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文檔簡介
中級銀行從業(yè)資格之中級風(fēng)險(xiǎn)管理能力檢測B卷帶答案
單選題(共50題)1、下列關(guān)于商業(yè)銀行資金交易業(yè)務(wù)中存在的風(fēng)險(xiǎn)隱患及其控制措施的表述,最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A.借助適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)量化模型及業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)可以提高中臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)管理人員對交易風(fēng)險(xiǎn)評估的準(zhǔn)確性B.建立資金業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任制可以有效降低前臺(tái)交易員操作失誤的概率C.實(shí)行嚴(yán)格的前中后臺(tái)職責(zé)、崗位分離制度,嚴(yán)禁后臺(tái)結(jié)算操作人員與前臺(tái)交易員核對交易明細(xì)D.代客資金業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)向客戶充分提示有關(guān)風(fēng)險(xiǎn),獲取必要的履約保證【答案】C2、下列選項(xiàng)中,()是一個(gè)國家乃至全球經(jīng)濟(jì)和金融體系的核心支柱。A.保險(xiǎn)公司B.證券公司C.銀行中介D.商業(yè)銀行【答案】D3、()應(yīng)當(dāng)定期審核聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理政策,敦促員工熟知相關(guān)政策,并在商業(yè)銀行內(nèi)部積極鼓勵(lì)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鞣绞胶蛻B(tài)度。A.董事會(huì)B.高級管理層C.董事會(huì)和高級管理層D.監(jiān)事會(huì)?【答案】C4、我國商業(yè)銀行之間的競爭日趨激烈,普遍面臨著收益下降、產(chǎn)品/服務(wù)成本增加、產(chǎn)品/服務(wù)過剩的發(fā)展困局。為有效提升自身的長期競爭能力和優(yōu)勢,各商業(yè)銀行應(yīng)重視并強(qiáng)化()的管理。A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)B.市場風(fēng)險(xiǎn)C.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)D.信用風(fēng)險(xiǎn)【答案】C5、我國監(jiān)管規(guī)定商業(yè)銀行并表和未并表的杠桿率均不得(),比巴塞爾委員會(huì)的要求()個(gè)百分點(diǎn)。A.低于4%,高1B.高于3%,低0.5C.高于4%,低0.5D.低于3%,高1【答案】A6、風(fēng)險(xiǎn)事件:A.較常用的計(jì)量交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)暴露的方法有現(xiàn)期風(fēng)險(xiǎn)暴露法、標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)部模型法B.現(xiàn)期風(fēng)險(xiǎn)暴露法和標(biāo)準(zhǔn)法均適用于場外衍生工具交易違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的計(jì)量C.在標(biāo)準(zhǔn)法下,每一筆交易的風(fēng)險(xiǎn)暴露將映射至其含有的風(fēng)險(xiǎn)因素中D.對于不滿足利用標(biāo)準(zhǔn)法,但希望提高風(fēng)險(xiǎn)敏感度(相對現(xiàn)期風(fēng)險(xiǎn)暴露法)的銀行,可以采用內(nèi)部模型法【答案】D7、商業(yè)銀行核心雇員掌握商業(yè)銀行大量技術(shù)和關(guān)鍵信息,商業(yè)銀行過度依賴他們可能帶來()。A.市場風(fēng)險(xiǎn)B.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)C.信用風(fēng)險(xiǎn)D.操作風(fēng)險(xiǎn)【答案】D8、根據(jù)監(jiān)管要求,商業(yè)銀行使用監(jiān)管映射法計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)時(shí),監(jiān)管類別“優(yōu)”所對應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為()。A.100%B.50%C.70%D.0【答案】C9、以下管理要素中,不屬于商業(yè)銀行信息科技治理組織架構(gòu)要素的是()A.明確負(fù)責(zé)信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理的部門B.設(shè)立首席信息官,直接向行長匯報(bào),并參與決策C.加大信息科技預(yù)算收入D.明確董事會(huì)履行的信息科技管理職責(zé)【答案】C10、()根據(jù)需要對外包活動(dòng)進(jìn)行現(xiàn)場檢查,采集外包活動(dòng)過程中數(shù)據(jù)信息和相關(guān)資料,并將檢查結(jié)果納入對該機(jī)構(gòu)的監(jiān)管評級。A.證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)B.財(cái)政部C.中國人民銀行D.