C16084債券信用風險計量多套答案匯總100分

-.z下面三套題答案都經(jīng)過糾正！試

題一、單項選擇題1.在影子評級方法中，當違約數(shù)據(jù)缺乏、只能獲得債務人的外部評級時，因變量不再是簡單的二元變量〔如違約和非違約〕，而是有序多分類因變量，如AAA,AA+,AA,AA-等。對于此類因變量，應采用〔〕進展多變量分析。

A.有序多分類logistic回歸模型

B.多重線性回歸

C.泊松回歸

D.負二項回歸

描述：多變量分析您的答案：A題目分數(shù)：10此題得分：10.02.〔〕步驟不屬于信用風險統(tǒng)計模型建模過程。

A.數(shù)據(jù)清洗及分析

B.多變量分析

C.設計模型特例調(diào)整事項

D.模型校準

描述：統(tǒng)計模型開發(fā)您的答案：C題目分數(shù)：10此題得分：10.03.ROC曲線描述了在一定累計好客戶比例下的累計壞客戶比例，模型的區(qū)分能力越強，ROC曲線越往〔〕靠近。

A.左下角

B.左上角

C.右上角

D.右下角

描述：統(tǒng)計模型開發(fā)階段驗證-區(qū)分能力驗證您的答案：B題目分數(shù)：10此題得分：10.0二、多項選擇題4.影子評級模型的根本組成要件主要有〔〕。

A.統(tǒng)計模型

B.專家經(jīng)歷調(diào)整

C.公司治理架構和政府支持因素調(diào)整

D.評級推翻

描述：影子評級模型您的答案：D,C,B,A題目分數(shù)：10此題得分：10.05.在構建多變量回歸模型之前，應對每個單變量分別進展分析，以決定哪些變量是可以進入下一階段多變量分析的。其中檢驗區(qū)分能力分析的統(tǒng)計量有〔〕。

A.AR統(tǒng)計量

B.K-S統(tǒng)計量

C.Somers'd統(tǒng)計量

D.Phi系數(shù)

描述：單變量分析-區(qū)分能力分析您的答案：A,C,B題目分數(shù)：10此題得分：10.06.在單變量分析中，為實現(xiàn)變量同一量綱，到達變量間可比進展變量轉換。另外，通過轉換還可以將連續(xù)變量離散化，進一步平滑噪音，提高運算效率，常見方法有〔〕。

A.Logistic轉換

B.WOE轉換

C.極差化處理

D.LOESS回歸

描述：單變量分析-變量轉換您的答案：B,C,A題目分數(shù)：10此題得分：10.0三、判斷題7.債券評級模型一般會分為兩個維度，發(fā)債主體評級模型和債項評級模型?！病?/p>

描述：P22，債券信用風險模型您的答案：正確題目分數(shù)：10此題得分：0.0題目看不見還不給分！8.債券信用風險計量結果的應用圍很狹窄，僅能應用在投前準入環(huán)節(jié)。〔〕

描述：模型應用您的答案：錯誤題目分數(shù)：10此題得分：10.09.應根據(jù)數(shù)據(jù)〔尤其是違約數(shù)據(jù)〕的數(shù)據(jù)長度、數(shù)據(jù)質(zhì)量、數(shù)據(jù)可信度選擇適宜的信用風險模型建模方法?！病?/p>

描述：P9，債券信用風險模型您的答案：正確題目分數(shù)：10此題得分：10.010.Duration-based方法適用于在每年年初各個等級的債務人數(shù)量，且這一年里債務人違約的數(shù)量。則每個等級的PD=有評級歷史以來的遠約債務人數(shù)量/有評級歷史以來的債務人數(shù)量。〔〕

描述：違約概率估計技術您的答案：錯誤題目分數(shù)：10此題得分：10.0試卷總得分：90.0C16084債券信用風險計量自測答案100分一、單項選擇題1.在影子評級方法中，當違約數(shù)據(jù)缺乏、只能獲得債務人的外部評級時，因變量不再是簡單的二元變量〔如違約和非違約〕，而是有序多分類因變量，如AAA,AA+,AA,AA-等。對于此類因變量，應采用〔〕進展多變量分析。

A.有序多分類logistic回歸模型

B.多重線性回歸

C.泊松回歸

D.負二項回歸

描述：多變量分析您的答案：A題目分數(shù)：10此題得分：10.02.〔〕步驟不屬于信用風險統(tǒng)計模型建模過程。

A.數(shù)據(jù)清洗及分析

B.多變量分析

C.設計模型特例調(diào)整事項

D.模型校準

描述：統(tǒng)計模型開發(fā)您的答案：C題目分數(shù)：10此題得分：10.03.ROC曲線描述了在一定累計好客戶比例下的累計壞客戶比例，模型的區(qū)分能力越強，ROC曲線越往〔〕靠近。

A.左下角

B.左上角

C.右上角

D.右下角

描述：統(tǒng)計模型開發(fā)階段驗證-區(qū)分能力驗證您的答案：B題目分數(shù)：10此題得分：10.0二、多項選擇題4.影子評級模型的根本組成要件主要有〔〕。

