2023年5月初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理綜合檢測試卷A卷含答案

2023年5月初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理綜合檢測試卷A卷含答案

單選題（共50題）1、采用回收現金流法計算違約損失率時，若回收金額為1.04億元，回收成本為0.84億元，違約風險暴露為1.2億元，則違約損失率為（）。A.13.33%B.16.67%C.30.00%D.83.33%【答案】D2、（2018年真題）商業(yè)銀行針對操作風險潛在損失不斷增大的情況，應及早加以防范并及時采?。ǎ┙档惋L險和損失程度。A.補充資本B.評估手段C.控制措施D.數據分析【答案】C3、（2018年真題）單一法人客戶的財務狀況分析中，財務報表分析主要是對（）進行分析。A.資產負債表和損益表B.財務報表和損益表C.財務報表和資產負債表D.資產負債表和現金流量表【答案】A4、關于下列各種限額指標中，允許的最大損失額是指()。A.頭寸限額B.風險價值限額C.止損限額D.敏感度限額【答案】B5、下列不屬于戰(zhàn)略風險識別宏觀戰(zhàn)略層面內容的是（）。A.資產投資組合中存在高風險、低收益的產品B.建立企業(yè)級風險管理信息系統的決策是否恰當C.接受或排斥合作伙伴D.進入或退出市場的決策是否恰當【答案】A6、激烈的行業(yè)競爭必然形成優(yōu)勝劣汰，商業(yè)銀行如果缺乏獨特的品牌形象和吸引力，將可能遭遇嚴重的生存危機。品牌風險會影響到()。A.商業(yè)銀行的技術水平B.商業(yè)銀行的風險管理水平C.商業(yè)銀行的業(yè)務創(chuàng)新水平D.商業(yè)銀行的盈利能力和發(fā)展空間【答案】D7、某投資者在期初以每股18元的價格購買C股票100股，半年后每股收到0.2元的現金紅利，同時賣出股票的價格是20元，則在此半年期間，投資者在C股票上的百分比收益率應為（）。A.11.11％B.11.22％C.12.11％D.12.22％【答案】D8、一家銀行1年期的浮動利率貸款按月根據美國聯邦債券基金利率浮動，1年期的浮動利率存款按月根據LIBOR浮動。當聯邦債券利率和LIBOR浮動不一致的時候，利率風險表現出（）。A.期權風險B.基準風險C.重新定價風險D.收益率曲線風險【答案】B9、下列各項中，不是聲譽風險管理體系應當重點強調的內容是（）。A.明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價值理念B.深入理解不同利益持有者對自身的期望值C.建立強大的、動態(tài)的風險管理系統，有能力提供風險事件的早期預警D.實現銀行利潤的最大化【答案】D10、某企業(yè)由于財務印章被盜用，導致該企業(yè)在開戶行的巨額存款在幾天內被取走，給該行造成不良影響，從操作風險事件分類來看，該事件應歸于()類別。A.人員因素B.內部流程C.系統缺陷D.外部事件【答案】D11、全球系統重要性金融機構的評估標準包括規(guī)模、關聯性、復雜性、可替代性及全球活躍程度五大方面指標，我國第一家入選全球系統重要性銀行的是()。A.中國銀行B.中國建設銀行C.中國農業(yè)銀行D.中國工商銀行【答案】A12、查封、預查封登記的申請人為（）。A.土地權利人B.利害關系人C.土地管理部門D.人民法院囑托國土資源行政主管部門【答案】D13、2018年年初某銀行次級類貸款余額為1000億元，其中在2018年年末轉為可疑類、損失類的貸款金額之和為600億元，期初次級類貸款期間因回收減少了200億元。則次級類貸款遷徙率為（）。A.30.0％B.40.0％C.75.0％D.80.0％【答案】C14、以下哪項是目前最恰當的聲譽風險管理方法()A.采取平等原則對待所有風險B.采用精確的定量分析方法C.按照風險大小，采取抓大放小的原則D.確保各類風險被正確識別、優(yōu)先排序，并得到有效管理【答案】D15、以下不屬于財務報表分析關注的內容的是()。A.識別和評價財務報表風險B.識別和評價經營管理狀況C.識別和評價資產管理狀況D.識別和評價收益狀況【答案】D16、下列關于聲譽風險說法錯誤的是（）。A.聲譽風險的損害有時甚至是致命的損害B.社會責任感與聲譽風險無關C.聲譽風險應按照聲譽風險因素的影響程度和緊迫性來排序D.