2022-2023年度初級銀行從業(yè)資格之初級風(fēng)險管理全真模擬考試試卷A卷含答案

2022-2023年度初級銀行從業(yè)資格之初級風(fēng)險管理全真模擬考試試卷A卷含答案

單選題（共55題）1、甲銀行向乙企業(yè)承諾提供如下信用額度：貸款額度為500萬元。信用證額度為300萬元，現(xiàn)乙企業(yè)已從甲銀行提取400萬元貸款，并通過甲銀行開出200萬元信用證。假設(shè)信用證的信用轉(zhuǎn)換系數(shù)為0.2，則當(dāng)前乙企業(yè)的信用風(fēng)險暴露是（）。A.440萬元B.560萬元C.620萬元D.540萬元【答案】C2、某公司2014年銷售收入為20億元人民幣，銷售凈利率為15%，2014年初所有者權(quán)益為28億元人民幣，2014年末所有者權(quán)益為36億元人民幣，則該企業(yè)2014年凈資產(chǎn)收益率約為（）。A.9.4%B.5.2%C.9.2%D.8.4%【答案】A3、()對戰(zhàn)略風(fēng)險管理的結(jié)果負有最終責(zé)任。A.監(jiān)事會B.股東大會C.公司治理層D.董事會【答案】D4、前臺交易系統(tǒng)無法處理執(zhí)行交易時的延誤，特別是資金調(diào)撥與證券結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障時，商業(yè)銀行的流動性（）。A.不會受到影響B(tài).受到顯著影響C.受到輕微影響D.與之沒有關(guān)系【答案】B5、收益率曲線形態(tài)不包括()。A.正向收益率曲線B.反向收益率曲線C.水平收益率曲線D.對稱收益率曲線【答案】D6、（）承擔(dān)對市場風(fēng)險管理實施監(jiān)控的最終責(zé)任，確保商業(yè)銀行有效地識別、計量、監(jiān)測和控制各項業(yè)務(wù)所承擔(dān)的各類市場風(fēng)險。A.股東大會B.董事會C.監(jiān)事會D.高級管理層【答案】B7、法律成本是指（）。A.由于工作失誤、失職或內(nèi)部事件，使原來能夠追償?shù)罱K無法追償所導(dǎo)致的損失，或因有關(guān)不履行相應(yīng)義務(wù)導(dǎo)致追索失敗所造成的損失，如相關(guān)文件要素缺失等B.由于內(nèi)部操作風(fēng)險事件，導(dǎo)致商業(yè)銀行未能履行應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任造成對外的賠償，如因銀行自身業(yè)務(wù)中斷等C.由于疏忽、事故或自然災(zāi)害等事件造成實物資產(chǎn)的直接毀壞和價值的減少，如洪水等導(dǎo)致賬面價值減少D.因發(fā)生操作風(fēng)險事件引發(fā)法律訴訟或仲裁，在訴訟或仲裁過程中依法支出的訴訟費用、仲裁費用及其法律成本，如評估費、鑒定費等【答案】D8、2012年6月，中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會發(fā)布的《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》規(guī)定，商業(yè)銀行()應(yīng)對董事會及高級管理層在資本管理和資本計量高級方法管理中的履職情況進行監(jiān)督評價，并至少每年一次向股東大會報告董事會及高級管理層的履職情況。A.行長B.股東大會C.監(jiān)事會D.理事會【答案】C9、下列各項中，（）符合內(nèi)部控制過程評價的具體評分標(biāo)準(zhǔn)：A.被評價對象的過程和風(fēng)險已被充分識別的，可得該項分值的20%B.在滿足A項的基礎(chǔ)上，被評價項目的過程和對風(fēng)險的控制措施被規(guī)定并遵循要求的，可得該項分值的20%C.在滿足AB的基礎(chǔ)上，被評價項目的規(guī)定得到實施和保持，可再得該項分值的20%D.在滿足ABC的基礎(chǔ)上，被評價項目在實現(xiàn)風(fēng)險控制的結(jié)果方面，控制措施有效且適宜的，可再得該項分值的30%【答案】A10、法蘭連接螺栓應(yīng)加鍍鋅平墊圈，且均勻擰緊。