2023年5月初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理真題精選附答案

2023年5月初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理真題精選附答案

單選題（共50題）1、我國商業(yè)銀行之間的競爭日趨激烈，普遍面臨著收益下降、產品／服務成本增加、創(chuàng)新不足的發(fā)展困局。為有效提升中長期競爭能力和優(yōu)勢，各商業(yè)銀行應重視并強化（）的管理。A.信用風險B.戰(zhàn)略風險C.市場風險D.聲譽風險【答案】B2、土地登記代理活動的核心是（）。A.代理行為B.委托代理合同C.代理業(yè)務D.授權委托責任【答案】B3、某商業(yè)銀行在發(fā)放貸款時，要求借款人以第三方作為還款保證。若借款人在貸款到期時不能償還貸款本息，則保證人必須代為清償。這是風險管理技術和措施的（）方法。A.風險對沖B.風險分散C.風險轉移D.風險規(guī)避【答案】C4、金融資產價格和商品價格的波動給商業(yè)銀行表內頭寸、表外頭寸造成損失的風險是（）。A.信用風險B.操作風險C.市場風險D.國家風險【答案】C5、下列關于聲譽風險的說法，錯誤的是()。A.聲譽風險的損害有時甚至是致命的損害B.社會責任感與聲譽風險無關C.聲譽風險應按照聲譽風險因素的影響程度和緊迫性來排序D.具有建設性的聲譽危機處理方法是化敵為友【答案】B6、時間價值的定義是()。A.沒有風險和通貨膨脹情況下的社會平均資金利潤率B.具有風險和通貨膨脹情況下的企業(yè)資金利潤率C.沒有風險和通貨膨脹情況下的企業(yè)資金利潤率D.具有風險和通貨膨脹情況下的社會平均資金利潤率【答案】A7、風險管理流程的第三步是（）。A.風險識別B.風險控制C.風險計量D.風險監(jiān)測【答案】D8、005年6月17日，萬事達卡國際組織宣布，由于一名黑客侵人“信用卡第三方支付系統”，包括萬事達、維薩等機構在內的4000多萬張信用卡用戶的銀行資料被盜取。這種風險屬于（）引發(fā)的風險。A.人員因素B.系統缺陷C.內部流程D.外部事件【答案】D9、下列機電安裝施工過程中，屬于特殊過程的是（）。A.壓力管道焊接B.高壓設備或高壓管道耐壓嚴密性試驗C.大型設備吊裝D.大型設備現場組裝【答案】A10、將擬建工程項目的整個建造過程分解成若干個施工過程，然后按照一定的施工順序，各施工過程或施工段依次開工、依次完成的一種施工組織方式是（）。A.依次施工B.平行施工C.流水施工D.不清楚【答案】A11、（2018年真題）（）是市場約束的核心。A.監(jiān)管部門B.公眾存款人C.行業(yè)自律協會D.外部中介機構【答案】A12、風與空調工程的調試和調整目的是（）。A.把系統的每個出口用戶的風量、風速、風壓及溫度和濕度等調整到設計預期值或用戶滿意值B.把系統的每個進口的風量、風速、風壓及溫度和濕度等調整到設計預期值或用戶滿意值C.把支管每個出口用戶的風量、風速、風壓及溫度和濕度等調整到設計預期值或用戶滿意值D.把支管每個進口的風量、風速、風壓及溫度和濕度等調整到設計預期值或用戶滿意值【答案】A13、以下關于久期的論述，正確的是(?)。A.久期缺口的絕對值越大，銀行利率風險越高B.久期缺口絕對值越小，銀行利率風險越高C.久期缺口絕對值的大小與利率風險沒有明顯聯系D.久期缺口大小對利率風險大小的影響不確定，需要具體分析【答案】A14、作為一種特殊的信用風險，（）是指交易雙方在結算過程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風險。A.結算風險B.破產風險C.利率風險D.匯率風險【答案】A15、失職違規(guī)引發(fā)的操作風險是指商業(yè)銀行內部員工因過失沒有按照雇傭合同、內部員工守則、相關業(yè)務及管理規(guī)定操作或者辦理業(yè)務造成的風險。下列（）活動屬于這一因素。A.交易不報告B.短貸長用，借新還舊，追求片面的信貸業(yè)務余額增長C.意識到本身缺乏必要的知識，但在工作中利用這種缺陷D.有組織的勞工運動【答案】B16、（2018年真題）下列對商業(yè)銀行戰(zhàn)略風險管理的認識中，最恰當的是（）。