中級(jí)銀行職業(yè)資格《風(fēng)險(xiǎn)管理》沖刺試卷二（精選）

中級(jí)銀行職業(yè)資格《風(fēng)險(xiǎn)管理》沖刺試卷二（精選）[單選題]1.下列選項(xiàng)中，()揭示了在一定條件下（江南博哥）資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的定量關(guān)系，為現(xiàn)代風(fēng)險(xiǎn)管理提供了重要的理論基礎(chǔ)。A.歐式期權(quán)定價(jià)模型B.投資組合原理C.資本資產(chǎn)定價(jià)模型D.套利定價(jià)模型參考答案：C參考解析：威廉·夏普等人在1964年提出的資本資產(chǎn)定價(jià)模型（CAPM），揭示了在一定條件下資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的定量關(guān)系，為現(xiàn)代風(fēng)險(xiǎn)管理提供了重要的理論基礎(chǔ)。[單選題]2.下列選項(xiàng)中，不屬于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理基本假設(shè)的是()。A.如果采取適當(dāng)?shù)拇胧?，風(fēng)險(xiǎn)可以完全避免B.準(zhǔn)確預(yù)測未來風(fēng)險(xiǎn)事件的可能性是存在的C.預(yù)防工作有助于避免或減少風(fēng)險(xiǎn)事件和未來損失D.如果對未來風(fēng)險(xiǎn)加以有效管理和利用，風(fēng)險(xiǎn)有可能轉(zhuǎn)變?yōu)榘l(fā)展機(jī)會(huì)參考答案：A參考解析：商業(yè)銀行致力于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的前提，是理解并接受戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的基本假設(shè)：（1）準(zhǔn)確預(yù)測未來風(fēng)險(xiǎn)事件的可能性是存在的；（2）預(yù)防工作有助于避免或減少風(fēng)險(xiǎn)事件和未來損失；（3）如果對未來風(fēng)險(xiǎn)加以有效管理和利用，風(fēng)險(xiǎn)有可能轉(zhuǎn)變?yōu)榘l(fā)展機(jī)會(huì)。[單選題]3.戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)從()層面開始。A.宏觀戰(zhàn)略B.中觀管理C.微觀執(zhí)行D.三個(gè)層面同步進(jìn)行參考答案：A參考解析：戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)始于宏觀戰(zhàn)略層面，但最終必須深入貫徹并落實(shí)到中觀管理層面和微觀執(zhí)行層面。[單選題]4.國別風(fēng)險(xiǎn)不同于商業(yè)銀行所面臨的一般風(fēng)險(xiǎn)。據(jù)此，下列表述錯(cuò)誤的是()。A.國別風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生或存在于跨國的經(jīng)濟(jì)、金融和貿(mào)易活動(dòng)中B.國別風(fēng)險(xiǎn)不可以轉(zhuǎn)移C.國別風(fēng)險(xiǎn)是和國家主權(quán)密切相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)D.國別風(fēng)險(xiǎn)是國別限額設(shè)定的重要依據(jù)，國別風(fēng)險(xiǎn)越高，限額越低參考答案：B參考解析：B項(xiàng)，商業(yè)銀行可以通過投保國別風(fēng)險(xiǎn)保險(xiǎn)來轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)。投保人通過支付一定的保費(fèi)將所承擔(dān)的國別風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給承保人。承保機(jī)構(gòu)有由各國政府開辦或代表政府的出口信用機(jī)構(gòu)以及國際多邊擔(dān)保機(jī)構(gòu)、其他商業(yè)性保險(xiǎn)公司。[單選題]5.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的定義中，印證了商業(yè)銀行力圖通過改善公司治理結(jié)構(gòu)、強(qiáng)化內(nèi)部控制機(jī)制，從而降低風(fēng)險(xiǎn)損失的管理理念的是()。A.風(fēng)險(xiǎn)是未來結(jié)果的不確定性B.風(fēng)險(xiǎn)是未來的期望收益C.風(fēng)險(xiǎn)是未來的盈利D.風(fēng)險(xiǎn)是損失的可能性參考答案：A參考解析：在商業(yè)銀行現(xiàn)代管理中，風(fēng)險(xiǎn)被定義為未來結(jié)果出現(xiàn)收益或損失的不確定性。具體來說，如果某個(gè)事件的收益或損失是固定的并已經(jīng)被事先確定下來，則不存在風(fēng)險(xiǎn)；若該事件的收益或損失存在變化的可能，且這種變化過程事先無法確定，則存在風(fēng)險(xiǎn)。[單選題]6.假設(shè)某商業(yè)銀行存在負(fù)債敏感性缺口，則市場利率上升會(huì)導(dǎo)致銀行的凈利息收入()。A.上升B.下降C.不變D.無法判斷參考答案：B參考解析：當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)（包括表外業(yè)務(wù)頭寸）時(shí)，就產(chǎn)生了負(fù)缺口，即負(fù)債敏感性缺口，此時(shí)，市場利率上升會(huì)導(dǎo)致銀行的凈利息收入下降。[單選題]7.某商業(yè)銀行選取過去250天的歷史數(shù)據(jù)計(jì)算交易賬戶的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）為780萬元人民幣，置信水平為99％，持有期為1天，則該銀行在未來250個(gè)交易日內(nèi)，預(yù)期會(huì)有()天交易賬戶的損失超過780萬元。A.2.5B.3.5C.2D.3參考答案：A參考解析：風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率、股票價(jià)格和商品價(jià)格等市場風(fēng)險(xiǎn)要素發(fā)生變化時(shí)可能對產(chǎn)品頭寸或組合造成的潛在最大損失。本題題干表明，在未來250個(gè)交易日內(nèi)損失超過780萬元的可能性不會(huì)超過1％，即2.5天。[單選題]8.風(fēng)險(xiǎn)水平類指標(biāo)不包括()。A.預(yù)期損失率B.核心負(fù)債比例C.不良貸款遷徙率D.不良貸款撥備覆蓋率參考答案：C參考解析：風(fēng)險(xiǎn)水平類指標(biāo)包括信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)、市場風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)、操作風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)。選項(xiàng)B屬于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)；選項(xiàng)A、D屬于信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)；選項(xiàng)C屬于風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)。[單選題]9.全球金融危機(jī)過后，解決系統(tǒng)重要性金融機(jī)構(gòu)帶來的“大而不能倒”問題已經(jīng)成為國際監(jiān)管改革的重點(diǎn)，()于2011年提出了一攬子加強(qiáng)系統(tǒng)重要性銀行監(jiān)管的管理措施。A.金融穩(wěn)定理事會(huì)B.世界銀行C.國際貨幣基金組織D.巴塞爾委員會(huì)參考答案：A參考解析：金融穩(wěn)定理事會(huì)（FSB）于2011年11月提出了一攬子加強(qiáng)系統(tǒng)重要性銀行監(jiān)管的政治措施并得到G20領(lǐng)導(dǎo)人峰會(huì)的批準(zhǔn)。[單選題]10.()是按監(jiān)管當(dāng)局的要求計(jì)算的資本，商業(yè)銀行應(yīng)滿足監(jiān)管的最低要求。A.監(jiān)管資本B.經(jīng)濟(jì)資本C.會(huì)計(jì)資本D.賬面資本參考答案：A參考解析：監(jiān)管資本是按監(jiān)管當(dāng)局的要求計(jì)算的資本，商業(yè)銀行應(yīng)滿足監(jiān)管的最低要求。[單選題]11.風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是()。A.消除風(fēng)險(xiǎn)B.實(shí)現(xiàn)收益最大化C.實(shí)現(xiàn)收益和風(fēng)險(xiǎn)的平衡D.增加風(fēng)險(xiǎn)參考答案：C參考解析：風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)不是消除風(fēng)險(xiǎn)，而是通過主動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)管理過程實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)與收益的平衡。[單選題]12.對風(fēng)險(xiǎn)管理水平高、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)合理的商業(yè)銀行而言，采用()能夠適度降低風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)、節(jié)約資本。A.權(quán)重法B.蒙特卡洛模擬法C.資本計(jì)量的高級(jí)方法D.標(biāo)準(zhǔn)法參考答案：C參考解析：與權(quán)重法相比，資本計(jì)量的高級(jí)方法（如信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評級(jí)法）能更加敏感、準(zhǔn)確地反映風(fēng)險(xiǎn)，對風(fēng)險(xiǎn)管理水平高、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)合理的商業(yè)銀行而言，采用資本計(jì)量的高級(jí)方法后能夠適度降低風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)、節(jié)約資本。[單選題]13.除了每日客戶存取款、貸款發(fā)放／歸還、資金交易等會(huì)改變商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)外，()的調(diào)整也會(huì)導(dǎo)致其資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)發(fā)生變化。A.存款準(zhǔn)備金率B.國債收益率C.票據(jù)貼現(xiàn)率D.存貸款基準(zhǔn)利率參考答案：D參考解析：因各種內(nèi)外部因素的影響和作用，商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)時(shí)刻都在發(fā)生變化，流動(dòng)性狀況也隨之改變。除了每日客戶存取款、貸款發(fā)放／歸還、資金交易等會(huì)改變商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)外，存貸款基準(zhǔn)利率的調(diào)整也會(huì)導(dǎo)致其資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)發(fā)生變化。[單選題]14.我國反洗錢監(jiān)管機(jī)制總體特點(diǎn)為“一部門主管、多部門配合”，其中，“一部門”是指()。A.中國人民銀行B.銀保監(jiān)會(huì)C.證監(jiān)會(huì)D.銀行業(yè)協(xié)會(huì)參考答案：A參考解析：我國反洗錢監(jiān)管機(jī)制總體特點(diǎn)為“一部門主管、多部門配合”?！耙徊块T主管”是指中國人民銀行作為反洗錢行政主管部門，負(fù)責(zé)全國的反洗錢監(jiān)督管理工作；“多部門配合”是指銀保監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)等有關(guān)部門、機(jī)構(gòu)在各自的職責(zé)范圍內(nèi)履行反洗錢監(jiān)督管理職責(zé)。