銀行外匯即期交易操作指引 模版

銀行外匯即期交易操作指引第一章總則第一條為加強(qiáng)外匯即期交易的管理，規(guī)范業(yè)務(wù)流程和交易行為，根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)、行內(nèi)相關(guān)制度規(guī)定以及《銀行外匯即期交易管理辦法》，制定本操作指引。第二條我行外匯即期交易采用“集中管理，統(tǒng)一平盤”的原則?？傂屑泄芾砣型鈪R即期交易敞口頭寸；各分支機(jī)構(gòu)統(tǒng)一與總行內(nèi)部平盤，總行統(tǒng)一對(duì)外平盤交易。第二章自營及做市外匯即期交易第一節(jié)交易授權(quán)與限額第三條自營及做市外匯即期交易納入我行授權(quán)與限額管理框架，嚴(yán)格執(zhí)行授權(quán)與限額管理，總行金融市場(chǎng)部可根據(jù)我行相關(guān)授權(quán)管理規(guī)定進(jìn)行轉(zhuǎn)授權(quán)管理。第四條總行金融市場(chǎng)部可根據(jù)業(yè)務(wù)開展情況以及授權(quán)的執(zhí)行情況，按照《銀行授權(quán)管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，對(duì)授權(quán)方案提出臨時(shí)調(diào)整意見，報(bào)總行有權(quán)審批人批準(zhǔn)后執(zhí)行。第二節(jié)業(yè)務(wù)流程第五條總行金融市場(chǎng)部定期根據(jù)市場(chǎng)狀況制定和調(diào)整總體交易策略，交易員在總體交易策略下執(zhí)行交易。第六條交易員在交易前應(yīng)核實(shí)交易對(duì)手、交易關(guān)聯(lián)方的信用額度占用情況，檢查授權(quán)及風(fēng)險(xiǎn)限額占用情況，嚴(yán)禁超授信額度、超授權(quán)或超限額交易。第七條交易員通過中國外匯交易中心的交易系統(tǒng)、路透Dealing交易系統(tǒng)、外資銀行交易系統(tǒng)等雙方認(rèn)可的交易系統(tǒng)進(jìn)行詢價(jià)及交易。第八條對(duì)于已通過中國外匯交易中心交易系統(tǒng)確認(rèn)成交的外匯即期交易，交易雙方協(xié)商同意撤銷該交易的，雙方應(yīng)在交易系統(tǒng)生成的成交單上簽字說明撤銷原因，加蓋交易部門的有效印章和/或由授權(quán)人簽字，傳真至中國外匯交易中心指定的傳真號(hào)碼，并立即通過電話聯(lián)系中國外匯交易中心指定人員進(jìn)行通知和確認(rèn)。中國外匯交易中心收到雙方傳真、核對(duì)無誤后，在交易系統(tǒng)中撤銷該筆交易。對(duì)于通過其他交易系統(tǒng)確認(rèn)成交的外匯即期交易，交易雙方協(xié)商同意撤銷該交易的，由雙方認(rèn)可的方式進(jìn)行交易撤銷并出具撤銷單。第九條交易員在成交當(dāng)日必須將成交結(jié)果錄入SunGard交易管理系統(tǒng)，并在系統(tǒng)內(nèi)提交上一級(jí)交易主管進(jìn)行審核。交易員在交易主管審核完畢后，將交易情況填入當(dāng)天的交易日志內(nèi)，并把交易確認(rèn)書傳送至后臺(tái)。第十條總行國際業(yè)務(wù)部收到交易確認(rèn)書等交易確認(rèn)單據(jù)后，完成后臺(tái)確認(rèn)和后臺(tái)清算。總行國際業(yè)務(wù)部對(duì)交易確認(rèn)書的完整性進(jìn)行審核，核對(duì)確認(rèn)書信息與SunGard交易管理系統(tǒng)一致。同時(shí)，總行國際業(yè)務(wù)部要根據(jù)交易對(duì)手后臺(tái)的證實(shí)書，核對(duì)交易要素是否一致，在核對(duì)無誤后進(jìn)行資金清算。第十一條總行國際業(yè)務(wù)部若接收到交易對(duì)手的后臺(tái)交易證實(shí)書、但未收到我行交易前臺(tái)的交易確認(rèn)書，必須立即與交易員或交易主管聯(lián)系，督促前臺(tái)人員及時(shí)提交交易資料，以避免發(fā)生隱瞞交易的行為。