計量經(jīng)濟學期末考試題庫及答案

計量經(jīng)濟學題庫

、單項選擇題（每小題1分）

I.計量經(jīng)濟學是下列哪門學科的分支學科（C）。

A.統(tǒng)計學B.數(shù)學C.經(jīng)濟學D.數(shù)理統(tǒng)計學

2.計量經(jīng)濟學成為一門獨立學科的標記是（B）。

A.1930年世界計量經(jīng)濟學會成立B.1933年《計量經(jīng)濟學》會刊出版

C.1969年諾貝爾經(jīng)濟學獎設(shè)立D.1926年計量經(jīng)濟學（Economics）一詞構(gòu)造出來

3.外生變量和滯后變量統(tǒng)稱為（D）。

A.限制變量B.說明變量C.被說明變量D.前定

變量

4橫截面數(shù)據(jù)是指（A）。

A.同一時點上不同統(tǒng)計單位一樣統(tǒng)計指標組成的數(shù)據(jù)B.同一時點上一樣統(tǒng)計單位一樣統(tǒng)計指

標組成的數(shù)據(jù)

C.同一時點上一樣統(tǒng)計單位不同統(tǒng)計指標組成的數(shù)據(jù)D.同一時點上不同統(tǒng)計單位不同統(tǒng)計指

標組成的數(shù)據(jù)

5同一統(tǒng)計指標，同一統(tǒng)計單位按時間依次記錄形成的數(shù)據(jù)列是（C）。

A.時期數(shù)據(jù)B.混合數(shù)據(jù)C.時間序列數(shù)據(jù)D.橫截

面數(shù)據(jù)

6.在計量經(jīng)濟模型中，由模型系統(tǒng)內(nèi)部因素確定，表現(xiàn)為具有肯定的概率分布的隨機變量，其

數(shù)值受模型中其他變量影響的變量是（B）。

A.內(nèi)生變量B.外生變量C.滯后變量D.前

定變量

7.描繪微觀主體經(jīng)濟活動中的變量關(guān)系的計量經(jīng)濟模型是（A）。

A.微觀計量經(jīng)濟模型B.宏觀計量經(jīng)濟模型C.理論計量經(jīng)濟模型D.應(yīng)

用計量經(jīng)濟模型

8.經(jīng)濟計量模型的被說明變量肯定是（C）。

A.限制變量B.政策變量C.內(nèi)生變量D.外

生變量

9.下面屬于橫截面數(shù)據(jù)的是（D）。

A.1991-2003年各年某地區(qū)20個鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)的平均工業(yè)產(chǎn)值

B.1991-2003年各年某地區(qū)20個鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)各鎮(zhèn)的工業(yè)產(chǎn)值

C.某年某地區(qū)20個鄉(xiāng)鎮(zhèn)工業(yè)產(chǎn)值的合計數(shù)D.某年某地區(qū)20個鄉(xiāng)鎮(zhèn)各鎮(zhèn)的工業(yè)產(chǎn)值

10.經(jīng)濟計量分析工作的根本步驟是（A）o

A.設(shè)定理論模型一搜集樣本資料一估計模型參數(shù)一檢驗?zāi)Ｐ虰.設(shè)定模型一估計參數(shù)一檢驗?zāi)?/p>

型一應(yīng)用模型

C.個體設(shè)計一總體估計一估計模型一應(yīng)用模型D.確定模型導(dǎo)向一確定變量和方程式一估計模

型一應(yīng)用模型

11.將內(nèi)生變量的前期值作說明變量，這樣的變量稱為（D）。

A.虛擬變量R限制變量C.政策變量D.滯

后變量

12.（B）是具有肯定概率分布的隨機變量，它的數(shù)值由模型本身確定。

A.外生變量B.內(nèi)生變量C.前定變量

D.滯后變量

13.同一統(tǒng)計指標按時間依次記錄的數(shù)據(jù)列稱為（B）o

A.橫截面數(shù)據(jù)B.時間序列數(shù)據(jù)C.修勻數(shù)據(jù)

D.原始數(shù)據(jù)

