初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理押題A卷帶答案

初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理押題A卷帶答案

單選題（共50題）1、哈里馬柯維茨(HarryMarkowitz)于20世紀50年代提出的不確定條件下的（），成為現代風險管理的重要基石。A.歐式期權定價模型B.資本資產定價模型C.投資組合理論D.套利定價模型【答案】C2、下列關于風險監(jiān)管特征的說法中，錯誤的是()。A.目標明確B.計劃性弱C.提高效率D.節(jié)省資源【答案】B3、施工成本分類的方法，按生產費用進入成本的方法劃分為（）。A.抽象成本和實體成本B.直接成本和間接成本C.預算成本、計劃成本和實際成本D.固定成本和變動成本【答案】B4、A公司主營業(yè)務是產品制造與銷售，2010年其產品銷售收入為5億元，銷售成本為3．6億元，2010年期初存貨為1120萬元，期末存貨為880萬元，則該公司2010年存貨周轉天數為()天。A.72B.10C.120D.140【答案】B5、商業(yè)銀行建立了一套科學的授信限額管理系統(tǒng)，能夠根據客戶信息合法授予限額，則在其他條件相同的情況下，該系統(tǒng)不可能發(fā)生的情形是()。A.客戶所有者權益越高，限額越高B.客戶歷史信譽狀況越好，限額越高C.客戶信用等級越高，限額越高D.客戶資產負債率越高，限額越高【答案】D6、土地登記代理人要求報酬應當以（）為前提。A.證書領到B.約定的委托事務完成C.合同到期D.委托人自行確定【答案】B7、聲譽風險管理的具體做法不包括（）。A.強化聲譽風險管理培訓B.確保實現承諾C.確保及時處理投訴和批評D.杜絕一切風險投資【答案】D8、商業(yè)銀行業(yè)務外包管理中，下列不屬于資金業(yè)務操作風險成因的是()。A.內部控制薄弱，部門及崗位設置不合理，規(guī)章制度滯后B.電子化建設緩慢，缺乏相應的業(yè)務處理系統(tǒng)和風險管理系統(tǒng)C.個人信用體系不健全D.風險防范意識不足，認為資金交易業(yè)務主要是市場風險，操作風險不大【答案】C9、下列關于盈利能力比率指標的計算公式中，錯誤的是()。A.銷售毛利率=[(銷售收入-銷售成本)／銷售收入]×100％B.銷售凈利率=(凈利潤／銷售收入)×100％C.總資產收益率(權益報酬率)=凈利潤／[(期初所有者權益合計+期末所有者權益合計)／2]×100％D.資產凈利率(總資產報酬率)=凈利潤／[(期初資產總額+期末資產總額)／2]×100％【答案】C10、（2020年真題）根據監(jiān)管要求，我國國內系統(tǒng)重要性銀行資本充足率不得低于（）。A.11%B.8%C.11.5%D.10.5%【答案】C11、關于土地登記卡填寫要求，下列表述正確的有（）。A.土地登記卡以權利人為單位填寫B(tài).土地權利人獨自擁有或使用一宗土地的，土地登記時在土地登記卡主卡上進行登記C.兩個以上土地使用權人共同使用一宗土地的，土地登記時，填寫宗地土地登記卡及續(xù)表、共用宗土地登記卡目錄、各土地使用權人土地登記卡及續(xù)表D.地號、宗地面積發(fā)生變更的，須更換土地登記卡E.土地登記卡登記的內容發(fā)生變更或設定、變更及注銷土地他項權利的，在土地登記卡續(xù)表上進行登記【答案】B12、商業(yè)銀行在市場交易過程中的財務/會計錯誤屬于（）。A.戰(zhàn)略風險B.操作風險C.信用風險D.市場風險【答案】B13、對土地總登記之外設立的土地權利進行的登記是（）。A.全面登記B.初始登記C.設定登記D.其他登記【答案】B14、土地登記代理人最基本的權利是（）。A.獲取勞務報酬的權利B.依法開展土地登記代理業(yè)務的權利C.要求委托方提供相關資料的權利D.對委托方提出建議的權利【答案】A15、風險管理部門在（）的領導下，負責建設完善包括風險管理政策制度、工具方法、信息系統(tǒng)等在內的風險管理體系A.監(jiān)事會B.高管層C.經營部門D.董事會【答案】B16、直接體現商業(yè)銀行的風險管理水平和研究／開發(fā)能力的是()。A.不斷開發(fā)出針對不同風險種類的風險量化方法B.采取有效措施控制商業(yè)銀行的整體或重大風險C.建立功能強大、動態(tài)／交互式的風險監(jiān)測和報告系統(tǒng)D.采取科學的方法，識別商業(yè)銀行所面臨的各種風險【答案】C17、管理信息系統(tǒng)是風險監(jiān)管的內容和要素之一。監(jiān)管部門對管理信息系統(tǒng)有效性的評判可用（）衡量，這些因素受信息需求分析和系統(tǒng)設計影響。