初級(jí)銀行從業(yè)資格之初級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理綜合檢測(cè)?？糀卷附答案

初級(jí)銀行從業(yè)資格之初級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理綜合檢測(cè)?？糀卷附答案

單選題（共50題）1、（），商業(yè)銀行進(jìn)入負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段。A.20世紀(jì)60年代以前B.20世紀(jì)60年代C.20世紀(jì)70年代D.20世紀(jì)80年代【答案】B2、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)包括利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)四種,其中（）風(fēng)險(xiǎn)尤為重要。A.匯率風(fēng)險(xiǎn)B.利率風(fēng)險(xiǎn)C.股票風(fēng)險(xiǎn)D.商品風(fēng)險(xiǎn)【答案】B3、當(dāng)前，某銀行貸款余額的50%為房地產(chǎn)行業(yè)貸款，利潤(rùn)亦有超過50%來自該類型貸款，目前該類型貸款的不良率為0。根據(jù)上述信息，以下對(duì)該銀行貸款業(yè)務(wù)的評(píng)價(jià)，恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ.該類型貸款的預(yù)期損失為0B.該銀行的貸款集中度過高，其貸款業(yè)務(wù)存在較大風(fēng)險(xiǎn)C.追逐低風(fēng)險(xiǎn)、高收益是商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)的必然選擇D.該類型貸款不存在信用風(fēng)險(xiǎn)，因此盡管比重偏高，亦無不妥【答案】B4、交易賬簿業(yè)務(wù)主要受公允價(jià)值變動(dòng)對(duì)盈利能力的影響，每（）計(jì)量公允價(jià)值通常按市場(chǎng)價(jià)格計(jì)價(jià)。A.日B.月C.半年D.年【答案】A5、（）是指商業(yè)銀行能夠隨時(shí)以合理的成本吸收客戶存款或從市場(chǎng)獲得需要的資金。A.資產(chǎn)流動(dòng)性B.負(fù)債流動(dòng)性C.資本流動(dòng)性D.融資流動(dòng)性【答案】B6、抵押權(quán)證和房產(chǎn)證丟失屬于操作風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部流程中的(?)。A.文件／合同缺陷B.財(cái)務(wù)／會(huì)計(jì)錯(cuò)誤C.結(jié)算／支付錯(cuò)誤D.產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷【答案】A7、(?)是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險(xiǎn)管理／決策機(jī)構(gòu)，承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任。A.監(jiān)事會(huì)B.高級(jí)管理層C.董事會(huì)D.風(fēng)險(xiǎn)管理部門【答案】C8、商業(yè)銀行有效防范和控制操作風(fēng)險(xiǎn)的前提是（）。A.建立完善的公司治理結(jié)構(gòu)B.建立完善內(nèi)部控制體制C.加強(qiáng)外部監(jiān)管體制建設(shè)D.以上都不是【答案】A9、（）負(fù)責(zé)制定、定期審查和監(jiān)督執(zhí)行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的政策、程序以及具體的操作規(guī)程，及時(shí)了解市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)水平及其管理狀況。A.董事會(huì)B.高級(jí)管理層C.股東大會(huì)D.監(jiān)事會(huì)【答案】B10、下列各項(xiàng)銀行資產(chǎn)中，流動(dòng)性最高的是（）。A.股票B.銀行的房產(chǎn)C.銀行在子公司的投資D.在中央銀行的市場(chǎng)操作中可用于抵押的政府債券【答案】D11、假設(shè)1年期即期利率為5%，1年后的1年遠(yuǎn)期利率為7%，那么2年期即期利率（年利率）為（）。A.5.00%B.6.00%C.7.00%D.8.00%【答案】B12、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)對(duì)中國(guó)的銀行監(jiān)管的意義不包括（）。A.有利于提高金融監(jiān)管的系統(tǒng)性和全面性B.有利于提高金融監(jiān)管的持續(xù)性C.有利于提高金融監(jiān)管的針對(duì)性D.有利于提高金融監(jiān)管的差異性【答案】D13、利率風(fēng)險(xiǎn)按照來源的不同，可分為重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)、收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)和期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)。