14,計量經(jīng)濟模型的根本應(yīng)用領(lǐng)域有（A）o

A.構(gòu)造分析、經(jīng)濟預(yù)料、政策評價B.彈性分析、乘數(shù)分析、政策模擬

C.消費需求分析、消費技術(shù)分析、D.季度分析、年度分析、中長期分析

15.變量之間的關(guān)系可以分為兩大類，它們是（A）。

A.函數(shù)關(guān)系及相關(guān)關(guān)系B.線性相關(guān)關(guān)系和非線性相關(guān)關(guān)系

C.正相關(guān)關(guān)系和負相關(guān)關(guān)系D.簡潔相關(guān)關(guān)系和困難相關(guān)關(guān)系

16.相關(guān)關(guān)系是指（D）o

A.變量間的非獨立關(guān)系B.變量間的因果關(guān)系C.變量間的函數(shù)關(guān)系D.變量間

不確定性的依存關(guān)系

17.進展相關(guān)分析時的兩個變量（A）o

A.都是隨機變量B.都不是隨機變量

C.一個是隨機變量，一個不是隨機變量D.隨機的或非隨機都可以

18.表示x和y之間真實線性關(guān)系的是（C）o

A.族=6+6xB.E（y）=B+pxC.y=p+px+〃

t01/f0\tt0Itt

D.y=P+PX

/01t

19.參數(shù)p的估計量不具備有效性是指（B）。

A.var（p）=0B.var（B）為最小c.（'一B）=oD.（8—B）為最小

20.對于y=5+B'x+e，以b表示估計標準誤差，片表示回來值，則（B）。

i0Iii

A.旨=0時Z（Y-Y）=0B.W=0時E（Y-j）2=0

iiii

C.<￡=0時,工（丫一寸）為最小D.）=0時,Z（Y—寸）2為最小

iiii

21.設(shè)樣本回來模型為Y=P"+『X+e,則一般最小二乘法確定的屋的公式中，錯誤的是

i01iii

B.nSxY-XX.SY

1nSxLCSx）

nExY-XXXY

D.P=________L_J________i_______i.

I02

22.對于Y=r+B-x+e,以W表示估計標準誤差，r表示相關(guān)系數(shù)，則有（D）。

i01ii

A.cf=0時，r=lB.苗=0時，r=-lC.旨=0時，r=0D.cf=0時，r=l或r=-l

23.產(chǎn)量（X,臺）及單位產(chǎn)品本錢（Y,元/臺）之間的回來方程為寸=356—1.5X,這說明（D）。

A.產(chǎn)量每增加一臺，單位產(chǎn)品本錢增加356元B.產(chǎn)量每增加一臺，單位產(chǎn)品本錢削

減1.5元

C.產(chǎn)量每增加一臺，單位產(chǎn)品本錢平均增加356元D.產(chǎn)量每增加一臺，單位產(chǎn)品本錢平

均削減1.5元

a在總體回來直線E(Y)=B+0X中，P表示(B)。

0II

A.當X增加一個單位時，Y增加p個單位B.當X增加一個單位時，Y平均增加、個單位

C.當Y增加一個單位時，X增加0個單位D.當Y增加一個單位時，X平均增加。個單位

3對回來模型Y=P+PX+u進展檢驗時，通常假定u聽從(C)o

i0Iiii

A.N(0,a2)B.t(n-2)C.N(0,02)

D.t(n)

0以Y表示實際觀測值，q表示回來估計值，則一般最小二乘法估計參數(shù)的準則是使

(D)o

A.Z(Y-Y)=0B.X(Y-Y)2=0C.Z(Y—<)=最小

ijiiii

D.Z(Y—<)2=最小

ii

2設(shè)Y表示實際觀測值，寸表示OLS估計回來值，則下列哪項成立(D)o

A.Y=YB.Y=YC.Y=YD.Y=Y

8用OLS估計經(jīng)典線性模型Y=B+PX+u，則樣本回來直線通過點—D。

i01ii

A.(X,Y)B.(x,Y)C.(又，Y)D.(又,Y)

9以Y表示實際觀測值，寸表示OLS估計回來值，則用OLS得到的樣本回來直線+PX

i01i

滿意(A)o

A-E(Y-Y)=0B.Z(Y-Y)2=0C.E(Y-Y)2=O

iiiiii

D.Z(Y-Y)2=0

0用一組有30個觀測值的樣本估計模型Y+PX+u，在0.05的顯著性程度下對p的顯

著性作t檢驗，則R顯著地不等于零的條件是其統(tǒng)計量t大于(D

A.t(30)B.t(30)C.t(28)

0.050.0250.05

D.t(28)

0.025

3已知某始終線回來方程的斷定系數(shù)為0.64,則說明變量及被說明變量間的線性相關(guān)系數(shù)為

(B)o

A.0.64B.0.8C.0.4D.0.32

3相關(guān)系數(shù)r的取值范圍是（D)。

A.rWTB.rNlC.OWrWlD.-1Wr

3斷定系數(shù)R2的取值范圍是（C)o

A.R2WTB.R2N1C.0WR2W1D.

