初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理每日一練A卷帶答案

初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理每日一練A卷帶答案

單選題（共100題）1、下列關于農(nóng)民集體內(nèi)部成員之間宅基地變更的說法錯誤的是（）。A.由于買賣房屋而轉(zhuǎn)移宅基地使用權的，應向所在的村民小組申請，經(jīng)村民大會討論通過，村民委員會審核同意，報鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府批準B.農(nóng)村村民出賣、出租住房后，不得再申請宅基地C.農(nóng)村村民出租、出賣住房后，一般可以再申請宅基地D.出賣或出租建房用地的，限期將土地退回集體，沒收全部所得款項，并處以罰款【答案】C2、在合同期限錯配表中，銀行在特定時間內(nèi)期限錯配金額等于（）。A.資產(chǎn)方的資金流入加負債方的資金流出B.資產(chǎn)方的資金流入減負債方的資金流出C.資產(chǎn)方的資金流入乘負債方的資金流出D.資產(chǎn)方的資金流入除負債方的資金流出【答案】B3、不屬于竣工驗收提交的文件（）。A.施工單位簽署的工程質(zhì)量保修書B.法規(guī)、規(guī)章規(guī)定必須提供的其他文件C.工程竣工驗收報告D.工程竣工條例【答案】D4、法律風險與操作風險之間的關系是（）。A.操作風險和法律風險產(chǎn)生的原因相同B.外部合規(guī)風險與法律風險是相同的C.法律風險與操作風險相互獨立D.法律風險是操作風險的一種特殊類型【答案】D5、下列關于操作風險的說法，錯誤的是（）。A.操作風險可分為人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件B.操作風險不包括聲譽風險和戰(zhàn)略風險C.具有營利性D.操作風險廣泛存在于商業(yè)銀行業(yè)務和管理的各個領域【答案】C6、風險管理流程中，（）的目的在于幫助銀行了解自身面臨的風險及風險的嚴重程度。A.風險識別B.風險計量C.風險監(jiān)測D.風險控制【答案】A7、對土地權利證書進行審核時，其重點是（）。A.報人民政府審批B.查看地籍資料的原始記載C.保證登記過程不會產(chǎn)生土地權屬糾紛D.查驗證件、證明的真?zhèn)我约白C件、證明的效力【答案】D8、下列關于風險遷徙類指標的說法，正確的是()。A.屬于靜態(tài)指標B.包括流動性風險指標C.衡量商業(yè)銀行風險變化的范圍D.包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率【答案】D9、使用高級計量法的過程中，除了使用實際損失數(shù)據(jù)或情景分析損失數(shù)據(jù)外，商業(yè)銀行在全行層面使用的風險評估方法還必須考慮關鍵的(?)。A.宏觀環(huán)境和外部控制B.業(yè)務經(jīng)營環(huán)境和內(nèi)部控制因素C.監(jiān)管環(huán)境和市場競爭D.國家環(huán)境和政策風險【答案】B10、對商業(yè)銀行來說，撥備覆蓋率的含義是（）。A.貸款損失準備/（次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款）B.貸款損失準備/無風險的不良貸款C.貸款損失準備/各項貸款余額D.（一般準備+專項準備+特種準備）/各級貸款余額【答案】A11、監(jiān)管機構要求商業(yè)銀行可以使用三種操作風險資本計量方法，其中()風險敏感度最高。A.替代標準法B.高級計量法C.標準法D.內(nèi)部評級法【答案】B12、全面的風險管理模式強調(diào)信用風險、()和操作風險并舉，組織流程再造與技術手段創(chuàng)新并舉的全面風險管理模式。A.市場風險B.流動風險C.戰(zhàn)略風險D.法律風險【答案】A13、下列不屬于商業(yè)銀行短期流動性風險三級預警信號的有（）。A.本外幣備付率連續(xù)一周低于2％B.存款短時間內(nèi)持續(xù)大幅下降超過存款總規(guī)模的20％C.市場出現(xiàn)恐慌性擠兌D.市場融資能力下降，出現(xiàn)支付危機【答案】A14、一般傳統(tǒng)搭法的多立桿式腳手架其使用均布荷載不得超過（）N/㎡。A.2448B.2548C.2648D.2148【答案】C15、根據(jù)巴塞爾協(xié)議Ⅱ,法律風險是一種特殊類型的（）,它包括但不限于因監(jiān)管措施和解決民商事爭議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導致的風險敞口。