2022年初級銀行從業(yè)資格《風險管理》試題及答案

2022年初級銀行從業(yè)資格《風險管理》試題及答案(最新)1、［題干］下列不屬于操作風險按照損失形態(tài)分類的是()。法律成本監(jiān)管罰沒資產(chǎn)損失實物資產(chǎn)的損壞【答案】D2、［題干］商業(yè)銀行應當對信息系統(tǒng)的項目立項、開發(fā)、驗收、運行和維護實施有效管理，對于商業(yè)銀行系統(tǒng)設計/開發(fā)應持有的態(tài)度是()。追求快速見效，只需考慮短期效果系統(tǒng)要大而全，使用國內(nèi)領先的信息設備從戰(zhàn)略高度評價經(jīng)營管理的需求，慎重對待系統(tǒng)設計、開發(fā)全過程系統(tǒng)越大越好，可以超越本行業(yè)的業(yè)務【答案】C【解析】商業(yè)銀行應當對信息系統(tǒng)的項目立項、開發(fā)、驗收、運行和維護實施有效管理，不能片面追求快速見效或貪大求全，超越本行業(yè)務的現(xiàn)實需求，要在戰(zhàn)略高度評價經(jīng)營管理的需求，慎重對待系統(tǒng)設計、開發(fā)全過程。3、［題干］銀行風險管理的流程是()。風險控制一風險識別一風險監(jiān)測一風險計量風險識別一風險控制一風險監(jiān)測一風險計量風險識別一風險計量一風險監(jiān)測一風險控制風險控制一風險識別一風險計量一風險監(jiān)測【答案】C【解析】本題考查商業(yè)銀行風險管理流程。按照良好的公司治理結(jié)構(gòu)和內(nèi)部控制機制，商業(yè)銀行的風險管理流程可以概括為風險識別、風險計量、風險監(jiān)測和風險控制四個主要步驟。4、［題干］下列不屬于信用風險管理委員會可以考慮重新設定限額的是()。經(jīng)濟和市場狀況的較大變動新的監(jiān)管機構(gòu)的建議年度進行業(yè)務計劃和預算授信集中度限額變化【答案】D。信用風險管理委員會可以考慮重新設定限額的是經(jīng)濟和市場狀況的較大變動，新的監(jiān)管機構(gòu)的建議，年度進行業(yè)務計劃和預算，高級管理層決定的戰(zhàn)略重點的變化，所以A、B、C項正確，D選項錯誤。5、［題干］下列選項中，關于客戶風險外生變量的說法，不正確的是()。商業(yè)銀行對單一借款人或交易對方的評級應定期進行復查一般來說，對于信用等級較高的客戶偶然發(fā)生的風險波動，應給予較大的容忍度對于風險程度本身就很高的客戶，應該給予較小的容忍度對單一客戶風險的監(jiān)測，做好對該客戶的管理便好，不用監(jiān)測其他變量【答案】D【解析】借款人的生產(chǎn)經(jīng)營活動不是孤立的，而是與其主要股東、上下游客戶、市場競爭者等“風險域”企業(yè)持續(xù)交互影響的。對單一客戶風險的監(jiān)測，需要從個體延伸到“風險域”企業(yè)。6、［題干］對風險模型進行壓力測試是風險管理的關鍵，因為壓力測試既能夠說明極端事件的影響程度，也能說明事件發(fā)生的可能性，因此，通過壓力測試有助于了解風險管理中存在的問題和薄弱環(huán)節(jié)。()【答案】X7、［題干］國際上較為廣泛采用的信用風險預警方法有()傳統(tǒng)方法評級方法信用評分方法統(tǒng)計模型。E,黑色預警法【答案】A,B,C,D8、［題干］()國家或地區(qū)現(xiàn)有的國別風險期望值低，償債能力足夠，但目前及未來可預計一段時間內(nèi)，存在一些可能影響其償債能力或?qū)е聦υ搰一虻貐^(qū)投資遭受損失的不利因素。低國別風險B.較低國別風險C.中等國別風險D.高國別風險【答案】B【解析】本題考查較低國別風險的定義。較低國別風險國家或地區(qū)現(xiàn)有的國別風險期望值低，償債能力足夠，但目前及未來可預計一段時間內(nèi)，存在一些可能影響其償債能力或?qū)е聦υ搰一虻貐^(qū)投資遭受損失的不利因素。9、［題干］以下屬于國內(nèi)商業(yè)銀行流動性資產(chǎn)的是()。庫存現(xiàn)金超額準備金一個月內(nèi)到期的正常類貸款一個月內(nèi)到期的債權(quán)°E，長期公司債【答案】AC【解析】略。10、［題干］以下屬于金融衍生品的是：（）即期金融產(chǎn)品金融期貨期權(quán)遠期利率協(xié)議。E,貨幣互換【答案】B,D11、［題干］資金業(yè)務從資金交易業(yè)務流程來看不包括（）。前臺交易中臺風險管理中臺控制后臺結(jié)算/清算【答案】C【解析】本題考查資金業(yè)務。從資金交易業(yè)務流程來看包括前臺交易、中臺風險管理、后臺結(jié)算/清算。12、［題干］以下屬于操作風險中人員因素風險的關鍵衡量指標的有（）。