中級銀行從業(yè)資格之中級風(fēng)險(xiǎn)管理全真模擬考試試卷A卷含答案

中級銀行從業(yè)資格之中級風(fēng)險(xiǎn)管理全真模擬考試試卷A卷含答案

單選題（共50題）1、按照商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)法的規(guī)定，私人銀行業(yè)務(wù)應(yīng)屬于（）業(yè)務(wù)。A.資產(chǎn)管理B.零售銀行C.公司金融D.代理服務(wù)【答案】B2、下列不屬于單幣種敞口頭寸的是()。A.即期凈敞口頭寸B.遠(yuǎn)期凈敞El頭寸C.總敞口頭寸D.期權(quán)敞口頭寸【答案】C3、下列不屬于國別風(fēng)險(xiǎn)的是()。A.政治風(fēng)險(xiǎn)B.宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)C.結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)D.傳染風(fēng)險(xiǎn)【答案】C4、商業(yè)銀行的（）直接反映了其從宏觀到微觀的所有層面的運(yùn)營狀況及市場聲譽(yù)。A.盈利狀況B.流動(dòng)性狀況C.資產(chǎn)狀況D.負(fù)債狀況【答案】B5、規(guī)章是銀行監(jiān)督管理部門根據(jù)法律和行政法規(guī)，在權(quán)限范圍內(nèi)制定的規(guī)范性文件。下列屬于規(guī)章的是（）。A.《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》B.《中華人民共和國行政許可法》C.《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》D.《中華人民共和國中國人民銀行法》【答案】A6、（）將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為八大類業(yè)務(wù)條線：公司金融、交易和銷售、零售銀行、商業(yè)銀行、支付和結(jié)算、代理服務(wù)、資產(chǎn)管理、零售經(jīng)紀(jì)。A.期望均值法B.標(biāo)準(zhǔn)法C.替代標(biāo)準(zhǔn)法D.高級計(jì)量法【答案】B7、風(fēng)險(xiǎn)對沖是指通過投資或購買與標(biāo)的資產(chǎn)收益波動(dòng)（）的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品來沖銷標(biāo)的資產(chǎn)潛在損失的一種策略性選擇。A.正相關(guān)B.無關(guān)C.負(fù)相關(guān)D.以上都不對?【答案】C8、新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)識別是指商業(yè)銀行在產(chǎn)品主管部門在新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)研發(fā)和投產(chǎn)過程中結(jié)合產(chǎn)品線的（）和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，對潛在風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)或因素進(jìn)行全面分析和識別并查找出風(fēng)險(xiǎn)原因的過程。A.風(fēng)險(xiǎn)事件B.風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)C.業(yè)務(wù)特點(diǎn)D.風(fēng)險(xiǎn)類型【答案】D9、下列關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理流程說法，正確的是（）。A.識別風(fēng)險(xiǎn)因素、評估主要風(fēng)險(xiǎn)因素、評估可能性和影響、風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)先排序B.識別風(fēng)險(xiǎn)因素、評估可能性和影響、評估主要風(fēng)險(xiǎn)因素、風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)先排序C.識別風(fēng)險(xiǎn)因素、風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)先排序、評估主要風(fēng)險(xiǎn)因素、評估可能性和影響D.識別風(fēng)險(xiǎn)因素、評估主要風(fēng)險(xiǎn)兇素、風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)先排序、評估可能性和影響【答案】A10、（）應(yīng)承擔(dān)監(jiān)控操作風(fēng)險(xiǎn)管理有效性的最終責(zé)任。A.董事會(huì)B.高級管理層C.操作風(fēng)險(xiǎn)部門D.合規(guī)部門【答案】A11、商業(yè)銀行的借款人由于經(jīng)營問題，無法按期償還貸款，商業(yè)銀行的這部分貸款面臨的是（）。A.資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)B.負(fù)債流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)C.流動(dòng)性過剩D.流動(dòng)性短缺【答案】A12、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，下列各項(xiàng)中，應(yīng)列入商業(yè)銀行二級資本的是（）。A.未分配利潤B.