吊桿螺栓與橫架型鋼連接下端用（）在調(diào)整水平度后鎖緊，上面用（）鎖緊。A.雙螺母雙螺母B.雙螺母單螺母C.單螺母雙螺母D.單螺母單螺母【答案】B11、一家銀行的經(jīng)營活動和盈利模式越依賴于外部環(huán)境，銀行潛在的戰(zhàn)略風(fēng)險就()。A.越高B.越低C.不一定D.無關(guān)【答案】A12、()就是對風(fēng)險誘因、風(fēng)險指標(biāo)和損失時間進行歷史統(tǒng)計，形成相互關(guān)聯(lián)的多元分布。隨著相關(guān)因素發(fā)生變化，模型能預(yù)測出潛在損失及原因，并對未來環(huán)境進行分析。A.隨機模型B.計量模型C.資本模型D.因果分析模型【答案】D13、下列關(guān)于風(fēng)險的說法，正確的是（）。A.違約風(fēng)險僅針對個人而言，不針對企業(yè)B.結(jié)算風(fēng)險指交易雙方在結(jié)算過程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風(fēng)險C.信用風(fēng)險具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險特征D.與市場風(fēng)險相比，信用風(fēng)險的觀察數(shù)據(jù)多，且容易獲得【答案】B14、在反洗錢主要制度體系中，處于核心地位的是()。A.客戶身份識別制度B.客戶身份資料保存制度C.客戶交易記錄保存制度D.大額交易與可疑交易報告制度【答案】D15、流動性覆蓋率旨在確保商業(yè)銀行具有充足的合格優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)，能夠在銀監(jiān)會規(guī)定的流動性壓力情景下，通過變現(xiàn)這些資產(chǎn)滿足未來至少（）日的流動性需求。A.10B.15C.20D.30【答案】D16、下列關(guān)于利率風(fēng)險的說法，正確的是()。A.若銀行以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源，當(dāng)利率上升時，銀行的未來收益將增加B.存款人根據(jù)利率變動重新安排存款，借款人根據(jù)利率變動重新安排貸款，銀行收益不受影響C.銀行利用5年期的政府債券的空頭頭寸為10年期政府債券的多頭頭寸進行套期保值，就不會存在收益率曲線風(fēng)險D.當(dāng)利率敏感性負債與利率敏感性資產(chǎn)的重新定價期限完全相同時，銀行同樣可能面臨基準(zhǔn)風(fēng)險【答案】D17、2015年新增貸款7．5萬億元，對應(yīng)創(chuàng)造7．5萬億元存款。如果準(zhǔn)備金率是20％，銀行將有()萬億元的超額備付金因此被轉(zhuǎn)成法定準(zhǔn)備金。A.1B.1.5C.5D.6【答案】B18、（2019年真題）《巴塞爾新資本協(xié)議》通過降低監(jiān)管資本要求，鼓勵商業(yè)銀行采用（）技術(shù)。A.低級風(fēng)險量化B.中級風(fēng)險量化C.高級風(fēng)險量化D.以上均不正確【答案】C19、全面風(fēng)險管理模式階段強調(diào)信用風(fēng)險、()和操作風(fēng)險并舉，組織流程再造與定量分析技術(shù)并舉的全面風(fēng)險管理模式。A.市場風(fēng)險B.流動風(fēng)險C.戰(zhàn)略風(fēng)險D.法律風(fēng)險【答案】A20、下列關(guān)于信用評分模型的說法，不正確的是（）。A.信用評分模型是建立在對歷史數(shù)據(jù)模擬的基礎(chǔ)上的B.信用評分模型可以給出客戶信用風(fēng)險水平的分?jǐn)?shù)C.信用評分模型可以提供客戶違約概率的準(zhǔn)確數(shù)值D.