2022-2023年度基金從業(yè)資格證之證券投資基金基礎(chǔ)知識(shí)高分易錯(cuò)題庫附答案

2022-2023年度基金從業(yè)資格證之證券投資基金基礎(chǔ)知識(shí)高分易錯(cuò)題庫附答案

單選題（共55題）1、事前和事后風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的區(qū)別（）。A.事前指標(biāo)用來評價(jià)一個(gè)組合在歷史上的表現(xiàn)和風(fēng)險(xiǎn)情況,而事后指標(biāo)用來衡量和預(yù)測目前組合和未來的表現(xiàn)和風(fēng)險(xiǎn)情況B.事后指標(biāo)通常用來評價(jià)一個(gè)組合在歷史上的表現(xiàn)和風(fēng)險(xiǎn)情況，而事前指標(biāo)則通常用來衡量和預(yù)測目前組合在將來的表現(xiàn)和風(fēng)險(xiǎn)清況C.事前指標(biāo)比事后指標(biāo)更準(zhǔn)確D.事后指標(biāo)比事前指標(biāo)更準(zhǔn)確【答案】B2、一級結(jié)算由托管人作為結(jié)算參與人代表托管資產(chǎn)與（）完成凈額交收。A.證券交易所B.中國結(jié)算公司C.證券托管公司D.證券業(yè)協(xié)會(huì)【答案】B3、我國開放式基金每（）估值并于（）公告基金份額凈值。A.交易日次日B.周次周C.月當(dāng)日D.月次月【答案】A4、目前，銀行間債券市場的發(fā)行主體不包括（）。A.財(cái)政部B.中央銀行C.政策性銀行D.所有的金融類公司等【答案】D5、下列不屬于國際上知名的獨(dú)立信用評級機(jī)構(gòu)的是（）。A.標(biāo)準(zhǔn)普爾評級服務(wù)公司B.晨星資訊（深圳）有限公司C.穆迪投資者服務(wù)公司D.惠譽(yù)國際信用評級有限公司【答案】B6、短期政府債券的特點(diǎn)包括（）。A.違約風(fēng)險(xiǎn)大B.流動(dòng)性弱C.利息免稅D.收益高【答案】C7、財(cái)務(wù)報(bào)表分析是指通過對企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行解析，挖掘企業(yè)經(jīng)營和發(fā)展的相關(guān)信息，從而為評估企業(yè)的（）提供幫助。A.經(jīng)營業(yè)績和財(cái)務(wù)狀況B.人員變動(dòng)C.生產(chǎn)成本D.銷路變動(dòng)【答案】A8、（）在交易中執(zhí)行投資者的指令。A.保薦人B.托管人C.做市商D.經(jīng)紀(jì)人【答案】D9、某投資組合平均收益率為14%，收益率標(biāo)準(zhǔn)差為21%，貝塔值為1.15，若無風(fēng)險(xiǎn)利率為6%，則該投資組合的夏普比率為()。A.0.07B.0.13C.0.21D.0.38【答案】D10、下列關(guān)于地產(chǎn)投資的表述，錯(cuò)誤的是（）。A.不確定性非常高B.投資價(jià)值受法律法規(guī)影響較小C.具有較高的投機(jī)性D.投資價(jià)值受宏觀環(huán)境影響較大【答案】B11、投資者5月4日購入的歐式期權(quán)5月15日到期，在以下時(shí)間投資者可以執(zhí)行期權(quán)（）A.I、IIB.IC.I、II、IIID.II【答案】D12、2013年9月6日，首批（）正式在中國金融期貨交易所推出。A.5年期國債期貨合約B.10年期國債期貨合約C.滬深300指數(shù)期貨合約D.滬深500指數(shù)期貨合約【答案】A13、下列不屬于資本資產(chǎn)定價(jià)模型的假設(shè)條件是（）。A.投資者對證券的收益、風(fēng)險(xiǎn)及證券間關(guān)聯(lián)行具有完全相同的預(yù)期B.資本市場沒有摩擦C.投資者都依據(jù)期望收益評價(jià)證券組合的收益條件D.投資者是追求收益的，同時(shí)也是厭惡風(fēng)險(xiǎn)的?！敬鸢浮緿14、根據(jù)結(jié)算指令的處理方式，債券結(jié)算可分為（）。A.全額結(jié)算和實(shí)時(shí)處理交收B.凈額結(jié)算和批量處理交收C.實(shí)時(shí)處理交收和批量處理交收D.