2023年中級銀行從業(yè)資格之中級風險管理通關(guān)提分題庫(考點梳理)

2023年中級銀行從業(yè)資格之中級風險管理通關(guān)提分題庫(考點梳理)

單選題（共50題）1、內(nèi)部評級系統(tǒng)的驗證過程和結(jié)果應接受（）檢查，負責檢查的部門應獨立于驗證工作的設計和實施部門。A.獨立B.準確C.穩(wěn)定D.審慎【答案】A2、一般來說，（）作為風險監(jiān)測的一部分，由風險管理部門負責，并定期發(fā)布監(jiān)測報告。A.風險限額設定B.風險限額監(jiān)測C.風險限額控制D.風險限額識別【答案】B3、商業(yè)銀行在采用高級計量法計算操作風險監(jiān)管資本時，可以將保險理賠收入作為操作風險的緩釋因素，但保險理賠收入的風險緩釋作用最高不應超過操作風險監(jiān)管資本要求的（）。A.30%B.20%C.25%D.15%【答案】B4、風險計量既需要對單筆交易承擔的風險進行計量，也要對組合層面、銀行整體層面承擔的風險水平進行評估，也就是通常所說的（）。A.風險識別B.風險監(jiān)測C.風險控制D.風險加總【答案】D5、下列關(guān)于聲譽風險的說法，錯誤的是()。A.聲譽風險是指由商業(yè)銀行經(jīng)營、管理及其他行為或外部事件導致利益相關(guān)方對商業(yè)銀行負面評價的風險B.在激烈競爭的市場條件下，聲譽風險的損害可能是短期的C.商業(yè)銀行只有從整體層面認真規(guī)劃才能有效管理和降低聲譽風險D.良好的聲譽是商業(yè)銀行生存之本【答案】B6、在商業(yè)銀行信用風險監(jiān)測中，行業(yè)經(jīng)營環(huán)境惡化的預警指標不包括（）。A.金融危機對行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生影響B(tài).行業(yè)產(chǎn)能明顯過剩C.市場需求出現(xiàn)明顯下降D.行業(yè)個別企業(yè)出現(xiàn)虧損【答案】D7、商業(yè)銀行在進行風險與控制自我評估時，評估范圍覆蓋所有業(yè)務品種，體現(xiàn)了該工作的（）原則。A.客觀性B.重要性C.全面性D.及時性【答案】C8、以下不屬于市場風險的是()。A.利率風險B.匯率風險C.信用風險D.股票價格風險【答案】C9、商業(yè)銀行應當對交易賬簿頭寸至少（??）重估一次市值。A.每年B.每日C.每月D.每季【答案】B10、缺口分析作為市場風險的重要計量和分析方法，通常用來衡量商業(yè)銀行當期收益對利率變動的敏感性，側(cè)重點是分析（）。A.重新定價風險B.期權(quán)風險C.收益率曲線風險D.基準風險【答案】A11、下列關(guān)于商業(yè)銀行操作風險的表述，錯誤的是（）。A.操作風險表現(xiàn)為流程不健全、流程執(zhí)行失敗、控制和報告不力等B.操作風險廣泛存在于商業(yè)銀行業(yè)務和管理的各個領(lǐng)域C.不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件均有可能造成操作風險損失D.一起操作風險損失事件僅對應一種形態(tài)的損失【答案】D12、一般來說，如果影響小微企業(yè)貸款違約率指標的隨機因素非常多，即每個因素所起的作用相對有限，各個因素之間又近乎獨立，則小微企業(yè)貸款違約率指標可以近似看作服從（）。A.正態(tài)分布B.二項分布C.0-1分布D.泊松分布【答案】A13、（）是銀行宏觀審慎監(jiān)管的核心。A.市場準入B.資本監(jiān)管C.監(jiān)督檢查D.風險評級【答案】B14、下列商業(yè)銀行面臨的風險中，不能采用風險對沖策略進行管理的是（）。A.利率風險B.匯率風險C.商品風險D.操作風險【答案】D15、以下不屬于我國銀行業(yè)監(jiān)督管理目標的是()。A.促進銀行業(yè)的合法運行B.促進銀行業(yè)的穩(wěn)健運行C.規(guī)避所有系統(tǒng)風險D.維護公眾對銀行業(yè)的信心【答案】C16、商業(yè)銀行在開發(fā)內(nèi)部計量系統(tǒng)過程中，必須有（）兩類的嚴格程序。A.市場風險模型開發(fā)和模型獨立控制B.