.1月15日，廣西白糖現(xiàn)貨價(jià)格為3450元/噸，3月份白糖期貨價(jià)格為3370元/噸，此時(shí)白糖的基差為（）元/噸。

A.80B.-80C.40D.-40

二、多選題(15題)26.在商品期貨市場(chǎng)上，反向市場(chǎng)出現(xiàn)的原因主要有（）。

A.預(yù)計(jì)將來(lái)該商品的供給會(huì)大額度減少

B.近期對(duì)某種商品或資產(chǎn)需求非常疲軟

C.預(yù)計(jì)將來(lái)該商品的供給會(huì)大幅度增加

D.近期對(duì)某種商品或資產(chǎn)需求非常迫切

27.期貨交易所在指定交割庫(kù)房時(shí)，主要考慮交割庫(kù)房的（）。

A.所在地區(qū)的生產(chǎn)集中程度B.運(yùn)輸條件C.儲(chǔ)存條件D.質(zhì)檢條件

28.下列對(duì)買進(jìn)看漲期權(quán)交易的分析正確的是()。

A.平倉(cāng)收益-權(quán)利金賣出價(jià)-買入價(jià)

B.履約收益-標(biāo)的物價(jià)格-執(zhí)行價(jià)格-權(quán)利金

C.最大損失是全部權(quán)利金，不需要交保證金

D.隨著合約時(shí)間的減少，時(shí)間價(jià)值會(huì)一直上漲

29.關(guān)于期貨價(jià)差套利的描述，正確的是（）。

A.在期貨市場(chǎng)和現(xiàn)貨市場(chǎng)上進(jìn)行方向相反的交易

B.關(guān)注相關(guān)期貨合約之間的價(jià)格差是否在合理區(qū)間內(nèi)

C.價(jià)差是用建倉(cāng)時(shí)價(jià)格較高的一“邊”減去價(jià)格較低的一“邊”計(jì)算出來(lái)的

D.利用期貨市場(chǎng)不同合約之間的價(jià)差進(jìn)行的套利

30..以下關(guān)于國(guó)內(nèi)期貨市場(chǎng)價(jià)格描述正確的有（）。

A.當(dāng)日結(jié)算價(jià)的計(jì)算無(wú)需考慮成交量

B.最新價(jià)是某一期貨合約在當(dāng)日交易期間的即時(shí)成交價(jià)格

C.集合競(jìng)價(jià)未產(chǎn)生成交價(jià)格的，以集合競(jìng)價(jià)后的第一筆成交價(jià)為開盤價(jià)

D.收盤價(jià)是某一期貨合約當(dāng)日交易的最后一筆成交價(jià)格

31.常見的期貨行情圖包括（）。

A.分時(shí)圖B.Tick圖C.K線圖D.散點(diǎn)圖

32.下列金融期貨合約中，由CBOT推出的有()。

A.3個(gè)月歐洲美元定期存款合約B.美國(guó)長(zhǎng)期國(guó)債期貨合約C.政府國(guó)民抵押協(xié)會(huì)抵押憑證D.DJIA指數(shù)期貨合約

33.芝加哥期貨交易所小麥期貨合約的交割等級(jí)有()。

A.2號(hào)軟紅麥B.2號(hào)硬紅冬麥C.2號(hào)黑硬北春麥D.2號(hào)北秋麥平價(jià)

34.下列關(guān)于最小變動(dòng)價(jià)位，正確的說法有()。

A.較小的最小變動(dòng)價(jià)位有利于市場(chǎng)流動(dòng)性的增加

B.最小變動(dòng)價(jià)位過大，會(huì)減少交易量

C.最小變動(dòng)價(jià)位過大，會(huì)影響市場(chǎng)的活躍

D.最小變動(dòng)價(jià)位過小，會(huì)使交易復(fù)雜化

35.以下關(guān)于大豆提油套利的描述，正確的是（）。

A.買入大豆期貨合約，同時(shí)賣出豆油和豆粕期貨合約

B.賣出大豆期貨合約，同時(shí)買入豆油和豆粕期貨合約

C.在大豆期貨價(jià)格偏低，豆油和豆粕期貨價(jià)格偏高時(shí)使用

D.在大豆期貨價(jià)格偏高，豆油和豆粕期貨價(jià)格偏低時(shí)使用

36.以下關(guān)于期權(quán)交易的說法，正確的是（）。

A.買方在未來(lái)買賣標(biāo)的物的價(jià)格是事先確定的

B.行權(quán)時(shí)，買方有權(quán)決定買賣標(biāo)的物的品質(zhì)

