初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理能力測試提升B卷附答案

初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理能力測試提升B卷附答案

單選題（共50題）1、（2018年真題）客戶風險的內(nèi)生變量指標中，公司治理結(jié)構(gòu)和存貨周轉(zhuǎn)率分別屬于（）。A.基本面指標和財務(wù)指標B.基本面指標和基本面指標C.財務(wù)指標和基本面指標D.財務(wù)指標和財務(wù)指標【答案】A2、關(guān)于公允價值、名義價值、市場價值，以下說法不恰當?shù)氖牵ǎ?。A.在市場風險計量與監(jiān)測的過程中，更具有實質(zhì)意義的是市場價值和公允價值B.市場價值是指在評估基準日，通過Ih愿交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的未來價值C.與市場價值相比，公允價值的定義更廣、更概括D.在大多數(shù)情況下，市場價值可以代表公允價值【答案】B3、在貸款重組流程中，下列不屬于準備重組方案的內(nèi)容的是()。A.基本的重組方向B.重組流程每個階段的評估目標C.重組的財務(wù)約束D.增加控制措施，限制企業(yè)經(jīng)營活動【答案】D4、下列屬于商業(yè)銀行持股人永久性資本投入的是()。A.固定資本B.經(jīng)濟資本C.監(jiān)管資本D.賬面資本【答案】D5、通常在商業(yè)銀行實際運營情況下，下列對資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)的描述，恰當?shù)氖牵ǎ.資產(chǎn)與負債的久期相等B.資產(chǎn)的久期大于負債的久期C.資產(chǎn)與負債的久期缺口為零D.資產(chǎn)的久期小于負債的久期【答案】B6、（2019年真題）根據(jù)監(jiān)管機構(gòu)的要求，商業(yè)銀行可以使用三種操作風險資本計量方法，其中（）風險敏感度最高。A.高級計量法B.內(nèi)部評級法C.標準法D.基本指標法【答案】A7、下列屬于貸款用途及還款來源調(diào)查主要內(nèi)容的是()。A.調(diào)查其他可變現(xiàn)資產(chǎn)情況B.確認借款人及家庭的人均月收入和年薪收入情況C.分析借款人及其家庭收入的穩(wěn)定性，判斷其是否具備良好的還款意愿和還款能力D.調(diào)查借款人的貸款用途與所申請的信貸品種的相關(guān)規(guī)定是否一致【答案】D8、在計算單幣種敞口頭寸時，所包含的項目有()A.即期凈敞口頭寸B.累計凈敞口頭寸C.敞口頭寸D.總敞口頭寸【答案】A9、（2018年真題）在商業(yè)銀行風險管理實踐中，與信用風險、市場風險和操作風險相比，形成原因更加復雜和廣泛，通常被視為一種多維風險的是（）。A.利率風險B.國別風險C.法律風險D.流動性風險【答案】D10、《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》中規(guī)定，負責設(shè)定風險偏好的是（），負責根據(jù)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略和風險偏好組織實施資本管理工作的是（）。A.監(jiān)事會；風險管理部門B.風險管理部門；高級管理層C.監(jiān)事會；董事會D.董事會；高級管理層【答案】D11、下列各項中，不是由操作風險引起的是()。A.將買入期權(quán)的銷售記錄成了購進B.在模型需要輸入日波動幅度時，輸入了月波動幅度C.由于實際波動程度超過了預期波動程度，使期權(quán)組合遭受損失D.基于一個時間系列進行波動性估計，該時間系列里包括了一個價格的極端值，超過其他價格100倍【答案】C12、下列關(guān)于長期次級債務(wù)的說法，正確的是()。