人員在當前部門的從業(yè)年限前后臺交易不匹配占比二前臺和后臺沒有匹配的交易數(shù)量/所有交易數(shù)量客戶投訴占比二每項產(chǎn)品客戶投訴數(shù)量/該產(chǎn)品交易數(shù)量員工人均培訓費用二年度員工培訓費用/員工人數(shù)°E,系統(tǒng)故障時間二某時間內(nèi)業(yè)務系統(tǒng)出現(xiàn)故障的總時間/該段時間的承諾正常營業(yè)時間【答案】A,C,D【解析】B項屬于內(nèi)部流程指標;E項屬于系統(tǒng)缺陷指標。13、［題干］應付賬款周轉(zhuǎn)率等于（）。購貨成本-［（期初應付賬款+期末應付賬款）：2］購貨成本-［（期初應付賬款-期末應付賬款）：2］購貨成本：（期初應付賬款+期末應付賬款）購貨成本：［（期末應付賬款一期初應付賬款）：2］【答案】A【解析】應付賬款周轉(zhuǎn)率是效率比率，應付賬款周轉(zhuǎn)率=購貨成本-［（期初應付賬款+期末應付賬款）：2］。14、［題干］()指某一國家經(jīng)濟、政治或社會狀況惡化，威脅到在該國有重大商業(yè)關系或利益的本國借款人的還款能力的風險。轉(zhuǎn)移風險B.宏觀經(jīng)濟風險C.政治風險》間接國別風險【答案】D【解析】本題考查間接國別風險。間接國別風險指某一國家經(jīng)濟、政治或社會狀況惡化，威脅到在該國有重大商業(yè)關系或利益的本國借款人的還款能力的風險。15、［題干］敏感性分析是指在保持其他條件不變的前提下，研究單個市場風險要素的微小變化可能會對金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟價值產(chǎn)生的影響。()【答案】J【解析】本題考查市場風險計量方法。題干描述正確。16、［題干］測量銀行流動性狀況的指標不包括()?，F(xiàn)金頭寸指標大額負債依賴度易變負債與總資產(chǎn)的比率盈利性比率【答案】D【解析】測量流動性狀況的指標包括現(xiàn)金頭寸指標、核心存款比例、貸款總額與總資產(chǎn)的比率、貸款總額與核心存款的比率、流動資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率、易變負債與總資產(chǎn)的比率、大額負債依賴度。17、［題干］下列()越高，表示商業(yè)銀行的流動性風險越高?，F(xiàn)金頭寸指標核心存款比例易變負債與總資產(chǎn)的比率流動資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率【答案】C【解析】易變負債越高，負債無法全部還上的風險就越大，流動性風險也就越大。其他選項指標越高，風險越小。18、［題干］下列關于操作風險分類的說法，正確的是()。高管欺詐屬于可降低的風險交易差錯和記賬差錯屬于可規(guī)避的風險火災和搶劫屬于可規(guī)避的風險改變市場定位屬于可規(guī)避風險【答案】D【解析】B是屬于可降低的風險;A、C屬于可緩釋風險。19、［題干］貸款組合的信用風險包括（）。系統(tǒng)性風險非系統(tǒng)性風險既可能有系統(tǒng)性風險，又可能有非系統(tǒng)風險以上的都不對【答案】C【解析】本題考查貸款組合的信用風險識別。C選項正確。20、［題干］銀監(jiān)會明確提出良好銀行監(jiān)管的標準包括（）。努力提升我國銀行業(yè)在國際金融服務中的競爭力通過抑制金融創(chuàng)新促進金融穩(wěn)定對各類監(jiān)管設限做到科學合理，有所為有所不為，減少一切不必要的限制鼓勵公平競爭，反對無序競爭°E,對監(jiān)管者和被監(jiān)管者都要實施嚴格、明確的問責制【答案】ACDE【解析】本題考查銀行監(jiān)管。銀監(jiān)會明確提出良好銀行監(jiān)管的六條標準：促進金融穩(wěn)定和金融創(chuàng)新共同發(fā)展;努力提升我國銀行業(yè)在國際金融服務中的競爭力；對各類監(jiān)管設限做到科學合理，有所為有所不為，減少一切不必要的限制;鼓勵公平競爭，反對無序競爭;對監(jiān)管者和被監(jiān)管者都要實施嚴格、明確的問責制；高校、節(jié)約地使用一切監(jiān)管資源。21、［題干］商業(yè)銀行通常借助()，對所有業(yè)務崗位和流程中的操作風險進行全面而有針對性的識別，并建立操作風險成因和損失事件之間的關系。自我評估法缺口分析法因果分析模型資產(chǎn)中性定價模型°E,久期分析法【答案】AC【解析】商業(yè)銀行通常借助自我評估法和因果分析模型對操作風險進行識別。22、［單選］商業(yè)銀行的災難性損失由()來彌補或應對。計提資本金計提損失準備金變現(xiàn)資產(chǎn)購買保險【答案】D【解析】對于規(guī)模巨大的災難性損失，如地震、火災等，可以通過購買商業(yè)保險轉(zhuǎn)移風險。23、［題干］()管理市場風險(利率風險、匯率風險、股票風險和商品風險)非常有效。風險對沖風險轉(zhuǎn)移風險分散風險規(guī)避【答案】A【解析】商業(yè)銀行風險管理的主要策略：(1)風險分散(2)風險對沖⑶風險轉(zhuǎn)移(4)風險規(guī)避⑸風險補償。