信用風險模型開發(fā)和模型獨立預測C.系統(tǒng)風險模型開發(fā)和模型獨立操作D.操作風險模型開發(fā)和模型獨立驗證【答案】D17、2006年()提出一系列風險計量的規(guī)范標準，使得商業(yè)銀行風險管理模式發(fā)生了本質(zhì)變化。A.《巴塞爾新資本協(xié)議》B.《資本協(xié)議市場風險補充規(guī)定》C.《國際會計準則第39號》D.《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》【答案】A18、以下關(guān)于銀行監(jiān)管原則中公正原則內(nèi)容表述錯誤的是（）。A.公正原則是指銀行業(yè)市場的參與者具有平等的法律地位，銀監(jiān)會進行監(jiān)管活動時應當平等對待所有參與者B.公正原則包括實體公正和程序公正兩個方面的內(nèi)容C.實體公正要求平等對待監(jiān)管對象D.程序公正要求履行法定的完整程序，不同監(jiān)管對象應根據(jù)實際情況適用不同監(jiān)管程序【答案】D19、市場準入應遵循的原則不包括（）。A.效益B.公開C.便民D.效率【答案】A20、操作風險是銀行面臨的一項重要風險，商業(yè)銀行應為抵御操作風險造成的非預期損失安排（）A.經(jīng)濟資本B.存款準備金C.資本充足率D.存款保險【答案】A21、假定某銀行2010會計年度結(jié)束時共有貸款200億元，其中正常貸款150億元，其共有一般準備8億元，專項準備1億元，特種準備1億元，則其不良貸款撥備覆蓋率約為（）。A.15％B.20％C.35％D.50％【答案】B22、某交易日的稅前凈利潤為200萬元，該交易只持續(xù)了5個交易日，商業(yè)銀行為該筆交易配置的經(jīng)濟資本為5億元，則此筆交易的經(jīng)風險調(diào)整的年化資本收益率（RAROC）為（）。（假設一年交易日為250天，稅率為20％）A.17.3％B.22.1％C.14.2％D.18.1％【答案】A23、遠期匯率的決定因素不包括（）。A.即期匯率B.交易規(guī)模C.期限D(zhuǎn).兩種貨幣之間的利率差【答案】B24、《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》實施后，通常情況下系統(tǒng)重要性銀行和非系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率分別不得低于（）。A.8%和6%B.11.5%和10.5%C.11.5%和8%D.10.5%和6%?【答案】B25、2015年6月，我國某銀行在迪拜、新加坡、臺灣、香港和倫敦共發(fā)行等值40億美元的“一帶一路”債券。該債券采用固定的利率和浮動的利率兩種計息方式，覆蓋7個期限，包括50億人民幣、23億美元、5億新加坡元、5億歐元4個幣種?；I集的資金主要用于滿足沿線分行資金需求，支持碼頭、電力、交通、機場建設等“一帶一路”沿線項目融資。A.法律風險B.聲譽風險C.匯率風險D.轉(zhuǎn)移風險【答案】D26、資產(chǎn)的流動性，主要表現(xiàn)為銀行資產(chǎn)的變現(xiàn)能力及成本，資產(chǎn)變現(xiàn)能力越強，所付成本越低，則流動性越（）。A.弱B.強C.沒有影響D.有影響，但不確定【答案】B27、（）指的是自期權(quán)成交之日起，至到期日之前，期權(quán)的買方可在此期間內(nèi)任意時點，隨時要求期權(quán)的賣方按照期權(quán)的協(xié)議內(nèi)容，買人或賣出特定數(shù)量的某種交易標的物。A.歐式期權(quán)B.平價期權(quán)C.美式期權(quán)D.買入期權(quán)【答案】C28、國際收支逆差與國際儲備之比超過（），說明風險較大。A.50％B.100％C.200％D.150％【答案】D29、()切實承擔起政策制定、政策實施以及監(jiān)督合規(guī)操作的職能，是商業(yè)銀行實施有效風險管理的關(guān)鍵。A.董事會和監(jiān)事會B.董事會和高級管理層C.董事會和風險管理委員會D.