2023年初級銀行從業(yè)資格之初級風(fēng)險管理通關(guān)提分題庫及完整答案

2023年初級銀行從業(yè)資格之初級風(fēng)險管理通關(guān)提分題庫及完整答案

單選題（共50題）1、下列情形不能引發(fā)債務(wù)人之間的違約相關(guān)性的是()。A.債務(wù)人所處行業(yè)頒布新的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)B.銀行貸款利率提高C.債務(wù)人所在地區(qū)經(jīng)濟下滑D.債務(wù)人投資項目發(fā)生重大損失【答案】D2、在計算操作風(fēng)險經(jīng)濟資本配置的標(biāo)準(zhǔn)法中，J3值代表商業(yè)銀行在特定產(chǎn)品線的潛在操作風(fēng)險損失與該產(chǎn)品線總收入之間的關(guān)系。巴塞爾委員會對各類產(chǎn)品線給出了對應(yīng)系數(shù)，下列選項中，()產(chǎn)品線的β因子等于15％。A.零售銀行B.代理服務(wù)C.公司金融D.資產(chǎn)管理【答案】B3、以下不屬于個人信貸業(yè)務(wù)的是()。A.個人住房按揭貸款B.個人大額耐用消費品貸款C.債券買賣D.個人生產(chǎn)經(jīng)營貸款【答案】C4、根據(jù)投資組合理論，當(dāng)兩種資產(chǎn)的收益率變化不完全正相關(guān)時，該資產(chǎn)組合的整體風(fēng)險與各項資產(chǎn)風(fēng)險之間的關(guān)系是()。A.該資產(chǎn)組合的整體風(fēng)險與各項資產(chǎn)風(fēng)險的加權(quán)之和無關(guān)B.該資產(chǎn)組合的整體風(fēng)險小于各項資產(chǎn)風(fēng)險的加權(quán)之和C.該資產(chǎn)組合的整體風(fēng)險大于各項資產(chǎn)風(fēng)險的加權(quán)之和D.該資產(chǎn)組合的整體風(fēng)險等于各項資產(chǎn)風(fēng)險的加權(quán)之和【答案】B5、（2018年真題）2008年年初，法國興業(yè)銀行因為未授權(quán)交易而在金融衍生產(chǎn)品市場損失慘重，該事件提示了商業(yè)銀行在操作風(fēng)險管理等領(lǐng)域普遍存在的嚴重問題。據(jù)此下列關(guān)于操作風(fēng)險的表述中，錯誤的是（）。A.金融工具和信息系統(tǒng)的復(fù)雜性降低了潛在的操作風(fēng)險B.最高管理層和審計委員會必須確保重大缺陷能夠迅速得到修正C.必須對所有的業(yè)務(wù)活動建立相關(guān)內(nèi)部控制，包括建立獨立風(fēng)險管理部門D.必須嚴禁交易人員在未經(jīng)授權(quán)的情況下建立巨大的風(fēng)險敞口【答案】A6、在業(yè)務(wù)外包管理活動中，()負責(zé)定期安排內(nèi)部審計，確保審計范圍涵蓋所有的外包安排。A.股東大會B.董事會C.高級管理層D.外包管理團隊【答案】B7、商業(yè)銀行能夠以合理的市場價格將持有的各類流動性資產(chǎn)及時變現(xiàn)或以流動性資產(chǎn)為押品進行回購交易的能力是指（）。A.資產(chǎn)流動性B.資本流動性C.負債流動性D.表外流動性【答案】A8、以下不是各國政府及監(jiān)管機構(gòu)加強并深化銀行監(jiān)管原因的是()。A.銀行業(yè)為各行業(yè)廣泛提供金融服務(wù)B.銀行業(yè)屬于完全壟斷行業(yè)C.銀行普遍存在通過擴大資產(chǎn)規(guī)模來增加利潤的發(fā)展沖動D.存款人與銀行的關(guān)系屬于特殊的債權(quán)人與債務(wù)人關(guān)系【答案】B9、某進口公司持有美元，但要求對外支付的貨幣是日元，可以通過()，賣出美元，買入日元，滿足對外日元的需求。A.期貨交易B.即期外匯交易C.遠期外匯交易D.期權(quán)交易【答案】B10、（2019年真題）（）是銀行從事經(jīng)營活動必須注入的資金，可以用來吸收銀行的經(jīng)營虧損，緩沖意外損失，保護銀行的正常經(jīng)營，為銀行的注冊、組織營業(yè)以及存款進入前的經(jīng)營提供啟動資金等。A.商業(yè)銀行資本B.商業(yè)銀行負債C.商業(yè)銀行資產(chǎn)D.