風險對沖對管理市場風險(利率風險、匯率風險、股票風險和商品風險)非常有效，可以分為自我對沖和市場對沖兩種情況。24、［題干］下列屬于違反系統(tǒng)安全規(guī)定的具體表現(xiàn)的是()。數(shù)據(jù)/信息錯誤系統(tǒng)無法完成任務系統(tǒng)的穩(wěn)定性、兼容性、適宜性系統(tǒng)的穩(wěn)定性風險【答案】B【解析】違反系統(tǒng)安全規(guī)定具體表現(xiàn)在：突破存儲限制、系統(tǒng)信息傳遞/系統(tǒng)修改信息傳遞失敗、第三方界面失敗、系統(tǒng)無法完成任務等。25、［題干］操作風險管理框架包括()。治理架構(gòu)法律體系損失事件收集信息系統(tǒng)°E,計量與管理的融合【答案】ACDE【解析】本題考查操作風險管理框架。操作風險管理框架包括治理架構(gòu)、制度體系、損失事件收集、信息系統(tǒng)、計量與管理的融合。26、［題干］在對操作風險進行管理時，情景分析應滿足的原則包括()。全面性前瞻性靜態(tài)性客觀性。E,動態(tài)性【答案】ABDE【解析】本題考查操作風險管理工具。情景分析一要滿足全面性，二要滿足前瞻性，三要體現(xiàn)客觀性，四要具有動態(tài)性。27、［題干］下列關于商業(yè)銀行風險管理策略的說法中，正確的有()某商業(yè)銀行向多個國家的企業(yè)發(fā)放貸款，這應用了風險分散的方法某商業(yè)銀行在買入股票的同時，買人相應的看跌期權(quán)，這應用了風險轉(zhuǎn)移的方法某商業(yè)銀行購買出口信貸保險，這應用了風險對沖的方法某商業(yè)銀行董事會在確定經(jīng)濟資本分配時，對某項業(yè)務配置非常有限的資本以限制其規(guī)模，這應用了風險規(guī)避的方法°E,某商業(yè)銀行對于信用等級較低的借款客戶，給予高于基準貸款利率的利率水平，這應用了風險補償?shù)姆椒ā敬鸢浮緼DE【解析】B是風險對沖的方法;C是風險轉(zhuǎn)移的方法。28、［題干］在計算操作風險經(jīng)濟資本配置的標準法中，B值代表各產(chǎn)品線的操作風險暴露。巴塞爾委員會對各類產(chǎn)品線給出了對應系數(shù)，下列()產(chǎn)品線的p因子等于18%。零售商業(yè)銀行業(yè)務資產(chǎn)管理支付和結(jié)算零售經(jīng)紀【答案】C【解析】巴塞爾委員會對各類產(chǎn)品線給出了對應系數(shù)。支付和結(jié)算產(chǎn)品線的B因子等于18%。29、［題干］商業(yè)銀行流動性管理中的現(xiàn)金流分析法的缺點是()難以準確反映流動性狀況對于規(guī)模大、業(yè)務復雜的商業(yè)銀行而言，獲得完整現(xiàn)金流量的可能性和準確性也會降低，分析的準確性也隨之降低現(xiàn)金流分析過于繁雜，分析結(jié)果具有滯后性現(xiàn)金流分析是一種定性分析法，難以定量準確反映流動性狀況【答案】B【解析】商業(yè)銀行流動性管理中的現(xiàn)金流分析法通過對各項資金凈流量的加總，再與期初的“剩余”或“赤字”相加，即可獲得未來特定時間段的流動性頭寸，有助于真實準確地反映商業(yè)銀行在短期內(nèi)的流動性頭寸。30、［題干］與聲譽風險不同的是，戰(zhàn)略風險是一個單維的風險體系。()【答案】錯【解析】與聲譽風險相似，戰(zhàn)略風險也是一種多維的風險。31、［題干］商業(yè)銀行的內(nèi)部評級體系應具有彼此相對獨立、特點鮮明的兩個維度：其中第一維是客戶評級，第二維是（）。債務人評級B.債項評級^不良貸款評級D.貸款評級【答案】B【解析】本題考查違約概率模型。一般來說，商業(yè)銀行的內(nèi)部評級體系應具有彼此相對獨立、特點鮮明的兩個維度：其中第一維是客戶評級，第二維是債項評級。32、［題干］風險價值觀已成為計量市場風險的主要指標。（）【答案】正確【解析】風險價值是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率、股票價格和商品價格等市場風險要素發(fā)生變化時可能對產(chǎn)品頭寸或組合造成的潛在最大損失，它是對未來損失風險的事前預測，考慮不同的風險因素、不同投資組合（產(chǎn)品）之間風險分散化效應，具有傳統(tǒng)計量方法不具備的特性和優(yōu)勢，已經(jīng)成為業(yè)界和監(jiān)管部門計量監(jiān)控市場風險的主要手段。33、［題干］根據(jù)商業(yè)銀行風險管理的最佳實踐，下列關于風險管理部門職能的描述，恰當?shù)氖牵ǎｏL險管理部門應當全面負責風險管理策略的執(zhí)行風險管理部門應當承擔風險管理的最終責任風險管理部門應當與業(yè)務部門保持相對獨立風險管理能力有限的商業(yè)銀行可以將風險識別、計量、監(jiān)測和控制的職能外包【答案】C【解析】商業(yè)銀行具備目標明確、結(jié)構(gòu)清晰、職能完備、功能強大的風險管理部門或單位，已經(jīng)成為金融管理現(xiàn)代化的重要標志。