A.戰(zhàn)略風險管理短期內沒有益處B.戰(zhàn)略風險管理不需要配置資本C.戰(zhàn)略風險管理是一項長期性戰(zhàn)略投資、實施效果短期不能顯現D.戰(zhàn)略風險管理能夠最大限度地避免經濟損失、持久維護和提高商業(yè)銀行的聲譽和股東價值【答案】D17、分部分項工程開工前，項目總工程師應組織（）編制工程質量通病預防措施。A.方案編制人B.施工員（專業(yè)工程師）C.質量檢查員D.分包單位施工人員【答案】B18、大規(guī)格風管是指矩形風管邊長大于（）的。A.2500mmB.2400mmC.2000mmD.1500mm【答案】A19、（2018年真題）杠桿率指標具有逆周期性的特點，在經濟上行期，資產價格上升，銀行會（）資產規(guī)模，杠桿率指標會相應（）。A.縮小，下降B.縮小，上升C.擴大，下降D.擴大，上升【答案】C20、下列屬于戰(zhàn)略風險識別中觀層面內容的是()。A.進入或退出市場的決策是否恰當B.接受或拒絕戰(zhàn)略合作伙伴的決策是否正確C.是否忽視對個人理財人員的職業(yè)技能和道德操守培訓D.投資組合中是否選擇高風險、高收益的業(yè)務【答案】D21、商業(yè)銀行內部經營管理活動中，戰(zhàn)略風險識別通?？梢詮模ǎ┤齻€層面入手。A.戰(zhàn)術、宏觀和全局B.戰(zhàn)略、戰(zhàn)術和全局C.戰(zhàn)術、宏觀和微觀D.宏觀戰(zhàn)略、中觀管理和微觀執(zhí)行【答案】D22、如果一個資產期初投資100元，期末收入l50元，那么該資產的對數收益率為（）。A.0.1B.0.2C.0.3D.0.4【答案】D23、客戶信用評級中，違約概率的估計包括（）兩個層面。A.單一借款人的違約概率和某一信用等級所有借款人的違約概率B.單一借款人的違約概率和該借款人所有債項的違約概率C.某一信用等級所有借款人的違約概率和這些借款人所有債項的違約概率D.單一借款人的違約頻率和某一信用等級所有借款人的違約頻率【答案】A24、某銀行當期期初關注類貸款余額為4500億元，至期末轉為次級類、可疑類、損失類的貸款金額之和為600億元，期間關注類貸款因回收減少了1000億元，則關注類貸款向下遷徒率為（）。A.12.50%B.11.30%C.17.10%D.15%【答案】C25、下列關于商業(yè)銀行內部控制的描述，正確的是（）。A.內部控制應當有直接向董事會、監(jiān)事會和高級管理層報告的渠道B.內部控制的建設、執(zhí)行部門同時負責內部控制的監(jiān)督、評價C.內部控制須有高度的權威性，除董事會和高層管理者外，任何人不得擁有不受內部控制的權力D.商業(yè)銀行的經營管理應當體現“效益優(yōu)先、內控為輔”的要求【答案】A26、下列關于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標的說法不正確的是（）。A.流動性比例=流動性資產余額／流動性負債余額×100％B.人民幣超額準備金存款是指銀行存人中央銀行的各種存款中高于法定準備金要求的部分C.核心負債比率不得低于60％D.流動性缺口為60天內到期的流動性資產減去60天內到期的流動性負債的差額【答案】D27、（2018年真題）與市場風險和信用風險相比，商業(yè)銀行的操作風險具有（）。A.特殊性、非營利性B.普遍性、非營利性C.特殊性、營利性D.普遍性、營利性【答案】B28、操作風險評估準備不包括()步驟。A.準備B.評估C.確認D.報告【答案】C29、由于匯率的不利變動而導致銀行業(yè)務發(fā)生損失的風險是()。A.新增風險B.特定風險C.商品風險D.匯率風險【答案】D30、對土地權利變更的原因和事實等也要進行審查是因為權利登記采取了（）。A.形式主義立法B.形式審查主義C.實質審查主義D.物的編成主義【答案】C31、()是指因市場價格（利率、匯率、股票價格和商品價格）的不利變動而使銀行表內外業(yè)務發(fā)生損失的風險。A.市場風險B.信用風險C.操作風險D.流動性風險【答案】A32、強調風險管理獨立性的根本目的是()A.維護管理B.保證風險管理的執(zhí)行力C.加強管理力度D.