中級銀行從業(yè)資格之中級風險管理押題練習提升B卷附答案

中級銀行從業(yè)資格之中級風險管理押題練習提升B卷附答案

單選題（共50題）1、以下不屬于市場風險的是()。A.利率風險B.匯率風險C.信用風險D.股票價格風險【答案】C2、近年來，行為風險管理問題引起了全球主要經濟體的日益重視，下列不屬于行為風險事件的是（）A.會計處理差值B.不公平交易C.泄露客戶個人信息D.誤導性廣告【答案】A3、建立客戶身份識別制度、客戶身份資料和交易記錄保存制度的具體辦法，由（）會同國務院有關金融監(jiān)督管理機構制定。A.商業(yè)銀行B.銀監(jiān)會C.中國銀行業(yè)協(xié)會D.國務院反洗錢行政主管部門【答案】D4、香港金融管理局建議商業(yè)銀行將一級流動資產(可在7天內變現(xiàn)的流動資產)比率維持在（）以上。A.15％B.20％C.25％D.30％【答案】A5、某商業(yè)銀行資產總額為200億元，風險加權資產總額為150億元，資產風險暴露為170億元，預期損失為3億元，則商業(yè)銀行的預期損失率為（）。A.3.33％B.2.5％C.2.94％D.1.76％【答案】D6、某商業(yè)銀行信用卡業(yè)務（無擔保循環(huán)的）個人類表內透支余額是50億元，表外未使用的信用卡授信額度是200億元。假設對應的表內風險權重是75%，表外風險轉換系數是20%。則該商業(yè)銀行計量的信用卡風險加權資產量最可能的是（）億元。A.40B.90C.30D.67.5【答案】D7、資產收益率標準差越大，表明資產收益率波動性越（）。A.穩(wěn)定B.小C.大D.有規(guī)律【答案】C8、下列關于財務比率分析的描述中，錯誤的是()。A.盈利能力比率，用來衡量管理層將銷售收入轉換成實際利潤的效率，體現(xiàn)管理層控制費用并獲得投資收益的能力B.杠桿比率，用來衡量企業(yè)所有者利用外部融資資金獲得融資的能力，也用于判斷企業(yè)的償債資格和能力C.效率比率，又稱營運能力比率，體現(xiàn)管理層控制和管理資產的能力D.流動比率，用來判斷企業(yè)歸還短期債務的能力，即分析企業(yè)當前的現(xiàn)金支付能力和應付突發(fā)事件和困境的能力【答案】B9、下列屬于市場風險的計量模型的是（）。A.基本指標法B.風險中性定價模型C.高級計量法D.VaR模型【答案】D10、某公司2015年銷售收入為1億元，銷售成本為8000萬元。2015年期初存貨為450萬元，2015年期末存貨為550萬元，則該公司2015年存貨周轉天數為（）天。A.13.0B.15.0C.19.8D.22.5【答案】D11、按照巴塞爾委員會的分類，下列屬于流動性最差的資產的是（）。A.在中央銀行的市場操作中可用于抵押的政府債券B.無法出售的貸款C.可以出售，但在不利情況下可能會喪失流動性的證券D.商業(yè)銀行可出售的貸款組合【答案】B12、下列選項不屬于銀監(jiān)會對我國商業(yè)銀行公司治理要求的是（）。A.完善股東大會、董事會、監(jiān)事會、高級管理層的議事制度和決策程序B.建立合理的薪酬制度，強化激勵約束機制C.明確股東、董事、監(jiān)事和高級管理人員的權利、義務D.建立以股東利益最大化為目標的盈利模式【答案】D13、（）是商業(yè)銀行買賣遠期外匯的權利，是一種貨幣買賣合約，它賦予合同購買者在一定期限內按規(guī)定價格購買或出售一定數量某種貨幣的權利。A.外匯期貨B.外匯掉期C.外匯期權D.外匯遠期【答案】C14、為避免經濟下滑，央行宣布降低存貸款基準利率，如果存款利率下調幅度大于貸款利率下調幅度，則商業(yè)銀行面臨的最主要風險是（）。A.收益率曲線風險B.基準風險C.期權性風險D.重新定價風險【答案】B15、下列未體現(xiàn)商業(yè)銀行風險管理職能獨立性的是（）。