中級銀行從業(yè)資格之中級風險管理押題練習B卷附答案

中級銀行從業(yè)資格之中級風險管理押題練習B卷附答案

單選題（共100題）1、內(nèi)部審計部門應當定期對風險管理體系的組成部分和環(huán)節(jié)，進行準確性、可靠性、充分性和有效性的獨立審查和評價，至少()。A.每年一次B.每季度一次C.每年兩次D.每年三次【答案】A2、（）是商業(yè)銀行在長期經(jīng)營信貸業(yè)務、承擔信用過程風險中逐步發(fā)展并完善起來的傳統(tǒng)信用分析方法。A.專家判斷法B.信用評分模型C.違約概率模型D.期望模型【答案】A3、下列屬于商業(yè)銀行合格循環(huán)零售風險暴露的是（）。A.單筆不超過100萬元授信的個人信用卡B.某銀行發(fā)放一筆50萬元.期限1年的微小企業(yè)貸款C.以汽車抵押而發(fā)放的30萬元信用卡專項分期付款D.某小企業(yè)以房產(chǎn)為抵押，申請的一筆200萬元期限一年的循環(huán)授信【答案】A4、在我國銀行監(jiān)管實踐中，（）監(jiān)管貫穿于市場準入、持續(xù)經(jīng)營、市場退出的全過程，也是監(jiān)管當局評價商業(yè)銀行風險狀況、采取監(jiān)管措施的主要依據(jù)。A.流動性比率B.存款偏離度C.資本收益率D.資本充足率【答案】D5、在商業(yè)銀行信用風險權重法下，下列表內(nèi)資產(chǎn)風險權重最低的是（）。A.符合標準的微型和小型企業(yè)的債權B.對我國公共部門實體的債權C.個人住房抵押貸款D.對于一般企業(yè)的債權【答案】B6、資產(chǎn)的流動性，主要表現(xiàn)為銀行資產(chǎn)的變現(xiàn)能力及成本，資產(chǎn)變現(xiàn)能力越強，所付成本越低，則流動性越（）。A.弱B.強C.沒有影響D.有影響，但不確定【答案】B7、商業(yè)銀行為了更好的管理流動性風險，下列最不恰當?shù)淖龇ㄊ牵ǎ?。A.盡可能提高資產(chǎn)的穩(wěn)定性和負債的流動性B.建立多層次的流動性屏障C.通過金融市場控制風險D.提高流動性管理的預見性【答案】A8、商業(yè)銀行在進行風險與控制自我評估時，評估范圍覆蓋所有業(yè)務品種，體現(xiàn)了該工作的（）原則。A.客觀性B.重要性C.全面性D.及時性【答案】C9、最常見的資產(chǎn)負債的期限錯配情況是（）。A.部分資產(chǎn)與某些負債在到期時間上不一致B.部分資產(chǎn)與某些負債在持有時間上不一致C.將大量短期借款用于長期貸款，即借短貸長D.將大量長期借款用于短期貸款，即借長貸短【答案】C10、目前聲譽風險管理最佳的實踐操作是()。A.采用精確的定量分析方法B.確保各類主要風險被正確識別、優(yōu)先排序，并得到有效管理C.按照風險大小，采取抓大放小的原則D.采取平等原則對待所有風險【答案】B11、如果一家銀行的貸款平均額為700億元，存款平均額為900億元，核心存款平均額為300億元，流動性資產(chǎn)為200億元，那么該商業(yè)銀行的融資需求等于（）億元。A.300B.500C.600D.400【答案】C12、假設投資者有兩種金融產(chǎn)品可供選擇，一是國債，年收益率為5.5％；二是銀行理財產(chǎn)品，收益率可能為8％、6％、5％，其對應的概率分別為0.2、0.6、0.2，則下列投資方案效益最高的是（）。A.40％投資國債、60％投資銀行理財產(chǎn)品B.100％投資國債C.100％投資銀行理財產(chǎn)品D.60％投資國債、40％投資銀行理財產(chǎn)品【答案】C13、下列關于商業(yè)銀行單筆貸款的信用風險預期損失的表述，錯誤的是（）。A.預期損失是商業(yè)銀行對該筆貸款可估計或可預見到的損失B.預期損失并不一定會真實發(fā)生C.預期損失就是該筆貸款未來發(fā)生的信用損失D.預期損失主要根據(jù)同類貸款的歷史數(shù)據(jù)測算推定【答案】C14、下列關于并行期信息披露要求描述正確的是（）。A.并行期內(nèi)只需披露《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》規(guī)定的定性信息B.并行期內(nèi)至少披露《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》規(guī)定的定性信息和資本底線的定量信息C.并行期內(nèi)不需要同時按照《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》和《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》計量并披露并表和非并表資本充足率D.并行期內(nèi)只需披露《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》規(guī)定的資本底線的定量信息【答案】B15、根據(jù)我國銀監(jiān)會制定的《商業(yè)銀行風險監(jiān)管核心指標》，資產(chǎn)收益率的計算公式為（）。A.資產(chǎn)收益率=稅后凈收入／資本金總額B.資產(chǎn)收益率=稅后凈利潤／資本金總額C.資產(chǎn)收益率=稅后凈利潤／平均資本金總額D.