A.聲譽風險B.操作風險C.信用風險D.戰(zhàn)略風險【答案】B16、現(xiàn)場質(zhì)量檢查的內(nèi)容不包括（）。A.開工前檢查B.工序交接檢查C.隱蔽工程檢查D.審核有關技術文件【答案】D17、巴塞爾委員會以（）方式把商業(yè)銀行面臨的風險分為八大類。A.損失結(jié)果B.風險事故C.風險發(fā)生的范圍D.誘發(fā)風險的原因【答案】D18、下列選項中，(?)是指控制、管理機構的一種機制或制度安排。A.風險管理B.風險控制C.公司治理D.風險治理【答案】C19、商業(yè)銀行內(nèi)部控制措施不包括（）。A.授權審批控制B.會計系統(tǒng)控制C.不相容職務分離控制D.人員控制【答案】D20、下列關于長期次級債務的說法，正確的是()。A.長期次級債務是指存續(xù)期限至少在5年以上的次級債務B.經(jīng)銀監(jiān)會認可，商業(yè)銀行發(fā)行的有擔保的并以銀行資產(chǎn)為抵押或質(zhì)押的長期次級債務工具可列入附屬資本C.在到期日前最后5年，長期次級債務可計人附屬資本的數(shù)量每年累計折扣為20%D.長期次級債務不能列入附屬資本【答案】C21、下列關于風險管理和商業(yè)銀行經(jīng)營關系的說法中，錯誤的是（）。A.承擔和管理風險既是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務發(fā)展的原動力B.健全的風險管理體系能夠為商業(yè)銀行創(chuàng)造價值C.風險管理是能夠為商業(yè)銀行風險管理技術提供依據(jù)，并有效管理商業(yè)銀行的業(yè)務D.風險管理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力【答案】C22、正向收益率曲線意味著()。A.投資期限越長，收益率越高B.投資期限越長，收益率越低C.投資期限越短，收益率越高D.收益率高低與投貸期限的長短無關【答案】A23、某商業(yè)銀行全部關聯(lián)方授信總額為110億元，資本凈額為210億元，則其關聯(lián)授信比例約為（）。A.41％B.52％C.191％D.200％【答案】B24、對土地權利變更的原因和事實等也要進行審查是因為權利登記采取了（）。A.形式主義立法B.形式審查主義C.實質(zhì)審查主義D.物的編成主義【答案】C25、商業(yè)銀行在抵押貸款證券化過程中，建立一個獨立SPV的主要目的是()。A.支付標的資產(chǎn)的所有收益B.真正實現(xiàn)權益資產(chǎn)與原始權益人的破產(chǎn)隔離C.購買權益資產(chǎn)D.進行總收益率互換【答案】B26、風險監(jiān)管的主要內(nèi)容不包括()。A.建立銀行風險的識別、計量、評價和預警機制，建立風險評價的指標體系B.建立高風險銀行類金融機構的判斷和救助體系C.準備風險為本的現(xiàn)場調(diào)查D.建立應對支付危機的處置體系【答案】C27、以下哪項是銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)()A.機構準入B.市場準入C.高級管理人員準入D.運營準入【答案】B28、商業(yè)銀行將大量的短期負債用于長期貸款最有可能產(chǎn)生()。A.信用風險B.聲譽風險C.市場風險D.流動性風險【答案】D29、操作風險損失數(shù)據(jù)收集(LDC)指操作風險損失數(shù)據(jù)(包括損失事件信息和會計記錄中確認的財務影響)的搜集、匯總、監(jiān)控、分析和報告工作。損失數(shù)據(jù)收集包括幾個核心環(huán)節(jié)，以下不屬于其步驟的是（）。A.損失事件識別B.損失事件填報C.損失數(shù)據(jù)確定D.損失事件信息審核【答案】C30、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》，商業(yè)銀行的（）負責制定本行的風險偏好。A.監(jiān)事會B.風險管理委員會C.董事會D.風險管理部門【答案】C31、下列關于風險分類的說法，錯誤的是()。A.按商業(yè)銀行的業(yè)務特征及誘發(fā)風險的原因可以將商業(yè)銀行面臨的風險劃分為信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險、國家風險、聲譽風險、法律風險以及戰(zhàn)略風險八大類B.按損失結(jié)果可以將風險劃分為純粹風險和投機風險C.按風險是否能夠量化可以將風險劃分為系統(tǒng)性風險和非系統(tǒng)性風險D.按風險事故可以將風險劃分為經(jīng)濟風險、政治風險、社會風險、自然風險和技術風險【答案】C32、（2018年真題）2005年12月8日，瑞穗證券交易員接到客戶以61萬日元（約合4．