國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)及其派出機(jī)構(gòu)【答案】D11、()是指金融資產(chǎn)價(jià)格和商品價(jià)格的波動(dòng)給商業(yè)銀行表內(nèi)頭寸、表外頭寸造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。A.信用風(fēng)險(xiǎn)B.操作風(fēng)險(xiǎn)C.市場風(fēng)險(xiǎn)D.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)【答案】C12、在正常市場條件下,下列資產(chǎn)負(fù)債匹配方式中,流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)最低的是()。A.負(fù)債以公司/機(jī)構(gòu)存款為主,資產(chǎn)以中短期貸款為主B.負(fù)債以零售客戶存款為主,資產(chǎn)以中短期貸款為主C.負(fù)債以公司/機(jī)構(gòu)存款為主,資產(chǎn)以中長期貸款為主D.負(fù)債以循環(huán)發(fā)行的短期債券為主,資產(chǎn)以中長期貸款為主【答案】B13、借款人向銀行申請1年期貸款100萬,經(jīng)測算其違約概率為2.5%,違約回收率為40%,該筆貸款的信用VaR為10萬,則該筆貸款的非預(yù)期損失為()萬。A.9B.1.5C.60D.8.5【答案】D14、目前聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理最佳的實(shí)踐操作是()。A.采用精確的定量分析方法B.確保各類主要風(fēng)險(xiǎn)被正確識(shí)別、優(yōu)先排序,并得到有效管理C.按照風(fēng)險(xiǎn)大小,采取抓大放小的原則D.采取平等原則對待所有風(fēng)險(xiǎn)【答案】B15、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告是商業(yè)銀行實(shí)施全面風(fēng)險(xiǎn)管理的媒介,從報(bào)告的使用者來看,可以分為內(nèi)部報(bào)告和外部報(bào)告,以下不屬于內(nèi)部報(bào)告的是()。A.提供監(jiān)管數(shù)據(jù)B.配合內(nèi)部審計(jì)檢查C.識(shí)別當(dāng)期風(fēng)險(xiǎn)特征D.評價(jià)整體風(fēng)險(xiǎn)狀況【答案】A16、已知一家商業(yè)銀行的資產(chǎn)總額為300億,風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)總額為200億,其中資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞口為80億,預(yù)期損失為40億,那么該商業(yè)銀行的預(yù)期損失率是()。A.0.5B.0.O8C.0.2D.0.13【答案】A17、下列關(guān)于留置的說法,不正確的是()。A.留置這一擔(dān)保形式主要應(yīng)用于保管合同、運(yùn)輸合同等主合同B.留置擔(dān)保的范圍包括主債權(quán)及利息、違約金、損害賠償金、留置物保管費(fèi)用,但不包括實(shí)現(xiàn)留置權(quán)的費(fèi)用C.留置的債權(quán)人按照合同約定占有債務(wù)人的動(dòng)產(chǎn),債務(wù)人不按照合同約定的期限履行債務(wù)的,債權(quán)人有權(quán)依照法律規(guī)定留置該財(cái)產(chǎn),以該財(cái)產(chǎn)折價(jià)或者以拍賣、變賣該財(cái)產(chǎn)的價(jià)款優(yōu)先受償D.留置是為了維護(hù)債權(quán)人的合法權(quán)益的一種擔(dān)保形式【答案】B18、下列對于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)加總的表述,最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A.可以采用多種風(fēng)險(xiǎn)加總方法,但不應(yīng)采取簡單加總法B.進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)加總,應(yīng)當(dāng)充分考慮集中度風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)之間的相互傳染C.應(yīng)當(dāng)建立風(fēng)險(xiǎn)加總的政策和程序,確保在不同層次上及時(shí)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)D.若考慮風(fēng)險(xiǎn)分散化效應(yīng),成基于長期實(shí)證數(shù)據(jù),且數(shù)據(jù)觀察期至少覆蓋一個(gè)完整的經(jīng)濟(jì)周期【答案】A19、在特定市場環(huán)境下,相同的信用違約掉期價(jià)差()意味著相同的風(fēng)險(xiǎn)狀況。A.偶爾B.不一定C.一定D.常常【答案】B20、()應(yīng)當(dāng)定期審核聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理政策,敦促員工熟知相關(guān)政策,并在商業(yè)銀行內(nèi)部積極鼓勵(lì)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鞣绞胶蛻B(tài)度。A.董事會(huì)B.高級管理層C.董事會(huì)和高級管理層D.監(jiān)事會(huì)?【答案】C21、行為風(fēng)險(xiǎn)的定義把______放在了核心位置,體現(xiàn)了______的風(fēng)險(xiǎn)管理理念。()A.金融機(jī)構(gòu)利益,以金融機(jī)構(gòu)為核心B.