資產(chǎn)收益率=稅后凈收入／資產(chǎn)總額【答案】D16、()應定期向信息科技管理委員會提交重大信息科技項目的進度報告，由其進行審核，進度報告應當包括計劃的重大變更、關鍵人員或供應商的變更以及主要費用支出情況。A.高級管理層B.業(yè)務部門C.項目實施部門D.風險管理部門【答案】C17、2015年6月，我國某銀行在迪拜、新加坡、臺灣、香港和倫敦共發(fā)行等值40億美元的“一帶一路”債券。該債券采用固定的利率和浮動的利率兩種計息方式，覆蓋7個期限，包括50億人民幣、23億美元、5億新加坡元、5億歐元4個幣種?；I集的資金主要用于滿足沿線分行資金需求，支持碼頭、電力、交通、機場建設等“一帶一路”沿線項目融資。A.對借款人進行信用分析B.進行缺口管理C.進行套期保值D.建立多幣種的資產(chǎn)負債期限結構【答案】A18、已知一家商業(yè)銀行的資產(chǎn)總額為300億，風險資產(chǎn)總額為200億，其中資產(chǎn)風險敞口為80億，預期損失為40億，那么該商業(yè)銀行的預期損失率是（）。A.0.5B.0.O8C.0.2D.0.13【答案】A19、遠期匯率的決定因素不包括（）。A.即期匯率B.交易規(guī)模C.期限D(zhuǎn).兩種貨幣之間的利率差【答案】B20、根據(jù)巴塞爾委員會對市場風險內(nèi)部模型的技術要求，在市場風險計量中，持有期為（）個營業(yè)日。A.10B.20C.5D.17【答案】A21、我國商業(yè)銀行之間的競爭日趨激烈，普遍面臨著收益下降、產(chǎn)品/服務成本增加、產(chǎn)品/服務過剩的發(fā)展困局。為有效提升自身的長期競爭能力和優(yōu)勢，各商業(yè)銀行應重視并強化（）的管理。A.聲譽風險B.市場風險C.戰(zhàn)略風險D.信用風險【答案】C22、遠期合約不包括（）。A.外匯期貨合約B.遠期外匯合約C.期權合約D.未到交割日和已到交割日但尚未結算的現(xiàn)貨合約【答案】C23、下面不屬于交易對手風險需要計量的交易風險是（）。A.場外衍生工具交易形成的交易對手信用風險B.證券融資交易形成的交易對手信用風險C.場內(nèi)衍生工具交易形成的交易對手信用風險D.與中央交易對手交易形成的信用風險【答案】C24、初次使用高級計量法的商業(yè)銀行，可使用（）年期的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)。A.4B.3C.2D.1【答案】B25、假設等級為B的債券在發(fā)行第一年違約的總價值200萬元，處于發(fā)行第一年的等級為B的債券總價值為10000萬元，等級為B的債券在發(fā)行第二年違約的總價值500萬元，處于發(fā)行第二年的等級為B的債券總價值仍為10000萬元，則兩年的累計死亡率為（）。A.5.9%B.6.9%C.10%D.93.1%【答案】B26、當市場利率呈逐步上升趨勢時，對商業(yè)銀行最有利的資產(chǎn)負債結構是（）。A.保持資產(chǎn)負債結構不變B.以短期負債為長期資產(chǎn)融資C.以長期負債為長期資產(chǎn)融資D.以長期負債為短期資產(chǎn)融資【答案】D27、下列不屬于基本面指標的是()。A.品質(zhì)類指標B.實力類指標C.環(huán)境類指標D.盈利能力指標【答案】D28、風險報告是商業(yè)銀行實施全面風險管理的媒介，從報告的使用者來看，可以分為內(nèi)部報告和外部報告，以下不屬于內(nèi)部報告的是（）。A.提供監(jiān)管數(shù)據(jù)B.配合內(nèi)部審計檢查C.識別當期風險特征D.評價整體風險狀況【答案】A29、商業(yè)銀行外匯交易部門針對一個外匯投資組合過去250天的收益率進行分析，所獲得的收益率分布為正態(tài)分布。假設該組合的日平均收益為0.1%，標準差為0.15%，則在下一個市場交易日，該外匯投資組合的當日收益率有95%的可能性落在（）。A.-0.2%～0.4%B.-0.05%～0.1%C.-0.05%～0.25%D.0.1%～0.25%【答案】A30、2015年6月，我國某銀行在迪拜、新加坡、臺灣、香港和倫敦共發(fā)行等值40億美元的“一帶一路”債券。該債券采用固定的利率和浮動的利率兩種計息方式，覆蓋7個期限，包括50億人民幣、23億美元、5億新加坡元、5億歐元4個幣種?；I集的資金主要用于滿足沿線分行資金需求，支持碼頭、電力、交通、機場建設等“一帶一路”沿線項目融資。A.對借款人進行信用分析B.進行缺口管理C.進行套期保值D.建立多幣種的資產(chǎn)負債期限結構【答案】A31、商業(yè)銀行可以采用流動性比率法評估自身的流動性狀況。下列關于流動性比率法的描述最不恰當?shù)氖牵ǎ?。A.我國《商業(yè)銀行流動性風險管理辦法（試行）》規(guī)定，商業(yè)銀行流動性比例不低于25%B.商業(yè)銀行根據(jù)外部監(jiān)督要求和內(nèi)部管理規(guī)定，制定各類資產(chǎn)的合理比率指標C.我國《商業(yè)銀行流動性風險管理辦法（試行）》規(guī)定，商業(yè)銀行流動性覆蓋率應當不低于150%D.商業(yè)銀行可根據(jù)自身業(yè)務規(guī)模和特色設定多種流動性比率/指標，滿足流動性風險管理的需要【答案】C32、在現(xiàn)代金融風險管理實踐中，風險規(guī)避主要通過經(jīng)濟資本配置來實現(xiàn)，據(jù)此下列描述最不恰當?shù)氖牵ǎ?。A.經(jīng)濟資本的分配最終表現(xiàn)為信用限額和交易限額等各種業(yè)務限額B.