初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理通關提分題型及完整答案

初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理通關提分題型及完整答案

單選題（共50題）1、某企業(yè)由于財務印章被盜用,導致該企業(yè)在開戶行的巨額存款在幾天內被取走,給該行造成不良影響。對該銀行而言,此操作風險事件應歸于()類別。A.信息科技系統(tǒng)事件B.內部欺詐事件C.執(zhí)行、交割和流程管理事件D.外部欺詐事件【答案】D2、下列屬于柜員管理違規(guī)事例的是（）。A.對賬、記賬崗位未分離，收回的對賬單不換人復核B.柜員離崗未退出業(yè)務操作系統(tǒng)，被他人利用進行操作C.對應該逐筆勾對的內部賬務不進行逐筆勾對D.銀企不對賬或對賬不符時，未及時進行處理等【答案】B3、（2018年真題）（）是目前聲譽風險管理的最佳實踐操作。A.采取平等原則對待所有風險B.采用精確的定量分析方法C.按照風險大小，采取抓大放小的原則D.確保各類主要風險被正確識別、優(yōu)先排序，并得到有效管理【答案】D4、()是指債務人違約時預期表內項目和表外項目的風險暴露總額。A.違約風險暴露B.違約損失率C.市場價值法D.回收現(xiàn)金流法【答案】A5、（）是衡量匯率變動對銀行當期收益的影響的一種方法。A.缺口分析B.久期分析C.外匯敞口分析D.風險價值【答案】C6、《巴塞爾新資本協(xié)議》認為()包括但不限于因監(jiān)管措施和解決民商事爭議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導致的風險敞口。A.國別風險B.法律風險C.聲譽風險D.流動性風險【答案】B7、我國系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率不得低于()。A.2.5％B.10.5％C.11.5％D.2.5％【答案】C8、（2018年真題）商業(yè)銀行的審計部門應當定期對市場風險管理體系各個組成部分和環(huán)節(jié)的準確性、可靠性、充分性和有效性進行獨立的審查和評價，審計的頻率為（）。A.至少每2年1次B.至少每年1次C.每3年1次D.每2年1次【答案】B9、下列關于商業(yè)銀行通過業(yè)務外包以管理其操作風險的說法，不正確的是()。A.合理的業(yè)務外包可使商業(yè)銀行提高效率，節(jié)約成本B.商業(yè)銀行通過業(yè)務外包將最終責任轉移給了外部服務提供商C.業(yè)務外包必須有嚴謹?shù)暮贤蚍諈f(xié)議D.一些關鍵過程和核心業(yè)務不應外包出去【答案】B10、商業(yè)銀行對()變化的敏感程度直接影響資產(chǎn)負債的期限結構。A.匯率B.利率C.宏觀經(jīng)濟政策D.市場價格【答案】B11、（2018年真題）權威信用評級機構將一家受金融危機影響的AAA級企業(yè)改評為AA級，則表明與該企業(yè)發(fā)生業(yè)務往來的商業(yè)銀行所面臨的（）增加。A.聲譽風險B.操作風險C.信用風險D.法律風險【答案】C12、下列指標中不應低于25%的是()A.流動性覆蓋率B.凈穩(wěn)定資金比例C.存貸比D.流動性比例【答案】D13、分部分項工程開工前，項目總工程師應組織（）編制工程質量通病預防措施。A.方案編制人B.施工員（專業(yè)工程師）C.質量檢查員D.分包單位施工人員【答案】B14、某銀行2006年末可疑類貸款余額為400億元，損失類貸款余額為200億元，各項貸款余額總額為40000億元，若要保證不良貸款率低于3%，則該銀行次級類貸款余額最多為()億元。A.200B.400C.600D.800【答案】C15、利用清單法識別聲譽風險中，屬于操作風險的風險因素是（）。A.優(yōu)質客戶違約率上升B.不良貸款率近5%C.內外勾結欺詐D.