2023年期貨從業(yè)資格之期貨投資分析自測(cè)模擬預(yù)測(cè)題庫(kù)(名校卷)

2023年期貨從業(yè)資格之期貨投資分析自測(cè)模擬預(yù)測(cè)題庫(kù)(名校卷)

單選題（共50題）1、對(duì)基差買方來(lái)說(shuō)，基差交易中所面臨的風(fēng)險(xiǎn)主要是()。A.價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)B.利率風(fēng)險(xiǎn)C.操作風(fēng)險(xiǎn)D.敞口風(fēng)險(xiǎn)【答案】D2、當(dāng)前十年期國(guó)債期貨合約的最便宜交割債券(CTD)報(bào)價(jià)為102元，每百元應(yīng)計(jì)利息為0.4元。假設(shè)轉(zhuǎn)換因子為1，則持有一手國(guó)債期貨合約空頭的投資者在到期交割時(shí)可收到（）萬(wàn)元。A.101.6B.102C.102.4D.103【答案】C3、如果投資者非常不看好后市，將50％的資金投資于基礎(chǔ)證券，其余50％的資金做空股指期貨，則投資組合的總β為()。A.4.19B.-4.19C.5.39D.-5.39【答案】B4、以黑龍江大豆種植成本為例，大豆種植每公頃投入總成本8000元，每公頃產(chǎn)量1.8噸，按照4600元/噸銷售。僅從成本角度考慮可以認(rèn)為（）元／噸可能對(duì)國(guó)產(chǎn)大豆現(xiàn)貨及期貨價(jià)格是一個(gè)較強(qiáng)的成本支撐。A.2556B.4444C.4600D.8000【答案】B5、2016年2月1日，中國(guó)某企業(yè)與歐洲一家汽車公司簽訂總價(jià)300萬(wàn)歐元的汽車進(jìn)口合同，付款期為三個(gè)月，簽約時(shí)人民幣匯率為1歐元＝7.4538元人民幣。企業(yè)簽訂合同當(dāng)天，銀行三個(gè)月遠(yuǎn)期歐元兌人民幣的報(bào)價(jià)為7.4238/7.4630。企業(yè)以該價(jià)格與銀行簽訂外匯遠(yuǎn)期合同，從而可以在三個(gè)月后按1歐元兌7.4630元人民幣的價(jià)格向銀行換入300萬(wàn)歐元用以支付貸款。假設(shè)企業(yè)簽訂出口合同并且操作遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)后，人民幣兌歐元不斷貶值，三個(gè)月后人民幣兌歐元即期匯率已降至l歐元＝8.0510元人民幣，與不進(jìn)行套期保值相比，進(jìn)行遠(yuǎn)期結(jié)售匯會(huì)使企業(yè)少支付貨款（）。A.24153000元B.22389000元C.1764000元D.46542000元【答案】C6、某保險(xiǎn)公司擁有一個(gè)指數(shù)型基金，規(guī)模為50億元，跟蹤的標(biāo)的指數(shù)為滬深300指數(shù)，其投資組合權(quán)重分布與現(xiàn)貨指數(shù)相同。方案一：現(xiàn)金基礎(chǔ)策略構(gòu)建指數(shù)型基金。直接通過(guò)買賣股票現(xiàn)貨構(gòu)建指數(shù)型基金。獲利資本利得和紅利。其中，未來(lái)6個(gè)月的股票紅利為3195萬(wàn)元。方案二：運(yùn)用期貨加現(xiàn)金增值策略構(gòu)建指數(shù)型基金。將45億元左右的資金投資于政A.5170B.5246C.517D.525【答案】A7、在點(diǎn)價(jià)交易合同簽訂后，基差買方判斷期貨價(jià)格處于下行通道，則合理的操作是（）。A.等待點(diǎn)價(jià)操作時(shí)機(jī)B.進(jìn)行套期保值C.盡快進(jìn)行點(diǎn)價(jià)操作D.賣出套期保值【答案】A8、下列關(guān)丁MACD的使用，正確的是()。A.在市場(chǎng)進(jìn)入盤整時(shí)，MACD指標(biāo)發(fā)出的信號(hào)相對(duì)比較可靠B.MACD也具有一定高度測(cè)算功能C.MACD比MA發(fā)出的信號(hào)更少，所以可能更加有效D.單獨(dú)的DIF不能進(jìn)行行情預(yù)測(cè)，所以引入了另一個(gè)指標(biāo)DEA，共同構(gòu)成MACD指標(biāo)【答案】C9、中國(guó)海關(guān)總署一般在每月的()同發(fā)布上月進(jìn)山口情況的初步數(shù)據(jù)，詳細(xì)數(shù)據(jù)在每月下旬發(fā)布A.5B.7C.10D.15【答案】C10、美國(guó)GOP數(shù)據(jù)由美國(guó)商務(wù)部經(jīng)濟(jì)分析局(BEA)發(fā)布，一般在（）月末進(jìn)行年度修正，以反映更完備的信息。