A.長期次級債務(wù)是指存續(xù)期限至少在5年以上的次級債務(wù)B.經(jīng)銀監(jiān)會認可，商業(yè)銀行發(fā)行的有擔保的并以銀行資產(chǎn)為抵押或質(zhì)押的長期次級債務(wù)工具可列入附屬資本C.在到期日前最后5年，長期次級債務(wù)可計人附屬資本的數(shù)量每年累計折扣為20%D.長期次級債務(wù)不能列入附屬資本【答案】C13、商業(yè)銀行的審計部門應當定期（）對市場風險管理體系各個組成部分和環(huán)節(jié)的準確、可靠、充分和有效性進行獨立的審查和評價。A.至少每年一次B.至少每年兩次C.三年一次D.一年一次【答案】A14、風險管理評級是對銀行風險管理系統(tǒng)，即()的政策、程序、技術(shù)等的完整性、有效性進行評價定級的過程。A.發(fā)現(xiàn)、計算、監(jiān)管和防范風險B.識別、計算、監(jiān)測和控制風險C.發(fā)現(xiàn)、計算、監(jiān)管和控制風險D.識別、計算、監(jiān)測和防范風險【答案】B15、從策略理論來講，銀行常用的個人貸款營銷策略不包括()。A.產(chǎn)品策略B.定價策略C.促銷策略D.合作策略【答案】D16、貸款分類與債項評級比較，錯誤的是（）。A.前者綜合考慮了客戶信用風險因素和債項交易損失因素B.后者通常僅考慮影響債項交易損失的特定風險因素C.前者主要用于貸前管理，更多地體現(xiàn)為貸前審批D.后者可同時用于貸前審批、貸后管理【答案】C17、下列選項中屬于銀行監(jiān)管基本原則中公正原則內(nèi)容的是(?)。A.實體公正B.監(jiān)管立法和政策標準公開C.監(jiān)管執(zhí)法和行為標準公開D.行政復議的依據(jù)、標準、程序公開【答案】A18、RAROC的公式衡量的是()的使用效益。A.核心資本B.經(jīng)濟資本C.附屬資本D.監(jiān)管資本【答案】B19、下列（）不是聲譽風險管理體系應當重點強調(diào)的內(nèi)容。A.明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價值理念B.深入理解不同利益持有者對自身的期望值C.建立強大的、動態(tài)的風險管理系統(tǒng)，有能力提供風險事件的早期預警D.實現(xiàn)銀行利潤的最大化【答案】D20、關(guān)于專有信息和保密信息，下列表述不正確的是（）。A.有關(guān)專有信息和保密信息的免除規(guī)定不得與會計準則的披露要求產(chǎn)生沖突B.專有信息是指如果與競爭者共享這些信息，會導致銀行在這些產(chǎn)品和系統(tǒng)的投資價值下降，并進而削弱其競爭地位的信息C.保密信息則通常包括有關(guān)客戶的信息，以及內(nèi)部安排的一些詳細情況D.如果一些專有信息和保密信息的披露會嚴重損害銀行的地位，那么銀行可以選擇不披露其具體內(nèi)容，一般性披露也可以免除【答案】D21、越來越多的非銀行類金融服務(wù)機構(gòu)在提供更加便利和多元化的金融服務(wù)，填補市場空白的同時，也在逐步侵蝕商業(yè)銀行原有的市場份額，商業(yè)銀行面臨的這種戰(zhàn)略風險是（）。A.行業(yè)風險B.客戶風險C.競爭對手風險D.技術(shù)風險【答案】C22、內(nèi)部資本充足評估報告應涵蓋的主要內(nèi)容不包括()A.風險評估B.情景分析C.資本規(guī)劃D.壓力測試【答案】B23、某銀行外匯敞口頭寸為：歐元多頭90，E1元空頭40，英鎊空頭60，瑞士法郎多頭40，加拿大元空頭10，澳元空頭20，美元多頭160，分別按累計總敞口頭寸法、凈總敞口頭寸法和短邊法三種方法計算的總敞口頭寸中，最小的是()。A.160B.150C.120D.230【答案】A24、下列各項不屬于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)外包的是()。A.技術(shù)外包B.