1WR2W1

某一特定的X程度上，總體Y分布的離散度越大，即。2越大，則（A）。

A.預(yù)料區(qū)間越寬，精度越低B.預(yù)料區(qū)間越寬，預(yù)料誤差越小

C預(yù)料區(qū)間越窄，精度越高D.預(yù)料區(qū)間越窄，預(yù)料誤差越大

35.假如X和Y在統(tǒng)計上獨立，則相關(guān)系數(shù)等于（C）o

A.1B.—1C.0

D.OO

根據(jù)確定系數(shù)R2及F統(tǒng)計量的關(guān)系可知，當R2=l時，有（D）。

A.F=1B.F=-lC.F=0D.F

=OO

區(qū)在C-D消費函數(shù)丫=4〃1/05中，（A)o

A.a和p是彈性B.A和a是彈性C.A和p是彈性D.A是彈

性

P=0所用的統(tǒng)計量工^

品回來模型y=p+pX+u中，關(guān)于檢驗H：下列說法正確

/01i/017^7

的是（D）o

A聽從“2(〃-2)B聽從f(n-1)C聽從%H-1)D聽從/(〃-2)

2（

g在二元線性回來模型y=p+PX+pX+“中，八表示（A）

/011/22ii1o

A.當X2不變時，XI每變動一個單位Y的平均變動。B.當XI不變時，X2每變動一個

單位Y的平均變動。

C.當XI和X2都保持不變時，Y的平均變動。D.當XI和X2都變動一個單位時，

Y的平均變動。

人在雙對數(shù)模型InF=ln。+01nX+〃中，九的含義是（D）。

A.Y關(guān)于X的增長量B.Y關(guān)于X的增長速度CY關(guān)于X的邊際傾向D.Y關(guān)于X的彈

性

4根據(jù)樣本資料已估計得出人均消費支出Y對人均收入X的回來模型為m=2.0（）+0.75InX,

Y

這說明人均收入每增加1%,人均消費支出將增加（C）。

A.2%B.0.2%C.0.75%

D.7.5%

@按經(jīng)典假設(shè)，線性回來模型中的說明變量應(yīng)是非隨機變量，且（A）。

A.及隨機誤差項不相關(guān)B.及殘差項不相關(guān)C.及被說明變量不相關(guān)D.及回來

值不相關(guān)

圖根據(jù)斷定系數(shù)R2及F統(tǒng)計量的關(guān)系可知，當R2=l時有（C）。

A.F=1B.F=一

1C.F=8D.F=O

<下面說法正確的是（D）o

A.內(nèi)生變量是非隨機變量B.前定變量是隨機變量C.外生變量是隨機變量D.外生變

量是非隨機變量

出在詳細的模型中，被認為是具有肯定概率分布的隨機變量是（A）。

A.內(nèi)生變量B.外生變量C.虛擬變量

D.前定變量

46.回來分析中定義的（B）o

A.說明變量和被說明變量都是隨機變量B.說明變量為非隨機變量，被說明變量為隨機變量C.

說明變量和被說明變量都為非隨機變量D.說明變量為隨機變量，被說明變量為非隨機變量

47.計量經(jīng)濟模型中的被說明變量肯定是（C）。

A.限制變量B.政策變量C.內(nèi)生變量D.外生

變量

48.在由〃=30的一組樣本估計的、包含3個說明變量的線性回來模型中，計算得多重確定系數(shù)

為0.8500,則調(diào)整后的多重確定系數(shù)為（D）

A.0.8603B.0.8389C.0.8655D.0.8327

49.下列樣本模型中，哪一個模型通常是無效的（B）

A.C（消費）=500+0.84（收入）B.（商品需求）=10+0.8/,（收入）+0.9^

（價格）

C.（商品供給）=20+0.75P（價格）D.y（產(chǎn)出量）=0.65"6（勞動）K。，（資

iiiii

本）

50.用一組有30個觀測值的樣本估計模型y=b+bx+bx+?后，在0.05的顯著性程度上對人

t011/22/tI

的顯著性作，檢驗，則4顯著地不等于零的條件是其統(tǒng)計量/大于等于（c）

At（30）B,t（28）C,tQ7）F（1，28）

0.050.0250.025D0.025

以模型1",=ln4+_nx,+〃,中，々的實際含義是（B）

A.X關(guān)于y的彈性B.y關(guān)于X的彈性C.X關(guān)于y的邊際傾向D.y

關(guān)于X的邊際傾向

52.在多元線性回來模型中，若某個說明變量對其余說明變量的斷定系數(shù)接近于1,則說明模

型中存在（C）

A.異方差性B.序列相關(guān)C.多重共線性D.高擬合優(yōu)度

53線性回來模型y=〃+0x+bx+……+hX+U中，檢驗〃：6=00=0,1,2,4）時,，所用的統(tǒng)計

J

I011/22/kktt0/

A

量J兩［聽從（c）

A.t（n-k+l）B.t（n_k_2）C.t（n_k-l）D.t（n-k+2）

54.調(diào)整的斷定系數(shù)鏟及多重斷定系數(shù)之間有如下關(guān)系（D）

A.R2=R2B.壓=1-"1R?

