計量經(jīng)濟(jì)學(xué)適合初學(xué)者

計量經(jīng)濟(jì)學(xué)課件適合初學(xué)者第1頁，共184頁，2023年，2月20日，星期四一、課程設(shè)置目的：

通過學(xué)習(xí)本課程，使學(xué)生樹立在現(xiàn)實經(jīng)濟(jì)分析的基礎(chǔ)上，依據(jù)樣本信息建立經(jīng)濟(jì)模型的基本思想，掌握其初步方法，領(lǐng)會其基本思路。二、課程要求

針對教學(xué)對象的情況，著重說明計量經(jīng)濟(jì)分析方法的直觀意義、應(yīng)用條件及計量經(jīng)濟(jì)分析結(jié)果的經(jīng)濟(jì)意義及統(tǒng)計意義。教學(xué)中注意培養(yǎng)學(xué)生動手操作的能力，運用計算機軟件完成分析計算。寫在前面的話第2頁，共184頁，2023年，2月20日，星期四

三、本課程的先行課程●《經(jīng)濟(jì)學(xué)》理論知識●《概率論與數(shù)理統(tǒng)計》基礎(chǔ)知識：如隨機變量、概率分布、期望、方差、協(xié)方差、點估計、區(qū)間估計、假設(shè)檢驗、方差分析、正態(tài)分布、T分布、F分布等概念和性質(zhì)●《線性代數(shù)》中的矩陣運算●《經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計學(xué)》知識經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的收集和處理寫在前面的話第3頁，共184頁，2023年，2月20日，星期四四、教學(xué)安排:

課時安排——每學(xué)期為54學(xué)時，每周3學(xué)時。其中：講授45學(xué)時，上機實習(xí)9學(xué)時

考試安排——平時分占30％，考試分占70％。寫在前面的話第4頁，共184頁，2023年，2月20日，星期四五、教材及參考書1.《經(jīng)濟(jì)計量學(xué)精要》（原書第2版），達(dá)莫達(dá)爾N.古亞拉堤

，機械工業(yè)出版社

2.《計量經(jīng)濟(jì)學(xué)》（第二版），李子奈，高等教育出版社，2005年4月3.《計量經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ)》（上下冊）（第四版）古扎拉蒂，中國人民大學(xué)出版社

六、教學(xué)網(wǎng)站計量經(jīng)濟(jì)學(xué)課程網(wǎng)站/type.asp?typeid=33

寫在前面的話第5頁，共184頁，2023年，2月20日，星期四七、關(guān)于學(xué)習(xí)方法的說明1、理論與應(yīng)用并重，既要重視理論方法，也要重視應(yīng)用模型和應(yīng)用中實際問題的解決。2、實踐出真知，要求自己動手操作軟件，務(wù)必最少學(xué)會一種計量軟件，本課程建議學(xué)習(xí)軟件EViews。3.對于理論方法，重點是思路而不是數(shù)學(xué)證明過程。講課中我也將簡化數(shù)學(xué)推導(dǎo)和證明過程，多做形象明了的概括。

寫在前面的話第6頁，共184頁，2023年，2月20日，星期四吾嘗終日而思矣，不如須臾之所學(xué)也。吾嘗跂而望矣，不如登高之博見也。

————《勸學(xué)》荀子

第7頁，共184頁，2023年，2月20日，星期四

希望與同學(xué)們合作愉快！第8頁，共184頁，2023年，2月20日，星期四

第一章緒論第9頁，共184頁，2023年，2月20日，星期四1.緒論是課程的綱，所謂綱舉目張，每門課程都自然有個知識體系。

2.學(xué)好緒論，可以說學(xué)好了課程的一半。參觀一個城市，先站在最高處俯瞰，然后走街串巷；了解一座建筑，先看整體，然后走進(jìn)每一個房間。

3.緒論課的目的：了解課程的性質(zhì)和在課程體系中的地位；了解課程完整的內(nèi)容體系和將要講授的內(nèi)容；了解課程的重點和難點；了解課程的學(xué)習(xí)方法等.

4.不必全懂，只需似懂非懂。緒論的重要性第10頁，共184頁，2023年，2月20日，星期四實例：計量經(jīng)濟(jì)學(xué)能干什么？實例1：研究中國的GDP增長

a.影響GDP增長的因素有哪些（投資、消費、出口、貨幣供應(yīng)量等）？

b.GDP與各種因素關(guān)系的性質(zhì)是什么？（增、減）

c.各影響因素與GDP的具體的數(shù)量關(guān)系？

d.所作數(shù)量分析結(jié)果的可靠性如何？

e.今后的發(fā)展趨勢怎么樣？第11頁，共184頁，2023年，2月20日，星期四實例2：中國家庭汽車市場問題：汽車市場狀況如何（銷售量）影響汽車銷售量的主要因素是什么（收入、價格、道路狀況等）？各種因素對汽車銷售量影響的性質(zhì)怎樣（正、負(fù)、無）？各種因素影響汽車銷量的具體數(shù)量程度？以上分析所得結(jié)論是否可靠？今后發(fā)展的趨勢怎樣？第12頁，共184頁，2023年，2月20日，星期四以上問題的共性提出所研究的經(jīng)濟(jì)問題分析影響因素（根據(jù)經(jīng)濟(jì)理論、實際經(jīng)驗）分析各種因素與所研究的經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的相互關(guān)系（需要科學(xué)的數(shù)量分析方法）分析所研究的經(jīng)濟(jì)問題與各種影響因素的數(shù)量關(guān)系（需要運用統(tǒng)計方法）分析和檢驗所得數(shù)量結(jié)論的可靠性測算所研究經(jīng)濟(jì)問題的發(fā)展趨勢（預(yù)測未來）第13頁，共184頁，2023年，2月20日，星期四第一節(jié)

計量經(jīng)濟(jì)學(xué)

第二節(jié)建立計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的步驟和要點

第三節(jié)計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的應(yīng)用

第四節(jié)本章復(fù)習(xí)思考題

第14頁，共184頁，2023年，2月20日，星期四第一節(jié)計量經(jīng)濟(jì)學(xué)一、計量經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)科發(fā)展的三個層次：描述性形式化精確化經(jīng)濟(jì)學(xué)發(fā)展的三個層次:古典經(jīng)濟(jì)學(xué)數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)計量經(jīng)濟(jì)學(xué)第15頁，共184頁，2023年，2月20日，星期四1.計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的定義的各種說法1.“計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的范圍，包括用數(shù)學(xué)表示那些從統(tǒng)計檢驗觀點所做的經(jīng)濟(jì)假設(shè)和對這些假設(shè)進(jìn)行統(tǒng)計檢驗的實際過程”。

-----丁伯根，《計量經(jīng)濟(jì)學(xué)》，1951年2.“計量經(jīng)濟(jì)學(xué)是在理論與觀測協(xié)調(diào)發(fā)展的基礎(chǔ)上，運用相應(yīng)的推理方法，對實際經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象進(jìn)行數(shù)量分析”。

-----薩繆爾森，《計量經(jīng)濟(jì)學(xué)刊》，1954年3.“計量經(jīng)濟(jì)學(xué)是經(jīng)濟(jì)理論和經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計學(xué)的結(jié)合，并運用數(shù)學(xué)的和統(tǒng)計的方法對經(jīng)濟(jì)學(xué)理論所確定的一般規(guī)律給予具體的和數(shù)量上的表示”。

-----蘭格，《經(jīng)濟(jì)計量學(xué)導(dǎo)論》，1962年4.“計量經(jīng)濟(jì)學(xué)是數(shù)學(xué)方法、統(tǒng)計技術(shù)和經(jīng)濟(jì)分析的綜合。就其字義來講，計量經(jīng)濟(jì)學(xué)不僅是指對經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象加以測量，而且包含根據(jù)一定的經(jīng)濟(jì)理論進(jìn)行計算的意思”。

