銀行從業(yè)考試《風險管理》歷年真題與答案解析

一、在以下各小題所給出的4個選項中，只有1個選項符合題目要求，請將正確選項的

代碼填入括號內(nèi)。

第1題在進行現(xiàn)金流量分析的時候往往還需要分析考慮不同發(fā)展時期的現(xiàn)金流特

性，這是因為（）。

A.企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)人可能隨著時間的變化產(chǎn)生變更

B.企業(yè)的經(jīng)營狀況在一年四季都會有不同的變化

C.企業(yè)發(fā)展可能處于開發(fā)期、成長期、成熟期或者衰退期等不同時期

D.企業(yè)的貸款和還貸有著時間上的高峰和低潮期

【正確答案】：C

第2題與單一法人客戶相比.（）不是集團法人客戶的信用風險具有的特征。

A.財務(wù)報表真實性較好

B.連環(huán)擔保普遍

C.風險識別難度大

D.貸后監(jiān)督難度大

【正確答案】：A

第3題某2年期債券麥考利久期為1.6年，債券目前價格為101.00元。市場利率

為8%,假設(shè)市場利率突然上升2%。則按照久期公式計算.該債券價格（）.

A.上漲2.96%

B,下跌2.96%

C.上漲3.20%

D.下跌3.20%

【正確答案】：B

第4題（）假設(shè)資產(chǎn)組合未來收益變化與過去是一致的，利用各組成資產(chǎn)收益

率的歷史數(shù)據(jù)計算現(xiàn)有組合收益率的可能分布，直接按照VaR的定義來計算風險價值。

A.歷史模擬法

B.方差一協(xié)方差法

C.蒙特卡羅模擬法

D.標準法

【正確答案】：A

第5題根據(jù)我國銀監(jiān)會制定的《商業(yè)銀行風險監(jiān)管核心指標》，其中對流動性資產(chǎn)

定義的內(nèi)容里，下面不被包括在內(nèi)的一項是（）。

A.一個月內(nèi)到期的正常類貸款（不包括關(guān)注類貸款）

B.在中國人民銀行超額準備金存款

C.在國內(nèi)外二級市場隨時可拋售的合格債券以及可隨時變現(xiàn)的合格票據(jù)資產(chǎn)

D.庫存現(xiàn)金

【正確答案】：A

第6題從絕對差額的角度來看，信用價差衍生產(chǎn)品中的信用價差是指（）?

A.相對于無風險利率的差額

B.兩種對信用敏感的資產(chǎn)之間的信用價差

C.相對于無風險利率的比率

D.兩種信用資產(chǎn)相對于無風險利率的比值

【正確答案】：A

第7題下列對于影響期權(quán)價值因素的理解。不正確的是（）。

A.如果買方期權(quán)在某一時間執(zhí)行，則其收益（不考慮期權(quán)費）為標的資產(chǎn)市場價格與

期權(quán)執(zhí)行價格的差額

B.隨著標的資產(chǎn)市場價格上升，買方期權(quán)的價值增大

C.隨著執(zhí)行價格的上升，買方期權(quán)的價值減小

D.買方期權(quán)持有者的最大損失是零

【正確答案】：D

第8題商業(yè)銀行的借款人由于經(jīng)營問題，無法按期償還貸款，商業(yè)銀行這部分貸

款面臨的是（）?

A.資產(chǎn)流動性風險

B.負債流動性風險

C.流動性過剩

D.以上都不對

【正確答案】：A

第9題下列關(guān)于風險的說法，正確的是（）。

A.違約風險僅針對個人而言，不針對企業(yè)

B.結(jié)算風險指交易雙方在結(jié)算過程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風

險

C.信用風險具有明顯的系統(tǒng)性風險特征

D.與市場風險相比，信用風險的觀察數(shù)據(jù)多，且容易獲得

【正確答案】：A

第10題在操作風險經(jīng)濟資本計量的方法中，（）是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委

員會提出的資格要求以及定性和定量標準的前提下，通過內(nèi)部操作風險計量系統(tǒng)計算監(jiān)

管資本要求。

A.內(nèi)部評級法

B.基本指標法

C.標準法

D.高級計量法

【正確答案】：1）

第11題根據(jù)我國銀監(jiān)會制定的《商業(yè)銀行風險監(jiān)管核心指標》，其中超額準備金率的

計算公式為（）o

A.人民幣超額準備金率=在中國人民銀行超額準備金存款/人民幣各項存款期末余額

X100%

B.人民幣超額準備金率=（在中國人民銀行超額準備金存款+庫存現(xiàn)金）/人民幣各項

存款期末余額義100%

C.人民幣超額準備金率=在中國人民銀行超額準備金存款/人民幣定活期存款期末余

額X100%

D.人民幣超額準備金率=（在中國人民銀行超額準備金存款+庫存現(xiàn)金）/人民幣定活

期存款期末余額X100%

【正確答案】：B

第12題某銀行2006年初正常類貸款余額為10000億元。其中在2006年末轉(zhuǎn)為

關(guān)注類、次級類、可疑類、損失類的貸款金額之和為800億元，期初正常類貸款期間因

回收減少了600億元，則正常類貸款遷徙率（）。

A.為6.0%

B.為8.0%

C.為8.5%

D.因數(shù)據(jù)不足無法計算

【正確答案】：C

第13題根據(jù)我國銀監(jiān)會制定的《商業(yè)銀行風險監(jiān)管核心指標》，其中流動性缺VI

率的定義為（）。

A.30天內(nèi)到期的流動性資產(chǎn)減去30天內(nèi)到期的流動性負債的差額

B.60天內(nèi)到期的流動性資產(chǎn)減去60天內(nèi)到期的流動性負債的差額

C.90天內(nèi)到期的流動性資產(chǎn)減去90天內(nèi)到期的流動性負債的差額

D.120天內(nèi)到期的流動性資產(chǎn)減去120天內(nèi)到期的流動性負債的差額

【正確答案】：C

第14題信用風險監(jiān)測是：（）。

A.一個連續(xù)的動態(tài)的過程

B.跟蹤已識別風險的發(fā)展變化情況，

C.根據(jù)風險的變化情況及時調(diào)整風險應(yīng)對計劃，并對已發(fā)生的風險及其產(chǎn)生的遺留

風險和新增風險及時識別分析

D.以上都是

【正確答案】：D

第15題RAR0C是指經(jīng)預(yù)期損失和以（）計量的非預(yù)期損失調(diào)整后的收益率。

A.核心資本

B.經(jīng)濟資本

C.附屬資本

D.監(jiān)管資本

【正確答案】：B

第16題商業(yè)銀行的流動性需求的變化是（）o

A.容易預(yù)測的

B.可以預(yù)測的，但很難精確預(yù)測

C.不可能預(yù)測的

D.以上都不對

【正確答案】：B

第17題抵押貸款支持證券CL0循環(huán)結(jié)構(gòu)中的循環(huán)期是指（）。

A.證券本金償還的時期

B.特設(shè)中介機構(gòu)以抵押資產(chǎn)作標的發(fā)行證券、籌集資金并將其投資于新資產(chǎn)

