初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理整理復習資料

初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理整理復習資料

單選題（共50題）1、（）是有效控制個人客戶信用風險的重要工具。A.客戶信用評級B.客戶資信情況調(diào)查C.個人信用評分系統(tǒng)D.客戶資產(chǎn)與負債情況調(diào)查【答案】C2、下列關(guān)于風險管理部門的說法，正確的是（）。A.必須具備高度獨立性B.具有完全的風險管理策略執(zhí)行權(quán)C.風險管理部門又稱風險管理委員會D.核心職能是做出經(jīng)營或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實施【答案】A3、在計算操作風險經(jīng)濟資本配置的標準法中，β值代表各產(chǎn)品線的操作風險暴露。巴塞爾委員會對各類產(chǎn)品線給出了對應系數(shù)，下列（）產(chǎn)品線的β因子等于18%。A.零售商業(yè)銀行業(yè)務B.資產(chǎn)管理C.支付和結(jié)算D.零售經(jīng)紀【答案】C4、商業(yè)銀行在進行外包活動時還應當對服務提供商進行盡職調(diào)查，其調(diào)查內(nèi)容不包括（）。A.管理能力和行業(yè)地位B.外包服務的集中度C.財務穩(wěn)健性D.突發(fā)事件應對能力【答案】B5、貸款組合的整體信用風險通常()單筆貸款信用風險的簡單加總。A.大于或等于B.小于或等于C.等于D.小于【答案】D6、假設(shè)某商業(yè)銀行的信貸資產(chǎn)總額為300億元，若所有借款人的違約概率都是2%，違約回收率為30%，則該商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)的預期損失是（）億元。A.4.2B.1.8C.6D.9【答案】A7、我國流動性風險監(jiān)管中，存貸比的限額值是（）。A.不大于70％B.不大于75％C.不小于70％D.不小于75％【答案】B8、土地用途變更登記的意義有（）。A.可以使土地用途轉(zhuǎn)變變得更為頻繁B.可以保持土地登記資料的現(xiàn)勢性C.可以在登記過程中發(fā)現(xiàn)土地用途變更中出現(xiàn)的問題并及時調(diào)整D.可以通過土地用途變更登記，把土地利用納入政府的規(guī)劃和控制之中E.使國土資源行政主管部門及時了解和掌握土地利用狀況的變化，方便政府對土地的管理【答案】B9、風險評估主要包括對全面風險管理框架的評估和()A.整體評估B.控制測試C.資本規(guī)劃D.實質(zhì)性風險評估【答案】D10、影響貸款最低定價的風險成本的因素不包括（）。A.違約概率B.盈利率C.違約損失率D.違約風險暴露【答案】B11、巴塞爾委員會《有效銀行核心監(jiān)管原則（2012）》指出，（）是風險管理體系的有機組成部分。A.內(nèi)部控制B.合規(guī)管理C.有效隔離D.單獨管理【答案】A12、（2019年真題）當市場存在中短期流動性不足時，收益率曲線形狀最有可能會（）。A.呈水平狀態(tài)B.呈垂直狀態(tài)C.變得平坦D.變得陡峭【答案】D13、某企業(yè)2008年銷售收入10億元人民幣，銷售凈利率為14%，2008年初所有者權(quán)益為39億元人民幣，2008年末所有者權(quán)益為45億元人民幣，則該企業(yè)2008年凈資產(chǎn)收益率為（）。A.3.00%B.3.11%C.3.33%D.3.58%【答案】C14、表外流動性是商業(yè)銀行通過()等金融工具獲得資金的能力。A.存款B.股票C.債券D.期權(quán)【答案】D15、（2021年真題）根據(jù)風險壓力測試旨在估計出在（）情況下銀行的風險承受能力。A.當前B.一般C.極端D.過去三年平均【答案】C16、商業(yè)銀行戰(zhàn)略風險管理的最有效方法是（），并定期進行修正。A.加強對風險的監(jiān)測B.制定長期固定的戰(zhàn)略規(guī)劃C.制定戰(zhàn)略風險的應急方案D.制定以風險為導向的戰(zhàn)略規(guī)劃【答案】D17、下列關(guān)于商業(yè)銀行針對幣種結(jié)構(gòu)進行流動性風險管理的說法，不正確的是（）。A.商業(yè)銀行應對其經(jīng)常使用的主要幣種的流動性剛性狀況進行計量、監(jiān)測和控制B.