具有建設性的聲譽危機處理方法是“化敵為友”【答案】B17、下列不屬于商業(yè)銀行內部資本充足評估程序核心內容的是（）。A.資本規(guī)劃B.壓力測試C.風險評估D.信息披露【答案】D18、案例一項目部在（）對工程質量進行了有效控制。A.事前B.事中C.事后D.事前、事中、事后三個階段都【答案】D19、土地權利預告登記申請人一般為（）。A.土地權利人B.利害關系人C.第三人D.簽訂土地轉讓協議的轉讓方和受讓方【答案】D20、（2021年真題）某商業(yè)銀行客戶服務中心平均每小時接到6個電話，度量該中心5小時內接到38個電話的概率應該采用的概率模型是（）。A.二項分布B.泊松分布C.正態(tài)分布D.均勻分布【答案】B21、下列信用風險監(jiān)測指標中，與商業(yè)銀行自身資產質量最不相關的是（）。A.不良貸款率B.客戶授信集中度C.不良貸款撥備覆蓋率D.貸款風險遷徙率【答案】B22、商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略包括()兩方面內容。A.戰(zhàn)略目標和實現路徑B.戰(zhàn)略目標和戰(zhàn)略實踐C.戰(zhàn)略實踐和實現路徑D.戰(zhàn)略目標和實現條件【答案】A23、下列可以作為保證人的是()。A.學校B.醫(yī)院C.國家機關D.具有代為清償能力的法人【答案】D24、商業(yè)銀行有效防范和控制操作風險的前提是（）。A.建立完善的公司治理結構B.建立完善內部控制體制C.加強外部監(jiān)管體制建設D.以上都不是【答案】A25、A企業(yè)2010年銷售收入為100億元，凈利潤為25億元，2010年年初總資產為280億元，2010年年末總資產為220億元，則該企業(yè)2010年的總資產收益率為()。A.40%B.28%C.22%D.10%【答案】D26、下列關于資本的說法，正確的是()A.經濟資本也就是賬面資本B.會計資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行必須持有的與其業(yè)務總體風險水平相匹配的資本C.銀行資本可以劃分為持續(xù)經營資本和破產清算資本D.監(jiān)管資本是一種取決于商業(yè)銀行實際風險水平的資本【答案】C27、主要職責是執(zhí)行風險管理政策的機構的是（）。A.董事會B.監(jiān)事會C.高級管理層D.風險管理部門【答案】C28、直接體現商業(yè)銀行的風險管理水平和研究／開發(fā)能力的是()。A.不斷開發(fā)出針對不同風險種類的風險量化方法B.采取有效措施控制商業(yè)銀行的整體或重大風險C.建立功能強大、動態(tài)／交互式的風險監(jiān)測和報告系統D.采取科學的方法，識別商業(yè)銀行所面臨的各種風險【答案】C29、（2021年真題）對商業(yè)銀行來說，不良撥備覆蓋率的含義是（）。A.貸款損失準備/（次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款）B.貸款損失準備/無風險的不良貸款C.貸款損失準備/各項貸款余額D.（一般準備+專項準備+特種準備）/各級貸款余額【答案】A30、柜臺業(yè)務操作風險控制要點不包括（）。A.完善規(guī)章制度和業(yè)務操作流程，不斷細化操作細則，并建立崗位操作規(guī)范和操作手冊，通過制度規(guī)范來防范操作風險B.嚴格執(zhí)行各項柜臺業(yè)務規(guī)定C.設立專戶核算代理資金，完善代理資金的撥付、回收、核對等手續(xù)，防止代理資金被擠占挪用，確保?？顚Ｓ肈.加強崗位培訓，特別是新業(yè)務和新產品培訓，不斷提高柜員操作技能和業(yè)務水平【答案】C31、新產品／業(yè)務因沒有遵循規(guī)則和準則可能受到監(jiān)管處罰、重大財務損失或聲譽損失的風險是指（）。A.市場風險B.操作風險C.信用風險D.違規(guī)風險【答案】D32、（）根據需要對外包活動進行現場檢查，采集外包活動過程中數據信息和相關資料，并將檢查結果納入對該機構的監(jiān)管評級。A.證監(jiān)會及其派出機構B.財政部C.中國人民銀行D.銀監(jiān)會及其派出機構【答案】D33、關于調整信貸產品，下列說法錯誤的是（）。A.從高風險品種調整為低風險品種B.