[單選題]15.商業(yè)銀行采用的評估操作風(fēng)險(xiǎn)的定量分析方法主要是基于對()的分析。A.內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)和外部操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)B.內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)C.業(yè)務(wù)經(jīng)營環(huán)境和內(nèi)部控制因素D.業(yè)務(wù)經(jīng)營環(huán)境和外部數(shù)據(jù)參考答案：B參考解析：商業(yè)銀行通常采用定性與定量相結(jié)合的方法來評估操作風(fēng)險(xiǎn)。定性分析需要依靠有經(jīng)驗(yàn)的風(fēng)險(xiǎn)管理專家對操作風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生頻率和影響程度作出評估，定量分析方法則主要基于對內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。[單選題]16.下列關(guān)于市場約束的表述錯(cuò)誤的是()。A.市場約束的目的在于促進(jìn)銀行穩(wěn)健經(jīng)營B.監(jiān)管部門是市場約束的核心C.市場約束機(jī)制不需要一系列配套制度也可以實(shí)現(xiàn)D.股東通過行使權(quán)利給銀行經(jīng)營者施加經(jīng)營壓力，有利于銀行改善治理，實(shí)現(xiàn)對銀行的市場約束參考答案：C參考解析：選項(xiàng)C，市場約束機(jī)制需要一系列配套制度得以實(shí)現(xiàn)，包括完善的信息披露制度、健全的中介機(jī)構(gòu)管理約束、良好的市場環(huán)境和有效的市場退出政策，以及監(jiān)管機(jī)構(gòu)對銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)所披露的信息進(jìn)行評估等。[單選題]17.目前在全球范圍內(nèi)，巴塞爾委員會(huì)鼓勵(lì)有條件的商業(yè)銀行采取()計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)。A.基于內(nèi)部評級(jí)體系的方法B.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）方法C.歷史模擬法D.基于外部評級(jí)體系的方法參考答案：A參考解析：目前在全球范圍內(nèi)，巴塞爾委員會(huì)鼓勵(lì)有條件的商業(yè)銀行使用基于內(nèi)部評級(jí)的方法來計(jì)量違約概率、違約損失率、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露并據(jù)此計(jì)算信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本，有力地推動(dòng)了商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評級(jí)體系和計(jì)量技術(shù)的發(fā)展。[單選題]18.()是銀行增加一級(jí)資本最快捷的方式。A.發(fā)行普通股B.發(fā)行優(yōu)先股C.留存利潤D.次級(jí)債券參考答案：C參考解析：一級(jí)資本的來源最常用的方式是發(fā)行普通股和提高留存利潤。普通股是銀行核心一級(jí)資本主要內(nèi)容，但發(fā)行普通股成本通常較高，且銀行不能經(jīng)常采用；留存利潤是銀行增加一級(jí)資本最便捷的方式，相對于發(fā)行股票來說，其成本相對要低得多。[單選題]19.相對而言，下列受房地產(chǎn)行業(yè)價(jià)格波動(dòng)影響小的行業(yè)是()。A.水泥業(yè)B.鋼鐵業(yè)C.汽車業(yè)D.建筑業(yè)參考答案：C參考解析：行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)是指當(dāng)某些行業(yè)出現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整或原材料價(jià)格上升或競爭加劇等不利變化時(shí)，貸款組合中處于這些行業(yè)的借款人可能因履約能力整體下降而給商業(yè)銀行造成系統(tǒng)性的信用風(fēng)險(xiǎn)損失，包括上下游行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)和關(guān)聯(lián)性行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。A、B、D三項(xiàng)均為房地產(chǎn)行業(yè)的上游或下游行業(yè)，受房地產(chǎn)行業(yè)價(jià)格波動(dòng)影響相對較大。[單選題]20.在國別風(fēng)險(xiǎn)的主要類型中，最基本和最重要的是()。A.主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)B.政治風(fēng)險(xiǎn)C.傳染風(fēng)險(xiǎn)D.轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)參考答案：D參考解析：國別風(fēng)險(xiǎn)的主要類型包括轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)、主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)、傳染風(fēng)險(xiǎn)、貨幣風(fēng)險(xiǎn)、宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)、政治風(fēng)險(xiǎn)、間接國別風(fēng)險(xiǎn)七類。國別風(fēng)險(xiǎn)考慮的風(fēng)險(xiǎn)因素很復(fù)雜，最基本和最重要的是轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)。[單選題]21.商品風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行所持有的各類商品及其衍生頭寸由于商品價(jià)格發(fā)生不利變動(dòng)而給商業(yè)銀行造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)。這里的商品不包括()。A.小麥B.石油C.棉花D.黃金參考答案：D參考解析：商品風(fēng)險(xiǎn)定義中的商品主要是指可以在場內(nèi)自由交易的農(nóng)產(chǎn)品、礦產(chǎn)品（包括石油）和貴金屬等，但不包括黃金這種貴金屬，黃金價(jià)值波動(dòng)是被納入?yún)R率風(fēng)險(xiǎn)范疇的。[單選題]22.()負(fù)責(zé)制定商業(yè)銀行最高級(jí)別的戰(zhàn)略規(guī)劃，成為商業(yè)銀行未來發(fā)展的行動(dòng)指南。A.股東大會(huì)和董事會(huì)B.董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)C.高級(jí)管理層和股東大會(huì)D.董事會(huì)和高級(jí)管理層參考答案：D參考解析：董事會(huì)和高級(jí)管理層負(fù)責(zé)制定商業(yè)銀行最高級(jí)別的戰(zhàn)略規(guī)劃，并將其作為商業(yè)銀行未來發(fā)展的行動(dòng)指南。[單選題]23.為有效規(guī)避和緩釋業(yè)務(wù)所涉國別風(fēng)險(xiǎn)，下列說法錯(cuò)誤的是()。A.嚴(yán)守集中度限額，減少對高和較高風(fēng)險(xiǎn)國家的業(yè)務(wù)B.增加風(fēng)險(xiǎn)較高的第三國母公司或銀行的擔(dān)?；虺袃禖.“了解你的客戶”及所在國家（地區(qū)）風(fēng)險(xiǎn)D.對貸款采取結(jié)構(gòu)性的安排參考答案：B參考解析：為有效規(guī)避和緩釋業(yè)務(wù)所涉國別風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)做到：（1）“了解你的客戶”及所在國家（地區(qū)）風(fēng)險(xiǎn)。（2）嚴(yán)守集中度限額，減少對高和較高風(fēng)險(xiǎn)國家的業(yè)務(wù)。（3）通過投保國別風(fēng)險(xiǎn)保險(xiǎn)來轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)。（4）增加風(fēng)險(xiǎn)較低的第三國母公司或銀行的擔(dān)?；虺袃丁＃?）對貸款采取結(jié)構(gòu)性的安排。（6）以銀團(tuán)貸款方式分散風(fēng)險(xiǎn)。（7）吸引世界銀行、亞洲開發(fā)銀行等有政治影響力的多邊金融機(jī)構(gòu)參與項(xiàng)目。（8）合同中增加保護(hù)條款，一旦觸發(fā)，未提款的合約不再提款，已提款的合約需提前還款。（9）項(xiàng)目收入幣種與貸款幣種存在錯(cuò)配時(shí)，除了通常的套期保值方式外，可對資金的籌措、發(fā)放、收回約定幣種。（10）建立國別風(fēng)險(xiǎn)黑名單，對黑名單國家實(shí)行禁入或經(jīng)批準(zhǔn)才可準(zhǔn)入。[單選題]24.根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，我國商業(yè)銀行一級(jí)資本充足率的最低要求為()。A.6％B.4.5％C.5％D.3％參考答案：A參考解析：根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，資本監(jiān)管要求分為四個(gè)層次：第一層次為最低資本要求，即核心一級(jí)資本充足率、一級(jí)資本充足率和資本充足率分別為5％、6％和8％；第二層次為儲(chǔ)備資本要求和逆周期資本要求，分別為2.5％和0～2.5％；第三層次為系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求，國內(nèi)系統(tǒng)重要性銀行附加資本為1％；第四層次為第二支柱資本要求。[單選題]25.根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行在使用標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本時(shí)，()業(yè)務(wù)條線的操作風(fēng)險(xiǎn)資本系數(shù)最低。A.公司金融B.商業(yè)銀行C.資產(chǎn)管理D.代理服務(wù)參考答案：C參考解析：公司金融業(yè)務(wù)、商業(yè)銀行業(yè)務(wù)、資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)、代理服務(wù)業(yè)務(wù)的操作風(fēng)險(xiǎn)資本系數(shù)分別為18％、15％、12％、15％。[單選題]26.計(jì)算機(jī)2000年問題，又叫做“千年蟲”“電腦千禧年千年蟲問題”或“千年危機(jī)”，是指在某些使用了計(jì)算機(jī)程序的智能系統(tǒng)中，由于其中的年份只使用兩位十進(jìn)制數(shù)來表示，因此當(dāng)系統(tǒng)進(jìn)行跨世紀(jì)的日期處理運(yùn)算時(shí)，就會(huì)出現(xiàn)錯(cuò)誤的結(jié)果，進(jìn)而引發(fā)各種各樣的系統(tǒng)功能紊亂甚至崩潰。電腦“千年蟲”屬于典型的()風(fēng)險(xiǎn)。A.不完善或有問題的內(nèi)部程序B.人員因素C.系統(tǒng)缺陷D.外部事件參考答案：C參考解析：系統(tǒng)缺陷包括以下三個(gè)方面：①計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中斷、業(yè)務(wù)應(yīng)急計(jì)劃不力造成代理業(yè)務(wù)中的數(shù)據(jù)丟失而引發(fā)損失。如代理證券買賣因系統(tǒng)中斷使客戶不能及時(shí)買入／賣出股票而遭受損失；②系統(tǒng)設(shè)計(jì)和／或系統(tǒng)維護(hù)不完善，造成數(shù)據(jù)／信息質(zhì)量不符合委托方要求；③違反系統(tǒng)安全規(guī)定造成系統(tǒng)運(yùn)行不暢、難以兼容、數(shù)據(jù)傳送失敗等影響委托方業(yè)務(wù)等。