A.統(tǒng)計模型

B.專家經(jīng)歷調(diào)整

C.公司治理架構和政府支持因素調(diào)整

D.評級推翻

描述：影子評級模型您的答案：B,A,C,D題目分數(shù)：10此題得分：10.05.在構建多變量回歸模型之前，應對每個單變量分別進展分析，以決定哪些變量是可以進入下一階段多變量分析的。其中檢驗區(qū)分能力分析的統(tǒng)計量有〔〕。

A.AR統(tǒng)計量

B.K-S統(tǒng)計量

C.Somers'd統(tǒng)計量

D.Phi系數(shù)

描述：單變量分析-區(qū)分能力分析您的答案：B,C,A題目分數(shù)：10此題得分：10.06.在單變量分析中，為實現(xiàn)變量同一量綱，到達變量間可比進展變量轉換。另外，通過轉換還可以將連續(xù)變量離散化，進一步平滑噪音，提高運算效率，常見方法有〔〕。

A.Logistic轉換

B.WOE轉換

C.極差化處理

D.LOESS回歸

描述：單變量分析-變量轉換您的答案：C,A,B題目分數(shù)：10此題得分：10.0三、判斷題7.債券評級模型一般會分為兩個維度，發(fā)債主體評級模型和債項評級模型?！病?--有的試題答〞正確〞也不得分!

描述：P22，債券信用風險模型您的答案：正確題目分數(shù)：10此題得分：10.08.債券信用風險計量結果的應用圍很狹窄，僅能應用在投前準入環(huán)節(jié)?！病?/p>

描述：模型應用您的答案：錯誤題目分數(shù)：10此題得分：10.09.應根據(jù)數(shù)據(jù)〔尤其是違約數(shù)據(jù)〕的數(shù)據(jù)長度、數(shù)據(jù)質(zhì)量、數(shù)據(jù)可信度選擇適宜的信用風險模型建模方法?！病?/p>

描述：P9，債券信用風險模型您的答案：正確題目分數(shù)：10此題得分：10.010.Duration-based方法適用于在每年年初各個等級的債務人數(shù)量，且這一年里債務人違約的數(shù)量。則每個等級的PD=有評級歷史以來的遠約債務人數(shù)量/有評級歷史以來的債務人數(shù)量?！病?/p>

描述：違約概率估計技術您的答案：錯誤題目分數(shù)：10此題得分：10.0試卷總得分：100.0一、單項選擇題1.單變量分析中樣本數(shù)據(jù)識別異常點時，將變量按從小到大的順序進展排序，確定異常值的位置，將〔〕值規(guī)為異常值。

A.小于2%分位數(shù)和大于99%分位數(shù)

B.小于2%分位數(shù)和大于98%分位數(shù)

C.小于1%分位數(shù)和大于99%分位數(shù)

D.小于1%分位數(shù)和大于98%分位數(shù)

描述：樣本異常點識別您的答案：C題目分數(shù)：10此題得分：10.02.LOESS回歸，是一種局部擬合，中選擇點*進展擬合時，*臨近點的權重是根據(jù)它與點*的來確定的，即距離點*越近，權重越〔A〕。

A.高

B.低

C.與權重無關

D.不能確定

描述：變量平滑處理方法您的答案：B題目分數(shù)：10此題得分：0.03.ROC曲線描述了在一定累計好客戶比例下的累計壞客戶比例，模型的區(qū)分能力越強，ROC曲線越往〔B〕靠近。

A.左下角

B.左上角

C.右上角

D.右下角

描述：統(tǒng)計模型開發(fā)階段驗證-區(qū)分能力驗證您的答案：D題目分數(shù)：10此題得分：0.0二、多項選擇題4.影子評級模型的根本組成要件主要有〔〕。

A.統(tǒng)計模型

B.專家經(jīng)歷調(diào)整

C.公司治理架構和政府支持因素調(diào)整

D.評級推翻

描述：影子評級模型您的答案：B,C,A,D題目分數(shù)：10此題得分：10.05.在構建多變量回歸模型之前，應對每個單變量分別進展分析，以決定哪些變量是可以進入下一階段多變量分析的。其中檢驗區(qū)分能力分析的統(tǒng)計量有〔〕。

A.AR統(tǒng)計量

B.K-S統(tǒng)計量

C.Somers'd統(tǒng)計量

D.Phi系數(shù)

描述：單變量分析-區(qū)分能力分析您的答案：C,B,A題目分數(shù)：10此題得分：10.06.單變量分析包括〔〕。

A.缺失值和異常值處理

B.變量轉換

C.區(qū)分能力分析

D.Logistic回歸

描述：單變量分析-變量轉換您的答案：C,A,B題目分數(shù)：10此題得分：10.0三、判斷題7.債券評級模型一般會分為兩個維度，發(fā)債主體評級模型和債項評級模型?！病?/p>

描述：P22，債券信用風險模型您的答案：正確題目分數(shù)：10此題得分：10.08.AUC系數(shù)表示ROC曲線下方的面積。AUC系數(shù)越高，模型的風險區(qū)分能力越強?！病?/p>

描述：統(tǒng)計模型開發(fā)階段驗證-區(qū)分能