從有信用風險品種調整為無信用風險品種C.從周轉性貸款調整為項目貸款D.從無貿易背景的品種調整為有貿易背景的品種【答案】C34、個人信貸業(yè)務操作風險產生的原因是（）。A.缺乏統籌管理B.個人信用體系不健全C.片面追求貸款規(guī)模和市場份額D.因人手緊張而未嚴格執(zhí)行換人復核制度【答案】B35、下列關于商業(yè)銀行貸款五級分類的描述，錯誤的是（）。A.借款人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔保也可能會造成一定損失的貸款，屬于可疑類貸款B.盡管借款人目前有能力償還貸款本息，但仍存在一些可能對償還產生不利因素的貸款，屬于關注類貸款C.對貸款以外的表外資產也應進行分類D.次級、可疑和損失三類合稱為不良貸款【答案】A36、如果利率變動對存款人有利，存款人就可能選擇重新安排存款，從而對銀行產生不利影響，這是()。A.重新定價風險B.收益率曲線風險C.基準風險D.期權性風險；【答案】D37、完善的()是現代商業(yè)銀行控制操作風險的基石。A.公司治理結構B.內部控制C.合規(guī)文化D.外部控制【答案】A38、下列關于久期分析的說法，錯誤的是（）。A.久期分析是衡量利率變動對經濟價值影響的唯一方法B.如采用標準久期分析法，不能反映基準風險C.如采用標準久期分析法，不能很好地反映期權性風險D.對于利率的大幅變動，久期分析的結果就不再準確【答案】A39、多種信用風險組合模型被廣泛應用于國際銀行業(yè)中，其中（）直接將轉移概率與宏觀因素的關系模型化，然后通過不斷加入宏觀因素沖擊來模擬轉移概率的變化，得出模型的一系列參數值。A.CreditMetrics模型B.CreditPortfolioView模型C.CreditRisk+模型D.KMV模型【答案】B40、與風險管理“三道防線”相呼應，前中后臺分離體現了通過職責分工和流程安排形成的相互監(jiān)督和制約的風險治理原則。下列關于前中后臺的說法中，錯誤的是()。A.前臺主要是市場營銷部門，負責對公司類、機構類和個人類目標客戶開展市場營銷，推介金融服務方案B.前臺主要是人力資源管理、稽核監(jiān)督、業(yè)務處理、信息技術等支持保障部門C.中臺主要是財務管理和風險管理部門，負責信用分析、貸款審核、風險評價控制等D.后臺主要是人力資源管理、稽核監(jiān)督、業(yè)務處理、信息技術等支持保障部門【答案】B41、下列關于戰(zhàn)略風險管理的說法錯誤的是（）。A.戰(zhàn)略風險能夠預先識別所有潛在風險以及這些風險之間的聯系B.商業(yè)銀行戰(zhàn)略風險管理最有效的方法是制訂以風險為導向的戰(zhàn)略規(guī)劃和實施方案C.戰(zhàn)略風險涵蓋了商業(yè)銀行的發(fā)展愿景、戰(zhàn)略目標以及當前和未來的資源制約等方面D.商業(yè)銀行擴展信用卡發(fā)行范圍屬戰(zhàn)略風險中的品牌風險【答案】D42、假設其他條件保持不變，則下列關于商業(yè)銀行利率風險管理的表述中，正確的是()。A.購買票面利率為3％的國債，當期資金成本為2％，則該交易不存在利率風險B.發(fā)行固定利率債券有助于降低利率上升可能造成的風險C.購買以3個月1IBOR為參照的浮動利率債券，則該交易不存在利率風險D.資產以固定利率為主，負債以浮動利率為主，則利率上升有助于增加收益【答案】B43、開關箱與其控制的固定式用電設備的水平距離不宜超過（）。A.2mB.3mC.4mD.5m【答案】B44、下列不屬于市場風險計量方法的是（）。A.將生息資產和付息負債按照重新定價的期限劃分到不同的時間段B.按照交易對手評級設置授信額度上限C.計算單一幣種的多頭或空頭缺口D.計算債券組合久期【答案】B45、背景：某9層綜合樓的電氣安裝工程，電氣配管項目人工費為2000元（超過5m人工費為1000元），材料費為5000元，機械使用費為500元。請回答下列問題：A.330元B.660元C.518元D.1650元【答案】C46、（2019年真題）（）是指商業(yè)銀行能夠以合理成本通過各種負債工具及時獲得零售或批發(fā)資金的能力。A.資產流動性B.負債流動性C.資本流動性D.融資流動性【答案】B47、施工進度計劃是指（）。A.某項工作進行的速度B.工程施工進行的速度C.