二級資本工具及其溢價(jià)C.盈余公積D.一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備【答案】B13、資產(chǎn)組合的信用風(fēng)險(xiǎn)通常應(yīng)（）單個(gè)資產(chǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)的加總。A.等于B.大于C.小于D.無關(guān)【答案】C14、某商業(yè)銀行當(dāng)期期初可疑類貸款余額為600億元，其中100億元在當(dāng)期期末成為損失類貸款。期間由于正常收回、不良貸款處置或核銷等原因可疑類貸款減少150億元，則該銀行當(dāng)期的可疑類貸款遷徙率為()。A.25%B.20.22%C.22.22%D.32.22%【答案】C15、關(guān)于市值重估，下列說法正確的是（）。A.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對交易賬戶頭寸按市值每月至少重估一次價(jià)值B.商業(yè)銀行必須盡可能按照模型確定的價(jià)值計(jì)值C.商業(yè)銀行進(jìn)行市值重估的方法是盯市D.盯模是指以某一個(gè)市場變量作為計(jì)值基礎(chǔ).推算出或計(jì)算出交易頭寸的價(jià)值【答案】D16、下列不屬于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)分類的是()。A.人員因素B.內(nèi)部流程C.系統(tǒng)缺陷D.內(nèi)部事件【答案】D17、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的表述中，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A.對交易對手的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號不能及時(shí)到達(dá)結(jié)算部門是風(fēng)險(xiǎn)信息傳導(dǎo)失效的表現(xiàn)之一B.銀行不同部門對風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)的應(yīng)用不同，因此允許不同業(yè)務(wù)部門采用的風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)不一致C.實(shí)現(xiàn)不同業(yè)務(wù)條線的風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)和風(fēng)險(xiǎn)暴露的有效加總，是幫助銀行準(zhǔn)確了解自身風(fēng)險(xiǎn)狀況的重要保障D.與風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的系統(tǒng)流程設(shè)計(jì)應(yīng)全面考慮前、中、后的相關(guān)部門的需求【答案】B18、下列說法正確的是（）。A.董事會(huì)負(fù)責(zé)制定、定期審查和監(jiān)督執(zhí)行市場風(fēng)險(xiǎn)管理的政策、程序以及具體的操作規(guī)程B.高級管理層承擔(dān)對市場風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施監(jiān)控的最終責(zé)任C.監(jiān)事會(huì)只監(jiān)督董事會(huì)在市場風(fēng)險(xiǎn)管理方面的履職情況D.市場風(fēng)險(xiǎn)管理部門相對于業(yè)務(wù)經(jīng)營部門的獨(dú)立性是建設(shè)市場風(fēng)險(xiǎn)管理體系的關(guān)鍵【答案】D19、下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)的說法，錯(cuò)誤的是（）。A.對大多數(shù)商業(yè)銀行來說，貸款是最主要的信用風(fēng)險(xiǎn)來源B.信用風(fēng)險(xiǎn)既存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，也存在于信用擔(dān)保、貸款承諾等表外業(yè)務(wù)中，還存在于衍生產(chǎn)品交易中C.信用風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征D.違約風(fēng)險(xiǎn)既可以針對個(gè)人，也可以針對企業(yè)【答案】C20、國際先進(jìn)銀行普遍采用的操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告路徑一般是（）。A.各業(yè)務(wù)部門→管理層→風(fēng)險(xiǎn)管理部門B.各業(yè)務(wù)部門→風(fēng)險(xiǎn)管理部門→管理層C.管理層→各業(yè)務(wù)部門→風(fēng)險(xiǎn)管理部門D.管理層→風(fēng)險(xiǎn)管理部門→各業(yè)務(wù)部門【答案】B21、在我國資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)實(shí)踐中，資產(chǎn)支持票據(jù)的投資者主要為（）。A.金融機(jī)構(gòu)、企業(yè)年金等B.個(gè)人投資者C.符合《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》規(guī)定條件的投資者D.