-----克萊茵，《計量經(jīng)濟(jì)學(xué)講義》，1990年第16頁，共184頁，2023年，2月20日，星期四數(shù)學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)統(tǒng)計學(xué)數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)數(shù)理統(tǒng)計學(xué)經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計學(xué)計量經(jīng)濟(jì)學(xué)圖1-1計量經(jīng)濟(jì)學(xué)是經(jīng)濟(jì)理論、統(tǒng)計學(xué)和數(shù)學(xué)的結(jié)合第17頁，共184頁，2023年，2月20日，星期四2.經(jīng)濟(jì)學(xué)、數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計學(xué)與計量經(jīng)濟(jì)學(xué)粗略定義經(jīng)濟(jì)學(xué)：研究如何有效地利用可供各種選擇的有限資源，以求人類現(xiàn)在和將來無限欲望的最大滿足。數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)：運用抽象的方法，借助數(shù)學(xué)函數(shù)和幾何圖形得出經(jīng)濟(jì)學(xué)概念與理論。經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計學(xué)：以統(tǒng)計資料作為記述現(xiàn)實經(jīng)濟(jì)變動過程的手段。計量經(jīng)濟(jì)學(xué)：以統(tǒng)計資料作為驗證經(jīng)濟(jì)理論、預(yù)測未來、進(jìn)行政策評價的手段。第18頁，共184頁，2023年，2月20日，星期四3計量經(jīng)濟(jì)學(xué)與其他學(xué)科的關(guān)系3.1計量經(jīng)濟(jì)學(xué)與經(jīng)濟(jì)學(xué)的關(guān)系聯(lián)系計量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究的主體是經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象和經(jīng)濟(jì)關(guān)系的數(shù)量規(guī)律；計量經(jīng)濟(jì)學(xué)必須以經(jīng)濟(jì)學(xué)提供的理論原則和經(jīng)濟(jì)運行規(guī)律為依據(jù)；經(jīng)濟(jì)計量分析的結(jié)果，對經(jīng)濟(jì)理論加以驗證、充實、完善。區(qū)別經(jīng)濟(jì)學(xué)一般以定性為主，計量經(jīng)濟(jì)學(xué)以定量估計為主第19頁，共184頁，2023年，2月20日，星期四3.2數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)與計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的關(guān)系數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)雖有數(shù)學(xué)表達(dá)式，但不象計量經(jīng)濟(jì)學(xué)那樣還要進(jìn)行數(shù)值估計；數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)和理論經(jīng)濟(jì)學(xué)都把經(jīng)濟(jì)變量間的關(guān)系視為精確的函數(shù)關(guān)系，而計量經(jīng)濟(jì)學(xué)引入了隨機誤差項，使描述的經(jīng)濟(jì)關(guān)系更加符合實際。數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)引入的變量不一定能加以度量，而計量經(jīng)濟(jì)學(xué)中引入的變量都能加以觀測。第20頁，共184頁，2023年，2月20日，星期四數(shù)理經(jīng)濟(jì)模型第21頁，共184頁，2023年，2月20日，星期四QLK0產(chǎn)出量與資本、勞動間的關(guān)系

等產(chǎn)量曲線第22頁，共184頁，2023年，2月20日，星期四數(shù)理經(jīng)濟(jì)模型的特點公式（方程）描述了經(jīng)濟(jì)變量之間的理論關(guān)系認(rèn)為這種關(guān)系是準(zhǔn)確實現(xiàn)的（等式成立）通過模型可以分析經(jīng)濟(jì)活動中各種因素之間的相互影響，為控制經(jīng)濟(jì)活動提供理論指導(dǎo)但是，它并沒有揭示因素之間的定量關(guān)系，其中的參數(shù)是未知的第23頁，共184頁，2023年，2月20日，星期四計量經(jīng)濟(jì)模型第24頁，共184頁，2023年，2月20日，星期四3.3計量經(jīng)濟(jì)學(xué)與經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計學(xué)的關(guān)系聯(lián)系經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計也是對經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的一種計量，側(cè)重于對社會經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的描述。提供的數(shù)據(jù)是計量經(jīng)濟(jì)學(xué)具以估計參數(shù)、驗證經(jīng)濟(jì)理論的基本依據(jù)。區(qū)別經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計學(xué)主要用統(tǒng)計指標(biāo)和統(tǒng)計方法對經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象進(jìn)行計量。計量經(jīng)濟(jì)學(xué)主要利用數(shù)理統(tǒng)計方法對經(jīng)濟(jì)變量間的關(guān)系進(jìn)行計量。（兩者間沒有絕對的界限）第25頁，共184頁，2023年，2月20日，星期四3.4計量經(jīng)濟(jì)學(xué)與數(shù)理統(tǒng)計學(xué)的關(guān)系聯(lián)系數(shù)理統(tǒng)計學(xué)是研究隨機變量統(tǒng)計規(guī)律的學(xué)科，計量經(jīng)濟(jì)學(xué)經(jīng)常借鑒數(shù)理統(tǒng)計學(xué)的許多工具。區(qū)別數(shù)理統(tǒng)計學(xué)在標(biāo)準(zhǔn)的假定條件下抽象地研究一般的隨機變量的統(tǒng)計規(guī)律；計量經(jīng)濟(jì)學(xué)從經(jīng)濟(jì)模型出發(fā)，研究模型參數(shù)的估計和推斷，參數(shù)有特定的經(jīng)濟(jì)意義，標(biāo)準(zhǔn)假定經(jīng)常不能滿足，需要建立專門的經(jīng)濟(jì)計量方法。研究結(jié)果不僅要看在數(shù)學(xué)上能通過，而且要看是否與實際經(jīng)濟(jì)內(nèi)容一致。數(shù)理統(tǒng)計學(xué)作為一門數(shù)學(xué)學(xué)科，它可以應(yīng)用于經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域，也可以應(yīng)用于其它領(lǐng)域。但它與經(jīng)濟(jì)理論、經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計學(xué)結(jié)合而形成的計量經(jīng)濟(jì)學(xué)，則限于經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域。