萬n-k-\n-k-\

C._n-\D_n-1

史=1-------（1+R2）?丘=1-------

n-k-\n-k-\

55.關(guān)于經(jīng)濟計量模型進展預(yù)料出現(xiàn)誤差的緣由，正確的說法是（C）o

A.只有隨機因素B.只有系統(tǒng)因素C.既有隨機因素，又有系統(tǒng)因素D.A、

B、C都不對

56.在多元線性回來模型中對樣本容量的根本要求是（k為說明變量個數(shù)）：（C）

An^k+1Bn<k+lCnN30或n>3（k+1）D

nN30

57.下列說法中正確的是：（D）

A假如模型的R2很高，我們可以認為此模型的質(zhì)量較好

B假如模型的R2較低，我們可以認為此模型的質(zhì)量較差

C假如某一參數(shù)不能通過顯著性檢驗，我們應(yīng)當剔除該說明變量

D假如某一參數(shù)不能通過顯著性檢驗，我們不應(yīng)當隨意剔除該說明變量58.

半對數(shù)模型y=Bo+/nX+N中，參數(shù)R的含義是（C）。

A.X的肯定量變更，引起Y的肯定量變更B.Y關(guān)于X的邊際變更

C.X的相對變更，引起Y的期望值肯定量變更D.Y關(guān)于X的彈性

59.半對數(shù)模型"=|3°+。3+日中，參數(shù)片的含義是（A）o

A.X的肯定量發(fā)生肯定變動時，引起因變量Y的相對變更率B.Y關(guān)于X的彈性

C.X的相對變更，引起Y的期望值肯定量變更D.Y關(guān)于X的邊際變更

60.雙對數(shù)模型lny=P°+PjnX+N中，參數(shù)％的含義是（D）。

A.X的相對變更，引起Y的期望值肯定量變更B.Y關(guān)于X的邊際變更

C.X的肯定量發(fā)生肯定變動時，引起因變量Y的相對變更率D.Y關(guān)于X的彈性

61.Goldfeld-Quandt方法用于檢驗（A）

A.異方差性B.自相關(guān)性C.隨機說明變量D.多重共線性

62.在異方差性狀況下，常用的估計方法是（D）

A.一階差分法B.廣義差分法C.工具變量法D.加權(quán)最小二乘法

63.White檢驗方法主要用于檢驗（A）

A.異方差性B.自相關(guān)性C.隨機說明變量D.多重共線性

64.Glejser檢驗方法主要用于檢驗（A）

A.異方差性B.自相關(guān)性C.隨機說明變量D.多重共線性

65.下列哪種方法不是檢驗異方差的方法（D）

A.戈德菲爾特一一匡特檢驗B.懷特檢驗C.戈里瑟檢驗D.方差膨脹因子

檢驗

66.當存在異方差現(xiàn)象時，估計模型參數(shù)的適當方法是（A）

A.加權(quán)最小二乘法B.工具變量法C.廣義差分法D.運用非

樣本先驗信息

67.加權(quán)最小二乘法克制異方差的主要原理是通過給予不同觀測點以不同的權(quán)數(shù)，從而進步估計

精度，即（B）

A.重視大誤差的作用，輕視小誤差的作用B.重視小誤差的作用，輕視大誤差的作用

C.重視小誤差和大誤差的作用D.輕視小誤差和大誤差的作用

QX

68.假如戈里瑟檢驗說明，一般最小二乘估計結(jié)果的殘差,及，有顯著的形式

B[=°.28715x,+）的相關(guān)關(guān)系（t滿意線性模型的全部經(jīng)典假設(shè)），則用加權(quán)最小二乘法估計

模型參數(shù)時，權(quán)數(shù)應(yīng)為（C）

【11

A.X,B.X2C.x,D.0

69.果戈德菲爾特一一匡特檢驗顯著，則認為什么問題是嚴峻的（A）

A.異方差問題B.序列相關(guān)問題C.多重共線性問題D.設(shè)

定誤差問題

70.設(shè)回來模型為乙=hx+u,其中Var(M)=b2x則〃的最有效估計量為C)

b=￡孫

b=rU-ixy-20yb=y_

12B.C.至

A.D.

