基金從業(yè)資格證之證券投資基金基礎(chǔ)知識(shí)能力測(cè)試高能A卷帶答案

基金從業(yè)資格證之證券投資基金基礎(chǔ)知識(shí)能力測(cè)試高能A卷帶答案

單選題（共50題）1、（）是最大的不動(dòng)產(chǎn)管理公司A.麥格理集團(tuán)B.高盛公司C.世邦魏理仕全球投資集團(tuán)D.貝萊德【答案】C2、（）旨在幫助投資者跟上市場(chǎng)交易量，若交易量放大則同樣放大這段時(shí)間內(nèi)的下單成交量。A.成交量加權(quán)平均價(jià)格算法B.時(shí)間加權(quán)平均價(jià)格算法C.跟量算法D.執(zhí)行偏差算法【答案】C3、關(guān)于基金估值程序，以下說法錯(cuò)誤的是（）。A.基金托管人對(duì)基金管理人的計(jì)算結(jié)果進(jìn)行復(fù)核B.基金托管人對(duì)基金管理人的計(jì)算結(jié)果復(fù)核無誤對(duì)外公布C.基金日常估值由基金管理人進(jìn)行D.基金估值的第一責(zé)任人是基金管理人【答案】B4、以下關(guān)于資本市場(chǎng)沒有摩擦的假設(shè)，說法不正確的是（）。A.不考慮交易成本和對(duì)紅利、股息及資本利得的征稅B.信息在市場(chǎng)中自由流動(dòng)C.任何證券的交易單位都是有限可分的D.市場(chǎng)只有一個(gè)無風(fēng)險(xiǎn)借貸利率，在借貸和賣空上沒有限制【答案】C5、關(guān)于回購協(xié)議，以下表述錯(cuò)誤的是（）。A.國債回購市場(chǎng)存在場(chǎng)內(nèi)交易市場(chǎng)和場(chǎng)外交易市場(chǎng)B.正回購方存在信用風(fēng)險(xiǎn)，逆回購方不存在信用風(fēng)險(xiǎn)C.中國人民銀行可將回購協(xié)議作為工具進(jìn)行公開市場(chǎng)操作D.國債回購可以分為質(zhì)押式回購和買斷式回購【答案】B6、下列關(guān)于指數(shù)基金的說法，錯(cuò)誤的是()。A.指數(shù)基金是以指數(shù)成分股為投資對(duì)象的基金B(yǎng).指數(shù)基金的跟蹤誤差的準(zhǔn)確率與跟蹤周期有關(guān)C.跟蹤誤差越大，風(fēng)險(xiǎn)越高D.跟蹤誤差越小，反映其跟蹤標(biāo)的偏離度越大【答案】D7、在期貨交易中，絕大多數(shù)成交的合約都是通過（）結(jié)清的。A.對(duì)沖平倉B.實(shí)物交割C.現(xiàn)金交割D.現(xiàn)券交割【答案】A8、（）是指交易雙方簽署的在未來某個(gè)確定的時(shí)間按確定的價(jià)格買入或賣出某項(xiàng)合約標(biāo)的資產(chǎn)的合約。A.遠(yuǎn)期合約B.期貨合約C.期權(quán)合約D.互換合約【答案】B9、某日，A投資者在場(chǎng)內(nèi)申購了B貨幣基金ETF，則該筆交易適用的交收規(guī)則是（）。A.T＋0貨銀對(duì)付擔(dān)保交收B.T＋1逐筆非擔(dān)保交收C.T＋1貨銀對(duì)付擔(dān)保交收D.T＋0逐筆非擔(dān)保交收【答案】C10、深訓(xùn)證券交易所的收盤價(jià)通過（）的方式產(chǎn)生。A.柜臺(tái)競價(jià)B.自由競價(jià)C.連續(xù)競價(jià)D.集合競價(jià)【答案】D11、QFII的設(shè)立標(biāo)準(zhǔn)中關(guān)于托管人資格的規(guī)定，應(yīng)具備的條件不包括（）。A.設(shè)有專門的資產(chǎn)托管部B.實(shí)收資本不少于80億元人民幣C.具備外匯指定銀行資格和經(jīng)營人民幣業(yè)務(wù)資格D.最近2年沒有重大違反外匯管理規(guī)定的記錄【答案】D12、銀行間債券市場(chǎng)的公開市場(chǎng)一級(jí)交易商是指與（）進(jìn)行交易的債券二級(jí)市場(chǎng)參與者。A.中國人民銀行B.上海證券交易所C.深圳證券交易所D.