商業(yè)銀行存款保證金【答案】A11、根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行不需要計提市場風(fēng)險資本的業(yè)務(wù)活動是()。A.外幣債券投資的利率風(fēng)險B.外幣貸款、外幣債券投資和外匯交易中的利率風(fēng)險C.交易性人民幣債券投資的利率風(fēng)險D.人民幣貸款的利率風(fēng)險【答案】D12、連續(xù)三次投擲一枚硬幣的基本事件共有（）件。A.8B.7C.6D.3【答案】A13、（）是按監(jiān)管當(dāng)局的要求計算的資本，商業(yè)銀行應(yīng)滿足監(jiān)管的最低要求。A.監(jiān)管資本B.經(jīng)濟資本C.會計資本D.賬面資本【答案】A14、工序未執(zhí)行施工操作規(guī)程，無證上崗引起的質(zhì)量事故屬于（）。A.操作責(zé)任事故B.指導(dǎo)責(zé)任事故C.一般質(zhì)量事故D.嚴重質(zhì)量問題【答案】B15、目前最恰當(dāng)?shù)穆曌u風(fēng)險管理方法是()。A.采用精確的定量分析方法B.推行全面風(fēng)險管理，確保各類主要風(fēng)險被正確識別、優(yōu)先排序，并得到有效管理C.按照風(fēng)險大小，采取抓大放小的原則D.采取平等原則對待所有風(fēng)險【答案】B16、下列關(guān)于企業(yè)現(xiàn)金量分析的表述，不正確的是（）。A.企業(yè)在開發(fā)期和成長期可能沒有收入，現(xiàn)金流量一般是負值B.企業(yè)成熟期銷售收入增加，凈現(xiàn)金流量為正值并保持穩(wěn)定增長C.對企業(yè)的短期貸款首先應(yīng)考慮該企業(yè)的籌資能力和投資能力D.對企業(yè)的中長期貸款要分析未來能否產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金償還貸款本息【答案】C17、下列關(guān)于土地登記代理合同的說法，錯誤的是（）。A.土地登記代理合同有利于維護土地登記代理市場的秩序B.代理事項是土地登記代理合同的客體C.土地登記代理人以代理人的名義與委托人簽訂合同D.土地登記代理合同能有效保障合同當(dāng)事人的合法權(quán)益【答案】C18、信用評分模型的關(guān)鍵在于()。A.辨別分析技術(shù)的運用B.借款人特征變量的當(dāng)前市場數(shù)據(jù)的搜集C.借款人特征變量的選擇和各自權(quán)重的確定D.單一借款人違約概率及同一倍用等級下所有借款人違約概率的確定【答案】C19、客戶違約給商業(yè)銀行帶來的債項損失包括兩個層面，分別是（）。A.金融損失和財務(wù)損失B.正常損失和非正常損失C.實際損失和理論損失D.經(jīng)濟損失和會計損失【答案】D20、（2018年真題）如果資產(chǎn)組合中各資產(chǎn)存在相關(guān)性，假設(shè)其他條件不變，當(dāng)相關(guān)系數(shù)為（）時，風(fēng)險分散效果較好。A.正B.負C.零D.不確定【答案】B21、商業(yè)銀行系統(tǒng)缺陷包括信息科技系統(tǒng)和（）所產(chǎn)生的風(fēng)險。A.員工的必要知識不足B.業(yè)務(wù)流程無效C.一般配套設(shè)備不完善D.外部欺詐【答案】C22、在《商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)》中，流動性比率為流動性資產(chǎn)余額與流動性負債余額之比，衡量商業(yè)銀行流動性的總體水平，不得低于（）。A.15%B.25%C.35%D.45%【答案】B23、下列關(guān)于國家風(fēng)險的說法，正確的是（）。A.國家風(fēng)險可以分為政治風(fēng)險.社會風(fēng)險和經(jīng)濟風(fēng)險B.在同一個國家范圍內(nèi)的經(jīng)濟金融活動也存在國家風(fēng)險C.在國際金融活動中，個人不會遭受因國家風(fēng)險所帶來的損失D.國家風(fēng)險通常是由債權(quán)人所在國家的行為引起的，它超出了債務(wù)人的控制范圍【答案】A24、（2018年真題）某商業(yè)銀行上年度資產(chǎn)總額為5000億元，負債總額為1000億元。