房地產(chǎn)行業(yè)貸款比例超過30%【答案】C16、商業(yè)銀行的（）是指銀行業(yè)務發(fā)展的未來方向及實際的執(zhí)行計劃，因經(jīng)濟環(huán)境及科技發(fā)展的轉變做出的戰(zhàn)略改變對銀行經(jīng)營的影響，是銀行的策略制定和在實施過程中失當，或未能對市場變化做出及時的調整，從而影響到現(xiàn)在或未來銀行自身的盈利、資本、信譽和市場地位的風險。A.合規(guī)風險B.流動性風險C.國家風險D.戰(zhàn)略風險【答案】D17、經(jīng)濟資本主要用于規(guī)避銀行的（）。A.非預期損失B.預期損失C.大規(guī)模損失D.普通性損失【答案】A18、在商業(yè)銀行所面臨的下列風險類別中，最具有系統(tǒng)性風險特征的是()。A.市場風險B.聲譽風險C.操作風險D.信用風險【答案】A19、參照國際最佳實踐，在日常風險管理操作中，具體的風險管理／控制措施可以采取（）。A.從基層業(yè)務單位到高級管理層的二級管理方式B.從基層業(yè)務單位到業(yè)務領域風險管理委員會的二級管理方式C.從基層業(yè)務單位到高級管理層，再到業(yè)務領域風險管理委員會的三級管理方式D.從基層業(yè)務單位到業(yè)務領域風險管理委員會，再到高級管理層的三級管理方式【答案】D20、在正常使用條件下，供熱與供冷工程的最低保修期限為（）。A.1個采暖期、供冷期B.2個采暖期、供冷期C.兩年D.一年【答案】B21、由商業(yè)銀行總行對海外分行提供信用支持而引發(fā)的風險屬于()。A.國家風險暴露B.跨境轉移風險C.高壓力風險事件D.內部操作風險【答案】B22、（2018年真題）下列關于貸款轉讓的敘述中，錯誤的是（）。A.不良貸款轉讓（打包出售）是指銀行對10戶／項以上規(guī)模的不良貸款進行組包B.通過協(xié)議轉讓、招標、拍賣等形式，將不良貸款及全部相關權利義務轉讓給資產(chǎn)管理公司的行為C.商業(yè)銀行通過批量轉讓可以實現(xiàn)不良貸款的快速處置，與單筆不良貸款處置相比，可以迅速改善商業(yè)銀行的資產(chǎn)結構，提高資產(chǎn)質量，提高經(jīng)營效益D.從回收率角度來看，不會存在處置損失【答案】D23、以下關于銀行交易賬戶的描述，不正確的是（）。A.銀行應當對交易賬戶頭寸經(jīng)常進行準確估值，并積極管理該項目投資組合B.交易賬簿包括為交易目的或對沖交易賬簿其他項目的風險而持有的金融工具和商品頭寸。C.記入交易賬戶的頭寸在交易方面所受的限制較多D.交易賬簿業(yè)務主要受公允價值變動對盈利能力的影響，每日計量公允價值通常按市場價格計價【答案】C24、（2018年真題）下列對商業(yè)銀行戰(zhàn)略風險管理的認識中，最恰當?shù)氖牵ǎ?。A.戰(zhàn)略風險管理短期內沒有益處B.戰(zhàn)略風險管理不需要配置資本C.戰(zhàn)略風險管理是一項長期性戰(zhàn)略投資、實施效果短期不能顯現(xiàn)D.戰(zhàn)略風險管理能夠最大限度地避免經(jīng)濟損失、持久維護和提高商業(yè)銀行的聲譽和股東價值【答案】D25、下列關于商業(yè)銀行操作風險治理架構的說法中，錯誤的是()。A.董事會及董事會風險管理委員會承擔操作風險管理的最終責任B.高管層及高管層風險管理委員會要負責執(zhí)行董事會批準的操作風險戰(zhàn)略和體系C.操作風險管理的牽頭部門要負責統(tǒng)籌和協(xié)調全行操作風險計量和管理工作D.內部審計部門負責相關業(yè)務條線的操作風險管理【答案】D26、下列關于銀行資本的作用敘述不正確的是()。A.提供融資B.使銀行免受損失C.維持市場信心D.限制銀行業(yè)務過度擴張【答案】B27、當商業(yè)銀行資產(chǎn)負債久期缺口為正時，如果市場利率下降且其他條件保持不變，則商業(yè)銀行的流動性將()。A.無法確定B.減弱C.增強D.保持不變【答案】C28、在商業(yè)銀行經(jīng)營管理實踐中，銀行公司治理的內涵不包括()。