2022年第一季度中級(jí)銀行從業(yè)資格之中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理考前沖刺模擬試卷B卷含答案

2022年第一季度中級(jí)銀行從業(yè)資格之中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理考前沖刺模擬試卷B卷含答案

單選題（共55題）1、商業(yè)銀行當(dāng)期信用評(píng)級(jí)BBB的某類企業(yè)違約概率（PD）為2％，貸款違約損失率（LGD）為50％，當(dāng)期銀行對(duì)該類型企業(yè)的信貸余額為20億元人民幣，違約風(fēng)險(xiǎn)暴露（EAD）為10億元人民幣，則銀行當(dāng)期對(duì)該類企業(yè)貸款的預(yù)期損失為（）人民幣。A.0.1億元B.0.2億元C.0.5億元D.1億元【答案】A2、如果一家國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行當(dāng)期的貸款資產(chǎn)情況為，正常類貸款500億，關(guān)注類貸款30億，次級(jí)類貸款10億，可疑類貸款7億，損失類貸款3億，如果撥備的一般準(zhǔn)備為15億，專項(xiàng)準(zhǔn)備為8億，特種準(zhǔn)備為2億，則該商業(yè)銀行不良貸款撥備率覆蓋率為（）。A.75%B.125%C.115%D.120%【答案】B3、商業(yè)銀行的審計(jì)部門應(yīng)當(dāng)定期對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理體系各個(gè)組成部分和環(huán)節(jié)的準(zhǔn)確性、可靠性、充分性和有效性進(jìn)行獨(dú)立的審查和評(píng)價(jià)，審計(jì)的頻率為（）。A.至少每年一次B.每三年一次C.每?jī)赡暌淮蜠.至少每?jī)赡暌淮巍敬鸢浮緼4、操作風(fēng)險(xiǎn)資本應(yīng)該為（）提供保障。A.預(yù)期損失B.非預(yù)期損失C.意外損失D.災(zāi)難性損失【答案】B5、商業(yè)銀行公司治理的主要內(nèi)容不包括()。A.完善股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、高級(jí)管理層的議事制度和決策程序B.建立、健全以董事會(huì)為核心的監(jiān)督機(jī)制C.明確股東、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理層人員的權(quán)利、義務(wù)D.建立完善的信息報(bào)告和信息披露制度【答案】B6、下列不屬于商業(yè)銀行代理業(yè)務(wù)中的操作風(fēng)險(xiǎn)的是（）A.代客理財(cái)產(chǎn)品受利率波動(dòng)造成損失B.委托方偽造收付款憑證騙取資金C.業(yè)務(wù)員貪污或截留代理業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)D.客戶通過代理收付款進(jìn)行洗錢活動(dòng)【答案】A7、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理強(qiáng)化了商業(yè)銀行對(duì)于潛在威脅的洞察力，能夠預(yù)先識(shí)別所有潛在風(fēng)險(xiǎn)以及這些風(fēng)險(xiǎn)之間的內(nèi)在聯(lián)系和相互作用。簡(jiǎn)言之，銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的作用可以概括為（）。A.最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失，提高銀行管理水平，提高銀行知名度B.最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失，持久維護(hù)商業(yè)銀行的聲譽(yù)，提高銀行的股東價(jià)值C.最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失，維護(hù)良好的客戶關(guān)系D.最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失，保證商業(yè)銀行合理的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)【答案】B8、下列對(duì)債券凸性描述正確的是（）A.在債券收益率交個(gè)下降時(shí)，凸性引起的修正為負(fù)B.凸性對(duì)債券價(jià)格對(duì)債券收益率的二階導(dǎo)致C.凸性越大，債券曲線彎曲程度越小D.修正交期一般情況下，債券的凸性越小【答案】B9、關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)度量中的VaR，下列說法不正確的是（）。A.VaR是指在一定的持有期△t內(nèi)和給定的置信水平x％下，利率、匯率等市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因子發(fā)生變化時(shí)可能對(duì)某項(xiàng)資金頭寸、資產(chǎn)組合或金融機(jī)構(gòu)造成的潛在最大損失B.在VaR的定義中，有兩個(gè)重要參數(shù)——持有期△t和預(yù)測(cè)損失水平卸，任何VaR只有在給定這兩個(gè)參數(shù)的情況下才會(huì)有意義C.△p為金融資產(chǎn)在持有期△t內(nèi)的損失D.該方法完全是一種基于統(tǒng)計(jì)分析基礎(chǔ)上的風(fēng)險(xiǎn)度量技術(shù)【答案】B10、某商業(yè)銀行的個(gè)人住房抵押貸款余額是110億，撥備是10億。根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，按照權(quán)重法計(jì)算其風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)是（）。