風險管理部門應當是一個相對獨立的部門。需要最高管理層提供全方位支持，同時配備具有高度職業(yè)精神和專業(yè)技能的人員。風險管理部門應當與業(yè)務部門保持相對獨立、并具有獨立的報告路線。34、［題干］普遍認為比較有效的聲譽風險管理方法不包括()。改善公司治理結(jié)構(gòu)預先做好防范危機的準備利用精確的數(shù)量模型進行量化確保各類主要風險得到正確識別和排序【答案】C35、［題干］()是指金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價值。名義價值市場價值公允價值市值重估【答案】A【解析】本題考查市場風險計量。名義價值是指金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價值。36、［題干］下列不屬于銀行信貸所涉及的擔保方式的是()。抵押信用證質(zhì)押保證【答案】B【解析】本題考查單一法人客戶的擔保分析。擔保方式主要有：保證、抵押、質(zhì)押、留置與定金。37、［題干］主要職責是執(zhí)行風險管理政策的機構(gòu)的是()。董事會監(jiān)事會高級管理層風險管理部門【答案】C【解析】高級管理層的主要職責是負責執(zhí)行風險管理政策，制定風險管理的程序和操作規(guī)程，及時了解風險水平及其管理狀況，并確保商業(yè)銀行具備足夠的人力、物力和恰當?shù)慕M織結(jié)構(gòu)、管理信息系統(tǒng)以及技術(shù)水平，有效地識別、計量、監(jiān)測和控制各項業(yè)務所承擔的各種風險。38、［題干］為提高董事會風險管理委員會的有效性，風險管理委員會應與銀行的首席風險官、風險管理部門進行正式和非正式的溝通交流。（）【答案】對【解析】本題表述正確。39、［題干］下列關于遠期利率合約的說法，不正確的是（）。遠期利率合約與借款或投資活動是分離的遠期利率合約是一項表內(nèi)資產(chǎn)業(yè)務債務人通過購買遠期利率合約，鎖定了未來的債務成本，規(guī)避了利率可能上升帶來的風險債權(quán)人通過賣出遠期利率合約，保證了未來的投資收益，規(guī)避了利率可能下降帶來的風險【答案】B【解析】遠期利率合約是一項表外資產(chǎn)業(yè)務。40、［題干］風險預警的程序是（）。A.信用信息的收集和傳遞一一風險識別一一風險控制一—后評價B.信用信息的收集和傳遞一一風險識別一風險處置—后評價C.信用信息的收集和傳遞一一風險分析一—風險控制——后評價D.信用信息的收集和傳遞一一風險分析一—風險處置——后評價【答案】D【解析】本題考查風險預警。風險預警的程序：信用信息的收集和傳遞一一風險分析一一風險處置一一后評價。41、［題干］商業(yè)銀行的信貸業(yè)務不應集牛于同一業(yè)務、同一性質(zhì)甚至同一國家的借款者，應是多方面開展，這里基于()的風險管理策略。風險對沖風險分散風險轉(zhuǎn)移風險補償【答案】B【解析】商業(yè)銀行的管理策略之一就是要分散風險。42、［題干］下列關于流動性風險的說法，不正確的是()。流動性風險與信用風險、市場風險和操作風險相比，形成的原因單一，通常被視為獨立的風險從某種角度來說，流動性風險管理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的整體經(jīng)營管理水平流動性風險管理除了應當做好流動性安排之外，還應當重視和加強風險種類的風險管理大量存款人的擠兌行為可能會使商業(yè)銀行面臨較大的流動性危機【答案】A【解析】流動性風險與信用風險、市場風險和操作風險相比，形成的原因更加復雜，通常被視為一種多維風險。任何風險形成的原因都是比較復雜的。43、［題干］根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，通常情況下系統(tǒng)重要性銀行和非系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率分別不得低于（）。10.5%、9.5%11.5%、10.5%12.5%、11.5%13.5%、12.5%【答案】B【解析】本題考查銀行監(jiān)管?！渡虡I(yè)銀行資本管理辦法（試行）》實施后，通常情況下系統(tǒng)重要性銀行和非系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率分別不得低于11.5%和10.5%。44、［題干］()類集團內(nèi)部的關聯(lián)交易主要是集團內(nèi)部企業(yè)之間存在大量資產(chǎn)重組、并購、資金往來以及債務重組。