銀行間投資人或特定機(jī)構(gòu)投資者【答案】D22、新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評估是指商業(yè)銀行在風(fēng)險(xiǎn)識別確定風(fēng)險(xiǎn)類型和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的基礎(chǔ)上，對風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)出現(xiàn)的可能性和后果進(jìn)行評估，衡量確定產(chǎn)品（）的過程。A.風(fēng)險(xiǎn)事件B.風(fēng)險(xiǎn)結(jié)果C.風(fēng)險(xiǎn)類型D.風(fēng)險(xiǎn)等級【答案】D23、下面關(guān)于內(nèi)部評級法，說法錯(cuò)誤的是（）。A.采用初級法的銀行應(yīng)自行估計(jì)違約概率和違約損失率，而違約風(fēng)險(xiǎn)暴露和有效期限等由監(jiān)管部門規(guī)定B.采用高級法的銀行應(yīng)估計(jì)違約概率、違約損失率、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露和有效期限C.對于零售類風(fēng)險(xiǎn)暴露，不區(qū)分初級法和高級法，即銀行都要自行估計(jì)率、違約損失率和違約風(fēng)險(xiǎn)暴露D.商業(yè)銀行采用內(nèi)部評級法的，應(yīng)當(dāng)按照主權(quán)、金融機(jī)構(gòu)、公司和零售等不同的風(fēng)險(xiǎn)暴露分別計(jì)算其信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)，在計(jì)算時(shí)按照未違約風(fēng)險(xiǎn)暴露和違約風(fēng)險(xiǎn)暴露進(jìn)行區(qū)分【答案】A24、下列哪項(xiàng)關(guān)于現(xiàn)場檢查的表述不正確（）A.現(xiàn)場檢查是指監(jiān)管當(dāng)局及其分支機(jī)構(gòu)派出監(jiān)管人員到被監(jiān)管的金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行實(shí)地檢查B.現(xiàn)場檢查過程分為檢查準(zhǔn)備、檢查實(shí)施、檢查報(bào)告、檢查處理和檢查檔案整理五個(gè)階段C.現(xiàn)場檢查實(shí)施階段可分為五個(gè)環(huán)節(jié)：進(jìn)點(diǎn)會(huì)談、檢查實(shí)施、分析整理、評價(jià)定性、結(jié)束現(xiàn)場檢查作業(yè)D.現(xiàn)場檢查對非現(xiàn)場監(jiān)管有指導(dǎo)作用【答案】D25、商業(yè)銀行所面臨的外部戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)可以細(xì)分為行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、品牌風(fēng)險(xiǎn)等6類。下列哪一項(xiàng)屬于商業(yè)銀行面臨的技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)（）。A.行業(yè)惡性競爭B.銀行的信息系統(tǒng)安全性存在風(fēng)險(xiǎn)C.銀行缺乏獨(dú)特的品牌形象D.兼并／收購失敗【答案】B26、從風(fēng)險(xiǎn)管理角度劃分,商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)損失通常為（）。A.實(shí)際損失、機(jī)會(huì)成本/損失、非預(yù)期損失B.實(shí)際損失、無形損失、災(zāi)難性損失C.預(yù)期損失、實(shí)際損失、災(zāi)難性損失D.預(yù)期損失、非預(yù)期損失、災(zāi)難性損失【答案】D27、用應(yīng)付未付外債總額與當(dāng)年出口收入之比衡量一國長期資金的流動(dòng)性，一般的限度為（）。A.50％B.80％C.100％D.150％【答案】C28、高級法體現(xiàn)原則導(dǎo)向，銀監(jiān)會(huì)（）。A.明確了計(jì)量規(guī)則B.僅明確數(shù)據(jù)原則C.僅明確數(shù)據(jù)、計(jì)量原則D.僅明確計(jì)量原則【答案】C29、銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)是（）。A.非現(xiàn)場監(jiān)管B.市場準(zhǔn)入C.現(xiàn)場檢查D.信息披露【答案】B30、在操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的標(biāo)準(zhǔn)法中，商業(yè)銀行的“代理服務(wù)業(yè)務(wù)”產(chǎn)品線的β值為（）。A.8％B.12％C.18％D.15％【答案】D31、下列不屬于商業(yè)銀行代理業(yè)務(wù)中的操作風(fēng)險(xiǎn)的是（）A.代客理財(cái)產(chǎn)品受利率波動(dòng)造成損失B.委托方偽造收付款憑證騙取資金C.業(yè)務(wù)員貪污或截留代理業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)D.客戶通過代理收付款進(jìn)行洗錢活動(dòng)【答案】A32、某銀行因?yàn)樾畔⒓夹g(shù)系統(tǒng)建設(shè)存在缺陷導(dǎo)致無法正常辦理業(yè)務(wù)，該操作風(fēng)險(xiǎn)的類別屬于（）。A.外部欺詐事件B.信息科技系統(tǒng)事件C.內(nèi)部欺詐事件D.執(zhí)行、交割和流程管理事件【答案】B33、如果一家銀行的貸款平均額為700億元，存款平均額為900億元，核心存款平均額為300億元，流動(dòng)性資產(chǎn)為200億元，那么該商業(yè)銀行的融資需求等于（）億元。