19萬元人民幣）的價格賣出1股J-COM公司股票的委托，這名交易員誤把指令輸成了以每股1日元的價格賣出61萬股。這時操作屏上出現(xiàn)了輸入有誤的警告，但由于這類警告經(jīng)常出現(xiàn)，交易員忽視警告繼續(xù)操作。隨后，東京證交所發(fā)現(xiàn)錯誤，電話通知該公司交易員立即取消交易，但由于交易所證券交易系統(tǒng)存在缺陷，取消交易的操作未能成功。13日，日本證券結(jié)算機構正式?jīng)Q定按照每股91．2萬日元的價格實施強制性現(xiàn)金結(jié)算。為此，該公司的缺失達到了400多億日元。在該操作風險事件中，導致風險損失的原因有（）。A.（1）（3）B.（1）（2）（3）（4）C.（1）（3）（4）D.（1）（2）【答案】A33、風險報告是商業(yè)銀行實施全面風險管理的媒介。從類型上劃分，風險報告通常分為綜合報告和專題報告，以下各項屬于綜合報告的是（）。A.重大風險事項描述B.分類風險狀況及變化原因分析C.發(fā)展趨勢及風險因素分析D.已采取和擬采取的應對措施【答案】B34、國際會計準則委員會(IASB)建議企業(yè)資產(chǎn)使用()為基礎記賬。A.名義價值B.市場價格C.公允價值D.市值重估【答案】C35、土地登記領導小組一般由（）成立。A.市、縣土地管理部門B.市、縣人民政府C.省級人民政府D.省國土資源廳授權市、縣【答案】B36、下列關于風險的說法，不正確的是（）。A.市場風險具有明顯的非系統(tǒng)性風險特征B.國際性商業(yè)銀行通常分散投資于多國金融、資本市場，以降低所承擔的風險C.操作風險指由于人為錯誤、技術缺陷或不利的外部事件所造成損失的風險D.在商業(yè)銀行面臨的市場風險中，利率風險尤為重要【答案】A37、下列關于商業(yè)銀行風險偏好的表述，錯誤的是()。A.風險偏好指標值在設定過程中，應主要考慮監(jiān)管者的期望B.風險偏好是商業(yè)銀行全面風險管理體系的重要組成部分C.風險偏好需要有效傳導至各實體、條線D.商業(yè)銀行在制定戰(zhàn)略規(guī)劃時，應保持戰(zhàn)略規(guī)劃與風險偏好的協(xié)調(diào)一致【答案】A38、（2020年真題）下列關于國別風險限額和集中度管理的說法，錯誤的是（）。A.經(jīng)濟資本限額的設定旨在合適地分配及控制某國或地區(qū)所使用的經(jīng)濟資本B.國別風險敞口限額考慮風險轉(zhuǎn)移后的最終風險敞口，即凈敞口限額C.國別限額依據(jù)國別風險、業(yè)務機會兩個因素確定D.敞口限額的設定旨在控制某國家或地區(qū)敞口的持有量，以防止頭寸過分集中于某國家或地區(qū)【答案】C39、國際金融協(xié)會針對風險偏好的傳導提出四點意見，下列關于此意見描述錯誤的是（）。A.機構應加強關于風險偏好框架的內(nèi)部交流與培訓，各級管理層必須親自參加B.為各個業(yè)務條線和部門設定風險限額，將風險偏好轉(zhuǎn)化為業(yè)務開展的實際約束C.各個部門負責人應當基于自身風險狀況制定各自的業(yè)務計劃D.對業(yè)務條線和分支機構的風險保持持續(xù)關注，以促進風險偏好的動態(tài)更新【答案】A40、()是在前一流程的基礎上，對風險發(fā)生的可能性、風險將導致的后果及嚴重程度進行充分的分析和評估，從而確定風險水平的過程。A.風險識別B.風險計量C.風險監(jiān)測D.風險控制【答案】B41、下列不屬于內(nèi)部控制的主要目標的是（）。A.企業(yè)的基本業(yè)務目標B.編制可靠的公開發(fā)布的財務報表C.涉及對于企業(yè)所適用的法律及法規(guī)的遵循D.企業(yè)的經(jīng)營目標【答案】D42、流動性覆蓋率(LCR)旨在確保商業(yè)銀行具有充足的合格優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)，能夠在中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會規(guī)定的流動性壓力情景下，通過變現(xiàn)這些資產(chǎn)滿足未來至少()日的流動性需求。A.3B.7C.15D.30【答案】D43、我國要求商業(yè)銀行的核心一級資本充足率不得低于()。A.6％B.7％C.5％D.8％【答案】C44、（2022年7月真題）為了保障穩(wěn)健發(fā)展和提升風險管控能力，某中小銀行風險管理部門向首席風險官提出下列建議，其中最不恰當?shù)氖牵ǎ.主要依靠同業(yè)資金，大幅提高同業(yè)負債占比B.完善公司治理機制，提升內(nèi)部管理水平C.