b=-T.y

nX

71.假如模型y=b+bx+u存在序列相關(guān)，貝I」(D)o

t01tt

A.cov(x,u)=0B.cov(u,u)=O(tWs)C.cov(x,u)WOD.cov(u,

tttsttt

u）WO（tWs）

s

72.DW檢驗的零假設(shè)是（P為隨機誤差項的一階相關(guān)系數(shù)）（B）0

A.DW=OB.P=0C.DW=1D.P=1

73.下列哪個序列相關(guān)可用DW檢驗（v為具有零均值，常數(shù)方差且不存在序列相關(guān)的隨機變

t

量）（A）o

A.u=Pu+vB.U=PU+P2U+…+vC.u=PvD.u=

tt—1ttt—1t—2ttt

PV+p2V+…

tt-1

74.DW的取值范圍是(D)o

A.-1WDWW0B.-1WDWW1C.-2WDWW2D.0WDWW4

75.當DW=4時，說明(D)o

A.不存在序列相關(guān)B.不能推斷是否存在一階自相關(guān)

c.存在完全的正的一階自相關(guān)D.存在完全的負的一階自相關(guān)

工根據(jù)20個觀測值估計的結(jié)果，一元線性回來模型的DW=2.3o在樣本容量n=20,說明變

量k=l,顯著性程度為0.05時，查得dl=l,du=1.41,則可以決斷（A）。

A.不存在一階自相關(guān)B.存在正的一階自相關(guān)C.存在負的一階自D.無

法確定

71當模型存在序列相關(guān)現(xiàn)象時，相宜的參數(shù)估計方法是（C）。

A.加權(quán)最小二乘法B.間接最小二乘法C.廣義差分法D.工具變量法

3對于原模型y=b+bx+u,廣義差分模型是指（D）□

t01tt

9采納一階差分模型一階線性自相關(guān)問題適用于下列哪種狀況（B）。

A.P七0B.P=^1C.-1<P<0D.0<P<1

加定某企業(yè)的消費決策是由模型S=b+bP+u描繪的（其中S為產(chǎn)量，P為價格），又知:

假如該企業(yè)在t-1期消費過剩，經(jīng)營人員會削減t期的產(chǎn)量。由此決斷上述模型存在（B）。

A.異方差問題B.序列相關(guān)問題C.多重共線性問題D.隨機說明變量問題

8根據(jù)一個n=30的樣本估計yf第x+e后計算得DW=1.4,已知在5%的置信度下，

JI01tt

dl=l.35,du=1.49,則認為原模型（D）o

A.存在正的一階自相關(guān)B.存在負的一階自相關(guān)C.不存在一階自相關(guān)D.無法

推斷是否存在一階自相關(guān)。

S于模型yr/x+e，以P表示及e之間的線性相關(guān)關(guān)系（t=l,2,…T）,則下列明顯錯

t0ItttT

誤的是（B）o

A.P=0.8,DW=0.4B.P=-0.8,DW=-0.4C.P=0,DW=2

D.P=1,DW=O

S同一統(tǒng)計指標按時間依次記錄的數(shù)據(jù)列稱為（B）。

A.橫截面數(shù)據(jù)B.時間序列數(shù)據(jù)C.修勻數(shù)據(jù)D.原始數(shù)據(jù)