第三節(jié)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控和報(bào)告第十二條自營交易員應(yīng)嚴(yán)格遵守銀行內(nèi)部關(guān)于外匯即期交易風(fēng)險(xiǎn)限額管理的有關(guān)規(guī)定，管理和監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)限額保持在規(guī)定的風(fēng)險(xiǎn)限額內(nèi)。交易員根據(jù)SUNGARD交易系統(tǒng)對(duì)其總體敞口進(jìn)行市價(jià)估算，及時(shí)止損。交易主管對(duì)交易員的風(fēng)險(xiǎn)限額進(jìn)行監(jiān)督。第十三條總行風(fēng)險(xiǎn)管理部負(fù)責(zé)對(duì)業(yè)務(wù)的授權(quán)執(zhí)行情況和限額占用情況進(jìn)行每日監(jiān)測(cè)，在限額突破預(yù)警值時(shí)通知業(yè)務(wù)部門采取相應(yīng)措施確保限額不被突破。第十四條交易員每日從SunGard交易管理系統(tǒng)查看當(dāng)前敞口及風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)情況的報(bào)表，核對(duì)當(dāng)前敞口是否與交易日志的記錄一致。如發(fā)現(xiàn)不一致必須向交易主管、總行風(fēng)險(xiǎn)管理部報(bào)告，并進(jìn)行仔細(xì)的審查核對(duì)，查明原因。第十五條每個(gè)交易日日終，交易員必須向交易主管提交當(dāng)日的外匯即期交易日志。內(nèi)容包括但不限于以下三項(xiàng)：交易員當(dāng)日成交的所有交易。交易員收盤后所持有的敞口大小及盈虧情況。當(dāng)天的市場(chǎng)狀況分析。第十六條每個(gè)交易日日終，前臺(tái)交易人員向總行國際業(yè)務(wù)部發(fā)送當(dāng)日交易明細(xì)以供核對(duì)。第三章代客平盤外匯即期交易第一節(jié)頭寸管理第十七條總行金融市場(chǎng)部統(tǒng)一管理全行外匯即期敞口頭寸，各分支機(jī)構(gòu)不允許保留外匯即期敞口頭寸。第十八條我行實(shí)行結(jié)售匯綜合頭寸管理，總行統(tǒng)一向國家外匯管理局申請(qǐng)核定或調(diào)整全行結(jié)售匯綜合頭寸限額。第十九條總行金融市場(chǎng)部嚴(yán)格按照國家外匯管理局關(guān)于結(jié)售匯綜合頭寸的管理規(guī)定以及行內(nèi)敞口限額相關(guān)規(guī)定，每日監(jiān)控全行敞口頭寸不得超出結(jié)售匯綜合頭寸限額和行內(nèi)敞口限額。第二節(jié)總分行平盤交易第二十條各分支機(jī)構(gòu)按照我行相關(guān)規(guī)定，與客戶辦理代客外匯即期交易業(yè)務(wù)。第二十一條各分支機(jī)構(gòu)在與客戶達(dá)成交易后，必須實(shí)時(shí)逐筆與總行平盤。各分支機(jī)構(gòu)以原幣與總行進(jìn)行平盤交易，無須進(jìn)行拆分處理。未經(jīng)總行授權(quán)，各分支機(jī)構(gòu)禁止對(duì)外平盤交易。第二十二條總分行平盤交易通過匯兌管理系統(tǒng)完成。交易依據(jù)金額劃分為大、小額交易：大額交易，各分支機(jī)構(gòu)通過匯兌管理系統(tǒng)向總行詢價(jià)，總行人工回復(fù)價(jià)格后，按總行最新報(bào)價(jià)完成平盤交易；小額交易，各分支機(jī)構(gòu)按照匯兌管理系統(tǒng)實(shí)時(shí)價(jià)格完成平盤交易；大、小額交易金額標(biāo)準(zhǔn)參照匯兌管理系統(tǒng)相關(guān)設(shè)置。第二十三條交易完成后，當(dāng)天交易通過匯兌管理系統(tǒng)自動(dòng)導(dǎo)入SUNGARD系統(tǒng)進(jìn)行監(jiān)控、風(fēng)險(xiǎn)管理等其他管理工作。第二十四條總分行平盤交易時(shí)間為：大額交易每日09:30-16:30，小額交易每日09:00-17:30。