證券公司【答案】A13、若某資產(chǎn)或資產(chǎn)組合的預(yù)期收益率高于與其貝塔值對(duì)應(yīng)的預(yù)期收益率，也就是說位于證券市場(chǎng)線的上方，則（）將更偏好于該資產(chǎn)或資產(chǎn)組合,市場(chǎng)對(duì)該資產(chǎn)或資產(chǎn)組合的需求超過其供給，最終抬升其價(jià)格，導(dǎo)致其預(yù)期收益率降低，使其向證券市場(chǎng)線回歸。A.無風(fēng)險(xiǎn)投資者B.理性投資者C.非理性投資者D.風(fēng)險(xiǎn)投資者【答案】B14、下列關(guān)于基金費(fèi)用列支的說法，不正確的有（）。A.在基金管理過程中發(fā)生的費(fèi)用直接從基金財(cái)產(chǎn)中列支B.基金管理費(fèi)可從基金財(cái)產(chǎn)中列支C.基金轉(zhuǎn)換費(fèi)可從基金財(cái)產(chǎn)中列支D.銷售服務(wù)費(fèi)可從基金財(cái)產(chǎn)中列支【答案】C15、以下不屬于債券按嵌入的條款分類的是（）。A.可贖回債券B.通貨膨脹聯(lián)結(jié)債券C.結(jié)構(gòu)化債券D.浮動(dòng)利率債券【答案】D16、下列關(guān)于限價(jià)指令，說法正確的是（）。A.目的在于將損失控制在投資者可接受的范圍內(nèi)B.希望以即時(shí)的市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行證券交易C.讓投資者暴露在價(jià)格變化的風(fēng)險(xiǎn)中D.當(dāng)證券價(jià)格達(dá)到目標(biāo)價(jià)格時(shí)開始執(zhí)行交易【答案】D17、（），中國證監(jiān)會(huì)正式批復(fù)上海證券交易所和香港交易所開展滬港股票交易互聯(lián)互通機(jī)制試點(diǎn)，簡稱滬港通。A.2014-4-10B.2014-6-17C.2014-11-10D.2014-11-17【答案】A18、（）是刺激或減緩經(jīng)濟(jì)發(fā)展的直接方式。A.貨幣政策B.利率政策C.財(cái)政政策D.市場(chǎng)政策【答案】C19、以下屬于公司權(quán)益類證券的是（）。A.可轉(zhuǎn)換債券B.優(yōu)先股股票C.商業(yè)本票D.公司存款【答案】B20、關(guān)于戰(zhàn)略資產(chǎn)配置，以下理解錯(cuò)誤的是（）。A.是一種事前的規(guī)劃和安排B.需考慮投資者的風(fēng)險(xiǎn)承受能力C.需經(jīng)常根據(jù)資產(chǎn)的短期波動(dòng)進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整D.確定的是資產(chǎn)組合中個(gè)主要大類資產(chǎn)的投資比例【答案】C21、我國《基金法》規(guī)定，基金托管人由依法設(shè)立并取得基金托管資格的（）擔(dān)任。A.實(shí)力雄厚的證券公司B.信托投資公司C.商業(yè)銀行D.基金公司【答案】C22、主動(dòng)比重是一個(gè)相對(duì)于業(yè)績比較基準(zhǔn)的風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)，用來衡量投資組合相對(duì)于基準(zhǔn)的（）。A.偏離程度B.風(fēng)險(xiǎn)高度C.比重率D.期望收益【答案】A23、某2年期債券面值100元，票面利率為5%，每年付息，現(xiàn)在的市場(chǎng)收益率為6%，市場(chǎng)價(jià)格98.17元，則其麥考利久期是（）。A.1.95年B.2.05年C.1年D.2年【答案】A24、公司債券的發(fā)行主體是（）。A.國有企業(yè)B.中央政府C.股份公司D.地方政府【答案】C25、（）是指資金需求方在出售證券的同時(shí)與證券的購買方在一定期限后按約定價(jià)格購回所賣證券的交易行為。A.期權(quán)交易B.回購協(xié)議C.互換交易D.遠(yuǎn)期交易【答案】B26、貨幣市場(chǎng)工具一般是指（）A.長期的、具有低流動(dòng)性的低風(fēng)險(xiǎn)債證券B.