A.數量、復雜性、及時性B.運行速度、復雜性、便捷性C.質量、數量、及時性D.質量、及時性、便捷性【答案】C18、在風險偏好設置與實施過程中，需要注意的問題不包括()。A.向業(yè)務條線和分支機構傳導B.將風險偏好與戰(zhàn)略規(guī)劃有機結合C.充分考慮相關利益者的期望D.加強自我約束，確定風險偏好【答案】D19、某銀行2006年末可疑類貸款余額為400億元，損失類貸款余額為200億元，各項貸款余額總額為40000億元，若要保證不良貸款率低于3%，則該銀行次級類貸款余額最多為()億元。A.200B.400C.600D.800【答案】C20、信用評分模型的關鍵在于()。A.辨別分析技術的運用B.特征變量的當前市場數據的搜集C.特征變量的選擇和各自權重的確定D.單一借款人違約概率及同一信用等級下所有借款人的違約概率的確定【答案】C21、搭積木法在計算銀行的市場風險時，首先按照特定的準則計算資產組合分別暴露于五種風險下的資本要求，再進行加總，也被稱為()。A.組合法B.標準化方法C.高級計量法D.內部模型法【答案】B22、（）是根據針對火災險的財險精算原理，對貸款組合違約率進行分析，并假設在組合中，每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)。A.CreditMetrics模型B.CreditRisk+模型C.CreditPortfolioView模型D.CreditMonitor模型【答案】B23、關于商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略說法不正確的是（）。A.戰(zhàn)略目標分解為戰(zhàn)略愿景、階段性戰(zhàn)略目標和主要發(fā)展指標B.商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略分為戰(zhàn)略目標和實現路徑兩個方面的內容C.各家銀行的戰(zhàn)略目標各不相同，不存在共性特征D.戰(zhàn)略目標確立后，應重點研究如何保證路徑的高質量和高效率【答案】C24、商業(yè)銀行最常見的資產負債期限錯配情況是()。A.將大量長期借款用于短期貸款，即借長貸短B.資產數額大于負債數額、C.將大量短期借款用于長期貸款，即借短貸長D.負債數額大于資產數額【答案】C25、下列關于市場風險報告的說法中，錯誤的是()。A.市場風險計量管理報告分為季報、半年報和年報B.專題市場風險報告為定期報告C.重大市場風險報告為不定期報告D.市場風險監(jiān)測分析日報由風險管理部門獨立編制【答案】B26、下列不屬于增長能力指標的是()。A.資產增長率B.營業(yè)收入利潤率C.利潤增長率D.權益增長率【答案】B27、（2018年真題）下列關于流動性比例的敘述中，錯誤的是（）。A.流動性比例的計算公式為：流動性比例=（流動性資產余額／流動性負債余額）×100％B.商業(yè)銀行的流動性比例應當不低于20％C.流動性比例可衡量銀行短期（1個月）內流動性資產和流動性負債的匹配情況D.要求銀行至少持有相當于流動性負債一定比例的流動性資產，以應對可能的流動性需要【答案】B28、()作為操作風險防控的第一道防線，對操作風險的管理情況負直接責任。A.風險管理部門B.高級管理部門C.業(yè)務管理部門D.內部審計部門【答案】C29、某商業(yè)銀行的核心資本為30億元，附屬資本為20億元，信用風險加權資產為500億元，市場風險價值(VaR)為4億元。依據我國《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》規(guī)定，該商業(yè)銀行的資本充足率約為(?)。A.9％B.10％C.12％D.16％【答案】A30、正常貸款遷徙率為（）。A.(期初正常類貸款中轉為不良貸款的金額+期初關注類貸款中轉為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額+期初關注類貸款余額-期初關注類貸款期間減少金額)×100％B.(期初正常類貸款中轉為不良貸款的金額一期初關注類貸款中轉為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額+期初關注類貸款余額-期初關注類貸款期間減少金額)×100％C.(期初正常類貸款中轉為不良貸款的金額+期初關注類貸款中轉為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額-期初關注類貸款余額-期初關注類貸款期間減少金額)×100％D.