縱向一體化集團多元化集團橫向一體化集團跨國公司【答案】B45、［題干］銀行的存款政策、客戶中間業(yè)務情況、銀行收益等因素會影響商業(yè)銀行授信額度的決定，當這些因素為正面影響時，對授信限額的調(diào)節(jié)系數(shù)小于l°()【答案】B【解析】銀行的存款政策、客戶中間業(yè)務情況、銀行收益等因素會影響商業(yè)銀行授信額度的決定，當這些因素為正面影響時，對授信限額的調(diào)節(jié)系數(shù)大于1。46、［題干］下列屬于信用風險限額指標的是()。產(chǎn)品或組合敞口限額單一客戶貸款集中度限額敏感度限額止損限額【答案】B47、［題干］清晰的戰(zhàn)略風險管理流程不包括()。戰(zhàn)略風險識別戰(zhàn)略風險規(guī)劃戰(zhàn)略風險評估監(jiān)測和報告【答案】B【解析】清晰的戰(zhàn)略風險管理流程包括戰(zhàn)略風險識別、戰(zhàn)略風險評估、監(jiān)測和報告。48、［題干］商業(yè)銀行風險管理的流程是()風險控制一風險識別一風險監(jiān)測一風險計量風險識別一風險控制一風險監(jiān)測一風險計量風險識別一風險計量一風險監(jiān)測一風險控制風險控制一風險識別一風險計量一風險監(jiān)測【答案】C【解析】商業(yè)銀行的風險管理流程可以概括為風險識別、風險計量、風險監(jiān)測和風險控制四個主要步驟。故C選項符合題意，A、B、D選項不符合題意。49、［題干］在市場準入范圍和標準中，（）不屬于中資商業(yè)銀行行政許可事項。機構(gòu)設立機構(gòu)終止董事和高級管理人員任職資格資本監(jiān)管【答案】D【解析】在市場準入范圍和標準中，中資商業(yè)銀行行政許可的范圍為：機構(gòu)設立、機構(gòu)變更、機構(gòu)終止、調(diào)整業(yè)務范圍和增加業(yè)務品種、董事和高級管理人員任職資格。50、［題干］對單一法人客戶的管理層分析重點考核的是：（）。管理者人品管理者誠信度授信動機以上都是【答案】D51、［題干］（）是指借款人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔保，也肯定要造成較大損失。損失類貸款關注類貸款次級類貸款可疑類貸款【答案】D【解析】本題考查風險監(jiān)測對象?？梢深愘J款是指借款人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔保，也肯定要造成較大損失。52、［題干］按照巴塞爾委員會的分類，下列資產(chǎn)中流動性最差的是()。在中央銀行的市場操作中可用于抵押的政府債券存在嚴重問題的信貸資產(chǎn)可以出售、但在不利情況下可能會喪失流動性的證券商業(yè)銀行可出售的貸款組合【答案】B【解析】ACD依次為巴塞爾委員會將銀行資產(chǎn)按流動性高低分類的刖三類。53、［題干］()業(yè)務是最容易引起操作風險的業(yè)務環(huán)節(jié)。柜臺個人信貸法人信貸代理【答案】A【解析】柜臺業(yè)務泛指通過商業(yè)銀行柜面辦理的業(yè)務，是商業(yè)銀行各項業(yè)務操作的集中體現(xiàn)，也是最容易引發(fā)操作風險的業(yè)務環(huán)節(jié)。54、［題干］()是商業(yè)銀行在經(jīng)營管理活動中逐步形成的風險管理理念、哲學和價值觀。風險文化風險理念風險管理風險治理【答案】A【解析】本題考查風險文化。風險文化是商業(yè)銀行在經(jīng)營管理活動中逐步形成的風險管理理念、哲學和價值觀，通過商業(yè)銀行的風險管理戰(zhàn)略、風險管理制度以及廣大員工的風險管理行為表現(xiàn)出來的一種企業(yè)文化。55、［題干］下列關于留置的說法，不正確的是()。留置這一擔保形式主要應用于保管合同、運輸合同等主合同留置擔保的范圍包括主債權(quán)及利息、違約金、損害賠償金、留置物保管費用和實現(xiàn)留置權(quán)的費用留置的債權(quán)人按照合同約定占有債務人的動產(chǎn)，債務人不按照合同約定的期限履行債務的，債權(quán)人須經(jīng)法院判決后方可以該財產(chǎn)折價或者以拍賣、變賣該財產(chǎn)的價款優(yōu)先受償留置是為了維護債權(quán)人的合法權(quán)益的一種擔保形式【答案】C【解析】本題考查留置的相關知識點，C選項很有迷惑性，但是其實是不需要經(jīng)法院判決的。留置本身就是有法可依的正常的擔保手段，債務人不按照合同約定的期限履行債務的，債權(quán)人有權(quán)依照法律規(guī)定留置該財產(chǎn)，以該財產(chǎn)折價或以拍賣、變賣該財產(chǎn)的價款優(yōu)先受償。56、［題干］風險與收益是相互影響、相互作用的，一般遵循()的基本規(guī)律。高風險低收益、低風險高收益高風險高收益、低風險低收益高風險高收益低風險低收益【答案】B【解析】風險收益匹配的原則。