其中，就固定利率而言，()來源于銀行資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)到期期限之間所存在的差異。A.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)B.收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)C.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)D.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)【答案】C14、《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定，國(guó)際活躍銀行的整體資本充足率不得低于______其中核心資本充足率不得低于______。()A.6%；4%B.8%；6%C.8%;4%D.10%;8%【答案】C15、中央銀行實(shí)施緊縮的貨幣政策，基準(zhǔn)利率水平不斷提高，在該貨幣政策影響下，通常會(huì)使（）。A.借款人承受較低的風(fēng)險(xiǎn)B.潛在借款人的風(fēng)險(xiǎn)水平下降C.所有企業(yè)的違約風(fēng)險(xiǎn)有一定程度的提高D.所有企業(yè)的履約程度有一定的提高【答案】C16、貸后管理的內(nèi)容不包括()。A.貸款定價(jià)B.信貸資金監(jiān)控C.擔(dān)保管理D.風(fēng)險(xiǎn)分類【答案】A17、以下不是各國(guó)政府及監(jiān)管機(jī)構(gòu)加強(qiáng)并深化銀行監(jiān)管原因的是()。A.銀行業(yè)為各行業(yè)廣泛提供金融服務(wù)B.銀行業(yè)屬于完全壟斷行業(yè)C.銀行普遍存在通過擴(kuò)大資產(chǎn)規(guī)模來增加利潤(rùn)的發(fā)展沖動(dòng)D.存款人與銀行的關(guān)系屬于特殊的債權(quán)人與債務(wù)人關(guān)系【答案】B18、（2018年真題）某商業(yè)銀行資產(chǎn)總額為300億元，風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)總額為200億元，資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)暴露為250億元，預(yù)期損失為4億元，則該商業(yè)銀行的預(yù)期損失率為（）。A.1.33％B.1.60％C.2.00％D.3.08％【答案】B19、設(shè)計(jì)良好的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)體系要滿足整體性、重要性、敏感性、可靠性原則。其中，()原則是指監(jiān)控工作要提示重點(diǎn)地區(qū)、重點(diǎn)業(yè)務(wù)、關(guān)鍵環(huán)節(jié)的操作風(fēng)險(xiǎn)隱患，反映全行操作風(fēng)險(xiǎn)的主要特征。A.重要性B.敏感性C.可靠性D.整體性【答案】A20、假設(shè)某商業(yè)銀行存在負(fù)債敏感性缺口，此時(shí)市場(chǎng)利率上升會(huì)導(dǎo)致銀行的凈利息收入（）。A.無法判斷B.上升C.下降D.不變【答案】C21、（2018年真題）（）是指商業(yè)銀行在追求短期商業(yè)目的和長(zhǎng)期發(fā)展目標(biāo)的過程中，因不適當(dāng)?shù)陌l(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策給商業(yè)銀行造成損失或不利影響的風(fēng)險(xiǎn)。A.法律風(fēng)險(xiǎn)B.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)C.合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)D.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)【答案】B22、關(guān)聯(lián)交易是指發(fā)生在集團(tuán)內(nèi)()之間的有關(guān)轉(zhuǎn)移權(quán)利和義務(wù)的事項(xiàng)安排。A.股東B.關(guān)聯(lián)方C.股東與高級(jí)管理層D.董事會(huì)與高級(jí)管理層【答案】B23、假設(shè)其他條件均相同，則以下哪種債券的利率風(fēng)險(xiǎn)最高()A.5年期零息債券B.5年期票面利息為5％的固定利率債券C.5年期票面利率為7％的固定利率債券D.10年期浮動(dòng)利率債券【答案】D24、下列各項(xiàng)屬于商業(yè)銀行員工失職違規(guī)的是()。A.內(nèi)幕交易B.勞方索償C.濫用職權(quán)D.缺乏崗位輪換機(jī)制【答案】C25、在對(duì)客戶進(jìn)行信用評(píng)級(jí)時(shí)，包括個(gè)人因素、資金用途因素、還款來源因素、保障因素和企業(yè)前景因素的針對(duì)企業(yè)信用分析的專家系統(tǒng)是()。