A.風險管理部門具備足夠的職權、資源以及與董事會進行直接溝通的渠道B.設置獨立的風險管理部門C.風險管理部門薪酬與業(yè)務條線收入掛鉤D.風險管理部門以獨立于業(yè)務部門的報告路線直接向高管層和董事會報告業(yè)務的風險狀況【答案】C16、銀行貸款客戶優(yōu)良且貸款需求量大，但存款業(yè)務一直徘徊不前，資產中貸款比重很高，債券投資等資金業(yè)務比重較低。該行預計，為滿足貸款需求，未來三年內將有上百億元的資金缺口。為解決這項長期資金缺口問題，下列最恰當的方案是（）。A.拆入資金B(yǎng).向人民銀行再貼現(xiàn)C.發(fā)行銀行債券D.用自有債券進行回購【答案】C17、多年來國內外銀行危機的慘痛教訓反復證明，（）是最可能導致銀行危機的最主要原因。A.銀行業(yè)務創(chuàng)新不足B.銀行資產規(guī)模盲目擴張C.市場過度競爭D.監(jiān)管不到位【答案】B18、一家銀行的外匯敞口頭寸如下：日元多頭100，澳大利亞元多頭200，英鎊多頭150，瑞士法郎空頭120，歐元空頭280。用累計總敞口頭寸法計算的總外匯敞口頭寸為（）。A.200B.400C.800D.850【答案】D19、董事會和高級管理層制定戰(zhàn)略規(guī)劃時，應當首先征詢（）的意見和建議。A.股東B.專家C.最大多數員工D.各職能部門【答案】C20、聲譽風險管理部門應當將收集到的聲譽風險因素按照（）進行排序。A.影響程度和緊迫性B.影響程度和時問先后C.時間先后和重要程度D.時問先后和緊迫性【答案】A21、行為風險的定義把______放在了核心位置，體現(xiàn)了______的風險管理理念。（）A.金融機構利益，以金融機構為核心B.金融機構利益，以客戶為核心C.消費者利益，以金融機構為核心D.消費者利益，以客戶為核心【答案】D22、以下不屬于商業(yè)銀行資本的作用的是（）。A.資本為銀行提供融資B.吸收和消化損失C.化解所有風險D.維持市場信心【答案】C23、金融穩(wěn)定（）在《有效風險偏好框架制定原則》中特別強調了限額在傳導風險偏好方面的作用，要求應將總體風險偏好分解到業(yè)務條線、法律實體、具體風險種類的限額。A.董事會B.監(jiān)事會C.理事會D.股東大會【答案】C24、下列關于信用風險的說法，錯誤的是（）。A.對大多數商業(yè)銀行來說，貸款是最主要的信用風險來源B.信用風險既存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內業(yè)務中，也存在于信用擔保、貸款承諾等表外業(yè)務中，還存在于衍生產品交易中C.信用風險具有明顯的系統(tǒng)性風險特征D.違約風險既可以針對個人，也可以針對企業(yè)【答案】C25、《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》是（）正式施行的。A.2018年12月31日B.2013年1月1日C.2012年7月1日D.2012年6月7日【答案】B26、國際商業(yè)銀行用來衡量商業(yè)銀行的盈利能力和風險水平的最佳方法是()。A.股本收益率B.資產收益率C.經風險調整的業(yè)績評估方法D.風險價值【答案】C27、目前，我國商業(yè)銀行的資本充足率是以（）為基礎計算的。A.經濟資本B.會計資本C.監(jiān)管資本D.賬面資本【答案】C28、單一法人客戶的財務狀況分析中財務報表分析主要是對（）進行分析。A.資產負債表和損益表B.財務報表和損益表C.財務報表和資產負債表D.資產負債表和現(xiàn)金流量表【答案】A29、下列關于市場風險價值（VaR）和預期尾部損失（ES）的表述正確的是（）。A.