C.特設(shè)中介機構(gòu)購買初始抵押資產(chǎn)的時期

D.不斷購買抵押資本然后再以抵押資產(chǎn)為標的來發(fā)行證券的過程

【正確答案】：B

第18題一般說來，集團法人客戶的信用風險特征不包括：（）

A.內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁

B.連環(huán)擔保十分普遍

C.財務(wù)報表真實性差

D.經(jīng)常性出現(xiàn)現(xiàn)金流緊張

【正確答案】：D

第19題（）必須向董事會或指定的委員會提供關(guān)于重大變化或現(xiàn)行政策例外

情況的通告。

A.監(jiān)事會

B.高級管理層

C.股東大會

D.風險管理部門

【正確答案】：B

第20題客戶違約給商業(yè)銀行帶來的債項損失包括兩個層面。分別是（）。

A.金融損失和財務(wù)損失

B.正常損失和非正常損失

C.實際損失和理論損失

D.經(jīng)濟損失和會計損失

【正確答案】：D

第21題利率期限結(jié)構(gòu)變化風險也稱為（）風險。

A.收益率曲線風險

B.期權(quán)性風險

C.基準風險

D.重新定價風險

【正確答案】：A

第22題某銀行整體資產(chǎn)的VaR為4000萬元。其中業(yè)務(wù)單位的VaR、VaRC如下表

所示（單位：萬元）?？偨?jīng)濟資本為20億元。則債券與外匯在期初應(yīng)配置的經(jīng)濟資本分別

為（）億元。

A.7.6,5.4

B.

C.7.0,4.9

D.6.9,4.6

【正確答案】：B

第23題效率比率體現(xiàn)的是管理層管理和控制資產(chǎn)的能力，又稱（）。

A.盈利能力比率

B.效果比率

C.效能比率

D.營運能力比率

【正確答案】：I）

第24題以下哪一項不屬于行業(yè)環(huán)境風險因素？（）

A.宏觀經(jīng)濟周期

B.財政貨幣政策

C.產(chǎn)業(yè)政策

D.特定產(chǎn)品的市場競爭力

【正確答案】：1）

第25題關(guān)于外部審計制度的表述，下面選項中不正確的是（）。

A.它擔負著過濾會計信息風險、確保會計信息質(zhì)量、降低會計信息識別成本的責任

B.被利益相關(guān)者視為重要的利益保障機制

C.外部審計制度的價值在于有效性

D.在直接審計委托模式下，包括企業(yè)所有者、注冊會計師和經(jīng)營者三方

【正確答案】：C

2009年上半年中國銀行業(yè)從業(yè)人員資格認證考試《風險管理》真題

時間：120分鐘

一、單項選擇題。以下各小題所給出的四個選項中。只有一項符合題目要求，請選擇相

應(yīng)選項，不選、錯選均不得分。（共90題。每題0.5分.共45分）

1.《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定，商業(yè)銀行核心資本充足率不得低于（）。

A.2%B.4%C.6%D.8%

2.商業(yè)銀行可以采取的市場風險計量方法不包括（）。

A.因果關(guān)系分析B.VaRC.敏感性分析D.情景分析

3.戰(zhàn)略風險的類型不包括（）。

A.產(chǎn)業(yè)風險B.技術(shù)風險C.競爭對手風險D.信用風險

4.《金融違法行為處罰辦法》屬于（）。

A.法律B.行政法規(guī)C.金融規(guī)章制度D.商業(yè)銀行監(jiān)管相關(guān)指引

5.20世紀60年代，（）是華爾街的第一次數(shù)學(xué)革命的金融理論。

A.馬柯威茨提出的現(xiàn)代資產(chǎn)組合理論B.夏普提出的CAPM模型

C.布萊克、舒爾斯、默頓推導(dǎo)出歐式期權(quán)定價的一般模型D.羅斯提出套利定價理

論

6.銀行風險管理的流程是（）。

A.風險控制一風險識別一風險監(jiān)測一風險計量B.風險識別一風險控制一風險監(jiān)測一

風險計量

C.風險識別一風險計量一風險監(jiān)測一風險控制D.風險控制一風險識別一風險計量一

風險監(jiān)測

7.某商業(yè)銀行董事會明確定位銀行為一家積極進取、以利潤最大化為首要經(jīng)營目標的

銀行。2002?2007年間，其信貸資產(chǎn)主要投向房地產(chǎn)行業(yè)，其資金交易業(yè)務(wù)主要集中

于高收益的次級債券。2008年起因收到金融危機的沖擊，該銀行面臨的流動性風險是其

（）長期集聚、惡化的綜合作用結(jié)果。

A.聲譽風險、市場風險和操作風險B.信用風險、市場風險和戰(zhàn)略風險

C.市場風險、戰(zhàn)略風險和操作風險D.信用風險、聲譽風險和戰(zhàn)略風險

8.下列各項中，應(yīng)列入商業(yè)銀行附屬資本的是（）。

A.未分配利潤B.重估儲備C.盈余公積D.公開儲備

9.根據(jù)我國監(jiān)管機構(gòu)和《巴塞爾新資本協(xié)議》的要求，商業(yè)銀行計算市場風險加權(quán)資

產(chǎn)，應(yīng)采用（）來進行。

A.高級計量法B.基本指標法C.內(nèi)部評級法D.內(nèi)部模型法

10.下列關(guān)于商業(yè)銀行風險文化的描述，錯誤的是（）。

A.風險文化建設(shè)應(yīng)當主要交由風險管理部門來完成B.風險文化應(yīng)當隨著內(nèi)外部經(jīng)營

管理環(huán)境的變化而不斷修正

C.風險文化貫穿于商業(yè)銀行的整個生命周期，不能通過短期突擊達到目的

D.商業(yè)銀行應(yīng)當將風險管理理論固化到規(guī)章制度并輔之以合規(guī)和績效考核，才會逐漸

形成良好的風險文化

11.當前，某銀行貸款余額的50%為房地產(chǎn)行業(yè)貸款，利潤亦有超過50%來自該類型貸

款，目前該類型貸款的不良率為0。根據(jù)上述信息，以下對該銀行貸款業(yè)務(wù)的評價，恰

當?shù)氖牵ǎ?/p>

A.該類型貸款的預(yù)期損失為0B.該銀行的貸款集中度過高，其貸款業(yè)務(wù)存在較大

風險

C.追逐低風險、高收益是商業(yè)銀行經(jīng)營的必然選擇D.該類型貸款不存在信用風險，

因此盡管比重偏高，亦無不妥

12.商業(yè)銀行向某客戶提供一筆3年期的貸款1000萬元，該客戶在第1年的違約率是

0.8%,第2年的違約率是1.4%,第3年的違約率是2.1%。假設(shè)客戶違約后，銀行的

貸款將遭受全額損失。則該筆貸款預(yù)計到期可收回的金額為（）。

A.925.47萬元B.960.26萬元C.957.57萬元D.985.62萬元

13.下列關(guān)于交易賬戶的說法，不正確的是（）o

A.為交易目的而持有的頭寸是指，在短期內(nèi)有目的地持有以便轉(zhuǎn)手m售、從實際或預(yù)