A.銀行內部制衡關系B.管理信息系統(tǒng)C.監(jiān)督考核機制D.外部經(jīng)營環(huán)境【答案】D29、（2019年真題）交易雙方按事先約定價格，在未來某一日期交割一定數(shù)量標的物的金融市場業(yè)務交易產(chǎn)品，通常是非標準化的場外交易產(chǎn)品，合約標的物可以包括外匯、利率、商品等各類形式的基礎金融產(chǎn)品。則該類市場風險控制屬于（）。A.掉期合約應用B.期權產(chǎn)品的風險對沖C.股票合約D.遠期合約應用【答案】D30、商業(yè)銀行風險管理的主要策略不包括()。A.風險分散B.風險對沖C.風險規(guī)避D.風險清除【答案】D31、（2020年真題）甲企業(yè)和乙企業(yè)都是商業(yè)銀行的客戶，甲企業(yè)的信用等級高于乙企業(yè)的信用等級，商業(yè)銀行對乙企業(yè)的貸款利率高于甲。這種風險管理的策略是（）。A.風險分散B.風險補償C.風險對沖D.風險規(guī)避【答案】B32、關于資本轉換因子，下列說法錯誤的是（）。A.資本轉換因子表示需要多少比例的資本來覆蓋在該組合的計劃授信的風險B.某組合風險越大，其資本轉換因子越高C.同樣的資本，風險越高的組合計劃的授信額越高D.通過資本轉換因子，可將以資本表示的組合限額轉換為以計劃授信額表示的組合限額【答案】C33、（2018年真題）人民銀行對商業(yè)銀行實施宏觀審慎監(jiān)管的核心工具是（）。A.內部控制B.資本監(jiān)管C.信息披露D.公司治理【答案】B34、關于風險的概念，理解不正確的是()A.風險是一個事前概念B.風險是未來結果出現(xiàn)收益或損失的不確定性C.風險是一個貫穿于事前和事后的概念D.風險反映的是損失發(fā)生前的事物發(fā)展狀態(tài)【答案】C35、客戶信用評級中，違約概率的估計包括哪兩個層面（）A.單一借款人的違約概率和某一信用等級所有借款人的違約概率B.單一借款人的違約頻率和該借款人所有債項的違約頻率C.某一信用等級所有借款人的違約概率和這些借款人所有債項的違約概率D.單一借款人的違約頻率和某一信用等級所有借款人的違約頻率【答案】A36、資本充足率壓力測試框架以()的壓力測試為基礎。A.單一風險B.簡單風險C.復雜風險D.多元化風險【答案】A37、（2018年真題）資產(chǎn)管理是流動性風險控制的重要工具，也是當前國內商業(yè)銀行流動性管理的主要手段。流動性資產(chǎn)管理的內容有（）。A.資產(chǎn)到期日管理B.流動性資產(chǎn)組合管理C.抵押品管理D.以上均正確【答案】D38、商業(yè)銀行通常()來應對非預期損失。A.利用資本金B(yǎng).嚴格限制高風險業(yè)務C.購買商業(yè)保險D.提取損失準備金和沖減利潤【答案】A39、商業(yè)銀行應當對信息系統(tǒng)項目的立項、開發(fā)、驗收、運行和維護實施有效管理，對于商業(yè)銀行系統(tǒng)設計/開發(fā)應持有的態(tài)度，以下不正確的是（）。A.不能超越本行業(yè)務的現(xiàn)實需求B.要慎重對待系統(tǒng)設計、開發(fā)的全過程C.要追求快速見效，爭取用最短的時間完成系統(tǒng)設計、開發(fā)的全過程D.不能貪大求全【答案】C40、（2018年真題）在國別風險的類型中，（）是主要的類型之一。A.聲譽風險B.操作風險C.流動性風險D.轉移風險【答案】D41、下列屬于按風險誘發(fā)原因分類的是（）。A.政治風險和社會風險B.系統(tǒng)性風險和非系統(tǒng)性風險C.信用風險和市場風險D.純粹風險和投機風險【答案】C42、風險偏好的維度包括資本類、收益類和特定風險類的指標。下列屬于資本類指標的是（）。A.一級資本B.定量和定性的指標C.收益的波動水平D.相應置信水平下的經(jīng)濟資本【答案】A43、下列關于商業(yè)銀行的內部審計頻率，符合規(guī)定的是（）。