A.300B.500C.600D.400【答案】C34、下列關(guān)于商業(yè)銀行內(nèi)部資本充足評估報(bào)告的表述，錯(cuò)誤的是（）。A.監(jiān)管機(jī)構(gòu)認(rèn)為銀行的內(nèi)部資本充足評估程序符合監(jiān)管要求時(shí)，可基于銀行自行評估的內(nèi)部資本水平來確定監(jiān)管資本要求B.報(bào)告應(yīng)評估銀行實(shí)際持有的資本是否足以抵御主要風(fēng)險(xiǎn)C.報(bào)告作為銀行的自我評估過程和結(jié)論的書面報(bào)告，可以作為內(nèi)部完善風(fēng)險(xiǎn)管理體系和控制機(jī)制的重要參考文件D.監(jiān)管機(jī)構(gòu)在銀行提交評估報(bào)告后，不需要再對銀行內(nèi)部資本充足評估程序進(jìn)行檢查【答案】D35、根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行使用監(jiān)管映射法計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)時(shí)，監(jiān)管類別“優(yōu)”所對應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為（）。A.100％B.50％C.70％D.0【答案】C36、下列關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)評估的說法錯(cuò)誤的是（）。A.商業(yè)銀行一般采用定性法和定量法相結(jié)合的方法評估操作風(fēng)險(xiǎn)B.定量分析主要基于對內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)的分析進(jìn)行C.定性分析則需要依靠風(fēng)險(xiǎn)管理部門對操作風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生頻率和影響程度作出評估D.操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)的收集要遵循客觀性、全面性、動(dòng)態(tài)性、標(biāo)準(zhǔn)化的原則【答案】C37、在現(xiàn)金金融風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，關(guān)于商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本配置的表述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A.對不擅長但愿意承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)可提高風(fēng)險(xiǎn)容忍度和經(jīng)濟(jì)資本配置B.經(jīng)濟(jì)資本的分配最終表現(xiàn)為授信額度和交易限額等各種業(yè)務(wù)限額C.經(jīng)濟(jì)資本的分配依據(jù)董事會(huì)制定的風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略和風(fēng)險(xiǎn)偏好來實(shí)施D.對不擅長且不愿意承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)，設(shè)立非常有限的風(fēng)險(xiǎn)容忍度并配置非常有限的經(jīng)濟(jì)資本【答案】A38、下列關(guān)于紅色預(yù)警法的說法，錯(cuò)誤的是（）。A.是一種定性分析的方法B.要進(jìn)行不同時(shí)期的對比分析C.要對影響因素變動(dòng)的有利因素與不利因素進(jìn)行全面的分析D.要結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)分析專家的直覺和經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行預(yù)警【答案】A39、新產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）風(fēng)險(xiǎn)識別是指商業(yè)銀行產(chǎn)品主管部門在新產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）研發(fā)投產(chǎn)過程中結(jié)合產(chǎn)品線的（）和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，對潛在風(fēng)事項(xiàng)或因素進(jìn)行全面分析和識別并查找出風(fēng)險(xiǎn)原因的過程。A.業(yè)務(wù)特點(diǎn)B.風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)C.風(fēng)險(xiǎn)事件D.風(fēng)險(xiǎn)類型【答案】D40、根據(jù)2002年穆迪公司在違約損失率預(yù)測模型1OSSCA1的技術(shù)文件中所披露的信息，()等產(chǎn)品因素對違約損失率的影響貢獻(xiàn)程度最高。A.企業(yè)融資杠桿率B.行業(yè)因素C.宏觀經(jīng)濟(jì)周期因素D.清償優(yōu)先性【答案】D41、下列不屬于可能影響聲譽(yù)的信用風(fēng)險(xiǎn)因素的是()。A.房地產(chǎn)行業(yè)貸款比例超過30％B.優(yōu)質(zhì)客戶違約率上升C.不良貸款率接近5％D.