在系統(tǒng)方面，最典型的風(fēng)險(xiǎn)是電腦“千年蟲”的風(fēng)險(xiǎn)，世界各地的商業(yè)銀行為此支付了巨額費(fèi)用。[單選題]27.下列關(guān)于交易賬簿和銀行賬簿的說法，正確的是()。A.為交易目的而持有的頭寸是自營頭寸B.記入交易賬簿的頭寸在交易方面所受的限制很多C.銀行應(yīng)當(dāng)對交易賬簿頭寸經(jīng)常進(jìn)行準(zhǔn)確估值，并積極管理該項(xiàng)投資組合D.銀行賬簿記錄的是銀行為了交易或?qū)_交易賬簿其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的金融工具和商品頭寸參考答案：C參考解析：A項(xiàng)，為交易目的而持有的頭寸包括自營業(yè)務(wù)、做市業(yè)務(wù)和為執(zhí)行客戶買賣委托的代客業(yè)務(wù)而持有的頭寸；B項(xiàng)，記入交易賬簿的頭寸必須在交易方面不受任何限制；D項(xiàng)，交易賬簿記錄的是銀行為了交易或?qū)_交易賬簿其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的金融工具和商品頭寸。[單選題]28.商業(yè)銀行在使用內(nèi)部評級(jí)法初級(jí)法計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)資本時(shí)，()不屬于合格信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具。A.銀行存單B.上市公司發(fā)行的企業(yè)債券C.商業(yè)銀行承兌的匯票D.中國人民銀行發(fā)行的票據(jù)參考答案：B參考解析：信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋是指銀行采用內(nèi)部評級(jí)法計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本時(shí)，運(yùn)用合格的抵（質(zhì)）押品、凈額結(jié)算、保證和信用衍生工具等方式轉(zhuǎn)移或降低信用風(fēng)險(xiǎn)。選項(xiàng)A、C、D都屬于內(nèi)部評級(jí)法初級(jí)法下的合格的抵（質(zhì)）押品中的金融質(zhì)押品。[單選題]29.下列選項(xiàng)中，不屬于國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)提出的良好銀行監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的是()。A.對監(jiān)管者和被監(jiān)管者都要實(shí)施嚴(yán)格、明確的問責(zé)制B.高效、節(jié)約地使用一切監(jiān)管資源C.確保銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)不破產(chǎn)D.對各類監(jiān)管設(shè)限做到科學(xué)合理，有所為有所不為，減少一切不必要的限制參考答案：C參考解析：良好的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)是規(guī)范和檢驗(yàn)銀行監(jiān)管工作的標(biāo)桿。國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)總結(jié)國內(nèi)外銀行監(jiān)管工作經(jīng)驗(yàn)，明確提出良好銀行監(jiān)管的六條標(biāo)準(zhǔn)：（1）促進(jìn)金融穩(wěn)定和金融創(chuàng)新共同發(fā)展；（2）努力提升我國銀行業(yè)在國際金融服務(wù)中的競爭力；（3）對各類監(jiān)管設(shè)限做到科學(xué)合理，有所為有所不為，減少一切不必要的限制；（4）鼓勵(lì)公平競爭，反對無序競爭；（5）對監(jiān)管者和被監(jiān)管者都要實(shí)施嚴(yán)格、明確的問責(zé)制；（6）高效、節(jié)約地使用一切監(jiān)管資源。[單選題]30.在現(xiàn)代金融風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，關(guān)于商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本配置的表述，最不恰當(dāng)?shù)氖?)。A.對不擅長且不愿意承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)可提高風(fēng)險(xiǎn)容忍度和經(jīng)濟(jì)資本配置B.經(jīng)濟(jì)資本的分配最終表現(xiàn)為授信額度和交易限額等各種限制條件C.經(jīng)濟(jì)資本的分配依據(jù)董事會(huì)制定的風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略和風(fēng)險(xiǎn)偏好來實(shí)施D.對不擅長且不愿意承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)，設(shè)立非常有限的風(fēng)險(xiǎn)容忍度并配置非常有限的經(jīng)濟(jì)資本參考答案：A參考解析：A項(xiàng)，對于不擅長且不愿承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)，商業(yè)銀行對其配置非常有限的經(jīng)濟(jì)資本，并設(shè)立非常有限的風(fēng)險(xiǎn)容忍度，迫使業(yè)務(wù)部門降低該業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)暴露，甚至完全退出該業(yè)務(wù)領(lǐng)域。[單選題]31.銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)生因素不包括()。A.資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)B.資產(chǎn)負(fù)債類別結(jié)構(gòu)C.資產(chǎn)負(fù)債分布結(jié)構(gòu)D.資產(chǎn)負(fù)債幣種結(jié)構(gòu)參考答案：B參考解析：銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)生因素包括：資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)、資產(chǎn)負(fù)債幣種結(jié)構(gòu)和資產(chǎn)負(fù)債分布結(jié)構(gòu)。[單選題]32.商業(yè)銀行員工在代理業(yè)務(wù)操作中，下列行為易造成操作風(fēng)險(xiǎn)的是()。A.設(shè)立專戶核算代理資金B(yǎng).簽訂書面委托代理合同C.代理手續(xù)費(fèi)收入先用于員工獎(jiǎng)勵(lì)，再納入銀行大賬核算D.遇到誤導(dǎo)性宣傳和錯(cuò)誤銷售，對業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行必要的提示參考答案：C參考解析：在代理業(yè)務(wù)中，由于人員因素引起的操作風(fēng)險(xiǎn)違規(guī)事項(xiàng)主要包括：①業(yè)務(wù)人員貪污或截留手續(xù)費(fèi)，不進(jìn)入大賬核算；②內(nèi)外勾結(jié)編造虛假代理業(yè)務(wù)合同騙取手續(xù)費(fèi)收入；③未經(jīng)授權(quán)或超過權(quán)限擅自進(jìn)行交易；④內(nèi)部人員盜竊客戶資料謀取私利等。[單選題]33.根據(jù)《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)治理指引》規(guī)定，在數(shù)據(jù)治理結(jié)構(gòu)方面，()對數(shù)據(jù)治理承擔(dān)最終責(zé)任。A.董事會(huì)B.監(jiān)事會(huì)C.高級(jí)管理層D.業(yè)務(wù)部門參考答案：A參考解析：在數(shù)據(jù)治理架構(gòu)方面，要求銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立組織架構(gòu)健全、職責(zé)邊界清晰的數(shù)據(jù)治理架構(gòu)，明確董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、高級(jí)管理層和相關(guān)部門的職責(zé)分工，建立多層次、相互銜接的運(yùn)行機(jī)制。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)制定數(shù)據(jù)戰(zhàn)略，審批或授權(quán)審批與數(shù)據(jù)治理相關(guān)的重大事項(xiàng)，督促高級(jí)管理層提升數(shù)據(jù)治理有效性，對數(shù)據(jù)治理承擔(dān)最終責(zé)任。[單選題]34.集團(tuán)客戶與單個(gè)客戶限額管理有相似之處，但在整體思路上還是存在著較大的差異。集團(tuán)統(tǒng)一授信一般分“三步走”，其中不包括()。A.根據(jù)總行關(guān)于行業(yè)的總體指導(dǎo)方針和集團(tuán)客戶與授信行的密切關(guān)系，初步確定對該集團(tuán)整體的授信額度B.確定客戶的最高債務(wù)承受額，即客戶憑借自身信用與實(shí)力承受對外債務(wù)的最大能力C.根據(jù)單一客戶的授信限額，初步測算關(guān)聯(lián)企業(yè)各成員單位（含集團(tuán)公司本部）的最高授信額度的參考值D.分析各個(gè)授信單位的具體情況，調(diào)整各成員單位的授信限額參考答案：B參考解析：B項(xiàng)是針對單一客戶進(jìn)行限額管理時(shí)首先要做的工作。[單選題]35.對商業(yè)銀行來說，開展不良貸款證券化的主要作用不包括()。A.實(shí)現(xiàn)不良貸款本息的全部回收B.提高商業(yè)銀行資產(chǎn)質(zhì)量C.更好地發(fā)現(xiàn)不良貸款價(jià)格D.拓寬商業(yè)銀行處置不良貸款的渠道參考答案：A參考解析：不良貸款證券化能夠拓寬商業(yè)銀行處置不良貸款的渠道，加快不良貸款處置速度，有利于提高商業(yè)銀行資產(chǎn)質(zhì)量；同時(shí)，能夠更好地發(fā)現(xiàn)不良貸款價(jià)格，有利于提高銀行對于不良貸款的回收率水平。[單選題]36.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)通常與信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)()。A.相互排斥、互不共存B.相互獨(dú)立、互不影響C.交叉存在、互相作用D.沒有關(guān)系參考答案：C參考解析：聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)可能產(chǎn)生于商業(yè)銀行運(yùn)營的任何環(huán)節(jié)，通常與信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)交叉存在、相互作用。因此，聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的核心是正確識(shí)別八大類風(fēng)險(xiǎn)中可能威脅商業(yè)銀行聲譽(yù)的風(fēng)險(xiǎn)因素。[單選題]37.證券的()越大，利率的變化對該證券價(jià)格的影響也越大，因此風(fēng)險(xiǎn)也越大。A.久期B.到期期限C.現(xiàn)值D.終值參考答案：A參考解析：久期又稱持續(xù)期，用于對固定收益產(chǎn)品的利率敏感程度或利率彈性的衡量。證券的久期越大，利率的變化對該證券價(jià)格的影響也越大，因此風(fēng)險(xiǎn)也越大。[單選題]38.()是銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)。A.資本監(jiān)管B.市場準(zhǔn)入C.監(jiān)督檢查D.風(fēng)險(xiǎn)評級(jí)參考答案：B參考解析：市場準(zhǔn)入是銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)。[單選題]39.代理合同文件存在瑕疵屬于哪類因素引起的操作風(fēng)險(xiǎn)？()A.人員因素B.內(nèi)部流程C.系統(tǒng)缺陷D.外部事件參考答案：B參考解析：商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生可分為人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件四大原因。