期的短期價格波動中獲利或者鎖定套利的頭寸B.記人交易賬戶的頭寸在交易方

面所受的限制較多

C.交易賬戶中的項目可以按模型定價（MarktoModel）,即將從市場獲得的其他相關(guān)數(shù)

據(jù)輸入模型，計算或推算出交易頭寸的價值D.交易目的在交易之初就已確定，

此后一般不能隨意更改

14.企業(yè)資產(chǎn)或負債上的空頭或多頭不加保護的部分是指（）。

A.風險價值B.缺口C.敏感性資產(chǎn)D.敞口

15.巴塞爾委員會對市場風險內(nèi)部模型提出的要求包括（）。

A.置信水平采用95%的單尾置信區(qū)間B.持有期為10個營業(yè)日

C.市場風險要素價格的歷史觀測期至少為半年D.至少每6個月更新一次數(shù)據(jù)

16.系統(tǒng)缺陷造成的風險不包括（）。

A.數(shù)據(jù)/信息質(zhì)量B.違反系統(tǒng)安全規(guī)定C.系統(tǒng)設(shè)計/開發(fā)1）.系統(tǒng)報告

17.（）是RAR0C基礎(chǔ)的重要組成部分。

A.風險管理信息系統(tǒng)B.對現(xiàn)場經(jīng)理傳遞信息的合適的激勵

C.為風險管理程序的目的所進行的管理活動D.能夠傳遞實時風險評估的公司范圍

風險報告系統(tǒng)

18.下列關(guān)于長期次級債務(wù)的說法，正確的是（）。

A.長期次級債務(wù)是指存續(xù)期限至少在五年以上的次級債務(wù)

B.經(jīng)銀監(jiān)會認可，商業(yè)銀行發(fā)行的有擔保的并以銀行資產(chǎn)為抵押或質(zhì)押的長期次級債

務(wù)工具可列人附屬資本

C.在到期日前最后五年，長期次級債務(wù)可計人附屬資本的數(shù)量每年累計折扣20%

D.長期次級債務(wù)不能計入附屬資本

19.認為銀行的公共性質(zhì)在于提供廣泛的金融服務(wù)，對整個國民經(jīng)濟具有深刻的、連鎖

的影響，這種觀點屬于（）。

A.利益沖突論B.債權(quán)保護論C.銀行風險論D.公共性質(zhì)論

20.《商業(yè)銀行財務(wù)報表附注特別規(guī)定》對上市銀行的（）內(nèi)容的披露做了非常詳細的規(guī)

定。

A.中長期貸款、逾期貸款、呆賬貸款B.中長期貸款、逾期貸款、呆滯貸款

C.貸款總額、逾期貸款、呆賬貸款D.貸款總額、逾期貸款、呆滯貸款

21.商業(yè)銀行的貸款平均額和核心存款平均額間的差構(gòu)成了（）。

A.久期缺口B.現(xiàn)金缺口C.融資缺口D.信貸缺口

22.在《商業(yè)銀行風險監(jiān)管核心指標》中，核心負債比率為核心負債與負債總額之比，

不得低于（）。

A.20%B.40%C.60%D.80%

23.假設(shè)某銀行當期貸款按五級分類標準分別是：正常類800億元，關(guān)注類200億元，

次級類35億元，可疑類1。億元，損失類5億元，一般準備、專項準備、特種準備分別

為40億元、15億元、5億元，則該銀行當期的不良貸款撥備覆蓋率為（）。

A.20%B.80%C.100%D.120%

24.戰(zhàn)略風險管理流程中，下列（）活動是在確定風險管理方案之后執(zhí)行的。

A.制定戰(zhàn)略實施方案B.識別戰(zhàn)略風險要素C.定期自我評估風險管理的效果

D.明確戰(zhàn)略發(fā)展目標

25.某私營企業(yè)于2008年1月1日從某銀行獲得一筆3年期1000萬元的抵押貸款，2008

年12月30日，由于該企業(yè)財務(wù)狀況惡化，出現(xiàn)了拖欠利息超過90天的違約行為。為

降低損失，該銀行與企業(yè)磋商進行貸款重組，則下述重組措施中最不可行的是（）。

A.將該筆貸款期限延長半年B,給予企業(yè)10%的利率優(yōu)惠

C.允許企業(yè)貸款到期后一次性還本付息D.要求企業(yè)增加其董事長個人住房作為

抵押品

26.假如某房地產(chǎn)項目總投資10億元，開發(fā)商自有資金305億元，銀行貸款6.5億元。

在不利的市場條件下，一旦預(yù)期項目的市場價值低于6.5億元，開發(fā)商可能會選擇讓

項目爛尾，從而給債權(quán)人造成信用風險損失。這種情形下，債權(quán)人好比（）。

A.賣出一份看跌期權(quán)B.賣出一份看漲期權(quán)C.買人一份看跌期權(quán)D.買入

一份看漲期權(quán)

27.商業(yè)銀行的風險管理模式大體經(jīng)歷了四個階段，依次是（）。

A.負債風險管理模式階段一一資產(chǎn)負債風險管理模式階段一一資產(chǎn)風險管理模式階段

一—全面風險管理模式階段

B.被動負債風險管理模式階段一一主動負債風險管理模式階段——資產(chǎn)負債風險管理

模式階段——全面風險管理模式階段

C.資產(chǎn)負債風險管理模式階段一一資產(chǎn)風險管理模式階段一一負債風險管理模式階段

——全面風險管理模式階段

D.資產(chǎn)風險管理模式階段一一負債風險管理模式階段一一資產(chǎn)負債風險管理模式階段

一—全面風險管理模式階段

28.國際領(lǐng)先銀行目前所采用的風險調(diào)整收益績效評估辦法（RAPM）中被廣泛接受和普遍

使用的指標RAR0C是（）。

A.風險資本回報率B.風險資產(chǎn)回報率C.風險調(diào)整資產(chǎn)回報率D.風險

調(diào)整資產(chǎn)收益率

29.下列關(guān)于資本的說法，正確的是（）。

A.經(jīng)濟資本也就是賬面資本

B.會計資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商'業(yè)銀行應(yīng)持有的同其所承擔的'業(yè)務(wù)總體風險水平相匹