全額結(jié)算和凈額結(jié)算【答案】C15、股票回購的方式主要三種：場內(nèi)公開市場回購，場外協(xié)議回購，要約回購。（）是指股票發(fā)行方通過協(xié)議價(jià)格向一個(gè)或幾個(gè)大股東回購股票。A.場內(nèi)公開市場回購B.場外協(xié)議回購C.要約回購D.以上三項(xiàng)均不是【答案】B16、以下不屬于可轉(zhuǎn)換債券基金要素的是（）。A.票面利率B.贖回條款C.轉(zhuǎn)股比例D.敲出價(jià)格【答案】D17、常用來作為平均收益率的無偏估計(jì)的指標(biāo)是（）。A.簡單收益率B.時(shí)間加權(quán)收益率C.算術(shù)平均收益率D.幾何平均收益率【答案】C18、某大學(xué)基金會(huì)的投資目標(biāo)是資產(chǎn)的長期保值增值。該基金會(huì)將20%的資產(chǎn)配置于國內(nèi)股票，80%的資產(chǎn)配置于國內(nèi)債券。為了分散風(fēng)險(xiǎn)，提高收益，該基金會(huì)可以采取的措施有（）。A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.ⅣB.Ⅰ.Ⅲ.ⅤC.Ⅰ.Ⅱ.ⅢD.Ⅳ.Ⅴ【答案】C19、（）在充分征求行業(yè)意見并向中國證監(jiān)會(huì)報(bào)備后，對沒有活躍市場或在活躍市場不存在相同特征的資產(chǎn)或負(fù)債報(bào)價(jià)的投資品種提出估值指引。A.基金管理公司B.托管銀行C.基金估值工作小組D.基金注冊登記機(jī)構(gòu)【答案】C20、按照()的計(jì)算方法，每經(jīng)過一個(gè)計(jì)息期，要將所生利息加入本金再計(jì)利息。A.復(fù)利B.單利C.貼現(xiàn)D.現(xiàn)值【答案】A21、大額可轉(zhuǎn)讓定期存單的期限最短的是（）。A.1天B.14天C.3個(gè)月D.9個(gè)月【答案】B22、技術(shù)分析是建立在否定()的基礎(chǔ)之上。A.有效市場B.半強(qiáng)有效市場C.強(qiáng)有效市場D.弱有效市場【答案】D23、根據(jù)現(xiàn)代組合理論，能夠反映投資組合風(fēng)險(xiǎn)相對于市場風(fēng)險(xiǎn)大小的是()。A.貝塔系數(shù)B.期望值C.權(quán)重D.協(xié)方差【答案】A24、滬港通的開展，促進(jìn)了內(nèi)地與香港之間的資本流通，其重要意義不包括（）。A.刺激人民幣資產(chǎn)需求B.降低了國內(nèi)證券市場的波動(dòng)性C.推動(dòng)跨境資本流動(dòng)D.完善國內(nèi)資本市場，將倒逼內(nèi)地資本市場制度進(jìn)行改革【答案】B25、合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者基金的風(fēng)險(xiǎn)不包括()。A.匯率風(fēng)險(xiǎn)B.國別風(fēng)險(xiǎn)C.稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)D.管理風(fēng)險(xiǎn)【答案】D26、以下選項(xiàng)中，不能用于衡量貨幣基金風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)是（）A.平均剩余期限B.跟蹤誤差C.融資回購比例D.平均剩余存續(xù)期【答案】B27、下列對于回購協(xié)議的說法中，正確的是（）。A.Ⅰ、Ⅲ、ⅣB.Ⅰ、Ⅱ、ⅢC.Ⅰ、Ⅱ、ⅣD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ【答案】C28、為準(zhǔn)確、及時(shí)進(jìn)行基金估值和份額凈值計(jì)價(jià)，基金管理人應(yīng)（）A.建立基金估值工作機(jī)制，并申請基金托管行批準(zhǔn)B.對沒有活躍市場或在活躍市場不存在相同特征的品質(zhì)提出估值指引C.制定基金估值和份額凈值計(jì)價(jià)的業(yè)務(wù)管理制度D.定期對估值指引進(jìn)行評估和修訂【答案】C29、以下不屬于QDII基金投資范圍的是（）。A.住房按揭支持證券B.可轉(zhuǎn)換債券C.遠(yuǎn)期合約D.房地產(chǎn)抵押按揭【答案】D30、商業(yè)票據(jù)的特點(diǎn)不包括()。A.面額較大B.