處理程序外包C.業(yè)務(wù)營銷外包D.資金交易業(yè)務(wù)外包【答案】D25、（2018年真題）下列不屬于商業(yè)銀行操作風險關(guān)鍵風險指標的是（）。A.利率變化頻率B.每萬人案件發(fā)生率、百萬元以上案件發(fā)生比率C.每億元資產(chǎn)損失率D.客戶投訴次數(shù)，錯誤和遺漏的頻率【答案】A26、以下哪項屬于對商業(yè)銀行運作或聲譽造成威脅的外部因素?（??）A.洗錢B.產(chǎn)品設(shè)計缺陷C.失職違規(guī)D.知識技能匱乏【答案】A27、廣義上講，銀行機構(gòu)的市場準入包括三個方面，其中不包括（）。A.機構(gòu)準入B.業(yè)務(wù)準入C.產(chǎn)品準入D.高級管理人員準入【答案】C28、一般地說，以()為主要資金來源的商業(yè)銀行，其負債流動性的利率敏感度相對較低。A.發(fā)行債券B.公司存款C.同業(yè)拆借D.居民儲蓄【答案】D29、在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，()決定其風險承擔能力。A.資本規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平B.資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的風險管理水平C.資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風險管理水平D.資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平【答案】C30、在商業(yè)銀行信用風險管理中,貸款客戶間最不可能產(chǎn)生違約相關(guān)性的事件是（）。A.貸款客戶所在地區(qū)經(jīng)濟持續(xù)下滑B.貸款客戶間互保聯(lián)?，F(xiàn)象較為普遍C.貸款客戶所投資的個別項目出現(xiàn)虧損D.市場資金緊張,企業(yè)票據(jù)貼現(xiàn)利率大幅提高【答案】C31、反洗錢國際組織及許多國家都將反洗錢恐怖融資和反擴散融資納入反洗錢工作范疇，關(guān)于恐怖融資表述最不恰當?shù)氖牵ǎ?。A.恐怖融資屬于恐怖主義的輔助行為B.恐怖融資是恐怖主義生存和發(fā)展的基礎(chǔ)C.恐怖融資的資金來源往往是非法所得D.恐怖融資是有意識地使恐怖活動得以順利實施的幫助行為【答案】C32、（2021年真題）在商業(yè)銀行的經(jīng)營發(fā)展過程中，存款人、貸款人乃至整個市場對商業(yè)銀行的態(tài)度和信心至關(guān)重要，因此（）對商業(yè)銀行市場價值的威脅最大。A.聲譽風險B.法律風險C.信用風險D.市場風險【答案】A33、商業(yè)銀行的借款人由于經(jīng)營問題，無法按期償還貸款，商業(yè)銀行的這部分貸款面臨的是（）。A.資產(chǎn)流動性風險B.負債流動性風險C.流動性過剩D.流動性短缺【答案】A34、商業(yè)銀行持有的其他銀行發(fā)行的混合資本債券和長期次級債務(wù)的風險權(quán)重為()。A.20%B.50%C.70%D.100%【答案】D35、離開地面一定深度單獨建筑、不能與地上建筑物聯(lián)為一體的地下建筑物，其土地權(quán)利具體登記時，土地面積為地下建筑物的（）A.建筑面積B.基底面積C.垂直投影面積D.使用面積【答案】C36、單一的資產(chǎn)風險管理模式和單一的負債風險管理模式均不能保證商業(yè)銀行安全性、流動性和效益性的均衡。在此情況下，（）應運而生。A.資產(chǎn)風險管理模式B.負債風險管理模式C.資產(chǎn)負債風險管理模式D.全面風險管理模式【答案】C37、某中小型企業(yè)向銀行借款以擴大生產(chǎn)，并請附近一家學校為其擔保，該學校（）。A.資產(chǎn)達到一定規(guī)模即可提供擔保B.不能提供擔保C.