A.55億B.75億C.50億D.82.5億【答案】C11、商業(yè)銀行公司治理結(jié)構(gòu)應(yīng)確保（）對(duì)商業(yè)銀行的戰(zhàn)略性指導(dǎo)和對(duì)管理人員的有效監(jiān)督，并對(duì)商業(yè)銀行的股東負(fù)責(zé)。A.高級(jí)管理層B.監(jiān)事會(huì)C.董事會(huì)D.員工【答案】C12、商業(yè)銀行采用的定量分析方法主要是基于對(duì)和的分析。（）A.內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)：外部操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)B.內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)：外部數(shù)據(jù)C.業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)環(huán)境：內(nèi)部控制因素D.業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)環(huán)境：外部數(shù)據(jù)【答案】B13、監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)商業(yè)銀行現(xiàn)場(chǎng)檢查的重點(diǎn)不包括（）。A.市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況B.業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的合法合規(guī)性C.資本充足性D.風(fēng)險(xiǎn)狀況【答案】A14、根據(jù)我國(guó)銀行業(yè)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行不需要計(jì)提市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本的業(yè)務(wù)是（??）。A.外幣貸款和外匯交易B.交易性人民幣債券投資C.外幣債券投資D.人民幣貸款和墊款【答案】D15、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的表述，不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A.銀行在使用量化模型計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，可能產(chǎn)生模型風(fēng)險(xiǎn)B.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量可以采取定性、定量及兩者相結(jié)合的方式C.監(jiān)管機(jī)構(gòu)鼓勵(lì)銀行采用初級(jí)方法計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)D.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量包括對(duì)單個(gè)風(fēng)險(xiǎn)、組合風(fēng)險(xiǎn)及銀行整體風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估【答案】C16、如果一家銀行的貸款平均額為700億元，存款平均額為900億元，核心存款平均額為300億元，流動(dòng)性資產(chǎn)為200億元，那么該商業(yè)銀行的融資需求等于（）億元。A.300B.500C.600D.400【答案】C17、從銀行業(yè)的發(fā)展歷程來看．商業(yè)銀行對(duì)客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估／計(jì)量大致經(jīng)歷了專家判斷法、信用評(píng)分模型、違約概率模型三個(gè)主要發(fā)展階段。下列關(guān)于專家判斷法的說法正確的是（）。A.專家系統(tǒng)面臨的一個(gè)突出問題是缺乏信貸專家的經(jīng)驗(yàn)和判斷B.專家系統(tǒng)的突出特點(diǎn)在于將信用風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估作為信用分析和決策的主要基礎(chǔ)C.專家系統(tǒng)在分析信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)主要考慮與借款人有關(guān)的因素以及與市場(chǎng)有關(guān)的因素D.專家系統(tǒng)依賴高級(jí)信貸人員和信貸專家自身的專業(yè)知識(shí)、技能和豐富經(jīng)驗(yàn)，因此不同的信貸人員由于其經(jīng)驗(yàn)、習(xí)慣和偏好的差異，可能出現(xiàn)不同的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果和授信決策或建議，這一局限對(duì)于小型商業(yè)銀行而言尤為突出【答案】C18、從銀行業(yè)的發(fā)展歷程來看．商業(yè)銀行對(duì)客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估／計(jì)量大致經(jīng)歷了專家判斷法、信用評(píng)分模型、違約概率模型三個(gè)主要發(fā)展階段。下列關(guān)于專家判斷法的說法正確的是（）。A.專家系統(tǒng)面臨的一個(gè)突出問題是缺乏信貸專家的經(jīng)驗(yàn)和判斷B.專家系統(tǒng)的突出特點(diǎn)在于將信用風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估作為信用分析和決策的主要基礎(chǔ)C.