第26頁，共184頁，2023年，2月20日，星期四經(jīng)濟(jì)學(xué)數(shù)學(xué)化的好處邏輯嚴(yán)謹(jǐn)，表達(dá)簡練精確，對概念和原理的表述具有惟一性可以引用（普遍適用的）數(shù)學(xué)定理最經(jīng)濟(jì)的語言，提高思考和表述的效率降低經(jīng)濟(jì)學(xué)家之間交流的交易費用，易于流傳第27頁，共184頁，2023年，2月20日，星期四經(jīng)濟(jì)學(xué)數(shù)學(xué)化的不足數(shù)學(xué)代替知識以計算代替理解把研究的問題局限在數(shù)學(xué)上能夠解決的問題為數(shù)學(xué)上的方便，隨意假設(shè)，拋棄經(jīng)濟(jì)原則數(shù)學(xué)語言不是經(jīng)濟(jì)學(xué)家的行話，加大難度*顯然，以上這些并非數(shù)學(xué)模型之錯。第28頁，共184頁，2023年，2月20日，星期四3計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的產(chǎn)生與發(fā)展英文“econometrics”一詞最早是由挪威經(jīng)濟(jì)學(xué)家R.Frish于1926年仿照“Biometrics”（“生物計量學(xué)”）提出來的中文譯名：“經(jīng)濟(jì)計量學(xué)”與“計量經(jīng)濟(jì)學(xué)”。前者試圖從名稱上強調(diào)它是一門計量經(jīng)濟(jì)活動方法論的學(xué)科；后者強調(diào)它是一門經(jīng)濟(jì)學(xué)科，它們其實是等價的說法。一般認(rèn)為：1930年12月29日世界計量經(jīng)濟(jì)學(xué)會成立和由它創(chuàng)辦的學(xué)術(shù)刊物《Econometrica》于，1933年正式出版，標(biāo)志著計量經(jīng)濟(jì)學(xué)作為一個獨立的學(xué)科正式誕生第29頁，共184頁，2023年，2月20日，星期四計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的昨天——產(chǎn)生背景本世紀(jì)30年代經(jīng)濟(jì)總危機，使傳統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)理論陷入破產(chǎn)，壟斷資本及其政府迫切需要研究預(yù)測經(jīng)濟(jì)波動和防止經(jīng)濟(jì)危機的理論方法；在市場經(jīng)濟(jì)中市場主體之間存在錯綜復(fù)雜的關(guān)系，企業(yè)要在激烈的競爭中生存、發(fā)展，必須有可靠的市場預(yù)測；政府要干預(yù)國民經(jīng)濟(jì)運行，更需要及時分析經(jīng)濟(jì)動態(tài)；企業(yè)和政府都十分重視基于計量經(jīng)濟(jì)學(xué)關(guān)于經(jīng)濟(jì)景氣、循環(huán)周期的研究，以及政策模擬、預(yù)測分析。于是，計量經(jīng)濟(jì)學(xué)就應(yīng)運而生。第30頁，共184頁，2023年，2月20日，星期四計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的昨天——發(fā)展歷程最初10年，主要研究微觀經(jīng)濟(jì)問題40-70年代，重點研究宏觀經(jīng)濟(jì)問題電腦的出現(xiàn)和廣泛地使用，促進(jìn)了計量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論和應(yīng)用的發(fā)展第31頁，共184頁，2023年，2月20日，星期四1）最初10年，主要研究微觀經(jīng)濟(jì)問題發(fā)展初期的十多年，主要用于研究微觀經(jīng)濟(jì)。如舒爾次在消費理論和市場行為方面的研究；道格拉斯對邊際生產(chǎn)力的研究，丁伯根在景氣循環(huán)理論方面的研究，都為計量經(jīng)濟(jì)學(xué)拓寬了新的領(lǐng)域。弗里希在以經(jīng)濟(jì)學(xué)和統(tǒng)計學(xué)理論為基礎(chǔ)來測定彈性、邊際生產(chǎn)力以及總體經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定性，是一大貢獻(xiàn)。第32頁，共184頁，2023年，2月20日，星期四2）40-70年代，重點是研究宏觀經(jīng)濟(jì)問題計量經(jīng)濟(jì)學(xué)家致力于經(jīng)濟(jì)理論的模型化與數(shù)學(xué)化的研究。威勒莫（Havelmo）、瓦爾德（Wald）將統(tǒng)計推斷運用與計量經(jīng)濟(jì)學(xué)。50年代瑟爾（Theil）發(fā)明了兩階段最小二乘法。60年分布滯后新處理方法得以發(fā)表。電腦的出現(xiàn)和廣泛地使用，使大量復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)計量模型得以建立和應(yīng)用，促進(jìn)了計量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論和應(yīng)用的發(fā)展。第33頁，共184頁，2023年，2月20日，星期四計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的今天計量經(jīng)濟(jì)學(xué)更廣泛地運用于實際經(jīng)濟(jì)生活中，各國普遍利用經(jīng)濟(jì)計量模型從事經(jīng)濟(jì)預(yù)測與經(jīng)濟(jì)分析，擬訂經(jīng)濟(jì)發(fā)展計劃，提出經(jīng)濟(jì)對策。經(jīng)濟(jì)計量模型正日益成為一個重要的經(jīng)濟(jì)管理決策工具。經(jīng)濟(jì)計量模型在設(shè)計方案、制定經(jīng)濟(jì)政策和評價政策中用作模擬仿真的經(jīng)濟(jì)實驗室。第34頁，共184頁，2023年，2月20日，星期四計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的發(fā)展●計算機應(yīng)用●模型的變量和方程由少到多，又趨向較少，多個模型歸并為整體模型●理論與方法的新突破除了經(jīng)典線性計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型以外，出現(xiàn)非線性模型、合理預(yù)期模型、變參數(shù)、無參數(shù)、半?yún)?shù)模型、動態(tài)模型、時間序列模型、協(xié)整理論、貝葉斯方法、小樣本理論等研究領(lǐng)域●應(yīng)用領(lǐng)域的拓展宏觀、微觀經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域應(yīng)用，由預(yù)測為主轉(zhuǎn)向更多地對經(jīng)濟(jì)理論假設(shè)和政策假設(shè)的檢驗第35頁，共184頁，2023年，2月20日，星期四模型，是對現(xiàn)實的描述和模擬。模型對現(xiàn)實怎樣描述？——抓住本質(zhì)的抽象與簡化模型分類：語義（邏輯）模型、物理模型、幾何模型、數(shù)學(xué)模型、計算機模擬模型等等。模型對現(xiàn)實怎樣的模擬？——通過模型機制虛擬（仿真）現(xiàn)實二、計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型第36頁，共184頁，2023年，2月20日，星期四幾點解釋經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象錯綜復(fù)雜，變化不定，為便于研究往往舍去一些次要因素，專門研究普遍性、決定性的因素之間的因果關(guān)系，形成系統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)理論。經(jīng)濟(jì)理論是實踐的高度概括，經(jīng)濟(jì)模型則是經(jīng)濟(jì)理論的簡明描述。文字模型比較細(xì)膩，幾何模型比較簡明，數(shù)學(xué)模型比較嚴(yán)謹(jǐn)。數(shù)學(xué)模型運用數(shù)學(xué)定理進(jìn)行推理。第37頁，共184頁，2023年，2月20日，星期四經(jīng)濟(jì)計量模型的定義經(jīng)濟(jì)計量模型包括一個或一個以上的隨機方程式，它簡潔有效地描述、概括某個真實經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)的數(shù)量特征，更深刻地揭示出該經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)的數(shù)量變化規(guī)律。經(jīng)濟(jì)計量模型由系統(tǒng)或方程組成，方程由變量和系數(shù)組成。其中，系統(tǒng)也是由方程組成。第38頁，共184頁，2023年，2月20日，星期四怎樣看待計量經(jīng)濟(jì)模型？廣義地說，一切包括經(jīng)濟(jì)、數(shù)學(xué)、統(tǒng)計三者的模型；狹義地說，僅只用參數(shù)估計和假設(shè)檢驗的數(shù)理統(tǒng)計方法研究經(jīng)驗數(shù)據(jù)的模型。事實上，理論研究需要經(jīng)驗數(shù)據(jù)的檢驗，而經(jīng)驗研究也需要理論分析的指導(dǎo)，我們不能只搞沒有計量的理論，更不能搞“沒有理論的計量”—統(tǒng)計“煉金術(shù)”第39頁，共184頁，2023年，2月20日，星期四經(jīng)濟(jì)計量模型的一般形式第40頁，共184頁，2023年，2月20日，星期四三、計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的內(nèi)容體系第41頁，共184頁，2023年，2月20日，星期四中國特色的數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)國外一般稱為廣義計量經(jīng)濟(jì)學(xué)=計量經(jīng)濟(jì)學(xué)+優(yōu)化理論+投入產(chǎn)出+技術(shù)經(jīng)濟(jì)學(xué)+………等等一切涉及經(jīng)濟(jì)的數(shù)量分析方面的各個學(xué)科的綜合第42頁，共184頁，2023年，2月20日，星期四2.初、中、高級計量經(jīng)濟(jì)學(xué)初級以計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的數(shù)理統(tǒng)計學(xué)基礎(chǔ)知識和經(jīng)典的線性單方程模型理論與方法為主要內(nèi)容；中級以用矩陣描述的經(jīng)典的線性單方程模型理論與方法、經(jīng)典的線性聯(lián)立方程模型理論與方法，以及傳統(tǒng)的應(yīng)用模型為主要內(nèi)容；第43頁，共184頁，2023年，2月20日，星期四3.高級以非經(jīng)典的、現(xiàn)代的計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型理論、方法與應(yīng)用為主要內(nèi)容。3.本課程定位于初級水平上，適當(dāng)引入中高級的內(nèi)容。第44頁，共184頁，2023年，2月20日，星期四3.理論計量經(jīng)濟(jì)學(xué)與應(yīng)用計量經(jīng)濟(jì)學(xué)計量經(jīng)濟(jì)學(xué)根據(jù)研究對象和內(nèi)容側(cè)重面不同，可以分為理論計量經(jīng)濟(jì)學(xué)和應(yīng)用計量經(jīng)濟(jì)學(xué)。理論計量經(jīng)濟(jì)學(xué)：以介紹、研究計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的理論與方法為主要內(nèi)容，側(cè)重于理論與方法的數(shù)學(xué)證明與推導(dǎo)，與數(shù)理統(tǒng)計聯(lián)系極為密切。除了介紹計量經(jīng)濟(jì)模型的數(shù)學(xué)理論基礎(chǔ)、普遍應(yīng)用的計量經(jīng)濟(jì)模型的參數(shù)估計方法與檢驗方法外，還研究特殊模型的估計方法與檢驗方法。應(yīng)用了廣泛的數(shù)學(xué)知識。

應(yīng)用計量經(jīng)濟(jì)學(xué)：以建立與應(yīng)用計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型為主要內(nèi)容，強調(diào)應(yīng)用模型的經(jīng)濟(jì)學(xué)和經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計學(xué)基礎(chǔ)，側(cè)重于建立與應(yīng)用模型過程中實際問題的處理。本課程是二者的結(jié)合。第45頁，共184頁，2023年，2月20日，星期四4.經(jīng)典計量經(jīng)濟(jì)學(xué)和非經(jīng)典計量經(jīng)濟(jì)學(xué)經(jīng)典計量經(jīng)濟(jì)學(xué)（ClassicalEconometrics）一般指20世紀(jì)70年代以前發(fā)展并廣泛應(yīng)用的計量經(jīng)濟(jì)學(xué)。

R.Frish創(chuàng)立

T.Haavelmo建立了它的概率論基礎(chǔ)

L.R.Klein成為其理論與應(yīng)用的集大成者第46頁，共184頁，2023年，2月20日，星期四（1）經(jīng)典計量經(jīng)濟(jì)學(xué)在理論方法方面特征是：⑴模型類型——隨機模型；⑵模型導(dǎo)向——理論導(dǎo)向；⑶模型結(jié)構(gòu)——線性或者可以化為線性，因果分析，解釋變量具有同等地位，模型具有明確的形式和參數(shù)；

