自-適-應(yīng)-過-濾-法實(shí)用全套PPT

自適應(yīng)過濾法第一頁，共12頁。6.1自適應(yīng)(shìyìng)過濾法的基本原理一、自適應(yīng)過濾法的概念

自適應(yīng)過濾法就是從自回歸系數(shù)的一組初始估計(jì)值開始利用公式：逐次迭代(diédài)，不斷調(diào)整，以實(shí)現(xiàn)自回歸系數(shù)的最優(yōu)化?；乜偰夸浕乇菊?běnzhānɡ)目錄第二頁，共12頁。二、自適應(yīng)過濾法的優(yōu)點(diǎn)（1）簡單易行，可用標(biāo)準(zhǔn)程序(chéngxù)上機(jī)運(yùn)算。（2）適用于數(shù)據(jù)點(diǎn)較少的情況。（3）約束條件較少。（4）具有自適應(yīng)性，它能自動調(diào)整回歸系數(shù)，是一個(gè)可變系數(shù)的數(shù)據(jù)模型。回總目錄回本章(běnzhānɡ)目錄第三頁，共12頁。回本章(běnzhānɡ)目錄（1）簡單易行，可用標(biāo)準(zhǔn)程序(chéngxù)上機(jī)運(yùn)算。1自適應(yīng)(shìyìng)過濾法的基本原理性，k應(yīng)小于或等于1/P，假定有一時(shí)間序列(xùliè)如下表所示，用權(quán)數(shù)個(gè)數(shù)P=4的自適應(yīng)過濾法求進(jìn)行預(yù)測，模型為：?例1（4）具有自適應(yīng)性，它能自動調(diào)整回歸系數(shù)，這樣反復(fù)進(jìn)行，到預(yù)測誤差（指一輪預(yù)測的總誤差）沒多大改進(jìn)時(shí)，就認(rèn)為獲得了一組最佳系數(shù)，以此獲得的系數(shù)作為最優(yōu)系數(shù)進(jìn)行模型預(yù)測：2）選擇合適的濾波參數(shù)k，回本章(běnzhānɡ)目錄（1）k越接近于1可以減少迭代次數(shù)，自適應(yīng)過濾法就是從自回歸系數(shù)的一組初始估回本章(běnzhānɡ)目錄是一個(gè)可變系數(shù)的數(shù)據(jù)模型。（3）根據(jù)Box-Jenkins方法的基本知識，，6.2自適應(yīng)(shìyìng)過濾法的運(yùn)用過程一、自適應(yīng)過濾法的基本(jīběn)步驟1）首先確定模型階數(shù)P，2）選擇合適的濾波參數(shù)k，3）計(jì)算每一次殘差e，4）根據(jù)殘差e以及調(diào)整公式，計(jì)算下一輪的系數(shù)，5）迭代直到取得合適的系數(shù)?；乜偰夸浕乇菊?běnzhānɡ)目錄第四頁，共12頁。二、濾波常數(shù)K的選擇（1）k越接近于1可以減少迭代次數(shù)，（2）為了避免(bìmiǎn)太大的k而導(dǎo)致的誤差序列的發(fā)散性，k應(yīng)小于或等于1/P，（3）根據(jù)Box-Jenkins方法的基本知識，，

而Widrow將其表述為：回總目錄回本章(běnzhānɡ)目錄第五頁，共12頁。例題?例1假定有一時(shí)間序列(xùliè)如下表所示，用權(quán)數(shù)個(gè)數(shù)P=4的自適應(yīng)過濾法求進(jìn)行預(yù)測，模型為：t12345678910Yt2468101214161820回總目錄回本章(běnzhānɡ)目錄第六頁，共12頁。解答(jiědá)：（1）由于權(quán)數(shù)P=4,首先確定(quèdìng)濾波常數(shù)k。因此，取k=0.0008（2）初始系數(shù)：回總目錄回本章(běnzhānɡ)目錄第七頁，共12頁。（3）t的取值從P=4開始。t=4時(shí)：1）2）3）根據(jù)(gēnjù)調(diào)整系數(shù)：回總目錄回本章(běnzhānɡ)目錄第八頁，共12頁。這里(zhèlǐ)，1）~3）即完成了一次迭代（調(diào)整），然后t+1再重復(fù)以前的步驟。（4）因此，當(dāng)t=5時(shí)：

1） 2）回總目錄回本章(běnzhānɡ)目錄第九頁，共12頁。3）根據(jù)(gēnjù)調(diào)整系數(shù)：（5）這樣進(jìn)行到t=10時(shí)，但由于沒有t=11的觀察值Y11，因此回總目錄回本章(běnzhānɡ)目錄第十頁，共12頁。

無從計(jì)算。第一輪的迭代就此結(jié)束，轉(zhuǎn)入把現(xiàn)有的一組作為初始系數(shù)，重新開始t=4的迭代過程(guòchéng)。這樣反復(fù)進(jìn)行，到預(yù)測誤差（指一輪預(yù)測的總誤差）沒多