優(yōu)化業(yè)務結(jié)構，提高自身盈利和抗風險能力D.強化風險控制，提升資本集約化發(fā)展水平【答案】A45、市場退出可分為法人機構整體退出和()退出兩大類。A.分支機構B.組合機構C.整體機構D.多維機構【答案】A46、假設一家商業(yè)銀行的外匯敞口頭寸為：英鎊多頭200，美元多頭450，日元空頭150，法郎空頭80，馬克空頭50。使用短邊法計算銀行的總敞口頭寸為（）。A.70B.280C.350D.650【答案】D47、一般來說，商業(yè)銀行規(guī)模越大，抵抗風險的能力()，同時也意味著商業(yè)銀行可能面臨的風險因素()，對其聲譽的潛在威脅()。A.越弱；越多；越小B.越弱；越多；越大C.越強；越多；越大D.越強；越少；越大【答案】C48、下列不屬于市場風險計量方法的是（）。A.計算債券組合久期B.計算單一幣種的多頭和空頭缺口C.將生息資產(chǎn)和付息負債按照重定價期限劃分D.根據(jù)交易對手評級設置授信額度上限【答案】D49、巴塞爾委員會第四版《加強銀行公司治理的原則》強調(diào)，有效的內(nèi)部審計職能構成內(nèi)部控制系統(tǒng)中的第（）道防線。A.一B.二C.三D.四【答案】C50、《商業(yè)銀行公司治理指引》中強調(diào)，高級管理人員應當按照()要求，及時、準確、完整地向其報告有關本行經(jīng)營業(yè)績、重要合同、財務狀況、風險狀況和經(jīng)營前景等情況。A.股東大會B.董事會C.監(jiān)事會D.風險管理委員會【答案】B51、失職違規(guī)引發(fā)的操作風險是指商業(yè)銀行內(nèi)部員工因過失沒有按照雇傭合同、內(nèi)部員工守則、相關業(yè)務及管理規(guī)定操作或者辦理業(yè)務造成的風險。下列（）活動屬于這一因素。A.交易不報告B.短貸長用，借新還舊，追求片面的信貸業(yè)務余額增長C.意識到本身缺乏必要的知識，但在工作中利用這種缺陷D.有組織的勞工運動【答案】B52、()存款的變動對()流動性的沖擊尤為顯著，積極開拓()客戶存款，有助于顯著分散和降低流動性風險。A.大額公司／機構；大型商業(yè)銀行；中小企業(yè)B.大額公司／機構；中小商業(yè)銀行；中小企業(yè)C.中小企業(yè)；大型商業(yè)銀行；大額公司／機構D.中小企業(yè)；中小商業(yè)銀行；大額公司／機構【答案】B53、下列不屬于《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》明確的我國銀行業(yè)監(jiān)督管理目標的是（）。A.促進銀行業(yè)的合法運行B.促進銀行業(yè)的穩(wěn)健運行C.規(guī)避系統(tǒng)風險D.維護公眾對銀行業(yè)的信心【答案】C54、在《商業(yè)銀行風險監(jiān)管核心指標》中，核心負債比率為核心負債與負債總額之比，不得低于（）。A.20%B.40%C.60%D.80%【答案】C55、下列選項中，不屬于銀行監(jiān)管的方法的是()A.資本監(jiān)管B.市場退出C.監(jiān)督檢查D.市場準入【答案】B56、安全生產(chǎn)中規(guī)定，（）以上的高處、懸空作業(yè)、無安全設施的，必須系好安全帶，扣好保險鉤。A.2mB.3mC.4mD.5m【答案】A57、（2019年真題）社會流動性按照用于支付的方便程度不同的分類不包括（）。A.M0B.M1C.M2D.M3【答案】D58、下列關于戰(zhàn)略風險管理的說法，錯誤的是（）。A.戰(zhàn)略風險能夠預先識別所有潛在風險以及這些風險之間的聯(lián)系B.商業(yè)銀行戰(zhàn)略風險管理最有效的方法是制定以風險為導向的戰(zhàn)略規(guī)劃和實施方案C.戰(zhàn)略風險涵蓋了商業(yè)銀行的發(fā)展愿景、戰(zhàn)略目標以及當前和未來的資源制約等方面D.商業(yè)銀行擴展信用卡發(fā)行范圍屬戰(zhàn)略風險中的品牌風險【答案】D59、商業(yè)銀行貸款定價中的資本成本主要是指用來覆蓋該筆貸款的信用風險所需要的()的成本。A.監(jiān)管資本B.注冊資本C.經(jīng)濟資本D.會計資本【答案】C60、一旦商業(yè)銀行采用了()，未經(jīng)監(jiān)管當局批準不可退回使用相對簡單的方法。A.標準法B.替代標準法C.高級計量法D.流程分析法【答案】C61、下列有關經(jīng)濟資本的說法，不正確的是（）。A.經(jīng)濟資本等同于監(jiān)管資本B.銀行風險計量水平對確定經(jīng)濟資本的大小有很大的影響C.可以將所有債項的經(jīng)濟資本直接相加得到不同組合層面的經(jīng)濟資本，實現(xiàn)經(jīng)濟資本在各個維度的分配D.