第47頁，共184頁，2023年，2月20日，星期四⑷數(shù)據(jù)類型——以時間序列數(shù)據(jù)或者截面數(shù)據(jù)為樣本，被解釋變量為服從正態(tài)分布的連續(xù)隨機變量；⑸估計方法——僅利用樣本信息，采用最小二乘方法或者最大似然方法估計模型。第48頁，共184頁，2023年，2月20日，星期四（2）經(jīng)典計量經(jīng)濟(jì)學(xué)在應(yīng)用方面的特征是：⑴應(yīng)用模型方法論基礎(chǔ)——實證分析、經(jīng)驗分析、歸納；⑵應(yīng)用模型的功能——結(jié)構(gòu)分析、政策評價、經(jīng)濟(jì)預(yù)測、理論檢驗與發(fā)展；⑶應(yīng)用模型的領(lǐng)域——傳統(tǒng)的應(yīng)用領(lǐng)域，例如生產(chǎn)、需求、消費、投資、貨幣需求，以及宏觀經(jīng)濟(jì)等。第49頁，共184頁，2023年，2月20日，星期四非經(jīng)典計量經(jīng)濟(jì)學(xué)一般指20世紀(jì)70年代以來發(fā)展的計量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論、方法及應(yīng)用模型，也稱為現(xiàn)代計量經(jīng)濟(jì)學(xué)。非經(jīng)典計量經(jīng)濟(jì)學(xué)主要包括：微觀計量經(jīng)濟(jì)學(xué)、非參數(shù)計量經(jīng)濟(jì)學(xué)、時間序列計量經(jīng)濟(jì)學(xué)和動態(tài)計量經(jīng)濟(jì)學(xué)等。第50頁，共184頁，2023年，2月20日，星期四非經(jīng)典計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的內(nèi)容體系：模型類型非經(jīng)典的計量經(jīng)濟(jì)學(xué)問題、模型導(dǎo)向非經(jīng)典的計量經(jīng)濟(jì)學(xué)問題、模型結(jié)構(gòu)非經(jīng)典的計量經(jīng)濟(jì)學(xué)問題、數(shù)據(jù)類型非經(jīng)典的計量經(jīng)濟(jì)學(xué)問題和估計方法非經(jīng)典的計量經(jīng)濟(jì)學(xué)問題。第51頁，共184頁，2023年，2月20日，星期四本課程以經(jīng)典計量經(jīng)濟(jì)學(xué)為主，適當(dāng)引入一些簡單的、應(yīng)用較多的現(xiàn)代計量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論方法。理由：一方面，從理論方法角度，經(jīng)典計量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論方法是非經(jīng)典計量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論方法的基礎(chǔ)；另一方面，從應(yīng)用的角度，經(jīng)典計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型仍然是目前應(yīng)用最為普遍的計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型。第52頁，共184頁，2023年，2月20日，星期四5.微觀計量經(jīng)濟(jì)學(xué)和宏觀計量經(jīng)濟(jì)學(xué)微觀計量經(jīng)濟(jì)學(xué)于2000年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎公報中正式提出；微觀計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的內(nèi)容集中于“對個人和家庭的經(jīng)濟(jì)行為進(jìn)行經(jīng)驗分析”；“微觀計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的原材料是微觀數(shù)據(jù)”，微觀數(shù)據(jù)表現(xiàn)為截面數(shù)據(jù)和平行（penal）數(shù)據(jù)；赫克曼（J.Heckman）和麥克法登（D.McFaddan）對微觀計量經(jīng)濟(jì)學(xué)作出原創(chuàng)性貢獻(xiàn)。第53頁，共184頁，2023年，2月20日，星期四微觀計量經(jīng)濟(jì)學(xué)教科書和課程有：“Microeconometrics”“AdvancedMicroeconometrics”“AppliedMicroeconometrics”“TopicsinMicroeconometrics”“MethodsinMicroeconometrics”微觀計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的主要內(nèi)容包括：平行（penal）數(shù)據(jù)模型的理論方法離散選擇模型的理論方法選擇性樣本模型的理論方法第54頁，共184頁，2023年，2月20日，星期四宏觀計量經(jīng)濟(jì)學(xué)名稱由來已久，但是它的主要內(nèi)容和研究方向發(fā)生了變化。經(jīng)典宏觀計量經(jīng)濟(jì)學(xué)：利用計量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論方法，建立宏觀經(jīng)濟(jì)模型，對宏觀經(jīng)濟(jì)進(jìn)行分析、評價和預(yù)測?，F(xiàn)代宏觀計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的主要研究方向：單位根檢驗、協(xié)整理論以及動態(tài)計量經(jīng)濟(jì)學(xué)。第55頁，共184頁，2023年，2月20日，星期四四、計量經(jīng)濟(jì)學(xué)是一門經(jīng)濟(jì)學(xué)科

第56頁，共184頁，2023年，2月20日，星期四

2.計量經(jīng)濟(jì)學(xué)在經(jīng)濟(jì)學(xué)科中的地位

1.“計量經(jīng)濟(jì)學(xué)已經(jīng)在經(jīng)濟(jì)學(xué)科中居于最重要的地位”

2.“在大多數(shù)大學(xué)和學(xué)院中，計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的講授已經(jīng)成為經(jīng)濟(jì)學(xué)課程表中最有權(quán)威的一部分”

3.“第二次大戰(zhàn)后的經(jīng)濟(jì)學(xué)是計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的時代”。

4.在我國是高等學(xué)校經(jīng)濟(jì)類八門核心課程之一

第57頁，共184頁，2023年，2月20日，星期四2.計量經(jīng)濟(jì)學(xué)在經(jīng)濟(jì)學(xué)科中的地位△從現(xiàn)代西方經(jīng)濟(jì)學(xué)的特征看△從西方經(jīng)濟(jì)學(xué)的發(fā)展歷史看△從世界一流大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)課程表看△從國際經(jīng)濟(jì)學(xué)刊物論文看△從經(jīng)濟(jì)學(xué)的“世界先進(jìn)水平”看第58頁，共184頁，2023年，2月20日，星期四3.諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎與計量經(jīng)濟(jì)學(xué)1.55位獲獎?wù)咧?0位直接因為對計量經(jīng)濟(jì)學(xué)發(fā)展的貢獻(xiàn)而獲獎

1969R.FrishJ.Tinbergen1973W.Leotief1980L.R.Klein1984R.Stone1989T.Haavelmo2000J.J.HeckmanD.L.McFadden2003R.F.EngleC.W.J.Granger2.近20位擔(dān)任過世界計量經(jīng)濟(jì)學(xué)會會長3.30余位左右在獲獎成果中應(yīng)用了計量經(jīng)濟(jì)學(xué)第59頁，共184頁，2023年，2月20日，星期四4.獲獎?wù)呙麊?004FinnKydland,EdwardPrescott

2003RobertF.Engle,CliveW.J.Granger

2002DanielKahneman,VernonL.Smith2001GeorgeA.Akerlof,A.MichaelSpence,JosephE.Stiglitz2000JamesJHeckman,DanielLMcFadden1999RobertA.Mundell1998AmartyaSen1997RobertC.Merton,MyronS.Scholes1996JamesA.Mirrlees,WilliamVickrey第60頁，共184頁，2023年，2月20日，星期四1995RobertE.LucasJr.1994JohnC.Harsanyi,JohnF.NashJr.,ReinhardSelten1993RobertW.Fogel,DouglassC.North1992GaryS.Becker1991RonaldH.Coase1990HarryM.Markowitz,MertonH.Miller,WilliamF.Sharpe1989TrygveHaavelmo1988MauriceAllais1987RobertM.Solow第61頁，共184頁，2023年，2月20日，星期四1986JamesM.BuchananJr.1985FrancoModigliani1984RichardStone1983GerardDebreu1982GeorgeJ.Stigler1981JamesTobin1980LawrenceR.Klein1979TheodoreW.Schultz,SirArthurLewis1978HerbertA.Simon1977BertilOhlin,JamesE.Meade第62頁，共184頁，2023年，2月20日，星期四1976MiltonFriedman1975LeonidVitaliyevichKantorovichTjallingC.Koopmans1974GunnarMyrdalFriedrichAugustvonHayek1973WassilyLeontief1972JohnR.Hicks,KennethJ.Arrow1971SimonKuznets1970PaulA.Samuelson1969RagnarFrisch,JanTinbergen第63頁，共184頁，2023年，2月20日，星期四TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1969

"forhavingdevelopedandapplieddynamicmodelsfortheanalysisofeconomicprocesses"RagnarFrischNorwayJanTinbergentheetherlands第64頁，共184頁，2023年，2月20日，星期四TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1973

"forthedevelopmentoftheinput-outputmethodandforitsapplicationtoimportanteconomicproblems"WassilyLeontiefUSA第65頁，共184頁，2023年，2月20日，星期四TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1980

"forthecreationofeconometricmodelsandtheapplicationtotheanalysisofeconomicfluctuationsandeconomicpolicies"LawrenceR.KleinUSA第66頁，共184頁，2023年，2月20日，星期四TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1984

"forhavingmadefundamentalcontributionstothedevelopmentofsystemsofnationalaccountsandhencegreatlyimprovedthebasisforempiricaleconomicanalysis"RichardStoneGreatBritain第67頁，共184頁，2023年，2月20日，星期四TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1989

"forhisclarificationoftheprobabilitytheoryfoundationsofeconometricsandhisanalysesofsimultaneouseconomicstructures"TrygveHaavelmoNorway第68頁，共184頁，2023年，2月20日，星期四經(jīng)典計量經(jīng)濟(jì)學(xué)創(chuàng)立建立第1個應(yīng)用模型建立概率論基礎(chǔ)發(fā)展數(shù)據(jù)基礎(chǔ)發(fā)展應(yīng)用模型TinbergenFrischHaavelmoStoneKlein建立投入產(chǎn)出模型Leontief第69頁，共184頁，2023年，2月20日，星期四TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel2000

"forhisdevelopmentoftheoryandmethodsforanalyzingselectivesamples”JamesJHeckmanUSA第70頁，共184頁，2023年，2月20日，星期四TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel2000

"forhisdevelopmentoftheoryandmethodsforanalyzingdiscretechoice"DanielLMcFaddenUSA第71頁，共184頁，2023年，2月20日，星期四TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel2003

"formethodsofanalyzingeconomictimeserieswithcommontrends(cointegration)"

CliveW.J.GrangerUK第72頁，共184頁，2023年，2月20日，星期四TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel2003

"formethodsofanalyzingeconomictimeserieswithtime-varyingvolatility(ARCH)"RobertF.EngleUSA第73頁，共184頁，2023年，2月20日，星期四非經(jīng)典計量經(jīng)濟(jì)學(xué)微觀計量：選擇性樣本模型微觀計量：離散選擇模型時間序列：協(xié)整理論—現(xiàn)代宏觀計量時間序列：ARCH—現(xiàn)代金融計量EngleHeckmanMcFaddenGranger第74頁，共184頁，2023年，2月20日，星期四