對于不擅長的業(yè)務設立非常有限的風險容忍度并配置非常有限的經(jīng)濟資本C.對于不擅長但愿意承擔風險的業(yè)務可提高風險容忍度和經(jīng)濟資本配置D.經(jīng)濟資本的分配依據(jù)董事會確定的風險戰(zhàn)略和風險偏好來確定【答案】B33、下列選項中，不屬于損失數(shù)據(jù)收集遵循的原則的是（）。A.重要性B.統(tǒng)一性C.多樣性D.謹慎性【答案】C34、金融資產(chǎn)的市場價值是指（）。A.金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價值B.在評估基準日，自愿買賣雙方在知情、謹慎、非強迫的情況下通過公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預期價值C.交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債券價值D.對交易賬戶頭寸按照當前市場行情重估獲得的市場價值【答案】B35、計量市場風險時，計算VaR值方法通常需要采用壓力測試進行補充，因為（）。A.壓力測試提供了一般市場情形下精確的損失水平B.VaR方法只有在99％的置信區(qū)間內(nèi)有效C.VaR值反映一定置信區(qū)間內(nèi)的最大損失，但沒有說明極端損失D.壓力測試通常計量正常市場情況下所能承受的風險損失【答案】C36、根據(jù)監(jiān)管機構的要求，商業(yè)銀行采用VaR模型計量市場風險監(jiān)管資本時的乘數(shù)因子最小值為（）。A.4B.2C.3D.1【答案】C37、內(nèi)部控制的目標不包括（）。A.確保對于企業(yè)所適用的法律及法規(guī)的遵循B.確保企業(yè)的基本業(yè)務目標，包括業(yè)績和盈利目標以及資源的安全性C.明確劃分股東、董事會和高級管理層、經(jīng)理人員各自的權利、責任、利益形成的相互制衡關系D.確?？煽康墓_發(fā)布的財務報表，包括中期和簡要的財務報表以及從這些公開發(fā)布的報表中精選的財務數(shù)據(jù)，例如業(yè)績公告【答案】C38、區(qū)域風險通常表現(xiàn)為區(qū)域政策法規(guī)的重大變化、區(qū)域環(huán)境的惡化以及區(qū)域內(nèi)部經(jīng)營管理水平下降、區(qū)域信貸資產(chǎn)質(zhì)量惡化等。下列各項不屬于區(qū)域政策法規(guī)的重大變化中的相關警示信號的是（）。A.地方政府為吸引企業(yè)投資，不惜一切代價，提供優(yōu)惠條件B.區(qū)域產(chǎn)業(yè)集中度高，區(qū)域主導產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)衰退C.區(qū)域內(nèi)某產(chǎn)業(yè)集中度高，而該產(chǎn)業(yè)受到國家宏觀調(diào)控D.區(qū)域法律法規(guī)明顯調(diào)整【答案】B39、下列因素不是信用風險緩釋方式的是（）。A.貸款定價B.合格的抵(質(zhì))押品C.合格的凈額結算D.合格的保證和信用衍生工具【答案】A40、下列指標計算公式中，不正確的是（）。A.不良貸款率=（次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款）÷各項貸款×100％B.預期損失率=預期損失÷資產(chǎn)風險敞口×100％C.單一客戶貸款集中度=最大一家客戶貸款總額÷貸款類資本總額×100％D.貸款損失準備充足率=貸款實際計提準備/貸款應提準備【答案】C41、香港金管局規(guī)定的法定流動資產(chǎn)比率為（）。A.10％B.15％C.25％D.40％【答案】C42、2008年初，法國興業(yè)銀行因為未授權交易而在金融衍生品市場損失慘重，該事件揭示了商業(yè)銀行在操作風險管理等領域存在的嚴重問題。據(jù)此下列關于操作風險的表述錯誤的是（）。A.金融工具和信息系統(tǒng)的復雜性降低了潛在的操作風險B.最高管理層和審計委員會必須確保重大缺陷能夠迅速得到修正C.必須對所有的業(yè)務活動建立相關內(nèi)部控制，包括建立獨立風險管理部門D.必須嚴禁交易人員在未經(jīng)授權的情況下建立巨大的風險缺口【答案】A43、下列信用風險監(jiān)測指標中，與商業(yè)銀行自身凈資產(chǎn)質(zhì)量最不相關的是（）。A.貸款風險遷徙率B.客戶授信集中度C.不良貸款撥備覆蓋率D.不良貸款率【答案】B44、根據(jù)巴塞爾委員會對市場風險內(nèi)部模型的技術要求，在市場風險計量中，持有期為（）個營業(yè)日。A.10B.20C.5D.17【答案】A45、某金融產(chǎn)品的收益率為20%的概率是0.8，收益率為10%的概率是0.1，本金完全不能收回的概率是0.1，則該金融產(chǎn)品的預期收益率為（）。A.17%B.15%C.10%D.7%【答案】D46、商業(yè)銀行公司治理結構應確保（）對商業(yè)銀行的戰(zhàn)略性指導和對管理人員的有效監(jiān)督，并對商業(yè)銀行的股東負責。A.高級管理層B.監(jiān)事會C.董事會D.員工【答案】C47、下列有關風險管理流程的說法，正確的是（）。A.風險計量的目的在于幫助銀行了解自身面臨的風險及風險的嚴重程度，為下一步的風險計量和防控打好基礎B.