57、［題干］1974年德國赫斯塔特銀行的破產(chǎn)，促成了國際性金融監(jiān)管機構(gòu)（）的誕生。國際貨幣基金組織世界貿(mào)易組織世界銀行巴塞爾委員會【答案】D【解析】1974年德國赫斯塔特銀行宣布破產(chǎn)時，已經(jīng)收到許多合約方支付的款項，但無法完成與交易對方的正常結(jié)算，甚至影響了全球金融系統(tǒng)的穩(wěn)定運行。正是因為該銀行的破產(chǎn)，促成了國際性金融監(jiān)管機構(gòu)一一巴塞爾委員會的誕生。58、［題干］我國《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》規(guī)定，商業(yè)銀行的核心一級資本充足率不得低于（）。5%8%10%12%【答案】A【解析】我國《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》規(guī)定，商業(yè)銀行的核心一級資本充足率不得低于5%。59、［題干］商業(yè)銀行通常對下列業(yè)務進行外包以轉(zhuǎn)移操作風險，主要包括()。資金交易消費信貸業(yè)務有關客戶身份的核對網(wǎng)絡中心不動產(chǎn)評估。E,賬戶系統(tǒng)【答案】BCD60、［題干］下列選項中對聲譽風險管理的結(jié)果負有最終責任的是()監(jiān)事會股東大會公司中層管理者董事會和高級管理層【答案】D【解析】董事會和高級管理層對聲譽風險管理的結(jié)果負有最終責任。61、［題干］商業(yè)銀行的整體風險控制環(huán)境不包括()。公司治理風險文化內(nèi)部控制外部控制體系【答案】D【解析】商業(yè)銀行的整體風險控制環(huán)境包括公司治理、內(nèi)部控制、風險文化等要素，對有效管理與控制操作風險至關重要。62、［題干］客戶信用評級的發(fā)展過程是()。違約概率模型-專家判斷法-信用評分法信用風險模型-專家判斷法-違約概率模型專家判斷法-信用評分法-違約概率模型專家判斷法-違約概率模型-信用評分法【答案】C【解析】商業(yè)銀行客戶信用評級大致經(jīng)歷了專家判斷法、信用評分法、違約概率模型分析三個主要發(fā)展階段。63、［題干］按照監(jiān)管機構(gòu)頒布的《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》的要求，商業(yè)銀行的資本充足率不得低于10%。()【答案】錯【解析】按照監(jiān)管機構(gòu)頒布的《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》的要求，商業(yè)銀行的資本充足率不得低于8%。64、［題干］在市場準入范圍和標準中，（）不屬于中資商業(yè)銀行行政許可事項。機構(gòu)設立機構(gòu)終止董事和高級管理人員任職資格資本監(jiān)管【答案】D【解析】在市場準入范圍和標準中，中資商業(yè)銀行行政許可的范圍為：機構(gòu)設立、機構(gòu)變更、機構(gòu)終止、調(diào)整業(yè)務范圍和增加業(yè)務品種、董事和高級管理人員任職資格。65、［題干］假設資產(chǎn)組合初始投資額100萬元，預期一年該資產(chǎn)投資收益率服從均值為5%、標準差為1%的正態(tài)分布，那么在95%置信水平下，該資產(chǎn)組合一年均值VAR為（）萬元。（標準正態(tài)分布95%置信水平下的臨界值為1.96）3.921.96-3.92-1.96【答案】B【解析】均值VAR=W0XaX，其中，W0為初始投資額，At為時間間隔，a是置信水平下的臨界值。代入數(shù)值，均值VAR=100X1.96X0.01X1=1.96。66、［題干］()指某一國家的不利狀況導致該地區(qū)其他國家評級下降或信貸緊縮的風險，即使這些國家并未發(fā)生這些不利狀況、自身信用狀況也未出現(xiàn)惡化。轉(zhuǎn)移風險B.主權(quán)風險C.傳染風險D.貨幣風險【答案】C【解析】本題考查傳染風險的定義。傳染風險指某一國家的不利狀況導致該地區(qū)其他國家評級下降或信貸緊縮的風險，即使這些國家并未發(fā)生這些不利狀況、自身信用狀況也未出現(xiàn)惡化。67、［題干］下列不屬于操作風險包含的風險因素的是()。內(nèi)外勾結(jié)欺詐/騙貸信息系統(tǒng)故障導致業(yè)務癱瘓流動性缺口顯著擴大地震造成營業(yè)場所損失【答案】C【解析】本題考查操作風險。內(nèi)外勾結(jié)欺詐/騙貸屬于人員因素方面;信息系統(tǒng)故障導致業(yè)務癱瘓屬于系統(tǒng)缺陷方面;地震造成營業(yè)場所損失屬于外部事件方面。