利率較低，通常比銀行優(yōu)惠利率低C.利率比同期國債利率低D.只有一級市場，沒有明確的二級市場【答案】C31、按照規(guī)定，發(fā)生巨額贖回，當(dāng)單個(gè)交易日基金的凈贖回申請超過基金總份額的（）。A.5%B.10%C.15%D.20%【答案】B32、一般的投資者在他們的證券資產(chǎn)組合當(dāng)中納入黃金，主要是為了達(dá)到（）的目的。A.賺取利差B.規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)C.提高收益率D.投機(jī)【答案】B33、以下不屬于CFA提出了最佳執(zhí)行的實(shí)施框架中包含的是（）。A.過程B.披露C.記錄D.目的【答案】D34、下列關(guān)于美國存托憑證的說法，錯(cuò)誤的是（）。A.有擔(dān)保的存托憑證是由發(fā)行公司委托存券銀行發(fā)行的B.按基礎(chǔ)證券發(fā)行人是否參與存托憑證的發(fā)行，美國存托憑證可分為無擔(dān)保的存托憑證和有擔(dān)保的存托憑證C.全球存托憑證是最主要的存托憑證，其流通量最大D.美國存托憑證是以美元計(jì)價(jià)且在美國證券市場上交易的存托憑證【答案】C35、關(guān)于同業(yè)拆借對金融市場的意義說法錯(cuò)誤的是（）A.拆借的資金一般用于緩解金融機(jī)構(gòu)短期流動(dòng)性緊張，彌補(bǔ)票據(jù)清算的差額B.對資金拆入方來說；同業(yè)拆借市場的存在提高了金融機(jī)構(gòu)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)C.對資金拆出方來說同業(yè)拆借市場的存在提高了金融機(jī)構(gòu)的獲利能力D.同業(yè)拆借利率是衡是市場流動(dòng)性的重要指標(biāo)【答案】B36、關(guān)于利率互換和貨幣互換的描述，錯(cuò)誤的是（）。A.利率互換采用凈額支付的方式B.貨幣互換中雙方要以不同貨幣支付利息及本金C.貨幣互換是指互換合約雙方同意在約定期限內(nèi)按不同的利息計(jì)算方式分期向?qū)Ψ街Ц队蓭欧N相同的名義本金額所確定的利息D.利率互換中互換雙方不交換本金【答案】C37、某10年期、半年付息一次的附息債券的麥考萊久期為8.6，應(yīng)計(jì)收益率4%，則修正的麥考萊久期為（）。A.8.0B.8.17C.8.27D.8.37【答案】C38、當(dāng)境內(nèi)托管人委托境外托管人負(fù)責(zé)境外業(yè)務(wù)托管時(shí)，以下符合境外托管資格規(guī)定的是（）。A.最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度托管資產(chǎn)規(guī)模1500億美元B.在中國大陸以外的國家或地區(qū)設(shè)立，受當(dāng)?shù)卣?、金融或證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)的監(jiān)管C.最近2年沒有收到監(jiān)管機(jī)構(gòu)的重大處罰D.最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度實(shí)收資本30億美元【答案】B39、指數(shù)的風(fēng)險(xiǎn)收益特征可以抽象為（）的變動(dòng)。A.所有因子B.行業(yè)因子C.風(fēng)格因子D.若干因子【答案】D40、關(guān)于被動(dòng)投資指數(shù)復(fù)制和調(diào)整說法，錯(cuò)誤的是（）。A.指數(shù)復(fù)制可以采用完全復(fù)制、抽樣復(fù)制和優(yōu)化復(fù)制等方法。B.完全復(fù)制、抽樣復(fù)制和優(yōu)化復(fù)制指數(shù)方法所需要的樣本股票數(shù)量依次遞增，跟蹤誤差依次遞減。C.根據(jù)抽樣方法的不同，抽樣復(fù)制可以分為市值優(yōu)先、分層抽樣等方法。D.被動(dòng)投資復(fù)制指數(shù)會(huì)產(chǎn)生復(fù)制成本【答案】B41、下列關(guān)于政府債券的說法錯(cuò)誤的是（）。A.地方政府債券包括由中央財(cái)政代理發(fā)行和地方政府自主發(fā)行的債券B.金融債券是由銀行和其他金融機(jī)構(gòu)經(jīng)特別批準(zhǔn)而發(fā)行的債券C.