短期的、具有低流動(dòng)性的無風(fēng)險(xiǎn)債證券C.長期的、具有高流動(dòng)性的無風(fēng)險(xiǎn)債證券D.短期的、具有高流動(dòng)性的低風(fēng)險(xiǎn)債證券【答案】D27、某投資組合平均收益率為14%，收益率標(biāo)準(zhǔn)差為21%，貝塔值為1.15，若無風(fēng)險(xiǎn)利率為6%，則該投資組合的夏普比率為()。A.0.07B.0.13C.0.21D.0.38【答案】D28、（）一般采用股權(quán)形式將資金投入提供具有創(chuàng)新性的專門產(chǎn)品或服務(wù)的初創(chuàng)型企業(yè)。A.并購?fù)顿YB.風(fēng)險(xiǎn)投資C.成長權(quán)益D.私募股權(quán)二級(jí)市場(chǎng)投資【答案】B29、下列關(guān)于凸性的描述不正確的是（）。A.凸性可以描述大多數(shù)債券價(jià)格與收益率的關(guān)系B.凸性對(duì)投資者總是有利的C.其他條件不變時(shí)，較大的凸性更有利于投資者D.零息債券的凸性與償還期限無關(guān)【答案】D30、一般而言，下列債券按其信用風(fēng)險(xiǎn)依次從低到高排列的是（）。A.政府債券、公司債券、金融債券B.金融債券、公司債券、政府債券C.政府債券、金融債券、公司債券D.金融債券、政府債券、公司債券【答案】C31、2017年10月16日（周一），某開放式基金估值表中的明細(xì)項(xiàng)目如下，銀行存款10000萬元，股票市值50000萬元，應(yīng)收股利1000萬元，預(yù)提審計(jì)費(fèi)用200萬元，應(yīng)付交易費(fèi)用400萬元，應(yīng)付證券清算款2400萬元，實(shí)收基金的數(shù)量100000萬份。當(dāng)日該基金資產(chǎn)單位凈值是（）。A.0.62元B.0.58元C.0.60元D.0.55元【答案】B32、（）是我國的證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)，該公司在上海和深圳兩地各設(shè)一家分公司。A.中央登記公司B.中國結(jié)算公司C.國債登記公司D.銀行同業(yè)中心【答案】B33、假定某基金的總資產(chǎn)為35億元，總負(fù)債為5億元，發(fā)行在外的基金份額總數(shù)為30億份，那么其基金份額凈值為（）元。A.1.00B.1.16C.1.23D.1.35【答案】A34、基金股票換手率通過對(duì)基金買賣股票頻率的衡量，反映基金的操作策略，基金股票換手率=（期間股票交易量2）期間基金平均資產(chǎn)凈值，如果一只股票基金的年周轉(zhuǎn)率為（），意味著該基金持有股票的平均時(shí)間為1年。A.20%B.50%C.100%D.80%【答案】C35、下列關(guān)于晨星公司基金評(píng)級(jí)的說法，錯(cuò)誤的是（）。A.以基金持有的股票市值為基礎(chǔ)進(jìn)行分類，把基金投資股票的規(guī)模風(fēng)格定義為大盤、中盤和小盤B.以基金持有的股票價(jià)值-成長特性為基礎(chǔ)，把基金投資股票的價(jià)值-成長風(fēng)格定義為價(jià)值型、平衡型和成長型C.一般根據(jù)基金在過去一定時(shí)期內(nèi)的業(yè)績計(jì)算其收益率以及風(fēng)險(xiǎn)水平等因素，根據(jù)計(jì)算結(jié)果對(duì)基金給予星級(jí)評(píng)定D.通過投資收益率將某基金在同類基金中的排位情況簡單清晰地表示出來【答案】D36、復(fù)核無誤的基金份額凈值，甶（）對(duì)外公布。A.基金托管人B.基金銷售機(jī)構(gòu)C.基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)D.基金管理人【答案】D37、對(duì)沖平倉是指在市場(chǎng)上買賣與自己合約品種（）的期貨。A.數(shù)量不等B.方向相同C.方向相反D.