(期初正常類貸款中轉為不良貸款的金額+期初關注類貸款中轉為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額+期初正常類貸款期間減少金額+期初關注類貸款余額-期初關注類貸款期間減少金額)×100％【答案】A31、下列關于商業(yè)銀行的業(yè)務外包的論述，不正確的是()。A.商業(yè)銀行經營管理中的諸多操作或服務都可以外包，但一些關鍵過程和核心業(yè)務等不應外包出去B.通過業(yè)務外包。商業(yè)銀行也把相應的風險承擔者轉移給了外包商，商業(yè)銀行從此不必對外包業(yè)務負任何直接或問接的責任C.雖然業(yè)務可以外包，但是對于外包業(yè)務的可能的不良后果，商業(yè)銀行仍然需要承擔責任D.進行外包時，商業(yè)銀行必須對外包業(yè)務的風險進行管理【答案】B32、()是指國際債權人在進行國際資金融通時往往要求當地信譽好的銀行、非銀行金融機構、企業(yè)或政府為其提供擔保。A.保險轉移B.非保險轉移C.兩者都是D.兩者都不是【答案】B33、商業(yè)銀行信用風險管理部門采用圓收現金流法，計算某個債項的違約損失率時，若該債項的回收總金額為1.04億元，回收總成本為0.44億元，違約風險暴露為1.2億元，則該債項的違約損失率為()。A.50%B.86.67%C.36.67%D.42.31%【答案】A34、投資組合理論產生于（）。A.全面風險管理模式階段B.資產風險管理模式階段C.負債風險管理模式階段D.資產負債風險管理模式階段【答案】B35、關于經濟合作和發(fā)展組織的公司治理觀點，下列說法不正確的是（）。A.如果股東的權利受到損害，他們沒有機會得到有效補償B.治理結構框架應確保董事會對公司的戰(zhàn)略性指導和對管理人員的有效監(jiān)督C.公司治理應當維護股東的權利，確保包括小股東和外國股東在內的全體股東受到平等的待遇D.治理結構應當確認利益相關者的合法權利，并且鼓勵公司和利益相關者為創(chuàng)造財富和工作機會以及保持企業(yè)財務健全而積極地進行合作【答案】A36、下列關于商業(yè)銀行資本的說法中，錯誤的是（）。A.賬面資本即所有者權益，是商業(yè)銀行資產負債表上所有者權益部分B.賬面資本包括普通股股本／實收資本、資本公積、盈余公積、未分配利潤、投資重估儲備、一般風險準備等C.監(jiān)管資本是監(jiān)管當局規(guī)定的銀行必須持有的與其業(yè)務總體風險水平相匹配的資本D.經濟資本是指商業(yè)銀行用于彌補預期損失的資本【答案】D37、下列不是銀行賬戶利率風險管理的必經程序，但卻是銀行賬戶利率風險管理的基礎的是（）。A.銀行賬戶利率風險計量B.銀行賬戶利率風險控制C.利率預測D.風險資本限額【答案】C38、案例一這種影響進度計劃實施的因素主要是（）。A.供應商違約，違背采購合同對產品供應質量的約定B.施工方造成的問題C.自然因素導致施工延遲D.供應商與施工方沒有商議好【答案】A39、()中總收入為凈利息收入與凈非利息收入之和。A.基本指標法B.標準法C.高級計量法D.替代標準法【答案】A40、（2018年真題）下列不屬于商業(yè)銀行獲取資金，滿足流動性需求快捷通道的是（）。A.債券市場交易B.貨幣市場拆借C.公開市場操作D.股票市場交易【答案】D41、下列選項中，不屬于三級流動性儲備的是（）。A.全部交易賬戶B.庫存現金C.部分持有待售組合D.票據【答案】B42、依據發(fā)生主體性質、評級、剩余期限等信息，確定資本計提風險權重的是()特定風險計提。A.利率風險B.股票風險C.匯率風險D.期權風險【答案】A43、工程工期指（）。A.在平均建設管理水平、施工工藝和機械裝備水平及正常的建設條件（自然的、社會經濟的）下，工程從開工到竣工所經歷的時間B.根據項目方案具體的工藝、組織和管理等方面情況，排定網絡計劃后，根據網絡計劃所計算出的工期C.指業(yè)主與承包商簽訂的合同中確定的承包商完成所承包項目的工期，也即業(yè)主對項目工期的期望D.指工程從開工至竣工所經歷的時間【答案】D44、下列各項中，不屬于失職違規(guī)情形的是()。A.對客戶進行誤導B.從事超越授權交易C.惡意毀損資產D.支配超出權限資金額度【答案】C45、銀行體系不可消除的內生因素是()。A.收益B.競爭C.風險D.壟斷【答案】C46、商業(yè)銀行進行貸款組合層面的行業(yè)風險識別時，關注的重點不包括()。A.銀行不同客戶的行業(yè)集中度B.銀行客戶集中地區(qū)的經濟狀況及其變動趨勢C.銀行貸款在不同行業(yè)中的分布D.銀行主要客戶所在行業(yè)的特征、定位、競爭力及替代性分析【答案】B47、（2021年真題）根據《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，下列不屬于第二支柱核心內容的是（）A.