由于歷史數(shù)據(jù)更新速度較慢，信用評分模型使用的回歸方程中各特征變量的權(quán)重在一定時間內(nèi)保持不變，從而無法及時反映企業(yè)信用狀況的變化【答案】C21、()是指商業(yè)銀行利用資產(chǎn)負債表或某些具有收益負相關(guān)性質(zhì)的業(yè)務(wù)組合本身所具有的對沖特性進行風(fēng)險對沖。A.組合風(fēng)險B.風(fēng)險對沖C.自我對沖D.市場對沖【答案】C22、不屬于商業(yè)銀行風(fēng)險管理職能的是（）。A.風(fēng)險監(jiān)控B.模型創(chuàng)建C.降低風(fēng)險D.技術(shù)支持【答案】C23、下列不屬于內(nèi)部控制的主要目標(biāo)的是（）。A.企業(yè)的基本業(yè)務(wù)目標(biāo)B.編制可靠的公開發(fā)布的財務(wù)報表C.涉及對于企業(yè)所適用的法律及法規(guī)的遵循D.企業(yè)的經(jīng)營目標(biāo)【答案】D24、以下不是各國政府及監(jiān)管機構(gòu)加強并深化銀行監(jiān)管原因的是()。A.銀行業(yè)為各行業(yè)廣泛提供金融服務(wù)B.銀行業(yè)屬于完全壟斷行業(yè)C.銀行普遍存在通過擴大資產(chǎn)規(guī)模來增加利潤的發(fā)展沖動D.存款人與銀行的關(guān)系屬于特殊的債權(quán)人與債務(wù)人關(guān)系【答案】B25、假設(shè)1年期即期利率為5%，1年后的1年遠期利率為7%，那么2年期即期利率（年利率）為（）。A.5.00%B.6.00%C.7.00%D.8.00%【答案】B26、（2020年真題）下列關(guān)于收益率曲線的描述，錯誤的是（）。A.債券的到期收益通常不等于票面利率B.收益率曲線對應(yīng)著各類期限的貸款利率C.收益率曲線斜向下意味著長期收益率較低D.收益率曲線是根據(jù)市場上具有代表性的交易品種所繪制的利率曲線【答案】B27、按照操作風(fēng)險損失事件類型分類，操作風(fēng)險不包括（）。A.就業(yè)制度和工作場所安全事件B.實物資產(chǎn)的損壞C.對外賠償D.信息科技系統(tǒng)事件【答案】C28、下列不屬于代理業(yè)務(wù)操作風(fēng)險的成因的是（）。A.監(jiān)督管理滯后B.經(jīng)營層次過低C.內(nèi)部控制薄弱D.業(yè)務(wù)管理分散【答案】B29、下列關(guān)于商業(yè)銀行董事會對市場風(fēng)險管理職責(zé)的表述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A.負責(zé)監(jiān)督和評價市場風(fēng)險管理的全面性、有效性B.負責(zé)督促高級管理層采取必要措施識別、計量、監(jiān)測和控制市場風(fēng)險C.負責(zé)制定市場風(fēng)險管理制度、流程、偏好D.負責(zé)確定本行可以承受的市場風(fēng)險水平【答案】C30、2016年，某公司2016年凈利潤650萬元，年末總資產(chǎn)為10200萬元，假設(shè)2015年年末總資產(chǎn)6600萬元。則該公司資產(chǎn)凈利率為（）。A.9.54％B.11.05％C.14.54％D.12.6％【答案】B31、下列關(guān)于壓力測試的說法，不正確的是()。A.壓力測試是對在正常市場情況下銀行所承受的市場風(fēng)險進行分析B.壓力測試可用來估算一些極端不利的情況可能造成的潛在損失C.壓力測試的目的是評估銀行在極端不利情況下的損失承受能力D.應(yīng)當(dāng)定期對壓力測試的設(shè)計和結(jié)果進行審查，不斷完善其程序【答案】A32、以下關(guān)于互換的說法不正確的是（）。A.互換指交易雙方約定在將來某一時期內(nèi)互相交換具有相同經(jīng)濟價值的現(xiàn)金流的合約B.較為常見的互換有利率互換和貨幣互換C.利率互換涉及本金的交換D.貨幣互換是指交易雙方基于不同貨幣進行的現(xiàn)金流交換【答案】C33、風(fēng)險管理委員會制定相關(guān)政策和指導(dǎo)原則的最終文件需要提交()批準(zhǔn)。A.監(jiān)事會B.