可以有條件地提供擔保D.經(jīng)上級主管部門的批準可以提供擔保【答案】B38、某商業(yè)銀行資產(chǎn)總額為200億元，風險加權(quán)資產(chǎn)總額為150億元，資產(chǎn)風險暴露為170億元，預期損失為5億元，則該商業(yè)銀行的預期損失率為（）。A.2.5％B.2％C.3.33％D.2.94％【答案】D39、施工過程中大量的設(shè)計變更仍需采用（），否則會對竣工結(jié)算造成影響。A.任一計取工程量B.人工計取工程量C.計算機計取工程量D.混合計取工程量【答案】B40、下列關(guān)于總敞口頭寸的說法中，錯誤的是()。A.總敞口頭寸反映整個貨幣組合的外匯風險B.累計總敞口頭寸法比較激進C.凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額與空頭總額之差D.短邊法計算的總敞口頭寸等于凈多頭頭寸之和與凈空頭頭寸之和中的較大值【答案】B41、下列主要應用于保管合同、運輸合同、加工承攬合同等主合同的擔保形式是（）。A.留置B.質(zhì)押C.抵押D.保證【答案】A42、商業(yè)銀行績效考評應堅持的原則是()。A.公平公正B.誠實信用C.綜合平衡D.客觀公正【答案】C43、某商業(yè)銀行當期在央行的超額準備金存款為43億元，庫存現(xiàn)金為11億元，若該行當期各項存款金額為2138億元，該銀行超額備付金率為（）。A.2.53％B.2.76％C.2.98％D.3.78％【答案】A44、下列各項中，不是聲譽風險管理體系應當重點強調(diào)的內(nèi)容是（）。A.明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價值理念B.深入理解不同利益持有者對自身的期望值C.建立強大的、動態(tài)的風險管理系統(tǒng)，有能力提供風險事件的早期預警D.實現(xiàn)銀行利潤的最大化【答案】D45、下列不屬于商業(yè)銀行代理業(yè)務(wù)中的操作風險的是()。A.客戶通過代理收付款進行洗錢活動B.代客理財產(chǎn)品受利率波動造成損失C.委托方偽造收付款憑證騙取資金D.業(yè)務(wù)員貪污或截留代理業(yè)務(wù)手續(xù)費【答案】B46、下列對土地登記申請的表述，不正確的是（）。A.土地登記申請必須由土地權(quán)利相關(guān)人親自辦理B.土地登記申請是土地登記的第一步C.有些土地登記不需要土地權(quán)利人申請D.土地登記申請必須采用書面方式【答案】A47、（）是指商業(yè)銀行在追求實現(xiàn)戰(zhàn)略目標的過程中，愿意且能夠承擔的風險類型和風險總量。A.風險限額B.風險水平C.風險偏好D.風險文化【答案】C48、某公司2015年銷售收入為1億元，銷售成本為4000萬元，2015年期初存貨為150萬元，2015年期末存貨為250萬元，則該公司2015年存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為（）天。A.19.8B.18.0C.16.0D.22.8【答案】B49、風險監(jiān)管的特點不包括（）。A.目標明確B.計劃性弱C.提高效率D.節(jié)省資源【答案】B50、投資者A期初以每股30元的價格購買股票100股，半年后每股收到0.4元現(xiàn)金紅利，同時賣出股票的價格是32元，則在此半年期間，投資者A在該股票上的百分比收益率為（）。A.2%B.3%C.5%D.8%【答案】D多選題（共20題）1、健全完善我國商業(yè)銀行的內(nèi)部控制體系包括的內(nèi)容有（）。A.完善激勵約束機制B.提高內(nèi)控制度的執(zhí)行力C.健全信息管理系統(tǒng)D.強化評估和反饋制度E.加強信息交流與溝通【答案】ABCD2、商業(yè)銀行通常使用標準化的損失數(shù)據(jù)收集模板來收集數(shù)據(jù)，并遵循統(tǒng)一的損失數(shù)據(jù)收集流程與規(guī)范。