專家系統(tǒng)在分析信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)主要考慮與借款人有關(guān)的因素以及與市場(chǎng)有關(guān)的因素D.專家系統(tǒng)依賴高級(jí)信貸人員和信貸專家自身的專業(yè)知識(shí)、技能和豐富經(jīng)驗(yàn)，因此不同的信貸人員由于其經(jīng)驗(yàn)、習(xí)慣和偏好的差異，可能出現(xiàn)不同的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果和授信決策或建議，這一局限對(duì)于小型商業(yè)銀行而言尤為突出【答案】C19、商業(yè)銀行采用的評(píng)估操作風(fēng)險(xiǎn)的定量分析方法主要是基于對(duì)（）的分析。A.內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)和外部操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)B.內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)C.業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)環(huán)境和內(nèi)部控制因素D.業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)環(huán)境和外部數(shù)據(jù)【答案】B20、下列情形中，重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)最大的是（）。A.以短期存款作為短期流動(dòng)資金貸款的融資來源B.以短期存款作為長(zhǎng)期固定利率貸款的融資來源C.以短期存款作為長(zhǎng)期浮動(dòng)利率貸款的融資來源D.以長(zhǎng)期固定利率存款作為長(zhǎng)期股東利率貸款的融資來源【答案】B21、下列不屬于商業(yè)銀行代理業(yè)務(wù)中的操作風(fēng)險(xiǎn)的是（）A.代客理財(cái)產(chǎn)品受利率波動(dòng)造成損失B.委托方偽造收付款憑證騙取資金C.業(yè)務(wù)員貪污或截留代理業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)D.客戶通過代理收付款進(jìn)行洗錢活動(dòng)【答案】A22、商業(yè)銀行通常將特定時(shí)段內(nèi)包括活期存款在內(nèi)的（）作為核心資金，為貸款提供金融來源。A.平均存款B.平均貸款C.期望存款D.期望貸款【答案】A23、采用權(quán)重法計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)資本時(shí)．商業(yè)銀行持有的其他銀行的次級(jí)債務(wù)工具的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為（）。A.100％B.20％C.0％D.50％【答案】A24、“風(fēng)險(xiǎn)熱點(diǎn)”，表明該頭寸（）投資組合的風(fēng)險(xiǎn)。A.增加了B.減少了C.不影響D.不確定【答案】A25、壓力情景應(yīng)充分體現(xiàn)銀行（）的特征。A.經(jīng)營(yíng)和收益B.經(jīng)營(yíng)和風(fēng)險(xiǎn)C.經(jīng)營(yíng)和管理D.風(fēng)險(xiǎn)和收益【答案】B26、在操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的標(biāo)準(zhǔn)法中，商業(yè)銀行的“代理服務(wù)業(yè)務(wù)”產(chǎn)品線的β值為（）。A.8％B.12％C.18％D.15％【答案】D27、根據(jù)我國(guó)銀監(jiān)會(huì)制定的《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)》，資產(chǎn)收益率的計(jì)算公式為（）。A.資產(chǎn)收益率=稅后凈收入／資本金總額B.資產(chǎn)收益率=稅后凈利潤(rùn)／資本金總額C.資產(chǎn)收益率=稅后凈利潤(rùn)／平均資本金總額D.資產(chǎn)收益率=稅后凈收入／資產(chǎn)總額【答案】D28、如果商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)分散于負(fù)相關(guān)或弱相關(guān)的多種行業(yè)、地區(qū)和信用等級(jí)的客戶，其資產(chǎn)組合的總體風(fēng)險(xiǎn)一般會(huì)（）。A.不變B.負(fù)相關(guān)C.增加D.降低【答案】D29、商業(yè)銀行正確處理投訴和批評(píng)對(duì)于維護(hù)其聲譽(yù)至關(guān)重要。據(jù)此，下列描述最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)將接受投訴和批評(píng)看作與客戶／公眾溝通的好時(shí)機(jī)B.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)學(xué)會(huì)從投訴和批評(píng)中積累聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的早期預(yù)警經(jīng)驗(yàn)C.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)能夠準(zhǔn)確預(yù)測(cè)投訴／批評(píng)可能造成的風(fēng)險(xiǎn)損失及影響D.