A.5As系統(tǒng)B.5Ps系統(tǒng)C.CAME1分析系統(tǒng)D.5Cs系統(tǒng)【答案】B26、商業(yè)銀行過去籌集的資金由于受到內(nèi)外部因素的影響而發(fā)生不規(guī)則波動(dòng)，從而對(duì)商業(yè)銀行的價(jià)值產(chǎn)生沖擊并引發(fā)相關(guān)損失的可能性被稱為()。A.資本折價(jià)風(fēng)險(xiǎn)B.負(fù)債流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)C.資產(chǎn)減值風(fēng)險(xiǎn)D.投資風(fēng)險(xiǎn)【答案】B27、()是流動(dòng)性覆蓋率的一個(gè)補(bǔ)充，鼓勵(lì)銀行通過結(jié)構(gòu)調(diào)整減少短期融資、增加長(zhǎng)期穩(wěn)定資金來源。A.存貸比B.核心負(fù)債比例C.凈穩(wěn)定資金比例D.同業(yè)市場(chǎng)負(fù)債比例【答案】C28、關(guān)于資產(chǎn)證券化，下列說法正確的是()。A.具有將缺乏流動(dòng)性的貸款資產(chǎn)轉(zhuǎn)化成具有流動(dòng)性的證券的特點(diǎn)B.在某種程度上，資產(chǎn)證券化產(chǎn)品的屬性是由其標(biāo)的屬性決定的C.有利于分散信用風(fēng)險(xiǎn)，改善資產(chǎn)質(zhì)量D.以上都正確【答案】D29、信貸審批是在貸前調(diào)查和分析的基礎(chǔ)上，由獲得授權(quán)的審批人在規(guī)定的限額內(nèi)，結(jié)合交易對(duì)方或貸款申請(qǐng)人的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)，對(duì)其信用風(fēng)險(xiǎn)暴露進(jìn)行詳細(xì)的評(píng)估之后作出信貸決策的過程。信貸審批或信貸決策應(yīng)遵循下列原則：審貸分離原則、統(tǒng)一考慮原則和展期重審原則。A.0.25B.0.83C.0.82D.0.3【答案】C30、在保持其他條件不變的前提下，對(duì)單個(gè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素的微小變化對(duì)金融工具或資產(chǎn)組合收益或經(jīng)濟(jì)價(jià)值影響程度所設(shè)定的限額是()。A.頭寸限額B.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值限額C.止損限額D.敏感度限額【答案】D31、下列不屬于經(jīng)營(yíng)績(jī)效類指標(biāo)的是（）。A.總資產(chǎn)凈回報(bào)率B.資本充足率C.股本凈回報(bào)率D.成本收入比【答案】B32、商業(yè)銀行外匯交易部門針對(duì)一個(gè)外匯投資組合過去250天的收益率進(jìn)行分析,所獲得的收益率分布為正態(tài)分布。假設(shè)該組合的日平均收益率為0.1%,標(biāo)準(zhǔn)差為0.15%,則在下一個(gè)市場(chǎng)交易日,該外匯投資組合的當(dāng)日收蓋率有95%的可能性落在（）A.-0.05—0.25%B.-0.2%—0.4%C.-0.05%—0.1%D.0.1%—0.25%【答案】B33、借款人的資產(chǎn)與負(fù)債情況調(diào)查的主要內(nèi)容不包括（）。A.借款人年薪收入B.借款人所在單位的盈利情況C.借款人是否具有良好的還款意愿和能力D.借款人的可變現(xiàn)資產(chǎn)情況【答案】B34、商業(yè)銀行具有相同或相似屬性業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)敞口過大而表現(xiàn)出的風(fēng)險(xiǎn)為()，該風(fēng)險(xiǎn)為流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的主要誘因之一。A.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)B.集中度風(fēng)險(xiǎn)C.信用風(fēng)險(xiǎn)D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)【答案】B35、《金融違法行為處罰辦法》屬于()。A.指引B.法律C.行政法規(guī)D.部門規(guī)章【答案】C36、以下不屬于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法的是（）。A.事前識(shí)別B.事中識(shí)別C.事后識(shí)別D.因果分析模型【答案】B37、商業(yè)銀行當(dāng)前的外匯敞口頭寸如下：瑞士法郎空頭20，日元多頭50，歐元多頭100，英鎊多頭150，美元空頭180。則累計(jì)總敞口頭寸和凈總敞口頭寸分別為（）。A.累計(jì)總敞口頭寸200，凈總敞口頭寸500B.累計(jì)總敞口頭寸500.凈總敞口頭寸100C.累計(jì)總敞口頭寸300，凈總敞口頭寸300D.累計(jì)總敞口頭寸100。凈總敞口頭寸300【答案】B38、信用風(fēng)險(xiǎn)很大程度上是一種()，因此，在很大程度上能被多樣性的組合投資所降低。A.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)B.非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)D.