風險評估B.資本規(guī)劃C.信息披露D.壓力測試【答案】C48、（2019年真題）A銀行在2010年年初共有800億元正常類貸款、200億元關注類貸款，本年收回貸款150億元，全都為正常類貸款；新發(fā)放貸款180億元，截至2010年年末，假設部分新增貸款全部為正常類貸款；該銀行的正常類貸款、關注類貸款年末余額分別為800億元、180億元。則該銀行2010年的正常貸款遷徙率為（）。A.4.38％B.5.38％C.5.88％D.8.38％【答案】C49、下列()不屬于全面風險管理模式所體現的風險管理理念和方法。A.全面的風險管理范圍B.區(qū)域的風險管理體系C.全程的風險管理過程D.全員的風險管理文化【答案】B50、商業(yè)銀行的核心“無形資產”是()。A.風險管理信息系統(tǒng)B.完善的公司治理機構C.健全的內部控制機制D.有效的風險管理策略【答案】A多選題（共20題）1、商業(yè)銀行董事會在信息科技治理中，應承擔的職責有（）。A.審查批準信息科技戰(zhàn)略B.評估信息科技及其風險管理工作的總體效果和效率C.確定可接受的風險級別D.監(jiān)督各項職責的落實E.履行信息科技預算和支出【答案】ABC2、在流動性比例中，流動性負債包括（)。A.—個月內到期的同業(yè)往來凈額B.—個月到期的各種已發(fā)行的債券和票據C.一個月內到期的中央銀行借款D.—個月內到期的應付款E.活期存款(不含財政性存款）【答案】ABCD3、利率互換的主要作用是（）。A.規(guī)避利率波動的風險B.持續(xù)期分析C.交易雙方可以降低各自的融資成本D.外匯敞口分析E.有助于風險管理【答案】AC4、上述材料描述的風險的計量方法主要有（）。A.基本指標法B.標準法C.內部模型法D.內部評級法E.高級計量法【答案】AB5、《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》中的資本監(jiān)管要求為（）。A.達標期后系統(tǒng)重要性銀行和非系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率分別不得低于11.5%和10.5%B.2.5%儲備資本要求和0～2.5%逆周期資本要求C.若出現系統(tǒng)性的信貸增長過快.商業(yè)銀行需計提3%的逆周期超額資本D.核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率分別為5%、6%和8%E.系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求為1%【答案】ABD6、利率風險按照來源不同，可以分為（）。A.重新定價風險B.收益率曲線風險C.基準風險D.期權性風險E.國家風險【答案】ABCD7、使用SMART方法，指標管理部門從()等方面對關鍵風險指標進行評估。A.具體B.可計量C.可實現D.時間E.責任【答案】ABCD8、根據《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》，監(jiān)管資本包括一級資本和二級資本。其中，一級資本中的其他一級資本包括()。A.資本公積可計入部分B.盈余公積C.其他一級資本工具及其溢價D.少數股東資本可計入部分E.超額貸款損失準備可計入部分【答案】CD9、下列屬于風險緩釋措施的有（）。A.制訂應急和連續(xù)營業(yè)方案B.建立完善的風險監(jiān)管體系C.購買保險D.業(yè)務外包E.計提預期損失【答案】ACD10、下列關于土地征收的說法中，不正確的是（）。A.土地征收是一種行政關系B.土地征收是物權變動的一種常見情形C.土地征收只能由政府來執(zhí)行D.土地征收要依照特定的法律權限和程序【答案】B11、下列關于久期的說法，正確的有()。A.久期是對固定收益產品的利率敏感程度或利率彈性的衡量B.久期也稱為持續(xù)期C.根據久期的公式，收益率的微小變化將使價格發(fā)生正比例變動D.久期是以未來收益的現值為權數計算的現金流平均到期時間E.某一金融工具的久期等于金融工具各期現金流發(fā)生的相應時間乘以各期現值與金融工具現值的商【答案】ABD12、下列哪些屬于市場風險的計量方法（）A.外匯敞口分析B.久期分析C.缺口分析D.敏感性分析E.權重法【答案】ABCD13、在有害身體健康的環(huán)境中施工增加的費用，按人工費的（）計算。A.8％B.9％C.10％D.11％【答案】C14、在融資集中度的管理中，最大十家同業(yè)融入比例是（）與總