高級管理層和監(jiān)事會【答案】B30、在商業(yè)銀行信用風險權(quán)重法下，下列表內(nèi)資產(chǎn)風險權(quán)重最低的是（）。A.符合標準的微型和小型企業(yè)的債權(quán)B.對我國公共部門實體的債權(quán)C.個人住房抵押貸款D.對于一般企業(yè)的債權(quán)【答案】B31、下列對于總敞口頭寸的理解不正確的是（）。A.累計總敞口頭寸等于所有外幣的多頭與空頭的總和B.總敞口頭寸反映的是整個貨幣組合的外匯風險C.凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額D.短邊法計算的總敞口頭寸等于凈多頭頭寸之和與凈空頭頭寸之和之中的較大值【答案】C32、下列關(guān)于國別風險的表述，正確的是（）。A.在風險管理實踐中，國別風險管理屬于操作風險管理的范疇B.國別風險僅存在于國際資本市場業(yè)務中C.轉(zhuǎn)移風險是國別風險的主要類型之一D.資產(chǎn)被國有化不會引發(fā)國別風險【答案】C33、下列明顯不應被列入商業(yè)銀行交易賬簿的頭寸是（??）。A.買入10億元人民幣金融債B.代客購匯100萬美元C.為對沖1000萬美元貸款的匯率風險而持有的期貨合約D.買入1億美元美國國債【答案】C34、我國銀行業(yè)監(jiān)管的目標是促進銀行業(yè)合法、穩(wěn)健運行和（）。A.維護金融體系的安全和穩(wěn)定B.維護市場的正常秩序C.維護公眾對銀行業(yè)的信心D.保護債權(quán)人利益【答案】C35、（）是銀行所有風險中最具破壞力風險。A.信用風險B.市場風險C.流動性風險D.聲譽風險【答案】C36、商業(yè)銀行貸款定價應至少覆蓋貸款的（）。A.極端損失B.違約損失C.非預期損失D.預期損失【答案】D37、風險管理信息系統(tǒng)需要從很多來源收集海量的數(shù)據(jù)和信息，通常分為（）。A.內(nèi)部數(shù)據(jù)、外部數(shù)據(jù)B.表內(nèi)數(shù)據(jù)、表外數(shù)據(jù)C.資產(chǎn)數(shù)據(jù)、負債數(shù)據(jù)D.公司數(shù)據(jù)、投資者數(shù)據(jù)【答案】A38、假設等級為B的債券在發(fā)行第一年違約的總價值200萬元，處于發(fā)行第一年的等級為B的債券總價值為10000萬元，等級為B的債券在發(fā)行第二年違約的總價值500萬元，處于發(fā)行第二年的等級為B的債券總價值仍為10000萬元，則兩年的累計死亡率為（）。A.5.9%B.6.9%C.10%D.93.1%【答案】B39、2004年，巴塞爾委員會發(fā)布了()，要求銀行評估標準利率沖擊對銀行經(jīng)濟價值的影響。A.《商業(yè)銀行壓力測試指引》B.《利率風險管理與監(jiān)管原則》C.《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》D.《商業(yè)銀行市場風險管理指引》【答案】B40、下列各項中，關(guān)于我國對資本充足率要求的說法不正確的是（）。A.監(jiān)管部門將商業(yè)銀行分為一、二、三、四類，其中對一、二類銀行主要實行強制性的監(jiān)管干預措施B.根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》，我國商業(yè)銀行資本信息披露包括資本充足率的計算方法C.資本充足率=(總資本-對應資本扣減項)／(信用風險加權(quán)資產(chǎn)+12.5×市場風險資本要求+操作風險資本要求)D.一級資本充足率=(一級資本-對應資本扣減項)／(信用風險加權(quán)資產(chǎn)+12.5×市場風險資本要求+操作風險資本要求)【答案】A41、下列對于商業(yè)銀行風險加總的表述，最不恰當?shù)氖牵ǎ.可以采用多種風險加總方法，但不應采取簡單加總法B.進行風險加總，應當充分考慮集中度風險及風險之間的相互傳染C.應當建立風險加總的政策和程序，確保在不同層次上及時識別風險D.若考慮風險分散化效應，成基于長期實證數(shù)據(jù)，且數(shù)據(jù)觀察期至少覆蓋一個完整的經(jīng)濟周期【答案】A42、場外衍生工具交易需要計量的信用風險加權(quán)資產(chǎn)包括（）。