加速度指標(biāo)分析報告

股票市場加速度指標(biāo)（分析匯報）摘要：本文將經(jīng)典物理中物體物體加速運(yùn)動規(guī)律類比利用到股票市場中，股票市場是一個復(fù)雜動力學(xué)系統(tǒng)，股票價格改變勢必受到一個隨機(jī)力驅(qū)動。進(jìn)而產(chǎn)生一個與隨機(jī)力關(guān)于加速度，加速度量化后便能夠預(yù)測股票價格改變。關(guān)鍵詞：股票加速度；時間序列；預(yù)測一、背景：對于物理學(xué)家了解金融價格波動分布變?yōu)橐粋€熱門話題，描述改變價格，通常介紹對數(shù)回歸，假如在不一樣時間價格改變是相互獨(dú)立而且分布相同。表明分布函數(shù)對于有著較大時間，集中到正態(tài)分布。所以，偏差表明了在不一樣時間價格改變之間關(guān)系存在，或者多考慮一點(diǎn)換種說法它能夠告訴我們關(guān)于股票市場內(nèi)部動力信息。不幸是，很多人滿足于價格改變顯著分布而極少探究其潛在機(jī)制。當(dāng)然，股票市場價格改變問題對于任何以嚴(yán)格計算為第一標(biāo)準(zhǔn)來說太過復(fù)雜，所以簡化模型是有必要。以下我們用一個比較簡單模型進(jìn)行分析，在經(jīng)典物理學(xué)中，我們知道：速度是表示物體運(yùn)動快慢物理量，它等于位移和這段位移所用時間比值，而加速度是表示物體運(yùn)動速度改變快慢物理量，它等于速度改變量與時間比值，即速度改變率。當(dāng)然在計算統(tǒng)計位移、速度、加速度時，一樣是以時間序列為研究對象，以下所討論股票市場，將價格比擬為位移，當(dāng)然還是以時間序列作為研究對象。類比于物理學(xué)中速度和加速度式，我們能夠用來處理股票市場價格問題，我們定義t時刻和時刻股票價格分別為,那么依照速度定義我們能夠得到速度為v=，加速度為a=二、時間序列：1.價格-時間（p-t）股票價格-時間（p-t）圖像表示價格運(yùn)動股票隨時間改變關(guān)系，橫坐標(biāo)表示從計時開始各個時刻，縱坐標(biāo)表示從計時開始任一時刻股票價格位置，即從運(yùn)動開始這一段時間內(nèi)，股票價格相對于坐標(biāo)原點(diǎn)“價格位移”。圖像上任意一點(diǎn)股票價格速度我們能夠用這一點(diǎn)斜率表示，即。速度—時間（v-t）圖象

v-t圖像表示股票價格改變速度隨時間改變關(guān)系，橫坐標(biāo)表示從計時開始各個時刻，縱坐標(biāo)表示從計時開始任一時刻股票價格改變速度。圖像上任意一點(diǎn)加速度我們一樣也能夠用這一點(diǎn)斜率表示,即。3.加速度—時間（a-t）圖象

a-t圖像表示股票價格改變加速度隨時間改變關(guān)系，橫坐標(biāo)表示從計時開始各個時刻，縱坐標(biāo)表示從計時開始任一時刻股票價格改變加速度。在圖像上我們能夠得到任意時間點(diǎn)加速度。4.以××月××日至××月××日期間，鄭州期貨市場棉花連續(xù)日線數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)為例。其價格、加速度、速度時間序列。以下列圖所表示：三、說明：我們知道，在經(jīng)典物理學(xué)物體運(yùn)動中，一個物體運(yùn)動狀態(tài)要改變，首先要受到不平衡外力影響，也就是物體有了加速度，進(jìn)而才會有速度大小、方向等運(yùn)動狀態(tài)上改變，也就是說加速度在時間上積累，才取得了速度改變，在相位上速度要落后加速度，當(dāng)然，在表現(xiàn)或者說在出現(xiàn)時間上，速度自然要落后加速度了。