A.1B.4C.7D.10【答案】C11、出H型企業(yè)出口產(chǎn)品收取外幣貨款時(shí)，將面臨——或——的風(fēng)險(xiǎn)。()A.本幣升值；外幣貶值B.本幣升值；外幣升值C.本幣貶值；外幣貶值D.本幣貶值；外幣升值【答案】A12、某交易模型在五個(gè)交易日內(nèi)三天賺兩天賠，取得的有效收益率是0.1%，則該模型的年化收益率是（）。A.12.17%B.18.25%C.7.3%D.7.2%【答案】C13、一般意義上的貨幣互換的目的是（）。A.規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)B.規(guī)避利率風(fēng)險(xiǎn)C.增加杠桿D.增加收益【答案】A14、某汽車公司與輪胎公司在交易中采用點(diǎn)價(jià)交易，作為采購(gòu)方的汽車公司擁有點(diǎn)價(jià)權(quán)。雙方簽訂的購(gòu)銷合同的基本條款如表7—1所示。A.880B.885C.890D.900【答案】C15、中國(guó)以（）替代生產(chǎn)者價(jià)格。A.核心工業(yè)品出廠價(jià)格B.工業(yè)品購(gòu)入價(jià)格C.工業(yè)品出廠價(jià)格D.核心工業(yè)品購(gòu)入價(jià)格【答案】C16、基金經(jīng)理把100萬(wàn)股買入指令等分為50份，每隔4分鐘遞交2萬(wàn)股買入申請(qǐng)，這樣就可以在全天的平均價(jià)附近買到100萬(wàn)股股票，同時(shí)對(duì)市場(chǎng)價(jià)格不產(chǎn)生明顯影響，這是典型的（）。A.量化交易B.算法交易C.程序化交易D.高頻交易【答案】B17、多資產(chǎn)期權(quán)往往包含兩個(gè)或兩個(gè)以上的標(biāo)的資產(chǎn)，其典型代表是（）。A.障礙期權(quán)B.回望期權(quán)C.亞式期權(quán)D.彩虹期權(quán)【答案】D18、以下不是金融資產(chǎn)收益率時(shí)間序列特征的是（）。A.尖峰厚尾B.波動(dòng)率聚集C.波動(dòng)率具有明顯的杠桿效應(yīng)D.利用序列自身的歷史數(shù)據(jù)來(lái)預(yù)測(cè)未來(lái)【答案】D19、假設(shè)某債券投資組合的價(jià)值是10億元，久期12．8，預(yù)期未來(lái)債券市場(chǎng)利率將有較大波動(dòng)，為降低投資組合波動(dòng)，希望降低久期至3．2。當(dāng)前國(guó)債期貨報(bào)價(jià)為110，久期6．4。投資經(jīng)理應(yīng)（）。A.賣出國(guó)債期貨1364萬(wàn)份B.賣出國(guó)債期貨1364份C.買入國(guó)債期貨1364份D.買入國(guó)債期貨1364萬(wàn)份【答案】B20、A公司希望以固定利率借入美元，B公司希望以固定利率借入日元。經(jīng)即期匯率轉(zhuǎn)換后，雙方所需要的金額大體相等。經(jīng)過(guò)稅率調(diào)整后，兩家公司可以得到的利率報(bào)價(jià)如下表所示。A.9.3%；9.7%B.4.7%；9.7%C.9.3%；6.2%D.4.7%；6.2%【答案】C21、根據(jù)法國(guó)《世界報(bào)》報(bào)道，2015年第四季度法國(guó)失業(yè)率仍持續(xù)攀升，失業(yè)率超過(guò)10%，法國(guó)失業(yè)總?cè)丝诟哌_(dá)200萬(wàn)。據(jù)此回答以下三題。A.每十個(gè)工作年齡人口中有一人失業(yè)B.每十個(gè)勞動(dòng)力中有一人失業(yè)C.每十個(gè)城鎮(zhèn)居民中有一人失業(yè)D.每十個(gè)人中有一人失業(yè)【答案】B22、關(guān)于頭肩頂形態(tài)，以下說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。A.頭肩頂形態(tài)是一個(gè)可靠的沽出時(shí)機(jī)B.頭肩頂形態(tài)是一種反轉(zhuǎn)突破形態(tài)C.在相當(dāng)高的位置出現(xiàn)了中間高，兩邊低的三個(gè)高點(diǎn)，有可能是一個(gè)頭肩頂部D.頭肩頂?shù)膬r(jià)格運(yùn)動(dòng)幅度是頭部和較低肩部的直線距離【答案】D23、某金融機(jī)構(gòu)使用利率互換規(guī)避利率變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，成為固定率支付方，互換期阪為二年。