84.當模型存在嚴峻的多重共線性時，0LS估計量將不具備（D）

A.線性B.無偏性C.有效性D.一樣性

85.閱歷認為某個說明及其他說明變量間多重共線性嚴峻的狀況是這個說明變量的VIF

（C）o

A.大于B.小于C.大于5D.小于5

86.模型中引入事實上及說明變量有關(guān)的變量，會導(dǎo)致參數(shù)的0LS估計量方差（A）。

A.增大B.減小C.有偏D.非有效

87.對于模型y巾+bx+bx+u,及r=0相比，r=0.5時，估計量的方差將是原來的

t01It22tt1212

（B）o

A.1倍B.1.33倍C.1.8倍D.2倍

88.假如方差膨脹因子VIF=10,則什么問題是嚴峻的（C）o

A.異方差問題B.序列相關(guān)問題C.多重共線性問題D.說明變量及隨

機項的相關(guān)性

89.在多元線性回來模型中，若某個說明變量對其余說明變量的斷定系數(shù)接近于1,則說明模

型中存在（C）。

A異方差B序列相關(guān)C多重共線性D高擬合優(yōu)度

90.存在嚴峻的多重共線性時，參數(shù)估計的標準差（A）o

A.變大B.變小C.無法估計D.無窮大

91.完全多重共線性時，下列推斷不正確的是（D）o

A.參數(shù)無法估計B.只能估計參數(shù)的線性組合C.模型的擬合程度不能推斷D.可以

計算模型的擬合程度

92.設(shè)某地區(qū)消費函數(shù)）=c+cx+M中，消費支出不僅及收入x有關(guān)，而且及消費者的年齡

i01/i

構(gòu)成有關(guān)，若將年齡構(gòu)成分為小孩、青年人、成年人和老年人4個層次。假設(shè)邊際消費傾向不

變，則考慮上述構(gòu)成因素的影響時，該消費函數(shù)引入虛擬變量的個數(shù)為（C）

A.1個B.2個C.3個D.4個

93.當質(zhì)的因素引進經(jīng)濟計量模型時，須要運用（D）

A.外生變量B.前定變量C.內(nèi)生變量D.虛擬變量

94.由于引進虛擬變量，回來模型的截距或斜率隨樣本觀測值的變更而系統(tǒng)地變更，這種模型

稱為（A）

A.系統(tǒng)變參數(shù)模型B.系統(tǒng)模型C.變參數(shù)模型D.分段線性回

來模型

缶假設(shè)回來模型為曠=01+址+口，其中Xi為隨機變量，Xi及Ui相關(guān)則口的一般最小二乘估

/ii

計量（DD）

A.無偏且一樣B.無偏但不一樣C.有偏但一樣D.有偏且不一樣

95假定正確回來模型為y=a+Px+Px+n若遺漏了說明變量X2,且XI、X2線性相關(guān)

i122ii

則p的一般最小二乘法估計量（D）

1

A.無偏且一樣B.無偏但不一樣C.有偏但一樣D.有偏且不

一樣

區(qū)模型中引入一個無關(guān)的說明變量（C）

A.對模型參數(shù)估計量的性質(zhì)不產(chǎn)生任何影響B(tài).導(dǎo)致一般最小二乘估計量有偏

C.導(dǎo)致一般最小二乘估計量精度下降D.導(dǎo)致一般最小二乘估計量有偏，同時精度

下降

98設(shè)消費函數(shù)y=q+aD+bx+u,其中虛擬變量O=P東中部，假如統(tǒng)計檢驗說明a=（）成

0西部

立，則東中部的消費函數(shù)及西部的消費函數(shù)是（D）0

A.互相平行的B.互相垂直的C.互相穿插的D.互相重疊的

99.虛擬變量（A）

A.主要來代表質(zhì)的因素，但在有些狀況下可以用來代表數(shù)量因素B.只能代表質(zhì)的因

C.只能代表數(shù)量因素D.只能代表季節(jié)影響因素

100.分段線性回來模型的幾何圖形是（D）。

A.平行線B.垂直線C.光滑曲線D.折線

101.假如一個回來模型中不包含截距項，對一個具有m個特征的質(zhì)的因素要引入虛擬變量數(shù)