其中，內(nèi)部流程方面表現(xiàn)為流程不健全、流程執(zhí)行失敗、控制和報(bào)告不力、文件或合同缺陷、擔(dān)保品管理不當(dāng)、產(chǎn)品服務(wù)缺陷、泄密、與客戶糾紛等。代理合同文件存在瑕疵屬于文件或合同缺陷。[單選題]40.下列屬于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別中觀管理層面內(nèi)容的是()。A.是否忽視對個(gè)人理財(cái)人員的職業(yè)技能和道德操守培訓(xùn)B.嚴(yán)格遵循商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略規(guī)劃C.建立企業(yè)級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的決策是否恰當(dāng)D.進(jìn)入或退出市場的決策是否恰當(dāng)參考答案：B參考解析：通常，戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別可以從宏觀戰(zhàn)略層面、中觀管理層面和微觀執(zhí)行層面進(jìn)行識(shí)別。其中，在中觀管理層面，業(yè)務(wù)領(lǐng)域負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵循商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略規(guī)劃，最大限度地避免投資策略、業(yè)務(wù)拓展等涉及短期利益的經(jīng)營／管理活動(dòng)存在的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)。例如，違背董事會(huì)和最高管理層的風(fēng)險(xiǎn)偏好原則，傾向于選擇高風(fēng)險(xiǎn)、高收益的業(yè)務(wù)，甚至是投資組合中存在高風(fēng)險(xiǎn)、低收益的金融產(chǎn)品。C、D兩項(xiàng)屬于宏觀戰(zhàn)略層面的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別；A項(xiàng)屬于微觀執(zhí)行層面的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別。[單選題]41.商業(yè)銀行()承擔(dān)本行資本管理的首要責(zé)任。A.高級(jí)管理層B.監(jiān)事會(huì)C.股東大會(huì)D.董事會(huì)參考答案：D參考解析：商業(yè)銀行董事會(huì)承擔(dān)本行資本管理的首要責(zé)任；商業(yè)銀行高級(jí)管理層根據(jù)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略和風(fēng)險(xiǎn)偏好負(fù)責(zé)組織實(shí)施資本管理工作，確保資本與業(yè)務(wù)發(fā)展、風(fēng)險(xiǎn)水平相適應(yīng)，落實(shí)各項(xiàng)監(jiān)控措施。商業(yè)銀行監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)對董事會(huì)及高級(jí)管理層在資本管理和資本計(jì)量高級(jí)方法管理中的履職情況進(jìn)行監(jiān)督評價(jià).并至少每年一次向股東大會(huì)報(bào)告董事會(huì)及高級(jí)管理層的履職情況。[單選題]42.()代表了國際先進(jìn)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的最佳實(shí)踐，符合巴塞爾新資本協(xié)議和各國監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，已經(jīng)成為現(xiàn)代商業(yè)銀行謀求發(fā)展和保持競爭優(yōu)勢的重要基石。A.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理B.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理D.全面風(fēng)險(xiǎn)管理參考答案：D參考解析：全面風(fēng)險(xiǎn)管理代表了國際先進(jìn)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的最佳實(shí)踐，符合巴塞爾協(xié)議和各國監(jiān)管機(jī)構(gòu)的監(jiān)管要求，已成為現(xiàn)代商業(yè)銀行謀求發(fā)展和保持競爭優(yōu)勢的重要基石。[單選題]43.下列不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)的是()。A.具體性B.分散性C.差異性D.周期性參考答案：D參考解析：D項(xiàng)，周期性屬于信用風(fēng)險(xiǎn)的特征之一。[單選題]44.主要貨幣匯率出現(xiàn)大的變化，屬于()壓力測試情景。A.操作風(fēng)險(xiǎn)B.市場風(fēng)險(xiǎn)C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)D.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)參考答案：B參考解析：針對市場風(fēng)險(xiǎn)的壓力情景包括但不限于以下內(nèi)容：利率重新定價(jià)、基準(zhǔn)利率不同步以及收益率曲線出現(xiàn)大幅變動(dòng)、期權(quán)行使帶來的損失，主要貨幣匯率出現(xiàn)大的變化，信用價(jià)差出現(xiàn)不利走勢，商品價(jià)格出現(xiàn)大幅波動(dòng)，股票市場大幅下跌以及貨幣市場大幅波動(dòng)等。[單選題]45.營銷專家告誡說，“不要把所有的雞蛋放進(jìn)一個(gè)籃子”，否則一旦市場突然發(fā)生變化，企業(yè)就可能因產(chǎn)品的崩潰而元?dú)獯髠??！安灰阉械碾u蛋放在一個(gè)籃子里”是經(jīng)濟(jì)學(xué)上著名的投資理論。這一投資格言說明的風(fēng)險(xiǎn)管理策略是()。A.風(fēng)險(xiǎn)分散B.風(fēng)險(xiǎn)對沖C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移D.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償參考答案：A參考解析：“不要把所有的雞蛋放在一個(gè)籃子里”指不要把所有的資本都投入到一件事情上，應(yīng)該做多手準(zhǔn)備。這樣萬一這個(gè)籃子打破了，也會(huì)有別的籃子的雞蛋剩下。這一投資格言說明的風(fēng)險(xiǎn)管理策略是風(fēng)險(xiǎn)分散.風(fēng)險(xiǎn)分散是指通過多樣化投資分散并降低風(fēng)險(xiǎn)的策略性選擇。[單選題]46.下列各項(xiàng)中，屬于操作風(fēng)險(xiǎn)中的就業(yè)制度和工作場所安全事件的是()。A.咨詢業(yè)務(wù)B.不良的業(yè)務(wù)或市場行為C.產(chǎn)品瑕疵D.性別及種族歧視事件參考答案：D參考解析：按照操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件類型，操作風(fēng)險(xiǎn)可分為七大類。其中就業(yè)制度和工作場所安全事件是指商業(yè)銀行因違反勞動(dòng)合同法、就業(yè)、健康或安全方面的法規(guī)或協(xié)議，個(gè)人工傷賠付或者因歧視及差別待遇事件導(dǎo)致的損失事件，表現(xiàn)在勞資關(guān)系、環(huán)境安全性、歧視及差別待遇事件三個(gè)方面。[單選題]47.()應(yīng)當(dāng)確保商業(yè)銀行能夠充分識(shí)別和及時(shí)處理可能導(dǎo)致聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的事件，準(zhǔn)確評估和報(bào)告聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理政策的遵守情況，正確識(shí)別和審核早期預(yù)警指標(biāo)，在發(fā)生未遵守操作規(guī)程的情況下采取適當(dāng)?shù)母M(jìn)措施。A.董事會(huì)B.高級(jí)管理層C.董事會(huì)和高級(jí)管理層D.內(nèi)部審計(jì)部門參考答案：B參考解析：高級(jí)管理層應(yīng)當(dāng)確保商業(yè)銀行能夠充分識(shí)別和及時(shí)處理可能導(dǎo)致聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的事件，準(zhǔn)確評估和報(bào)告聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理政策的遵守情況，正確識(shí)別和審核早期預(yù)警指標(biāo)，在發(fā)生未遵守操作規(guī)程的情況下，采取適當(dāng)?shù)母M(jìn)措施。[單選題]48.銀行識(shí)別和評估風(fēng)險(xiǎn)水平的重要手段是嚴(yán)格的()。A.壓力測試B.資本充足率C.利潤率D.風(fēng)險(xiǎn)偏好與利益相關(guān)人的期望參考答案：A參考解析：壓力測試是銀行識(shí)別和評估風(fēng)險(xiǎn)水平的重要手段，銀行通過開展壓力測試，判斷銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況是否在風(fēng)險(xiǎn)偏好所容忍的范圍內(nèi)，如果超出，銀行需采取行動(dòng)降低風(fēng)險(xiǎn)水平。[單選題]49.某商業(yè)銀行信用卡業(yè)務(wù)（無擔(dān)保循環(huán)的）個(gè)人類表內(nèi)透支余額是50億元，表外未使用的信用卡授信額度是200億元。假設(shè)對應(yīng)的表內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重是75％，表外風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)換系數(shù)是20％。則該商業(yè)銀行計(jì)量的信用卡風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)量最可能的是()億元。A.40B.90C.30D.67.5參考答案：D參考解析：權(quán)重法下信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)為銀行賬戶表內(nèi)資產(chǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)與表外項(xiàng)目信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)之和。在計(jì)量各類表內(nèi)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)時(shí)，應(yīng)該首先從資產(chǎn)賬面價(jià)值中扣除相應(yīng)的減值準(zhǔn)備，然后乘以各自的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重。在計(jì)量各類表外項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的時(shí)候，應(yīng)該將表外項(xiàng)目名義金額乘以信用轉(zhuǎn)換系數(shù)得到等值的表內(nèi)資產(chǎn)，再按表內(nèi)資產(chǎn)的處理方式計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)。因此該商業(yè)銀行計(jì)量的信用卡風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)量最可能的是50×75％+200×20％×75％=67.5（億元）。[單選題]50.下列哪個(gè)業(yè)務(wù)條線的β系數(shù)等于15％？()A.公司金融B.零售銀行C.商業(yè)銀行D.零售經(jīng)紀(jì)參考答案：C參考解析：A項(xiàng)的β系數(shù)等于18％；BD兩項(xiàng)的β系數(shù)均等于12％。[單選題]51.某債務(wù)人因某種原因無法按原有合同履約，商業(yè)銀行決定對其原有貸款予以展期處理，商業(yè)銀行的這種操作屬于()。A.貸款轉(zhuǎn)讓B.貸款審批C.貸款重組D.