每半年互換一次.假設(shè)名義本金為1億美元，Libor當(dāng)前期限結(jié)構(gòu)如下表，計(jì)算該互換的固定利率約為（）。A.6.63%B.2.89%C.3.32%D.5.78%【答案】A24、以S&P500為標(biāo)的物三個(gè)月到期遠(yuǎn)期合約，假設(shè)指標(biāo)每年的紅利收益率為3%，標(biāo)的資產(chǎn)為900美元，連續(xù)復(fù)利的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)年利率為8%，則該遠(yuǎn)期合約的即期價(jià)格為（）美元。A.900B.911.32C.919.32D.-35.32【答案】B25、關(guān)丁有上影線和下影線的陽(yáng)線和陰線，下列說(shuō)法正確的是()。A.說(shuō)叫多空雙方力量暫時(shí)平衡，使市勢(shì)暫時(shí)失去方向B.上影線越長(zhǎng)，下影線越短，陽(yáng)線實(shí)體越短或陰線實(shí)體越長(zhǎng)，越有利于多方占優(yōu)C.上影線越短，下影線越長(zhǎng)，陰線實(shí)體越短或陽(yáng)線實(shí)體越長(zhǎng)，越有利丁空方占優(yōu)D.上影線長(zhǎng)丁下影線，利丁空方；下影線長(zhǎng)丁上影線，則利丁多方【答案】D26、()是以銀行間市場(chǎng)每天上午9：00-11:00間的回購(gòu)交易利率為基礎(chǔ)編制而成的利率基準(zhǔn)參考指標(biāo)，每天上午l1：OO起對(duì)外發(fā)布。A.上海銀行間同業(yè)拆借利率B.銀行間市場(chǎng)7天回購(gòu)移動(dòng)平均利率C.銀行間回購(gòu)定盤利率D.銀行間隔夜拆借利率【答案】C27、（）國(guó)債期貨標(biāo)的資產(chǎn)通常是附息票的名義債券，符合持有收益情形。A.長(zhǎng)期B.短期C.中長(zhǎng)期D.中期【答案】C28、在布萊克一斯科爾斯一默頓期權(quán)定價(jià)模型中，通常需要估計(jì)的變量是()。A.期權(quán)的到期時(shí)間B.標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格波動(dòng)率C.標(biāo)的資產(chǎn)的到期價(jià)格D.無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率【答案】B29、如果積極管理現(xiàn)金資產(chǎn)，產(chǎn)生的收益超過(guò)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率，指數(shù)基金的收益就將會(huì)超過(guò)證券指數(shù)本身，獲得超額收益，這就是（）。A.合成指數(shù)基金B(yǎng).增強(qiáng)型指數(shù)基金C.開(kāi)放式指數(shù)基金D.封閉式指數(shù)基金【答案】B30、出口型企業(yè)出口產(chǎn)品收取外幣貨款時(shí)，將面臨__________或__________的風(fēng)險(xiǎn)。（）A.本幣升值；外幣貶值B.本幣升值；外幣升值C.本幣貶值；外幣貶值D.本幣貶值；外幣升值【答案】A31、下列關(guān)于主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。A.經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度一般用國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的增長(zhǎng)率來(lái)衡量B.國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的增長(zhǎng)率是反映一定時(shí)期經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平變化程度的動(dòng)態(tài)指標(biāo)C.GDP的持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)是各國(guó)政府追求的目標(biāo)之一D.統(tǒng)計(jì)GDP時(shí)，中間產(chǎn)品的價(jià)值也要計(jì)算在內(nèi)【答案】D32、下列關(guān)于Delta和Gamma的共同點(diǎn)的表述正確的有（）。