美國著名經(jīng)濟(jì)學(xué)家、1970年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎獲得者保羅.薩繆爾森曾說過：“戰(zhàn)后的經(jīng)濟(jì)學(xué)是計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的時代”。第75頁，共184頁，2023年，2月20日，星期四第二節(jié)建立計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的步驟和要點理論計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的研究程序一旦某種估計方法被提出，有關(guān)的理論探討就須遵循下圖所示的邏輯化程序。第76頁，共184頁，2023年，2月20日，星期四估計方法估計方法的統(tǒng)計可靠性拒絕該理論不可靠可靠估計方法適用的假定條件如何判定假定條件是否獲得滿足接受該理論后果如何解決若假定條件被滿足若假定條件不能被滿足第77頁，共184頁，2023年，2月20日，星期四

一、理論模型的設(shè)計1.確定模型所包含的變量2.確定模型的數(shù)學(xué)形式3.擬定理論模型中待估參數(shù)的理論期望值二、樣本數(shù)據(jù)的收集三、模型參數(shù)的估計四、模型的檢驗五、模型的應(yīng)用第78頁，共184頁，2023年，2月20日，星期四

一、理論模型的設(shè)計1.確定模型所包含的變量

在單方程模型中，變量分為兩類。作為研究對象的變量，也就是因果關(guān)系中的“果”，是模型中的被解釋變量；而作為“原因”的變量，是模型中的解釋變量。確定模型所包含的變量，主要是指確定解釋變量?？梢宰鳛榻忉屪兞康挠邢铝袔最愖兞浚和馍?jīng)濟(jì)變量、外生條件變量、外生政策變量和滯后被解釋變量。

第79頁，共184頁，2023年，2月20日，星期四

計量經(jīng)濟(jì)模型中的變量

1.從變量的因果關(guān)系區(qū)分：

被解釋變量（應(yīng)變量）——要分析研究的變量

解釋變量（自變量）—說明應(yīng)變量變動主要原因的變量

（非主要原因歸入隨機項）2.從變量的性質(zhì)區(qū)分：

內(nèi)生變量—其數(shù)值由模型所決定的變量，是模型求解的結(jié)果

外生變量—其數(shù)值由模型以外決定的變量（外生變量：政策變量和非政策變量；滯后變量：滯后內(nèi)生變量、滯后外生變量；前定變量：滯后內(nèi)生變量和外生變量）關(guān)系：

外生變量數(shù)值的變化能夠影響內(nèi)生變量的變化內(nèi)生變量卻不能反過來影響外生變量3.按經(jīng)濟(jì)活動形態(tài)分：流量、存量；第80頁，共184頁，2023年，2月20日，星期四被解釋變量與解釋變量在單方程模型中，變量分為兩類：被解釋變量與解釋變量作為研究對象的變量，也就是因果關(guān)系中的“果”，例如生產(chǎn)函數(shù)中的產(chǎn)出量，是模型中的被解釋變量，在單一方程模型中，處于左端作為“原因”的變量，例如生產(chǎn)函數(shù)中的資本、勞動、技術(shù)，是模型中的解釋變量，在單一方程模型中，處于右端第81頁，共184頁，2023年，2月20日，星期四解釋變量與被解釋變量解釋變量被解釋變量第82頁，共184頁，2023年，2月20日，星期四如何正確地選擇解釋變量?(1)需要正確理解和把握所研究的經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象中暗含的經(jīng)濟(jì)學(xué)理論和經(jīng)濟(jì)行為規(guī)律。(2)選擇變量要考慮數(shù)據(jù)的可得性。(3)選擇變量時要考慮所有入選變量之間的關(guān)系，使得每一個解釋變量都是獨立的。第83頁，共184頁，2023年，2月20日，星期四解釋：如何正確地選擇解釋變量首先，需要正確理解和把握所研究的經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象中暗含的經(jīng)濟(jì)學(xué)理論和經(jīng)濟(jì)行為規(guī)律。這是正確選擇解釋變量的基礎(chǔ)例如，在上述生產(chǎn)問題中，已經(jīng)明確指出屬于供給不足的情況，那么，影響產(chǎn)出量的因素就應(yīng)該在投人要素方面，而在當(dāng)前，一般的投人要素主要是技術(shù)、資本與勞動如果屬于需求不足的情況，那么影響產(chǎn)出量的因素就應(yīng)該在需求方面，而不在投入要素方面。這時，如果研究的對象是消費品生產(chǎn)，應(yīng)該選擇居民收人等變量作為解釋變量；如果研究的對象是生產(chǎn)資料生產(chǎn)，應(yīng)該選擇固定資產(chǎn)投資總額等變量作為解釋變量。第84頁，共184頁，2023年，2月20日，星期四解釋：如何正確地選擇解釋變量其次，選擇變量要考慮數(shù)據(jù)的可得性。這就要求對經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計學(xué)有透徹的了解計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型是要在樣本數(shù)據(jù)，即變量的樣本觀測值的支持下，采用一定的數(shù)學(xué)方法估計參數(shù)，以揭示變量之間的定量關(guān)系所以所選擇的變量必須是統(tǒng)計指標(biāo)體系中存在的、有可靠的數(shù)據(jù)來源的。如果必須引入個別對被解釋變量有重要影響的政策變量、條件變量，則采用虛變量的樣本觀測值的選取方法第三，選擇變量時要考慮所有入選變量之間的關(guān)系，使得每一個解釋變量都是獨立的。這是計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型技術(shù)所要求的。當(dāng)然，在開始時要做到這一點是困難的，如果在所有入選變量中出現(xiàn)相關(guān)的變量，可以在建模過程中檢驗并予以剔除第85頁，共184頁，2023年，2月20日，星期四選擇變量的其他注意事項選擇變量絕不能以數(shù)據(jù)擬合的好壞作為主要標(biāo)準(zhǔn)。選擇變量不可能一次完成，往往要經(jīng)過多次反復(fù)。第86頁，共184頁，2023年，2月20日，星期四內(nèi)生變量與外生變量

內(nèi)生變量是所研究的經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)的模型本身確定的是該模型求解的結(jié)果屬于應(yīng)變量第87頁，共184頁，2023年，2月20日，星期四內(nèi)生變量與外生變量

外生變量外生變量的數(shù)值是在研究的模型之外確定的，不受模型內(nèi)部因素的影響在模型求解之前事先規(guī)定的，是“給定的”或“已知的”值屬于自變量分為政策變量（決策者可以控制的變量，如政府支出、利率、貨幣供應(yīng)量等）和非政策變量（難以控制或不能控制的變量，如氣候、自然災(zāi)害、農(nóng)業(yè)收成、匯率等）第88頁，共184頁，2023年，2月20日，星期四外生變量分為政策變量和非政策變量政策變量是決策者可以控制的變量，如政府支出、利率、貨幣供應(yīng)量等等。非政策變量是難以控制或不能控制的變量，例如氣候、自然災(zāi)害、農(nóng)業(yè)收成、匯率等等。第89頁，共184頁，2023年，2月20日，星期四前定變量滯后內(nèi)生變量的數(shù)值是前期所決定的，因此，它和外生變量都是在求解本期內(nèi)生變量之前已經(jīng)確定了的變量滯后變量與外生變量合稱為前定變量用作解釋變量第90頁，共184頁，2023年，2月20日，星期四前定變量用法

1.滯后內(nèi)生變量的作用視著外生變量。

2.在單一模型中，前定變量多作為自變量，內(nèi)生變量一般作為應(yīng)變量；在聯(lián)立方程模型中內(nèi)生變量既可以作為應(yīng)變量也可以作為自變量。第91頁，共184頁，2023年，2月20日，星期四滯后變量舉例(NA表示缺失值)第92頁，共184頁，2023年，2月20日，星期四變量分類第93頁，共184頁，2023年，2月20日，星期四變量的其它分類工具變量與目標(biāo)變量運用模型時可以把政策變量看作工具變量，而把內(nèi)生變量看作目標(biāo)變量。通過對有關(guān)工具變量的調(diào)節(jié)，以便達(dá)到事先確定的目標(biāo)變量的水平。例如，通常用適當(dāng)?shù)慕?jīng)濟(jì)增長率，較低的失業(yè)率和通貨膨脹率等作為目標(biāo)變量，事先固定下來，然后計算調(diào)整相應(yīng)的工具變量，例如稅率、公共支出預(yù)算水平等數(shù)值。離散型變量與連續(xù)型變量離散型（包括表示定性數(shù)據(jù)的虛擬變量—只取0和1）連續(xù)型第94頁，共184頁，2023年，2月20日，星期四變量分類的相對性某個變量是內(nèi)生變量還是外生變量，是目標(biāo)變量還是工具變量，并不是先驗確定的主要結(jié)合分析的目的，取決于它們在模型中的地位和作用。例如在經(jīng)濟(jì)增長模型中GDP是內(nèi)生變量，作為被解釋變量，但是在消費函數(shù)中GDP卻可以是外生變量，作為解釋變量。第95頁，共184頁，2023年，2月20日，星期四

