2023年銀行知識(shí)財(cái)經(jīng)金融知識(shí)競(jìng)賽-中金所金融及衍生品知識(shí)競(jìng)賽考試參考題庫(kù)（含答案）

2023年銀行知識(shí)財(cái)經(jīng)金融知識(shí)競(jìng)賽-中金所金融及衍生品知識(shí)競(jìng)賽考試參考題庫(kù)（含答案）（圖片大小可任意調(diào)節(jié)）第I卷一.全考點(diǎn)試題庫(kù)(共20題)1.假設(shè)某日美元兌人民幣的即期匯率為6.1022，人民幣6個(gè)月SHIBOR利率為5.00%，美元6個(gè)月LIBOR利率為0.34%，那么6個(gè)月美元兌人民幣的遠(yuǎn)期匯率應(yīng)為（）

A、5.8314

B、5.9635

C、6.2441

D、6.3856

正確答案:C2.假設(shè)三個(gè)同一標(biāo)的股票且到期期限相同的歐式看漲期權(quán)（分別記為期權(quán)1、期權(quán)2、期權(quán)3）執(zhí)行價(jià)分別為100、110、120，期權(quán)價(jià)格分別為c1=10、c2=15、c3=18，則可以采用如下哪個(gè)方法套利（）。

A、買(mǎi)入一份期權(quán)1、買(mǎi)入一份期權(quán)3、賣(mài)出兩份期權(quán)2

B、賣(mài)出一份期權(quán)1、賣(mài)出一份期權(quán)3、買(mǎi)出兩份期權(quán)2

C、買(mǎi)入一份期權(quán)1、賣(mài)出一份期權(quán)3、買(mǎi)入三份期權(quán)2

D、無(wú)套利機(jī)會(huì)

正確答案:A3.外匯現(xiàn)金存入賬戶(hù)、從賬戶(hù)取出外匯現(xiàn)金以及其他現(xiàn)金交易，按照（）的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)計(jì)并報(bào)告。

正確答案:現(xiàn)金4.若收益率、久期不變，票面利率越高的債券凸性越大。

正確答案:正確5.某股票價(jià)格為25元，已知2個(gè)月后股票價(jià)格將變?yōu)?3元或27元。年化無(wú)風(fēng)險(xiǎn)連續(xù)復(fù)利率為10%。假設(shè)某一股票衍生品2個(gè)月后的價(jià)格為股票屆時(shí)價(jià)格的平方，當(dāng)前衍生品價(jià)格為（）。

A、635.5

B、637.4

C、639.3

D、641.6

正確答案:C6.新的可交割國(guó)債發(fā)行，可能導(dǎo)致國(guó)債期貨CTD券的改變。

正確答案:正確7.外匯管理局對(duì)銀行傳送來(lái)的涉外收、付款信息和申報(bào)信息經(jīng)檢查核對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的，應(yīng)當(dāng)日通知有關(guān)銀行。銀行須于其接到通知之日起（）工作日內(nèi)，按外匯管理局的要求責(zé)令申報(bào)者補(bǔ)充或修改其申報(bào)信息。

A、第一個(gè)

B、第二個(gè)

C、三個(gè)

D、五個(gè)

正確答案:B8.設(shè)計(jì)程序化交易模型時(shí)，限制策略自由度和參數(shù)數(shù)量可以減少參數(shù)優(yōu)化過(guò)程中可能造成的過(guò)度擬合現(xiàn)象。

正確答案:正確9.國(guó)債期貨交易中，做空基差的套利策略中的風(fēng)險(xiǎn)包含（）

A、國(guó)債收益率曲線變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)

B、回購(gòu)利率市場(chǎng)變動(dòng)帶來(lái)交易成本變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)

C、現(xiàn)貨不活躍帶來(lái)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

D、期貨部位被逼空的風(fēng)險(xiǎn)