高級管理層C.董事會D.其他部門【答案】C34、商業(yè)銀行在新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)研發(fā)和投產(chǎn)過程中要全面防范和控制各類潛在風(fēng)險因此要遵循（）。A.全面性原則B.統(tǒng)一性原則C.統(tǒng)籌性原則D.適應(yīng)性原則【答案】A35、假定股票市場1年后可能出現(xiàn)4種情況，每種情況所對應(yīng)的收益率和概率如下表所示。A.5.25％B.6.25％C.10.00％D.10.20％【答案】B36、已知期初正常類貸款余額500億元，關(guān)注類貸款余額40億元，次級類貸款余額20億元，可疑類貸款余額10億元，損失類貸款余額0。則該商業(yè)銀行當(dāng)期期末的不良貸款余額是（）億元。A.35B.32C.36D.30【答案】A37、混合資本債券屬于()。A.核心資本B.附屬資本C.三級資本D.少數(shù)資本【答案】B38、（2018年真題）商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對交易賬簿頭寸按市值至少（）重估一次市值。A.每年B.每日C.每月D.每季【答案】B39、資產(chǎn)負債表上銀行總資產(chǎn)減去總負債后的剩余部分即為（）。A.實際資本B.監(jiān)管資本C.賬面資本D.經(jīng)濟資本【答案】C40、對于我國多數(shù)商業(yè)銀行而言，開發(fā)風(fēng)險管理模型遇到的最大難題是（）。A.計量模型假設(shè)條件太多，與實踐不符B.計量模型運用數(shù)理知識較多，難以掌握C.計算機系統(tǒng)無法支持復(fù)雜的模型運算D.歷史數(shù)據(jù)積累不足，數(shù)據(jù)真實性難以保障【答案】D41、企業(yè)級風(fēng)險管理信息系統(tǒng)一般采用（）結(jié)構(gòu)。A.瀏覽器／服務(wù)器B.服務(wù)器／瀏覽器C.瀏覽器／客戶端D.服務(wù)器／客戶端【答案】A42、按照由表及里的原則，操作風(fēng)險具體可劃分為非流程風(fēng)險、流程環(huán)節(jié)風(fēng)險和（）。A.控制派生風(fēng)險B.人力資源配置不當(dāng)風(fēng)險C.系統(tǒng)性風(fēng)險D.操作失誤風(fēng)險【答案】A43、銀行從資產(chǎn)負債管理時代向全面風(fēng)險管理時代過渡的標(biāo)志是（）。A.《有效銀行監(jiān)管的核心原則》B.《巴塞爾新資本協(xié)議》C.《巴塞爾資本協(xié)議》D.以上都不是【答案】C44、（）的要點是明確限額由誰設(shè)立，由誰審批。例如全行的限額管理體系由風(fēng)險管理部發(fā)起制訂，計劃財務(wù)部參與擬訂流動性風(fēng)險部分。A.限額設(shè)立B.限額調(diào)整C.限額監(jiān)測D.超限額管理【答案】A45、交易賬戶記錄的是銀行為交易目的或規(guī)避交易賬戶其他項目的風(fēng)險而持有的可以自由交易的()。A.金融頭寸B.金融工具C.金融工具和商品頭寸D.金融工具和金融頭寸【答案】C46、KRI是指()。A.關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)B.損失事件收集C.操作風(fēng)險與控制自我評估D.預(yù)期損失【答案】A47、（）是衡量匯率變動對銀行當(dāng)期收益的影響的一種方法。A.缺口分析B.久期分析C.外匯敞口分析D.風(fēng)險價值【答案】C48、（）是通過對企業(yè)的經(jīng)營成果、財務(wù)狀況以及現(xiàn)金流量的分析，達到評價企業(yè)經(jīng)營管理者的管理業(yè)績、經(jīng)營效率，進而識別企業(yè)信用風(fēng)險的目的。A.風(fēng)險狀況分析B.投資狀況分析C.經(jīng)營狀況分析D.財務(wù)狀況分析【答案】D49、某商業(yè)銀行的貸款平均額為600億元，存款平均額為800億元。