在實踐過程中經(jīng)常用整個銀行的VaR來代表經(jīng)濟資本【答案】A62、某公司2016年銷售收入為6900萬元，流動資產(chǎn)平均余額為2760萬元，則流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率為（）。A.1B.2.5C.4D.3【答案】B63、下列各項中，關于我國對資本充足率要求的說法不正確的是（）。A.監(jiān)管部門將商業(yè)銀行分為一、二、三、四類，其中對一、二類銀行主要實行強制性的監(jiān)管干預措施B.根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》，我國商業(yè)銀行資本信息披露包括資本充足率的計算方法C.資本充足率=(總資本-對應資本扣減項)／(信用風險加權資產(chǎn)+12.5×市場風險資本要求+操作風險資本要求)D.一級資本充足率=(一級資本-對應資本扣減項)／(信用風險加權資產(chǎn)+12.5×市場風險資本要求+操作風險資本要求)【答案】A64、我國反洗錢監(jiān)管體制總體特點為“一部門主管、多部門配合”?！耙徊块T主管”是指（）作為反洗錢行政主管部門，負責全國的反洗錢監(jiān)督管理工作。A.銀保監(jiān)會B.中國人民銀行C.證監(jiān)會D.中國銀行業(yè)協(xié)會【答案】B65、法律風險與操作風險之間的關系是（）。A.操作風險和法律風險產(chǎn)生的原因相同B.外部合規(guī)風險與法律風險是相同的C.法律風險與操作風險相互獨立D.法律風險是操作風險的一種特殊類型【答案】D66、如果商業(yè)銀行的流動性需求和流動性來派之間出現(xiàn)了不匹配，流動性需求()流動性資金的來源，或者獲得流動性的成本過高降低了銀行的收益，流動性風險就發(fā)生了。A.大于B.小于C.等于D.以上都不對【答案】A67、（2018年真題）下列關于商業(yè)銀行對借款人的信用風險因素的分析與判斷中，明顯錯誤的是（）。A.通常收益波動性大的企業(yè)在獲得銀行貸款方面比較困難B.資產(chǎn)負債比率對借款人違約概率的影響較大C.如果借款人過去總能及時、全額地償還本金與利息，則其更容易或以較低的利率獲得銀行貸款D.在預期收益相等的條件下，收益波動性較低的企業(yè)更容易出現(xiàn)違約【答案】D68、新產(chǎn)品／業(yè)務的()風險是指由新產(chǎn)品／業(yè)務引發(fā)，因經(jīng)營、管理或其他行為或外部事件可能導致利益相關方對商業(yè)銀行產(chǎn)生負面評價，從而對商業(yè)銀行聲譽產(chǎn)生損害的風險。A.聲譽B.法律C.操作D.市場【答案】A69、母線槽沿墻水平安裝高度應符合設計要求，設計無要求時距地不應小于（），母線應可靠固定在支架上。A.1.8mB.2.0mC.2.2mD.2.4m【答案】C70、（2018年真題）（）是指不法分子將非法資金直接存放到銀行等合法金融機構，或通過地下錢莊等非法金融體系進入銀行或轉(zhuǎn)移至國外，其目的就是讓非法資金進入金融機構，以便于下一步的資金轉(zhuǎn)移。A.融合階段B.離析階段C.放置階段D.轉(zhuǎn)移階段【答案】C71、下列關于商業(yè)銀行業(yè)務外包的描述，最不恰當?shù)氖牵ǎ?。A.銀行原來承擔的與外包服務有關的責任同時被轉(zhuǎn)移B.選擇外包服務提供者時要對其財務、信譽狀況和獨立程度進行評估C.一些關鍵流程和核心業(yè)務不應外包出去D.銀行應了解和管理任何與外包有關的后續(xù)風險【答案】A72、（2019年真題）交易雙方按事先約定價格，在未來某一日期交割一定數(shù)量標的物的金融市場業(yè)務交易產(chǎn)品，通常是非標準化的場外交易產(chǎn)品，合約標的物可以包括外匯、利率、商品等各類形式的基礎金融產(chǎn)品。則該類市場風險控制屬于（）。A.掉期合約應用B.期權產(chǎn)品的風險對沖C.股票合約D.遠期合約應用【答案】D73、工業(yè)建筑工程的施工區(qū)段劃分以（）為主導。A.結(jié)構界限（溫度縫、沉降縫和建筑單元等）B.各施工段上所消耗的勞動量盡可能相近C.各施工段面積盡可能相近D.生產(chǎn)流程【答案】D74、下列關于VaR的說法，不正確的是（）。A.均值VaR是以均值作為基準來測度風險B.均值VaR度量的是資產(chǎn)價值的平均損失C.零值VaR是以初始價值作為基準來測度風險D.零值VaR度量的是資產(chǎn)價值的絕對損失【答案】B75、通風與空調(diào)工程的調(diào)試和調(diào)整主要手段是（）。A.對各類自動或手動的調(diào)節(jié)閥達到某一個適當?shù)拈_度，就可滿足要求B.