對(duì)于交易時(shí)間以外的平盤交易，各分支機(jī)構(gòu)須提前向總行金融市場(chǎng)部提出申請(qǐng)，在綜合考慮全行敞口頭寸情況、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、清算時(shí)間等因素后，由總行金融市場(chǎng)部決定是否準(zhǔn)予交易。在總行尚未批準(zhǔn)交易前，各分支機(jī)構(gòu)不得先行與客戶敘做與此有關(guān)的交易，并由各分支機(jī)構(gòu)做好相關(guān)客戶解釋工作。第三節(jié)銀行間市場(chǎng)平盤交易第二十五條對(duì)于客戶交易產(chǎn)生的敞口頭寸，總行金融市場(chǎng)部交易員應(yīng)根據(jù)敞口、當(dāng)日交易情況以及市場(chǎng)情況等因素，進(jìn)行平盤和風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖。第二十六條平盤交易的操作參照自營及做市外匯即期交易相關(guān)規(guī)定。第二十七條總行金融市場(chǎng)部對(duì)外交易時(shí)間與中國外匯交易中心、國際市場(chǎng)等交易時(shí)間保持一致。交易員應(yīng)充分考慮交易對(duì)手、交易清算截止等各項(xiàng)因素，適時(shí)完成交易。第四節(jié)價(jià)格管理第二十八條我行實(shí)行外匯牌價(jià)一日多價(jià)制，通過匯兌管理系統(tǒng)向各分支機(jī)構(gòu)以及網(wǎng)站、網(wǎng)上銀行等系統(tǒng)發(fā)布。第二十九條目前我行掛牌的結(jié)售匯幣種包括美元、港幣、日?qǐng)A、歐元、英鎊、澳大利亞元、加拿大元和新加坡元等幣種，其他幣種結(jié)售匯價(jià)格以及外幣對(duì)價(jià)格將根據(jù)我行業(yè)務(wù)發(fā)展情況和需要公布。第三十條我行參照外匯市場(chǎng)實(shí)時(shí)價(jià)格制定各幣種兌人民幣交易中間價(jià)，并參考市場(chǎng)情況及我行實(shí)際情況制定各幣種兌人民幣現(xiàn)匯買入價(jià)、現(xiàn)匯賣出價(jià)及現(xiàn)鈔買入價(jià)。第三十一條各幣種兌人民幣的買入、賣出價(jià)可根據(jù)外匯市場(chǎng)行情變動(dòng)情況作相應(yīng)調(diào)整，但任何時(shí)候都不得超過中國人民銀行規(guī)定的買入、賣出價(jià)的最大價(jià)差范圍。第三十二條總行金融市場(chǎng)部通過匯兌管理系統(tǒng)發(fā)布的外匯價(jià)格包括：中間價(jià)、總/分買入（賣出）價(jià)和分/客買入（賣出）價(jià)。其中：中間價(jià)根據(jù)市場(chǎng)實(shí)時(shí)交易價(jià)格確定，區(qū)別于中國人民銀行每日公布的中間價(jià)；分/客買入（賣出）價(jià)是各分支機(jī)構(gòu)與客戶交易的定價(jià)依據(jù)；總/分買入（賣出）價(jià)是總分行平盤交易的定價(jià)依據(jù)。第五節(jié)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控和報(bào)告第三十三條代客平盤交易納入我行外匯即期交易風(fēng)險(xiǎn)限額管理的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行管理，相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控和報(bào)告參照自營及做市外匯即期交易相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第三十四條總行風(fēng)險(xiǎn)管理部根據(jù)我行風(fēng)險(xiǎn)管理的相關(guān)規(guī)定開展風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)。確?？傂薪鹑谑袌?chǎng)部交易操作符合相應(yīng)的授信、授權(quán)和風(fēng)險(xiǎn)限額管理。第六節(jié)總分行平盤交易應(yīng)急處理第三十五條遇特殊情況下，總分行平盤交易無法通過匯兌管理系統(tǒng)完成時(shí)，可采用手工平盤方式進(jìn)行交易處理。