其資產(chǎn)負債率為（）。A.40％B.10％C.20％D.30％【答案】C25、施工作業(yè)進度計劃是對單位工程進度計劃目標(biāo)分解后的計劃，可按（）為單元進行編制。A.單位工程B.分項工程或工序C.主項工程D.分部工程【答案】B26、商業(yè)銀行董事會下設(shè)風(fēng)險管理委員會的核心是（）A.收集、分析和報告有關(guān)的風(fēng)險信息B.對商業(yè)銀行的風(fēng)險管理及經(jīng)營戰(zhàn)略方案的平衡點進行協(xié)調(diào)C.根據(jù)有關(guān)的風(fēng)險信息，做出經(jīng)營或戰(zhàn)略方面的決策D.監(jiān)督高級管理層關(guān)于風(fēng)險識別、風(fēng)險計量、風(fēng)險監(jiān)測和風(fēng)險控制等執(zhí)行情況【答案】D27、如果操作風(fēng)險損失與信用風(fēng)險相關(guān)，并在過去已反映在銀行的信用風(fēng)險數(shù)據(jù)庫中，則根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》的要求，在計算最低監(jiān)管資本時應(yīng)將其視為（）損失。A.信用風(fēng)險B.市場風(fēng)險C.操作風(fēng)險D.流動性風(fēng)險【答案】A28、（）用來衡量利率變動對銀行當(dāng)期收益的影響。A.久期分析B.外匯敞口分析C.缺口分析D.敏感性分析【答案】C29、假定A企業(yè)2010年支付的利息費用為4萬元。其稅后利潤為17萬元，2010年年初資產(chǎn)總額為230萬元，年末資產(chǎn)總額為170萬元，則其資產(chǎn)回報率為()。(所得稅稅率為25％)A.5％B.10％C.10.5％D.95％【答案】B30、下列選項中，商業(yè)銀行一線業(yè)務(wù)部門的操作風(fēng)險管理職責(zé)為()。A.擬定本行操作風(fēng)險管理政策、程序和具體的操作規(guī)程B.根據(jù)本行統(tǒng)一的操作風(fēng)險管理評估方法，識別、監(jiān)測本部門的操作風(fēng)險C.協(xié)助其他部門識別、評估、監(jiān)測、控制及流程操作風(fēng)險D.建立適用于全行的操作風(fēng)險基本控制標(biāo)準(zhǔn)【答案】B31、在操作風(fēng)險管理工具中，關(guān)鍵風(fēng)險監(jiān)控指標(biāo)要與操作風(fēng)險事件密切相關(guān)，并能夠及時預(yù)警風(fēng)險變化，有助于實現(xiàn)對操作風(fēng)險的事前和事中控制。這體現(xiàn)的是（）原則。A.有效性B.可靠性C.敏感性D.相關(guān)性【答案】C32、《金融違法行為處罰辦法》屬于（）。A.法律B.行政法規(guī)C.金融規(guī)章制度D.商業(yè)銀行監(jiān)管相關(guān)指引【答案】B33、商業(yè)銀行在進行貸款組合分析的過程中，組合中的貸款集中度越大，則組合中的（）。A.負債和組合的相關(guān)性也越大B.資產(chǎn)和組合的相關(guān)性也越小C.負債和組合的相關(guān)性也越小D.資產(chǎn)和組合的相關(guān)性也越大【答案】D34、在市場準(zhǔn)入范圍和標(biāo)準(zhǔn)中，（）不屬于中資商業(yè)銀行行政許可事項。A.機構(gòu)設(shè)立B.機構(gòu)終止C.董事和高級管理人員任職資格D.資本監(jiān)管【答案】D35、以下是影響商業(yè)銀行流動性風(fēng)險預(yù)警的外部預(yù)警信號的是()A.某項業(yè)務(wù)風(fēng)險水平增加B.盈利水平下降C.所發(fā)行的股票價格下跌D.資產(chǎn)質(zhì)量下降【答案】C36、當(dāng)參加驗收各方對工程質(zhì)量驗收意見不一致時（）。A.以監(jiān)理單位意見為準(zhǔn)B.可請當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門或工程質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)協(xié)調(diào)處理C.