內(nèi)部損失數(shù)據(jù)收集的內(nèi)容包括()。A.明確損失所有者B.總損失金額信息C.損失事件發(fā)生的時間D.總損失中收回部分信息E.損失事件發(fā)生的主要原因、主要因素【答案】BCD3、下列關(guān)于期權(quán)種類的說法，正確的有()。A.按權(quán)利的內(nèi)容，期權(quán)可分為買方期權(quán)和賣方期權(quán)B.按交易的標的，期權(quán)可分為現(xiàn)實期權(quán)和虛擬期權(quán)C.按執(zhí)行價格，期權(quán)可分為平價期權(quán)和價外期權(quán)D.按履約方式，期權(quán)可分為美式期權(quán)和歐式期權(quán)E.按交易對象，期權(quán)可分為看漲期權(quán)、看跌期權(quán)和看漲看跌雙向期權(quán)【答案】AD4、貸款損失準備包括()。A.一般準備B.專項準備C.一般風險準備D.應急準備E.特種準備【答案】AB5、巴塞爾委員會提出，用標準法計算經(jīng)濟資本配置，銀行至少應該滿足的條件有（）。A.董事會和高級管理層應當積極參與監(jiān)督操作風險管理架構(gòu)B.銀行應當擁有充足的資源支持在主要產(chǎn)品線上和控制及審計領(lǐng)域采用該方法C.銀行的資本充足率應該達到12.5%D.銀行應該連續(xù)三年盈利E.銀行應當擁有完整且切實可行的操作風險管理系統(tǒng)【答案】AB6、在資產(chǎn)負債風險管理階段中出現(xiàn)的重要分析手段有()。A.定量分析B.實證分析C.久期分析D.定性分析E.缺口分析【答案】C7、以下風險管理方法屬于事前管理，即在損失發(fā)生前進行的有f)。A.風險轉(zhuǎn)移B.風險規(guī)避C.風險對沖D.風險分散E.風險補償【答案】ABCD8、關(guān)于商業(yè)銀行利率風險管理的表述，正確的有（）。A.當資產(chǎn)負債處于負債敏感型缺口時，市場利率上升會導致凈利息收益增加B.當資產(chǎn)負債處于資產(chǎn)敏感型缺口時，市場利率上升會導致凈利息收益增加C.當資產(chǎn)負債處于債務(wù)敏感型缺口時，市場利率下降會導致凈利息收益增加D.當資產(chǎn)負債處于資產(chǎn)敏感型缺口時，市場利率下降會導致凈利息收益增加E.當資產(chǎn)負債的缺口為0時，市場利率微小變化對凈利息收益無影響【答案】BC9、關(guān)于銀行利率風險，下列說法不正確的有()。A.如果銀行利息收入和利息支出所依據(jù)的基準利率變動不一致，則存在利率風險B.如果銀行以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源，則存在重新定價風險C.如果銀行以長期固定利率存款作為長期浮動利率貸款的融資來源，則存在重新定價風險D.如果銀行利息收入和利息支出依據(jù)相同的基準利率，該利率波動劇烈，則存在基準風險E.如果利率變動對存款人或借款人有利，則銀行存在基準風險【答案】AD10、商業(yè)銀行通常采用()的方式來應對和吸收預期損失。A.風險分散B.風險轉(zhuǎn)移C.風險規(guī)避D.沖減利潤E.提取損失準備金【答案】D11、以下關(guān)于信用風險組合模型的說法，正確的有()。A.CreditMetrics本質(zhì)上是一個VaR模型B.CreditMetrics無法達到同傳統(tǒng)期望和傳統(tǒng)標準差一樣來衡量非交易性資產(chǎn)信用風險的目的C.CreditPortfolioView是CreditMetrics模型的一種補充D.CreditPortfolioView比較適合投機類型的借款人E.CreditRisk+模型是對貸款組合違約率進行分析的【答案】ACD12、從操作風險的定義來看，操作風險的產(chǎn)生可分為（）四大原因。A.內(nèi)部流程B.系統(tǒng)缺陷C.流動性D.外部事件E.人員因素【答案】ABD13、全面