資產(chǎn)證券化參考答案：C參考解析：貸款重組是當(dāng)債務(wù)人因種種原因無法按原有合同履約時(shí)，商業(yè)銀行為了降低客戶違約風(fēng)險(xiǎn)引致的損失，而對原有貸款結(jié)構(gòu)（期限、金額、利率、費(fèi)用、擔(dān)保等）進(jìn)行調(diào)整、重新安排、重新組織的過程。[單選題]52.()是衡量匯率變動(dòng)對銀行當(dāng)期收益的影響的一種方法。A.缺口分析B.外匯敞口分析C.敏感性分析D.久期分析參考答案：B參考解析：外匯敞口主要來源于銀行表內(nèi)外業(yè)務(wù)中的貨幣金額和期限錯(cuò)配。當(dāng)在某一個(gè)時(shí)段內(nèi)，銀行某一幣種的多頭頭寸與空頭頭寸不一致時(shí)，其差額就形成了外匯敞口。外匯敞口分析是衡量匯率變動(dòng)對銀行當(dāng)期收益的影響的一種方法。[單選題]53.根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，下列各項(xiàng)中，應(yīng)列入商業(yè)銀行二級(jí)資本的是()。A.未分配利潤B.二級(jí)資本工具及其溢價(jià)C.盈余公積D.一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備參考答案：B參考解析：二級(jí)資本包括：二級(jí)資本工具及其溢價(jià)、超額貸款損失準(zhǔn)備可計(jì)入部分、少數(shù)股東資本可計(jì)入部分。[單選題]54.根據(jù)《商業(yè)銀行公司治理指引》規(guī)定，商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門的主要職責(zé)不包括()。A.根據(jù)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)信息，作出經(jīng)營戰(zhàn)略方面的決策B.對各項(xiàng)業(yè)務(wù)及各類風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行持續(xù)、統(tǒng)一的監(jiān)測、分析與報(bào)告C.持續(xù)監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)并測算與風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的資本需求，及時(shí)向高級(jí)管理層和董事會(huì)報(bào)告D.評估業(yè)務(wù)和產(chǎn)品創(chuàng)新、進(jìn)入新市場以及市場環(huán)境發(fā)生顯著變化時(shí)，給商業(yè)銀行帶來的風(fēng)險(xiǎn)參考答案：A參考解析：選項(xiàng)A，商業(yè)銀行董事會(huì)作為決策機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)制定商業(yè)銀行經(jīng)營戰(zhàn)略。《商業(yè)銀行公司治理指引》規(guī)定，商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)當(dāng)承擔(dān)但不限于以下職責(zé)：對各項(xiàng)業(yè)務(wù)及各類風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行持續(xù)、統(tǒng)一的監(jiān)測、分析與報(bào)告；持續(xù)監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)并測算與風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的資本需求，及時(shí)向高級(jí)管理層和董事會(huì)報(bào)告；了解銀行股東特別是主要股東的風(fēng)險(xiǎn)狀況、集團(tuán)架構(gòu)對商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)狀況的影響和傳導(dǎo)，定期進(jìn)行壓力測試，并制定應(yīng)急預(yù)案；評估業(yè)務(wù)和產(chǎn)品創(chuàng)新、進(jìn)入新市場以及市場環(huán)境發(fā)生顯著變化時(shí)，給商業(yè)銀行帶來的風(fēng)險(xiǎn)。[單選題]55.商業(yè)銀行監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)對董事會(huì)及高級(jí)管理層在資本管理和資本計(jì)量高級(jí)方法管理中的履職情況進(jìn)行監(jiān)督評價(jià)，并至少()向股東大會(huì)報(bào)告董事會(huì)及高級(jí)管理層的履職情況。A.每年一次B.每年兩次C.每年四次D.每年五次參考答案：A參考解析：商業(yè)銀行監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)對董事會(huì)及高級(jí)管理層在資本管理和資本計(jì)量高級(jí)方法管理中的履職情況進(jìn)行監(jiān)督評價(jià)，并至少每年一次向股東大會(huì)報(bào)告董事會(huì)及高級(jí)管理層的履職情況。[單選題]56.商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至同一個(gè)借款人，應(yīng)是多方面開展，這里基于()的風(fēng)險(xiǎn)管理策略。A.風(fēng)險(xiǎn)對沖B.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移C.風(fēng)險(xiǎn)分散D.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償參考答案：C參考解析：風(fēng)險(xiǎn)分散是指通過多樣化投資分散并降低風(fēng)險(xiǎn)的策略性選擇。根據(jù)多樣化投資分散風(fēng)險(xiǎn)原理，商業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)應(yīng)是全方位、多種類的，而不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至同一個(gè)借款人。商業(yè)銀行可通過信貸資產(chǎn)組合管理或與其他商業(yè)銀行組成銀團(tuán)貸款的方式，使授信對象多樣化，從而分散和降低風(fēng)險(xiǎn)。[單選題]57.()規(guī)定，壓力測試是一種風(fēng)險(xiǎn)管理工具，分析假定的、極端但可能發(fā)生的不利情景對銀行盈利能力、資本水平和流動(dòng)性的負(fù)面影響，用于對單家銀行、銀行集團(tuán)和銀行體系的脆弱性作出評估判斷并采取必要的改進(jìn)措施。A.《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理指引》B.《中華人民共和國商業(yè)銀行法》C.《商業(yè)銀行壓力測試指引（試行）》D.《中華人民共和國商業(yè)銀行監(jiān)督管理辦法》參考答案：C參考解析：按照2014年修訂的《商業(yè)銀行壓力測試指引（試行）》辦法，壓力測試是一種風(fēng)險(xiǎn)管理工具，分析假定的、極端但可能發(fā)生的不利情景對銀行盈利能力、資本水平和流動(dòng)性的負(fù)面影響，用于對單家銀行、銀行集團(tuán)和銀行體系的脆弱性作出評估判斷并采取必要的改進(jìn)措施。[單選題]58.下列不屬于用來主動(dòng)對沖風(fēng)險(xiǎn)的金融產(chǎn)品是()。A.期貨B.外匯掉期C.期權(quán)D.國債逆回購參考答案：D參考解析：市場風(fēng)險(xiǎn)控制通常由前臺(tái)業(yè)務(wù)部門在全行的風(fēng)險(xiǎn)偏好和限額體系下，根據(jù)不同交易策略，采用遠(yuǎn)期、掉期、期權(quán)等金融產(chǎn)品開展主動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)對沖管理，以降低風(fēng)險(xiǎn)敞口，保障金融市場業(yè)務(wù)穩(wěn)健運(yùn)營。用來主動(dòng)對沖風(fēng)險(xiǎn)的金融產(chǎn)品包括遠(yuǎn)期／期貨、掉期、期權(quán)等，其中，常見的掉期產(chǎn)品包括外匯掉期、利率掉期和交叉貨幣掉期。[單選題]59.我國商業(yè)銀行的核心一級(jí)資本不包括()。A.實(shí)收資本B.盈余公積C.一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備D.次級(jí)債券參考答案：D參考解析：核心一級(jí)資本是指在銀行持續(xù)經(jīng)營條件下無條件用來吸收損失的資本工具，具有永久性、清償順序排在所有其他融資工具之后的特征。核心一級(jí)資本主要包括以下六個(gè)項(xiàng)目：實(shí)收資本或普通股、資本公積、盈余公積、一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備、未分配利潤、少數(shù)股東資本可計(jì)入部分。[單選題]60.可以觸發(fā)對壓力測試情景進(jìn)行不定期重檢和調(diào)整的情況不包括()。A.銀行規(guī)模擴(kuò)大或股東大會(huì)提出新的要求時(shí)B.經(jīng)濟(jì)環(huán)境或市場發(fā)生重大變化，或出現(xiàn)新的突發(fā)事件時(shí)C.資產(chǎn)組合有新增產(chǎn)品類別或產(chǎn)品類別的比例發(fā)生重大變化時(shí)D.銀行的風(fēng)險(xiǎn)偏好發(fā)生改變，導(dǎo)致銀行對不同壓力程度的測試情景的容忍程度變化時(shí)參考答案：A參考解析：以下三種情況可以觸發(fā)不定期重檢和調(diào)整：一是經(jīng)濟(jì)環(huán)境或市場發(fā)生重大變化，或出現(xiàn)新的突發(fā)事件時(shí)；二是資產(chǎn)組合有新增產(chǎn)品類別或產(chǎn)品類別的比例發(fā)生重大變化時(shí)；三是銀行的風(fēng)險(xiǎn)偏好發(fā)生改變，導(dǎo)致銀行對不同壓力程度的測試情景的容忍程度變化時(shí)。[單選題]61.下列關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理流程的說法錯(cuò)誤的是()。A.有效的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理流程應(yīng)當(dāng)確保商業(yè)銀行的長期戰(zhàn)略、短期目標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)管理措施和可利用資源緊密聯(lián)系在一起B(yǎng).商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)來源于外部經(jīng)營管理活動(dòng)C.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生于商業(yè)銀行運(yùn)營的所有層面和環(huán)節(jié)D.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)與市場風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等交織在一起參考答案：B參考解析：有效的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理流程應(yīng)當(dāng)確保商業(yè)銀行的長期戰(zhàn)略、短期目標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)管理措施和可利用資源緊密聯(lián)系在一起。商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)來源于其內(nèi)部經(jīng)營管理活動(dòng)，以及外部政治、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)環(huán)境的變化。與聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)相似，戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生于商業(yè)銀行運(yùn)營的所有層面和環(huán)節(jié)，并與市場風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等交織在一起。[單選題]62.