風險監(jiān)測是在風險識別的基礎上，對風險發(fā)生的可能性、風險將導致的后果及嚴重程度進行充分的分析和評估，從而確定風險水平的過程C.建立功能強大、動態(tài)／交互式的風險監(jiān)測和報告系統(tǒng)直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的風險管理水平和研究／開發(fā)能力D.風險控制可以分為事前控制、事中控制和事后控制【答案】C48、2020年9月，我國宣布二氧化碳排放力爭于（）年前達到峰值，努力爭取（）年實現(xiàn)碳中和。A.2030，2060B.2020，2050C.2030，2050D.2020，2060【答案】A49、下列債券的久期最長的是（）。A.一張10年期、利率為5％的息票債券B.一張8年期、零息票債券C.一張8年期、利率為5％的息票債券D.一張10年期、零息票債券【答案】D50、商業(yè)銀行可以利用下列哪項指標評估客戶的短期償債能力（）。A.流動比率B.利息保障倍數(shù)C.有形凈值債務率D.資產(chǎn)負債比率【答案】A51、香港金管局規(guī)定的法定流動資產(chǎn)比率為（）。A.10％B.15％C.25％D.40％【答案】C52、貸款損失準備金充足率低于()時，信用風險狀況趨向惡化。A.50％B.60％C.100％D.150％【答案】C53、下列各項中，不屬于抵押合同應詳細記載的內(nèi)容的是（）。A.抵押品名稱B.抵押品的質(zhì)量C.被擔保的主債權種類D.抵押物移交的時間【答案】D54、下列不屬于單幣種敞口頭寸的是()。A.即期凈敞口頭寸B.遠期凈敞El頭寸C.總敞口頭寸D.期權敞口頭寸【答案】C55、當商業(yè)銀行資產(chǎn)負債久期缺口為正時，如果市場利率下降且其他條件保持不變．則商業(yè)銀行的流動性將（）。A.增強B.無法確定C.保持不變D.減弱【答案】A56、大量存款人的擠兌行為可能會導致商業(yè)銀行面臨（）危機。A.流動性B.操作C.法律D.戰(zhàn)略【答案】A57、主權債務人遺漏或延遲支付本金和/或利息的行為是（）。A.不構成違約B.政治違約C.主權違約D.國別違約【答案】C58、下列屬于企業(yè)級風險管理信息系統(tǒng)的特點的是（）。A.多向交互式、智能化B.多向交互式、系統(tǒng)化C.單向式、智能化D.單向式、系統(tǒng)化【答案】A59、若銀行資產(chǎn)負債表上有美元資產(chǎn)1100，美元負債500，銀行賣出的美元遠期合約頭寸為400，買入的美元遠期合約頭寸為300，持有的期權敞口頭寸為100，則美元的敞口頭寸為()。A.多頭650B.空頭650C.多頭600D.空頭600【答案】C60、下列哪項不屬于政治風險?（）A.政府更替B.財產(chǎn)征用C.洗錢D.政治沖突【答案】C61、多種信用風險組合模型被廣泛應用于國際銀行業(yè)中，其中（）直接將轉(zhuǎn)移概率與宏觀因素的關系模型化，然后通過不斷加入宏觀因素沖擊來模擬轉(zhuǎn)移概率的變化，得出模型中的一系列參數(shù)值。A.CreditMetrics模型B.CreditPortfolioView模型C.CreditRisk+模型D.CreditMonitor模型【答案】B62、新產(chǎn)品／業(yè)務風險管理在商業(yè)銀行統(tǒng)一的風險管理框架下進行，是全面風險管理的重要工作內(nèi)容這是指（?）。A.全面性原則B.統(tǒng)一性原則C.統(tǒng)籌性原則D.適應性原則?【答案】B63、某客戶一筆2000萬元的貸款，其中有1200萬元國債質(zhì)押，其余是保證。假如該客戶違約概率為1%，貸款違約損失率為40%，則該筆貸款的預期損失是（）。A.8萬元B.7.2萬元C.4.8萬元D.3.2萬元【答案】D64、若銀行資產(chǎn)負債表上有美元資產(chǎn)1100，美元負債500，銀行賣出的美元遠期合約頭寸為400，買入的美元遠期合約頭寸為300，持有的期權敞口頭寸為100，則美元的敞口頭寸為()。A.多頭650B.空頭650C.多頭600D.空頭600【答案】C65、下列不屬于戰(zhàn)略風險識別的層面的是()。A.技術層面B.宏觀戰(zhàn)略層面C.中觀管理層面D.微觀執(zhí)行層面【答案】A66、根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行使用權重法計算風險加權資產(chǎn)時，監(jiān)管類別“優(yōu)”所對應的風險權重為（）。A.100%B.50%C.70%D.0【答案】C67、在風險管理方面，（）對商業(yè)銀行風險管理承擔最終責任。A.董事會B.監(jiān)事會C.高級管理層D.風險管理部門【答案】A68、在商業(yè)銀行經(jīng)營過程中，決定其風險承擔能力的核心要素是（??）。A.盈利能力和流動性管理水平B.資本充足率水平和流動性管理水平C.盈利能力和風險管理水平D.資本充足水平和風險管理水平【答案】D69、下列關于商業(yè)銀行進行充分信息披露作用的表述，錯誤的是（）。A.信息披露能夠揭示商業(yè)銀行的經(jīng)營狀況及商業(yè)銀行經(jīng)營者的行為B.信息披露會增加審計人員發(fā)表不恰當審計意見的可能性C.信息披露能夠強化外部市場對經(jīng)營者行為的約束D.