A.兩者的風(fēng)險(xiǎn)因素都為標(biāo)的價(jià)格變化B.看漲期權(quán)的Delta值和Gamma值都為負(fù)值C.期權(quán)到期日臨近時(shí)，對(duì)于看跌平價(jià)期權(quán)兩者的值都趨近無(wú)窮大D.看跌平價(jià)期權(quán)的Delta值和Gamma值都為正值【答案】A33、在布萊克-斯科爾斯-默頓期權(quán)定價(jià)模型中，通常需要估計(jì)的變量是（）。A.期權(quán)的到期時(shí)間B.標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格波動(dòng)率C.標(biāo)的資產(chǎn)的到期價(jià)格D.無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率【答案】B34、下表是美國(guó)農(nóng)業(yè)部公布的美國(guó)國(guó)內(nèi)大豆供需平衡表，有關(guān)大豆供求基本面的信息在供求平衡表中基本上都有所反映。A.市場(chǎng)預(yù)期全球大豆供需轉(zhuǎn)向?qū)捤葿.市場(chǎng)預(yù)期全球大豆供需轉(zhuǎn)向嚴(yán)格C.市場(chǎng)預(yù)期全球大豆供需逐步穩(wěn)定D.市場(chǎng)預(yù)期全球大豆供需變化無(wú)?！敬鸢浮緼35、趨勢(shì)線可以衡量?jī)r(jià)格的()。A.持續(xù)震蕩區(qū)B.反轉(zhuǎn)突破點(diǎn)C.被動(dòng)方向D.調(diào)整方向【答案】C36、()認(rèn)為投資者往往具有過(guò)早結(jié)清其盈利頭寸而過(guò)晚結(jié)清其損失頭寸的傾向，有經(jīng)驗(yàn)的交易者利用這種不對(duì)稱偏好遵循“結(jié)清損失頭寸而保持盈利頭寸”就能獲利A.相反理論B.形態(tài)理論C.切線理論D.量?jī)r(jià)關(guān)系理論【答案】A37、甲乙雙方簽訂一份場(chǎng)外期權(quán)合約，在合約基準(zhǔn)日確定甲現(xiàn)有的資產(chǎn)組合為100個(gè)指數(shù)點(diǎn)。未來(lái)指數(shù)點(diǎn)高于100點(diǎn)時(shí)，甲方資產(chǎn)組合上升，反之則下降。合約乘數(shù)為200元/指數(shù)點(diǎn)，甲方總資產(chǎn)為20000元。A.500B.18316C.19240D.17316【答案】B38、匯率具有（）表示的特點(diǎn)。A.雙向B.單項(xiàng)C.正向D.反向【答案】A39、對(duì)滬銅多元線性回歸方程是否存在自相關(guān)進(jìn)行判斷,由統(tǒng)計(jì)軟件得DW值為1.79.在顯著性水平α=0.05下,查得DW值的上下界臨界值：dl=1.08,du=1.76,則可判斷出該多元線性回歸方程（）。A.存在正自相關(guān)B.不能判定是否存在自相關(guān)C.無(wú)自相關(guān)D.存在負(fù)自相關(guān)【答案】C40、如果美元指數(shù)報(bào)價(jià)為85．75，則意味著與1973年3月相比，美元對(duì)一攬子外匯貨幣的價(jià)值（）。A.升值12.25%B.貶值12.25%C.貶值14.25%D.升值14.25%【答案】C41、就境內(nèi)持倉(cāng)分析來(lái)說(shuō)，按照規(guī)定，國(guó)境期貨交易所的任何合約的持倉(cāng)數(shù)量達(dá)到一定數(shù)量時(shí)，交易所必須在每日收盤后將當(dāng)日交易量和多空持倉(cāng)量排名最前面的（）名會(huì)員額度名單及數(shù)量予以公布。A.10B.15C.20D.30【答案】C42、根據(jù)下面資料，回答71-72題A.買入；17B.賣出；17C.買入；16D.賣出；16【答案】A43、國(guó)內(nèi)某汽車零件生產(chǎn)企業(yè)某日自美國(guó)進(jìn)口價(jià)值1000萬(wàn)美元的生產(chǎn)設(shè)備，約定3個(gè)月后支付貨款；另外，2個(gè)月后該企業(yè)將會(huì)收到150萬(wàn)歐元的汽車零件出口貨款；3個(gè)月后企業(yè)還將會(huì)收到200萬(wàn)美元的汽車零件出口貨款。據(jù)此回答以下三題。