68、［題干］信用風險暴露是指由于交易對方不能履行合約或償還債務而可能出現(xiàn)損失的交易金額，一般而言‘，商業(yè)銀行最主要的信用風險暴露是（）住房抵押貸款信用風險暴露零售信用風險暴露企業(yè)/機構(gòu)信用風險暴露公用事業(yè)信用風險暴露【答案】C【解析】信用風險暴露按照客戶類型可以分為零售信用風險暴露和企業(yè)/機構(gòu)信用風險暴露。前者包括一些金額較小、標準化且同質(zhì)的貸款（個人貸款、住房貸款、透支、個體或者私人企業(yè)貸款）；后者主要是向企業(yè)/機構(gòu)用戶提供的國際和國內(nèi)貸款組合，是商業(yè)銀行最主要的信用風險暴露。69、［題干］下列關于市場流動風險的說法，正確的有（）。資產(chǎn)變現(xiàn)能力越強，銀行的流動性風險越小反映商業(yè)銀行在無損失或微小損失情況下迅速變現(xiàn)的能力如果銀行獲取資金的能力較弱，則其流動性風險相應較高銀行應當估算所持有的全部資產(chǎn)量，將其與預期流動性需求比較，確定流動性適宜度°E,反映商業(yè)銀行在合理的時間、成本條件下迅速獲得資金的能力【答案】AB【解析】本題考查市場流動性風險。D應是“銀行應當估算所持有的可迅速變現(xiàn)資產(chǎn)量”，CE都是表述融資流動性風險的特征。70、［題干］下列哪些屬于商業(yè)銀行個人信貸業(yè)務的內(nèi)容？()個人住房按揭貸款個人大額耐用消費品貸款個人生產(chǎn)經(jīng)營貸款個人質(zhì)押貸款°E,個人抵押貸款【答案】ABCDE【解析】個人信貸業(yè)務包括個人往房按揭貸款、個人大額耐用消費品貸款、個人生產(chǎn)經(jīng)營貸款和個人質(zhì)押貸款等多個業(yè)務品種。E項個人抵押貸款也屬于個人信貸業(yè)務71、［題干］在對操作風險進行管理時，情景分析應滿足的原則包括()。全面性前瞻性靜態(tài)性客觀性。E,動態(tài)性【答案】ABDE【解析】本題考查操作風險管理工具。情景分析一要滿足全面性，二要滿足前瞻性，三要體現(xiàn)客觀性，四要具有動態(tài)性。72、［題干］經(jīng)濟資本主要是用來抵御商業(yè)銀行的預期損失的。()【答案】B【解析】經(jīng)濟資本主要是用來抵御商業(yè)銀行的非預期損失。73、［題干］下列關于信用風險的說法，不正確的是()。投資組合僅因為交易對手的直接違約造成損失對商業(yè)銀行來說，貸款是唯一的信用風險來源結(jié)算風險是一種特殊的信用風險交易對手信用評級的下降不屬于信用風險。E,信用風險是商業(yè)銀行面臨的最重要的風險種類【答案】ABD【解析】投資組合不僅會因為交易對手（包括借款人、債券發(fā)行人和其他合約的交易對手）的直接違約造成損失，而且交易對手信用評級的下降也可能會給投資組合帶來損失。74、［題干］下列不是風險限額管理環(huán)節(jié)的是（）。風險限額反饋風險限額設定風險限額監(jiān)測風險限額控制【答案】A【解析】本題考查風險限額管理。風險限額管理包括風險限額設定、風險限額監(jiān)測和風險限額控制三個環(huán)節(jié)。75、［題干］下列說法錯誤的是（）。流動性風險的識別指分析流動性風險的主要來源流動性風險的計量指依據(jù)風險識別的結(jié)果，通過定量計量結(jié)果，顯示流動性風險警示程度流動性風險監(jiān)測指將風險計量結(jié)果不定期的進行匯報流動性風險控制指通過采取合適的手段來減少流動性風險【答案】C【解析】本題考查流動性風險管理的作用。流動性風險監(jiān)測指將風險計量結(jié)果進行周期性匯報。76、［題干］信息科技部門承擔本銀行的信息科技職責，其具體內(nèi)容不包括()。履行信息科技項目發(fā)起和管理履行信息科技戰(zhàn)略的審批履行信息科技內(nèi)部控制履行信息科技外包和信息系統(tǒng)退出【答案】B77、［題干］數(shù)量指標是對一國政治、社會因素的綜合分析，然后對該國的政治與社會穩(wěn)定程度作出估價，判斷該國的風險等級?！敬鸢浮垮e【解析】等級指標是對一國政治、社會因素的綜合分析，然后對該國的政治與社會穩(wěn)定程度作出估價，判斷該國的風險等級。78、［題干］按照《巴塞爾新資本協(xié)議》的觀定，()是一種特殊類型的操作風險，它包括但不限于因監(jiān)管措施和解決民商事爭議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導致的風險敞口。法律風險市場風險操作風險合規(guī)風險【答案】A【解析】按照《巴塞爾新資本協(xié)議》的規(guī)定，法律風險是一種特殊類型的操作風險，它包括但不限于因監(jiān)管措施和解決民商事爭議而支付的罰款、罰金或背懲罰性賠償所導致的風險敞口。79、［題干］由于技術(shù)原因，商業(yè)銀行無法提供更細致、高效的金融產(chǎn)品與國際大銀行競爭，因而在競爭中處于劣勢，這種情況下商業(yè)銀行所面臨的風險屬于()。