正確答案:A,B,C10.3×9M的遠(yuǎn)期利率協(xié)議（FRA）的多頭等價(jià)于（）

A、3個(gè)月后借入資金為9個(gè)月的投資融資

B、9個(gè)月后借入資金為3個(gè)月的投資融資

C、在3個(gè)月內(nèi)借入貸款的一半，剩下的一半在9個(gè)月后借入

D、3個(gè)月后借入資金為6個(gè)月的投資融資

正確答案:D11.在股指期貨交易中，如果滿(mǎn)倉(cāng)操作，即使行情向投資者所持倉(cāng)位的不利方向發(fā)生小幅波動(dòng)，該投資者也可能被通知追加保證金。

正確答案:正確12.國(guó)債期貨基差交易的風(fēng)險(xiǎn)有（）。

A、數(shù)值舍入風(fēng)險(xiǎn)

B、資金成本風(fēng)險(xiǎn)

C、現(xiàn)貨流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

D、信用風(fēng)險(xiǎn)

正確答案:A,B,C13.境內(nèi)中資企業(yè)等機(jī)構(gòu)舉借中長(zhǎng)期國(guó)際商業(yè)貸款須經(jīng)（）批準(zhǔn)。

A、財(cái)政部

B、外匯管理局

C、人民銀行

D、國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)

正確答案:D14.關(guān)于多期二叉樹(shù)期權(quán)定價(jià)模型，下列式子正確的有（）。

A、上行乘數(shù)＝1＋上升百分比

B、上行乘數(shù)=1/下行乘數(shù)

C、假設(shè)股票不發(fā)放紅利，年無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率＝上行概率×股價(jià)上升百分比＋下行概率×（-股價(jià)下降百分比）

D、期權(quán)價(jià)值C＝上行期權(quán)價(jià)值Cu×上行概率＋下行期權(quán)價(jià)值Cd×下行概率

正確答案:A15.當(dāng)存在股指期貨價(jià)格低估時(shí)，投資者可以進(jìn)行正向套利，反之，則進(jìn)行反向套利。

正確答案:錯(cuò)誤16.股票價(jià)格100，買(mǎi)入一手一個(gè)月后到期的行權(quán)價(jià)格100的straddle，組合的delta為0，當(dāng)股價(jià)上漲5%（假設(shè)其它條件不變，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為0），該如何交易股票使得組合的delta重新中性（）。

A、straddle多頭的vega為正，股價(jià)上漲后會(huì)產(chǎn)生正的delta，需要賣(mài)出股票

B、straddle多頭的gamma為正，股價(jià)上漲后會(huì)產(chǎn)生正的delta，需要賣(mài)出股票

C、straddle多頭的gamma為0，股價(jià)上漲后delta始終保持中性，不需要賣(mài)出股票

D、straddle多頭的vega為負(fù)，股價(jià)上漲后會(huì)產(chǎn)生負(fù)的delta，需要買(mǎi)入股票

正確答案:B17.按照現(xiàn)行管理規(guī)定，對(duì)于企業(yè)支付工資、留存?zhèn)溆媒鸹蚪Y(jié)匯資金在20萬(wàn)美元以下（含20萬(wàn)美元）的小額支付，可以不要求申請(qǐng)企業(yè)提供書(shū)面支付命令而將結(jié)匯資金進(jìn)入申請(qǐng)企業(yè)人民幣帳戶(hù)。

正確答案:正確18.以下屬于期權(quán)合約的產(chǎn)品設(shè)計(jì)要素的有（）。

A、合約月份數(shù)量

B、行權(quán)價(jià)格間距

C、合約乘數(shù)

D、權(quán)利金最小變動(dòng)價(jià)位

正確答案:A,C,D19.2015年5月14日，美元指數(shù)跌至93.1330，與1973年3月的基期指數(shù)相比，這表示美元（）。

A、升值了7.373%

B、貶值了7.373%

C、升值了6.867%

D、貶值了6.867%

正確答案:D20.某投資者以3500點(diǎn)賣(mài)出開(kāi)