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文檔簡介
期貨從業(yè)資格之期貨基礎(chǔ)知識每日一練備考B卷附答案
單選題(共50題)1、8月和12月黃金期貨價格分別為305.00元/克和308.00元/克。套利者下達“賣出8月黃金期貨和買入12月黃金期貨,價差為3元/克”的限價指令,最優(yōu)的成交價差是()元/克。A.1B.2C.4D.5【答案】A2、要求將某一指定指令取消的指令稱為()。A.限時指令B.撤單C.止損指令D.限價指令【答案】B3、期貨合約是由()統(tǒng)一制定的。A.期貨交易所B.期貨公司C.期貨業(yè)協(xié)會D.證監(jiān)會【答案】A4、一般來說。當(dāng)期貨公司的規(guī)定對保證金不足的客戶進行強行平倉時,強行平倉的有關(guān)費用和發(fā)生的損失由()承擔(dān)。A.期貨交易所B.客戶C.期貨公司和客戶共同D.期貨公司【答案】B5、關(guān)于看跌期權(quán)多頭和空頭損益平衡點計算公式,描述正確的是()。A.多頭損益平衡點=執(zhí)行價格+權(quán)利金B(yǎng).空頭損益平衡點=執(zhí)行價格-權(quán)利金C.多頭和空頭損益平衡點=執(zhí)行價格+權(quán)利金D.多頭和空頭損益平衡點=標(biāo)的資產(chǎn)價格+權(quán)利金【答案】B6、某投資者看空中國平安6月份的股票,于是賣出1張單位為5000、行權(quán)價格為40元、6月份到期的中國平安認購期權(quán)。該期權(quán)的前結(jié)算價為1.001,合約標(biāo)的前收盤價為38.58元。交易所規(guī)定:A.9226B.10646C.38580D.40040【答案】A7、在期貨市場上,套期保值者的原始動機是()。A.通過期貨市場尋求利潤最大化B.通過期貨市場獲取更多的投資機會C.通過期貨市場尋求價格保障,消除現(xiàn)貨交易的價格風(fēng)險D.通過期貨市場尋求價格保障,規(guī)避現(xiàn)貨交易的價格風(fēng)險【答案】D8、若6月S&P500看跌期貨買權(quán)履約價格為1110,權(quán)利金為50,6月期貨市價為1105,則()。A.時間價值為50B.時間價值為55C.時間價值為45D.時間價值為40【答案】C9、從交易頭寸來看,期貨市場上的投機者可以分為()。A.多頭投機者和空頭投機者B.機構(gòu)投機者和個人投機者C.當(dāng)日交易者和搶帽子者D.長線交易者和短線交易者【答案】A10、在正向市場中,期貨價格高出現(xiàn)貨價格的部分與()的高低有關(guān)。A.持倉量B.持倉費C.成交量D.成交額【答案】B11、債券A息票率6%,期限10年,面值出售;債券B息票率6%,期限10年,低于面值出售,則()。A.A債券久期比B債券久期長B.B債券久期比A債券久期長C.A債券久期與B債券久期一樣長D.缺乏判斷的條件【答案】A12、陽線中,上影線的長度表示()之間的價差。A.最高價和收盤價B.收盤價和開盤價C.開盤價和最低價D.最高價和最低價【答案】A13、下列關(guān)于期權(quán)交易的說法中,不正確的是()。A.該權(quán)利為選擇權(quán),買方在約定的期限內(nèi)既可以行權(quán)買入或賣出標(biāo)的資產(chǎn),也可以放棄行使權(quán)利B.當(dāng)買方選擇行權(quán)時,賣方必須履約C.如果在到期日之后買方?jīng)]有行權(quán),則期權(quán)作廢,買賣雙方權(quán)利義務(wù)隨之解除D.