核心存款平均額為400億元，流動性資產(chǎn)為100億元，那么該銀行的融資需求等于（）億元。A.400B.300C.200D.﹣100【答案】B50、財政政策對許多行業(yè)具有較大影響，當(dāng)財政緊縮時，行業(yè)信貸風(fēng)險呈()趨勢。A.上升B.下降C.不變D.先上升后下降【答案】A51、某商業(yè)銀行的核心資本為50億元，附屬資本為40億元，信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)為900億元，市場風(fēng)險價值(VaR)為8億元。依據(jù)我國《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》的規(guī)定，該商業(yè)銀行的資本充足率為（）。A.9％B.10％C.8％D.11％【答案】A52、風(fēng)險因素與風(fēng)險管理復(fù)雜程度的關(guān)系是（）。A.風(fēng)險因素考慮得越充分，風(fēng)險管理就越容易B.風(fēng)險因素越多，風(fēng)險管理就越復(fù)雜，難度就越大C.風(fēng)險管理流程越復(fù)雜，則會有效減少風(fēng)險因素D.風(fēng)險因素的多少同風(fēng)險管理的復(fù)雜性的相關(guān)程度并不大【答案】B53、所有施工對象的各施工段同時開工、同時完工的一種施工組織方式是（）。A.依次施工B.平行施工C.流水施工D.不清楚【答案】B54、項目部負責(zé)人的介紹說明了（）對影響工程質(zhì)量的因素進行控制。A.人、機、料、法、環(huán)B.料、法、環(huán)C.機、料、法、環(huán)D.法、環(huán)【答案】A55、下列行業(yè)風(fēng)險預(yù)警因素中，不屬于行業(yè)環(huán)境風(fēng)險因素的是()。A.經(jīng)濟周期因素B.財政貨幣政策C.國家產(chǎn)業(yè)政策D.市場供求【答案】D多選題（共20題）1、進度計劃的調(diào)整方法中，“在實施進度計劃分析基礎(chǔ)上，確定調(diào)整原計劃方法主要有以下幾種：（）。A.改變某些工作的邏輯關(guān)系B.改變某些設(shè)施的邏輯關(guān)系C.改變某些工作的持續(xù)時間D.改變某些節(jié)點的持續(xù)時間E.改變某些工作的工藝關(guān)系確認(rèn)答案【答案】AC2、信訪人對提供公共服務(wù)的企業(yè)、事業(yè)單位及其工作人員的（）不服，可以向有關(guān)行政機關(guān)提出信訪事項。A.行政行為B.其他行為C.職務(wù)行為D.職業(yè)行為【答案】C3、關(guān)于信息披露的目的，下列說法正確的有（）。A.從監(jiān)管部門角度看，有利于促進市場約束機制最終發(fā)揮作用B.從存款人角度看，有利于保護存款利益不受侵害C.從銀行自身角度看，提升銀行自身資本管理和風(fēng)險管理水平D.從投資者等利益相關(guān)方角度看，有利于利益相關(guān)方做出決策并保障它們的利益E.從中介機構(gòu)角度看，有利于實現(xiàn)投資收益【答案】CD4、下列關(guān)于經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法的說法，正確的是（）。A.在經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法中，目前被廣泛接受和普遍使用的是經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的資本收益率(RAROC)B.在單筆業(yè)務(wù)層面上，RAROC可用于衡量一筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險與收益是否匹配，為商業(yè)銀行是否開展該筆業(yè)務(wù)以及如何定價提供依據(jù)C.