銀行頭寸管理考核辦法（試行） 模版

銀行頭寸管理考核辦法（試行）第一章總則第一條為進(jìn)一步加強(qiáng)銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本行”）頭寸管理，防止存款準(zhǔn)備金賬戶出現(xiàn)資金不足，保障本行流動(dòng)性安全，制定本辦法。第二條本辦法所指存款準(zhǔn)備金不足，是指總行在中國(guó)人民銀行分行開立的存款準(zhǔn)備金賬戶日終余額低于本行當(dāng)期應(yīng)繳納的一般性存款準(zhǔn)備金余額。第三條本行主要采用違規(guī)積分、資金計(jì)價(jià)、問(wèn)責(zé)、專項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)等方式對(duì)全行的頭寸預(yù)報(bào)、調(diào)撥、應(yīng)急等進(jìn)行考核和評(píng)價(jià)。第二章組織職責(zé)第四條總行風(fēng)險(xiǎn)管理部負(fù)責(zé)對(duì)頭寸的違規(guī)積分管理進(jìn)行指導(dǎo)，并將其納入全行違規(guī)積分管理體系；負(fù)責(zé)牽頭對(duì)違反頭寸預(yù)報(bào)、調(diào)撥、應(yīng)急操作流程，造成嚴(yán)重后果的人員進(jìn)行問(wèn)責(zé)。第五條總行資產(chǎn)負(fù)債管理部牽頭全行流動(dòng)性管理，負(fù)責(zé)對(duì)各分行及總行直屬經(jīng)營(yíng)單位每日頭寸預(yù)報(bào)的準(zhǔn)確性與及時(shí)性進(jìn)行監(jiān)督、指導(dǎo)；負(fù)責(zé)對(duì)頭寸的預(yù)報(bào)、調(diào)撥、平衡等進(jìn)行評(píng)價(jià)、考核。第六條總行金融同業(yè)部負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)確定時(shí)間點(diǎn)下各分行及總行直屬經(jīng)營(yíng)單位每日頭寸預(yù)報(bào)、調(diào)撥的準(zhǔn)確性，以及預(yù)報(bào)頭寸與實(shí)際調(diào)撥金額的偏差，并按月報(bào)送給總行資產(chǎn)負(fù)債管理部。第七條各分行、總行直屬經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)按照總行有關(guān)制度文件的規(guī)定進(jìn)行每日的頭寸預(yù)報(bào)和調(diào)撥，并做好A/B崗人員安排，保證預(yù)報(bào)和調(diào)撥的準(zhǔn)確性、及時(shí)性。第三章考核措施第八條本辦法的考核對(duì)象主要包括各分行、總行直屬經(jīng)營(yíng)單位、總行流動(dòng)性管理部門等及各機(jī)構(gòu)相關(guān)人員。對(duì)于造成總行人民幣超額準(zhǔn)備金余額在當(dāng)日日終低于總行人民幣超額準(zhǔn)備金限額閾值的分行或總行相關(guān)機(jī)構(gòu)，將以扣除違規(guī)積分及扣減利潤(rùn)的方式進(jìn)行處罰；對(duì)于造成總行人民幣準(zhǔn)備金賬戶當(dāng)日日終空頭的分行或總行相關(guān)機(jī)構(gòu)，除扣減違規(guī)積分及扣減利潤(rùn)外，還將對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行問(wèn)責(zé)。第九條各分行、總行直屬經(jīng)營(yíng)單位頭寸預(yù)報(bào)的大額資金起點(diǎn)為單筆金額5000萬(wàn)元人民幣，達(dá)到或者超過(guò)5000萬(wàn)元人民幣的單筆資金調(diào)撥應(yīng)提前向總行金融同業(yè)部頭寸統(tǒng)計(jì)員進(jìn)行預(yù)報(bào)。