C.行權(quán)時(shí)，買方有權(quán)決定買賣標(biāo)的物的價(jià)格

D.買方在未來(lái)買賣的標(biāo)的物是事先確定的

37.一般來(lái)說，影響匯率的基本經(jīng)濟(jì)因素有（）等。

A.經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率B.國(guó)際收支狀況C.通貨膨脹率D.利率水平

38.轉(zhuǎn)移外匯風(fēng)險(xiǎn)的手段主要有()。

A.分散籌資B.外匯期貨交易C.遠(yuǎn)期外匯交易D.外匯期權(quán)交易

39.某交易者以5480元/噸買入10手天然橡膠期貨合約后，下列選項(xiàng)符合金字塔增倉(cāng)原則的操作有（）。

A.該合約價(jià)格漲到5580元/噸時(shí)，再買入6手

B.該合約價(jià)格漲到5590元/噸時(shí)，再買入4手

C.該合約價(jià)格跌到5380元/噸時(shí)，再買入3手

D.該合約價(jià)格漲到5670元/噸時(shí)，再買入10手

40.常見的遠(yuǎn)期交易包括（）。

A.商品遠(yuǎn)期交易B.遠(yuǎn)期利率協(xié)議C.外匯遠(yuǎn)期交易D.遠(yuǎn)期股票合約

三、判斷題(8題)41.期貨合約的交割地點(diǎn)是由交易雙方協(xié)商確定的。（）

A.正確B.錯(cuò)誤

42.股票指數(shù)期貨合約的價(jià)值是股票指數(shù)與每點(diǎn)指數(shù)所代表的金額的乘積。()

A.對(duì)B.錯(cuò)

43.一般來(lái)講，期權(quán)剩余的有效日期越長(zhǎng)，其時(shí)間價(jià)值越小。()

A.對(duì)B.錯(cuò)

44.跨式期權(quán)組合是指同價(jià)對(duì)敲組合期權(quán)。（）

A.正確B.錯(cuò)誤

45.交易保證金是指會(huì)員在交易所專用結(jié)算賬戶中確保合約履行的資金，是未被合約占用的保證金。()

A.對(duì)B.錯(cuò)

46.楔形形成的過程中，成交量是逐漸減少的。()

A.對(duì)B.錯(cuò)

47.因缺少對(duì)應(yīng)的期貨品種，一些加工企業(yè)無(wú)法直接對(duì)其所加工的產(chǎn)成品進(jìn)行套期保值，只能利用其使用的初級(jí)產(chǎn)品的期貨品種進(jìn)行套期保值，由于初級(jí)產(chǎn)品和產(chǎn)成品之間在價(jià)格變化上存在一定的差異性，可能會(huì)導(dǎo)致不完全套期保值。

A.對(duì)B.錯(cuò)

48.一般認(rèn)為，期貨交易最早萌芽于歐洲。

A.對(duì)B.錯(cuò)

參考答案

1.CF=S[1+(r-d)×(T-t)/36151=1450×[1+(8%-1.5%)×5/24]=1469.64(點(diǎn))。

2.B題干中價(jià)差為250元/噸（63450-63200）>150元/噸，因此，投資者預(yù)計(jì)兩交易所銅的價(jià)差將趨于合理水平，即價(jià)差將縮小，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行賣出套利，因此應(yīng)賣出B交易所8月份銅期貨合約，買入A交易所8月份銅期貨合約，B項(xiàng)正確。

3.C當(dāng)美元兌人民幣匯率為6.0915，代表1美元=6.0915元人民幣；美元兌人民幣匯率由6.0915上升為6.0984，則表示美元升值，人民幣貶值。