配的資本

C.經(jīng)濟資本是商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)期

損失而應(yīng)該持有的資本金

D.監(jiān)管資本是一種完全取決于商業(yè)銀行實際風險水平的資本

30.20世紀80年代以后，商業(yè)銀行的風險管理進入（）。

A.全面風險管理模式階段B.資產(chǎn)風險管理模式階段

C.負債風險管理模式階段D.資產(chǎn)負債風險管理模式階段

31.根據(jù)ERM框架，三個維度分別是指（）。

A.企業(yè)的目標，企業(yè)的各個層級，全面風險管理要素B.企業(yè)的目標，全面風險管

理要素，企業(yè)的各個層級

C.企業(yè)的各個層級，企業(yè)的目標，全面風險管理要素D.全面風險管理要素，企業(yè)

的目標，企業(yè)的各個層級

32.（）就是對風險誘因、風險指標和損失時間進行歷史統(tǒng)計，形成相互關(guān)聯(lián)的多元分

布。隨著相關(guān)因素發(fā)生變化，模型能預(yù)測出潛在損失及原因，并對未來環(huán)境進行分析。

A.隨機模型B.計量模型C.資本模型D.因果分析模型

33.真實票據(jù)論的理論依據(jù)是商業(yè)銀行在發(fā)展初期，業(yè)務(wù)主要集中于（）。

A.長期貸款B.消費者貸款C.短期自償性貸款D.房地產(chǎn)貸款

34.風險文化的精神核心是（）。

A.風險管理策略B.風險管理理念C.公司治理結(jié)構(gòu)D.內(nèi)部控制系統(tǒng)

35.風險識別包括（）環(huán)節(jié)。

A.感知風險和分析風險B.計量風險和分析風險C.計量風險和感知風險D.感

知風險和檢測風險

36.商業(yè)銀行識別風險的最基本、最常用的方法是（）。

A.失誤樹分析方法B.資產(chǎn)財務(wù)狀況分析法C.制作風險清單D.情景分析

法

37.激烈的行業(yè)競爭必然形成優(yōu)勝劣汰，如果缺乏獨特的品牌形象和吸引力，將可能遭

遇嚴重的生存危機。品牌風險會影響到（）。

A.商業(yè)銀行的技術(shù)水平B.商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)創(chuàng)新水平

C.商業(yè)銀行的風險管理水平D、商業(yè)銀行的盈利能力和業(yè)務(wù)發(fā)展空間

38.風險報告部門是一個獨立于營銷部門的部門，其主要職責是（）。

A.收集和處理與風險控制相關(guān)的各種信息，并將該信息匯總到風險報告中

B.顯示總體組合和各個子組合的風險狀況

C.討論各種流程和措施的有效性

D.報告重要單筆業(yè)務(wù)頭寸的風險狀況

39.（）必須向董事會或指定的委員會提供關(guān)于重大變化或現(xiàn)行政策例外情況的通告。

A.監(jiān)事會B.高級管理層C.股東大會D.風險管理部門

40.風險識別的主要方法不包括（）。

A.失誤樹分析法B.專家調(diào)查列舉法C.專家預(yù)測法D.分解分析法

41.利用5年期政府債券的空頭頭寸為10年期政府債券多頭頭寸進行保值，當正向收

益率變陡時，該10年期政府債券的市場價格（）。

A.保持不變B.下降C.上升D.無法判斷

42.商業(yè)銀行一個完整的風險監(jiān)測指標體系，包括風險水平類指標、風險遷徙類指標和

（）

A.流動性風險指標B.信用風險指標C.風險抵補類指標D.不良貸款遷

徙率指標

43.假設(shè)商業(yè)銀行根據(jù)過去100天的歷史數(shù)據(jù)計算交易賬戶的VaR值為1000萬元人民

幣（置信區(qū)間為99%,持有期為1天）。則該銀行在未來100個交易日內(nèi)，預(yù)期交易賬戶

至少會有（）天的損失超過1000萬元。

A.10B.3C.2D.1

44.某企業(yè)2008年凈利潤為0.5億元人民幣，2008年初總資產(chǎn)為lo億元人民幣，2008

年末總資產(chǎn)為15億元人民幣，則該企業(yè)2008年的總資產(chǎn)收益率為（）o

A.3.00%B.3.63%C.4.00%D.4.75%

45.在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人內(nèi)部評級1年期違約概

率與（）中的較高者。

A.0.03%B.0.05%C.0.3%D.0.5%

46.按照KPMG風險中性定價模型，如果回收率為0,某1年期的零息國債的收益率為

10%,1年期的信用等級為8的零息債券的收益率為15%,則該信用等級為B的零息債券

在1年內(nèi)的違約概率為（）。

A.0.04B.0.05C.0.95D.0.96

47.參照國際最佳實踐，在拓展客戶期，商業(yè)銀行對個人客戶評分時宜采用（）。

A.申請評分B.行為評分C.信用局評分D.利潤評分

48.某銀行2008年初正常類貸款余額為10000億元，其中在2008年末轉(zhuǎn)為關(guān)注類、次

級類、可疑類、損失類的貸款金額之和為900億元，期間正常類貸款因回收減少了800

億元，則正常類貸款遷徙率為（）。

A.7.0%B.8.0%C.9.8%D.9.0%

49.某銀行2008年初次級類貸款余額為1000億元，其中在2008年末轉(zhuǎn)為可凝類、損

失類的貸款金額之和為600億元，期間次級類貸款因回收減少了400億元，則次級類貸

款遷徙率為（）。

A.25.0%B.50.0%C.75.0%D.100.0%

50.在風險預(yù)警方法中，（）不引進警兆自變量，只考察警素指標的時間序列變化規(guī)律。

A.白色預(yù)警法B.紅色預(yù)警法C.黑色預(yù)警法D.藍色預(yù)警法

51.巴塞爾委員會認為資本約束并不是控制銀行操作風險的最好辦法，應(yīng)對操作風險的

第一道防線是嚴格的（）。A.外部監(jiān)管B.員工培訓(xùn)C.內(nèi)部控制D.職

責分工

52.在短期內(nèi)，如果一家商業(yè)銀行預(yù)計最好狀況下的流動性余額為5000萬元，出現(xiàn)概

率為25%,正常狀況下的流動性余額為3000萬元，出現(xiàn)概率為50%,最壞情況下的流

動性缺口為2000萬元，出現(xiàn)概率為25%,那么該商業(yè)銀行預(yù)期在短期內(nèi)的流動性余缺狀

況是（）。

A.余額2250萬元B.余額1000萬元C.余額3250萬元D.缺口1000萬元

53.假設(shè)1年后的1年期利率為7%,1年期即期利率為5%,那么2年期即期利率（年利

率）為（）。

A.5.00%B.6.00%C.7.00%D.8.00%

54.最主要和最常見的利率風險形式是（）。

A.重新定價風險B.收益率曲線風險C.基準風險D.期權(quán)性風險

64.商業(yè)銀行向一家風險權(quán)重為50%的公司提供了100萬元的貸款，為了滿足資本充足

率的要求，該銀行為此貸款所需持有的資本應(yīng)至少為（）。

A.1萬元B.2萬元C.4萬元D.8萬元

65.相比較而言，下列（）最容易引發(fā)操作風險。

A.柜臺業(yè)務(wù)B.法人信貸業(yè)務(wù)C.個人信貸業(yè)務(wù)D.資金交易業(yè)務(wù)