信息披露是消除信息不對稱及降低代理成本的有效途徑之一【答案】B70、銀行業(yè)監(jiān)督管理機構對商業(yè)銀行現(xiàn)場檢查的重點不包括（??）。A.市場競爭狀況B.業(yè)務經(jīng)營的合法合規(guī)性C.資本充足性D.風險狀況【答案】A71、商業(yè)銀行的戰(zhàn)略規(guī)劃應當定期審核或修正，以適應不斷發(fā)展變化的市場環(huán)境。下列哪一種情況下，商業(yè)銀行不需要調(diào)整戰(zhàn)略規(guī)劃?（）A.中國銀行業(yè)實行全面的對外開放，競爭加劇B.房貸市場長期看好，但是遇到緊縮的貨幣政策，房貸產(chǎn)品計劃推行不如預期C.中小企業(yè)逐漸成為市場經(jīng)濟的主要力量，而銀行一直為大型國有企業(yè)提供貸款服務D.客戶的結構發(fā)生變化，提出新的需求【答案】B72、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》的規(guī)定交易賬戶中的金融工具和商品頭寸原則上還應滿足的條件不包括()。A.在交易方面不受任何限制，可以隨時平盤B.不能夠完全對沖以規(guī)避風險C.能夠準確估值D.能夠進行積極的管理【答案】B73、多年來國內(nèi)外銀行危機的慘痛教訓反復證明，（）是最可能導致銀行危機的最主要原因。A.銀行業(yè)務創(chuàng)新不足B.銀行資產(chǎn)規(guī)模盲目擴張C.市場過度競爭D.監(jiān)管不到位【答案】B74、下列關于商業(yè)銀行資產(chǎn)負債幣種結構流動性風險管理的說法，不正確的是（）。A.商業(yè)銀行應當按照本外幣合計和重要幣種分別進行流動性風險識別、計量、監(jiān)測和控制，對其他幣種的流動性風險可以進行合并管理B.為保持安全的外幣流動性狀況，商業(yè)銀行可根據(jù)其外幣債務結構，選擇以百分比方式匹配外幣債務組合C.多幣種的資產(chǎn)與負債結構降低了銀行流動性風險管理的復雜程度D.商業(yè)銀行如果認為歐元是最重要的對外結算工具，可以完全持有歐元用來匹配所有的外幣債務，而減少其他外幣的持有量【答案】C75、在對企業(yè)進行現(xiàn)金流分析中，對于短期貸款應更多地關注（）。A.在未來的經(jīng)營活動中是否能夠產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金流量以償還貸款本息B.其抵押或擔保是否足額，其還本付息是否正常C.正常經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量是否能夠及時和足額償還貸款D.借款人是否有足夠的籌資能力和投資能力來獲得現(xiàn)金流量以償還貸款利息【答案】C76、下列關于商業(yè)銀行操作風險的表述，錯誤的是（）。A.操作風險表現(xiàn)為流程不健全、流程執(zhí)行失敗、控制和報告不力等B.操作風險廣泛存在于商業(yè)銀行業(yè)務和管理的各個領域C.不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件均有可能造成操作風險損失D.一起操作風險損失事件僅對應一種形態(tài)的損失【答案】D77、下列不屬于商業(yè)銀行流動性應急機制中預警信號的是（）A.資產(chǎn)規(guī)模急劇擴張B.銀行股票價格大幅上漲C.銀行評級下調(diào)D.資產(chǎn)質(zhì)量惡化【答案】B78、商業(yè)銀行在計量操作風險監(jiān)管資本時，可以將保險理賠收入作為操作風險的緩釋因素，但保險的緩釋程度最高不超過操作風險監(jiān)管資本要求的（）。A.8％B.50％C.20％D.25％【答案】C79、某資產(chǎn)組合包含兩個資產(chǎn)，權重相同，資產(chǎn)組合的標準差為13。資產(chǎn)1和資產(chǎn)2的相關系數(shù)為0．5，資產(chǎn)2的標準差為19．50，則資產(chǎn)1的標準差為（）。A.1B.10C.20D.無法計算【答案】B80、專家判斷法與市場有關的因素包括（）。A.聲譽B.杠桿C.收益波動性D.經(jīng)濟周期【答案】D81、下列關于商業(yè)銀行資本充足率整體壓力測試的表述，錯誤的是（）。A.資本充足率壓力測試框架可以視為一個匯總各實質(zhì)性風險壓力測試的平臺，能夠描繪壓力情景下銀行的整體狀況B.資本充足率壓力測試應在統(tǒng)一情景下分析覆蓋全行業(yè)范圍內(nèi)的實質(zhì)性風險C.銀行應在內(nèi)部資本充足評估程序框架下建立全面的、審慎的、前瞻性的資本充足率壓力測試工作機制D.銀行應通過以定性分析為主的方法預測在某些不利情景下可能發(fā)生損失及風險資產(chǎn)的變化，以評估對銀行整體層面資本充足水平的影響【答案】D82、交易帳戶記錄的是銀行為交易目的或?qū)_交易帳戶其他項目的風險而持有的(?)。A.金融頭寸B.金融工具C.金融工具和商品頭寸D.商品頭寸?【答案】C83、已知某商業(yè)銀行某年度存款平均余額是10億元，其中核心存款平均余額是8億元，貸款平均余額是12億元，該商業(yè)銀行總資產(chǎn)為20億元，其中流動資產(chǎn)為5億元，那么該商業(yè)銀行的融資缺口為（）。A.2億元B.4億元C.-2億元D.-4億元【答案】B84、下列屬于戰(zhàn)略風險識別在宏觀戰(zhàn)略層面上的做法的是()。