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)【答案】B39、下列關(guān)于現(xiàn)金流分析的說法，不正確的是()。A.現(xiàn)金流分析有助于真實(shí)、準(zhǔn)確地反映商業(yè)銀行在未來短期內(nèi)的流動(dòng)性狀況B.商業(yè)銀行的規(guī)模越大，業(yè)務(wù)越復(fù)雜，現(xiàn)金流分析的可信賴度越強(qiáng)C.根據(jù)歷史數(shù)據(jù)研究，流動(dòng)性剩余額與總資產(chǎn)之比小于3%～5%時(shí)，對(duì)商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)預(yù)警D.應(yīng)當(dāng)將商業(yè)銀行的流動(dòng)性“剩余”或“赤字”與融資需求在不同的時(shí)間段內(nèi)進(jìn)行比較，以合理預(yù)估商業(yè)銀行的流動(dòng)性需求【答案】B40、（2018年真題）國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)不同于商業(yè)銀行所面臨的一般風(fēng)險(xiǎn)。據(jù)此，下列表述中錯(cuò)誤的是（）。A.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生或存在于跨國(guó)的經(jīng)濟(jì)、金融和貿(mào)易活動(dòng)中B.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)不可以轉(zhuǎn)移C.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)是和國(guó)家主權(quán)密切相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)D.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)是由不可抗拒的國(guó)外風(fēng)險(xiǎn)因素造成的【答案】B41、土地總登記中，對(duì)登記公告結(jié)果有異議的，可以向（）申請(qǐng)復(fù)查。A.縣人民政府B.縣國(guó)土資源局C.國(guó)土資源部門的上級(jí)單位D.土地登記代理機(jī)構(gòu)【答案】B42、商業(yè)銀行在開展外包活動(dòng)時(shí)，應(yīng)當(dāng)定期向()遞交外包活動(dòng)的評(píng)估報(bào)告。A.總行B.中國(guó)人民銀行C.所在地銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)D.所在地證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)【答案】C43、利用5年期政府債券的空頭頭寸為10年期政府債券的多頭頭寸進(jìn)行保值，當(dāng)收益率曲線變陡時(shí)，該10年期政府債券多頭頭寸的經(jīng)濟(jì)價(jià)值會(huì)（）。A.上升B.下降C.不變D.難以判斷【答案】B44、如果利率變動(dòng)對(duì)存款人有利，存款人就可能選擇重新安排存款，從而對(duì)銀行產(chǎn)生不利影響，這種風(fēng)險(xiǎn)屬于()。A.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)B.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)C.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)D.收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)【答案】B45、“業(yè)務(wù)規(guī)模小、交易量小、結(jié)構(gòu)變化不太迅速的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，雖然操作風(fēng)險(xiǎn)造成的損失不一定低，但是發(fā)生操作風(fēng)險(xiǎn)的頻率相對(duì)較低；而業(yè)務(wù)規(guī)模大、交易量大、結(jié)構(gòu)變化迅速的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，受到操作風(fēng)險(xiǎn)沖擊的可能性也大”指的是操作風(fēng)險(xiǎn)的（）特點(diǎn)。A.差異性B.復(fù)雜性C.轉(zhuǎn)化性D.具體性【答案】A46、商業(yè)銀行對(duì)小企業(yè)進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)分析時(shí)，下列一般不屬于小企業(yè)特征的是（）。A.財(cái)務(wù)真實(shí)性比較難以把握B.生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)受市場(chǎng)的影響較大C.公司治理受股東影響較大D.生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相對(duì)平穩(wěn)【答案】D47、20世紀(jì)60年代，（）是華爾街的第一次數(shù)學(xué)革命的金融理論。A.馬柯威茨提出的現(xiàn)代資產(chǎn)組合理論B.夏普提出的CAPM模型C.