時間序列的模型識別課件

時間序列的模型識別

前面四章我們討論了時間序列的平穩(wěn)性問題、可逆性問題，關于線性平穩(wěn)時間序列模型，引入了自相關系數(shù)和偏自相關系數(shù)，由此得到ARMA(p,q)統(tǒng)計特性。從本章開始，我們將運用數(shù)據開始進行時間序列的建模工作，其工作流程如下：1上海財經大學統(tǒng)計與管理學院2在ARMA(p,q)的建模過程中，對于階數(shù)(p,q)的確定，是建模中比較重要的步驟，也是比較困難的。需要說明的是，模型的識別和估計過程必然會交叉，所以，我們可以先估計一個比我們希望找到的階數(shù)更高的模型，然后決定哪些方面可能被簡化。在這里我們使用估計過程去完成一部分模型識別，但是這樣得到的模型識別必然是不精確的，而且在模型識別階段對于有關問題沒有精確的公式可以利用，初步識別可以我們提供有關模型類型的試探性的考慮。上海財經大學統(tǒng)計與管理學院3§5.1 自相關和偏自相關系數(shù)法

在平穩(wěn)時間序列分析中，最關鍵的過程就是利用數(shù)據去識別和建模，根據第三章討論的內容，一個比較直觀的方法，就是通過觀察自相關系數(shù)（ACF）和偏自相關系數(shù)（PACF）可以對擬合模型有一個初步的識別，這是因為從理論上說，平穩(wěn)AR、MA和ARMA模型的ACF和PACF有如下特性：上海財經大學統(tǒng)計與管理學院5上海財經大學統(tǒng)計與管理學院6上海財經大學統(tǒng)計與管理學院7上海財經大學統(tǒng)計與管理學院8上海財經大學統(tǒng)計與管理學院10上海財經大學統(tǒng)計與管理學院11上海財經大學統(tǒng)計與管理學院13上海財經大學統(tǒng)計與管理學院14上海財經大學統(tǒng)計與管理學院15上海財經大學統(tǒng)計與管理學院17上海財經大學統(tǒng)計與管理學院18上海財經大學統(tǒng)計與管理學院19上海財經大學統(tǒng)計與管理學院21上海財經大學統(tǒng)計與管理學院22上海財經大學統(tǒng)計與管理學院23上海財經大學統(tǒng)計與管理學院25上海財經大學統(tǒng)計與管理學院26上海財經大學統(tǒng)計與管理學院29上海財經大學統(tǒng)計與管理學院30上海財經大學統(tǒng)計與管理學院31上海財經大學統(tǒng)計與管理學院32上海財經大學統(tǒng)計與管理學院33上海財經大學統(tǒng)計與管理學院34上海財經大學統(tǒng)計與管理學院35上海財經大學統(tǒng)計與管理學院36上海財經大學統(tǒng)計與管理學院37上海財經大學統(tǒng)計與管理學院38上海財經大學統(tǒng)計與管理學院39上海財經大學統(tǒng)計與管理學院40上海財經大學統(tǒng)計與管理學院41