對各類自動和手動的調(diào)節(jié)閥達到50%的開度，就可滿足要求C.對各類自動或手動的調(diào)節(jié)閥達到80%的開度，就可滿足要求D.對各類自動或手動的調(diào)節(jié)閥達到60%開度，就可滿足要求【答案】A76、根據(jù)監(jiān)管機構的要求，商業(yè)銀行可以使用三種操作風險資本計量方法，其中（）風險敏感度最高。A.標準法B.基本指標法C.高級計量法D.內(nèi)部評級法【答案】C77、根據(jù)監(jiān)管要求，我國國內(nèi)系統(tǒng)重要性銀行資本充足率不得低于（）。A.11%B.8%C.11.5%D.10.5%【答案】C78、國際儲備與應付未付外債總額之比的一般限度是（）。A.10%B.15%C.20%D.25%【答案】C79、目前在全球范圍內(nèi)。巴塞爾委員會鼓勵有條件的商業(yè)銀行使用基于()來計算信用風險的監(jiān)管資本。A.違約概率模型B.信用評分模型C.內(nèi)部評級方法D.以上都不對【答案】C80、商業(yè)銀行持有的其他銀行發(fā)行的混合資本債券和長期次級債務的風險權重為()。A.20%B.50%C.70%D.100%【答案】D81、設定貸款投放的行業(yè)比例屬于以下哪種風險管理策略（）。A.風險規(guī)避B.風險轉(zhuǎn)移C.風險對沖D.風險分散【答案】D82、債務人因本國政府采取保持本國貨幣幣值的措施而承受利率波動的風險是指()。A.間接國別風險B.主權風險C.政治風險D.宏觀經(jīng)濟風險【答案】D83、對戰(zhàn)略風險管理的結(jié)果負有最終責任的是()。A.董事會和高級管理層B.基層管理人員C.規(guī)劃部門D.生產(chǎn)部門【答案】A84、假設某企業(yè)信息評級為B，對其項目貸款的年利率為10%。根據(jù)歷史經(jīng)驗，企業(yè)違約后此類項目貸款的回收率平均為30%。若同期信用評級為AAA企業(yè)的同類項目貸款年利率為5%，則根據(jù)KPMG風險中性定價模型，該信用評級為B企業(yè)的1年期違約概率約為（）。A.8%B.5%C.7%D.6.5%【答案】D85、經(jīng)風險調(diào)整的資本收益率(RAROC)的計算公式是（）。A.RAROC=(收益-預期損失)÷非預期損失B.RAROC=(收益-非預期損失)÷預期損失C.RAROC=(非預期損失-預期損失)÷收益D.RAROC=(預期損失-非預期損失)÷收益【答案】A86、新產(chǎn)品／業(yè)務的()風險是指由新產(chǎn)品／業(yè)務引發(fā)，因經(jīng)營、管理或其他行為或外部事件可能導致利益相關方對商業(yè)銀行產(chǎn)生負面評價，從而對商業(yè)銀行聲譽產(chǎn)生損害的風險。A.聲譽B.法律C.操作D.市場【答案】A87、《巴塞爾新資本協(xié)議》只對（）的定義做了一個嘗試性的規(guī)定：“包括但不限于因監(jiān)管措施和解決民商事爭議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導致的風險敞口?！盇.聲譽風險B.國家風險C.法律風險D.流動性風險【答案】C88、從廣義上講，與法律風險密切相關的有()。A.違規(guī)風險和聲譽風險B.違規(guī)風險和監(jiān)管風險C.監(jiān)管風險和聲譽風險D.違規(guī)風險和資金風險【答案】B89、我國監(jiān)管規(guī)定商業(yè)銀行并表和未并表的杠桿率均不得______，比巴塞爾委員會規(guī)定的______個百分點。（）A.低于3%，高1B.低于4%，高1C.高于3%，低0.5D.高于4%，低0.5【答案】B90、土地登記代理屬于（）的范疇。A.委托代理B.法定代理C.指定代理D.責任代理【答案】A91、商業(yè)銀行的()直接參與本銀行與信息科技運用有關的業(yè)務發(fā)展決策，確保信息科技戰(zhàn)略符合銀行的總體業(yè)務戰(zhàn)略和信息科技風險管理策略。A.董事會B.高級管理層C.首席信息官D.信息科技部門【答案】C92、（）用來衡量企業(yè)所有者利用自有資金獲得融資的能力，也用于判斷企業(yè)的償債資格和能力。A.杠桿比率B.效率比率C.盈利能力比率D.流動比率【答案】A93、根據(jù)我國商業(yè)銀行資本監(jiān)管框架，下列選項中債權給予表內(nèi)風險權重不為零的是（）。A.商業(yè)銀行之間原始期限在4個月以內(nèi)的債權B.對中央政府投資的公用企業(yè)的債權C.國有金融資產(chǎn)管理公司收購國有銀行不良貸款而定向發(fā)行的債券D.對政策性銀行的債權【答案】B94、（2018年真題）新產(chǎn)品（業(yè)務）的信用風險是指借款人或交易對手未按照約定履行義務從而可能使商業(yè)銀行產(chǎn)生（）的風險。