金融機(jī)構(gòu)利益,以客戶為核心C.消費(fèi)者利益,以金融機(jī)構(gòu)為核心D.消費(fèi)者利益,以客戶為核心【答案】D22、某商業(yè)銀行上年度期末可供分配的資本為5000億元,計(jì)劃本年度注入1000億元新資本。若本年度電子行業(yè)在資本分配中的權(quán)重為5%,則本年度電子行業(yè)資本分配的限額為()億元。A.30B.300C.50D.250【答案】B23、最常見的資產(chǎn)負(fù)債的期限錯(cuò)配情況是()。A.部分資產(chǎn)與某些負(fù)債在到期時(shí)間上不一致B.部分資產(chǎn)與某些負(fù)債在持有時(shí)間上不一致C.將大量短期借款用于長期貸款,即借短貸長D.將大量長期借款用于短期貸款,即借長貸短【答案】C24、為規(guī)范監(jiān)管行為,檢驗(yàn)監(jiān)管工作成效,銀監(jiān)會(huì)提出了良好監(jiān)管的六條標(biāo)準(zhǔn),以下()不屬于監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)。A.促進(jìn)金融穩(wěn)定和金融創(chuàng)新共同發(fā)展B.對各類監(jiān)管設(shè)限要科學(xué)、合理,有所為,有所不為,減少一切不必要的限制C.鼓勵(lì)公平競爭,反對無序競爭D.維護(hù)公眾對銀行業(yè)的信心【答案】D25、壓力情景應(yīng)充分體現(xiàn)銀行的特征是()。A.經(jīng)營和收益B.經(jīng)營和風(fēng)險(xiǎn)C.經(jīng)營和管理D.風(fēng)險(xiǎn)和收益【答案】B26、根據(jù)《關(guān)于規(guī)范金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》,商業(yè)銀行發(fā)行公募理財(cái)產(chǎn)品的,單一投資者銷售起點(diǎn)金額不得低于人民幣()。A.10萬元B.1萬元C.5千元D.5千萬【答案】B27、關(guān)于頭寸拆分,以下說法中錯(cuò)誤的是()。A.同一頭寸通過不同風(fēng)險(xiǎn)類別計(jì)提的資本,體現(xiàn)了同一頭寸對應(yīng)不同風(fēng)險(xiǎn)類別的潛在損失對應(yīng)的資本B.相同的產(chǎn)品頭寸納入不同風(fēng)險(xiǎn)類別下的分別計(jì)量,屬于重復(fù)計(jì)量C.頭寸拆分的原理是從現(xiàn)金流的角度來看待一個(gè)產(chǎn)品D.在標(biāo)準(zhǔn)法下,金融產(chǎn)品被從現(xiàn)金流角度拆分并重新組合,形成了按多空頭、利率、期限、幣種等劃分的多組現(xiàn)金流【答案】B28、從我國目前實(shí)施經(jīng)濟(jì)資本管理的經(jīng)驗(yàn)看,完成信用風(fēng)險(xiǎn)的經(jīng)濟(jì)資本管理的環(huán)節(jié)不包括()。A.由總行年初根據(jù)全行發(fā)展規(guī)劃和資本補(bǔ)充計(jì)劃,明確資本充足率目標(biāo)B.總行根據(jù)各分行反饋的情況,在總行各業(yè)務(wù)部門之間進(jìn)行協(xié)調(diào)平衡分配C.總行根據(jù)戰(zhàn)略性經(jīng)營目標(biāo),對信用風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本增量的一定百分比進(jìn)行戰(zhàn)略性分配D.分行根據(jù)總行的戰(zhàn)略性規(guī)劃,具體配置可利用的各項(xiàng)資源【答案】D29、測量銀行短期流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的指標(biāo)不包括()。A.流動(dòng)性比例B.流動(dòng)性覆蓋率C.優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)分析D.存貸比【答案】D30、對于我國大多數(shù)商業(yè)銀行而言,開發(fā)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型遇到最大難題是()。A.歷史數(shù)據(jù)積累不足,數(shù)據(jù)真實(shí)性難以保障B.計(jì)算機(jī)系統(tǒng)無法支持復(fù)雜的模型運(yùn)算C.數(shù)理知識(shí)過于深?yuàn)W,難以掌握D.計(jì)量模型假設(shè)條件太多,與實(shí)踐不符【答案】A31、商業(yè)銀行當(dāng)前的外匯敞口頭寸如下:瑞士法郎空頭20,日元多頭50,歐元多頭100,英鎊多頭150,美元空頭180,則使用短邊法確定的總敞口頭寸為()。A.500B.200C.100D.300【答案】D32、金融資產(chǎn)的市場價(jià)值是指()。A.金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價(jià)值B.在評估基準(zhǔn)日,自愿買賣雙方在知情、謹(jǐn)慎、非強(qiáng)迫的情況下通過公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價(jià)值C.交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債券價(jià)值D.對交易賬戶頭寸按照當(dāng)前市場行情重估獲得的市場價(jià)值【答案】B33、下列選項(xiàng)中,不屬于損失數(shù)據(jù)收集遵循的原則的是()。A.重要性B.統(tǒng)一性C.多樣性D.謹(jǐn)慎性【答案】C34、在影響銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的外部事件中,政治風(fēng)險(xiǎn)是重要因素之一。它是指由于戰(zhàn)爭、征用、罷工以及政府行為等引起的風(fēng)險(xiǎn)。以下不屬于銀行面臨的政治風(fēng)險(xiǎn)的是()。