4.A買進(jìn)看跌期權(quán)的損益平衡點(diǎn)=執(zhí)行價(jià)格-權(quán)利金=290-12=278(美分)。

5.A牛市價(jià)差組合是由一份看漲期權(quán)多頭與一份同一期限較高協(xié)議價(jià)格的看漲期權(quán)空頭組成的，也可以由一份看跌期權(quán)多頭與一份同一期限較高協(xié)議價(jià)格的看跌期權(quán)空頭組成。

6.B短期利率期貨是指期貨合約標(biāo)的的期限在一年以內(nèi)的各種利率期貨，即以貨幣市場(chǎng)的各類債務(wù)憑證為標(biāo)的的利率期貨均屬短期利率期貨，包括各種期限的商業(yè)票據(jù)期貨、國(guó)庫(kù)券期貨及歐洲美元定期存款期貨等。

7.B在1882年，交易所允許以對(duì)沖方式免除履約責(zé)任。

8.B期貨市場(chǎng)具有規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)和價(jià)格發(fā)現(xiàn)兩個(gè)基本功能。

9.D1848年82位糧食商人在芝加哥發(fā)起組建了世界上第一家較為規(guī)范的期貨交易所——芝加哥期貨交易所（CBOT）。

10.A利率每波動(dòng)一點(diǎn)所帶來(lái)的一份合約價(jià)格的變動(dòng)=90/360×0.01%×1000000=25(美元)。

11.A基差=現(xiàn)貨價(jià)格-期貨價(jià)格=2100-2270=-170(元/噸)。

12.A這是按風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的主體劃分的期貨公司風(fēng)險(xiǎn)。

13.C股指期貨采用現(xiàn)金交割，在交割日通過結(jié)算差價(jià)用現(xiàn)金來(lái)結(jié)清頭寸，這不同于商品期貨。

14.C套利是指利用相關(guān)市場(chǎng)或相關(guān)合約之間的價(jià)差進(jìn)行的套利行為。所以套利者只關(guān)心不同合約之間的價(jià)差。

15.B國(guó)內(nèi)消費(fèi)量、出口量和期末商品結(jié)存量是商品市場(chǎng)需求量的組成部分。

16.B（1.3210-1.3250）*12.5=0.05萬(wàn)美元=-500美元，故虧損500美元。

17.A大戶報(bào)告制度是指當(dāng)交易所會(huì)員或客戶某品種某合約持倉(cāng)達(dá)到交易所規(guī)定的持倉(cāng)報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，會(huì)員或者客戶應(yīng)當(dāng)向交易所報(bào)告。

18.C當(dāng)收盤價(jià)低于開盤價(jià)時(shí)，形成的K線為陰線，中部的實(shí)體一般用綠色或黑色表示。其中，上影線的長(zhǎng)度表示最高價(jià)和開盤價(jià)之間的價(jià)差，實(shí)體的長(zhǎng)短代表開盤價(jià)與收盤價(jià)之間的價(jià)差，下影線的長(zhǎng)度則代表收盤價(jià)和最低價(jià)之間的價(jià)差。

19.D比較典型的持續(xù)形態(tài)有三角形態(tài)、楔形形態(tài)、旗形形態(tài)和矩形形態(tài)。典型的反轉(zhuǎn)形態(tài)有頭肩形、雙重頂（M頭）、雙重底（W底）、三重頂、三重底，圓弧頂、圓弧底、V形形態(tài)等。

20.B配對(duì)日后(不含配對(duì)日)第2個(gè)交易日為交收日。交收日閉市之前，買方會(huì)員須補(bǔ)齊與其配對(duì)交割月份合約持倉(cāng)相對(duì)應(yīng)的全額貨款，辦理交割手續(xù)。

21.D《期貨交易管理?xiàng)l例》規(guī)定，期貨公司是依照《中華人民共和國(guó)公司法》和本條例規(guī)定設(shè)立的經(jīng)營(yíng)期貨業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)。設(shè)立期貨公司，應(yīng)當(dāng)經(jīng)國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)，并在公司登記機(jī)關(guān)登記注冊(cè)。