置信區(qū)間發(fā)生變動時，VaR隨之變動，但ES不變B.ES是一定置信水平下，超過VaR值水平的潛在損失均值C.2019年1月《市場風險的最低資本要求》采用VaR代替ESD.VaR和ES計算，都需要基于正態(tài)分布假設【答案】B30、（）應當確保商業(yè)銀行能夠充分識別和及時處理可能導致聲譽風險的事件，準確評估和報告聲譽風險管理政策的遵守情況，正確識別和審核早期預警指標，在發(fā)生未遵守操作規(guī)程的情況下采取適當的跟進措施。A.董事會B.高級管理層C.董事會和高級管理層D.內部審計部門【答案】B31、（）已經成為銀行監(jiān)管的重要補充。A.信息披露B.風險披露C.外部審計D.以上均不是【答案】C32、()是衡量匯率變動對銀行當期收益的影響的一種方法。A.缺口分析B.久期分析C.外匯敞口分析D.風險價值【答案】C33、關于商業(yè)銀行信用風險內部評級的說法，正確的是（）。A.內部評級主要對客戶的信用風險及債項的交易風險進行評價B.內部評級是主要依靠專家定性分析C.內部評級是專業(yè)評級機構對特定債務人的償債能力和意愿的整體評估D.內部評級的評級對象主要是政府和大企業(yè)【答案】A34、戰(zhàn)略風險管理案例——全球曼氏金融破產A.信用風險、市場風險、流動性風險B.市場風險、流動性風險、法律風險C.聲譽風險、國別風險、市場風險D.流動性風險、國別風險、聲譽風險【答案】A35、在監(jiān)管實踐中，（）監(jiān)管貫穿于商業(yè)銀行設立，持續(xù)經營，市場退出的全過程，也是監(jiān)管當局評估商業(yè)銀行風險狀況，采取監(jiān)管措施的重要依據。A.杠桿率B.流動性覆蓋率C.貸款撥備覆蓋率D.資本充足率【答案】D36、下列關于操作風險的說法，錯誤的是()。A.操作風險可分為人員因素、內部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件B.操作風險不包括聲譽風險和戰(zhàn)略風險C.具有營利性D.操作風險廣泛存在于商業(yè)銀行業(yè)務和管理的各個領域【答案】C37、假設某人向商業(yè)銀行申請了一筆60萬的住房按揭貸款,在已經還款40萬后,又以本房產再評估的凈值為抵押,追加了一筆30萬的個人貸款。若前者的風險權重是50%,追加部分的風險權重是150%。則按照權重法計算其風險加權資產是（）萬元.A.65B.75C.50D.55【答案】D38、下列有關流動性監(jiān)管核心指標的計算公式，正確的是（）。A.流動性比例=流動性負債余額／流動性資產余額×100％B.人民幣超額準備金率=在中國人民銀行超額準備金存款／人民幣各項存款期末余額×100％C.核心負債比率=核心負債期末余額／核心資產期末余額×100％D.流動性缺口率=(流動性缺口+未使用不可撤銷承諾)／到期流動性資產×100％【答案】D39、政治風險是影響銀行操作風險的外部事件之一。它是指由于戰(zhàn)爭、征用、罷工以及政府行為等引起的風險。以下不屬于銀行面臨的政治風險的是（）。A.政府新興的立法B.公共利益集團持續(xù)的壓力／運動C.極端組織的行動或政變D.國家進行宏觀調控期間，商業(yè)銀行調整有關政策【答案】D40、下列不屬于商業(yè)銀行的業(yè)務的是（）。A.公開市場業(yè)務B.交易和銷售C.零售銀行業(yè)務D.公司金融【答案】A41、下列商業(yè)銀行面臨的風險中，不能采用風險對沖策略進行管理的是（）。A.匯率風險B.操作風險C.股票風險D.商品風險?【答案】B42、商業(yè)銀行操作風險計量模型的觀測期為（）。A.3個月B.6個月C.1年D.2年【答案】C43、關于專有信息和保密信息的內容，下列表述錯誤的是（）。A.有關專有信息和保密信息的免除規(guī)定不得與會計準則的披露要求產生沖突B.