第三十六條總分行手工平盤交易通過錄音電話報(bào)盤+傳真確認(rèn)方式進(jìn)行：分支機(jī)構(gòu)通過撥打總行金融市場(chǎng)部交易室錄音電話向總行報(bào)送交易，雙方確認(rèn)交易幣種、交易金額、成交價(jià)格、清算日期等交易要素后，交易達(dá)成；錄音電話確認(rèn)交易后15分鐘以內(nèi)，分支機(jī)構(gòu)將經(jīng)經(jīng)辦、復(fù)核簽字的《總分行交易成交單》（附件一）傳真至總行金融市場(chǎng)部，總行金融市場(chǎng)部予以回復(fù)確認(rèn)，交易確認(rèn)完成。第三十七條匯兌管理系統(tǒng)恢復(fù)正常后，分支機(jī)構(gòu)在匯兌管理系統(tǒng)中進(jìn)行交易補(bǔ)錄。第四章統(tǒng)計(jì)報(bào)表第三十八條總行金融市場(chǎng)部根據(jù)相關(guān)規(guī)定，向國家外匯管理局報(bào)送《結(jié)售匯綜合頭寸日?qǐng)?bào)表》等相關(guān)報(bào)表。第三十九條統(tǒng)計(jì)周期、報(bào)送時(shí)間及報(bào)送方式。統(tǒng)計(jì)周期：日?qǐng)?bào)表按日統(tǒng)計(jì)。報(bào)送時(shí)間：《結(jié)售匯綜合頭寸日?qǐng)?bào)表》報(bào)送時(shí)間為每個(gè)工作日的上午10：00以前。報(bào)送方式：《結(jié)售匯綜合頭寸日?qǐng)?bào)表》通過互聯(lián)網(wǎng)上載至國家外匯管理局網(wǎng)上服務(wù)平臺(tái)。第四十條銀行結(jié)售匯統(tǒng)計(jì)報(bào)表如果當(dāng)期沒有交易發(fā)生，應(yīng)報(bào)送空表；如果當(dāng)期發(fā)生錯(cuò)報(bào)，應(yīng)在下期以同金額負(fù)值計(jì)入同項(xiàng)目；如果發(fā)生漏報(bào)，應(yīng)在下期以同金額補(bǔ)報(bào)計(jì)入同項(xiàng)目。第五章緊急情況操作規(guī)程第四十一條總行金融市場(chǎng)部應(yīng)備有詳盡的針對(duì)突發(fā)事件的應(yīng)急計(jì)劃。該份應(yīng)急計(jì)劃由部門總經(jīng)理及交易主管持有，在任何突發(fā)事件發(fā)生而導(dǎo)致業(yè)務(wù)無法正常進(jìn)行時(shí)，立即實(shí)施應(yīng)急計(jì)劃。第四十二條應(yīng)急計(jì)劃的內(nèi)容包括但不限于：突發(fā)事件對(duì)業(yè)務(wù)開展的影響。突發(fā)事件包括交易系統(tǒng)癱瘓、交易數(shù)據(jù)丟失、交易硬件或設(shè)備損壞、交易場(chǎng)所無法使用等嚴(yán)重影響業(yè)務(wù)開展的事件；突發(fā)事件發(fā)生時(shí)和發(fā)生后內(nèi)部資源的提供；突發(fā)事件發(fā)生時(shí)和發(fā)生后的系統(tǒng)支持；突發(fā)事件發(fā)生時(shí)和發(fā)生后的部門管理目標(biāo)，包括交易頭寸的平補(bǔ)、中后臺(tái)操作的正常完成、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)的管理、及備用場(chǎng)所的設(shè)立等。第四十三條為了確保應(yīng)急計(jì)劃的有效性，總行金融市場(chǎng)部應(yīng)每半年對(duì)應(yīng)急計(jì)劃進(jìn)行檢討，每年進(jìn)行一次全面的應(yīng)急計(jì)劃演習(xí)，并將演習(xí)過程中發(fā)現(xiàn)的問題予以分析和糾正，不斷更新應(yīng)急計(jì)劃。第四十四條總行金融市場(chǎng)部應(yīng)對(duì)重要交易數(shù)據(jù)進(jìn)行雙機(jī)或異地備份，保證數(shù)據(jù)的安全。第六章附則第四十五條本操作指引由銀行總行負(fù)責(zé)制定、解釋和修改。第四十六條本操作指引自發(fā)布之日起實(shí)施。附錄：1.《總分行交易成交單》2.《結(jié)售匯綜合頭寸日?qǐng)?bào)表》