A.1000萬(wàn)美元的應(yīng)付賬款和150萬(wàn)歐元的應(yīng)收賬款B.1000萬(wàn)美元的應(yīng)收賬款和150萬(wàn)歐元的應(yīng)付賬款C.800萬(wàn)美元的應(yīng)付賬款和150萬(wàn)歐元的應(yīng)收賬款D.800萬(wàn)美元的應(yīng)收賬款和150萬(wàn)歐元的應(yīng)付賬款【答案】C44、4月16日，陰極銅現(xiàn)貨價(jià)格為48000元/噸。某有色冶煉企業(yè)希望7月份生產(chǎn)的陰極銅也能賣出這個(gè)價(jià)格。為防止未來(lái)銅價(jià)下跌，按預(yù)期產(chǎn)量，該企業(yè)于4月16日在期貨市場(chǎng)上賣出了100手7月份交割的陰極銅期貨合約，成交價(jià)為49000元/噸。但隨后企業(yè)發(fā)現(xiàn)基差變化不定，套期保值不能完全規(guī)避未來(lái)現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格變化的風(fēng)險(xiǎn)。于是，企業(yè)積極尋找銅現(xiàn)貨買家。4月28日，一家電纜廠表現(xiàn)出購(gòu)買的意愿。經(jīng)協(xié)商，買賣雙方約定，在6月份之前的任何一天的期貨交易時(shí)間內(nèi)，電纜廠均可按銅期貨市場(chǎng)的即時(shí)價(jià)格點(diǎn)價(jià)。最終現(xiàn)貨按期貨價(jià)格-600元/噸作價(jià)成交。A.盈利170萬(wàn)元B.盈利50萬(wàn)元C.盈利20萬(wàn)元D.虧損120萬(wàn)元【答案】C45、關(guān)于信用違約互換（CDS），正確的表述是（）。A.CDS期限必須小于債券剩余期限B.信用風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生時(shí)，持有CDS的投資人將虧損C.CDS價(jià)格與利率風(fēng)險(xiǎn)正相關(guān)D.信用利差越高，CDS價(jià)格越高【答案】D46、5月份，某進(jìn)口商以67000元／噸的價(jià)格從國(guó)外進(jìn)口一批銅，同時(shí)利用銅期貨對(duì)該批銅進(jìn)行套期保值，以67500元／噸的價(jià)格賣出9月份銅期貨合約，至6月中旬，該進(jìn)口商與某電纜廠協(xié)商以9月份銅期貨合約為基準(zhǔn)價(jià)，以低于期貨價(jià)格300元／噸的價(jià)格成交。8月10日，電纜廠實(shí)施點(diǎn)價(jià)，以65000元／噸的期貨價(jià)格作為基準(zhǔn)價(jià)，進(jìn)行實(shí)物交收，同時(shí)該進(jìn)口商立刻按該期貨價(jià)格將合約對(duì)沖平倉(cāng)，此時(shí)現(xiàn)貨市場(chǎng)銅價(jià)格為64800元／噸，則該進(jìn)口商的交易結(jié)果是（）(不計(jì)手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用)。A.基差走弱200元／噸，不完全套期保值，且有凈虧損B.與電纜廠實(shí)物交收的價(jià)格為64500元／噸C.通過(guò)套期保值操作，銅的售價(jià)相當(dāng)于67200元／噸D.對(duì)該進(jìn)口商來(lái)說(shuō)，結(jié)束套期保值時(shí)的基差為-200元／噸【答案】D47、某銅管加工廠的產(chǎn)品銷售定價(jià)每月約有750噸是按上個(gè)月現(xiàn)貨銅均價(jià)+加工費(fèi)用來(lái)確定，而原料采購(gòu)中月均只有400噸是按上海上個(gè)月期價(jià)+380元／噸的升水確定，該企業(yè)在購(gòu)銷合同價(jià)格不變的情況下每天有敞口風(fēng)險(xiǎn)（）噸。A.750B.400C.350D.100【答案】C48、金融互換合約的基本原理是（）。A.零和博弈原理B.風(fēng)險(xiǎn)-報(bào)酬原理C.比較優(yōu)勢(shì)原理D.投資分散化原理【答案】C49、（）是將10%的資金放空股指期貨，將90％的資金持有現(xiàn)貨頭寸。形成零頭寸。A.避險(xiǎn)策略B.權(quán)益證券市場(chǎng)中立策略C.期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略D.期貨加固定收益?zhèn)鲋挡呗浴敬鸢浮緼50、以黑龍江大豆種植成本為例，大豆種植每公頃投入總成本8000元，每公頃產(chǎn)量1.8噸，按照4600元/噸銷售。僅從成本角度考慮可以認(rèn)為（）元／噸可能對(duì)國(guó)產(chǎn)大豆現(xiàn)貨及期貨價(jià)格是一個(gè)較強(qiáng)的成本支撐。