在資產(chǎn)組合層面上，商業(yè)銀行在考量單筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險和資產(chǎn)組合效應(yīng)之后，可依據(jù)RAROC衡量資產(chǎn)組合的風(fēng)險與收益是否匹配D.以監(jiān)管資本配置為基礎(chǔ)的經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法，克服了傳統(tǒng)績效考核中盈利目標(biāo)未充分反映風(fēng)險成本的缺陷E.使用經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法，有利于在銀行內(nèi)部建立正確的激勵機制，從根本上改變銀行忽視風(fēng)險、盲目追求利潤的經(jīng)營方式【答案】ABC5、流動性風(fēng)險監(jiān)測與控制的主要工作包括()。A.流動性風(fēng)險限額監(jiān)測B.流動性風(fēng)險計算C.流動性風(fēng)險預(yù)警與報告D.流動性風(fēng)險控制E.流動性風(fēng)險反饋【答案】ACD6、商業(yè)銀行的經(jīng)營是在一定的社會環(huán)境下進行的。經(jīng)營環(huán)境的變化、外部突發(fā)事件等都會影響其正常的經(jīng)營活動甚至造成損失。下列各項中屬于引發(fā)操作風(fēng)險外部事件的有()。A.洗錢B.錯誤監(jiān)控／報告C.政治風(fēng)險D.違反用工法E.自然災(zāi)害【答案】AC7、下列關(guān)于全面風(fēng)險管理體系的說法，正確的有()。A.全面風(fēng)險管理要素有8個B.企業(yè)的4個目標(biāo)都是為全面風(fēng)險管理的8個要素服務(wù)的C.企業(yè)的層級，包括整個企業(yè)、各職能部門、各條業(yè)務(wù)線以及下屬各子公司D.企業(yè)各個層級都要堅持同樣的4個目標(biāo)E.夕卜部環(huán)境屬于全面風(fēng)險管理要素【答案】ACD8、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)將最佳的風(fēng)險管理辦法轉(zhuǎn)變?yōu)樯虡I(yè)銀行的既定政策和原則，從應(yīng)急性的風(fēng)險管理操作轉(zhuǎn)變?yōu)轭A(yù)防性的風(fēng)險管理規(guī)劃，通過定期評估威脅商業(yè)銀行()的所有風(fēng)險因素，及早采取有效措施減少或杜絕各類風(fēng)險隱患，確保商業(yè)銀行的健康和可持續(xù)發(fā)展。A.員工B.財物C.信息D.產(chǎn)品／服務(wù)E.正常運營【答案】ABCD9、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)報告內(nèi)容、業(yè)務(wù)及組合種類、風(fēng)險特征等差異，合理確定報告層級和報告頻率，形成市場風(fēng)險()。A.日報B.周報C.月報D.季報E.不定期報告【答案】ABD10、柴油發(fā)電機周圍（）m內(nèi)不得使用火爐火噴燈，不得存放易燃物。A.6B.5C.4D.7【答案】C11、下列屬于健全的風(fēng)險管理體系的功能的有()。A.自覺管理B.微觀管理C.系統(tǒng)管理D.動態(tài)管理E.宏觀管理【答案】ABCD12、銀行監(jiān)管的“公開原則”的“公開”包含（）。A.行政復(fù)議的依據(jù)、標(biāo)準(zhǔn)、程序公開B.監(jiān)管執(zhí)法和行為標(biāo)準(zhǔn)公開C.監(jiān)管立法和政策標(biāo)準(zhǔn)公開D.監(jiān)管職權(quán)的信息公開E.行政訴訟的依據(jù)、標(biāo)準(zhǔn)、程序公開【答案】ABC13、操作風(fēng)險的人員因素包括()造成損失或者不良影響而引起的風(fēng)險。A.違反用工法B.失職違規(guī)C.員工的知識/技能匱乏D.內(nèi)部欺詐E.核心員工流失【答案】ABCD14、商業(yè)銀行應(yīng)在建立良好的公司治理的基礎(chǔ)上進行信息科技治理，形成（