衍生產(chǎn)品交易策略錯(cuò)誤【答案】D42、（）根據(jù)需要對外包活動(dòng)進(jìn)行現(xiàn)場檢查，采集外包活動(dòng)過程中數(shù)據(jù)信息和相關(guān)資料，并將檢查結(jié)果納入對該機(jī)構(gòu)的監(jiān)管評級。A.證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)B.財(cái)政部C.中國人民銀行D.國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)及其派出機(jī)構(gòu)【答案】D43、某公司2015年銷售收入為1億元，銷售成本為8000萬元。2015年期初存貨為450萬元，2015年期末存貨為550萬元，則該公司2015年存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為（）天。A.13.0B.15.0C.19.8D.22.5【答案】D44、關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的基本做法，下列說法正確的是（）。A.增強(qiáng)對客戶的透明度B.確保及時(shí)處理投訴和批評C.明確董事會(huì)和高級管理層的責(zé)任D.建立公平的獎(jiǎng)懲機(jī)制，支持發(fā)展目標(biāo)和股東價(jià)值的實(shí)現(xiàn)【答案】C45、商業(yè)銀行采用初級內(nèi)部評級法，回購類交易有效期限是()年。A.0.5B.1C.2D.3【答案】A46、壓力測試是一種以______為主的風(fēng)險(xiǎn)分析方法，測算商業(yè)銀行在假定遇到極端不利的______事件情況下可能發(fā)生的損失。（）A.定量分析；小概率B.定量分析；大概率C.定性分析；小概率D.定性分析；大概率【答案】A47、國際收支逆差與國際儲(chǔ)備之比超過（），說明風(fēng)險(xiǎn)較大。A.50％B.100％C.200％D.150％【答案】D48、下列選項(xiàng)中，商業(yè)銀行一線業(yè)務(wù)部門的操作風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)為（）。A.擬定本行操作風(fēng)險(xiǎn)管理政策、程序和具體的操作規(guī)程B.建立適用于全行的操作風(fēng)險(xiǎn)基本控制標(biāo)準(zhǔn)C.協(xié)助其他部門識別、評估、監(jiān)測、控制及緩釋操作風(fēng)險(xiǎn)D.根據(jù)本行統(tǒng)一的操作風(fēng)險(xiǎn)管理評估方法，識別、監(jiān)測本部門的操作風(fēng)險(xiǎn)【答案】D49、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》《商業(yè)銀行銀行賬簿利率風(fēng)險(xiǎn)管理指引》規(guī)定，下列不屬于交易賬簿中的金融工具和商品頭寸需滿足的條件的是（??）。A.交易方面不受任何限制，可以隨時(shí)平盤B.能夠進(jìn)行積極的管理C.能夠準(zhǔn)確估值，且公允價(jià)值變動(dòng)不計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)D.能夠完全對沖以規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)【答案】C50、假設(shè)某商業(yè)銀行以市場價(jià)值表示的簡化資產(chǎn)負(fù)債表中，資產(chǎn)A＝900億元，負(fù)債L＝800億元，資產(chǎn)久期為DA＝6年，負(fù)債久期為DL＝3年。根據(jù)久期分析法，如果年利率從5.5％上升到6％，則利率變化將使商業(yè)銀行的整體價(jià)值（）。A.增加14.22億元B.減少14.22億元C.增加14.63億元D.減少14.63億元【答案】B多選題（共20題）1、下列關(guān)于商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與各類主要風(fēng)險(xiǎn)關(guān)系的表述，正確的有（）。A.良好的聲譽(yù)有助于商業(yè)銀行以合理的成本獲得所需的資金，從而改善其流動(dòng)性B.制定和實(shí)施新戰(zhàn)略、推廣新產(chǎn)品/業(yè)務(wù)之前，應(yīng)當(dāng)評估流動(dòng)性可能造成的影響C.市場風(fēng)險(xiǎn)會(huì)影響投資組合的收益，并因此造成流動(dòng)性波動(dòng)D.重大的操作風(fēng)險(xiǎn)損失可能對流動(dòng)性造成顯著影響E.承擔(dān)較高的信用風(fēng)險(xiǎn)有助于降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)【答案】ABCD2、下列關(guān)于法人客戶評級模型說法，正確的有()。A.Z計(jì)分模型認(rèn)為，影響借款人違約概率的因素包括流動(dòng)性、盈利性、活躍性、償債能力等B.作為違約風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)，Z值越高，違約概率越低C.RiskCale模型是適合于上市公司的違約概率模型D.RiskCalc模型的核心是通過嚴(yán)格的步驟從客戶信息中選擇出最能預(yù)測違約的一組變量E.CreditMonitor模型是適合于非上市公司的違約概率模型【答案】ABD3、在巴塞爾協(xié)議Ⅲ出臺之際，我國國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)適時(shí)推出（）四大監(jiān)管工具，形成中國銀行業(yè)監(jiān)管新框架，積極適應(yīng)國際監(jiān)管新標(biāo)準(zhǔn)。A.流動(dòng)性要求B.撥備率C.資本要求D.杠桿率E.