國債是財(cái)政部代表中央政府發(fā)行的債券D.金融債券是政府為籌集資金而向投資者出具并承諾在一定時(shí)期支付利息和償還本金的債務(wù)憑證【答案】D42、關(guān)于滬深通和深港通的結(jié)算機(jī)制，以下表述正確的是（）A.滬深通和深港通的雙向交易均為港幣結(jié)算B.滬深通和深港通的雙向交易均為人民幣結(jié)算C.滬深通的滬股通以人民幣結(jié)算，港股通以美元結(jié)算；深港通的深股通以人民幣結(jié)算，港股通以港幣結(jié)算D.滬深通和深港通的港股通以港幣結(jié)算，滬股通、深股通以人民幣結(jié)算【答案】B43、關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)和收益關(guān)系，以下表述錯(cuò)誤的是（）。A.投資產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)高，意味著投資產(chǎn)品的實(shí)際收益率高B.投資產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)高，意味著投資產(chǎn)品的收益波動(dòng)大C.金融市場上風(fēng)險(xiǎn)與收益常常是相伴而生的D.投資者承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)期望得到更高的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬【答案】A44、關(guān)于均值方差法的假設(shè)，下列說法錯(cuò)誤的是（）A.均值方差法假設(shè)是投資者是厭惡風(fēng)險(xiǎn)的B.均值方差法假設(shè)多種資產(chǎn)之間的預(yù)期收益率是無關(guān)的C.均值方差法假設(shè)投資者僅依據(jù)資產(chǎn)的預(yù)期收益率和方差來選擇投資組合,即在風(fēng)險(xiǎn)一定的情況下，投資者希望預(yù)期收益率最高D.均值方差法使用預(yù)期收益率的方差來度量風(fēng)險(xiǎn)【答案】B45、分析師希望采用經(jīng)濟(jì)附加值（EVA)模型衡量甲、乙和丙三家公司的經(jīng)營績效，計(jì)算后得到以下數(shù)據(jù)："根據(jù)EVA模型比較三家公司經(jīng)營績效，正確的選項(xiàng)是（）A.乙>丙>甲B.甲>乙>丙C.甲>丙>乙D.丙>乙>甲【答案】C46、下列關(guān)于政府債券的表述，錯(cuò)誤的是()。A.地方政府債可以由地方政府自主發(fā)行B.國債可以由地方政府代理發(fā)行C.地方政府債可以由中央財(cái)政代理發(fā)行D.我國政府債券包括國債和地方政府債【答案】B47、β系數(shù)大于0時(shí)，該投資組合的價(jià)格變動(dòng)方向與市場一致；β系數(shù)小于0時(shí)，該投資組合的價(jià)格變動(dòng)方向與市場相反；β系數(shù)等于1時(shí)，該投資組合的價(jià)格變動(dòng)幅度與市場一致；β系數(shù)大于1時(shí)，該投資組合的價(jià)格變動(dòng)幅度比市場更大。這種說法（）。A.正確B.錯(cuò)誤C.部分正確D.部分錯(cuò)誤【答案】A48、滬深300股指期貨合約的最小變動(dòng)價(jià)位為（）A.0.2B.0.02C.0.01D.0.1【答案】A49、家庭負(fù)擔(dān)越重，則可投資的資源越少，投資者越偏向于（）投資策略。A.激進(jìn)的B.穩(wěn)健的C.冒險(xiǎn)的D.高風(fēng)險(xiǎn)的【答案】B50、下列不屬于非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的是（）。A.利率波動(dòng)B.財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)C.經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)【答案】A51、僅考慮風(fēng)險(xiǎn)承受能力，以下投資決策適宜的有（）A.Ⅱ.ⅢB.Ⅰ.ⅣC.Ⅰ.ⅢD.Ⅱ.Ⅳ【答案】A52、經(jīng)合組織在2005年發(fā)表了（