商業(yè)銀行除結(jié)合本幣承諾來評價總的外匯流動性需求以及可接受的錯配情況外，還應對所持有的各幣種的流動性進行單獨分析C.多幣種的資產(chǎn)與負債結(jié)構(gòu)降低了銀行流動性風險管理的復雜程度D.商業(yè)銀行如果認為美元是最重要的對外結(jié)算工具，可以完全持有美元用來匹配所有的外幣債務，而減少其他外幣的持有量?【答案】C18、內(nèi)部審計的主要內(nèi)容不包括（）。A.經(jīng)營管理的合規(guī)性及合規(guī)部門工作情況B.風險狀況及風險識別、計量、監(jiān)測和控制程序的適用性和有效性C.信息系統(tǒng)規(guī)劃設(shè)計、開發(fā)運行和管理維護的情況D.參與商業(yè)銀行的組織架構(gòu)和業(yè)務流程再造【答案】D19、風險識別的環(huán)節(jié)包括()。A.感知風險和規(guī)避風險B.感知風險和消除風險C.感知風險和分析風險D.分析風險和規(guī)避風險【答案】C20、下列不屬于商業(yè)銀行流動性應急機制中的預警信號的是（）。A.銀行控股股東變更B.資產(chǎn)規(guī)模急劇擴張C.無保險的存款D.銀行評級下調(diào)【答案】A21、（2018年真題）下列不屬于商業(yè)銀行市場風險的是（）。A.結(jié)算風險B.匯率風險C.商品價格風險D.利率風險【答案】A22、某家商業(yè)銀行的貸款余額和存款余額的比例達到90％，這說明（）。A.該銀行經(jīng)營狀況良好B.該銀行流動性風險偏高，但仍屬正常C.該銀行處置不當可能失去清償能力D.該銀行資產(chǎn)比率大，發(fā)展?jié)摿Υ?，盈利能力強【答案】C23、市場風險不包括（）。A.利率風險B.匯率風險C.股票價格風險D.貸款違約風險【答案】D24、（2018年真題）某一國家經(jīng)濟、政治或社會狀況惡化，威脅到在該國有重大商業(yè)關(guān)系或利益的本國借款人的還款能力的風險是指（）。A.間接國別風險B.主權(quán)風險C.政治風險D.宏觀經(jīng)濟風險【答案】A25、我國要求商業(yè)銀行的核心一級資本充足率不得低于()。A.6％B.7％C.5％D.8％【答案】C26、如果利率變動對存款人有利，存款人就可能選擇重新安排存款，從而對銀行產(chǎn)生不利影響，這種風險屬于()。A.重新定價風險B.期權(quán)性風險C.基準風險D.收益率曲線風險【答案】B27、下列擔保形式中，主要應用于保管合同、運輸合同、加工承攬合同等主合同的是()。A.留置B.抵押C.質(zhì)押D.定金【答案】A28、抵押擔保中，作為抵押權(quán)人的是（）。A.債務人B.債權(quán)人C.第三方D.借款人【答案】B29、（2018年真題）（）是指明知是毒品犯罪等七類上游犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，而通過各種方式掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)的犯罪行為。A.違規(guī)風險B.反洗錢C.洗錢罪D.反洗錢管理【答案】C30、操作風險損失數(shù)據(jù)的收集要遵循()的原則。A.客觀性、全面性、動態(tài)性、標準化B.客觀性、全面性、靜態(tài)性、標準化C.主觀性、全面性、動態(tài)性、標準化D.主觀性、全面性、靜態(tài)性、標準化【答案】A31、不屬于按照個人信貸產(chǎn)品分類進行風險分析的是()。A.假按揭B.汽車消費信貸C.信用卡消費信貸D.違約概率【答案】D32、在商業(yè)銀行中處于有效風險管理的最前端的是()。A.最高風險管理委員會B.監(jiān)事會C.財務控制部門D.風險管理部門【答案】C33、下列關(guān)于商業(yè)銀行的業(yè)務外包的論述，不正確的是（）。A.商業(yè)銀行經(jīng)營管理中的諸多操作或服務都可以外包，但一些關(guān)鍵過程和核心業(yè)務等不應外包出去B.通過業(yè)務外包，商業(yè)銀行也把相應的風險承擔者轉(zhuǎn)移給了外包商，商業(yè)銀行從此不必對外包業(yè)務負任何直接或間接的責任C.雖然業(yè)務可以外包，但是對于外包業(yè)務的可能的不良后果，商業(yè)銀行仍然需要承擔責任D.進行外包時，商業(yè)銀行必須對外包業(yè)務的風險進行管理【答案】B34、商業(yè)銀行項目實施部門應定期向信息科技管理委員會提交重大信息科技項目的進度報告，其內(nèi)容不包括（）。A.部門人員的變動B.