實(shí)驗(yàn)五多重共線性

實(shí)驗(yàn)五多重共線性第一頁，共十四頁，編輯于2023年，星期二實(shí)驗(yàn)要求掌握多重共線性的概念掌握多重共線性的診斷、檢驗(yàn)了解模型中存在多重共線性的后果掌握多重共線性的解決方法第二頁，共十四頁，編輯于2023年，星期二實(shí)驗(yàn)案例一克萊因與戈德伯格曾用1921-1950年(1942-1944年戰(zhàn)爭期間略去)美國國內(nèi)消費(fèi)Y和工資收入X1、非工資—非農(nóng)業(yè)收入X2、農(nóng)業(yè)收入X3的時(shí)間序列資料，利用OLSE估計(jì)得出了下列回歸方程：（括號中的數(shù)據(jù)為相應(yīng)參數(shù)估計(jì)量的標(biāo)準(zhǔn)誤）試對上述模型進(jìn)行評析，指出其中存在的問題。第三頁，共十四頁，編輯于2023年，星期二從模型擬合結(jié)果可知，樣本觀測個(gè)數(shù)為27，消費(fèi)模型的判定系數(shù)，F(xiàn)統(tǒng)計(jì)量為107.37，在0.05置信水平下查分子自由度為3，分母自由度為23的F臨界值為3.028，計(jì)算的F值遠(yuǎn)大于臨界值，表明回歸方程是顯著的。模型整體擬合程度較高。依據(jù)參數(shù)估計(jì)量及其標(biāo)準(zhǔn)誤，可計(jì)算出各回歸系數(shù)估計(jì)量的t統(tǒng)計(jì)量值：第四頁，共十四頁，編輯于2023年，星期二除外，其余的值都很小。工資收入X1的系數(shù)的t檢驗(yàn)值雖然顯著，但該系數(shù)的估計(jì)值過大，該值為工資收入對消費(fèi)邊際效應(yīng)，因?yàn)樗鼮?.059，意味著工資收入每增加一美元，消費(fèi)支出的增長平均將超過一美元，這與經(jīng)濟(jì)理論和常識不符。另外，理論上非工資—非農(nóng)業(yè)收入與農(nóng)業(yè)收入也是消費(fèi)行為的重要解釋變量，但兩者的t檢驗(yàn)都沒有通過。這些跡象表明，模型中存在嚴(yán)重的多重共線性，不同收入部分之間的相互關(guān)系，掩蓋了各個(gè)部分對解釋消費(fèi)行為的單獨(dú)影響。第五頁，共十四頁，編輯于2023年，星期二實(shí)驗(yàn)案例二根據(jù)data4_1（美國1971~1986年的年度數(shù)據(jù)）。Y——新轎車的銷售量（千輛），未做季節(jié)調(diào)整X2——新車消費(fèi)價(jià)格指數(shù)，1967年=100，未做季節(jié)調(diào)整X3——城市居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)，1967年=100，未做季節(jié)調(diào)整第六頁，共十四頁，編輯于2023年，星期二X4——個(gè)人可支配收入（PDI）（10億美元），未做季節(jié)調(diào)整X5——利率，金融公司直接支付的票據(jù)利率X6——城市就業(yè)勞動力（千人），未做季節(jié)調(diào)整第七頁，共十四頁，編輯于2023年，星期二考慮下面的轎車總需求函數(shù)：其中，ln表示自然對數(shù)a、同時(shí)引入價(jià)格指數(shù)X2和X3的理論根據(jù)是什么？b、為什么在需求函數(shù)中引入“城市就業(yè)勞動力”？c、如何解釋各偏斜率系數(shù)的經(jīng)濟(jì)意義？d、求上述模型的OLS估計(jì)值。e、該模型是否存在多重共線性？你是如何知道的？第八頁，共十四頁，編輯于2023年，星期二解答a.這兩個(gè)指數(shù)分別體現(xiàn)了新車和社會總體產(chǎn)品的價(jià)格水平，它們都會對新車需求量產(chǎn)生影響。b.就業(yè)率是經(jīng)濟(jì)景氣程度的一個(gè)指標(biāo)，影響汽車消費(fèi)水平。因?yàn)樵S多人通過貸款買車，所以利率會影響人們的購車成本。第九頁，共十四頁，編輯于2023年，星期二c.各系數(shù)分別表示了轎車需求量對新車消費(fèi)價(jià)格指數(shù)，所有物品所有居民的消費(fèi)價(jià)格指數(shù)，個(gè)人可支配收入、利率、城市就業(yè)勞動力的彈性。

d.用OLS對題設(shè)的對數(shù)模型進(jìn)行回歸得以下回歸結(jié)果：第十頁，共十四頁，編輯于2023年，星期二分析回歸結(jié)果：第十一頁，共十四頁，編輯于2023年，星期二模型：t=（0.509）（2.110）（-2.575）（1.844）（-0.211）（-0.250）p=（0.622）（0.061）（0.028）（0.095）（0.837）（0.808）

F=11.801第十二頁，共十四頁，編輯于2023年，星期二e.存在多重共線性，因?yàn)榛貧w方程值很高，但是lnX5和lnX6的系數(shù)卻不