布萊克、舒爾斯、默頓推導(dǎo)出歐式期權(quán)定價(jià)的一般模型D.羅斯提出套利定價(jià)理論【答案】B48、商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的最有效方法是以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃和實(shí)施方案。在以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃中，戰(zhàn)略規(guī)劃的調(diào)整依賴于(?)的反饋循環(huán)。A.戰(zhàn)略方案選擇和公司治理B.戰(zhàn)略實(shí)施和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理C.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和運(yùn)營(yíng)績(jī)效D.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和整體戰(zhàn)略【答案】B49、當(dāng)前，某銀行貸款余額的50％為房地產(chǎn)行業(yè)貸款，利潤(rùn)亦有超過50％來自該類型貸款，目前該類型貸款的不良率為0。根據(jù)上述信息，以下對(duì)該銀行貸款業(yè)務(wù)的評(píng)價(jià)，恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A.該類型貸款的預(yù)期損失為0B.該銀行的貸款集中度過高，其貸款業(yè)務(wù)存在較大風(fēng)險(xiǎn)C.追逐低風(fēng)險(xiǎn)、高收益是商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)的必然選擇D.該類型貸款不存在信用風(fēng)險(xiǎn)，因此盡管比重偏高，亦無不妥【答案】B50、下列不屬于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的是（）。A.流動(dòng)性比率B.現(xiàn)金流分析C.久期分析D.情景分析【答案】D多選題（共20題）1、操作風(fēng)險(xiǎn)的人員因素包括()造成損失或者不良影響而引起的風(fēng)險(xiǎn)。A.違反用工法B.失職違規(guī)C.員工的知識(shí)/技能匱乏D.內(nèi)部欺詐E.核心員工流失【答案】ABCD2、構(gòu)成商業(yè)銀行有效管理控制風(fēng)險(xiǎn)的外部保障的要素包括（）。A.市場(chǎng)約束B.市場(chǎng)準(zhǔn)入C.外部審計(jì)D.監(jiān)管部門監(jiān)督檢查E.信息披露【答案】AD3、（）是指土地權(quán)利變動(dòng)事項(xiàng)是否登記，依當(dāng)事人雙方意愿，政府無強(qiáng)制要求。A.登記自愿原則B.登記自主主義C.登記自發(fā)主義D.登記無強(qiáng)制作用【答案】D4、區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別應(yīng)特別關(guān)注的內(nèi)容有()。A.銀行客戶是否過度集中于某個(gè)地區(qū)B.銀行業(yè)務(wù)及客戶集中地區(qū)的經(jīng)濟(jì)狀況及其變動(dòng)趨勢(shì)C.銀行業(yè)務(wù)及客戶集中地區(qū)的地方政府相關(guān)政策及其適用性D.銀行客戶集中地區(qū)的信用環(huán)境和法律環(huán)境出現(xiàn)改善／惡化E.政府及金融監(jiān)管部門對(duì)本行客戶集中地區(qū)的發(fā)展政策、措施是否發(fā)生變化，如果變化是否造成地方優(yōu)惠政策難以執(zhí)行，及其變化對(duì)商業(yè)銀行業(yè)務(wù)的影響【答案】ABCD5、商業(yè)銀行進(jìn)行貸款定價(jià)，一般由哪些因素決定?（）A.資金成本B.經(jīng)營(yíng)成本C.風(fēng)險(xiǎn)成本D.資本成本E.通貨膨脹調(diào)整成本【答案】ABCD6、中國(guó)銀監(jiān)會(huì)評(píng)估國(guó)有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行的資產(chǎn)質(zhì)量指標(biāo)包括以下哪幾項(xiàng)（）。A.不良資產(chǎn)／貸款率B.預(yù)期損失率C.貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙D.不良貸款撥備覆蓋率E.貸款損失準(zhǔn)備充足率【答案】AC7、商業(yè)銀行建立風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)遵循的原則有（）。A.風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)具備有限的風(fēng)險(xiǎn)管理策略執(zhí)行權(quán)B.風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)具備全面的風(fēng)險(xiǎn)管理策略執(zhí)行權(quán)C.風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)成為商業(yè)銀行的盈利中心D.