當(dāng)買方選擇行權(quán)時,賣方可以不履約【答案】D14、在進行商品期貨交易套期保值時,作為替代物的期貨品種與現(xiàn)貨商品的相互替代性越強,套期保值效果()。A.不確定B.不變C.越好D.越差【答案】C15、期貨交易所對期貨交易、結(jié)算、交割資料的保存期限應(yīng)當(dāng)不少于()年。A.10B.5C.15D.20【答案】D16、看跌期權(quán)多頭損益平衡點等于()。A.標(biāo)的資產(chǎn)價格+權(quán)利金B(yǎng).執(zhí)行價格-權(quán)利金C.執(zhí)行價格+權(quán)利金D.標(biāo)的資產(chǎn)價格-權(quán)利金【答案】B17、某日,我國菜籽油期貨某合約的結(jié)算價為9900元/噸,收盤價為9910元/噸,若該合約每日交割最大波動限制為正負3%,最小變動價位為2元/噸,則下一交易菜籽油期貨合約允許的報價范圍為()元/噸。A.9614~10206B.9613~10207C.9604~10196D.9603~10197【答案】C18、2013年記賬式附息(三期)國債,票面利率為3.42%,到期日為2020年1月24日。對應(yīng)于TF1509合約的轉(zhuǎn)換因子為1.0167。2015年4月3日,該國債現(xiàn)貨報價為99.640,應(yīng)計利息為0.6372,期貨結(jié)算價格為97.525元。TF1509合約最后交割日2015年9月11日,4月3日到最后交割日計161天,持有期間含有利息為1.5085。該國債的發(fā)票價格為()元。A.100.2772B.100.3342C.100.4152D.100.6622【答案】D19、某執(zhí)行價格為1280美分/蒲式耳的大豆期貨看漲期權(quán),當(dāng)標(biāo)的大豆期貨合約市場價格為1300美分/蒲式耳時,該期權(quán)為()期權(quán)。A.實值B.虛值C.美式D.歐式【答案】A20、看跌期權(quán)的買方有權(quán)按執(zhí)行價格在規(guī)定時間內(nèi)向期權(quán)賣方()一定數(shù)量的標(biāo)的資產(chǎn)。A.買入B.先買入后賣出C.賣出D.先賣出后買入【答案】C21、CME集團的玉米期貨看漲期權(quán),執(zhí)行價格為450美分/蒲式耳,權(quán)利金為427美分/蒲式耳,當(dāng)標(biāo)的玉米期貨合約的價格為478’2美分/蒲式耳時,該看漲期權(quán)的時間價值為()美分/蒲式耳。A.28.5B.14.375C.22.375D.14.625【答案】B22、從期貨交易所與結(jié)算機構(gòu)的關(guān)系來看,我國期貨結(jié)算機構(gòu)屬于()。A.交易所與商業(yè)銀行共同組建的機構(gòu),附屬于交易所但相對獨立B.交易所與商業(yè)銀行聯(lián)合組建的機構(gòu),完全獨立于交易所C.交易所的內(nèi)部機構(gòu)D.獨立的全國性的機構(gòu)【答案】C23、假設(shè)英鎊兌美元的即期匯率為1.4753,30天遠期匯率為1.4783,這表明英鎊兌美元的30天遠期匯率()。A.升水30點B.貼水30點C.升水0.003英鎊D.貼水0.003英鎊【答案】A24、股價指數(shù)期貨在最后交易日以后,以下列哪一種方式交割?()?A.現(xiàn)金交割B.依賣方?jīng)Q定將股票交給買方C.依買方?jīng)Q定以何種股票交割D.由交易所決定交割方式【答案】A25、若6月S&P500看跌期貨買權(quán)履約價格為1110,權(quán)利金為50,6月期貨市價為1105,則()。A.時間價值為50B.時間價值為55C.時間價值為45D.時間價值為40【答案】C26、期貨交易所的職能不包括()。