專有信息是指如果與競爭者共享這些信息，會導致銀行在這些產品和系統(tǒng)的投資價值下降，并進而削弱其競爭地位C.如果專有信息和保密信息的披露會嚴重損害銀行的地位，那么銀行可以選擇不披露其具體內容，一般性披露也可以免除D.保密信息通常包括有關客戶的信息，以及內部安排的一些詳細情況，如使用的方法論、估計參數和數據等【答案】C44、金融衍生產品、金融工程等一系列專業(yè)技術逐漸應用于商業(yè)銀行的風險管理，這屬于商業(yè)銀行()。A.資產風險管理模式階段B.負債風險管理模式階段C.資產負債風險管理模式階段D.全面風險管理模式階段【答案】D45、客戶信用評級是()對客戶償債能力和償債意愿的計量和評價，反映客戶違約風險的大小。A.商業(yè)銀行B.專家C.債務人D.客戶【答案】A46、風險報告是商業(yè)銀行實施全面風險管理的媒介，從報告的使用者來看，可以分為內部報告和外部報告，以下不屬于內部報告的是（）。A.提供監(jiān)管數據B.配合內部審計檢查C.識別當期風險特征D.評價整體風險狀況【答案】A47、風險事件：為增強交易對手信用風險資本監(jiān)管的有效性，推動商業(yè)銀行提升衍生工具風險管理能力，銀監(jiān)會于2016年11月28日對外公布《衍生工具交易對手違約風險資產計量規(guī)則(征求意見稿)》，要求商業(yè)銀行將交易對手信用風險管理納入全面風險管理框架。A.交易對手信用風險暴露數據B.對交易對手信用風險的定價C.交易對手信用風險暴露的計量D.交易對手違約風險加權資產和信用估值調整風險加權資產的計量【答案】A48、商業(yè)銀行對貸款風險進行分類，應以評估借款人的（）為核心A.盈利能力B.還款記錄C.還款意愿D.還款能力【答案】D49、遠期匯率的決定因素不包括（）。A.即期匯率B.交易規(guī)模C.期限D.兩種貨幣之間的利率差【答案】B50、計算機2000年問題，又叫做“千年蟲”“電腦千禧年千年蟲問題”或“千年危機”，是指在某些使用了計算機程序的智能系統(tǒng)中，由于其中的年份只使用兩位十進制數來表示，因此當系統(tǒng)進行跨世紀的日期處理運算時，就會出現(xiàn)錯誤的結果，進而引發(fā)各種各樣的系統(tǒng)功能紊亂甚至崩潰。電腦“千年蟲”屬于典型的（）風險。A.不完善或有問題的內部程序B.人員因素C.系統(tǒng)缺陷D.外部事件【答案】C多選題（共20題）1、根據《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，監(jiān)管部門對商業(yè)銀行全面風險管理框架進行評估的要素有（）。A.全面、及時地識別、計量、監(jiān)測、緩釋和控制風險B.良好的管理信息系統(tǒng)C.有效的董事會和高級管理層監(jiān)督D.全面的內部控制E.適當的政策、程序和限額【答案】ABCD2、巴塞爾委員會在《核心原則》中要求銀行監(jiān)管者可以視檢查人員資源狀況，全部或部分地使用外部審計師對商業(yè)銀行實施檢查并達到一些目的。關于《核心原則》要求達到的目的，下列說法正確的有（）。A.評價管理層的能力B.評價商業(yè)銀行各項風險管理制度C.評估其從商業(yè)銀行收到報告的精確性D.評價商業(yè)銀行總體經營情況E.商業(yè)銀行遵守有關合規(guī)經營的情況【答案】ABCD3、商業(yè)銀行通常采用定性與定量相結合的方法評估操作風險，評估內容主要包括（）。A.業(yè)務經營環(huán)境B.內部控制因素C.內部操作風險損失數據D.情景分析E.外部相關損失數據【答案】ABCD4、集團法人客戶的信用風險特征有（）。A.內部關聯(lián)交易頻繁B.連環(huán)擔保十分普遍C.真實財務狀況難以掌握D.系統(tǒng)性風險較高E.