正態(tài)隨機(jī)變量X落在距均值2倍標(biāo)準(zhǔn)差范圍內(nèi)的概率分布為()。A.P（μ-σB.P（μ-2σC.P（μ-2σD.P（μ-2.5σ參考答案：C參考解析：正態(tài)隨機(jī)變量X落在距均值1倍、2倍、2.5倍標(biāo)準(zhǔn)差范圍內(nèi)的概率分布為：P（μ-σ<x<μ+σ）≈68%P（μ-2σ<x<μ+2σ）≈95%P（μ-2.5σ<x<μ+2.5σ）≈99%[單選題]63.下列關(guān)于商業(yè)銀行高級(jí)管理層對市場風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)的表述，錯(cuò)誤的是()。A.負(fù)責(zé)承擔(dān)對市場風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任B.負(fù)責(zé)組織人力、物力、系統(tǒng)等資源有效地識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測和控制市場風(fēng)險(xiǎn)C.及時(shí)掌握市場風(fēng)險(xiǎn)水平及其管理狀況D.負(fù)責(zé)定期審查和監(jiān)督執(zhí)行市場風(fēng)險(xiǎn)管理政策、程序以及具體操作規(guī)程參考答案：A參考解析：A項(xiàng)，在風(fēng)險(xiǎn)管理方面，董事會(huì)對商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理承擔(dān)最終責(zé)任，負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)偏好等重大風(fēng)險(xiǎn)管理事項(xiàng)的審議、審批，對銀行承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的整體情況和風(fēng)險(xiǎn)管理體系的有效性進(jìn)行監(jiān)督。[單選題]64.影響商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)違約損失率的因素有很多，其中清償優(yōu)先性屬于()。A.項(xiàng)目因素B.行業(yè)因素C.地區(qū)因素D.宏觀性因素參考答案：A參考解析：項(xiàng)目因素直接與債項(xiàng)的具體設(shè)計(jì)相關(guān)，反映了違約損失率的產(chǎn)品特性，也反映了商業(yè)銀行在具體交易中通過交易方式的設(shè)計(jì)來管理和降低信用風(fēng)險(xiǎn)的努力，包括清償優(yōu)先性、抵押品等。清償優(yōu)先性是債務(wù)合同規(guī)定的債權(quán)人所擁有債權(quán)的重要特性，是指在負(fù)債企業(yè)破產(chǎn)清算時(shí)，債權(quán)人從企業(yè)殘余價(jià)值中獲得清償時(shí)相對于該企業(yè)其他債權(quán)人和股東的先后順序。[單選題]65.下列不屬于商業(yè)銀行內(nèi)部控制要素的是()。A.控制活動(dòng)B.風(fēng)險(xiǎn)評估C.風(fēng)險(xiǎn)治理D.內(nèi)部環(huán)境參考答案：C參考解析：內(nèi)部控制主要包括五大要素：內(nèi)部環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)評估、控制活動(dòng)、內(nèi)部監(jiān)督、信息與溝通。[單選題]66.專業(yè)化的融資擔(dān)保公司可在余額不超過凈資產(chǎn)()倍之內(nèi)承擔(dān)融資擔(dān)保責(zé)任。A.8B.10C.11D.14參考答案：B參考解析：一類特殊的保證人是專業(yè)化的融資擔(dān)保公司，其可在余額不超過凈資產(chǎn)10倍（小微企業(yè)和農(nóng)戶融資擔(dān)保業(yè)務(wù)在保余額占比50％以上且戶數(shù)占比80％以上為15倍）之內(nèi)承擔(dān)融資擔(dān)保責(zé)任。[單選題]67.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)的說法，不正確的是()。A.該指標(biāo)是一個(gè)靜態(tài)指標(biāo)B.該指標(biāo)表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率C.該指標(biāo)衡量了商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)變化的程度D.該指標(biāo)包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率參考答案：A參考解析：A項(xiàng)，風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)衡量商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)變化的程度，表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率，屬于動(dòng)態(tài)監(jiān)測指標(biāo)，包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率。[單選題]68.下列各項(xiàng)不屬于債項(xiàng)特定風(fēng)險(xiǎn)因素的是()。A.抵押B.質(zhì)押C.優(yōu)先性D.產(chǎn)品類別參考答案：B參考解析：債項(xiàng)評級(jí)是對交易本身的特定風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行計(jì)量和評價(jià)，反映客戶違約后的債項(xiàng)損失大小。債項(xiàng)特定風(fēng)險(xiǎn)因素包括抵押、優(yōu)先性、產(chǎn)品類別、地區(qū)、行業(yè)等。債項(xiàng)評級(jí)既可以只反映債項(xiàng)本身的交易風(fēng)險(xiǎn)，也可以同時(shí)反映客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)和債項(xiàng)交易風(fēng)險(xiǎn)。[單選題]69.商業(yè)銀行所面臨的結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)屬于()類別。A.市場風(fēng)險(xiǎn)B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)C.操作風(fēng)險(xiǎn)D.信用風(fēng)險(xiǎn)參考答案：D參考解析：信用風(fēng)險(xiǎn)是債務(wù)人未能如期償還債務(wù)而給經(jīng)濟(jì)主體造成損失的風(fēng)險(xiǎn)，因此又被稱為違約風(fēng)險(xiǎn)。作為一種特殊的信用風(fēng)險(xiǎn)，結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)是指交易雙方在結(jié)算過程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風(fēng)險(xiǎn)。[單選題]70.()一直是商業(yè)銀行管理操作風(fēng)險(xiǎn)的重要工具，可作為操作風(fēng)險(xiǎn)緩釋的有效手段。國內(nèi)商業(yè)銀行在利用其進(jìn)行操作風(fēng)險(xiǎn)緩釋方面還處于探索階段。A.業(yè)務(wù)連續(xù)性管理計(jì)劃B.商業(yè)保險(xiǎn)C.業(yè)務(wù)外包D.獨(dú)立營業(yè)方案參考答案：B參考解析：購買商業(yè)保險(xiǎn)作為操作風(fēng)險(xiǎn)緩釋的有效手段，一直是商業(yè)銀行管理操作風(fēng)險(xiǎn)的重要工具。在商業(yè)銀行投保前，不論是商業(yè)銀行還是保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)都要充分評估商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的狀況、風(fēng)險(xiǎn)管理能力及財(cái)務(wù)承受能力，最終確定商業(yè)銀行自擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)還是保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)承保。[單選題]71.投資者A以30元／股的價(jià)格購買了1000股B公司股票，持有一年后以40元／股的價(jià)格賣出，持有期間收到一次0.6元／股的現(xiàn)金股利。投資者A持有該股票一年的持有期收益率是多少？()A.33.3％B.135.3％C.35.3％D.2％參考答案：C參考解析：持有期收益率是最常用的評價(jià)投資收益的方式，是當(dāng)期資產(chǎn)總價(jià)值的變化及其現(xiàn)金收益占期初投資額的百分比。用數(shù)學(xué)公式表示為：R=[（P1+D—P0）／P0]×100％，其中，R為某資產(chǎn)或資產(chǎn)組合的持有期收益率；P0為期初的投資額；P1為期末的資產(chǎn)價(jià)值；D為資產(chǎn)持有期間的現(xiàn)金收益。由上述公式可得：R=[（40×1000+0.6×1000—30×1000）／（30×1000）]×100％=35.3％。[單選題]72.()是指由商業(yè)銀行經(jīng)營、管理及其他行為或外部事件導(dǎo)致利益相關(guān)方對商業(yè)銀行負(fù)面評價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)。A.操作風(fēng)險(xiǎn)B.國家風(fēng)險(xiǎn)C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)D.法律風(fēng)險(xiǎn)參考答案：C參考解析：聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)是指由商業(yè)銀行經(jīng)營、管理及其他行為或外部事件導(dǎo)致利益相關(guān)方對商業(yè)銀行負(fù)面評價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)。[單選題]73.根據(jù)巴塞爾協(xié)議Ⅲ，普通商業(yè)銀行的總資本充足率不得低于()。A.7％B.8％C.10.5％D.11.5％參考答案：C參考解析：根據(jù)巴塞爾協(xié)議Ⅲ，通常情況下普通商業(yè)銀行的普通股充足率應(yīng)達(dá)到7％，總資本充足率不得低于10.5％。[單選題]74.假設(shè)投資者有兩種金融產(chǎn)品可供選擇，一是國債，年收益率為5.5％；二是銀行理財(cái)產(chǎn)品，收益率可能為8％、6％、5％，其對應(yīng)的概率分別為0.2、0.6、0.2，則下列投資方案中效益最高的是()。A.40％投資國債、60％投資銀行理財(cái)產(chǎn)品B.100％投資國債C.100％投資銀行理財(cái)產(chǎn)品D.60％投資國債、40％投資銀行理財(cái)產(chǎn)品參考答案：C參考解析：銀行理財(cái)產(chǎn)品預(yù)期收益率：E（R）=p1r1+p2r2+p3r3=0.2×8％+0.6×6％+0.2×5％=6.2％。根據(jù)資產(chǎn)組合的收益率公式Rp=W1R1+W2R2，選項(xiàng)A，收益率為5.92％；選項(xiàng)B，收益率為5.5％；選項(xiàng)C，收益率為6.2％；選項(xiàng)D，收益率為5.78％。[單選題]75.按照我國銀行的監(jiān)管要求，銀行機(jī)構(gòu)的市場準(zhǔn)入包括三個(gè)方面，即機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入、業(yè)務(wù)準(zhǔn)入和()。A.高級(jí)管理人員準(zhǔn)入B.注冊準(zhǔn)入C.產(chǎn)品準(zhǔn)入D.區(qū)域準(zhǔn)入?yún)⒖即鸢福篈參考解析：市場準(zhǔn)入是銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)，市場準(zhǔn)入包括三個(gè)方面：（1）機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入：是指依據(jù)法定標(biāo)準(zhǔn)，批準(zhǔn)銀行機(jī)構(gòu)法人或其分支機(jī)構(gòu)的設(shè)立；（2）業(yè)務(wù)準(zhǔn)入：指按照審慎性標(biāo)準(zhǔn)，批準(zhǔn)銀行機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)范圍和開辦新業(yè)務(wù)；（3）高級(jí)管理人員準(zhǔn)入：指對銀行機(jī)構(gòu)高級(jí)管理人員任職資格的核準(zhǔn)或認(rèn)可。