66.《巴塞爾新資本協(xié)議》中為商業(yè)銀行提供的三種操作風險經(jīng)濟資本計量方法不包括

（）。

A.高級計量法B.標準法C.基本指標法D.內(nèi)部評級法

67.下列關(guān)于商業(yè)銀行操作風險的說法，不正確的是（）。

A.根據(jù)商業(yè)銀行管理和控制操作風險的能力，可以將操作風險劃分為可規(guī)避的操作風

險、可降低的操作風險、可緩釋的操作風險和應(yīng)承擔的操作風險

B.不管盡多大努力，采用多好的措施，購買多好的保險，總會有操作風險發(fā)生

C.商業(yè)銀行對于無法避免、降低、緩釋的操作風險束手無策

D.商業(yè)銀行應(yīng)為必須承擔的風險計提損失準備或分配資本金

68.（）是通過調(diào)查問卷、系統(tǒng)性的檢查或公開討論的方式，評估銀行內(nèi)部是否符合操

作風險管理政策，找出內(nèi)部操作風險管理的優(yōu)勢利不足。

A.關(guān)鍵指標法B.自我評估法C.內(nèi)部評估法D.系統(tǒng)分析法

69.核心存款比例等于（）o

A.核心存款/總資產(chǎn)B.核心存款/貸款總額C.貸款總額/核心存款D.貸款總

額/總資產(chǎn)

70.內(nèi)部評級法初級法下，當借款人利用多種形式的抵（質(zhì)）押品共同擔保時，需要將風

險暴露進行拆分。拆分按（）以及其他抵（質(zhì)）押品的順序進行。

A.金融質(zhì)押品、應(yīng)收賬款、商用房地產(chǎn)和居住用房地產(chǎn)

B.金融質(zhì)押品、商用房地產(chǎn)和居住用房地產(chǎn)、應(yīng)收賬款

C.應(yīng)收賬款、金融質(zhì)押品、商用房地產(chǎn)和居住用房地產(chǎn)

D.商用房地產(chǎn)和居住用房地產(chǎn)、應(yīng)收賬款、金融質(zhì)押品

71.（）是指在極端情景下，分析評估流動性風險管理模型或內(nèi)控流程的有效性，發(fā)現(xiàn)