A.違約B.破產(chǎn)C.盈利D.損失【答案】D95、（2018年真題）全球系統(tǒng)重要性金融機構的評估標準包括規(guī)模、關聯(lián)性、復雜性、可替代性及全球活躍程度五大方面指標，我國第一家入選全球系統(tǒng)重要性銀行的是（）。A.中國銀行B.中國建設銀行C.中國農(nóng)業(yè)銀行D.中國工商銀行【答案】A96、巴塞爾委員會對市場風險內(nèi)部模型提出的要求包括（）。A.置信水平采用95%的單尾置信區(qū)間B.持有期為10個營業(yè)日C.市場風險要素價格的歷史觀測期至少為半年D.至少每6個月更新一次數(shù)據(jù)【答案】B97、當商業(yè)銀行遭遇大量存款客戶的擠提行為時，會面臨嚴重的（）。A.國家風險B.流動性風險C.市場風險D.操作風險【答案】B98、監(jiān)管職權的設定和行使必須依據(jù)法律、行政法規(guī)的規(guī)定，這描述的是銀行監(jiān)管基本原則中的()。A.效率原則B.公開原則C.依法原則D.公正原則【答案】C99、商業(yè)銀行最常見的資產(chǎn)負債期限錯配情況是()。A.將大量長期借款用于短期貸款，即借長貸短B.資產(chǎn)數(shù)額大于負債數(shù)額、C.將大量短期借款用于長期貸款，即借短貸長D.負債數(shù)額大于資產(chǎn)數(shù)額【答案】C100、下列不屬于信用風險管理委員會可以考慮重新設定限額的是()。A.經(jīng)濟和市場狀況的較大變動B.新的監(jiān)管機構的建議C.年度進行業(yè)務計劃和預算D.授信集中度限額變化【答案】D多選題（共40題）1、若其他條件相同，則下列關于商業(yè)銀行各種流動性比率的分析，正確的有()。A.銀行貸款總額和總資產(chǎn)的比率越低，流動性風險越低B.銀行大額負債依賴度越低，流動性風險越高C.銀行流動資產(chǎn)和總資產(chǎn)的比率越高，流動性風險越低D.銀行核心存款比例越高，流動性風險越低E.銀行現(xiàn)金頭寸指標越高，滿足即時現(xiàn)金需要的能力越強【答案】CD2、商業(yè)銀行應報告的重大信貸風險事項有（）。A.大額或主要資金交易對方發(fā)生違約行為或預期違約B.某類個貸借款人違約率大幅攀升C.其他應報告的重大信用風險事項D.持有的主要金融產(chǎn)品的市場價格發(fā)生大幅波動E.轄內(nèi)發(fā)生的金融詐騙、盜竊、搶劫、涉槍、爆炸等案件【答案】ABC3、商業(yè)銀行保持良好的流動性狀況對其運營產(chǎn)生的積極作用有()。A.降低商業(yè)銀行所面臨的操作風險B.降低商業(yè)銀行借入資金所需支付的風險溢價C.避免商業(yè)銀行的資產(chǎn)被迫廉價出售D.確保銀行有能力實現(xiàn)貸款承諾，穩(wěn)固客戶關系E.增進市場信心，向市場表明商業(yè)銀行是安全的并有能力償還借款【答案】BCD4、在施工中不斷進行勞動力平衡、調(diào)整，解決施工要求與勞動力數(shù)量、工種、技術能力、相互配合中存在的矛盾，這是（）的職責。A.勞務管理部門B.生產(chǎn)管理部門C.項目經(jīng)理部D.勞務企業(yè)【答案】C5、商業(yè)銀行面臨的外部風險包括（）。A.行業(yè)風險B.法律風險C.競爭對手風險D.客戶風險E.技術風險【答案】ACD6、財務報表分析主要是對（）進行分析。A.資產(chǎn)負債表B.人事安排表C.損益表D.產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)率表E.現(xiàn)金流量表【答案】AC7、我國銀行業(yè)信息披露管理制度包括（）。A.明確披露原則B.完善管理法規(guī)C.改進銀行會計準則D.強化表外信息披露E.落實監(jiān)控制度【答案】ABCD8、抵押合同應詳細記載的內(nèi)容包括()。A.抵押品的名稱和數(shù)量B.抵押權的實現(xiàn)C.抵押物的所有權屬性D.抵押擔保的范圍E.被擔保的主債權種類、數(shù)額【答案】ACD9、商業(yè)銀行市場風險內(nèi)部模型的主要優(yōu)點包括()。A.可以將不同業(yè)務、不同類別的市場風險用一個確切的數(shù)值來表示B.能在不同業(yè)務和風險類別之間進行比較和匯總C.將隱性風險顯性化之后，有利于進行風險的監(jiān)測、管理和控制D.風險價值具有高度的概括性，簡明易懂E.能反映資產(chǎn)組合的構成及其對價格波動的敏感性【答案】ABCD10、記人交易賬戶的頭寸應當具有明確的頭寸管理政策和程序，包括（）。A.設置頭寸限額并進行監(jiān)控B.交易員可以在批準限額內(nèi)，按照批準的交易政策和程序管理頭寸C.