市場約束【答案】ABCD4、商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)主要體現(xiàn)在（）。A.整個(gè)戰(zhàn)略實(shí)施過程中的質(zhì)量難以保證B.戰(zhàn)略目標(biāo)缺乏整體兼容性C.為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所需要的資源缺乏D.為實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)而制定的經(jīng)營戰(zhàn)略存在缺陷E.外部監(jiān)管環(huán)境出現(xiàn)了巨大變化【答案】ABCD5、下列可以有效控制商業(yè)銀行柜面業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)的措施有（）。A.強(qiáng)化一線實(shí)時(shí)監(jiān)督檢查，促進(jìn)事后監(jiān)管向?qū)I(yè)化、規(guī)范化邁進(jìn)B.加強(qiáng)業(yè)務(wù)系統(tǒng)建設(shè)，并在系統(tǒng)中設(shè)置自動(dòng)監(jiān)控要點(diǎn)C.加強(qiáng)崗位培訓(xùn)，不斷提高柜員操作技能和業(yè)務(wù)水平D.完善規(guī)章制度和業(yè)務(wù)操作流程，并建立崗位操作規(guī)范和操作手冊E.解雇缺乏操作經(jīng)驗(yàn)的柜員【答案】ABCD6、中國銀監(jiān)會(huì)提出的銀行監(jiān)管的具體目標(biāo)包括（）。A.提高銀行業(yè)的整體盈利能力B.增進(jìn)公眾對現(xiàn)代金融的了解C.保護(hù)廣大存款人和金融消費(fèi)者的利益D.增進(jìn)市場信心E.努力減少金融犯罪，維護(hù)金融穩(wěn)定【答案】BCD7、情景分析應(yīng)遵循的原則不包括（?）。A.重要性B.全面性C.長期性D.謹(jǐn)慎性E.客觀性?【答案】ACD8、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理組織包括()。A.董事會(huì)及最高風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)B.監(jiān)事會(huì)C.高級管理層D.風(fēng)險(xiǎn)管理部門E.其他風(fēng)險(xiǎn)控制部門／機(jī)構(gòu)【答案】ABCD9、以下關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的說法，正確的有()。A.風(fēng)險(xiǎn)是未來結(jié)果出現(xiàn)收益或損失的不確定性B.風(fēng)險(xiǎn)所造成的結(jié)果既可能是正面的，也可能是負(fù)面的C.風(fēng)險(xiǎn)意味著沒有收益D.風(fēng)險(xiǎn)雖然通常采用損失的可能性以及潛在的損失規(guī)模來計(jì)量，但絕不等同于損失本身E.針對商業(yè)銀行經(jīng)營管理的特殊性，從其內(nèi)部控制和外部監(jiān)管的角度，要更加關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損失【答案】ABD10、風(fēng)險(xiǎn)事件：A.銷售目標(biāo)過于激進(jìn)，風(fēng)險(xiǎn)文化存在扭曲B.高管層對基層員工集體私自開戶的行為未予以充分重視C.該行的交叉銷售策略本身不存在問題，完全因基層雇員不遵守職業(yè)操守D.董事會(huì)未能有效履行風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)，風(fēng)險(xiǎn)治理能力薄弱E.重激勵(lì)、輕約束，短期高盈利為導(dǎo)向的高風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)營模式【答案】ABD11、市場約束機(jī)制包括（）。A.監(jiān)管機(jī)構(gòu)對銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)所披露的信息進(jìn)行評估B.完善的信息披露制度C.良好的市場環(huán)境D.健全的中介機(jī)構(gòu)管理約束E.有效的市場退出政策【答案】ABCD12、商業(yè)銀行通常采用定性與定量相結(jié)合的方法評估操作風(fēng)險(xiǎn)，評估內(nèi)容主要包括（）。A.業(yè)務(wù)經(jīng)營環(huán)境B.內(nèi)部控制因素C.內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)D.情景分析E.外部相關(guān)損失數(shù)據(jù)【答案】ABCD13、2015年6月，我國某銀行在迪拜、新加坡、臺灣、香港和倫敦共發(fā)行等值40億美元的“一帶一路”債券。該債券采用固定的利率和浮動(dòng)的利率兩種計(jì)息方式，覆蓋7個(gè)期限，包括50億人民幣、23億美元、5億新加坡元、5億歐元4個(gè)幣種。籌集的資金主要用于滿足沿線分行資金需求，支持碼頭、電力、交通、機(jī)場建設(shè)等“一帶一路”沿線項(xiàng)目融資。A.信用風(fēng)險(xiǎn)B.利率風(fēng)險(xiǎn)C.匯率風(fēng)險(xiǎn)D.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)E.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)【答案】ABC14、銀行監(jiān)管的“公開原則”的“公開”包含（）。A.行政復(fù)議的依據(jù)、標(biāo)準(zhǔn)、程