2.確定模型的數(shù)學(xué)形式選擇模型數(shù)學(xué)形式的主要依據(jù)是經(jīng)濟(jì)行為理論。在數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)中，已經(jīng)對常用的生產(chǎn)函數(shù)、需求函數(shù)、消費函數(shù)、投資函數(shù)等模型的數(shù)學(xué)形式進(jìn)行了廣泛的研究，可以借鑒這些研究成果。也可以根據(jù)變量的樣本數(shù)據(jù)作出解釋變量與被解釋變量之間關(guān)系的散點圖，由散點圖顯示的變量之間的函數(shù)關(guān)系作為理論模型的數(shù)學(xué)形式。如果無法事先確定模型的數(shù)學(xué)形式，那么就采用各種可能的形式進(jìn)行試模擬，然后選擇模擬結(jié)果較好的一種。第96頁，共184頁，2023年，2月20日，星期四經(jīng)濟(jì)變量之間的關(guān)系計量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究的對象是經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象和經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象中的具體數(shù)量規(guī)律按照不同標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)濟(jì)變量之間的關(guān)系可以分為不同類型行為關(guān)系與技術(shù)關(guān)系微觀關(guān)系與宏觀關(guān)系靜態(tài)關(guān)系與動態(tài)關(guān)系恒等關(guān)系與制度關(guān)系存量關(guān)系與流量關(guān)系第97頁，共184頁，2023年，2月20日，星期四(1)行為關(guān)系與技術(shù)關(guān)系行為關(guān)系（Behavioralrelations）：描述經(jīng)濟(jì)變量的行為變化，例如：

C=a0+a1Y+a2PC：人均糖果消費量；Y：收入水平；P：糖果的價格該方程描述了消費者在糖果消費上的行為。技術(shù)關(guān)系（Technicalrelations）：描述經(jīng)濟(jì)變量之間技術(shù)聯(lián)系，例如：

Q=eKaLb Q：產(chǎn)出量；K：資本存量；L：勞動力 該方程描述了產(chǎn)出量與投入要素之間的技術(shù)聯(lián)系第98頁，共184頁，2023年，2月20日，星期四(2)微觀關(guān)系與宏觀關(guān)系微觀關(guān)系（Microrelations）微觀經(jīng)濟(jì)變量之間的關(guān)系宏觀關(guān)系（Macrorelations）宏觀經(jīng)濟(jì)變量或經(jīng)濟(jì)總量之間的關(guān)系第99頁，共184頁，2023年，2月20日，星期四(3)靜態(tài)關(guān)系與動態(tài)關(guān)系靜態(tài)關(guān)系（Staticrelations）：描述在某一時期或某一時點上經(jīng)濟(jì)變量之間的關(guān)系，例如：

Ct=a+bYt動態(tài)關(guān)系（Dynamicrelations）：描述經(jīng)濟(jì)變量之間的動態(tài)關(guān)系，例如

It=a（Yt–Yt-1）+bIt-1

第100頁，共184頁，2023年，2月20日，星期四(4)恒等關(guān)系與制度關(guān)系恒等關(guān)系（Identityrelations）：或稱定義關(guān)系（Definitionalrelations），根據(jù)某種理論定義的經(jīng)濟(jì)變量之間的關(guān)系，例如：

Y=C+I+G+（EX–IM）制度關(guān)系（Institutionalrelations）：描述政府政策變化產(chǎn)生的影響，例如：政府銷售稅增加對某一類商品銷售量的影響個人繳納的所得稅與他的收入之間的關(guān)系第101頁，共184頁，2023年，2月20日，星期四(5)存量關(guān)系與流量關(guān)系存量，指某一時點上測算出來的量；例如：貨幣量，資本存量，存貨，財富流量，指某一時期測算出來的量；例如：貨幣支出，投資，存貨變動，收入存量與流量之間的關(guān)系，例如：

It=a（Kt–Kt-1）第102頁，共184頁，2023年，2月20日，星期四哪個是存量？哪個是流量？流量與存量第103頁，共184頁，2023年，2月20日，星期四模型形式線性模型非線性模型：雙對數(shù)模型半對數(shù)模型倒數(shù)模型非線性模型一般都要轉(zhuǎn)化為線性模型來估計。第104頁，共184頁，2023年，2月20日，星期四線性模型一般形式這是最常用的模型形式，可以用數(shù)理統(tǒng)計中的線性回歸方法進(jìn)行估計（最小二乘法）。只有一個解釋變量時，稱簡單線性回歸模型，也叫雙變量回歸模型；當(dāng)解釋變量不止一個時，稱多元線性回歸模型。“元”，指解釋變量，上模型稱k-1元線性回歸模型或者K變量回歸模型。第105頁，共184頁，2023年，2月20日，星期四雙對數(shù)模型其中u為隨機擾動項,用自然對數(shù)表示為基本形式為：就是Y關(guān)于X的彈性：第106頁，共184頁，2023年，2月20日，星期四半對數(shù)模型此模型稱不變百分率增長模型?；拘问剑夯蛘叩扔赬的絕對量發(fā)生一定變動時，引發(fā)Y的不變的相對變動率。等于X發(fā)生一定相對變動變動時，引發(fā)Y的平均值或期望值絕對量的變動。第107頁，共184頁，2023年，2月20日，星期四對半對數(shù)模型的解釋第108頁，共184頁，2023年，2月20日，星期四倒數(shù)變換模型表示隨著X的遞增，Y非線性遞減（第二項系數(shù)為負(fù)時，遞增），但最終以截距項為漸進(jìn)線。比如菲利普斯曲線就可以使用這種模型。第109頁，共184頁，2023年，2月20日，星期四為何要有誤差項呢？－－－－隨機擾動項的分布及其產(chǎn)生原因1、引入隨機擾動項的目的2、隨機擾動項代表模型中省略了的所有次要因素的綜合作用3、根據(jù)中心極限定理隨機擾動項服從正態(tài)分布4、通常模型由隨機方程組成5、隨機擾動項產(chǎn)生的原因第110頁，共184頁，2023年，2月20日，星期四為什么要引入隨機擾動項模型中引入反映不確定因素影響的隨機擾動項μ的目的在于使模型更符合客觀經(jīng)濟(jì)活動實際。干擾項是從模型中省略下來而又集體地影響著Y地全部變量地替代物第111頁，共184頁，2023年，2月20日，星期四簡單線性需求函數(shù)——不可能包羅萬象地引入全部影響變量我們以最簡單的線性需求函數(shù)為例進(jìn)行分析。Qd=b0+b1X1理論分析和實踐經(jīng)驗表明，某種商品需求量不僅趨近于價格，而且趨近于替代商品的價格X2，消費者收入X3和消費者偏好X4等等。將所有對需求量有影響的個變量引入方程：Qd=b0+b1X1+b2X2+b3X3+b4X4++bkXk即使如此也還可能有其他次要因素影響需求量，譬如社會風(fēng)尚，心理變化甚至天氣等等。總之，不可能巨細(xì)無遺地全部都引入。第112頁，共184頁，2023年，2月20日，星期四次要因素的綜合效應(yīng)是不能忽視的未引入的這些隨機變量有的可以度量，有些不可以度量，在實際觀測中，有時發(fā)生影響有時又不發(fā)生影響，記為隨機變量Zi（i=1,2,…,m）。從個別意義上，這些次要因素可能是不重要的，但所有這些的綜合效應(yīng)是不能忽視的。否則，模型將與實際不符。于是將它們也引入模型。第113頁，共184頁，2023年，2月20日，星期四必須另外尋找解決問題的思路全部變量引入顯然是不必要的。計量經(jīng)濟(jì)學(xué)將這些或者次要，或者偶然的，或者不可測度的變量用一個隨機擾動項μ來概括，需求函數(shù)：這是一個隨機方程。μ是隨機變量Zj的線性組合，也是一個隨機變量。它代表所有未列入模型的那些次要因素的綜合影響。第114頁，共184頁，2023年，2月20日，星期四由中心極限定理μ服從正態(tài)分布進(jìn)一步分析μ相當(dāng)于諸隨機變量Zj的均值因此，由中心極限定理，無論Zj原來的分布形式如何，只要它們相互獨立，m足夠大，就會有μ趨于正態(tài)分布。而且正態(tài)分布簡單易用，且數(shù)理統(tǒng)計學(xué)中研究的成果很多，可以借鑒。第115頁，共184頁，2023年，2月20日，星期四隨機擾動項產(chǎn)生的原因（1）人類行為和客觀現(xiàn)象的隨機性。引入μ的根本原因，乃是經(jīng)濟(jì)活動是人類參與的，而人類行為的內(nèi)在隨機性決定了不可能像科學(xué)實驗?zāi)菢泳_。此外還有社會環(huán)境和自然環(huán)境的隨機性。（2）模型省略了變量。被省略的變量包含在隨機擾動項μ中。核心變量與周邊變量（3）測量與歸并誤差。測量誤差致使觀察值不等于實際值，匯總也存在誤差。（4）數(shù)學(xué)模型形式設(shè)定造成的誤差。比如由于認(rèn)識不足或者簡化，將非線性設(shè)定成線性模型。第116頁，共184頁，2023年，2月20日，星期四（5）數(shù)據(jù)的欠缺（6）糟糕的替代變量（7）理論的含糊性隨機擾動項產(chǎn)生的原因第117頁，共184頁，2023年，2月20日，星期四