風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)具備高度的獨(dú)立性E.風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任【答案】AD8、質(zhì)量事故的處理方式不包括（）。A.返工處理B.返修處理C.報(bào)廢處理D.形成事故質(zhì)量報(bào)告【答案】D9、下列關(guān)于商業(yè)銀行區(qū)域限額管理的說法中，正確的有（）。A.在我國(guó)，區(qū)域限額管理包括國(guó)家限額管理B.在一定時(shí)期內(nèi)，我國(guó)商業(yè)銀行實(shí)施區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)限額管理是很有必要的C.國(guó)外銀行一般不對(duì)一個(gè)國(guó)家內(nèi)的某一區(qū)域設(shè)置區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)限額D.在我國(guó)，區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)限額在一般情況下經(jīng)常作為指導(dǎo)性的彈性限額E.在我國(guó)，當(dāng)某一地區(qū)受某些（政策、法規(guī)、自然災(zāi)害、社會(huì)環(huán)境等）因素的影響，導(dǎo)致區(qū)域內(nèi)經(jīng)營(yíng)環(huán)境惡化、區(qū)域內(nèi)部經(jīng)營(yíng)管理水平下降、區(qū)域信貸資產(chǎn)質(zhì)量惡化時(shí)，區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)限額將被嚴(yán)格地、剛性地加以控制【答案】BCD10、法人信貸業(yè)務(wù)的流程環(huán)節(jié)包括（）。A.信貸審查B.信貸審批C.貸款發(fā)放D.貸后管理E.信貸復(fù)核【答案】ABCD11、以下對(duì)于期權(quán)價(jià)值的理解，正確的有()。A.期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值可能為負(fù)值B.期權(quán)的價(jià)值包括內(nèi)在價(jià)值和時(shí)間價(jià)值兩部分C.期權(quán)的價(jià)值可能與其時(shí)間價(jià)值相等D.期權(quán)的時(shí)間價(jià)值可能為零E.期權(quán)的價(jià)值在到期日當(dāng)天，期權(quán)的價(jià)值等于其內(nèi)在價(jià)值【答案】BCD12、一般來說，收益率曲線（）。A.形狀反映了長(zhǎng)短期收益率之間的關(guān)系B.是市場(chǎng)對(duì)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)狀況的判斷C.是對(duì)未來經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期的結(jié)果D.是對(duì)未來通貨膨脹預(yù)期的結(jié)果E.是對(duì)未來資本回報(bào)預(yù)期的結(jié)果【答案】ABCD13、根據(jù)不同的管理需要和本質(zhì)特征，銀行資本可分為（）。A.賬面資本B.內(nèi)部資本C.監(jiān)管資本D.外部資本E.經(jīng)濟(jì)資本【答案】AC14、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略的實(shí)施成本主要在于（）的支出。A.人員工資B.風(fēng)險(xiǎn)分析C.經(jīng)濟(jì)資本配置D.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償E.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移【答案】BC15、下列關(guān)于經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法的說法，正確的是（）。A.在經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法中，目前被廣泛接受和普遍使用的是經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率(RAROC)B.在單筆業(yè)務(wù)層面上，RAROC可用于衡量一筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)與收益是否匹配，為商業(yè)銀行是否開展該筆業(yè)務(wù)以及如何定價(jià)提供依據(jù)C.在資產(chǎn)組合層面上，商業(yè)銀行在考量單筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)和資產(chǎn)組合效應(yīng)之后，可依據(jù)RAROC衡量資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)與收益是否匹配D.以監(jiān)管資本配置為基礎(chǔ)的經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法，克服了傳統(tǒng)績(jī)效考核中盈