聲譽風險市場風險戰(zhàn)略風險國家風險【答案】C80、［題干］按照損失事件類型劃分，操作風險包括()。內(nèi)部欺詐事件信息科技系統(tǒng)事件實物資產(chǎn)的損壞對外賠償。E,追索失敗【答案】ABC81、［題干］商業(yè)銀行在進行操作風險評估過程中，所收集的損失數(shù)據(jù)應包括（）總損失數(shù)額信息損失事件發(fā)生時間損失事件發(fā)生單位信息總損失中收回部分信息。E,損失事件發(fā)生的主要原因的描述信息【答案】ABCDE【解析】商業(yè)銀行在進行操作風險評估過程中，損失數(shù)據(jù)收集的內(nèi)容包括：（1）總損失數(shù)額信息；（2）損失事件發(fā)生的時間、發(fā)生的單位信息；（3）總損失中收回部分信息；（4）損失事件發(fā)生的主要原因的描述信息。82、［題干］實踐表明，單一法人客戶的各項周轉(zhuǎn)率越高，盈利能力和償債能力必然就越好。（）【答案】B【解析】雖然從表面上看，單一法人客戶的各項周轉(zhuǎn)率越高，盈利能力和償債能力就越好，但實踐中并非如此。例如，在我國絕大多數(shù)生產(chǎn)企業(yè)不存在及時存貨管理（JIT）的條件下，若存貨周轉(zhuǎn)率過高，可能意味著存貨量小，極端情況可能使企業(yè)停工待料;同樣，過高的應收賬款周轉(zhuǎn)率可能是因為企業(yè)的銷售條件過于苛刻，不利于企業(yè)長期發(fā)展。83、［題干］貸款損失準備不包括()。一般準備專項準備特種準備定額準備【答案】D【解析】本題考查信用風險抵補的內(nèi)容。貸款損失準備包括：一般準備、專項準備、特種準備。84、［題干］流動性風險成因的復雜性決定了其是()引發(fā)的直接風險。資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)等不匹配等因素信用風險市場風險操作風險【答案】A85、［題干］在針對單個客戶進行限額管理時，關鍵需要計算客戶的()。最高債務承受能力最低債務承受能力平均債務承受能力以上均不對【答案】A【解析】本題考查限額管理。商業(yè)銀行對客戶進行信用評級后，首要工作就是判斷該客戶的債務承受能力，即確定客戶的最高債務承受額。86、［題干］債務人對銀行的實質(zhì)性信貸債務逾期（）天以上，債務人被視為違約。TOC\o"1-5"\h\z306090100【答案】C【解析】債務人對銀行的實質(zhì)性信貸債務逾期90天以上，債務人被視為違約。87、［題干］不良貸款轉(zhuǎn)讓（打包出售）是指銀行對（）戶/項（“戶”指獨立企業(yè)法人，“項”指抵債資產(chǎn)）以上規(guī)模的不良貸款進行組包，通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓、招標、拍賣等形式，將不良貸款及全部相關權(quán)利義務轉(zhuǎn)讓給資產(chǎn)管理公司的行為。5B.10C.15D.20【答案】B【解析】本題考查不良資產(chǎn)處置。不良貸款轉(zhuǎn)讓（打包出售）是指銀行對10戶/項（“戶”指獨立企業(yè)法人，“項”指抵債資產(chǎn)）以上規(guī)模的不良貸款進行組包，通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓、招標、拍賣等形式，將不良貸款及全部相關權(quán)利義務轉(zhuǎn)讓給資產(chǎn)管理公司的行為。88、［題干］對計入所有者權(quán)益的可供出售債券公允價值負變動可從附屬資本中扣減的比例為（）。25%50%75%100%【答案】D【解析】公允價值的負變動應全額從附屬資本中扣減。89、［題干］我國《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》規(guī)定，商業(yè)銀行的核心一級資本充足率不得低于（）。5%8%10%12%【答案】A【解析】我國《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》規(guī)定，商業(yè)銀行的核心一級資本充足率不得低于5%。90、［判斷］限額管理是最常用的風險事后控制的手段。（）【答案】錯【解析】本題考查風險限額管理。限額管理是最常用的風險事前控制的手段。91、［題干］下列屬于市場風險的有（）。利率風險股票風險違約風險。.匯率風險。E,商品風險【答案】ABDE【解析】市場風險包括利率風險、匯率風險、股票風險和商品風險四種。92、［題干］下列選項關于信用風險和市場風險、操作風險的辨析，說法正確的是()O信用風險具有明顯的系統(tǒng)性風險特征市場風險具有數(shù)據(jù)有數(shù)和易于計量的特點，具有明顯的非系統(tǒng)風險特征，難以通過分散化投資完全消除操作風險具有非營利性，容易引發(fā)市場風險和信用風險以上說法皆不正確【答案】