第十條各分行、總行直屬經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)當(dāng)區(qū)分不同清算方式（指電匯、同城交換、網(wǎng)銀等）和不同業(yè)務(wù)類型（指同業(yè)資金和非同業(yè)資金），于每日9:30以前，通過(guò)總行指定方式向總行頭寸統(tǒng)計(jì)員預(yù)報(bào)本機(jī)構(gòu)當(dāng)日的頭寸明細(xì)數(shù)據(jù)。遲于9:30的預(yù)報(bào)或者不按照要求進(jìn)行的預(yù)報(bào)納入全行違規(guī)積分管理（見附錄）。第十一條總行頭寸統(tǒng)計(jì)員應(yīng)于每日15:20前與各分行，16:00前與總行直屬經(jīng)營(yíng)單位進(jìn)行當(dāng)日頭寸的確認(rèn)工作。在上述兩個(gè)時(shí)間點(diǎn)確認(rèn)的，總行將以確認(rèn)后的資金頭寸作為該機(jī)構(gòu)當(dāng)日頭寸預(yù)報(bào)準(zhǔn)確性的考核依據(jù)。在上述兩個(gè)時(shí)間點(diǎn)未確認(rèn)的，總行將以該機(jī)構(gòu)當(dāng)日最后一次預(yù)報(bào)的資金頭寸作為當(dāng)日頭寸預(yù)報(bào)準(zhǔn)確性的考核依據(jù)。（三）如遇特殊情況，導(dǎo)致分行、總行直屬經(jīng)營(yíng)單位已經(jīng)與總行頭寸統(tǒng)計(jì)員確認(rèn)過(guò)的資金頭寸發(fā)生變化，分行、總行直屬經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)當(dāng)于16:20以前，通過(guò)電話和OA郵件兩種形式向總行頭寸統(tǒng)計(jì)員說(shuō)明，總行將以郵件中修改后的資金頭寸作為當(dāng)日頭寸預(yù)報(bào)準(zhǔn)確性的考核依據(jù)。第十二條總行將未進(jìn)行預(yù)報(bào)的大額資金調(diào)撥納入全行違規(guī)積分管理，在全行資金緊張的情況下，總行頭寸統(tǒng)計(jì)員可以拒絕未預(yù)報(bào)大額資金的調(diào)撥。第十三條對(duì)于預(yù)報(bào)過(guò)的資金頭寸，總行將以分行、總行直屬經(jīng)營(yíng)單位為單位，對(duì)當(dāng)日該機(jī)構(gòu)所預(yù)報(bào)的非同業(yè)客戶和同業(yè)客戶的收入和支出款項(xiàng)分別進(jìn)行匯總，以匯總后的金額作為考核各機(jī)構(gòu)頭寸預(yù)報(bào)準(zhǔn)確性的依據(jù)?？傂袑?duì)偏差較大的頭寸預(yù)報(bào)進(jìn)行違規(guī)積分。對(duì)于非同業(yè)客戶的資金，收款偏差較大是指當(dāng)日預(yù)報(bào)收款的匯總金額與實(shí)際收款金額的偏差大于2億元（含）人民幣。對(duì)于非同業(yè)客戶的資金，付款偏差較大是指當(dāng)日預(yù)報(bào)付款的匯總金額與實(shí)際付款金額的偏差大于1億元（含）人民幣。對(duì)于同業(yè)客戶的資金，收款偏差較大是指當(dāng)日預(yù)報(bào)的同業(yè)收款資金的匯總金額與實(shí)際收款金額的偏差大于3億元（含）人民幣。對(duì)于同業(yè)客戶的資金，付款偏差較大是指該機(jī)構(gòu)當(dāng)日預(yù)報(bào)的同業(yè)付款資金的匯總金額與實(shí)際付款金額的偏差大于2億元（含）人民幣。第十四條各分行、總行直屬經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)當(dāng)于每日16:20以前，金梅花理財(cái)資金應(yīng)當(dāng)于每日16:40以前將已經(jīng)與總行頭寸統(tǒng)計(jì)員確認(rèn)過(guò)擬于當(dāng)日劃回總行存款準(zhǔn)備金賬戶的資金劃入總行存款準(zhǔn)備金賬戶。