A.4年1次全面審計B.5年2次非全面審計C.3年1次全面審計D.3年1次非全面審計【答案】C44、某商業(yè)銀行根據(jù)外部評級和內部評級數(shù)據(jù)結合分析，得出B級借款人的違約概率是20％，在年初商業(yè)銀行貸款客戶中有100個B級借款人，到年末一共有19人違約，那么該商業(yè)銀行B級借款人的違約頻率是（）。A.20％B.19％C.25％D.30％【答案】B45、商業(yè)銀行在抵押貸款證券化過程中，建立一個獨立SPV的主要目的是()。A.支付標的資產(chǎn)的所有收益B.真正實現(xiàn)權益資產(chǎn)與原始權益人的破產(chǎn)隔離C.購買權益資產(chǎn)D.進行總收益率互換【答案】B46、如果一家國內商業(yè)銀行的貸款資產(chǎn)情況為：正常類貸款60億元，關注類貸款20億元，次級類貸款10億元，可疑類貸款6億元，損失類貸款5億元，那么該商業(yè)銀行的不良貸款率等于()。A.2％B.20.1％C.20.8％D.20％【答案】C47、下列關于收益率曲線的說法，不正確的是（）。A.收益率曲線的形狀是市場對當前經(jīng)濟狀況的判斷B.假設目前市場上的收益率曲線是正向的，如果預期收益率曲線基本維持不變，則可以買入期限較長的金融產(chǎn)品C.正向收益率曲線表示投資期限越長，收益率越高D.反向收益率曲線表示投資期限越長，收益率越高【答案】D48、戰(zhàn)略風險屬于一種（）。A.短期的顯性風險B.短期的潛在風險C.長期的顯性風險D.長期的潛在風險【答案】D49、下列各項中不是風險處置糾正的內容的是（）。A.風險糾正B.風險防范C.市場退出D.風險救助【答案】B50、案例一發(fā)生進度偏差的主要因素是（）。A.在項目內部，屬于項目管理不當B.作業(yè)隊長不熟悉工藝要求造成的C.項目外部的影響因素D.供貨商供貨質量發(fā)生差異【答案】A多選題（共30題）1、《中國2008--2012年反洗錢戰(zhàn)略》確定，2012年前建立覆蓋金融業(yè)和特定非金融行業(yè)的可疑資金交易監(jiān)測網(wǎng)，創(chuàng)建具有中國特色的()的反洗錢機制，有效防范、打擊洗錢等犯罪活動，維護正常的金融管理秩序和社會秩序，保障國家利益和經(jīng)濟安全。A.以防為主B.打防結合C.密切協(xié)作D.以打為主E.高效務實【答案】ABC2、衡量風險的指標有（）。A.方差B.久期C.凸度D.風險價值（VaR)E.期望收益【答案】ABCD3、文明施工要求，現(xiàn)場道路設置：消防通道形成環(huán)形，寬度不小于（）m。A.3.9B.3C.2.9D.3.5【答案】D4、關于債項評級說法，錯誤的有（）。A.債項評級是對交易本身的特定風險進行估測B.債項評級反映的是客戶違約后的債項損失大小C.特定風險因素包括抵押、優(yōu)產(chǎn)品類別、地區(qū)、行業(yè)等D.債項評級只能反映債項本身的交易風險E.債項評級不可以同時反映客戶信用風險和債項交易風險【答案】D5、()是銀行流動性風險的預警。A.快速增長的資產(chǎn)的主要資金來源是市場大宗融資B.市場上出現(xiàn)關于商業(yè)銀行的負面?zhèn)餮訡.銀行所發(fā)行的股票價格下跌D.銀行所發(fā)行的可流通債券的買賣差價減小E.融資交易對手開始要求抵押物且不愿提供中長期融資【答案】ABC6、新產(chǎn)品／業(yè)務風險管理原則包括（）。A.統(tǒng)一性原則B.全面性原則C.適應性原則D.有效性原則E.統(tǒng)籌性原則【答案】ABCD7、下列對反向壓力測試描述正確的有（）。A.反向壓力測試是傳統(tǒng)壓力測試的補充手段B.反向壓力測試可能無法求得最優(yōu)解，可能遺漏風險情景C.反向壓力測試是壓力測試的子方法和并行測試方法D.反向壓力測試分為單一風險因子和多個風險因子E.反向壓力測試將壓力測試情景作為外生變量【答案】ABD8、以下對于期權價值的理解，正確的有()。A.期權的內在價值可能為負值B.期權的價值包括內在價值和時間價值兩部分C.