A.業(yè)務領域負責人應當嚴格遵循商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略規(guī)劃B.董事會和最高管理層必須全面、深入地評估商業(yè)銀行長期戰(zhàn)略決策中能潛藏的戰(zhàn)略風險C.所有崗位員工必須嚴格遵守相關業(yè)務崗位的操作規(guī)程D.所有崗位員工應同時具備正確的風險管理意識【答案】B85、市場風險各種類中最主要和最常見的利率風險形式是（）。A.收益率曲線風險B.期權性風險C.基準風險D.重新定價風險【答案】D86、下列屬于內(nèi)部控制第二類目標的是（）。A.編制可靠的公開發(fā)布的財務報表B.涉及對于企業(yè)所適用的法律及法規(guī)的遵循C.業(yè)績和盈利目標D.資源的安全性【答案】A87、下列信用風險監(jiān)測指標中，與商業(yè)銀行自身凈資產(chǎn)質(zhì)量最不相關的是（）。A.貸款風險遷徙率B.客戶授信集中度C.不良貸款撥備覆蓋率D.不良貸款率【答案】B88、遠期合約不包括（）。A.外匯期貨合約B.遠期外匯合約C.期權合約D.未到交割日和已到交割日但尚未結算的現(xiàn)貨合約【答案】C89、香港金融管理局建議商業(yè)銀行將一級流動資產(chǎn)比率維持在15%以上，這里的一級流動資產(chǎn)是指可在（）天內(nèi)變現(xiàn)的流動資產(chǎn)。A.3B.5C.7D.14【答案】C90、客戶信用評級中，違約概率的估計包括（）。A.單一借款人的違約概率和某一信用等級所有借款人的違約概率B.單一借款人的違約頻率和該借款人所有債項的違約頻率C.某一信用等級所有借款人的違約概率和這些借款人所有債項的違約概率D.單一借款人的違約頻率和某一信用等級所有借款人的違約頻率【答案】A91、商業(yè)銀行公司治理結構應確保（）對商業(yè)銀行的戰(zhàn)略性指導和對管理人員的有效監(jiān)督，并對商業(yè)銀行的股東負責。A.高級管理層B.監(jiān)事會C.董事會D.員工【答案】C92、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》《商業(yè)銀行銀行賬簿利率風險管理指引》規(guī)定，下列不屬于交易賬簿中的金融工具和商品頭寸需滿足的條件的是（??）。A.能夠完全對沖以規(guī)避風險B.交易方面不受任何限制，可以隨時平盤C.能夠準確估值，且公允價值變動不計入當期損益D.能夠進行積極的管理【答案】C93、（）是國內(nèi)企業(yè)／機構類業(yè)務最重要的部分．也是國內(nèi)商業(yè)銀行最主要的商業(yè)銀行業(yè)務。A.柜臺業(yè)務B.個人信貸業(yè)務C.法人信貸業(yè)務D.資金交易業(yè)務【答案】C94、下列關于商業(yè)銀行資金交易業(yè)務中存在的風險隱患及其控制措施的表述，錯誤的是（）。A.借助適當?shù)娘L險量化模型及業(yè)務管理系統(tǒng)可以提高中臺風險管理人員對交易風險評估的準確性B.建立資金業(yè)務的風險責任制可以有效降低前臺交易員操作失誤概率C.實行嚴格的前中后臺職責、崗位分離制度，嚴禁后臺結算操作人員與前臺交易員核對交易明細D.代客資金業(yè)務應當向客戶充分提示有關風險，獲取必要的履約保證【答案】C95、缺口分析作為市場風險的重要計量和分析方法．通常用來衡量商業(yè)銀行當期收益對利率變動的敏感性，側重點是分析（）。A.重新定價風險B.期權風險C.收益率曲線風險D.基準風險【答案】A96、下列關于三種計算風險價值方法的優(yōu)缺點分析中，錯誤的是（）。A.Ⅰ和ⅢB.Ⅲ和ⅣC.Ⅰ和ⅡD.只有Ⅰ【答案】A97、銀行業(yè)監(jiān)督管理機構對商業(yè)銀行現(xiàn)場檢查的重點不包括（??）。A.市場競爭狀況B.業(yè)務經(jīng)營的合法合規(guī)性C.資本充足性D.風險狀況【答案】A98、下列債券的久期最長的是（）。A.一張10年期、利率為5％的息票債券B.一張8年期、零息票債券C.一張8年期、利率為5％的息票債券D.一張10年期、零息票債券【答案】D99、一般來說，（）作為風險監(jiān)測的一部分，由風險管理部門負責，并定期發(fā)布監(jiān)測報告。A.風險限額設定B.風險限額監(jiān)測C.風險限額控制D.風險限額識別【答案】B100、根據(jù)馬柯維茨投資組合理論，如果其他假設不變，當各資產(chǎn)間的相關系數(shù)為正時，（）。A.該資產(chǎn)組合的整體風險大于各項資產(chǎn)風險的加權之和B.該資產(chǎn)組合的整體風險小于各項資產(chǎn)風險的加權之和C.風險分散效果較差D.風險分散效果較好【答案】C多選題（共40題）1、甲乙兩人在某銀行從事柜臺業(yè)務多年，乙為柜臺會計主管，甲為普通柜臺人員。工作中兩人關系密切，無話不談，在密碼管理中正確的做法有（）。A.甲乙密碼定期或不定期更換并嚴格保密B.乙可以用甲的密碼為客戶辦理業(yè)務C.乙辦理業(yè)務需要授權時自己輸入密碼進行授權D.甲乙密碼互相不知悉E.甲需要業(yè)務授權時，由乙輸入密碼進行授權【答案】AD2、流動性風險的外部因素包括（）。A.宏觀經(jīng)濟形勢或政策發(fā)生變化，整個金融系統(tǒng)出現(xiàn)危機，導致市場上流動性枯竭B.