問題，制定改進措施的方法，目的是防止出現(xiàn)重大損失事件。

A.情景分析B.壓力測試C.融資渠道管理D.應(yīng)急計劃

72.在《商業(yè)銀行風險監(jiān)管核心指標》中，流動性比率為流動性資產(chǎn)余額與流動性負債

余額之比，衡量商業(yè)銀行流動性的總體水平，不得低于（）。

A.15%B.25%C.35%D.45%

73.商業(yè)銀行對（）變化的敏感程度直接影響資產(chǎn)負債的期限結(jié)構(gòu)。

A.利率B.物價指數(shù)C.宏觀經(jīng)濟政策D.突發(fā)性因素

74.以下各風險都會給商業(yè)銀行帶來經(jīng)營困難，但一般可能導(dǎo)致商業(yè)銀行破產(chǎn)的直接原

因是（）。

A.流動性風險B.信用風險C.操作風險D.戰(zhàn)略風險

75.以下各指標都可用于衡量商業(yè)銀行的流動性，其中數(shù)值越高說明商業(yè)銀行流動性越

差的是（）。

A.現(xiàn)金頭寸指標B.核心存款比例C.貸款總額與核心存款的比率D.貸款總額與

總資產(chǎn)的比率

76.銀行資產(chǎn)的應(yīng)急變現(xiàn)價格FP與市場均衡價格EP的關(guān)系是（）、

A.FP高于EPB.FP低于EPC.FP等于EPD.無特定關(guān)系

77.關(guān)于聲譽危機管理規(guī)劃，下列說法錯誤的是（）。

A.危機現(xiàn)場處理是聲譽危機管理規(guī)劃的主要內(nèi)容之一

B聲譽危機管理需要技能、經(jīng)驗以及全面細致的危機管理規(guī)劃，以便為商業(yè)銀行在危機

情況下保全甚至提高聲譽提供行動指南

C.管理危機過程中的信息交流不是聲譽危機管理規(guī)劃的主要內(nèi)容之一

D.商業(yè)銀行有必要對危機管理的政策和流程做好事前準備，建立有效的溝通預(yù)案，制

定有效的危機應(yīng)對措施，并隨時調(diào)動內(nèi)外部資源以緩解致命風險的沖擊

78.（）是指商業(yè)銀行針對政治、經(jīng)濟、社會、科技等外部環(huán)境和內(nèi)部可利用資源，系

統(tǒng)識別和評估商業(yè)銀行既定的戰(zhàn)略目標、發(fā)展規(guī)劃和實施方案中潛在的風險，并采取科

學(xué)的決策方法和風險管理措施來避免或降低可能的風險損失的風險管理方法。

A.法律風險管理B.戰(zhàn)略風險管理C.合規(guī)風險管理D.國家風險管理

79.（）是目前最恰當?shù)穆曌u風險管理方法。

A.采取平等原則對待所有風險B.采用精確的定量分析方法

C.按照風險大小，采取抓大放小的原則

D.推行全面風險管理理念，確保各類主要風險被正確識別、優(yōu)先排序，并得到有效管

理

80.下列（）不屬于戰(zhàn)略風險管理應(yīng)急方案應(yīng)當包含的事件。

A.回應(yīng)監(jiān)管批評B.訴訟應(yīng)答策略C.業(yè)務(wù)中斷/災(zāi)難恢復(fù)計劃D.解決客戶對

日常業(yè)務(wù)的投訴

81.（）是由于和銀行有關(guān)的負面消息、宣傳和流言引致客戶流失，以及訴訟或盈利下

降等事件在市場傳播給商業(yè)銀行的形象帶來不利影響而導(dǎo)致的損失，市場傳言或公眾印

象都是決定這類風險水平的重要因素。

A.法律風險B.流動性風險C.聲譽風險1）.國家風險

82.商業(yè)銀行進行戰(zhàn)略風險管理的前提是接受戰(zhàn)略管理的基本假設(shè)，下列（）是不正確

的假設(shè)。

A.準確預(yù)測未來風險事件B.預(yù)防工作有助于避免或減少風險事件和未來損失

C.風險是無法避免的D.如果對未來風險加以有效管理和利用，風險有可能轉(zhuǎn)變?yōu)?/p>

發(fā)展機會

83.商業(yè)銀行的（）是指銀行業(yè)務(wù)發(fā)展的未來方向及實際的執(zhí)行計劃，因經(jīng)濟環(huán)境及科

技發(fā)展的轉(zhuǎn)變做出的戰(zhàn)略改變對銀行經(jīng)營的影響，是銀行的策略制訂和實施過程中失

當，或未能對市場變化做H｛及時的調(diào)整，從而影響到現(xiàn)在或耒來銀行自身的盈利、資

本、信譽和市場地位的風險。

A.合規(guī)風險B.流動性風險C.國家風險D.戰(zhàn)略風險

84.高利率水平表示央行正在實施緊縮的貨幣政策。從宏觀角度看，在該貨幣政策的影

響下，（）。

A.借款人的信用風險水平下降B.借款人承受較低的利率風險

C.所有企'業(yè)的履約能力有一定程度的提高D.所有企業(yè)的違約風險有一定程度的提

高

85.銀行監(jiān)管必要性原理中的適度競爭論認為，銀行業(yè)先天存在（）的悖論，因此需要

政府適當?shù)母深A(yù)和引導(dǎo)，對銀行業(yè)的市場準人和退出進行適當限制和管理。

A.分散和集中B.成本和收益C.壟斷與競爭D.擴張和風險

86.在國際領(lǐng)域，銀行監(jiān)管的目標主要是指保護存款人利益和（）。

A.維護金融體系的安全和穩(wěn)定B.保護債權(quán)人利益

C.維護市場的正常秩序D.維護公眾對銀行業(yè)的信心

87.假設(shè)一家銀行，今年的稅后收人為20000萬元，資產(chǎn)總額為1000000萬元，股東權(quán)

益總額為300000萬元，則資產(chǎn)收益率為（）。

A.0.02B.0.25C.0.03D.0.35

88.新《商業(yè)銀行信息披露辦法》規(guī)定商業(yè)銀行披露信息應(yīng)達到（）。

A.真實、準確、有效、可比B.真實、準確、完整、可比

C.真實、有效、及時、可比D.真實、有效、準確、及時

89.下列關(guān)于資本監(jiān)管的說法，錯誤的是（）。

A.商業(yè)銀行的核心資本具備兩個特征：-是應(yīng)能夠不受限制地用于沖銷商業(yè)銀行經(jīng)營

過程中的任何損失；二是隨時可以動用

B.按照《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》，商業(yè)銀行資本充足率不得低于8%,核心資本

充足率不得低于4%

C.未分配利潤屬于核心資本D.少數(shù)股權(quán)屬于附屬資本

90.信用風險監(jiān)管指標不包括（）。

A.不良資產(chǎn)率B.不良貸款率C.單一客戶授信集中度D.存貸款比例

二、多項選擇題。以下各小題所給出的五個選項中。有兩項或兩項以上符合題目的要

求.請選擇相應(yīng)選項。多選、少選、錯選均不得分。（共40題，每題1分，共40分）

1.下列關(guān)于VaR的描述，不正確的是（）。

A.風險價值與損失的任何特定事件相關(guān)B.風險價值是以概率百分比表示的價值

C.風險價值是指可能發(fā)生的最大損失D.風險價值并非是指可能發(fā)生的最大

損失

E.風險價值不是以概率百分比表示的價值

2.操作風險的人員因素包括（）造成損失或者不良影響而引起的風險。

A.外部欺詐B.失職違規(guī)C.員工的知識/技能匱乏D.內(nèi)部欺詐E.核心

員T流失

3.在風險評估時，商業(yè)銀行通常使用標準化的損失數(shù)據(jù)收集模板收集數(shù)據(jù)，并遵循統(tǒng)

一的損失數(shù)據(jù)收集流程與規(guī)范。損失數(shù)據(jù)收集的內(nèi)容包括（）。

A.損失的影響程度B.總損失數(shù)額信息C.損失事件發(fā)生的時間、發(fā)生的單位信

息

D.總損失中收回部分信息E.損失事件發(fā)生的主要原因的描述信息

4.通常戰(zhàn)略風險識別可以從（）三個層面人手。

A.戰(zhàn)略B.宏觀C.微觀D.全局E.戰(zhàn)術(shù)

5.商業(yè)銀行通?？梢酝ㄟ^觀測一定指標的變動來防范流動性風險，以下屬于其內(nèi)部指

標信號的指標有（）。

A.某項業(yè)務(wù)風險水平增加B.盈利能力下降C.資產(chǎn)過于集中D.資產(chǎn)質(zhì)量下降E.所

發(fā)行的股票價格下跌

6.關(guān)于債項評級說法，錯誤的有（）。

A.債項評級是對交易本身的特定風險進行估測B.債項評級反映的是客戶違約后的

債項損失大小

C.特定風險因素包括抵押、優(yōu)先性、產(chǎn)品類別、地區(qū)、行業(yè)等D.債項評級只能反

映債項本身的交易風險

E.債項評級不可以同時反映客戶信用風險和債項交易風險

7.商業(yè)銀行的經(jīng)營原則有（）。

A.安全性B.約束性C.流動性D.效益性E.規(guī)模性

8.參照國際風險管理標準，集中型風險管理部門的人員必須具備的主要技能包括（）。

A.風險監(jiān)測和分析能力B.數(shù)量分析能力C.價格核準能力D.模型創(chuàng)建能力

E.系統(tǒng)開發(fā)/集成能力

9.聲譽危機管理需要技能、經(jīng)驗以及全面細致的危機管理規(guī)劃，以便在危機情況下為

商業(yè)銀行提供保全甚至提高聲譽的行動指南。聲譽危機管理的主要內(nèi)容包括（）。

A.提高發(fā)言人的溝通能力B.提高解決問題的能力C.危機現(xiàn)場處理

D.制定戰(zhàn)略性的危機溝通機制E.模擬訓(xùn)練和演習

10.下列關(guān)于風險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營關(guān)系的說法，正確的有（）。

A.承擔和管理風險是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動力

B.風險管理能夠作為商業(yè)銀行實施經(jīng)營戰(zhàn)略的手段，極大地改變了商業(yè)銀行經(jīng)營管理

模式

C.風險管理不能夠為商業(yè)銀行風險定價提供依據(jù)