3.擬定理論模型中待估參數(shù)的理論期望值理論模型中的待估參數(shù)一般都具有特定的經(jīng)濟(jì)含義，對于它們的數(shù)值范圍，即理論期望值，可以根據(jù)它們的經(jīng)濟(jì)含義在開始時擬定。這一理論期望值可以用來檢驗?zāi)Ｐ偷墓烙嫿Y(jié)果。擬定理論模型中待估參數(shù)的理論期望值，關(guān)鍵在于理解待估參數(shù)的經(jīng)濟(jì)含義。例如在生產(chǎn)函數(shù)理論模型中有4個待估參數(shù)α、β、γ和A。其中，α是資本的產(chǎn)出彈性，β是勞動的產(chǎn)出彈性，γ近似為技術(shù)進(jìn)步速度，A是效率系數(shù)。根據(jù)這些經(jīng)濟(jì)含義，它們的數(shù)值范圍應(yīng)該是：0<α<1,0<β<1,α＋β≈1，0<γ<1并接近0,A>0。第118頁，共184頁，2023年，2月20日，星期四二、樣本數(shù)據(jù)的收集

在經(jīng)濟(jì)問題研究中，數(shù)據(jù)往往是證明觀點的證據(jù)，基于事實的證據(jù)是我們透過大千世界的外表而探求其運行本質(zhì)的基礎(chǔ)。數(shù)據(jù)是基礎(chǔ)，建立在數(shù)據(jù)之上的是變量，變量之間的關(guān)系構(gòu)成方程，隨機方程構(gòu)成系統(tǒng)，系統(tǒng)加上恒等式構(gòu)成模型。模型是對現(xiàn)實社會經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)的抽象和簡化。第119頁，共184頁，2023年，2月20日，星期四1.何謂數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)是客體反映信息之一，這種信息如以量的標(biāo)志顯現(xiàn)出來，就稱其為數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)是一定條件下客體在量的方面的綜合表現(xiàn)。在開始一項研究工作時，最基本的工作之一，就是收集數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)按其本義來說是定量的（計數(shù)或計量）的。但在實際應(yīng)用中，它們可以是定量的，也可以是定性的，或者是兩者的結(jié)合。隨著人類認(rèn)識客體技術(shù)的提高與認(rèn)識層次的深化，數(shù)據(jù)的外延還在不斷的擴大。第120頁，共184頁，2023年，2月20日，星期四2.幾類常用的樣本數(shù)據(jù)

時間序列數(shù)據(jù)是一批按照時間先后排列的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。（同一空間、不同時間）

截面數(shù)據(jù)是一批發(fā)生在同一時間截面上的調(diào)查數(shù)據(jù)。（同一時間、不同空間）

虛變量數(shù)據(jù)也稱為二進(jìn)制數(shù)據(jù)，一般取0或1。虛變量經(jīng)常被用在計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型中，以表征政策、條件等因素。（用0—1表示的“非此即彼”的變量）混合數(shù)據(jù)（合并數(shù)據(jù)）第121頁，共184頁，2023年，2月20日，星期四2.1時間序列數(shù)據(jù)時間序列數(shù)據(jù)的定義時間序列數(shù)據(jù)舉例采納時間序列數(shù)據(jù)的注意事項第122頁，共184頁，2023年，2月20日，星期四時間序列數(shù)據(jù)

（TimeSeriesData）時間序列數(shù)據(jù)又俗稱為縱向數(shù)據(jù)。例如，我國自改革開放的1978-2000年GNP數(shù)據(jù)。在西方經(jīng)濟(jì)學(xué)中稱它為流量，在統(tǒng)計經(jīng)濟(jì)學(xué)上稱它為時期數(shù)。時間序列的時間是變化的。常用的時間間隔有：年、季度、月、周（7日或5日）、日時間序列數(shù)據(jù)通常存在季節(jié)變動和序列相關(guān)——自相關(guān)（誤差的協(xié)方差不等于0，即前期誤差與后期誤差之間存在相關(guān)）。而截面數(shù)據(jù)通常存在異方差（誤差方差不是一個常數(shù)）。第123頁，共184頁，2023年，2月20日，星期四采納時間序列數(shù)據(jù)的注意事項（1）樣本區(qū)間內(nèi)經(jīng)濟(jì)行為的一致性，例如80年代后期以來為供大于求（居民收入和出口額），80年代中期以前為供不應(yīng)求（資本、勞動等）（2）樣本點之間數(shù)據(jù)具有可比性，價值形態(tài)出現(xiàn)的數(shù)據(jù)往往是不可比的，應(yīng)當(dāng)消除物價因素的影響（3）樣本觀察值過于集中，不能反映經(jīng)濟(jì)變量間的結(jié)構(gòu)關(guān)系，應(yīng)增大觀測區(qū)間（4）時間序列誤差項間往往存在序列相關(guān)（自相關(guān)）第124頁，共184頁，2023年，2月20日，星期四2.2截面數(shù)據(jù)（Cross-SectionData）截面數(shù)據(jù)又俗稱橫向數(shù)據(jù)，是一批發(fā)生在同一時間截面上的調(diào)查數(shù)據(jù)。研究某個時點上的變化情況。例如，工業(yè)普查數(shù)據(jù)、人口普查數(shù)據(jù)、家計調(diào)查數(shù)據(jù)等。在西方經(jīng)濟(jì)學(xué)中稱它為存量，在統(tǒng)計經(jīng)濟(jì)學(xué)上稱它為時點數(shù)。截面數(shù)據(jù)的時間是凝固的。截面數(shù)據(jù)中大多存在異方差，必須引起注意。第125頁，共184頁，2023年，2月20日，星期四采納截面數(shù)據(jù)的注意事項（1）樣本點間的同質(zhì)性（樣本與母體的一致性），截面數(shù)據(jù)很難用于總量估計。（2）截面數(shù)據(jù)一般存在誤差項的異方差，例如服裝需求量的模型中氣候因素沒有包括在解釋變量中，該影響則被包含在隨機誤差中，如果該項影響構(gòu)成隨機誤差的主要部分，則可能出現(xiàn)異方差性，為什么？對于不同的樣本點，即對于不同的收入的消費者，由于氣候變化帶來的對服裝需求量的影響是不同的。高收入者在氣候變化是可以拿出較多的錢購買服裝以適應(yīng)氣候的變化，而低收入者的適應(yīng)能力則很有限。則會有不同的方差。第126頁，共184頁，2023年，2月20日，星期四2.3虛擬變量（DummyVariablesData）數(shù)據(jù)的定義虛擬變量是只取1或0之一的一個變量，一般用以表示定性變量，例如政策變量、條件變量等。虛擬變量組合起來可以表征多種狀態(tài)。使用的虛擬變量的個數(shù)=欲表征的狀態(tài)數(shù)-1，3種狀態(tài)只用2個虛擬變量，若3狀態(tài)采用3個虛擬變量，將造成多重共線。第127頁，共184頁，2023年，2月20日，星期四用虛擬變量表示定性數(shù)據(jù)性別D

衛(wèi)生等級D1D2男0

不清潔10女1

清潔01

最清潔11第128頁，共184頁，2023年，2月20日，星期四2.4合并數(shù)據(jù)（PooledData）合并數(shù)據(jù)是時間序列數(shù)據(jù)與截面數(shù)據(jù)的合成體。例如，1978-1999年我國各省市城鎮(zhèn)居民消費結(jié)構(gòu)的調(diào)查資料。板面數(shù)據(jù)（PanelData）又稱縱向數(shù)據(jù)是一種特殊的合并數(shù)據(jù)。第129頁，共184頁，2023年，2月20日，星期四3.數(shù)據(jù)的來源：各種經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計數(shù)據(jù)專門調(diào)查取得的數(shù)據(jù)人工制造的數(shù)據(jù)第130頁，共184頁，2023年，2月20日，星期四

4.樣本數(shù)據(jù)的質(zhì)量完整性，即模型中包含的所有變量都必須得到相同容量的樣本觀測值。準(zhǔn)確性，有兩方面含義，一是所得到的數(shù)據(jù)必須準(zhǔn)確反映它所描述的經(jīng)濟(jì)因素的狀態(tài)，即統(tǒng)計數(shù)據(jù)或調(diào)查數(shù)據(jù)本身是準(zhǔn)確的；二是它必須是模型研究中所準(zhǔn)確需要的，即滿足模型對變量口徑的要求。例如，在生產(chǎn)函數(shù)模型中，作為解釋變量的資本、勞動等必須是投入到生產(chǎn)過程中的、對產(chǎn)出量起作用的那部分生產(chǎn)要素，以勞動為例，應(yīng)該收集生產(chǎn)性職工人數(shù)，而不能以全體職工人數(shù)作為樣本數(shù)據(jù)?？杀刃?，也就是通常所說的數(shù)據(jù)口徑問題。統(tǒng)計范圍口徑的變化和價格口徑的變化，必須進(jìn)行處理后才能用于模型參數(shù)的估計。計量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法，是從樣本數(shù)據(jù)中尋找經(jīng)濟(jì)活動本身客觀存在的規(guī)律性，如果數(shù)據(jù)是不可比的，得到的規(guī)律性就難以反映實際。一致性，即母體與樣本的一致性。例如，用企業(yè)的數(shù)據(jù)作為行業(yè)生產(chǎn)函數(shù)模型的樣本數(shù)據(jù)，用人均收入與消費的數(shù)據(jù)作為總量消費函數(shù)模型的樣本數(shù)據(jù)。