供應商的變更C.計劃的重大變更D.主要費用支出情況【答案】A35、在反洗錢主要制度體系中，處于核心地位的是()。A.客戶身份識別制度B.客戶身份資料保存制度C.客戶交易記錄保存制度D.大額交易與可疑交易報告制度【答案】D36、與單筆貸款業(yè)務的信用風險識別不同，商業(yè)銀行在識別和分析貸款組合信用風險時，應更加關(guān)注()可能造成的影響。A.非系統(tǒng)風險B.管理層風險C.系統(tǒng)性風險D.個體風險【答案】C37、案例一發(fā)生進度偏差的主要因素是（）。A.在項目內(nèi)部，屬于項目管理不當B.作業(yè)隊長不熟悉工藝要求造成的C.項目外部的影響因素D.供貨商供貨質(zhì)量發(fā)生差異【答案】A38、失職違規(guī)引發(fā)的操作風險是指商業(yè)銀行內(nèi)部員工因過失沒有按照雇傭合同、內(nèi)部員工守則、相關(guān)業(yè)務及管理規(guī)定操作或者辦理業(yè)務造成的風險。下列活動中，屬于這一風險的是()。A.交易不報告B.短貸長用，借新還舊，追求片面的信貸業(yè)務余額增長C.意識到本身缺乏必要的知識，但在工作中利用這種缺陷D.有組織的勞工運動【答案】B39、下列關(guān)于風險說法正確的是（）A.操作風險包括法律風險，也包括戰(zhàn)略風險和聲譽風險B.市場風險由于市場價格（包括金融資產(chǎn)價格和商品價格）波動而導致商業(yè)銀行表外頭寸遭受損失的風險C.與市場風險相比，操作風險的觀察數(shù)據(jù)少，不易獲取。在很大程度上由個案因素決定D.流動性風險是銀行所有風險中最具破壞力的風險【答案】D40、壓力測試是一種以（）為主的風險分析方法，測算商業(yè)銀行在假定遇到特定（）極端不利的事件情況下可能發(fā)生的損失。A.定量分析；小概率B.定量分析；大概率C.定性分析；小概率D.定性分析；大概率【答案】A41、在銀行監(jiān)管實踐中，()監(jiān)管貫穿于市場準入、持續(xù)經(jīng)營、市場退出的全過程，也是監(jiān)管當局評價商業(yè)銀行風險狀況、采取監(jiān)管措施的主要依據(jù)。A.盈利能力B.資本收益率C.資本充足率D.資產(chǎn)收益率【答案】C42、（2019年真題）（）是因操作風險事件所遭受的監(jiān)管部門或有權(quán)機關(guān)罰款及其他處罰。如違反產(chǎn)業(yè)政策、監(jiān)管法規(guī)等所遭受的罰款、吊銷執(zhí)照等。A.追索失敗B.對外賠償C.資產(chǎn)損失D.監(jiān)管罰沒【答案】D43、各類通風管道，若整個通風系統(tǒng)設(shè)計采用漸縮管均勻送風者，執(zhí)行相應規(guī)格項目，其人工乘以多大的系數(shù)（）。A.2B.2.5C.3D.3.5【答案】B44、（）業(yè)務是最容易引起操作風險的業(yè)務環(huán)節(jié)。A.柜臺B.個人信貸C.法人信貸D.代理【答案】A45、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，商業(yè)銀行可以使用三種操作風險資本計量方法，其中（）風險敏感度最高。A.高級計量法B.內(nèi)部評級法C.標準法D.基本指標法【答案】A46、甲企業(yè)和乙企業(yè)都是商業(yè)銀行的客戶，甲企業(yè)的信用等級高于乙企業(yè)的信用等級，商業(yè)銀行對乙企業(yè)的貸款利率高于甲。這種風險管理的策略是（）。A.風險分散B.風險補償C.風險對沖D.風險規(guī)避【答案】B47、下列關(guān)于《巴塞爾新資本協(xié)議》及信用風險量化的說法，不正確的是（）。A.提出了信用風險計量的兩大類方法：標準法和內(nèi)部評級法B.明確最低資本充足率覆蓋了信用風險、市場風險、操作風險三大主要風險來源C.外部評級法是《巴塞爾新資本協(xié)議》提出的用于外部監(jiān)管的計算資本充足率的方法D.構(gòu)建了最低資本充足率、監(jiān)督檢查、市場約束三大支柱【答案】C48、基于()的風險管理策略要求商業(yè)銀行的信貸業(yè)務不應集中于同一業(yè)務、同一性質(zhì)甚至同一個借款人，應是全面的。A.風險分散B.風險補償C.風險對沖D.風險轉(zhuǎn)移【答案】A49、（2018年真題）（）是銀行宏觀審慎監(jiān)管的核心。A.風險監(jiān)管B.資本監(jiān)管C.風險識別D.