目為（B）。

B.m-1C.m—2D.m+1

四設(shè)某商品需求模型為）,,=b0+4x,+“,，其中Y是商品的需求量，X是商品的價格，為了考

慮全年12個月份季節(jié)變動’的影響，’假標模型中引入了12個虛擬變量，則會產(chǎn)生的問題為

（D）o

A.異方差性B.序列相關(guān)C.不完全的多重共線性D.完全的多

重共線性

IB對于模型》=8，為了考慮“地區(qū)”因素（北方、南方），引入2個虛擬變量形成

/0Itt

截距變動模型，則會產(chǎn)生（C）o

A.序列的完全相關(guān)B.序列不完全相關(guān)C.完全多重共線性D.不完全

多重共線性

fl城鎮(zhèn)家庭

D=\

m設(shè)消費函數(shù)為=叱+（!9+&+/*經(jīng)+〃，其中虛擬變量[o農(nóng)村家庭，當統(tǒng)計檢驗說

明下列哪項成立時，表示城鎮(zhèn)家庭及農(nóng)村家庭有一樣的消費行為（A）。

A.a=o,b=oC.a、#。，b=。a=obo

U設(shè)無限分布滯后模型為Y=a+px+PX+PX+...+U,且該模型滿意Koyck變換

l0I1t-121-2t

的假定，則長期影響系數(shù)為（C）。

A.PQB.C.D.不確定

了1+X

ffi對于分布滯后模型，時間序列資料的序列相關(guān)問題，就轉(zhuǎn)化為（B）。

A.異方差問題B.多重共線性問題C.多余說明變量D.隨機說明變量

27在分布滯后模型丫=a+0X+0X+pX+...+〃中，短期影響乘數(shù)為（D）。

tOr1/-12t-2t

D

A.2B.pC.^o-P

1-a11-ao

播對于自適應(yīng)預(yù)期模型，估計模型參數(shù)應(yīng)采納（D）。

A.一般最小二乘法B.間接最小二乘法C.二階段最小二乘法D.工具

變量法

18koyck變換模型參數(shù)的一般最小二乘估計量是（D）o

A,無偏且一樣B.有偏但一樣C.無偏但不一樣D.有偏且不

一樣

1D下列屬于有限分布滯后模型的是（D）。

A.y=a+px+pK+pF+...+MB.y=a+px+py+py+.??+0Y+u

t0t1/-12/-2It0，1/-12f-2kt-ki

C.y=a+0X+0X+pX+...+“D.y=a+px+px+pX+...+Bx+〃

/0z1/-12t-2tt0r1-121-2kt-ki

UI消費函數(shù)模型c=400+0.5/+0.3/+0.1/,其中/為收入，則當期收入/對將來消費c

的影響是：/增加一單位，C增加（c）。

tt+2

A.0.5個單位B.0.3個單位C.0.1個單位D.0.9個單位

112.下面哪一個不是幾何分布滯后模型（D）。

A.koyck變換模型B.自適應(yīng)預(yù)期模型C.部分調(diào)整模型D.有限多項式滯

后模型

B有限多項式分布滯后模型中，通過將原來分布滯后模型中的參數(shù)表示為滯后期i的有限多

項式，從而克制了原分布滯后模型估計中的（D）。

A.異方差問題B.序列相關(guān)問題C.多重共性問題D.參數(shù)過多難估計問

題

分布滯后模型y=a+px+pX+PX+PX+〃中，為了使模型的自由度到達30,必

t0t1r-12t-23Yr

需擁有多少年的觀測資料（D）。

A.32B.33C.34D.38

I假如聯(lián)立方程中某個構(gòu)造方程包含了全部的變量，則這個方程為（C）o

A.恰好識別B.過度識別C.不行識別D.可以識別

116.下面關(guān)于簡化式模型的概念，不正確的是（C）。

A.簡化式方程的說明變量都是前定變量B.簡化式參數(shù)反映說明變量對被說明的變量的總影

響

C.簡化式參數(shù)是構(gòu)造式參數(shù)的線性函數(shù)D.簡化式模型的經(jīng)濟含義不明確

117.對聯(lián)立方程模型進展參數(shù)估計的方法可以分兩類，即：（B）o

A.間接最小二乘法和系統(tǒng)估計法B.單方程估計法和系統(tǒng)估計法

C.單方程估計法和二階段最小二乘法D.工具變量法和間接最小二乘法

118.在構(gòu)造式模型中，其說明變量（C）o

A.都是前定變量B.都是內(nèi)生變量C.可以內(nèi)生變量也可以是前定變量

D.都是外生變量

119.假如某個構(gòu)造式方程是過度識別的，則估計該方程參數(shù)的方法可用（A）。

A.二階段最小二乘法B.間接最小二乘法C.廣義差分法D.加權(quán)最小

二乘法

120.當模型中第?個方程是不行識別的，則該模型是（B）o

A.可識別的B.不行識別的C.過度識別D.恰好識別

121.構(gòu)造式模型中的每一個方程都稱為構(gòu)造式方程，在構(gòu)造方程中，說明變量可以是前定變量,

也可以是（C）

A.外生變量B.滯后變量C.內(nèi)生變量D.外生變量和內(nèi)生變量

122.在完備的構(gòu)造式模型中，外生變量是指（D）o

A.YB.YC.ID.G

123.在完備的構(gòu)造式模型+〃中，隨機方程是指（D）。

〈+bY+bY

I01t2（-12/

Y^C+1+G

tttI

A.方程1B.方程2C.方程3D.方程1和2

124.聯(lián)立方程模型中不屬于隨機方程的是（D）o

A.行為方程B.技術(shù)方程C.制度方程D.恒等式

125.構(gòu)造式方程中的系數(shù)稱為（C）。

A.短期影響乘數(shù)B.長期影響乘數(shù)C.構(gòu)造式參數(shù)D.簡化式參數(shù)