A.違約風險加權(quán)資產(chǎn)和衍生品工具價值變動損失風險加權(quán)資產(chǎn)B.信用點差風險加權(quán)資產(chǎn)和信用估值調(diào)整風險加權(quán)資產(chǎn)C.違約風險加權(quán)資產(chǎn)和信用估值調(diào)整風險加權(quán)資產(chǎn)D.違約風險加權(quán)資產(chǎn)和信用點差風險加權(quán)資產(chǎn)【答案】C43、商業(yè)銀行的信用風險管理不應當僅僅停留在單筆貸款層面上，而應當在貸款組合的層面上進行綜合考量，這是因為（）。A.把許多單筆貸款匯集成貸款組合并集中進行風險管理，有利于提高工作效率B.組合層面上的風險管理以單筆貸款層面上的風險管理為基礎，同時又促進后者的進一步完善C.把許多單筆貸款匯集成貸款組合并集中進行風險管理，有利于擴大規(guī)模經(jīng)濟D.貸款組合內(nèi)的各單筆貸款之間通常存在一定程度的相關(guān)性，貸款組合的整體風險通常小于單筆貸款信用風險的簡單加總【答案】D44、監(jiān)管部門通過（）等監(jiān)督檢查手段，實現(xiàn)對商業(yè)銀行風險的及時預警，識別和評估，確保商業(yè)銀行風險得以有效控制、處置。A.自我評估和壓力測試B.非現(xiàn)場監(jiān)管和現(xiàn)場檢查C.外部審計和信息披露D.風險評級和糾正處置【答案】B45、下列關(guān)于中央交易對手的說法正確的是（）。A.金融危機后要弱化中央交易對手B.中央交易對手不存在信用風險C.中央交易對手能夠?qū)⑺薪灰讓κ值某趨R總，進行多邊凈額清算D.中央機構(gòu)作為交易對手【答案】C46、商業(yè)銀行所面臨的違約風險、結(jié)算風險屬于（）類別。A.操作風險B.流動性風險C.信用風險D.市場風險【答案】C47、（）應當確保商業(yè)銀行能夠充分識別和及時處理可能導致聲譽風險的事件，準確評估和報告聲譽風險管理政策的遵守情況，正確識別和審核早期預警指標，在發(fā)生未遵守操作規(guī)程的情況下采取適當?shù)母M措施。A.董事會B.高級管理層C.董事會和高級管理層D.內(nèi)部審計部門【答案】B48、下列關(guān)于商業(yè)銀行進行充分信息披露的作用的表述，錯誤的是（）。A.信息披露能夠強化外部市場對經(jīng)營者行為的約束B.信息披露會增加審計人員發(fā)表不恰當審計意見的可能性C.信息披露是消除信息不對稱及降低代理成本的有效途徑之一D.信息披露能夠揭示商業(yè)銀行的經(jīng)營狀況及商業(yè)銀行經(jīng)營者的行為【答案】B49、下列關(guān)于商業(yè)銀行風險文化的描述，最不恰當?shù)氖牵ǎ?。A.風險文化應當隨著內(nèi)外部經(jīng)營管理的變化而不斷修正B.商業(yè)銀行應當建立規(guī)章制度并實施績效考核，逐漸培養(yǎng)良好的風險文化C.風險文化建設應當主要交由風險管理部門來完成D.風險文化貫穿于商業(yè)銀行的整個生命周期，不能通過短期突擊達到目的【答案】C50、假設某商業(yè)銀行的信貸資產(chǎn)總額為300億元，若所有借款人的違約概率都是2%，違約回收率為30%，則該商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)的預期損失是（）億元。A.6B.4.2C.9D.1.8【答案】B多選題（共20題）1、2013年6月3日，某銀行總行資產(chǎn)負債管理委員會(A1CO)會議上，資產(chǎn)負債管理部總經(jīng)理嚴厲指出，我行流動性覆蓋率指標(LCR)僅為74％，已經(jīng)跌破監(jiān)管紅線，不能僅為業(yè)務部門的盈利目標而忽視流動性風險管理，目前金融同業(yè)務線未來一個月內(nèi)現(xiàn)金流負缺口太大，必須降低流動性風險敞口，否則可能面臨流動性危機。A.縮短資產(chǎn)久期，增強資產(chǎn)流動性B.控制金融同業(yè)業(yè)務的資產(chǎn)負債久期差C.縮短負債久期，避免成本增高D.拉長負債久期，付出一定成本緩解流動性壓力E.拉長資產(chǎn)久期，提高資產(chǎn)盈利能力【答案】ABD2、商業(yè)銀行保持合理的資產(chǎn)負債分布結(jié)構(gòu)有助于降低流動性風險．