A.政府財(cái)政政策的改變B.公共利益集團(tuán)持續(xù)的壓力/運(yùn)動(dòng)C.極端組織的行動(dòng)D.政權(quán)發(fā)生更替【答案】A35、下列風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域相關(guān)制度指引中,()不屬于信用風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域相關(guān)制度指引。A.《貸款通則》B.《商業(yè)銀行不良資產(chǎn)監(jiān)測和考核暫行辦法》C.《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)(試行)》D.《項(xiàng)目融資業(yè)務(wù)指引》【答案】C36、缺口分析作為市場風(fēng)險(xiǎn)的重要計(jì)量和分析方法.通常用來衡量商業(yè)銀行當(dāng)期收益對利率變動(dòng)的敏感性,側(cè)重點(diǎn)是分析()。A.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)B.期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)C.收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)D.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)【答案】A37、CBRC流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)存貸比限額值不大于()。A.75%B.60%C.50%D.45%【答案】A38、下列哪項(xiàng)關(guān)于現(xiàn)場檢查的表述不正確?()A.現(xiàn)場檢查是指監(jiān)管當(dāng)局及其分支機(jī)構(gòu)派出監(jiān)管人員到被監(jiān)管的金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行實(shí)地檢查B.現(xiàn)場檢查過程分為檢查準(zhǔn)備、檢查實(shí)施、檢查報(bào)告、檢查處理和檢查檔案整理五個(gè)階段C.現(xiàn)場檢查實(shí)施階段可分為五個(gè)環(huán)節(jié):進(jìn)點(diǎn)會(huì)談、檢查實(shí)施、分析整理、評價(jià)定性、結(jié)束現(xiàn)場檢查作業(yè)D.現(xiàn)場檢查對非現(xiàn)場監(jiān)管有指導(dǎo)作用【答案】D39、下列不屬于商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)控制措施的是()。A.利用金融衍生品對沖市場風(fēng)險(xiǎn)B.采用自我評估法評估交易風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期損失C.對總交易頭寸或凈交易頭寸設(shè)定限額D.利用經(jīng)濟(jì)資本配置限制高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)【答案】B40、()的支持與承諾是商業(yè)銀行有效風(fēng)險(xiǎn)管理的基石。A.高級管理層B.董事會(huì)C.監(jiān)事會(huì)D.風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)【答案】A41、下列關(guān)于商業(yè)銀行內(nèi)部審計(jì)獨(dú)立性的表述,錯(cuò)誤的是()。A.獨(dú)立性要求內(nèi)部審計(jì)人員不能把對其他事物的判斷凌駕于對審計(jì)事物的判斷之上B.獨(dú)立性是指內(nèi)部審計(jì)活動(dòng)獨(dú)立于他們所審查的活動(dòng)之外C.內(nèi)部審計(jì)部門在一個(gè)特定的組織中,享有經(jīng)費(fèi)、人事、內(nèi)部管理、業(yè)務(wù)開展等方面的相對獨(dú)立性D.審計(jì)人員在審計(jì)活動(dòng)中不受任何來自外界的干擾,獨(dú)立自主地開展審計(jì)工作【答案】A42、商業(yè)銀行在計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本時(shí),可以將保險(xiǎn)理賠收入作為操作風(fēng)險(xiǎn)的緩釋因素,但保險(xiǎn)的緩釋程度最高不超過操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本要求的()。A.8%B.50%C.20%D.25%【答案】C43、在現(xiàn)代金融風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中,風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避主要通過經(jīng)濟(jì)資本配置來實(shí)現(xiàn),據(jù)此下列描述最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A.經(jīng)濟(jì)資本的分配最終表現(xiàn)為信用限額和交易限額等各種業(yè)務(wù)限額B.對于不擅長的業(yè)務(wù)設(shè)立非常有限的風(fēng)險(xiǎn)容忍度并配置非常有限的經(jīng)濟(jì)資本C.對于不擅長但愿意承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)可提高風(fēng)險(xiǎn)容忍度和經(jīng)濟(jì)資本配置D.