建設(shè)單位意見為準(zhǔn)D.法院仲裁【答案】B37、投資者把他的財富的40%投資于一項預(yù)期收益率為15%的風(fēng)險資產(chǎn)，60%投資于收益率為6%的國庫券，那么他的資產(chǎn)組合的預(yù)期收益率為()A.11.4%B.9.6%C.29.5%D.37.5%【答案】B38、大規(guī)格風(fēng)管是指矩形風(fēng)管邊長大于（）的。A.2500mmB.2400mmC.2000mmD.1500mm【答案】A39、（2018年真題）下列關(guān)于抵押品管理的敘述中，錯誤的是（）。A.抵押品管理實際上是日常管理最常用的手段B.銀行往往首先使用抵押的方式獲得流動性，而非資產(chǎn)出售的方式C.在國內(nèi)的銀行間市場上，回購的交易頻率和市場規(guī)模遠低于債券交易D.為了能夠快速及時地通過抵押品方式獲得流動性，銀行應(yīng)建立良好的抵押品管理機制【答案】C40、客戶評級的評價主體是()。A.中央銀行B.商業(yè)銀行C.各類金融機構(gòu)D.政府經(jīng)濟管理部門【答案】B41、收益率曲線形態(tài)不包括()。A.正向收益率曲線B.反向收益率曲線C.水平收益率曲線D.對稱收益率曲線【答案】D42、在對貸款保證人進行的分析中，下列各項屬于考察范圍的是（）。A.保證人的關(guān)聯(lián)方B.保證人的行業(yè)地位C.保證人的保證意愿D.保證人的貸款規(guī)?！敬鸢浮緾43、新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險是指借款人或交易對手未按照約定履行義務(wù)從而可能使商業(yè)銀行產(chǎn)生()的風(fēng)險。A.違約B.破產(chǎn)C.盈利D.損失【答案】D44、（2018年真題）在單一客戶限額管理中，客戶所有者權(quán)益為2億元，杠桿系數(shù)為0．8，則該客戶最高債務(wù)承受額為（）億元。A.2.5B.2.0C.1.6D.0.8【答案】C45、（2019年真題）流動性資產(chǎn)余額/流動性負債余額×100%為（）的計算公式。A.流動性覆蓋率B.流動性比例C.流動性資產(chǎn)充足率D.流動性匹配率【答案】B46、根據(jù)資本扣除的規(guī)定，商譽應(yīng)從核心資本中扣除的比例是(?)。A.0B.25％C.50％D.100％【答案】D47、（）為不定期報告，根據(jù)董事會、高級管理層或其委員會要求，提交董事會、高級管理層或其委員會審議或?qū)忛啞.重大市場風(fēng)險報告B.市場風(fēng)險計量管理報告C.市場風(fēng)險監(jiān)測分析日報D.專題市場風(fēng)險報告【答案】D48、下列不屬于《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》明確的我國銀行業(yè)監(jiān)督管理目標(biāo)的是()。A.促進銀行業(yè)的合法運行B.促進銀行業(yè)的穩(wěn)健運行C.規(guī)避系統(tǒng)風(fēng)險D.維護公眾對銀行業(yè)的信心【答案】C49、（2019年真題）下列屬于二級資本工具合格標(biāo)準(zhǔn)的是（）。A.使用同等或更高質(zhì)量的資本工具替換被贖回的工具，并且只有在收入能力具備可持續(xù)性的條件下才能實施資本工具的替換B.按照相關(guān)會計準(zhǔn)則，實繳資本的數(shù)額被列為權(quán)益，并在資產(chǎn)負債表上單獨列示和披露C.沒有到期日，且發(fā)行時不應(yīng)造成該工具將被回購、贖回或取消的預(yù)期，法律和合同條款也不應(yīng)包含產(chǎn)生此種預(yù)期的規(guī)定D.在進入破產(chǎn)清算程序時，受償順序排在最后。所有其他債權(quán)償付后，對剩余資產(chǎn)按所發(fā)行股本比例清償【答案】A50、商業(yè)銀行接受客戶委托，代為辦理客戶指定的經(jīng)濟事務(wù)、提供金融服務(wù)并收取一定費用的業(yè)務(wù)是()。A.柜臺業(yè)務(wù)B.信貸業(yè)務(wù)C.資金交易業(yè)務(wù)D.代理業(yè)務(wù)【答案】D多選題（共20題）1、商業(yè)銀行信息安全管理應(yīng)嚴格管理客戶信息的（）。A.采集B.存儲C.備份D.