深化風險管理強度【答案】B33、商業(yè)銀行當前的外匯敞口頭寸如下：法郎空頭20，日元多頭50，馬克多頭100，英鎊多頭150，美元空頭180。則使用短邊法確定的總敞口頭寸為（）。A.500B.100C.300D.200【答案】C34、當前，某銀行貸款余額的50％為房地產行業(yè)貸款，利潤亦有超過50％來自該類型貸款，目前該類型貸款的不良率為0。根據上述信息，以下對該銀行貸款業(yè)務的評價，恰當的是（）。A.該類型貸款的預期損失為0B.該銀行的貸款集中度過高，其貸款業(yè)務存在較大風險C.追逐低風險、高收益是商業(yè)銀行經營的必然選擇D.該類型貸款不存在信用風險，因此盡管比重偏高，亦無不妥【答案】B35、隨機變量X服從正態(tài)分布，其觀測值落在距均值的距離為l倍標準差范圍內的概率為()。A.0.68B.0.95C.0.9973D.0.97【答案】A36、（）是指由商業(yè)銀行經營、管理及其他行為或外部事件導致利益相關方對商業(yè)銀行負面評價的風險。A.聲譽風險B.法律風險C.戰(zhàn)略風險D.操作風險【答案】A37、中央銀行可以通過發(fā)行中央銀行票據和()從銀行體系中抽走流動性，通過中央銀行票據到期和()為市場注入流動性。A.正回購；正回購B.逆回購；逆回購C.正回購：逆回購D.逆回購；正回購【答案】C38、背景：某9層綜合樓的電氣安裝工程，電氣配管項目人工費為2000元（超過5m人工費為1000元），材料費為5000元，機械使用費為500元。請回答下列問題：A.一類B.二類C.三類D.四類【答案】B39、關于商業(yè)銀行交易賬戶劃分，下列表述中正確的是()。A.為執(zhí)行客戶買賣委托的代客業(yè)務而持有的頭寸不屬于交易賬戶B.交易賬戶包括為交易目的或對沖交易賬戶其他項目的風險而持有的金融工具和商品頭寸C.交易賬戶業(yè)務必須采用盯市價格計量其公允價值D.為對沖商業(yè)銀行表內和表外業(yè)務的風險而持有的金融工具和商品頭寸屬于交易賬戶【答案】B40、中國銀監(jiān)會《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》規(guī)定（）負責根據業(yè)務戰(zhàn)略和風險偏好組織實施資本管理工作，確保資本與業(yè)務發(fā)展、風險水平相適應，落實各項監(jiān)控措施，定期評估資本計量高級方法和工具的合理性和有效性。A.董事會B.監(jiān)事會C.股東大會D.高級管理層【答案】D41、在商業(yè)銀行經營過程中，決定其風險承擔能力的核心要素是（）。A.盈利能力和風險管理水平B.資本金規(guī)模和流動性管理水平C.盈利能力和流動性管理水平D.資本金規(guī)模和風險管理水平【答案】D42、（2018年真題）通常情況下，下列對商業(yè)銀行資產負債期限結構的描述中，恰當的是（）。A.資產與負債的久期相等B.資產的久期大于負債的久期C.資產的久期小于負債的久期D.資產與負債的久期缺口為零【答案】B43、《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》明確規(guī)定，銀行業(yè)監(jiān)督管理機構對銀行業(yè)實施監(jiān)督管理，應當遵循基本原則不包括()。A.公開B.公正C.公平D.效率【答案】C44、下列部門中，可以進行土地總登記地籍調查工作的是（）。A.鄉(xiāng)人民政府B.鄉(xiāng)土地所C.縣人民政府D.縣土地管理部門【答案】D45、下列關于信用風險預期損失的說法，不正確的是（）。A.是商業(yè)銀行已經預計到將會發(fā)生的損失B.等于預期損失率與資產風險敞口的乘積C.等于借款人的違約概率、違約損失率與違約風險暴露三者的乘積D.是信用風險損失分布的方差【答案】D46、下列不屬于代理業(yè)務操作風險的成因的是（）。A.監(jiān)督管理滯后B.經營層次過低C.內部控制薄弱D.業(yè)務管理分散【答案】B47、如果銀行的總資產為1000億元，總存款為800億元，核心存款為200億元，應收存款為10億元，現金頭寸為5億元，總負債為900億元，則該銀行核心存款比例等于（）。