D.健全的風險管理體系能夠為商業(yè)銀行創(chuàng)造附加價值

E.風險管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力

11.商業(yè)銀行定期對銀行賑戶和交易賬戶進行壓力測試的主要目的有（）。

A.對市場風險VaR值的準確性進行驗證B.分析資產(chǎn)組合在不同市場條件下可能產(chǎn)生

的收益或損失

C.計算資產(chǎn)組合可能產(chǎn)生的最高收益1）.評估銀行在極端不利情況下的損失承受能

力

E.測算極端不利的市場條件對資產(chǎn)組合造成的影響

12.盈利能力監(jiān)管指標包括（）。

A.資本金收益率B.資產(chǎn)收益率C.凈業(yè)務(wù)收益率I）.非利息收入率E.非

利息收入比率

13.巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風險劃分為八大類，其中包括（）。

A.系統(tǒng)風險B.信用風險C.操作風險D.戰(zhàn)略風險E.聲譽風險

14.戰(zhàn)略風險來自（）。

A.商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標缺乏整體兼容性B.商業(yè)銀行經(jīng)營目標不能按時實現(xiàn)

C.為實現(xiàn)戰(zhàn)略目標而制定的經(jīng)營戰(zhàn)略存在缺陷阱為實現(xiàn)目標所需要的資源匱乏

E.整個戰(zhàn)略實施過程的質(zhì)量難以保證

15.決定商業(yè)銀行的風險承受能力的是（）。

A.資本金規(guī)模B.風險管理水平C.資產(chǎn)管理D.負債管理E.資產(chǎn)負

債管理

16.下列關(guān)于商業(yè)銀行的風險管理部門設(shè)置的說法，正確的是（）。

A.商業(yè)銀行風險管理部門必須具有高度獨立性

B.商業(yè)銀行風險管理部門不具有或者只具有非常有限的風險管理策略執(zhí)行權(quán)

C.商'業(yè)銀行風險管理部門和風險管理委員會可以合二為一，以便信息的交流與共享

D.商業(yè)銀行風險管理部門和風險管理委員會必須相互獨立，不能互通信息

E.商業(yè)銀行風險管理部門通常有集中型和分散型兩種類型

17.外匯敞口分析的特點包括（）。

A.忽略了各種匯率變動的相關(guān)性B.清晰易懂C.計算簡便D.敏感度高

E.難以揭示由各幣種匯率變動的相關(guān)性所帶來的匯率風險

18.商業(yè)銀行為了完善操作風險的評估與控制，需要具備的基本條件有（）。

A.完善的公司治理結(jié)構(gòu)B.健全的內(nèi)部控制體系C.普及合規(guī)管理文化

D.集中式的、可靈活擴充的業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)E.強大的研發(fā)實力

19.商業(yè)銀行風險管理部門的主要職責有（）。

A.監(jiān)控各類金融產(chǎn)品和所有業(yè)務(wù)部門的風險限額B.在限額違規(guī)的情況下及時向風

險管理委員會報告

C.負責核準復(fù)雜金融產(chǎn)品的定價模型D.協(xié)助財務(wù)控制人員進行復(fù)雜金融產(chǎn)品價

格評估

E.全面掌握商業(yè)銀行的整體風險狀況，為管理決策提供輔助作用

20.下列屬于Altman的z評分模型中的財務(wù)比率的是（）。

A.息稅前收益/總資產(chǎn)B.股票市場價值/債務(wù)賬面價值C.（流動資產(chǎn)一流動負

債）/總資產(chǎn)

D.銷售額/總資產(chǎn)E.留存收益/總資產(chǎn)

21.審慎經(jīng)營類指標包括（）。

A.總資產(chǎn)凈回報率B.資本充足率C.大額風險集中度

D.不良貸款撥備覆蓋率E.成本收入比

22.目前最廣泛應(yīng)用的信用風險評分模型是（）。

A.CP模型B.KPMG模型C.線性概率模型D.Probit模型E.線性辨別

模型

23.壓力測試是一種風險管理技術(shù)，其功能主要有（）。

A.評估商業(yè)銀行在盈利性和資本充足性兩方面承受壓力的能力B.提供商業(yè)銀行對

自身風險特征的理解

C.為商業(yè)銀行提供更好的信用風險管理模型D.為估計商業(yè)銀行在壓力條件下的

風險暴露提供方法

E.幫助董事會和高層管理者確定該商業(yè)銀行的風險暴露是否與其風險偏好一致

24.下列關(guān)于遠期和期貨的說法，正確的有（）。

A.遠期合約允許投資者在確定的未來時間購買或出售某項資產(chǎn)

B.期貨合約允許投奧者按確定的價格購買或出售某項資產(chǎn)C.遠期合約是非標準化

的，期貨合約是標準化的

D.遠期合約一般在交易所交易，由交易所承擔違約風險，而期貨合約一般通過金融機

構(gòu)或經(jīng)紀商柜臺交易，合約持有者面臨交易對手的違約風險

E.遠期合約的流動性較差，合約一?般要持有到期，而期貨合約的流動性較好，合約可

以在到期前隨時平倉

25.某機構(gòu)購入國債作為準備金，其利率互換的操作原則應(yīng)該是（）。

A.預(yù)期利率上升時，不做利率互換B.預(yù)期利率上升時，將固定利率調(diào)為浮動利率

C.預(yù)期利率下降時，不做利率互換D.預(yù)期利率下降時，將固定利率調(diào)為浮動利率

E.無論預(yù)期利率上升或下降，均將固定利率調(diào)為浮動利率

26.根據(jù)有關(guān)法律規(guī)定，下列機構(gòu)中一般不得作為貸款保證人的有（）。

A.企業(yè)集團下屬地方分公司B.公立醫(yī)院C.國家機關(guān)D.企業(yè)集團下屬子公

司E.私立貴族學(xué)校

27.按照馬柯維茨的理論，下列說法正確的有（）。

A.市場上的投資者都是理性的B.市場上的投資者偏好收益

C.存在一個可以用均值和方差表示自己投資效用的均方效用函數(shù)

D.無差異曲線與有效集的切點就是投資者的最優(yōu)資產(chǎn)組合

E.理性投資者可以獲得自己所期望的最優(yōu)資產(chǎn)組合

28.下列關(guān)于巴塞爾委員會對實施高級計量法提m的具體標準的說法，正確的有（）。

A.商業(yè)銀行的操作風險系統(tǒng)必須利用相關(guān)的外部數(shù)據(jù)，尤其是預(yù)期將會發(fā)生非經(jīng)常性、

潛在的嚴重損失時，商業(yè)銀行必須建立標準的程序，規(guī)定在什么情況下必須使用外部數(shù)

據(jù)以及使用外部數(shù)據(jù)的方法

B.商業(yè)銀行必須提供按巴塞爾委員會規(guī)定的業(yè)務(wù)單元和損失類別分類的損失數(shù)據(jù)