[單選題]76.借入流動(dòng)性是商業(yè)銀行降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的“最具風(fēng)險(xiǎn)”的方法，原因在于，借入資金時(shí)商業(yè)銀行不得不在資金成本和()之間做出艱難選擇。A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)B.可獲得性C.不可獲性D.最終收益參考答案：B參考解析：在實(shí)踐操作中，必須清醒地認(rèn)識(shí)到，借入流動(dòng)性是商業(yè)銀行降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的“最具風(fēng)險(xiǎn)”的方法，因?yàn)樯虡I(yè)銀行在借入資金時(shí)，不得不在資金成本和可獲得性之間做出艱難的選擇。商業(yè)銀行通常選擇在真正需要資金的時(shí)候借入資金。[單選題]77.商業(yè)銀行發(fā)放貸款時(shí)，未嚴(yán)格執(zhí)行先落實(shí)抵押手續(xù)、后放款的規(guī)定，致使貸款處于無抵押的高風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)，此類風(fēng)險(xiǎn)事件屬于()類別。A.操作風(fēng)險(xiǎn)B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)C.法律風(fēng)險(xiǎn)D.市場風(fēng)險(xiǎn)參考答案：A參考解析：內(nèi)部流程因素引起的操作風(fēng)險(xiǎn)是指由于商業(yè)銀行流程不健全、流程執(zhí)行失敗、控制和報(bào)告不力、文件或合同缺陷、擔(dān)保品管理不當(dāng)、產(chǎn)品服務(wù)缺陷、泄密、與客戶糾紛等造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。銀行未嚴(yán)格執(zhí)行“先落實(shí)抵押手續(xù)、后放款”的規(guī)定，屬于該商業(yè)銀行流程執(zhí)行失敗。[單選題]78.國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)在總結(jié)國內(nèi)外銀行業(yè)監(jiān)管經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，提出了四條銀行監(jiān)管的具體目標(biāo)不包括()。A.通過審慎有效的監(jiān)管，保護(hù)廣大存款人和金融消費(fèi)者的利益B.通過審慎有效的監(jiān)管，增進(jìn)市場信心C.通過相關(guān)金融知識(shí)的宣傳教育工作和相關(guān)信息的披露，增進(jìn)公眾對現(xiàn)代金融的了解D.努力提高金融地位，維護(hù)金融穩(wěn)定參考答案：D參考解析：國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)在總結(jié)國內(nèi)外銀行業(yè)監(jiān)管經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，提出了四條銀行監(jiān)管的具體目標(biāo)：（1）通過審慎有效的監(jiān)管，保護(hù)廣大存款人和金融消費(fèi)者的利益；（2）通過審慎有效的監(jiān)管，增進(jìn)市場信心；（3）通過相關(guān)金融知識(shí)的宣傳教育工作和相關(guān)信息的披露，增進(jìn)公眾對現(xiàn)代金融的了解；（4）努力減少金融犯罪，維護(hù)金融穩(wěn)定。[單選題]79.為規(guī)范監(jiān)管行為，檢驗(yàn)監(jiān)管工作成效，國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)提出了良好監(jiān)管的六條標(biāo)準(zhǔn)，以下()不屬于監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)。A.促進(jìn)金融穩(wěn)定和金融創(chuàng)新共同發(fā)展B.對各類監(jiān)管設(shè)限要科學(xué)合理，有所為有所不為，減少一切不必要的限制C.鼓勵(lì)公平競爭，反對無序競爭D.維護(hù)公眾對銀行業(yè)的信心參考答案：D參考解析：國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)總結(jié)國內(nèi)外銀行監(jiān)管工作經(jīng)驗(yàn)，明確提出良好銀行監(jiān)管的六條標(biāo)準(zhǔn)：（1）促進(jìn)金融穩(wěn)定和金融創(chuàng)新共同發(fā)展。（2）努力提升我國銀行業(yè)在國際金融服務(wù)中的競爭力。（3）對各類監(jiān)管設(shè)限做到科學(xué)合理，有所為有所不為，減少一切不必要的限制。（4）鼓勵(lì)公平競爭，反對無序競爭。（5）對監(jiān)管者和被監(jiān)管者都要實(shí)施嚴(yán)格、明確的問責(zé)制。（6）高效、節(jié)約地使用一切監(jiān)管資源。[單選題]80.在評估國別風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，不需要考慮的因素有()。A.經(jīng)濟(jì)的定量因素B.政治的定性因素C.文化的定性因素D.社會(huì)狀況的定量因素參考答案：C參考解析：在評估國別風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)充分考慮一個(gè)國家或地區(qū)經(jīng)濟(jì)、政治和社會(huì)狀況的定性和定量因素。[多選題]1.以下關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量方法的論述，正確的是()。A.基本指標(biāo)法比較簡單，監(jiān)管當(dāng)局未對采用該方法的銀行提出具體標(biāo)準(zhǔn)B.新標(biāo)準(zhǔn)法由業(yè)務(wù)指標(biāo)部分和內(nèi)部損失乘數(shù)構(gòu)成C.鼓勵(lì)采用基本指標(biāo)法的銀行遵循2003年2月發(fā)布的指引《操作風(fēng)險(xiǎn)管理和監(jiān)管的穩(wěn)健做法》D.銀行實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)法時(shí)，銀行的董事會(huì)和高級(jí)管理層適當(dāng)積極參與操作風(fēng)險(xiǎn)管理框架的監(jiān)督E.操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量方法包括基本指標(biāo)法、標(biāo)準(zhǔn)法和高級(jí)計(jì)量法，以及2017年《巴塞爾Ⅲ最終方案》提出的新標(biāo)準(zhǔn)法參考答案：ABCDE參考解析：基本指標(biāo)法實(shí)施基礎(chǔ)條件：基本指標(biāo)法比較簡單，監(jiān)管當(dāng)局未對采用該方法的銀行提出具體標(biāo)準(zhǔn)，但是，鼓勵(lì)采用此法的銀行遵循2003年2月發(fā)布的指引《操作風(fēng)險(xiǎn)管理和監(jiān)管的穩(wěn)健做法》。標(biāo)準(zhǔn)法實(shí)施基礎(chǔ)條件：銀行實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)法必須至少符合監(jiān)管當(dāng)局以下規(guī)定：銀行的董事會(huì)和高級(jí)管理層適當(dāng)積極參與操作風(fēng)險(xiǎn)管理框架的監(jiān)督；銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)概念穩(wěn)健，執(zhí)行正確有效；有充足的資源支持在主要產(chǎn)品線上和控制及審計(jì)領(lǐng)域采用標(biāo)準(zhǔn)法。新標(biāo)準(zhǔn)法主要由兩個(gè)部分構(gòu)成：一是業(yè)務(wù)指標(biāo)部分（BIC）；二是內(nèi)部損失乘數(shù)（ILM）。操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量方法包括基本指標(biāo)法、標(biāo)準(zhǔn)法和高級(jí)計(jì)量法，以及2017年《巴塞爾Ⅲ最終方案》提出的新標(biāo)準(zhǔn)法。[多選題]2.記入交易賬簿的頭寸應(yīng)當(dāng)滿足下列()基本要求。A.在交易方面不受任何限制，可以隨時(shí)平盤B.具有明確的交易市場秩序C.能夠完全對沖以規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)D.能夠準(zhǔn)確估值E.具有明確的持有目的參考答案：ACD參考解析：交易賬簿中的金融工具和商品頭寸原則上應(yīng)滿足以下條件：①在交易方面不受任何限制，可以隨時(shí)平盤；②能夠完全對沖以規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)；③能夠準(zhǔn)確估值；④能夠進(jìn)行積極的管理。[多選題]3.商業(yè)銀行有效管理和控制風(fēng)險(xiǎn)的兩大外部保障是()。A.市場約束B.市場準(zhǔn)入C.信息披露制度D.監(jiān)管部門監(jiān)督檢查E.風(fēng)險(xiǎn)處置糾正參考答案：AD參考解析：監(jiān)管部門監(jiān)督檢查與市場約束共同構(gòu)成商業(yè)銀行有效管理和控制風(fēng)險(xiǎn)的外部保障。BE兩項(xiàng)屬于銀行監(jiān)管的主要方式；C項(xiàng)屬于市場約束機(jī)制的組成部分。[多選題]4.操作風(fēng)險(xiǎn)控制的基本要素包括()。A.董事會(huì)的監(jiān)督控制B.高級(jí)管理層的職責(zé)C.適當(dāng)?shù)慕M織架構(gòu)D.操作風(fēng)險(xiǎn)管理政策、方法、程序E.操作風(fēng)險(xiǎn)信息系統(tǒng)參考答案：ABCDE參考解析：操作風(fēng)險(xiǎn)與銀行的機(jī)構(gòu)設(shè)置、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)密切相關(guān)，國際上并無統(tǒng)一的操作風(fēng)險(xiǎn)控制具體形式，但一般均應(yīng)包括以下基本要素：董事會(huì)的監(jiān)督控制，高級(jí)管理層的職責(zé)，適當(dāng)?shù)慕M織架構(gòu)，操作風(fēng)險(xiǎn)管理政策、方法、程序和信息系統(tǒng)等。[多選題]5.我國商業(yè)銀行的賬面資本包括()。A.實(shí)收資本B.盈余公積C.未分配利潤D.資本公積E.可轉(zhuǎn)換債券參考答案：ABCD參考解析：賬面資本是銀行持股人的永久性資本投入，即資產(chǎn)負(fù)債表上的所有者權(quán)益，主要包括普通股股本／實(shí)收資本、資本公積、盈余公積、未分配利潤、投資重估儲(chǔ)備、一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備等，即資產(chǎn)負(fù)債表上銀行總資產(chǎn)減去總負(fù)債后的剩余部分。賬面資本是銀行資本金的靜態(tài)反映，反映了銀行實(shí)際擁有的資本水平。[多選題]6.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移分為()。A.正常轉(zhuǎn)移B.非正常轉(zhuǎn)移C.安全轉(zhuǎn)移D.保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移E.非保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移參考答案：DE參考解析：風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移是指通過購買某種金融產(chǎn)品或采取其他合法的經(jīng)濟(jì)措施將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給其他經(jīng)濟(jì)主體的一種策略性選擇。