第十五條總行人民幣存款準(zhǔn)備金賬戶余額（含總行資產(chǎn)管理部確認(rèn)過(guò)的金梅花理財(cái)資金）在16:20仍低于法定存款準(zhǔn)備金金額時(shí)，總行金融同業(yè)部應(yīng)啟動(dòng)應(yīng)急機(jī)制，在銀行間市場(chǎng)進(jìn)行緊急融資，融資金額至少應(yīng)確保總行人民幣存款準(zhǔn)備金賬戶余額高于法定存款準(zhǔn)備金金額。未及時(shí)啟動(dòng)應(yīng)急機(jī)制，導(dǎo)致總行人民幣存款準(zhǔn)備金賬戶空頭的，總行將對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行盡職調(diào)查，并根據(jù)盡職調(diào)查結(jié)果進(jìn)行問(wèn)責(zé)。及時(shí)啟動(dòng)應(yīng)急機(jī)制，但由于當(dāng)日資金面緊張、交易對(duì)手違約等不可抗力因素導(dǎo)致融資未果或者融資不足，致使總行人民幣存款準(zhǔn)備金賬戶空頭的，將視情況對(duì)相關(guān)人員減免處罰。第十六條各分行、總行直屬經(jīng)營(yíng)單位在本辦法第十一條規(guī)定的時(shí)間前已經(jīng)與總行頭寸統(tǒng)計(jì)員進(jìn)行了當(dāng)日頭寸的確認(rèn)工作，但在本辦法第十四條規(guī)定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)后仍有資金未劃入總行存款準(zhǔn)備金賬戶的，總行將視情況對(duì)各分行、總行直屬經(jīng)營(yíng)單位分別采取以下處罰措施：該項(xiàng)資金未導(dǎo)致當(dāng)日總行超額準(zhǔn)備金超限額閾值?？傂袑?duì)該筆資金進(jìn)行計(jì)價(jià)，扣減該機(jī)構(gòu)當(dāng)年FTP后的利潤(rùn)：扣減金額=（各分行、總行直屬經(jīng)營(yíng)單位當(dāng)日確認(rèn)過(guò)，但仍未達(dá)的頭寸金額）。該筆資金未達(dá)，導(dǎo)致當(dāng)日總行超額準(zhǔn)備金超限額閾值，但未導(dǎo)致總行存款準(zhǔn)備金賬戶空頭。1．總行將對(duì)該筆資金進(jìn)行計(jì)價(jià)，扣減該機(jī)構(gòu)當(dāng)年FTP后的利潤(rùn)：扣減金額=（各分行、總行直屬經(jīng)營(yíng)單位當(dāng)日確認(rèn)過(guò)，但仍未達(dá)的頭寸金額）。2．扣除相應(yīng)違規(guī)積分。該筆資金未達(dá)，導(dǎo)致總行人民幣存款準(zhǔn)備金賬戶空頭。1．總行將對(duì)該筆資金進(jìn)行計(jì)價(jià)，扣減該機(jī)構(gòu)當(dāng)年FTP后的利潤(rùn)：扣減金額=（各分行、總行直屬經(jīng)營(yíng)單位當(dāng)日確認(rèn)過(guò)，但仍未達(dá)的頭寸金額）。2．扣除相應(yīng)違規(guī)積分。3．對(duì)造成空頭事件的相關(guān)責(zé)任部門和人員進(jìn)行盡職調(diào)查，并根據(jù)盡職調(diào)查結(jié)果進(jìn)行問(wèn)責(zé)。第十七條對(duì)于一個(gè)月內(nèi)超過(guò)3次（含）以上違規(guī)進(jìn)行資金頭寸預(yù)報(bào)、調(diào)撥的分行、總行直屬經(jīng)營(yíng)單位，總行將對(duì)該機(jī)構(gòu)的頭寸管理提出意見，并在OA公告欄中予以公告。第十八條對(duì)于在頭寸預(yù)報(bào)、調(diào)撥、應(yīng)急操作等環(huán)節(jié)中存在不盡職行為，并導(dǎo)致本行出現(xiàn)空頭的情形，統(tǒng)一按照以下標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行問(wèn)責(zé)處理：存在一項(xiàng)不盡職行為，扣減一個(gè)月績(jī)效工資；存在兩項(xiàng)不盡職行為，扣減兩個(gè)月績(jī)效工資；存在三項(xiàng)不盡職行為，扣減三個(gè)月績(jī)