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)能夠通過投訴和批評(píng)，深入發(fā)掘自身潛在的風(fēng)險(xiǎn)【答案】C30、下列關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理流程說法，正確的是（）。A.識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)因素、評(píng)估主要風(fēng)險(xiǎn)因素、評(píng)估可能性和影響、風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)先排序B.識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)因素、評(píng)估可能性和影響、評(píng)估主要風(fēng)險(xiǎn)因素、風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)先排序C.識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)因素、風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)先排序、評(píng)估主要風(fēng)險(xiǎn)因素、評(píng)估可能性和影響D.識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)因素、評(píng)估主要風(fēng)險(xiǎn)兇素、風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)先排序、評(píng)估可能性和影響【答案】A31、商業(yè)銀行的外匯敞口頭寸如下：歐元多頭110，日元空頭50，英鎊空頭70，瑞士法郎多頭30，加元空頭10，澳元空頭20，美元多頭150，分別采用累計(jì)總敞口、凈總敞口和短邊法計(jì)算外匯敞口，則三種方法中敞口值最大的是（）。A.140B.150C.450D.440【答案】D32、缺口分析作為市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的重要計(jì)量和分析方法．通常用來衡量商業(yè)銀行當(dāng)期收益對(duì)利率變動(dòng)的敏感性，側(cè)重點(diǎn)是分析（）。A.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)B.期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)C.收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)D.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)【答案】A33、在我國(guó)銀行監(jiān)管實(shí)踐中,（）監(jiān)管貫穿于商業(yè)銀行設(shè)立、持續(xù)經(jīng)營(yíng)、市場(chǎng)退出的全過程,也是監(jiān)管當(dāng)局評(píng)估商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)狀況、采取監(jiān)管措施的重要依據(jù)。A.資產(chǎn)收益率B.盈利能力C.資本收益率D.資本充足率【答案】D34、（）是指?jìng)鶆?wù)人或第三方將其動(dòng)產(chǎn)移交債權(quán)人占有，將該動(dòng)產(chǎn)作為債權(quán)的擔(dān)保。A.擔(dān)保B.保證C.抵押D.質(zhì)押【答案】D35、商業(yè)銀行某部門當(dāng)期稅后凈利潤(rùn)5000萬元，當(dāng)期經(jīng)濟(jì)資本1億元，資本預(yù)期收益率為20％，則該部門的經(jīng)濟(jì)增加值為（）萬元。A.1000B.3000C.2000D.7000【答案】B36、在其他條件保持不變的情況下，固定收益產(chǎn)品的到期日或下一次重新定價(jià)日的時(shí)間越長(zhǎng)，并且在到期日之前支付的金額越小，則其久期（）。A.越大B.不受影響C.無法判斷D.越小【答案】A37、商業(yè)銀行辦理的單筆交易或者在規(guī)定期限內(nèi)的累計(jì)交易超過規(guī)定金額或者發(fā)現(xiàn)可疑交易的，應(yīng)當(dāng)向（）報(bào)送大額交易和可疑交易報(bào)告，接受（）的監(jiān)管、檢查。A.中國(guó)人民銀行反洗錢局，中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)及各地方監(jiān)管局B.中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心，反洗錢工作部際聯(lián)席會(huì)議制度C.中國(guó)人民銀行反洗錢局，中國(guó)證監(jiān)會(huì)及各地方監(jiān)管局D.中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心，中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)【答案】D38、由于第三方故意騙取、盜用、搶劫財(cái)產(chǎn)、偽造要件、攻擊商業(yè)銀行信息科技系統(tǒng)或逃避法律監(jiān)管導(dǎo)致的損失事件是（）。A.內(nèi)部欺詐事件B.外部欺詐事件C.客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動(dòng)事件D.執(zhí)行、交割和流程管理事件【答案】B39、缺口分析和久期分析采用的都是（）敏感性分析。A.匯率B.利率C.商品價(jià)格D.