A.2556B.4444C.4600D.8000【答案】B多選題（共20題）1、情景分析和壓力測(cè)試可以通過(guò)一些數(shù)學(xué)關(guān)系進(jìn)行較為明確的因素分析，從而給出有意義的風(fēng)險(xiǎn)度量，這些因素包括（）。A.期權(quán)價(jià)值B.期權(quán)的DeltaC.標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格D.到期時(shí)間【答案】ABCD2、根據(jù)下面資料，回答下題。A.爭(zhēng)取跑贏大盤B.復(fù)制某標(biāo)的指數(shù)走勢(shì)C.優(yōu)化投資組合，使之與標(biāo)的指數(shù)的跟蹤誤差最小D.優(yōu)化投資組合，使之盡量達(dá)到最大化收益【答案】BC3、在計(jì)算金融資產(chǎn)的在險(xiǎn)價(jià)值(VaR)時(shí)用到歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法，A.歷史模擬法對(duì)金融資產(chǎn)價(jià)值的概率分布不做任何假設(shè)B.蒙特卡洛模擬需要假定金融資產(chǎn)價(jià)值服從一定的概率分布C.蒙特卡洛模擬不需要考慮各個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因子之間的相關(guān)性D.蒙特卡洛模擬不需要依賴于歷史數(shù)據(jù)【答案】AB4、下列關(guān)于波浪理論的說(shuō)法中，正確的有（）。?A.較高的一個(gè)浪又可以細(xì)分成幾個(gè)層次較低的小浪B.處于層次較低的幾個(gè)浪可以合并成一個(gè)較高層次的大浪C.波浪理論學(xué)習(xí)和掌握上很容易，最大的不足是應(yīng)用上的困難D.形態(tài)、比例和時(shí)間三個(gè)方面是波浪理論首先應(yīng)考慮的【答案】ABD5、金融機(jī)構(gòu)可以用來(lái)對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)的工具包括（）。A.基礎(chǔ)金融工具B.場(chǎng)外金融工具C.創(chuàng)設(shè)新產(chǎn)品進(jìn)行對(duì)沖D.衍生金融工具【答案】ABCD6、我國(guó)天膠流向以()為中心向外輻射。A.北京B.上海C.青島D.天津【答案】BCD7、模擬法在于模擬出風(fēng)險(xiǎn)因子的各種情景的解決方法（）。?A.歷史模擬法B.現(xiàn)實(shí)模擬法C.蒙特卡羅模擬法D.情景分析【答案】AC8、從交易系統(tǒng)上看，公司內(nèi)部的（）等各個(gè)信息技術(shù)板塊之間都有可能因?yàn)樾畔⑾到y(tǒng)被破壞而導(dǎo)致金融衍生品業(yè)務(wù)運(yùn)行面臨風(fēng)險(xiǎn)。A.交易系統(tǒng)B.估值系統(tǒng)C.風(fēng)控系統(tǒng)D.財(cái)務(wù)系統(tǒng)【答案】ABCD9、量化交易系統(tǒng)變更管理的核心風(fēng)險(xiǎn)控制要素包括（）。A.授權(quán)B.可審計(jì)性C.分階段部署D.驗(yàn)證【答案】AB10、在編制中國(guó)制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)的過(guò)程中，中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)和中國(guó)物流信息中心負(fù)責(zé)的工作有()。A.數(shù)據(jù)分析B.商務(wù)報(bào)告的撰寫C.對(duì)社會(huì)發(fā)布D.調(diào)查采集數(shù)據(jù)【答案】ABC11、應(yīng)用成本利潤(rùn)分析法應(yīng)注意的問(wèn)題有（）。A.應(yīng)用成本利潤(rùn)方法計(jì)算出來(lái)的價(jià)格，是一個(gè)動(dòng)態(tài)價(jià)格，同時(shí)也會(huì)與現(xiàn)在的時(shí)點(diǎn)有差異B.應(yīng)用成本利潤(rùn)方法計(jì)算出來(lái)的價(jià)格，是一個(gè)靜態(tài)價(jià)格C.在很多產(chǎn)品過(guò)程中，會(huì)產(chǎn)生可循環(huán)利用的產(chǎn)品D.在很多產(chǎn)品的生產(chǎn)過(guò)程中，會(huì)產(chǎn)生副產(chǎn)品【答案】ACD12