使用E.銷毀【答案】ABC2、明顯不列入交易賬戶的頭寸一般包括（）。A.為對沖銀行賬戶風(fēng)險而持有的衍生工具頭寸B.商業(yè)銀行從事自營而短期持有并旨在日后出售或計劃從買賣的實際或預(yù)期價差、其他價格及利率變動中獲利的金融工具頭寸C.向客戶提供結(jié)構(gòu)性投資和理財產(chǎn)品且進行了完全對沖的衍生產(chǎn)品D.為執(zhí)行客戶買賣委托及做市而持有的頭寸E.為規(guī)避交易賬戶其他項目的風(fēng)險而持有的頭寸【答案】AC3、（2022年7月真題）商業(yè)銀行通常采用定性與定量組合的方法來評估操作風(fēng)險，評估內(nèi)容主要包括（）A.業(yè)務(wù)經(jīng)營環(huán)境B.財務(wù)報表C.內(nèi)部操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)D.內(nèi)部控制因素E.情景分析【答案】ACD4、下列選項中關(guān)于施工項目的基本規(guī)定說法錯誤的是（）。A.施工項目是建設(shè)項目或其中的單項工程、單位工程、分部工程、分項工程的施工活動過程B.建筑企業(yè)是施工項目的管理主體C.建筑產(chǎn)品具有多樣性、固定性、體積龐大的特點D.施工項目的任務(wù)范圍是由施工合同界定的【答案】A5、新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)風(fēng)險管理原則包括（）。A.統(tǒng)一性原則B.全面性原則C.適應(yīng)性原則D.有效性原則E.統(tǒng)籌性原則【答案】ABCD6、下列屬于流動性風(fēng)險預(yù)警的融資指標(biāo)的是（）。A.盈利水平B.存款大量流失C.股票價格下跌D.資產(chǎn)質(zhì)量E.融資成本上升【答案】B7、從商業(yè)銀行流動性的來源看，流動性可分為（）。A.資產(chǎn)流動性B.負債流動性C.表外流動性D.表內(nèi)流動性E.凈資產(chǎn)流動性【答案】ABC8、內(nèi)部資本充足評估報告的主要內(nèi)容包括()。A.風(fēng)險評估B.風(fēng)險預(yù)測C.資本規(guī)劃D.資本評估E.壓力測試【答案】AC9、商業(yè)銀行的經(jīng)營是在一定的社會環(huán)境下進行的，經(jīng)營環(huán)境的變化、外部突發(fā)事件等都會影響商業(yè)銀行的正常經(jīng)營活動，甚至發(fā)生損失。下列哪些屬于引發(fā)操作風(fēng)險的外部事件（）A.外包商不履責(zé)B.控制和報告不力C.失職違規(guī)D.違反用工法E.自然災(zāi)害【答案】A10、《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》從我國目前的市場環(huán)境和法治環(huán)境出發(fā)，將()作為立法宗旨。A.加強對銀行業(yè)的監(jiān)督管理B.規(guī)范監(jiān)督管理行為C.防范和化解銀行業(yè)風(fēng)險D.保護存款人和其他客戶的合法權(quán)益E.促進銀行業(yè)健康發(fā)展【答案】ABCD11、商業(yè)銀行對同時符合下列哪些條件的微型和小型企業(yè)債權(quán)的風(fēng)險權(quán)重為75％（）A.只適用于生產(chǎn)加工類型的企業(yè)B.商業(yè)銀行對單家企業(yè)的風(fēng)險暴露占本行信用風(fēng)險暴露總額的比例不高于0.5％C.符合國家相關(guān)部門規(guī)定的微型和小型企業(yè)認定標(biāo)準(zhǔn)D.單筆貸款超過600萬元E.商業(yè)銀行對單家企業(yè)的風(fēng)險暴露不超過500萬元【答案】BC12、施工成本控制的依據(jù)包括以下內(nèi)容（）。A.工程承包合同B.施工組織設(shè)計、分包合同文本C.進度報告D.施工成本計劃E.工程變更確認答案【答案】ACD13、在流動性應(yīng)急過程中，對外溝通是其重要的組成。對外溝通的內(nèi)容包括（）。A.緊急情況下的對內(nèi)對外溝通聯(lián)系表B.與媒體之間的溝通C.與重要的存款者和資金提供者保持溝通D.職責(zé)分工E.不同溝通重點的轉(zhuǎn)變【答案】ABCD