經(jīng)濟(jì)資本的分配依據(jù)董事會(huì)確定的風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略和風(fēng)險(xiǎn)偏好來確定【答案】B44、當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)(包括表外業(yè)務(wù)頭寸)時(shí),即出現(xiàn)()。A.資產(chǎn)敏感性缺口B.凈缺口C.資產(chǎn)缺口D.負(fù)債敏感性缺口【答案】D45、下列關(guān)于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的表述,錯(cuò)誤的是()。A.操作風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)為流程不健全、流程執(zhí)行失敗、控制和報(bào)告不力等B.操作風(fēng)險(xiǎn)廣泛存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個(gè)領(lǐng)域C.不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件均有可能造成操作風(fēng)險(xiǎn)損失D.一起操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件僅對應(yīng)一種形態(tài)的損失【答案】D46、下列關(guān)于銀行監(jiān)管的法律法規(guī)的說法,不正確的是()。A.在我國,按照法律的效力等級劃分,銀行監(jiān)管法律框架由法律、行政法規(guī)和規(guī)章三個(gè)層級的法律規(guī)范構(gòu)成B.行政法規(guī)是由國務(wù)院依法制定的,以國務(wù)院令的形式發(fā)布的各種有關(guān)活動(dòng)的法律規(guī)范,其效力等同于法律C.規(guī)章是銀行監(jiān)督管理部門根據(jù)法律和行政法規(guī),在權(quán)限范圍內(nèi)制定的規(guī)范性文件D.法律是由全國人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)根據(jù)《憲法》,并依照法定程序制定的有關(guān)法律規(guī)范,是法律框架的最基本組成部分【答案】B47、處于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的第一線的部門是()。A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理部門B.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)部門C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測部門D.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)評估部門【答案】A48、系統(tǒng)失靈導(dǎo)致業(yè)務(wù)中斷造成巨額損失,此種情景屬于()壓力情景。A.信用風(fēng)險(xiǎn)B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)C.操作風(fēng)險(xiǎn)D.市場風(fēng)險(xiǎn)【答案】C49、假設(shè)某商業(yè)銀行外匯交易業(yè)務(wù)的VaR(每10日、99%置信水平)已經(jīng)確定,則該交易業(yè)務(wù)的市場風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本最不可能為()。A.4.0×VaRB.4.5×VaRC.3.0×VaRD.3.5×VaR【答案】B50、下列信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測指標(biāo)中,與商業(yè)銀行自身資產(chǎn)質(zhì)量最不相關(guān)的是()。A.不良貸款撥備覆蓋率B.不良貸款率C.客戶授信集中度D.貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙率【答案】C多選題(共20題)1、信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)公式中的重要參數(shù)輸入包括()。A.違約風(fēng)險(xiǎn)暴露(EAD)B.違約概率(PD)C.利潤風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(EAR)D.違約損失率(LGD)E.有效期限(M)【答案】ABD2、我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)包括()。A.不良資產(chǎn)率B.商業(yè)銀行總的流動(dòng)性需求C.貸款損失準(zhǔn)備率D.單一客戶授信集中度E.預(yù)期損失率【答案】ACD3、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的作用包括()。A.比競爭對手更早采取風(fēng)險(xiǎn)控制措施,可以更為妥善地處理風(fēng)險(xiǎn)事件B.優(yōu)化經(jīng)濟(jì)資本配置,并降低資本使用成本C.強(qiáng)化內(nèi)部控制系統(tǒng)和流程D.避免附加的強(qiáng)制性監(jiān)管要求,減少法律爭議/訴訟事件E.持久維護(hù)和提高商業(yè)銀行的聲譽(yù)和股東價(jià)值【答案】ABCD4、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)控制/緩釋策略應(yīng)當(dāng)符合的要求有()。A.建立各類風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型B.監(jiān)測各種可量化的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)C.