126.簡化式參數(shù)反映對應(yīng)的說明變量對被說明變量的（C）o

A.干脆影響B(tài).間接影響C.前兩者之和D.前兩者之差

127.對于恰好識別方程，在簡化式方程滿意線性模型的根本假定的條件下，間接最小二乘估計

量具備（D）。

A.準確性B.無偏性C.真實性D.一樣性

二、多項選擇題（每小題2分）

1.計量經(jīng)濟學是以下哪些學科相結(jié)合的綜合性學科（ADE）。

A.統(tǒng)計學B.數(shù)理經(jīng)濟學C.經(jīng)濟統(tǒng)計學D.數(shù)學

E.經(jīng)濟學

2.從內(nèi)容角度看，計量經(jīng)濟學可分為（AC）。

A.理論計量經(jīng)濟學B.狹義計量經(jīng)濟學C.應(yīng)用計量經(jīng)濟學D.廣義計量經(jīng)濟學

E.金融計量經(jīng)濟學

3.從學科角度看，計量經(jīng)濟學可分為（BD）。

A.理論計量經(jīng)濟學B.狹義計量經(jīng)濟學C.應(yīng)用計量經(jīng)濟學D.廣義計量經(jīng)濟學

E.金融計量經(jīng)濟學

4.從變量的因果關(guān)系看，經(jīng)濟變量可分為（AB）。

A.說明變量B.被說明變量C.內(nèi)生變量D.外生變量E.限

制變量

5.從變量的性質(zhì)看，經(jīng)濟變量可分為（CD）o

A.說明變量B.被說明變量C.內(nèi)生變量D.外生變量E.限

制變量

6.運用時序數(shù)據(jù)進展經(jīng)濟計量分析時，要求指標統(tǒng)計的（ABCDE）。

A.對象和范圍可比B.時間可比C.口徑可比D.計算方法可比E.內(nèi)

容可比

7.一個計量經(jīng)濟模型由以下哪些部分構(gòu)成（ABCD）o

A.變量R參數(shù)C隨機誤差項D.方程式E.虛

擬變量

8.及其他經(jīng)濟模型相比，計量經(jīng)濟模型有如下特點（BCD)0

A.確定性B.閱歷性C.隨機性D.動態(tài)性E.敏

捷性

9.一個計量經(jīng)濟模型中，可作為說明變量的有（ABCDE)。

A.內(nèi)生變量B.外生變量C.限制變量D.政策變量E.滯

后變量

10.計量經(jīng)濟模型的應(yīng)用在于（ABCD)o

A.構(gòu)造分析R經(jīng)濟預(yù)料C政策評價D.檢驗和開展經(jīng)濟理論E.設(shè)

定和檢驗?zāi)Ｐ?/p>

11.下列哪些變量屬于前定變量（CD)o

A.內(nèi)生變量B.隨機變量C.滯后變量D.外生變量E.工

具變量

12.經(jīng)濟參數(shù)的分為兩大類，下面哪些屬于外生參數(shù)（ABCD）。

A.折舊率B.稅率C.利息率D.憑閱歷估計的參數(shù)E.運用統(tǒng)計

方法估計得到的參數(shù)

13.在一個經(jīng)濟計量模型中，可作為說明變量的有（BCDE）。

A.內(nèi)生變量B.限制變量C政策變量D.滯后變量E.外

生變量

14.對于經(jīng)典線性回來模型，各回來系數(shù)的一般最小二乘法估計量具有的優(yōu)良特性有

ABE)o

A.無偏性B.有效性C.一樣性D.確定性E.線

性特性

15.指出下列哪些現(xiàn)象是相關(guān)關(guān)系（ACD)□

A.家庭消費支出及收入B.商品銷售額及銷售量、銷售價格

C.物價程度及商品需求量D.小麥高產(chǎn)及施肥量E.學習成果總分及各門課程

分數(shù)

16.一元線性回來模型Y=0+PX+U的經(jīng)典假設(shè)包括（ABCDE）o

i0Iii

A.E(〃)=0B.vai-(w)=a2C.cov(?,?)=()D.Cov(x,w)=0E.u~N(0,o2)

17.以Y表示實際觀測值，Y表示OLS估計回來值,e表示殘差，則回來直線滿意（ABE)o

A.通過樣本均值點（X,Y）B.SY=ZY

D.E(Y-￥)2=0

C.z(Y-Y)2=oE.cov(X,e)=o

18.V表示OLS估計回來值,u表示隨機誤差項，e表示殘差。假如Y及X為線性相關(guān)關(guān)系,

則下列哪些是正確的（AC)o

A.E(Y)=P+PXB.Y=g+6x

i0Iii01i

C.Y=8+PX+eD.Y=P+PX+eE.E(Y)=p+BX

i01iii01ii01

19.Y表示OLS估計回來值,u表示隨機誤差項。假如Y及X為線性相關(guān)關(guān)系，則下列哪些

是正確的（BE）。

A.Y=P+PXB.Y=P+pX+u

i0Ii