A.提供交易的場所、設(shè)施和服務(wù)B.按規(guī)定轉(zhuǎn)讓會員資格C.制定并實施期貨市場制度與交易規(guī)則D.監(jiān)控市場風(fēng)險【答案】B27、芝加哥期貨交易所成立之初,采用簽訂()的交易方式。A.遠期合約B.期貨合約C.互換合約D.期權(quán)合約【答案】A28、艾略特波浪理論最大的不足是()。A.面對同一個形態(tài),不同的人會有不同的數(shù)法B.對浪的級別難以判斷C.不能通過計算出各個波浪之間的相互關(guān)系D.—個完整周期的規(guī)模太長【答案】B29、按照交易標(biāo)的期貨可以劃分為商品期貨和金融期貨,以下屬于金融期貨的是()。A.農(nóng)產(chǎn)品期貨B.有色金屬期貨C.能源期貨D.國債期貨【答案】D30、國債基差的計算公式為()。A.國債基差=國債現(xiàn)貨價格-國債期貨價格×轉(zhuǎn)換因子B.國債基差=國債期貨價格-國債現(xiàn)貨價格×轉(zhuǎn)換因子C.國債基差=國債現(xiàn)貨價格+國債期貨價格×轉(zhuǎn)換因子D.國債基差=國債期貨價格+國債現(xiàn)貨價格×轉(zhuǎn)換因子【答案】A31、在小麥期貨市場,甲為買方,建倉價格為2400元/噸,乙為賣方,建倉價格為2600元/噸,小麥搬運.儲存.利息等交割成本為60元/噸,雙方商定的平倉價為2540元/噸,商定的交收小麥價格比平倉價低40元/噸,即2500元/噸,期貨轉(zhuǎn)現(xiàn)貨后節(jié)約費用總和__________是__________元/噸,甲方節(jié)約__________元/噸,乙方節(jié)約元/噸。()A.60;40;20B.40;30;60C.60;20;40D.20;40;60【答案】A32、某美國投資者發(fā)現(xiàn)歐元的利率高于美元利率,于是他決定購買100萬歐元以獲高息,計劃投資3個月,但又擔(dān)心在這期間歐元對美元貶值。為避免歐元匯價貶值的風(fēng)險,該投資者利用芝加哥商業(yè)交易所外匯期貨市場進行空頭套期保值,每手歐元期貨合約為12.5萬歐元。3月1日,外匯即期市場上以EUR/USD=1.3432購買100萬歐元,在期貨市場上賣出歐元期貨合約的成交價為EUR/USD=1.3450。6月1日,歐元即期匯率為EUR/USD=即期匯率為EUR/USD=1.2120,期貨市場上以成交價格EUR/USD=1.2101買入對沖平倉,則該投資者()。A.盈利37000美元B.虧損37000美元C.盈利3700美元D.虧損3700美元【答案】C33、與股指期貨相似,股指期權(quán)也只能()。A.買入定量標(biāo)的物B.賣出定量標(biāo)的物C.現(xiàn)金交割D.實物交割【答案】C34、某國債期貨合約的理論價格的計算公式為()。A.(現(xiàn)貨價格+資金占用成本)/轉(zhuǎn)換因子B.(現(xiàn)貨價格+資金占用成本)轉(zhuǎn)換因子C.(現(xiàn)貨價格+資金占用成本-利息收入)轉(zhuǎn)換因子D.(現(xiàn)貨價格+資金占用成本-利息收入)/轉(zhuǎn)換因子【答案】D35、某一期貨合約當(dāng)日交易期間成交價格按成交量的加權(quán)平均價形成()。A.開盤價B.收盤價C.均價D.結(jié)算價【答案】D36、利用股指期貨進行套期保值,在其他條件不變時,買賣期貨合約的數(shù)量()。A.與β系數(shù)呈正比B.與β系數(shù)呈反比C.固定不變D.以上都不對【答案】A37、下列關(guān)于套期保值的描述中,錯誤的是()。A.套期保值的本質(zhì)是“風(fēng)險對沖”B.一旦期貨市場上出現(xiàn)虧損,則認為套期保值是失敗的C.