股票價(jià)格【答案】B40、在操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量的方法中，（）是將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為九類業(yè)務(wù)條線，對(duì)每一類業(yè)務(wù)條線規(guī)定不同的操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求系數(shù)，并分別示出對(duì)應(yīng)的資本，然后加總九類業(yè)務(wù)條線的資本即可得到商業(yè)銀行總體操作風(fēng)險(xiǎn)的資本要求。A.標(biāo)準(zhǔn)法B.高級(jí)計(jì)量法C.基本指標(biāo)法D.內(nèi)部評(píng)級(jí)法【答案】A41、資本充足率壓力測(cè)試分為：定期和不定期壓力測(cè)試，原則上定期壓力測(cè)試至少（）一次。A.3個(gè)月B.半年C.9個(gè)月D.1年【答案】D42、在商業(yè)銀行所面臨的下列風(fēng)險(xiǎn)類別中，最具有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征的是（）A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)B.信用風(fēng)險(xiǎn)C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)D.操作風(fēng)險(xiǎn)【答案】A43、下列選項(xiàng)中，關(guān)于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)與信用、市場(chǎng)、操作等風(fēng)險(xiǎn)關(guān)系的說法，正確的是（）。A.相互獨(dú)立、互不影響B(tài).相互排斥、互不共存C.交叉存在、互相作用D.沒有關(guān)系【答案】C44、商業(yè)銀行有效的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)確保其長(zhǎng)期戰(zhàn)略、短期目標(biāo)、（）和可利用資源緊密聯(lián)系在一起。A.風(fēng)險(xiǎn)管理措施B.員工利益C.連續(xù)營(yíng)業(yè)方案D.資本實(shí)力【答案】A45、金融穩(wěn)定（?）在《有效風(fēng)險(xiǎn)偏好框架制定原則》中特別強(qiáng)調(diào)了限額在傳導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)偏好方面的作用，要求應(yīng)將總體風(fēng)險(xiǎn)偏好分解到業(yè)務(wù)條線、法人實(shí)體、具體風(fēng)險(xiǎn)種類的限額。A.董事會(huì)B.監(jiān)事會(huì)C.理事會(huì)D.股東大會(huì)?【答案】C46、下列商業(yè)銀行客戶中，最適合采用專家判斷法進(jìn)行信用評(píng)級(jí)的是（）。A.已上市的中型企業(yè)B.剛由事業(yè)單位改制而成的企業(yè)C.財(cái)務(wù)制度健全的小型企業(yè)D.即將上市的大型企業(yè)【答案】C47、商業(yè)銀行對(duì)貸款風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分類，應(yīng)以評(píng)估借款人的（）為核心。A.還款記錄B.還款意愿C.盈利能力D.還款能力【答案】D48、以下不屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的是()。A.利率風(fēng)險(xiǎn)B.匯率風(fēng)險(xiǎn)C.信用風(fēng)險(xiǎn)D.股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)【答案】C49、某2年期債券久期為1.8年，債券目前價(jià)格為105.00元，市場(chǎng)利率為3%，假設(shè)市場(chǎng)利率上升50個(gè)基點(diǎn)，則按照久期公式計(jì)算，該債券價(jià)格（）。A.上升0.917元B.降低0.917元C.上升1.071元D.降低1.071元【答案】B50、下列關(guān)于商業(yè)銀行內(nèi)部資本充足評(píng)估報(bào)告的表述，錯(cuò)誤的是（）。A.監(jiān)管機(jī)構(gòu)認(rèn)為銀行的內(nèi)部資本充足評(píng)估程序符合監(jiān)管要求時(shí)，可基于銀行自行評(píng)估的內(nèi)部資本水平來確定監(jiān)管資本要求B.報(bào)告應(yīng)評(píng)估銀行實(shí)際持有的資本是否足以抵御主要風(fēng)險(xiǎn)C.報(bào)告作為銀行的自我評(píng)估過程和結(jié)論的書面報(bào)告，可以作為內(nèi)部完善風(fēng)險(xiǎn)管理體系和控制機(jī)制的重要參考文件D.監(jiān)管機(jī)構(gòu)在銀行提交評(píng)估報(bào)告后，不需要再對(duì)銀行內(nèi)部資本充足評(píng)估程序進(jìn)行檢查【答案】D51、下列關(guān)于商業(yè)銀行壓力測(cè)試的說法中最不恰當(dāng)?shù)囊豁?xiàng)是（）。A.銀行應(yīng)合理設(shè)計(jì)輕度、中度、重度等不同嚴(yán)重程度的壓力情景B.壓力測(cè)試適宜選擇多因素壓力變量，構(gòu)建綜合性的情景假設(shè)C.銀行所選擇的壓力測(cè)試應(yīng)確保所設(shè)計(jì)情景能有效傳導(dǎo)至各類實(shí)質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)D.銀行應(yīng)根據(jù)內(nèi)外部經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化，建立定期評(píng)估、更新壓力測(cè)試方法的機(jī)制【答案】B52、在現(xiàn)代商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中。