下列做法恰當?shù)挠校ǎ.制定適當?shù)膫鶆战M合.與主要資金提供者建立穩(wěn)健持久的關(guān)系B.適度分散客戶種類和資金到期日C.關(guān)注貸款對象、時間跨度、還款周期等要素的分布結(jié)構(gòu)D.保持合理的資金來源結(jié)構(gòu)E.根據(jù)本行的業(yè)務特點持有合理的流動資產(chǎn)組合【答案】ABCD3、下列關(guān)于風險的概念說法不正確的有（）。A.風險是一個事前的概念B.風險是一個事后的概念C.風險是一個貫穿于事前和事后的概念D.風險是一個無法確定的概念E.風險是一個與損失等同的概念【答案】BCD4、商業(yè)銀行的風險管理應重在分析不同風險狀況或條件下()。A.損失的類型B.損失發(fā)生的可能性C.可能遭遇的損失規(guī)模D.彌補損失的方法E.損失的確認【答案】BC5、下列關(guān)于商業(yè)銀行流動性風險與各類主要風險關(guān)系的表述，正確的有（）。A.良好的聲譽有助于商業(yè)銀行以合理的成本獲得所需的資金，從而改善其流動性B.制定和實施新戰(zhàn)略、推廣新產(chǎn)品/業(yè)務之前，應當評估可能流動性造成的影響C.市場風險會影響投資組合的收益，并因此造成流動性波動D.重大的操作風險損失可能對流動性造成顯著影響E.承擔較高的信用風險有助于降低流動性風險【答案】ABCD6、商業(yè)銀行風險計量模型應當能夠真實反映商業(yè)銀行的風險狀況，模型開發(fā)應做到（）。A.考慮不同業(yè)務的性質(zhì)、規(guī)模和復雜程度B.采用商業(yè)銀行真實、準確、充足的數(shù)據(jù)C.根據(jù)需要對模型進行驗證和必要的修正D.應用盡可能復雜的建模方法和高深的數(shù)理知識E.選擇合理的假設前提和參數(shù)【答案】ABC7、商業(yè)銀行聲譽風險管理的最佳實踐包括（）。A.為所有風險配置相應的經(jīng)濟資本B.預先做好防范危機的準備C.確保各類主要風險被正確識別、優(yōu)先排序D.推行全面風險管理理念E.改善公司治理結(jié)構(gòu)【答案】BCD8、商業(yè)銀行市場風險內(nèi)部模型的定量要求有（）。A.應采用歷史模擬法計算VaR值B.至少每三個月更新一次數(shù)據(jù)C.置信水平采用99%的單尾置信區(qū)間D.市場價格的歷史觀測期至少為一年E.持有期為10個交易日【答案】CD9、商業(yè)銀行市場風險內(nèi)部模型的定量要求有（）。A.應采用歷史模擬法計算VaR值B.至少每三個月更新一次數(shù)據(jù)C.置信水平采用99%的單尾置信區(qū)間D.市場價格的歷史觀測期至少為一年E.持有期為10個交易日【答案】CD10、商業(yè)銀行貸款重組中的貸款結(jié)構(gòu)主要包括（）。A.貸款擔保B.貸款期限C.貸款費用D.貸款人信用等級E.貸款金額【答案】ABC11、以下屬于風險監(jiān)管框架步驟的有（）。A.了解機構(gòu)B.風險評估C.規(guī)劃監(jiān)管行動D.準備風險為本的現(xiàn)場檢查E.實施風險為本的現(xiàn)場檢查并確定評級【答案】ABCD12、商業(yè)銀行風險管理組織包括()。A.董事會及最高風險管理委員會B.監(jiān)事會C.高級管理層D.風險管理部門E.其他風險控制部門／機構(gòu)【答案】ABCD13、常用的市場風險限額包括()。A.頭寸限額B.風險價值限額C.止損限額D.損失限額E.追索限額【答案】ABC14、風險監(jiān)管核心指標分為（）。A.風險水平類B.風險遷徙類C.風險緩釋類D.風險對沖類E.風險抵補類【答案】AB15、戰(zhàn)略風險管理的作用包括（）。A.能夠最大限度地避免經(jīng)濟損失B.能夠確保產(chǎn)品和服務的溢價水平C.強化了商業(yè)銀行對于潛在威脅的洞察力D.能夠持久、有效地幫助商業(yè)銀行減少各種潛在的風險損失E.能夠預先識別所有潛在風險以及這些風險之間的內(nèi)在聯(lián)系和相互作用【答案】AC16、根據(jù)經(jīng)濟合作與發(fā)展組織的公司治理準則，治理結(jié)構(gòu)