套期保值可以作為企業(yè)規(guī)避價格風(fēng)險的選擇手段D.不是每個企業(yè)都適合做套期保值【答案】B38、某交易者以2.87港元/股的價格買入一張股票看跌期權(quán),執(zhí)行價格為65港元/股;該交易者又以1.56港元/股的價格買入一份該股票的看漲期權(quán),執(zhí)行價格也為65港元/股。(合約單位為1000股,不考慮交易費用)A.4940港元B.5850港元C.3630港元D.2070港元【答案】D39、互換是兩個或兩個以上當(dāng)事人按照商定條件,在約定的時間內(nèi)交換()的合約。A.證券B.負責(zé)C.現(xiàn)金流D.資產(chǎn)【答案】C40、如果進行賣出套期保值,結(jié)束保值交易的有利時機是()。A.當(dāng)期貨價格最高時B.基差走強C.當(dāng)現(xiàn)貨價格最高時D.基差走弱【答案】B41、?在國外,股票期權(quán)執(zhí)行價格是指()。A.標(biāo)的物總的買賣價格B.1股股票的買賣價格C.100股股票的買賣價格D.當(dāng)時的市場價格【答案】B42、2月1日,某期貨交易所5月和9月豆粕期貨價格分別為3160元/噸和3600元/噸,套利者預(yù)期價差將縮小,最有可能獲利的是()。A.同時買入5月份和9月份的期貨合約,到期平倉B.同時賣出5月份和9月份的期貨合約,到期平倉C.買入5月份合約,賣出9月份合約,到期平倉D.賣出5月份合約,買入9月份合約,到期平倉【答案】C43、在我國,有1/3以上的會員聯(lián)名提議時,期貨交易所應(yīng)該召開()。A.董事會B.理事會C.職工代表大會D.臨時會員大會【答案】D44、我國10年期國債期貨合約要求可交割國債為合約到期日首日剩余期限至少在()年以上,但不超過()年。A.5;10B.6;15C.6.5;10.25D.6.5;15【答案】C45、上證綜合指數(shù)、深證綜合指數(shù)采用的編制方法是()。A.算術(shù)平均法B.加權(quán)平均法C.幾何平均法D.累乘法【答案】B46、買入看漲期權(quán)的風(fēng)險和收益關(guān)系是()。A.損失有限,收益無限B.損失有限,收益有限C.損失無限,收益無限D(zhuǎn).損失無限,收益有限【答案】A47、期貨傭金商負責(zé)執(zhí)行()發(fā)出的交易指令,管理期貨頭寸的保證金。A.CPOB.CTAC.TMD.FCM【答案】B48、根據(jù)鄭州商品交易所規(guī)定,跨期套利指令中的價差是用近月合約價格減去遠月合約價格,且報價中的“買入”和“賣出”都是相對于近月合約買賣方向而言的,那么,當(dāng)套利者進行買入近月合約的操作時,價差()對套利者有利。A.數(shù)值變小B.絕對值變大C.數(shù)值變大D.絕對值變小【答案】C49、香港恒生指數(shù)期貨最小變動價位漲跌每點為50港元,某交易者在5月10日以21670點買入3張期貨合約,每張傭金為25港元,如果6月10日該交易者以21840點將手中合約平倉,則該交易者的凈收益是()港元。A.24670B.23210C.25350D.28930【答案】C50、目前,滬深300指數(shù)期貨所有合約的交易保證金標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一調(diào)整至合約價值的()。A.8%B.10%C.12%D.15%【答案】B多選題(共20題)1、下面對持倉費描述正確的包括()。A.持倉費的高低與持有商品的時間長短有關(guān)B.當(dāng)交割月到來時,持倉費將升至最高C.距離交割的期限越近,持有商品的成本就越低D.