評級機構下調(diào)評級，交易對手要求其付出風險溢價、減小或取消授信額度，銀行融資成本上升或無法從市場融人資金C.一家銀行出現(xiàn)流動性危機，市場出現(xiàn)恐慌和信任危機，市場流動性消失，引發(fā)系統(tǒng)性流動性危機D.銀行集團獨立經(jīng)營的附屬機構過于依賴母行資金支持，發(fā)生流動性問題向母行傳導E.外部市場利率大幅波動導致銀行資產(chǎn)組合市值變化，盈利出現(xiàn)波動，交易對手認為該行承受較大風險，提高資金價格或拒絕提供資金，或單一金融工具市場流動性缺失，資產(chǎn)變現(xiàn)困難或變現(xiàn)成本提高【答案】ABCD3、商業(yè)銀行風險控制/緩釋措施應當實現(xiàn)以下目標（）。A.報告商業(yè)銀行所有風險的定性/定量評估結果B.與商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略目標保持一致C.監(jiān)測各種風險水平的變化和發(fā)展趨勢D.所采取的具體控制措施與緩釋工具符合成本/收益要求E.能夠發(fā)現(xiàn)風險管理中存在的問題，并重新完善風險管理程序【答案】BD4、商業(yè)銀行操作風險報告的目的在于向高級管理層揭示以下信息：商業(yè)銀行的主要風險源、整體風險狀況、風險的發(fā)展趨勢、將來值得關注的地方，其報告內(nèi)容大致包括()。A.風險狀況B.損失事件C.誘因控制措施D.關鍵風險指標E.資本金水平【答案】ABCD5、法人信貸業(yè)務操作風險的控制措施有（）。A.倡導新型的企業(yè)信貸文化B.改革信貸經(jīng)營管理模式C.明確主責任人制度D.提高法律介入程度E.把握關鍵環(huán)節(jié)【答案】ABCD6、下列商業(yè)銀行風險評估主要包括的內(nèi)容有（）A.對所有實質(zhì)性風險進行全面評估B.通過打分卡法對第二支柱各實質(zhì)性風險程度和風險管理質(zhì)量進行評估C.對公司治理風險政策流程和限額以及信息系統(tǒng)評估D.開展實質(zhì)性風險評估主要采用內(nèi)部評級法E.對全面風險管理框架的評估【答案】ABC7、2015年6月，我國某銀行在迪拜、新加坡、臺灣、香港和倫敦共發(fā)行等值40億美元的“一帶一路”債券。該債券采用固定的利率和浮動的利率兩種計息方式，覆蓋7個期限，包括50億人民幣、23億美元、5億新加坡元、5億歐元4個幣種?；I集的資金主要用于滿足沿線分行資金需求，支持碼頭、電力、交通、機場建設等“一帶一路”沿線項目融資。A.信用風險B.利率風險C.匯率風險D.戰(zhàn)略風險E.聲譽風險【答案】ABC8、商業(yè)銀行在識別和分析集團法人客戶信用風險的過程中，應當（）A.對成員企業(yè)分別授信，單獨管理并進行匯總B.及時收集、核實、調(diào)查企業(yè)集團內(nèi)客戶極其關聯(lián)方的授信信息C.了解集團內(nèi)部重大資金流向及應收、應付款項D.分析企業(yè)集團內(nèi)部的關聯(lián)關系E.識別企業(yè)集團的性質(zhì)，進行綜合授信【答案】BCD9、在聲譽風險評估中，通常需要作出預先評估的風險事件包括（）。A.商業(yè)銀行改革／重組的成本／收益B.影響客戶或公眾的政策性變化(例如營業(yè)場所、營業(yè)時間、服務收費等方面的調(diào)整)C.市場對商業(yè)銀行的盈利預期D.監(jiān)管機構責令整改的不利信息／事件E.市場利率短期內(nèi)劇烈波動【答案】ABCD10、下列屬于廣義資產(chǎn)證券化的有()。A.信貸資產(chǎn)證券化B.實體資產(chǎn)證券化C.土地資產(chǎn)證券化D.證券資產(chǎn)證券化E.現(xiàn)金資產(chǎn)證券化【答案】ABD11、下列關于客戶評級、評分的驗證的說法，正確的有（）。A.這些驗證是監(jiān)管部門的責任B.隨著客戶的發(fā)展變化及數(shù)據(jù)的積累，驗證方法要適時調(diào)整、不斷改進C.對于不同銀行應該采用統(tǒng)一的方法D.內(nèi)容包括客戶違約風險區(qū)分能力驗證和違約概率預測準確性驗證E.驗證是商業(yè)銀行優(yōu)化內(nèi)部評級體系的重要手段【答案】BD12、材料題風險事件：A.銷售目標過于激進，風險文化存在扭曲B.高管層對基層員工集體私自開戶的行為未予以充分重視C.該行的交叉銷售策略本身不存在問題，完全因基層雇員不遵守職業(yè)操守D.董事會未能有效履行風險管理職責，風險治理能力薄弱E.重激勵、輕約束，短期高盈利為導向的高風險經(jīng)營模式【答案】ABD13、影響違約損失率的因素包括（）。A.項目因素B.公司因素C.行業(yè)因素D.地區(qū)因素E.宏觀經(jīng)濟周期因素【答案】ABCD14、下列關于銀行監(jiān)管必要性原理的論述正確的有（）。A.無論是國家所有還是非國家所有的銀行業(yè)金融機構所提供的服務或產(chǎn)品都具有一定的公共性質(zhì)，應當接受作為公共權力機構的政府或其授權機構的監(jiān)管B.銀行普遍存在通過擴大其資產(chǎn)規(guī)模而增加利潤的發(fā)展沖動，但由于銀行本身并不承擔全部風險成本，因此容易引發(fā)銀行機構在信貸配給方面的逆向選擇與道德風險問題，造成金融市場效率低下C.外部宏觀經(jīng)濟、行業(yè)、區(qū)域等風險因素的變化對銀行經(jīng)營及未來發(fā)展產(chǎn)生深遠的影響D.