期權的價值可能與其時間價值相等D.期權的時間價值可能為零E.期權的價值在到期日當天，期權的價值等于其內在價值【答案】BCD9、商業(yè)銀行在反洗錢管理中應建立客戶身份識別制度，下列說法中，正確的有()。A.不得為身份不明的客戶提供服務或者與其進行交易B.不得為客戶開立匿名賬戶或者假名賬戶C.對先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性或者完整性有疑問的，應當重新識別客戶身份D.客戶由他人代理辦理業(yè)務的，應當同時對代理人和被代理人的身份證件或者其他身份證明文件進行核對并登記E.聲譽較好的單位和個人在與商業(yè)銀行建立業(yè)務關系或者要求商業(yè)銀行為其提供一次性金融服務時，可以不提供真實有效的身份證件或者其他身份證明文件【答案】ABCD10、在業(yè)務外包管理活動中，高級管理層管理的內容包括()。A.負責制定外包戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃B.制定外包風險管理的政策、操作流程和內控制度C.定期審閱本機構外包活動相關報告D.確定外包管理團隊職責，并對其行為進行有效監(jiān)督E.負責執(zhí)行外包管理的政策、操作流程和內控制度【答案】ABD11、銀行風險監(jiān)管指標的監(jiān)測評價應遵循(．)。A.準確性原則B.可比性原則C.及時性原則D.持續(xù)性原則E.法人并表原則【答案】ABCD12、銀行賬戶利率風險管理方法包括()。A.完善銀行賬戶利率風險治理結構B.加強資產(chǎn)負債匹配管理C.完善商業(yè)銀行的人員配置D.實施業(yè)務多元化的發(fā)展戰(zhàn)略E.完善商業(yè)銀行的定價機制【答案】ABD13、風險識別應涵蓋銀行面臨的所有重大風險，包括（）。A.表內與表外B.集團層面C.投資組合層面D.收益層面E.業(yè)務條線層面【答案】ABC14、遠期凈敞口頭寸中的遠期合約包括（）。A.遠期外匯合約B.外匯期貨合約C.未到交割日的現(xiàn)貨合約D.已到交割日但尚未結算的現(xiàn)貨合約E.外匯期權合約【答案】ABCD15、新產(chǎn)品、新業(yè)務的內部審批程序應當包括由相關部門對其操作和風險管理程序的審核和認可，其相關部門包括()。A.法律部門B.合規(guī)部門C.業(yè)務經(jīng)營部門D.財務會計部門E.負責市場風險管理的部門【答案】ABCD16、()是各國監(jiān)督商業(yè)銀行的主體。A.稅務部門B.中央銀行C.財政部門D.證券監(jiān)督管理部門E.法律部門【答案】BCD17、清除殘余燃料的方法：清洗裝過不溶于堿的礦物油容器時，1升水溶液中加（）克的水玻璃或肥皂。A.2～3B.15～20C.2～24D.3～8【答案】A18、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》的規(guī)定，商業(yè)銀行應當根據(jù)外部環(huán)境變化及時評估戰(zhàn)略目標的（），并采取有效措施控制可能產(chǎn)生的戰(zhàn)略風險。A.合理性B.兼容性C.獨立性D.真實性E.一致性【答案】AB19、根據(jù)《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》的規(guī)定，商業(yè)銀行交易賬戶包括的內容有（）。A.為執(zhí)行客戶買賣委托及做市而持有的頭寸B.為避免交易賬戶其他項目的風險而持有的頭寸C.商業(yè)銀行賬號提供的貸款業(yè)務D.商業(yè)銀行的中間業(yè)務E.商業(yè)銀行從事自營而短期持有并旨在日后出售或計劃從買賣的實際獲取其價差、其他價格及利率變動中獲利的金融工具頭寸【答案】AB20、中國銀監(jiān)會提出的銀行監(jiān)管理念包括（）。A.管法人B.提高監(jiān)管標準C.管內控D.管風險E.提高透明度【答案】ACD21、