風險計量【答案】B50、若借款人甲、乙內(nèi)部評級1年期違約概率分別為0.02%和0.04%，則根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》定義的二者的違約概率分別為（）。A.0.02%,0.04%B.0.03%,0.03%C.0.02%,0.03%D.0.03%,0.04%【答案】D多選題（共20題）1、應急預案的主要內(nèi)容不包括（）。A.各種救護設(shè)施是否齊全有效B.可依托的社會力量及其救援和聯(lián)絡(luò)程序C.應急避險的行動程序，應急預案的培訓程序D.發(fā)生事故時應采取的有效措施【答案】A2、商業(yè)銀行應用衍生金融工具對沖市場風險，可能面臨的問題有()。A.衍生產(chǎn)品種類有限，可能無法選到合適的衍生產(chǎn)品B.可能存在操作風險C.當衍生工具與風險資產(chǎn)不完全匹配時，仍然存在市場風險D.交易對手的信用風險E.交易成本過高【答案】ABCD3、商業(yè)銀行為了避免信貸資產(chǎn)在某些地區(qū)、行業(yè)和客戶群過度集中，可以采取()等方法，控制信用風險。A.信用衍生產(chǎn)品B.資產(chǎn)證券化C.限額管理D.資產(chǎn)組合管理E.統(tǒng)一授信管理【答案】ABCD4、商業(yè)銀行市場風險管理體系包括（）。A.有效的董事會和高級管理層的治理架構(gòu)B.可靠的獨立驗證機制C.全面的市場風險管理政策與流程D.嚴格的內(nèi)部控制和審計E.完備、可靠的IT系統(tǒng)【答案】ABCD5、焊機的一次電源線長度不宜超過（）m。A.2～4B.3～5C.2～3D.1～3【答案】C6、在聲譽風險評估中，通常需要做出預先評估的風險事件包括()。A.市場對商業(yè)銀行的盈利預期B.商業(yè)銀行影響客戶或公眾的政策性變化C.商業(yè)銀行改革重組的成本和收益D.監(jiān)管機構(gòu)責令整改的不利信息和事件E.市場利率短期內(nèi)劇烈波動【答案】ABCD7、施工機械的（）指單位時間（小時、臺班、月、年）機械完成的工程數(shù)量。A.工作容量B.生產(chǎn)率C.動力D.工作性能參數(shù)【答案】B8、承包方案的擬訂和公布主體是（）。A.承包工作小組B.本集體經(jīng)濟組織成員的村委會主任C.本集體經(jīng)濟組織成員的村民會議D.村委會主任【答案】A9、根據(jù)有關(guān)法律規(guī)定，下列機構(gòu)中一般不得作為貸款保證人的有（）。A.企業(yè)集團下屬地方分公司B.公立醫(yī)院C.國家機關(guān)D.企業(yè)集團下屬子公司E.私立貴族學?！敬鸢浮緼BC10、商業(yè)銀行應當將最佳的風險管理辦法轉(zhuǎn)變?yōu)樯虡I(yè)銀行的既定政策和原則，從應急性的風險管理操作轉(zhuǎn)變?yōu)轭A防性的風險管理規(guī)劃，通過定期評估威脅商業(yè)銀行()的所有風險因素，及早采取有效措施減少或杜絕各類風險隱患，確保商業(yè)銀行的健康和可持續(xù)發(fā)展。A.員工B.財物C.信息D.產(chǎn)品／服務E.正常運營【答案】ABCD11、法律／合規(guī)部門主要承擔的職責包括()。A.協(xié)助制定法律政策B.適時修訂規(guī)章制度和操作規(guī)程，使其符合法律和監(jiān)管要求C.開展法律培訓和教育項目D.經(jīng)營管理的合規(guī)性和合規(guī)部門工作情況E.參與商業(yè)銀行的組織架構(gòu)和業(yè)務流程再造【答案】ABC12、在業(yè)務外包管理活動中，高級管理層管理的內(nèi)容包括()。A.負責制定外包戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃B.制定外包風險管理的政策、操作流程和內(nèi)控制度C.定期審閱本機構(gòu)外包活動相關(guān)報告D.確定外包管理團隊職責，并對其行為進行有效監(jiān)督E.負責執(zhí)行外包管理的政策、操作流程和內(nèi)控制度【答案】ABD13、假設(shè)其他條件相同，則下列關(guān)于商業(yè)銀行各種流動性比率的表述，正確的有()。A.銀行現(xiàn)金頭寸指標越高，流動性風險越低B.銀行大額負債依賴度越低，流動性風險越高C.銀行核心存款比例越高，流動性風險越低D.銀行貸款總額與總資產(chǎn)的比率越低，流動性風險越高E.銀行易變負債與總資產(chǎn)的比率越高，流動性風險越高【答案】AC14、新產(chǎn)品／業(yè)務的風險防控措施類型包括()。A.建立配套業(yè)務制度B