交易頭寸至少應逐日按照市場價值計價D.按照銀行的風險管理程序，交易頭寸定期報告給高級管理層E.根據(jù)市場信息來源，對交易頭寸予以密切監(jiān)控【答案】ABCD11、商業(yè)銀行的重大風險事項包括()。A.重大信貸風險事項B.重大市場風險事項C.重大利率風險事項D.重大突發(fā)性事件E.重大法律風險事項【答案】ABCD12、在危險源的種類，屬于第一種的（）。A.電能傷害B.人的偏離標準要求的不安全行為C.環(huán)境問題促使人的失誤D.物的故障發(fā)生【答案】A13、商業(yè)銀行的經(jīng)營是在一定的社會環(huán)境下進行的。經(jīng)營環(huán)境的變化、外部突發(fā)事件等都會影響其正常的經(jīng)營活動甚至造成損失。下列各項中屬于引發(fā)操作風險外部事件的有()。A.洗錢B.錯誤監(jiān)控／報告C.政治風險D.違反用工法E.自然災害【答案】AC14、商業(yè)銀行對于火災、搶劫等操作風險，可以采用()方式來緩釋。A.調(diào)整業(yè)務規(guī)?；蚍艞壞承┊a(chǎn)品B.購買保險C.制定應急計劃和連續(xù)營業(yè)方案D.改變市場定位E.業(yè)務外包【答案】BC15、商業(yè)銀行風險管理環(huán)境包括()。A.公司治理B.內(nèi)部控制C.風險文化D.管理戰(zhàn)略E.風險偏好【答案】ABCD16、甲為東邵村村民，在承包期內(nèi)，甲全家遷入小城鎮(zhèn)落戶。根據(jù)規(guī)定，甲家的土地應當作出以下（）處置。A.按照承包方的意愿，保留其土地承包經(jīng)營權或者允許其依法進行土地承包經(jīng)營權流轉(zhuǎn)B.收回土地C.收回土地承包經(jīng)營權D.禁止土地承包經(jīng)營權的流轉(zhuǎn)【答案】A17、操作風險的人員因素包括()造成損失或者不良影響而引起的風險。A.違反用工法B.失職違規(guī)C.員工的知識/技能匱乏D.內(nèi)部欺詐E.核心員工流失【答案】ABCD18、運用情景分析方法進行壓力測試時，應當選擇的情景包括（）。A.市場流動性嚴重不足的情形B.市場價格發(fā)生劇烈變動的情形C.模型假設和參數(shù)不再適用的情形D.外部環(huán)境發(fā)生重大變化、可能導致重大損失或風險難以控制的情景E.歷史上發(fā)生過重大損失的情景【答案】ABCD19、商業(yè)銀行可根據(jù)自身的()，自主選擇使用相應復雜程度的壓力測試方法論。A.注冊資本B.盈利能力C.業(yè)務特點D.風險狀況E.經(jīng)營范圍【答案】ACD20、下列關于金融期貨的說法，正確的有()。A.利率期貨包括以長期國債為標的的長期利率期貨B.貨幣期貨交易目的包括規(guī)避匯率風險C.股指期貨是指以股票為標的的期貨合約D.股指期貨不涉及股票本身的交割E.股指期貨以現(xiàn)金清算的形式進行交割【答案】ABD21、以下關于貸款分類與債項評級的說法正確的有（）。A.貸款分類主要用于貸后管理B.貸款分類更多體現(xiàn)為事后評價C.債項評級通常僅考慮影響債項交易損失的特定風險因素D.債項評級可同時用于貸前審批、貸后管理E.貸款分類是對債項風險的一種預先判斷【答案】ABCD22、流動性風險是()長期積聚、惡化的結(jié)果。A.信用風險B.市場風險C.操作風險D.戰(zhàn)略風險E.聲譽風險【答案】ABCD23、為調(diào)節(jié)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)土地增值收益和利潤而設定的稅種是（）。A.契稅B.印花稅C.土地增值稅D.投資方向調(diào)節(jié)稅【答案】C24、對全面風險管理框架的評估，主要是對()的評估。A.實質(zhì)性風險B.公司治理C.人員配置D.風險政策流程和限額E.信息系統(tǒng)【答案】ABD25、商業(yè)銀行考查保證人的有效性時，應關注（）方面。A.保證人的資格B.保證人的財務實力C.保證人的保證意愿D.保證人履約的經(jīng)濟動機及其與借款人之間的關系E.保證人的法律責任【答案】ABCD26、假設某商業(yè)銀行的外匯敞口頭寸如下：日元空頭100，美元多頭150，英鎊多頭200，澳元50，盧布100。則下列關于三種方法計算總外匯敞口頭寸，正確的有()。A.累計總敞口頭寸計算：100+150+200+50+100=600B.凈總敞口頭寸計算：(50+100+100)-(150+200)=-100C.凈總敞口頭寸計算：(150+200)-(100+50+100)=100D.短邊法計算：I50+100+100I=250，I150+200I=350，外匯總敞口頭寸為250E.短邊法計算：I50+100+100I=250，