金融風險控制與管理復習題

金融險控制管理習題（第一章）1.在中國銀行業(yè)的分類中，下列選項屬于“國有銀行”有：)A.商業(yè)銀行B.農村商業(yè)銀行C.政策性銀行D.信用合作社2.下列監(jiān)管職能中，自2003年4月起不屬于人民銀行監(jiān)管范圍的有：()A.不良貸款及銀行的資本充足率B.銀行間拆借市場C.銀行間債券市場D.執(zhí)行存款準備金的管理3.保監(jiān)會對設立中外合資壽險公司中外資參股比例的規(guī)定是：)A.不得超過25%B.不得超過30%C.不得超過50%D.不得超過51%4.1995年中國商業(yè)銀行法中第一次明確規(guī)定所有商業(yè)銀行的資本充足率不得低于：()A.2%B.4%

C.6%D.8%5.請簡要回答中國金融業(yè)的發(fā)展過程。6.請簡要回答中國監(jiān)管當局當前關于資本充足率的規(guī)定。7.請詳細闡述中國銀行業(yè)的分類。(第二章）1.下列科目不屬于資產的是（）A現(xiàn)金及同業(yè)存放B未分配利潤C商譽和無形資產D銀行建筑及固定資產2.下列選項中屬于表外業(yè)務的是（）A貸款B貸款承諾C定期存款DNOW賬戶3.下列明細科目中不屬于“存款”科目的是（）A貨幣市場存款賬戶B儲蓄存款C無息的活期存款D購買的聯(lián)邦資金和回購協(xié)議4.請簡要回答資產負債表和損益表的概念以及兩者之間的關系。5.如何理解資產負債表恒等式。6.主要的表外業(yè)務有哪些？

(第三章）1.對股權收益率（ROE）進行分解，下列不屬于其組成成分的是（）A.凈利潤率（NPM）B.資產利用率（）C.股權乘數(shù)（EM）D.每股收益率（EPS）2.ROE=()×股權乘數(shù)A.資產凈非利息收益率B.資產收益率C.凈利潤率D.資產凈利息收益率3.股權收益率模型主要是分析金融機構的（）A.償債能力B.盈利能力C.發(fā)展能力D.流動性4.ROE和ROA各自的計算公式是什么，它們的作用是什么？5.請說明對ROA進行分解，有什么樣的作用。6.請簡要說明股權收益率模型的意義。7.簡述“駱駝評價體系”。8.假設一個銀行的稅后凈利潤為2000元，總營業(yè)收入為萬元，總資產為4億元，總權益資本為1.5億元。（1）簡述ROE的分解（2）計算該銀行的ROE是多少，ROA多少？

(第四章）1.利率風險最常見和最基本的表現(xiàn)形式是（）A.重定價風險B.基準風險C.收益率曲線風險D.期權風險2.下列資產與負債中，哪一個不是年期利率敏感性資產或負債？（）A.20年期浮動利率公司債券，每一年重定價一次B.30年期浮動利率抵押貸款，每六個月重定價一次C.5年期浮動利率定期存款，每一年重定價一次D.20年期浮動利率抵押貸款，沒兩年重定價一次3.假設某金融機構的3個月重定價缺口為萬，3個月到6個月的重定價缺口為-7萬，6個月到1年的重定價缺口為萬，則該金融機構的1年期累計重定價缺口為（）A.8萬B.6萬C.-8萬D.10萬4.假設某金融機構的1年期利率敏感性資產為萬，利率敏感性負債為15萬，則利用重定價模型，該金融機構在利率上升個百分點后（假設資產與負債利率變化相同），其利息收入的變化為（）A.利息收入減少0.05萬B.利息收入增加0.05萬C.利息收入減少0.01萬D.利息收入增加0.01萬

5.什么是利率風險？根據(jù)巴塞爾銀行監(jiān)管委員會的原則，利率風險的表現(xiàn)形式主要有哪些？6.什么是利率敏感性資產？什么是利率敏感性負債？什么是重定價缺口？在用重定價模型測度利率風險時，主要注重的是金融機構內的什么變量？重定價模型的主要缺陷有哪些？為什么？7.計算下列各種情況下的重定價缺口，并計算當利率上升個百分點時，其對凈利息收入的影響？A、利率敏感性資產=200萬元，利率敏感性負債100萬元B、利率敏感性資產=100萬元，利率敏感性負債150萬元C、利率敏感性資產=150萬元，利率敏感性負債140萬元(第五章）1.期限為一年，面值為1000元，利率為％，每半年付息的債券的久期為（）A.1年B.0.878年C.0.12年D.0.7358年2.期限為2年，面值為1000元的零息債券的久期為（）A.1.909年B.1.878年C.2年D.2.709年3.債券為永久性公債，面值為1000，其久期為（）A.10年B.13.5年C.12.5年D.14.5年4.簡述久期的特征。

5.如果你打算運用久期模型來對你的資產組合進行免疫，那么當利率變化時，哪三個因素會影響金融機構的凈值？6.思考以下問題：（1）期限為5年，利率為10％，每半年付息國庫券的久期為多少？面值為100元。（2）如果該國庫券的收益率上升到％，久期為多少？上升到％呢？（3）通過上面計算歸納出久期與收益率之間的關系嗎？7.思考下列問題：（1）期限為4年，利率為10％，半年付息的國庫券久期為多少？（2）期限為3年，利率為10％，半年付息的國庫券久期為多少？（3）期限為2年，利率為10％，半年付息的國庫券久期為多少？（4）從上述計算中你可以得出久期和到期期限之間的什么結論？(第六章）1.以下貸款中屬于循環(huán)貸款的是（）A.住房抵押貸款B.信用卡C.助學貸款D.汽車貸款2.以下因素中構成真正的還款來源的是（）A.抵押物B.還款意愿

C.融資活動中產生的現(xiàn)金流D.經營活動產生的現(xiàn)金流3.某住房抵押貸款申請者的資料如下：收入元/年，住房抵押貸款償還額2,500元/月，房產稅3,000元/年，則其比率為（）A.27.50%B.30.20%C.40.56%D.18.69%4.上題中，若該申請者的其他債務支出為元/年，則其比率為（）A.70.86%B.69.12%C.62.50%D.56.79%5.以下比率中能夠較好地反映企業(yè)短期償債能力的是（）A.流動比率B.速動比率C.應收賬款周轉次數(shù)D.現(xiàn)金比率6.以下比率中直接反映了企業(yè)償還借款利息能力的是（）A.資產負債率B.利息保障倍數(shù)C.速動比率D.銷售凈利率7.信用風險是指什么？它可分為哪兩類？為什么研究信用風險對金融機構來說很重要？8.貸款可分為哪幾類？分別有什么特點？

9.貸款收益率的計算主要有哪兩種方法？其主要思想是什么？10.什么是5C分析法？它適用于什么樣的貸款申請人？主要分析內容有哪些？其局限性是什么？11.××公司2003年資產負債表和損益表如下：資產負債表單位：萬元2003年2002年年2002年

2003資產流動資產現(xiàn)金277.5255.6837.4759.5應收賬款497.8471.