風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略主要通過（）來實(shí)現(xiàn)。A.設(shè)定止損限額B.減少經(jīng)濟(jì)資本配置C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移D.減低風(fēng)險(xiǎn)暴露【答案】B53、一般來說，（）作為風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)的一部分，由風(fēng)險(xiǎn)管理部門負(fù)責(zé)，并定期發(fā)布監(jiān)測(cè)報(bào)告。A.風(fēng)險(xiǎn)限額設(shè)定B.風(fēng)險(xiǎn)限額監(jiān)測(cè)C.風(fēng)險(xiǎn)限額控制D.風(fēng)險(xiǎn)限額識(shí)別【答案】B54、下列關(guān)于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的表述，錯(cuò)誤的是（）。A.操作風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)為流程不健全、流程執(zhí)行失敗、控制和報(bào)告不力等B.操作風(fēng)險(xiǎn)廣泛存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個(gè)領(lǐng)域C.不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件均有可能造成操作風(fēng)險(xiǎn)損失D.一起操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件僅對(duì)應(yīng)一種形態(tài)的損失【答案】D55、()是衡量匯率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益的影響的一種方法。A.缺口分析B.久期分析C.外匯敞口分析D.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值【答案】C多選題（共13題）1、下列關(guān)于凈穩(wěn)定資金比率的敘述中，正確的有（）。A.NSFR=(可用穩(wěn)定資金÷所需穩(wěn)定資金)×100％B.凈穩(wěn)定資金比率定義為可用穩(wěn)定資金與所需穩(wěn)定資金之比，這個(gè)比率必須大于80％C.凈穩(wěn)定資金比例指標(biāo)包含兩部分內(nèi)容：可用穩(wěn)定資金(ASF)和所需穩(wěn)定資金(RSF)D.可用穩(wěn)定資金估算銀行持續(xù)處于壓力狀態(tài)下，仍然有穩(wěn)定的資金來源以供銀行持續(xù)經(jīng)營(yíng)和生存1年以上E.所需穩(wěn)定資金估算在持續(xù)1年的流動(dòng)性緊張環(huán)境中，無法通過自然到期、出售或抵押借款而變現(xiàn)的資產(chǎn)數(shù)量【答案】ACD2、中國(guó)銀監(jiān)會(huì)在總結(jié)國(guó)內(nèi)外銀行業(yè)監(jiān)管經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上提出的銀行監(jiān)管的具體目標(biāo)包括（）。A.保護(hù)廣大存款人和金融消費(fèi)者的利益B.避免所有市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C.增進(jìn)市場(chǎng)信心D.增進(jìn)公眾對(duì)現(xiàn)代金融的了解E.努力減少金融犯罪，維護(hù)金融穩(wěn)定【答案】ACD3、某商業(yè)銀行與某數(shù)據(jù)信息中心達(dá)成協(xié)議，由該數(shù)據(jù)信息中心負(fù)責(zé)該事業(yè)單位的計(jì)算機(jī)中心的安全運(yùn)營(yíng)。關(guān)于該協(xié)議，下列說法正確的是（）。A.簽訂協(xié)議的行為是業(yè)務(wù)外包B.該事業(yè)單位簽約的目的是轉(zhuǎn)移本單位的操作風(fēng)險(xiǎn)C.該外包業(yè)務(wù)的最終責(zé)任人是該數(shù)據(jù)信息中心D.該行為是可降低的風(fēng)險(xiǎn)E.本單位的賬務(wù)系統(tǒng)業(yè)務(wù)也可以同數(shù)據(jù)信息中心一樣外包出去【答案】AB4、商業(yè)銀行面臨的外部戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)包括（）。A.客戶風(fēng)險(xiǎn)B.行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)C.品牌風(fēng)險(xiǎn)D.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)E.法律風(fēng)險(xiǎn)【答案】ABC5、我國(guó)銀行監(jiān)管應(yīng)當(dāng)逐步從合規(guī)監(jiān)管向風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的方向轉(zhuǎn)變。風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管是一種全面、動(dòng)態(tài)掌握銀行情況的監(jiān)管，其目的是重點(diǎn)檢查和評(píng)價(jià)涉及銀行業(yè)務(wù)的各個(gè)方面，并關(guān)注銀行的（）。A.業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)B.內(nèi)部控制C.風(fēng)險(xiǎn)管理水平D.盈利能力E.支付能力【答案】ABC6、中國(guó)銀監(jiān)會(huì)提出的銀行監(jiān)管的具體目標(biāo)包括（）。A