風(fēng)險(xiǎn)控制/緩釋策略應(yīng)與商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略目標(biāo)保持一致D.所采取的具體控制措施與緩釋工具符合成本/收益要求E.通過對風(fēng)險(xiǎn)誘因的分析,能夠發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理中存在的問題,并重新完善風(fēng)險(xiǎn)管理程序【答案】CD5、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》,監(jiān)管部門對商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架進(jìn)行評估的要素有()。A.全面、及時(shí)地識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測、緩釋和控制風(fēng)險(xiǎn)B.良好的管理信息系統(tǒng)C.有效的董事會(huì)和高級管理層監(jiān)督D.全面的內(nèi)部控制E.適當(dāng)?shù)恼摺⒊绦蚝拖揞~【答案】ABCD6、商業(yè)銀行采用操作風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)算監(jiān)管資本時(shí),將所有業(yè)務(wù)分為九個(gè)業(yè)務(wù)條線,操作風(fēng)險(xiǎn)對應(yīng)的資本要求系數(shù)(以β表示)不同,監(jiān)管規(guī)定的β值包括()。A.20%B.15%C.18%D.10%E.12%【答案】BC7、商業(yè)銀行需要計(jì)量交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)的交易有()。A.債券買賣B.即期外匯買賣C.遠(yuǎn)期交易D.期貨交易E.債券回購【答案】C8、金融風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損失包括()。A.系統(tǒng)損失B.預(yù)期損失C.非預(yù)期損失D.災(zāi)難性損失E.經(jīng)營損失【答案】BCD9、風(fēng)險(xiǎn)事件:為增強(qiáng)交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)資本監(jiān)管的有效性,推動(dòng)商業(yè)銀行提升衍生工具風(fēng)險(xiǎn)管理能力,銀監(jiān)會(huì)于2016年11月28日對外公布《衍生工具交易對手違約風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)計(jì)量規(guī)則(征求意見稿)》,要求商業(yè)銀行將交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)管理納入全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架。A.當(dāng)合約價(jià)值為負(fù)時(shí),己方可能違約,交易對手承擔(dān)違約風(fēng)險(xiǎn)B.當(dāng)合約價(jià)值為正時(shí),己方可能違約,交易對手承擔(dān)違約風(fēng)險(xiǎn)C.當(dāng)合約價(jià)值為正時(shí),交易對手可能違約,己方存在交易對手風(fēng)險(xiǎn)D.當(dāng)合約價(jià)值為負(fù)時(shí),交易對手可能違約,己方存在交易對手風(fēng)險(xiǎn)E.在違約時(shí)點(diǎn)上,交易對手的實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)暴露存在不確定性【答案】AC10、下列屬于監(jiān)管當(dāng)局對銀行機(jī)構(gòu)進(jìn)行現(xiàn)場檢查的重點(diǎn)內(nèi)容有()。A.風(fēng)險(xiǎn)狀況和資本充足性B.管理水平和內(nèi)部控制C.流動(dòng)性D.資產(chǎn)質(zhì)量E.市場風(fēng)險(xiǎn)敏感度【答案】ABCD11、關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理方法,下列說法正確的有()。A.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理最有效辦法是制定戰(zhàn)略規(guī)劃,并定期進(jìn)行修正B.戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)清晰闡述風(fēng)險(xiǎn)因素C.戰(zhàn)略規(guī)劃必須建立在商業(yè)銀行當(dāng)前的實(shí)際情況和未來發(fā)展?jié)摿.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理最有效辦法是制定戰(zhàn)略規(guī)劃,不必進(jìn)行修正E.戰(zhàn)略規(guī)劃最終必須深入貫徹并落實(shí)到中觀管理和微觀操作層面【答案】ABC12、風(fēng)險(xiǎn)暴露是指商業(yè)銀行對單一客戶或一組關(guān)聯(lián)客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)暴露,商業(yè)銀行對客戶的風(fēng)險(xiǎn)暴露包括()。A.因擔(dān)保、承諾等形成的潛在風(fēng)險(xiǎn)暴露B.因場外衍生工具、證券融資交易形成的交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)暴露C.因各項(xiàng)款項(xiàng)、投資債券、存放同業(yè)等表外授信形成的一般風(fēng)險(xiǎn)暴
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