也就是說，我們得到了物體運(yùn)動加速度，很自然就能預(yù)測出物體運(yùn)動狀態(tài)（速度）改變規(guī)律了。一樣，物體有了速度，才會有位移大小、方向等運(yùn)動狀態(tài)上改變，也就是說速度在時間上積累，才取得了位移上改變，在相位上位移要落后加速度，當(dāng)然，在表現(xiàn)或者說在出現(xiàn)時間上，速度自然要落后速度了。也就是說，我們得到了物體運(yùn)動速度和加速度，很自然就能預(yù)測出物體運(yùn)動狀態(tài)（位移）改變規(guī)律了。一樣道理，在股票市場中出現(xiàn)隨機(jī)力是顯而易見，因為股票市場系統(tǒng)存在在一定社會條件和自然環(huán)境中，在這些（原因）中一些原因會隨時間推移改變快速。隨機(jī)力也影響環(huán)境下經(jīng)紀(jì)人決定偏差。為簡單起見，我們假設(shè)N個經(jīng)紀(jì)人在一定意義下是相同他們都受到一定相同機(jī)制約束而且在末相同情況下會做出相同決定去買入或者售出。從而得到驅(qū)動價格隨機(jī)力，價格改變是因為這些隨即力驅(qū)動影響而改變，經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)是復(fù)雜因為現(xiàn)在經(jīng)濟(jì)運(yùn)作中任何經(jīng)濟(jì)過程或者現(xiàn)象都是受到其余經(jīng)濟(jì)原因和過程影響。從經(jīng)典物理學(xué)物體運(yùn)動規(guī)律可知，由力存在，能夠預(yù)知速度改變規(guī)律，從速度改變規(guī)律能夠預(yù)知位移改變規(guī)律，一樣，在股票市場上，驅(qū)動股票價格隨機(jī)力是存在，我們沒有必要知道這個隨即力詳細(xì)到底是個什么樣子，不過，我們能夠從股票價格改變中找到隨機(jī)里產(chǎn)生加速度，這么我們就能夠預(yù)知速度改變，從速度改變能夠預(yù)知股票價格改變。更直接一點(diǎn)說，股票價格加速度在出現(xiàn)時間上要早于股票價格改變，得到股票價格加速度以后就能夠預(yù)測股票價格改變了。四、分析：在分析之前有必要做一些解釋，為了能夠愈加好比較股票加速度對實(shí)際價格走勢影響，我們將價格、價格加速度進(jìn)行百分比上縮放，方便得到清楚可辨效果，當(dāng)然，這里主要是研究加速度在股票價格在變動拐點(diǎn)處影響，而百分比上縮放對于在某一時間點(diǎn)桑變動拐點(diǎn)是沒有影響。股票市場是個不穩(wěn)定市場，價格、價格速度、價格加速度也是不穩(wěn)定，因為股市改變在不一樣時間尺度上相同性，我們利用日線價格和分鐘線價格做對比分析。這么依照價格時間序列我們依次能夠分別得出速度和加速度時間序列，并分別作出實(shí)際價格序列和求出加速度序列圖像。下面我們以棉花連續(xù)日線數(shù)據(jù)和分鐘數(shù)據(jù)為例詳細(xì)分析加速度指標(biāo)在股票市場中應(yīng)用：圖（1）圖（1)為棉花連續(xù)日線數(shù)據(jù)速度加速度指標(biāo)圖：紅線代表收盤價原始數(shù)據(jù)序列圖，綠線為對原始價格速度線，藍(lán)線為原始數(shù)據(jù)加速度移動平均線圖（2）圖（2）為棉花連續(xù)五分鐘數(shù)據(jù)速度加速度指標(biāo)圖：紅線代表收盤價原始數(shù)據(jù)序列圖，品紅線代表原始價格速度線，黑色線代表原始數(shù)據(jù)加速度移動平均線，藍(lán)線則是代表一個閾值區(qū)間圖（3）圖（3）為棉花連續(xù)一分鐘數(shù)據(jù)速度加速度指標(biāo)圖：紅線代表收盤價原始數(shù)據(jù)序列圖，品紅線代表原始價格速度線，黑色線代表原始數(shù)據(jù)加速度移動平均線，藍(lán)線則是代表一個閾值區(qū)間。