持倉費等于基差【答案】AC2、金融期貨的套期保值者大多是()。A.金融市場的投資者B.證券公司C.銀行D.保險公司【答案】ABCD3、在國際市場,基于債券的利率期貨代表性品種有()。A.美國國債期貨B.德國國債期貨C.英國國債期貨D.3個月歐洲美元期貨【答案】ABC4、下列關(guān)于賣出看跌期權(quán)的說法中,正確的有()。A.為增加標(biāo)的資產(chǎn)多頭的利潤,可考慮賣出看跌期權(quán)B.賣出看跌期權(quán)履約時可對沖標(biāo)的資產(chǎn)多頭頭寸C.賣出看跌期權(quán)履約時可對沖標(biāo)的資產(chǎn)空頭頭寸D.標(biāo)的資產(chǎn)價格窄幅整理,可考慮賣出看跌期權(quán)獲取權(quán)利金【答案】CD5、關(guān)于期權(quán)交易,下列說法正確的是()。A.買進看跌期權(quán)可對沖標(biāo)的物多頭的價格風(fēng)險B.買進看跌期權(quán)可對沖標(biāo)的物空頭的價格風(fēng)險C.買進看漲期權(quán)可對沖標(biāo)的物空頭的價格風(fēng)險D.買進看漲期權(quán)可對沖標(biāo)的物多頭的價格風(fēng)險【答案】AC6、期貨公司的功能主要體現(xiàn)為()。A.降低期貨市場的交易成本B.期貨公司可以降低期貨交易中的信息不對稱程度C.期貨公司可以高效率地實現(xiàn)轉(zhuǎn)移風(fēng)險的職能,并通過結(jié)算環(huán)節(jié)防范系統(tǒng)性風(fēng)險的發(fā)生D.期貨公司可以通過專業(yè)服務(wù)實現(xiàn)資產(chǎn)管理的職能【答案】ABCD7、下列關(guān)于利率期貨套期保值的說法,正確的有()。A.利率期貨賣出套期保值目的是1沖市場利率上升帶來的風(fēng)險B.利率期貨賣出套期保值目的是1沖市場利率下降帶來的風(fēng)險C.利率期貨買入套期保值目的是1沖市場利率上升帶來的風(fēng)險D.利率期貨買入套期保值目的是1沖市場利率下降帶來的風(fēng)險【答案】AD8、下列關(guān)于集合競價的原則,正確的是()。A.高于集合競價產(chǎn)生的價格的買入申報全部成交B.集合競價產(chǎn)生的價格的買入申報全部成交C.等于集合競價產(chǎn)生的價格的買入或賣出申報根據(jù)買入申報量和賣出申報量的多少,按少的一方的申報量成交D.高于集合競價產(chǎn)生的價格的賣出申報全部成交【答案】AC9、股指期貨近期與遠期交割月份合約間的理論價差與()等有關(guān)。A.近月和遠月合約之間的時間長短B.市場利率C.現(xiàn)貨指數(shù)價格D.紅利率【答案】ABCD10、在我國,證券公司受期貨公司委托從事中間介紹業(yè)務(wù)時,不能提供的服務(wù)有()。A.代理客戶進行期貨交易B.代理客戶進行結(jié)算與交割C.代期貨公司收付客戶期貨保證金D.提供期貨行情信息,交易設(shè)施【答案】ABC11、關(guān)于滬深300指數(shù)期貨交割結(jié)算價,表述錯誤的有()。A.最后交易日標(biāo)的指數(shù)最后兩小時的算術(shù)平均價B.最后交易日標(biāo)的指數(shù)最后兩小時成交價按照成交量加權(quán)平均C.最后交易日標(biāo)的指數(shù)最后一小時的算術(shù)平均價D.最后交易日標(biāo)的指數(shù)最后一小時成交價按照成交量加權(quán)平均【答案】BCD12、常見的利率類衍生品主要有()。A.利率遠期B.利率期貨C.利率期權(quán)D.利率互換【答
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