風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移可分為保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移和非保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移。[多選題]7.外包風(fēng)險(xiǎn)管理工作包括()。A.外包風(fēng)險(xiǎn)評估B.盡職調(diào)查C.外包協(xié)議管理D.外包服務(wù)承諾E.分包風(fēng)險(xiǎn)管理參考答案：ABCDE參考解析：商業(yè)銀行應(yīng)將外包風(fēng)險(xiǎn)管理納入全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系，建立嚴(yán)格的客戶信息保密制度，并做好：1.外包風(fēng)險(xiǎn)評估；2.盡職調(diào)查；3.外包協(xié)議管理；4.外包服務(wù)承諾；5.分包風(fēng)險(xiǎn)管理；6.跨境外包管理；7.其他事項(xiàng)。[多選題]8.國際銀行業(yè)開展風(fēng)險(xiǎn)評估的基本原則包括()。A.符合銀行實(shí)際B.符合監(jiān)管要求C.符合存款者要求D.保證一定的前瞻性E.采用先進(jìn)技術(shù)指標(biāo)參考答案：ABD參考解析：銀行在建立風(fēng)險(xiǎn)評估體系時(shí)，一般要堅(jiān)持三個(gè)基本原則：（1）符合監(jiān)管要求，即實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)評估體系必須要符合監(jiān)管機(jī)構(gòu)的相關(guān)要求；（2）符合銀行實(shí)際，即評估體系要符合銀行內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理和資本管理的需要；（3）保證一定的前瞻性，即在建立風(fēng)險(xiǎn)評估體系時(shí)需要充分借鑒世界各國監(jiān)管機(jī)構(gòu)和銀行同業(yè)的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，保證評估體系具有一定的前瞻性。[多選題]9.商業(yè)銀行制定資本規(guī)劃需要考慮的因素有()。A.風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果B.資本可獲得性C.未來資本需求D.壓力測試結(jié)果E.資本監(jiān)管要求參考答案：ABCE參考解析：商業(yè)銀行制定資本規(guī)劃，應(yīng)當(dāng)綜合考慮風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果、未來資本需求、資本監(jiān)管要求和資本可獲得性，確保資本水平持續(xù)滿足監(jiān)管要求。[多選題]10.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值通常是由銀行的內(nèi)部市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型來估算，就目前而言，常用的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值模型技術(shù)有()。A.方差—協(xié)方差法B.蒙特卡洛法C.解釋區(qū)間法D.歷史模擬法E.高級(jí)計(jì)量法參考答案：ABD參考解析：目前，常用的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值模型技術(shù)主要有三種：方差—協(xié)方差法、歷史模擬法和蒙特卡洛法。[多選題]11.下列關(guān)于《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》的表述中，錯(cuò)誤的有()。A.要求我國商業(yè)銀行一級(jí)資本充足率不低于10.5％B.對于核心一級(jí)資本充足率，我國監(jiān)管要求高于巴塞爾協(xié)議Ⅲ的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)C.若國內(nèi)銀行被認(rèn)定為全球系統(tǒng)重要性銀行，所適用的附加資本要求不得低于巴塞爾委員會(huì)的統(tǒng)一規(guī)定D.將商業(yè)銀行資本充足率監(jiān)管要求分為最低資本要求，儲(chǔ)備資本要求和逆周期資本要求E.要求我國商業(yè)銀行核心一級(jí)資本充足率不低于8％參考答案：ADE參考解析：AE兩項(xiàng)，《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》要求一級(jí)資本充足率不得低于6％，核心一級(jí)資本充足率不得低于5％，資本充足率不得低于8％；D項(xiàng)，商業(yè)銀行資本充足率監(jiān)管要求包括最低資本要求、儲(chǔ)備資本要求、逆周期資本要求、系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求以及第二支柱資本要求。[多選題]12.下列屬于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)示例性預(yù)警信號(hào)的有()。A.銀行收入增多B.資產(chǎn)質(zhì)量惡化C.銀行評級(jí)下降D.股價(jià)大幅上漲E.無法獲得市場借款參考答案：BCE參考解析：一些示例性的預(yù)警信號(hào)：銀行收入下降、資產(chǎn)質(zhì)量惡化、銀行評級(jí)下調(diào)、無保險(xiǎn)的存款、批發(fā)融資或資產(chǎn)證券化的利差擴(kuò)大、股價(jià)大幅下跌、資產(chǎn)規(guī)模急速擴(kuò)張或收購規(guī)模急劇增大、無法獲得市場借款。[多選題]13.國別風(fēng)險(xiǎn)評級(jí)指標(biāo)體系分為政治環(huán)境、經(jīng)濟(jì)環(huán)境、財(cái)政實(shí)力、()等幾個(gè)方面。A.金融環(huán)境B.經(jīng)商環(huán)境C.國際收支D.居住環(huán)境E.旅游環(huán)境參考答案：AC參考解析：國別評級(jí)反映一國（地區(qū)）政治、經(jīng)濟(jì)、財(cái)政、金融、國際收支、制度運(yùn)營等的綜合風(fēng)險(xiǎn)程度。[多選題]14.銀行必須對單一法人客戶進(jìn)行擔(dān)保分析，這個(gè)所謂的“擔(dān)?！敝饕菫榱?)。A.維護(hù)債權(quán)人和其他當(dāng)事人的合法權(quán)益B.提高貸款償還的可能性C.降低商業(yè)銀行資金損失的風(fēng)險(xiǎn)D.提高銀行對法人客戶的指導(dǎo)能力E.為商業(yè)銀行提供一個(gè)可以影響或控制的潛在還款來源參考答案：ABCE參考解析：擔(dān)保有助于維護(hù)債權(quán)人和其他當(dāng)事人的合法權(quán)益，提高貸款償還的可能性，降低商業(yè)銀行資金損失的風(fēng)險(xiǎn)，為商業(yè)銀行提供一個(gè)可以影響或控制的潛在還款來源。[多選題]15.商業(yè)銀行制定資本規(guī)劃，應(yīng)當(dāng)()。A.綜合考慮風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果、未來資本需求、資本監(jiān)管要求和資本可獲得性，確保資本水平持續(xù)滿足監(jiān)管要求B.確保目標(biāo)資本水平與業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略、風(fēng)險(xiǎn)偏好、風(fēng)險(xiǎn)管理水平和外部經(jīng)營環(huán)境相適應(yīng)，兼顧短期和長期資本需求，并考慮各種資本補(bǔ)充來源的長期可持續(xù)性C.審慎估計(jì)資產(chǎn)質(zhì)量、利潤增長及資本市場的波動(dòng)性，充分考慮對銀行資本水平可能產(chǎn)生重大負(fù)面影響的因素，包括或有風(fēng)險(xiǎn)暴露，嚴(yán)重且長期的市場衰退，以及突破風(fēng)險(xiǎn)承受能力的其他事件D.優(yōu)先考慮補(bǔ)充核心一級(jí)資本，增強(qiáng)內(nèi)部資本積累能力，完善資本結(jié)構(gòu)，提高資本質(zhì)量E.通過嚴(yán)格和前瞻性的壓力測試，測算不同壓力條件下的資本需求和資本可獲得性，并制定資本應(yīng)急預(yù)案以滿足計(jì)劃外的資本需求，確保銀行具備充足資本應(yīng)對不利的市場條件變化參考答案：ABCDE參考解析：除了A、B、C、D、E五項(xiàng)外，商業(yè)銀行制定資本規(guī)劃的監(jiān)管要求還有：①對于重度壓力測試結(jié)果，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)在應(yīng)急預(yù)案中明確相應(yīng)的資本補(bǔ)充政策安排和應(yīng)對措施，并充分考慮融資市場流動(dòng)性變化，合理設(shè)計(jì)資本補(bǔ)充渠道；②商業(yè)銀行高級(jí)管理層應(yīng)當(dāng)充分理解壓力條件下商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)間的相互作用、資本工具吸收損失和支持業(yè)務(wù)持續(xù)運(yùn)營的能力，并判斷資本管理目標(biāo)、資本補(bǔ)充政策安排和應(yīng)對措施的合理性。[多選題]16.全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架應(yīng)當(dāng)包括的要素有()。A.有效的董事會(huì)和高級(jí)管理層監(jiān)督B.適當(dāng)?shù)恼?、程序和限額C.全面、及時(shí)地識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測、緩釋和控制風(fēng)險(xiǎn)D.良好的管理信息系統(tǒng)E.全面的內(nèi)部控制參考答案：ABCDE參考解析：全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架應(yīng)當(dāng)包括以下要素：有效的董事會(huì)和高級(jí)管理層監(jiān)督；適當(dāng)?shù)恼?、程序和限額；全面、及時(shí)地識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測、緩釋和控制風(fēng)險(xiǎn)；良好的管理信息系統(tǒng)；全面的內(nèi)部控制。[多選題]17.根據(jù)良好的公司治理和內(nèi)部控制原則，商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)應(yīng)當(dāng)能夠()。A.由承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)經(jīng)營部門向董事會(huì)和高級(jí)管理層提供獨(dú)立的市場風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告B.由董事會(huì)承擔(dān)對市場風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施監(jiān)控的最終責(zé)任C.由前臺(tái)交易人員進(jìn)行交易的正式確認(rèn)、對賬、重新估值、交易結(jié)算和款項(xiàng)收付D.做到各部門職能恰當(dāng)分離，避免潛在的利益沖突E.確保市場風(fēng)險(xiǎn)管理部門與承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)經(jīng)營部門保持相對獨(dú)立參考答案：BDE參考解析：選項(xiàng)A，負(fù)責(zé)市場風(fēng)險(xiǎn)管理的部門應(yīng)當(dāng)職責(zé)明確，與承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)經(jīng)營部門保持相對獨(dú)立，向董事會(huì)和高級(jí)管理層提供獨(dú)立的市場風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告；選項(xiàng)C，交易部門應(yīng)當(dāng)將中臺(tái)、后臺(tái)嚴(yán)格分離，前臺(tái)交易人員不得參與交易的正式確認(rèn)、對賬、重新估值、交易結(jié)算和款項(xiàng)收付。[多選題]18.下列對商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的理解，正確的有()。A.風(fēng)險(xiǎn)模型開發(fā)所