風險識別和貸后管理難度大【答案】ABCD5、下列關于凈穩(wěn)定資金比率的敘述中，正確的有（）。A.NSFR=(可用穩(wěn)定資金÷所需穩(wěn)定資金)×100％B.凈穩(wěn)定資金比率定義為可用穩(wěn)定資金與所需穩(wěn)定資金之比，這個比率必須大于80％C.凈穩(wěn)定資金比例指標包含兩部分內容：可用穩(wěn)定資金(ASF)和所需穩(wěn)定資金(RSF)D.可用穩(wěn)定資金估算銀行持續(xù)處于壓力狀態(tài)下，仍然有穩(wěn)定的資金來源以供銀行持續(xù)經營和生存1年以上E.所需穩(wěn)定資金估算在持續(xù)1年的流動性緊張環(huán)境中，無法通過自然到期、出售或抵押借款而變現(xiàn)的資產數量【答案】ACD6、商業(yè)銀行計量信用風險資本時，下列可以起到信用風險緩釋作用的方式有（）。A.限額管理B.質押C.凈額結算D.保證E.抵押【答案】BCD7、下列哪些方法有助于商業(yè)銀行降低可能由利率上升造成的風險？（）A.發(fā)行固定利率的大額可轉讓定期存單B.提高浮動利率貸款比例C.提高固定利率貸款比例D.降低固定利率貸款比例E.將閑置資金購買固定利率債券【答案】ABD8、商業(yè)銀行市場風險內部模型的定量要求有（）。A.應采用歷史模擬法計算VaR值B.至少每三個月更新一次數據C.置信水平采用99%的單尾置信區(qū)間D.市場價格的歷史觀測期至少為一年E.持有期為10個交易日【答案】CD9、下列哪些情形可能是商業(yè)銀行在一國或地區(qū)的經營面臨國別風險（）A.該國或地區(qū)外匯管制或貨幣貶值B.該國或地區(qū)經濟狀況惡化C.該國或地區(qū)政府拒付對外債券D.該國或地區(qū)資產被國有化或被征用E.該國或地區(qū)爆發(fā)公共衛(wèi)生危機【答案】ABCD10、下列可以有效控制商業(yè)銀行柜臺業(yè)務操作風險的措施有（）。A.解雇缺乏操作經驗的柜員B.加強崗位培訓，不斷提高柜員操作技能和業(yè)務水平C.強化一線實時監(jiān)督檢查，促進事后監(jiān)督向專業(yè)化、規(guī)范性邁進D.完善規(guī)章制度和業(yè)務操作流程，并建立崗位操作規(guī)范和操作手冊E.加強信息系統(tǒng)建設，并在系統(tǒng)中設置自動監(jiān)控要點【答案】BCD11、下列說法不正確的有（）。A.商業(yè)銀行的存貸款比例不得超過75％B.外貿銀行單個機構從中國境內吸收的外匯存款不得超過其境內外匯總資產的70％C.預期損失是指信用風險損失分布的數學期望，是銀行已經預計到將會發(fā)生的損失D.累計外匯敞口頭寸比率為累計外匯敞口頭寸與資本凈額之比，不得高于30％E.市值敏感度為修正持續(xù)期缺口乘以2％/年【答案】D12、商業(yè)銀行流動性風險預警信號包括（）。A.融資成本大幅上升B.零售存款大量流出C.盈利水平顯著降低D.資產快速增長主要來源于臨時性E.負面的公眾報道【答案】ABCD13、信息科技部門承擔本銀行的信息科技職責，履行()等職責。A.信息科技預算和支出B.信息科技內部控制C.監(jiān)督各項職責的落實D.信息安全管理E.信息科技項目發(fā)起和管理【答案】ABD14、《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》中的監(jiān)管資本要求為（??）。A.達標期后系統(tǒng)重要性銀行和非系統(tǒng)性銀行的資本充足率分別不得低于11.5%和10.5%B.核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率分別為5%、6%和8%C.若出現(xiàn)系統(tǒng)性的信貸增長過快，商業(yè)銀行需再計提3%的逆周期超