A.0.1B.0.2C.0.3D.0.4【答案】B48、2007年美國次貸危機引發(fā)了全球金融危機，此次危機的發(fā)生反映出各國金融監(jiān)管存在的諸多問題，但不包括()。A.監(jiān)管標準不一致導致監(jiān)管套利B.金融監(jiān)管標準過于寬松C.金融監(jiān)管標準過于嚴苛D.金融監(jiān)管制度建設未及時跟進金融創(chuàng)新的步伐【答案】C49、下列各項中，應列入商業(yè)銀行其他一級資本的是（）。A.未分配利潤B.優(yōu)先股及其溢價C.盈余公積D.實收資本【答案】B50、()是指金融資產根據歷史成本所反映的賬面價值。A.名義價值B.市場價值C.公允價值D.市值重估價值【答案】A多選題（共20題）1、在融資集中度的管理中，最大十家同業(yè)融入比例是（）與總負債的比率。A.同業(yè)存放B.同業(yè)拆借C.賣出回購款項D.最大十家存款客戶存款合計E.最大十家同業(yè)機構交易對手同業(yè)拆借【答案】AC2、代理是民法中一項重要的法律制度，下列各項不屬于代理范圍的是（）。A.委托代理B.法定代理C.責任代理D.指定代理【答案】C3、商業(yè)銀行的風險管理策略通常可概括為（）。A.風險分散B.風險對沖C.風險轉移D.風險規(guī)避E.風險補償【答案】ABCD4、商業(yè)銀行應在建立良好的公司治理的基礎上進行信息科技治理，形成()的信息科技治理組織結構。A.分工合理B.集中統一C.職責明確D.相互制衡E.報告關系清晰【答案】ACD5、總敞口頭寸一般有三種計算方法（）。A.頭寸限額B.止損限額C.累計總敞口頭寸法D.凈總敞口頭寸法E.短邊法【答案】CD6、下列各項中，()屬于流動性比率/指標。A.易變負債與總資產的比率B.大額負債依賴度C.總資產報酬率D.核心存款指標E.利息保障倍數【答案】ABD7、代理業(yè)務操作風險的控制措施包括（）。A.強化風險意識B.堅持委托-代理業(yè)務合同書面化C.提高電子化水平D.設立專戶核算代理資金E.加強業(yè)務宣傳及營銷管理，堅守審慎經營原則【答案】ABCD8、下列屬于Altman的Z評分模型中的財務比率的是（）。A.息稅前收益/總資產B.股票市場價值/債務賬面價值C.(流動資產一流動負債)/總資產D.銷售額/總資產E.留存收益/總資產【答案】ABCD9、信用評分模型在分析借款人信用風險過程中，存在的突出問題有()。A.信用評分模型是一種向后看的模型，無法及時反映企業(yè)信用狀況的變化B.信用評分模型對歷史數據的要求相當高，對于多數新興商業(yè)銀行而言，所收集的歷史數據極為有限C.無法全面地反映借款人的信用狀況D.信用評分模型無法提供客戶違約概率的準確數值E.方法過于機械死板，太依賴于數理方法，而忽視了一些定量性的、需要基于經驗進行判斷的因素【答案】ABD10、進度是指（）。A.某項工作進行的速度B.工程施工進行的速度C.根據已批準的建設文件或簽訂的承發(fā)包合同，將工程項目的建設進度作出周密的安排，是把預期施工完成的工作按時間坐標序列表達出來的書面文件D.工程從開工至竣工所經歷的時間【答案】A11、美國學者卡茨提出了一種妥善處理員工離職問題的（）方法。A.體諒一溝通一協調一完善B.體諒一協調一溝通一完善C.溝通一體諒一協調一完善D.體諒一協調一溝通【答案】C12、下列關于銀行賬簿利率風險管理的說法中，正確的有（）。A.利率預測包括對利率變動方向、水平以及周期轉折點的預測B.對異常銀行的定義為利率沖擊下經濟價值變動超過一級資本20％的銀行C.監(jiān)管要求通過經濟增加值（EVA）和凈利息收益法（NII）計量銀行賬簿利率風險水平，并依據EVA的結果計量資本D.對銀行賬簿利率風險的管理采用表內、表外兩種方法E.商業(yè)銀行在計量銀行賬簿利率風險過程中，應考慮包括缺口風險、基差風險和期權性風險在內的重要風險的影響【答案】AC13、商業(yè)銀行的風險對沖策略是用于管理（）。A.信用風險B.聲譽風險C.操作風險D.市場風險E.國別風險【答案】AD14、操作風險的人員因素包括()造成損失或者不良影響而引起的風險。A.違反用工法B.失職違規(guī)C.員工的知識/技能匱乏D.內部欺詐E.核心員工流失【答案】ABCD15、產品設計缺陷是指商業(yè)銀行為公司、個人、金融機構等客戶提