根據已批準的建設文件或簽訂的承發(fā)包合同，將工程項目的建設進度作出周密的安排，是把預期施工完成的工作按時間坐標序列表達出來的書面文件D.工程從開工至竣工所經歷的時間【答案】C48、商業(yè)銀行在風險動態(tài)識別、評估的基礎上，綜合平衡成本與收益對每一個風險點有針對地制定風險防控措施，在新產品／業(yè)務推向市場前和投產后全面有效落實相應風險防控措施的過程指的是新產品／業(yè)務的()。A.風險識別B.風險評估C.風險控制D.風險反饋【答案】C49、()是指商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應對未來一定期限內資產的非預期損失而應持有的資本金。A.經濟資本B.會計資本C.監(jiān)管資本D.實收資本【答案】A50、以下關于久期的論述，正確的是()A.久期缺口的絕對值越大，銀行利率風險越高B.久期缺口的絕對值越小，銀行利率風險越高C.久期缺口的絕對值的大小與利率風險沒有明顯聯系D.久期缺口的絕對值的大小對利率風險大小的影響不確定，需要做具體分析【答案】A多選題（共20題）1、下列選項中，屬于核心一級資本的有（）。A.盈余公積B.一般風險準備C.實收資本D.未分配利潤E.超額貸款損失準備可計入部分【答案】ABCD2、對于巨大的災難性損失，下列()不屬于商業(yè)銀行通常采用的手段。A.提取損失準備金B(yǎng).沖減利潤C.保險手段D.資本金E.核心資本【答案】ABD3、公正原則的內容有()。A.立法公正B.執(zhí)法公正C.復議公正D.實體公正E.程序公正【答案】D4、在土地登記查詢中，查詢機關對屬于不予受理查詢范圍的，應在（）個工作日內告知查詢人。A.3B.5C.10D.15【答案】A5、根據不同的管理需要和本質特性，銀行資本包括()。A.賬面資本B.經濟資本C.監(jiān)管資本D.實體資本E.虛擬資本【答案】ABC6、施工升降機使用注意事項（）。A.施工升降機組立就位后、使用前應經調試B.施工升降機的司機應經培訓合格持證上崗C.建立施工器械使用操作規(guī)程D.項目部要對施工升降機的使用建立相關的管理制度E.建立完善的符合要求的安全使用操作規(guī)程【答案】ABD7、《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》中的資本監(jiān)管要求為（）。A.系統重要性銀行附加資本要求為1%B.2.5%儲備資本要求和0-2.5%逆周期資本要求C.若出現系統性的信貸增長過快,商業(yè)銀行需再計提3%的逆周期超額資本D.核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率分別為5%、6%、8%E.系統重要性銀行和非系統重要性銀行的資本充足率分別不得低于11.5%和10.5%【答案】ABD8、建立良好的聲譽風險管理體系的優(yōu)勢表現在（）。A.能有效地幫助商業(yè)銀行減少各種潛在的風險損失B.招募和保留最佳雇員C.維護客戶和供應商的忠誠度D.吸引高質量的合作伙伴和強化自身競爭力E.最大限度地減少訴訟威脅和監(jiān)管要求【答案】ABCD9、下列關于銀行賬簿利率風險管理的描述正確的有（）A.對異常銀行的定義為利率沖擊下經濟價值變動超過一級資本20%的銀行B.利率預測包括對利率變動方向、利率變動水平、利率周期轉折點的預測C.對銀行賬簿利率風險的管理采用表內、表外兩種方法D.監(jiān)管要求通過經濟增加值（EVA）和凈利息收益法，計算銀行賬簿利率風險水平E.銀行賬簿利率風險包括定價風險、基差風險、收益率曲線風險和期權性風險【答案】BD10、根據巴塞爾委員會的規(guī)定，在風險報告中，為了提高商業(yè)銀行透明度，信息應當具備的特征包括()。A.全面性B.相關性C.及時性D.可靠性E.可比性【答案】ABCD11、商業(yè)銀行處于資產敏感型缺口的情況下，若其他條件不變，則下列表述正確的是()。A.利率上開，凈利息收入上升B.利率上升，凈利息收入下降C.利率下降，凈利息收入上升D.利率下降，凈利息收入下降E.利率上升，凈利息收入不變【答案】AD12、企業(yè)為員工提供的福利與服務應劃歸為（）。A.貨幣報酬B.基礎薪酬C.可變薪酬D.間接薪酬【答案】D13、根據不同的管理需要和本質特性，銀行資本可分為以下幾類（??）。A.賬面資本B.監(jiān)管資本C