第131頁，共184頁，2023年，2月20日，星期四①完整性指模型中包含的所有變量都必須得到相同容量的樣本觀測值。這既是模型參數(shù)估計的需要，也是經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象本身應(yīng)該具有的特征在實際中，“遺失數(shù)據(jù)”的現(xiàn)象是經(jīng)常發(fā)生的，尤其在中國，經(jīng)濟(jì)體制和核算體系都處于轉(zhuǎn)軌之中。在出現(xiàn)“遺失數(shù)據(jù)”時，如果樣本容量足夠大，樣本點之間的聯(lián)系并不緊密的情況下，可以將“遺失數(shù)據(jù)”所在的樣本點整個地去掉如果樣本容量有限，或者樣本點之間的聯(lián)系緊密，去掉某個樣本點會影響模型的估計質(zhì)量，則要采取特定的技術(shù)將“遺失數(shù)據(jù)”補上第132頁，共184頁，2023年，2月20日，星期四②準(zhǔn)確性

準(zhǔn)確性有兩方面含義：一是所得到的數(shù)據(jù)必須準(zhǔn)確反映它所描述的經(jīng)濟(jì)因素的狀態(tài)，即統(tǒng)計數(shù)據(jù)或調(diào)查數(shù)據(jù)本身是準(zhǔn)確的；二是它必須是模型研究中所準(zhǔn)確需要的，即滿足模型對變量口徑的要求；例如，在生產(chǎn)函數(shù)模型中，作為解釋變量的資本、勞動等必須是投入到生產(chǎn)過程中的、對產(chǎn)出量起作用的那部分生產(chǎn)要素，以勞動為例，應(yīng)該是投入到生產(chǎn)過程中的、對產(chǎn)出量起作用的那部分勞動者。于是，在收集樣本數(shù)據(jù)時，就應(yīng)該收集生產(chǎn)性職工人數(shù)，而不能以全體職工人數(shù)作為樣本數(shù)據(jù)，盡管全體職工人數(shù)在統(tǒng)計上是很準(zhǔn)確的，但其中有相當(dāng)一部分與生產(chǎn)過程無關(guān)，不是模型所需要的第133頁，共184頁，2023年，2月20日，星期四③可比性是通常所說的數(shù)據(jù)口徑問題人們?nèi)菀椎玫降慕?jīng)濟(jì)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，一般可比性較差，其原因在于統(tǒng)計范圍口徑的變化和價格口徑的變化，必須進(jìn)行處理后才能用于模型參數(shù)的估計計量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法，是從樣本數(shù)據(jù)中尋找經(jīng)濟(jì)活動本身客觀存在的規(guī)律性，如果數(shù)據(jù)是不可比的，得到的規(guī)律性就難以反映實際不同的研究者研究同一個經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象，采用同樣的變量和數(shù)學(xué)形式，選擇的樣本點也相同，但可能得到相差甚遠(yuǎn)的模型參數(shù)估計結(jié)果。原因在于樣本數(shù)據(jù)的可比性第134頁，共184頁，2023年，2月20日，星期四④一致性指母體與樣本的一致性違反一致性的情況經(jīng)常會發(fā)生例如，用企業(yè)的數(shù)據(jù)作為行業(yè)生產(chǎn)函數(shù)模型的樣本數(shù)據(jù)，用人均收人與消費的數(shù)據(jù)作為總量消費函數(shù)模型的樣本數(shù)據(jù)，用31個省份的數(shù)據(jù)作為全國總量模型的樣本數(shù)據(jù)第135頁，共184頁，2023年，2月20日，星期四

三、模型參數(shù)的估計

模型參數(shù)的估方法，是計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的核心內(nèi)容。在建立了理論模型并收集整理了符合模型要求的樣本數(shù)據(jù)之后，就可以選擇適當(dāng)?shù)姆椒ü烙嬆Ｐ停玫侥Ｐ蛥?shù)的估計量。第136頁，共184頁，2023年，2月20日，星期四參數(shù)的定義和分類反映模型中各類方程式的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)特性的參數(shù)，稱為結(jié)構(gòu)參數(shù)它有顯含參數(shù)和隱含參數(shù)之分顯含參數(shù)就是與變量相乘的常系數(shù)，例如上述需求供給模型中的隱含參數(shù)如隨機擾動項的概率分布第137頁，共184頁，2023年，2月20日，星期四參數(shù)在方程中的作用通過參數(shù)把各種變量連接在方程之中，借以說明外生變量或前定變量的變化對內(nèi)生變量變化的影響程度。參數(shù)值可以采用數(shù)理統(tǒng)計學(xué)方法依據(jù)樣本資料估計出來參數(shù)一經(jīng)確定。因果（函數(shù)）關(guān)系亦隨之確定了就可以依據(jù)外生變量和前定變量的值，通過模型預(yù)測內(nèi)生變量的值第138頁，共184頁，2023年，2月20日，星期四對參數(shù)的約束對參數(shù)的約束確定參數(shù)的大小及其正負(fù)號就是對模型的事前約束。零約束或非零約束模型中排除或包含某個變量，可以看作是對模型中某個變量的參數(shù)施加零約束或非零約束。第139頁，共184頁，2023年，2月20日，星期四參數(shù)估計計量經(jīng)濟(jì)理論模型設(shè)定以后，就要估計參數(shù)。參數(shù)是模型中表示變量之間數(shù)量關(guān)系的常系數(shù)。它將各種變量連接在模型之中，具體說明解釋變量對被解釋變量的影響程度。在未經(jīng)實際資料估計之前，參數(shù)是未知的。模型設(shè)定之后，依據(jù)可資利用的數(shù)據(jù)資料，選擇適當(dāng)?shù)墓烙嫹椒ǎ缱钚《诉M(jìn)行估計。參數(shù)估計是一個純技術(shù)過程第140頁，共184頁，2023年，2月20日，星期四參數(shù)估計的意義參數(shù)估計為經(jīng)濟(jì)理論提供了實際經(jīng)驗的內(nèi)容，并驗證經(jīng)濟(jì)理論。如上述凱恩斯消費模型，若參數(shù)b1的估計值=0.8，它不僅說明了邊際消費傾向的實際內(nèi)容，同時也證實了凱恩斯消費理論關(guān)于b1介于0-1之間的假定。第141頁，共184頁，2023年，2月20日，星期四

參數(shù)及其估計準(zhǔn)則

為什么要確定參數(shù)估計準(zhǔn)則？

由于存在抽樣波動，參數(shù)無法通過觀測直接確定。參數(shù)要通過樣本估計，估計方法及所確定的估計式不一定完備，不一定能得到總體參數(shù)的真實值估計準(zhǔn)則：“盡可能地接近”原則——參數(shù)估計值應(yīng)盡可能地接近總體參數(shù)的真實值理論計量經(jīng)濟(jì)學(xué)主要討論參數(shù)估計式是否符合一定的準(zhǔn)則選擇參數(shù)估計式一般參照如下準(zhǔn)則：無偏性最小方差性（有效性）一致性（同時具有最小方差性和無偏性的估計式稱為最佳無偏估計，若同時是線性的，則稱最佳線性無偏估計（BLUE））第142頁，共184頁，2023年，2月20日，星期四1、無偏性

前提：重復(fù)抽樣中估計方法固定、樣本數(shù)不變、經(jīng)重復(fù)抽樣的觀測值,可得一系列參數(shù)估計值參數(shù)估計值的分布稱為的抽樣分布，其密度函數(shù)記為f()如果E()=β稱是參數(shù)β的無偏估計式，否則稱是有偏的，其偏倚為E()-β

第143頁，共184頁，2023年，2月20日，星期四概率密度

估計值偏倚

第144頁，共184頁，2023年，2月20日，星期四2、最小方差性

前提：樣本相同、用不同的方法估計參數(shù)，可以找到若干個不同的估計式目標(biāo):努力尋求其抽樣分布具有最小方差的估計式——最小方差準(zhǔn)則，或稱最佳性準(zhǔn)則

既是無偏的同時又具有最小方差的估計式，稱為最佳無偏估計式。第145頁，共184頁，2023年，2月20日，星期四1概率密度

估計值

第146頁，共184頁，2023年，2月20日，星期四

3、漸近性質(zhì)（大樣本性質(zhì)）

思想:當(dāng)樣本容量較小時,有時很難找到最佳無偏估計，需要考慮樣本擴大后的性質(zhì)（估計方法不變，樣本數(shù)逐步增大）一致性：

當(dāng)樣本容量n趨于無窮大時，如果估計式依概率收斂于總體參數(shù)的真實值，就稱這個估計式是β的一致估計式。即

或PLim=βn→∞（漸近無偏估計式是當(dāng)樣本容量變得足夠大時其偏倚趨于零的估計式）第147頁，共184頁，2023年，2月20日，星期四00概