C.任何操作風險計量系統(tǒng)必須具備某些關(guān)鍵要素，包括內(nèi)部數(shù)據(jù)的使用、相關(guān)的外部

數(shù)據(jù)、情景分析和反映商業(yè)銀行經(jīng)營環(huán)境和內(nèi)部控制系統(tǒng)情況的其他因素

D.商業(yè)銀行的風險計量系統(tǒng)必須足夠“分散”，以將影響損失估計分布尾部形態(tài)的主要

操作風險因素考慮在內(nèi)

E.除了使用實際損失數(shù)據(jù)或情景分析損失數(shù)據(jù)外，商業(yè)銀行在全行層面使用的風險評

估方法還必須考慮到關(guān)鍵的業(yè)務(wù)經(jīng)營環(huán)境和內(nèi)部控制因素

29商業(yè)銀行往往很難規(guī)避或降低操作風險，但可以通過一些方式招風險轉(zhuǎn)移或緩釋。下

列可以實現(xiàn)這一目的的方式包括（）。

A.風險控制B.終止相關(guān)業(yè)務(wù)C.連續(xù)經(jīng)營方案D.保險E.業(yè)務(wù)外包

30.巴塞爾委員會提出，用標準法計算經(jīng)濟資本配置，銀行至少應(yīng)該滿足的條件有（）。

A.董事會和高級管理層應(yīng)當積極參與監(jiān)督操作風險管理架構(gòu)

B.銀行應(yīng)當擁有充足的資源支持在主要產(chǎn)品線上和控制及審計領(lǐng)域采用該方法

C.銀行的資本充足率應(yīng)該達到12.5%D.銀行應(yīng)該連續(xù)三年盈利

E.銀行應(yīng)當擁有完整且切實可行的操作風險管理系統(tǒng)

31.流動性風險預(yù)警信號中的融資信號包括（）。

A.快速增長的資產(chǎn)的主要資金來源為市場大宗融資B.所發(fā)行的流通債券（包括次

級債）交易量上升

C.所發(fā)行股票價格下跌D.債權(quán)人提前要求兌付造成支付能力出現(xiàn)不足E.存

款大量流失

32.商業(yè)銀行進行流動性風險預(yù)警的內(nèi)部指標/信號包括（）等指標的變化。

A.銀行的資產(chǎn)質(zhì)量B.銀行的盈利能力C.第三方評級D.銀行發(fā)行的有

價證券的市場表現(xiàn)

E.銀行內(nèi)部有關(guān)風險水平

33.如果房地產(chǎn)市場發(fā)展過熱，一方面居民大量提取存款買房，另一方面地產(chǎn)企業(yè)和個

人向銀行借款，這種情況下，如果由于房地產(chǎn)市場嚴重下降，大量個人住房貸款無法償

還，房地產(chǎn)企業(yè)也由于倒閉而無力償還貸款，這時商業(yè)銀行所面臨的主要風險包括（）。

A.國家風險B.流動性風險C.信用風險D.戰(zhàn)略風險E.操作風險

34.清晰的聲譽風險管理流程包括（）。

A.聲譽風險識別B.外部審計C.聲譽風險評估D.監(jiān)測和報告E.內(nèi)

部審計

35.下列屬于有效的聲譽風險管理體系內(nèi)容的有（）。

A.建立公平的獎懲機制，支持發(fā)展目標和股東價值的實現(xiàn)

B.利用自身的價值理念、道德規(guī)范影響合作伙伴、供應(yīng)商和客戶

C.明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價值理念

D.建立強大的、動態(tài)的風險管理系統(tǒng)，有能力提供風險事件的早期預(yù)警

E.深人理解不同利益持有者（例如股東、員工、客戶、監(jiān)管機構(gòu)、社會公眾等）對自身

的期望值

36.下列（）是普遍認為的有助于改善銀行聲譽風險管理的最佳操作實踐。

A.制定危機管理規(guī)劃B.從投訴和批評中積累早期預(yù)警經(jīng)驗

C.確保及時處理投訴和批評D.增加對客戶/公眾的透明度

E.管理危機過程中的信息交流不是聲譽危機管理規(guī)劃的主要內(nèi)容之一

37.銀監(jiān)會提H｛的良好銀行監(jiān)管標準主要包括（）。

A.促進金融穩(wěn)定和金融創(chuàng)新共同發(fā)展B.對監(jiān)管者和被監(jiān)管者都要實施嚴格、明

確的問責制

C.對各類監(jiān)管設(shè)限做到科學(xué)合理，有所為有所不為，減少一切不必要的限制

D.提高我國銀行業(yè)風險管理水平E.高效、節(jié)約地使用一切監(jiān)管資源

38.銀行監(jiān)管的必要性原理可以概括為（）。

A.公共性質(zhì)論B.利益沖突論C.債權(quán)保護論D.銀行風險論E.適

度競爭論

39.（）是各國監(jiān)督商業(yè)銀行的主體。

A.稅務(wù)部門B.中央銀行c.財政部門D.證券監(jiān)督管理部門E.法

律部門

40.在風險緩釋的處理中，下列屬于被認可的質(zhì)押品的有（）。

A.黃金B(yǎng).美元現(xiàn)金C.我國商業(yè)銀行發(fā)行的債券D.評級為AA-的國家發(fā)行的

債券E.銀行存單

三、判斷題。請對以下各項的描述做出判斷。正確的為A,錯誤的為B。（共15題.每題

1分。共15分）

1.商業(yè)銀行因未能及時根據(jù)市場變化和客戶需求創(chuàng)新產(chǎn)品和服務(wù)，喪失了寶貴的客戶

資源，從而失去了在傳統(tǒng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域的競爭優(yōu)勢。此類風險屬于市場風險。（）

2.信用風險是指債權(quán)人或交易對手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或者信用質(zhì)量發(fā)生變化，

影響金融產(chǎn)品價值，從而給債務(wù)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟損失的風險。（）

3.某大型企業(yè)受金融危機的影響效益出現(xiàn)下滑、負債率偏高。為支持該企業(yè)渡過難關(guān)，

商業(yè)銀行可以對該企業(yè)個別經(jīng)營指標進行微調(diào)并繼續(xù)將其評定為AAA級客戶。（）

4.隨著全球化的發(fā)展，世界各國及地區(qū)的銀行監(jiān)管漸漸地實行統(tǒng)一的模式。（）

5.矩陣型模式作為銀行風險管理組織結(jié)構(gòu)的?種，是對風險管理部集權(quán)模式和事業(yè)部

模式的綜合，從而在一定程度上避免了這兩種模式的不足。（）

6.基本指標法用多種指標構(gòu)成的指標體系衡量商業(yè)銀行的整體操作風險。