依照這些數(shù)據(jù)圖我們觀察得到當(dāng)加速度值取得局部極大值即在正最高點(diǎn)時，此時股票價格跌至局部最低點(diǎn)，在這一點(diǎn)我們能夠買入股票，當(dāng)加速度值繼續(xù)改變?nèi)〉镁植繕O小值點(diǎn)即在負(fù)最低點(diǎn)時，此時我們賣出股票。如此重復(fù)經(jīng)過不停地判斷頻繁進(jìn)場和出場交易，我們即可獲取收益?？紤]到交易稅，假如我們不得不忽略一些進(jìn)場出場信號，因為一些價格漲跌很小，盈利費(fèi)用小于交易稅，也就是會出現(xiàn)額外損失，所以我們需要選取一定加速度極值信號點(diǎn)用來實(shí)現(xiàn)進(jìn)場出場操作，基于這個目標(biāo)我們依照經(jīng)驗?zāi)軌蛟O(shè)定一個關(guān)于y=0直線對稱閾值區(qū)間，截取對我們有用信號反饋到交易系統(tǒng)中即可。為了深入看清加速度與價格之間關(guān)系，我們截取時間序列一部分進(jìn)行比較分析，我們截取棉花連續(xù)一分鐘數(shù)據(jù)速度加速度指標(biāo)圖第121到321序列100個時間序列進(jìn)行分析。如圖所表示,A到B加速度下降，對應(yīng)A’這一拐點(diǎn)，B到C加速度上升對應(yīng)著B’這一拐點(diǎn)，C到D加速度下降對應(yīng)著C’這一拐點(diǎn)，在A到B加速度減小，緊接著B到C就有個加速度增大值，之后緊著著C到D很快又有個較小加速度減小值，這里必須注意，對于B'到C'一個大加速度增大值對應(yīng)價格上漲反而小于A'到B'下降價格幅度。O1OD1D'D'DC'1B'1A'1C11B1A1C'B'A'ABCO1OD1D'D'DC'1B'1A'1C11B1A1C'B'A'ABC一樣道理，對于A1B1C1D1對應(yīng)一段時間序列，A1到B1加速度增加，對應(yīng)A1’這一拐點(diǎn)，B1到C1加速度減小對應(yīng)著B1’這一拐點(diǎn)，C1到D1加速度增加對應(yīng)著C1’這一拐點(diǎn)，在A1到B1加速度增加，緊接著B1到C1就有個加速度減小值，之后緊著著C1到D1很快又有個較小加速度增大值，這里必須注意，對于B1'到C1'一個大加速度減小值對應(yīng)價格下跌反而小于A1'到B1'上漲價格幅度，曲線其余對應(yīng)點(diǎn)就不再一一列舉。當(dāng)然，以上所標(biāo)數(shù)據(jù)點(diǎn)不是非常精準(zhǔn)數(shù)據(jù)點(diǎn)，在進(jìn)行動態(tài)數(shù)據(jù)短線操作時一定要注意價格改變對價格加速度時間上延遲：由上面式子能夠看出，時間序列分別對應(yīng)于時間序列點(diǎn)上拐點(diǎn)，也就是說，加速度要提前價格拐點(diǎn)兩個時間單位。五、結(jié)論：基于上面分析我們總結(jié)加速度線一些特點(diǎn)股票價格加速度既可出現(xiàn)在漲勢中，也可出現(xiàn)在跌勢中；上漲時出現(xiàn)加速度曲線，表現(xiàn)為開始遲緩爬升，日后攀升速度越來越快，接著連續(xù)拉出中陰線或大陰線；下跌時出現(xiàn)加速度線，表現(xiàn)為開始遲緩下跌，日后下跌速度越來越快，接著連續(xù)拉出中陰線或大陰線在上漲時出現(xiàn)為頭部信號；在下跌時