前三項(xiàng)都不對(duì)【答案】C38、()是指收集、整理、加工有關(guān)基金投資運(yùn)作的會(huì)計(jì)信息，準(zhǔn)確記錄基金資產(chǎn)變化情況，及時(shí)向相關(guān)各方提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)以及會(huì)計(jì)報(bào)表的過程。A.基金會(huì)計(jì)核算B.證券投資基金C.基金資產(chǎn)估值D.基金管理運(yùn)作【答案】A39、（）衡量的是市場(chǎng)利率變動(dòng)時(shí)，債券價(jià)格變動(dòng)的百分比。A.凸性B.收益率曲線C.修正久期D.信用利差【答案】C40、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)有兩方面的影響，從資金供給的角度看取決于（）的資金供給。A.主板市場(chǎng)B.創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)C.股票市場(chǎng)和貨幣市場(chǎng)D.一級(jí)市場(chǎng)和二級(jí)市場(chǎng)【答案】C41、在質(zhì)押式回購期間，若發(fā)生質(zhì)押的債券派息，則對(duì)利息的處理方式為（）。A.歸資金融入方所有B.雙方可以協(xié)商確定利息的歸屬C.歸資金融出方所有D.歸逆回購方所有【答案】A42、股票看漲期權(quán)買入開倉的最大損失是（）A.期權(quán)費(fèi)加上執(zhí)行價(jià)格B.股票價(jià)格變動(dòng)之差減去期權(quán)費(fèi)C.執(zhí)行價(jià)格減去期權(quán)費(fèi)D.期權(quán)費(fèi)【答案】D43、關(guān)于均值／中位數(shù)與分位數(shù)，以下說法錯(cuò)誤的是()A.對(duì)同一組數(shù)據(jù)來說，中位數(shù)就是大小處于正中間位置的那個(gè)數(shù)值B.有些時(shí)候，一組數(shù)據(jù)的均值與中位數(shù)相同C.中位數(shù)就是上50%分位數(shù)D.投資管理領(lǐng)域中，均值經(jīng)常被用來作為評(píng)價(jià)基金經(jīng)理業(yè)績的基準(zhǔn)【答案】D44、某基金A在持有期為12個(gè)月，置信水平為95%的情況下，若計(jì)算的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值為5%，則表明（）。A.該基金在12個(gè)月中的損失有5%的可能不超過95%B.該基金在12個(gè)月中的損失有5%的可能不超過5%C.該基金在12個(gè)月中的最大損失為5%D.該基金在12個(gè)月中的損失有95%的可能不超過5%【答案】D45、投資組合A、B的主動(dòng)比重分別為30％、60％，且A、B的基準(zhǔn)指數(shù)相同，可以得出以下結(jié)論（）。A.投資組合A與基準(zhǔn)的相關(guān)性較投資組合B與基準(zhǔn)的相關(guān)性要低B.市場(chǎng)上漲時(shí)，投資組合B一定會(huì)跑贏投資組合AC.投資組合B與基準(zhǔn)的表現(xiàn)可能比投資組合A與基準(zhǔn)的表現(xiàn)差別大D.市場(chǎng)上漲時(shí)，投資組合A一定會(huì)跑贏投資組合B【答案】C46、共同對(duì)手方是指在結(jié)算過程中，同時(shí)作為所有買方和賣方的交收對(duì)手并保證交收順利完成的主體，—般由（）充當(dāng)。A.結(jié)算機(jī)構(gòu)B.證券公司C.保險(xiǎn)公司D.商業(yè)銀行【答案】A47、（）是用來衡量企業(yè)長期償債能力的指標(biāo)。A.流動(dòng)性比率B.財(cái)務(wù)杠桿比率C.營運(yùn)效率比率D.盈利能力比率【答案】B48、基金產(chǎn)品托管費(fèi)的計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)為（）。A.按資產(chǎn)規(guī)模的一定比例B