22.D(1400-1570)×250×100=-4250000(美元)。

23.A實(shí)值期權(quán)是指如果期權(quán)立即執(zhí)行，買方具有正的現(xiàn)金流;平值期權(quán)是指如果期權(quán)立即執(zhí)行，買方的現(xiàn)金流為零;虛值期權(quán)是指如果期權(quán)立即執(zhí)行，買方具有負(fù)的現(xiàn)金流。對(duì)于看漲期權(quán)，當(dāng)市場(chǎng)價(jià)格>協(xié)定價(jià)格時(shí)，為實(shí)值期權(quán)，即本題中的期權(quán)為實(shí)值期權(quán)。

24.D期貨合約是在現(xiàn)貨合同和現(xiàn)貨遠(yuǎn)期合約的基礎(chǔ)上發(fā)展起來(lái)的，它們最本質(zhì)的區(qū)別在于期貨合約條款的標(biāo)準(zhǔn)化。

25.A基差是某一特定地點(diǎn)某種商品或資產(chǎn)的現(xiàn)貨價(jià)格與相同商品或資產(chǎn)的某一特定期貨合約價(jià)格間的價(jià)差，公式為：基差=現(xiàn)貨價(jià)格-期貨價(jià)格。

26.CD反向市場(chǎng)的出現(xiàn)主要有兩個(gè)原因：一是近期對(duì)某種商品或資產(chǎn)需求非常迫切，遠(yuǎn)大于近期產(chǎn)量及庫(kù)存量，使現(xiàn)貨價(jià)格大幅度增加，高于期貨價(jià)格；二是預(yù)計(jì)將來(lái)該商品的供給會(huì)大幅度增加，導(dǎo)致期貨價(jià)格大幅度下降，低于現(xiàn)貨價(jià)格。

27.ABD期貨交易所在指定交割庫(kù)房時(shí)主要考慮的因素有：指定交割庫(kù)房所在地區(qū)的生產(chǎn)或消費(fèi)集中程度，指定交割庫(kù)房的儲(chǔ)存條件、運(yùn)輸條件和質(zhì)檢條件等。

28.ABC對(duì)買進(jìn)看漲期權(quán)交易而言，隨著合約時(shí)間的減少，時(shí)間價(jià)值會(huì)一直下跌。

29.BCD期貨價(jià)差是指期貨市場(chǎng)上兩個(gè)不同月份或不同品種期貨合約之間的價(jià)格差。與投機(jī)交易不同，在價(jià)差交易中，交易者關(guān)注相關(guān)期貨合約之間的價(jià)差是否在合理的區(qū)間范圍。如果價(jià)差不合理，交易者可以利用這種不合理的價(jià)差對(duì)相關(guān)期貨合約進(jìn)行方向相反的交易，等價(jià)差趨于合理時(shí)再同時(shí)將兩個(gè)合約平倉(cāng)來(lái)獲取收益。A項(xiàng)屬于期現(xiàn)套利。

30.BCDA項(xiàng)，結(jié)算價(jià)是某一期貨合約當(dāng)日所有成交價(jià)格的加權(quán)平均，與成交價(jià)格相對(duì)應(yīng)的成交量作為權(quán)重。若當(dāng)日無(wú)成交價(jià)格，則以上一交易日的結(jié)算價(jià)作為當(dāng)日的結(jié)算價(jià)。

31.AB常見的期貨行情圖有分時(shí)圖、Tick圖、K線圖。

32.BCDA項(xiàng)是1981年12月由芝加哥商業(yè)交易所的國(guó)際貨幣市場(chǎng)(IMM)推出的。

33.ABCD項(xiàng)應(yīng)為2號(hào)北春麥平價(jià)。

34.ABCD一般而言，較小的最小變動(dòng)價(jià)位有利于市場(chǎng)流動(dòng)性的增加。最小變動(dòng)價(jià)位如果過大，將會(huì)減少交易量，影響市場(chǎng)的活躍，不利于套利和套期保值的正常運(yùn)作;如果過小，將會(huì)使交易復(fù)雜化，增加交易成本，并影響數(shù)據(jù)的傳輸速度。

35.AC大豆提油套利是大豆加工商在市