銀行業(yè)先天存在壟斷與競爭的悖論E.為提高效率，可以通過市場機制實現(xiàn)資本的自由準入與退出【答案】ABCD15、對于商業(yè)銀行而言，下列屬于通過加強公司治理來提升聲譽風險管理水平的措施有（）A.高級管理層負責建立健全聲譽風險管理制度，完善工作機制，制定重大事項的聲譽風險應對預案和處置方案B.商業(yè)銀行應加強與同業(yè)溝通聯(lián)系，互相吸收和借鑒經(jīng)驗教訓，共同維護行業(yè)整體聲譽C.監(jiān)事會負責監(jiān)督董事會和高級管理層在聲譽風險管理方面的履職盡責情況，并將相關情況納入監(jiān)事會工作報告D.商業(yè)銀行應建立或指定部門作為本機構聲譽風險管理部門，并配備相應管理資源E.董事會負責確定聲譽風險管理的策略和總體目標，掌握聲譽風險狀況，監(jiān)督高級管理層開展聲譽風險管理【答案】ACD16、以下關于操作風險資本計量方法的論述，正確的是（）。A.基本指標法比較簡單，監(jiān)管當局未對采用該方法的銀行提出具體標準B.新標準法由業(yè)務規(guī)模參數(shù)和內(nèi)部損失乘數(shù)構成C.鼓勵采用基本指標法的銀行遵循2003年2月發(fā)布的指引《操作風險管理和監(jiān)管的穩(wěn)健做法》D.銀行實施標準法時，銀行的董事會和高級管理層適當積極參與操作風險管理框架的監(jiān)督E.操作風險資本計量方法包括基本指標法、標準法和高級計量法，以及2017年《巴塞爾Ⅲ最終方案》提出的新標準法【答案】ABCD17、商業(yè)銀行市場風險內(nèi)部模型的定量要求有（）。A.應采用歷史模擬法計算VaR值B.至少每三個月更新一次數(shù)據(jù)C.置信水平采用99%的單尾置信區(qū)間D.市場價格的歷史觀測期至少為一年E.持有期為10個交易日【答案】CD18、下列很有可能對商業(yè)銀行聲譽造成不利影響的情形有（）。A.金融產(chǎn)品/服務存在嚴重缺陷B.電子銀行業(yè)務缺乏足夠的安全性和穩(wěn)定性C.缺乏社會責任感D.內(nèi)控缺失導致違規(guī)案件層出不窮E.缺乏經(jīng)營特色【答案】ABCD19、商業(yè)銀行流動性風險預警信號包括（）。A.融資成本大幅上升B.零售存款大量流出C.盈利水平顯著降低D.資產(chǎn)快速增長主要來源于臨時性E.負面的公眾報道【答案】ABCD20、法人信貸業(yè)務操作風險的控制措施有（）。A.倡導新型的企業(yè)信貸文化B.改革信貸經(jīng)營管理模式C.明確主責任人制度D.提高法律介入程度E.把握關鍵環(huán)節(jié)【答案】ABCD21、商業(yè)銀行應在建立良好的公司治理的基礎上進行信息科技治理，形成()的信息科技治理組織結構。A.分工合理B.相互制衡C.權責分離D.職責明確E.報告關系清晰【答案】ABD22、下列關于凈穩(wěn)定資金比率的敘述中，正確的有（）。A.NSFR=(可用穩(wěn)定資金÷所需穩(wěn)定資金)×100％B.凈穩(wěn)定資金比率定義為可用穩(wěn)定資金與所需穩(wěn)定資金之比，這個比率必須大于80％C.凈穩(wěn)定資金比例指標包含兩部分內(nèi)容：可用穩(wěn)定資金(ASF)和所需穩(wěn)定資金(RSF)D.可用穩(wěn)定資金估算銀行持續(xù)處于壓力狀態(tài)下，仍然有穩(wěn)定的資金來源以供銀行持續(xù)經(jīng)營和生存1年以上E.所需穩(wěn)定資金估算在持續(xù)1年的流動性緊張環(huán)境中，無法通過自然到期、出售或抵押借款而變現(xiàn)的資產(chǎn)數(shù)量【答案】ACD23、銀行賬戶利率風險管理方法包括（）。A.完善銀行賬戶利率風險治理結構B.加強資產(chǎn)負債匹配管理C.完善商業(yè)銀行的人員配置D.實施業(yè)務多元化的發(fā)展戰(zhàn)略E.完善商業(yè)銀行的定價機制【答案】ABD24、下列關于行業(yè)財務風險指標的表述，正確的有()。A.凈資產(chǎn)收益率B.行業(yè)盈虧系數(shù)C.全員勞動生產(chǎn)率D.產(chǎn)品產(chǎn)銷率E.資本積累率【答案】ABCD25、下列關于銀行監(jiān)管必要性原理的論述正確的有（）。A.無論是國家所有還是非國家所有的銀行業(yè)金融機構所提供的服務或產(chǎn)品都具有一定的公共性質(zhì)，應當接受作為公共權力機構的政府或其授權機構的監(jiān)管B.銀行普遍存在通過擴大其資產(chǎn)規(guī)模而增加利潤的發(fā)展沖動，但由于銀行本身并不承擔全部風險成本，因此容易引發(fā)銀行機構在信貸配給方面的逆向選擇與道德風險問題，造成金融市場效率低下C.外部宏觀經(jīng)濟、行業(yè)、區(qū)域等風險因素的變化對銀行經(jīng)營及未來發(fā)展產(chǎn)生深遠的影響D.銀行業(yè)先天存在壟斷與競爭的悖論E.為提高效率，可以通過市場機制實現(xiàn)資本的自由準入與退出【答案】ABCD26、2017年《巴塞爾Ⅲ最終方案》對信用風險標準法進行了修訂，下列表述正確的有（）A.對無條件可撤銷貸款承諾的信用轉(zhuǎn)換系數(shù)（CCF），其他貸款承諾的信用轉(zhuǎn)換系數(shù)為40%B.公司風險暴露細分一般公司、投資級公司、和中小企業(yè)三類，分別適用85%，65%和100%的風險權重C.新設房地產(chǎn)風